招商盛达灵活配置混合型证券投资基
金 2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性 和完整性承担个别及连 带责任。本中期报告 已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021 年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值 表现、利润 分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2

§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5

§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......7

§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 12

§5 托管人报告...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 12
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运 作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情况 的说明

...... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 13

6.1 资产负债表...... 13

6.2 利润表...... 14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 16

6.4 报表附注...... 17

§7 投资组合报告...... 34

7.1 期末基金资产组合情况...... 34

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 34

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 34

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..... 37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..... 37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 37

7.12 投资组合报告附注...... 38

§8 基金份额持有人信息...... 38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 38

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 39

§9 开放式基金份额变动...... 39
§10 重大事件揭示...... 39

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 39

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 40

10.4 基金投资策略的改变 ...... 40

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40

10.8 其他重大事件...... 43

§11 备查文件目录...... 45

11.1 备查文件目录...... 45

11.2 存放地点...... 45

11.3 查阅方式...... 45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 招商盛达混合

基金主代码 002823

交易代码 002823

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,055,920.96 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 招商盛达混合 A 招商盛达混合 C

下属分级基金的交易代码 002823 002824

报告期末下属分级基金的份 3,408,062.03 份 10,647,858.93 份

额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行
风险的前提下为投资人获取稳健回报。

大类资产配置策略:本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门
对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括、GDP
增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏
观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分析，关注资本市场
资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经
济运行及政策对资本市场的影响方向和力度，形成资产配置的整体规划，
灵活调整股票资产的仓位。

股票投资策略:本基金主要采取自下而上的选股策略。

债券投资策略:本基金采用债券投资策略包括：久期策略、期限结构策略、
投资策略 个券选择策略和相对价值判断策略等，对于可转换公司债等特殊品种，
将根据其特点采取相应的投资策略。

权证投资策略:本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价
值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场隐含波动率的变化，灵
活构建避险策略，波动率差策略以及套利策略。

股指期货投资策略:本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选
择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

中小企业私募债券投资策略:中小企业私募债具有票面利率较高、信用风
险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私
募债券。

资产支持证券投资策略:在控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从


五个方面综合定价，选择低估的品种进行投资。

存托凭证投资策略：在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资
目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行
存托凭证的投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的
风险收益特征 投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于
股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 招商基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 潘西里 许俊

信息披露负责人 联系电话 0755－83196666 010-66594319

电子邮箱 cmf@cmfchina.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-887-9555 95566

传真 0755－83196475 010－66594942

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
7088 号 号

办公地址 中国深圳深南大道 北京市西城区复兴门内大街 1
7088 号招商银行大厦 号

邮政编码 518040 100818

法定代表人 王小青 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行
大厦

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、招商盛达混合 A


3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,990,302.70

本期利润 248,240.92

加权平均基金份额本期利润 0.0340

本期加权平均净值利润率 1.95%

本期基金份额净值增长率 -0.84%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 2,619,731.99

期末可供分配基金份额利润 0.7687

期末基金资产净值 6,027,794.02

期末基金份额净值 1.769

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 76.90%

2、招商盛达混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,155,578.41

本期利润 105,928.77

加权平均基金份额本期利润 0.0284

本期加权平均净值利润率 1.67%

本期基金份额净值增长率 -1.03%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 7,730,329.13

期末可供分配基金份额利润 0.7260

期末基金资产净值 18,378,188.06

期末基金份额净值 1.726

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 72.60%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基 金本期利息 收入、投资收益、其 他收入(不 含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商盛达混合 A

业绩比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -0.34% 0.18% -1.02% 0.40% 0.68% -0.22%

过去三个月 12.32% 1.18% 2.03% 0.49% 10.29% 0.69%

过去六个月 -0.84% 1.60% 0.70% 0.66% -1.54% 0.94%

过去一年 4.30% 1.72% 12.51% 0.66% -8.21% 1.06%

过去三年 88.79% 1.76% 26.94% 0.67% 61.85% 1.09%

自基金合同

76.90% 1.55% 28.93% 0.59% 47.97% 0.96%
生效起至今

招商盛达混合 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差

准差② 率③ ④

过去一个月 -0.35% 0.19% -1.02% 0.40% 0.67% -0.21%

过去三个月 12.22% 1.18% 2.03% 0.49% 10.19% 0.69%

过去六个月 -1.03% 1.60% 0.70% 0.66% -1.73% 0.94%

过去一年 3.79% 1.72% 12.51% 0.66% -8.72% 1.06%

过去三年 86.19% 1.76% 26.94% 0.67% 59.25% 1.09%

自基金合同 72.60% 1.55% 28.93% 0.59% 43.67% 0.96%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准设立。
目前，公司注册资本金为 人民币 13.1 亿元，招商 银行股份 有限公司持有公司全 部股权的55%，招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 45%。


招商基金管理有限公司首 批获得企 业年金基金投资管理 人资格、基本养老保 险基金投资管理资格；2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专户理财（特定客户资产管理业务）资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、海外投资、FOF 投资等领域全面布局。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

男，经济学硕士。2010 年 7 月加入国泰
基金管理有限公司，任助理研究员；2011
年 11 月加入万家基金管理有限公司，任
研究员、助理基金经理；2015 年 6 月加
入招商基金管理有限公司，曾任招商大
本基金 盘蓝筹混合型证券投资基金、招商优势
张林 基金经 2017 年 6 企业灵活配置混合型证券投资基金、招
月 16 日 - 10 商睿祥定期开放混合型证券投资基金基
理 金经理，现任招商盛达灵活配置混合型
证券投资基金、招商移动互联网产业股
票型证券投资基金、招商科技创新混合
型证券投资基金、招商科技动力 3 个月
滚动持有股票型证券投资基金基金经
理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定；

3、报告截止日至批准送出日期间，自 2021 年 7 月 20 日起张林先生离任本基金的基金
经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等 基金法律文 件的约定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提 下，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期 内，基金运作整体合法合规，无损 害基金持有 人利益的行为。基金的 投资范围以及投资运 作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善 的研究方 法和投资决策流程， 确保各投资组合享有 公平的投资决策机会。基金管理人建 立了所有组 合适用的投资对象备 选库，制定明确的备选 库建立、维护程序。基金管理人拥 有健全的投 资授权制度，明确投资 决策委员会、投资组 合经理等各投资决策主体的职责和 权限划分， 投资组合经理在授权范 围内可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格 的审批程序 。基金管理人的相关研 究成果向内部所有投 资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

基金管理人按照法规要求，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、
5 日内）公司管理的不同投资组合间的同向交易的交易价差进行分析，相关投资组合经理也对分析中发现的价格差异 次数占比超 过正常范围的情况进行 了合理性解释。报告期内，公司旗下投资组合同向交易价差分析中未发现异常情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同 投资组合 之间的同日反向交易 ，严格禁止可能导致 不公平交易和利益输送的同日反向 交易。确因 投资组合的投资策略或 流动性等需要而发生 的同日反向交易，基金管理人要求 相关投资组 合经理提供决策依据， 并留存记录备查，完 全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项 交易均严 格按照相关法律法规 、基金合同的有关要 求执行，公司所有投资组合参与的 交易所公开 竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情形共发生过七次，原因是指数量化投资组合为满足投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济维持 复苏态势 ，美国经济快速反弹 ，拉动我国出口持续 超预期。相比去年下半年，全球经 济复苏进度 加快，大宗商品价格快 速上涨，全球的通胀 压力进一步抬升。春节前 A 股市场单边上行，二季度初受美债剧烈调整冲击，A 股开始快速调整，尤其是估值偏高且资金聚集 的白马股调 整更加剧烈。国内债市 受此冲击也大幅调整 ，后期在央行释放出维稳信号之后 波动率下降 ，呈现结构性机会。随 着市场对国内外货币 政策的预期逐渐稳定，经济继续快 速复苏，A 股开始逐步 稳定并小幅 反弹，市场风格并逐 步切换至成长股。

报告期内，本基金仓位整 体维持在 较高水平，后期仓位 逐步下降。持仓以半 导体、医药、高端制造业和部分消费股为主。流动性管理以逆回购为主，少量参与可转债。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为-0.84%，同期业绩基准增长率为 0.70%，C 类
份额净值增长率为-1.03%，同期业绩基准增长率为 0.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对 2021 年下半年的市场整体相对谨慎。随着全球经济逐步复苏，以美联储为代表
的全球主要央行将陆续逐 步退出超常 规宽松的货币政策。随 着流动性环境逐步发 生微妙变化，预计股市和债市会维持目前震荡格局，难以有趋势性机会。

在行业配置方面，我们依 然看好科 技创新类行业。该类 行业在年初经历过大 幅波动之后，自二季度以来逐步走 强，而从基 本面来看，无论是终端 创新、需求复苏还是 国产化进程，都一直在往有利的方向发展。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策。另外， 公司设立由 投资和研究部门、风险 管理部、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代 表组成的估 值委员会。公司估值委 员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作 经历。公司 估值委员会主要负责制 定、修订和完善基金 估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

投资和研究部门以及基金 核算部共 同负责关注相关投资品种的动态，评判基 金持有的投资品种是否处于不活跃 的交易状态 或者最近交易日后经济 环境发生了重大变化 或证券发行机构发生了影响证券价 格的重大事 件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者 调整的投资品种；投资和研究部门 定期审核公 允价值的确认和计量； 研究部提出合理的数 量分析模型对需要进行估值测算或 者调整的投 资品种进行公允价值定 价与计量并定期对估 值政策和程序进行评价，以保证其 持续适用； 基金核算部定期审核估 值政策和程序的一致 性，并负责与托管行沟通估值调整 事项；风险 管理部负责估值委员会 工作流程中的风险控 制；法律合规部负责日常的基金估 值调整结果的事后复核监督工作； 法律合规部与基金核 算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。

基金经理代表向估值委员 会提供估 值参考信息，参与估 值政策讨论；对需采 用特别估值程序的证券，基金及时 启动特别估 值程序，由公司估值委 员会集体讨论议定特 别估值方案，咨询会计事务所的专业意见，并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。


本基金管理人参与估值流 程各方之 间不存在任何重大利 益冲突。截止报告期 末本基金管理人已与中央国债登记 结算有限责 任公司、中证指数有限 公司签署服务协议， 由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定 和基金合 同的约定，以及本基 金的实际运作情况， 本基金报告期未进行利润分配。在 符合分红条 件的前提下，本基金已 实现尚未分配的可供 分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金存在连续六十个工 作日基金 资产净值低于五千万 元的情形，相关解决 方案已经上报证监会。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在招商盛达灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的 有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管 理人的投资 运作进行了必要的监督 ，对基金资产净值的 计算、基金份额申购赎回价格的计 算以及基金 费用开支等方面进行了 认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理 ”、“关联 方承销证券”、“关联 方证券出借”部分未 在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：招商盛达灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月
资产 附注号 日 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 15,379,967.13 1,754,348.79

结算备付金 13,159.05 88,551.69

存出保证金 10,028.80 13,468.04

交易性金融资产 6.4.7.2 - 25,130,522.50

其中：股票投资 - 24,771,218.47

基金投资 - -

债券投资 - 359,304.03

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 9,900,000.00 -

应收证券清算款 - 685,959.89

应收利息 6.4.7.5 5,807.65 6,833.97

应收股利 - -

应收申购款 - 3,967.15

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 25,308,962.63 27,683,652.03

本期末 2021 年 6 月 30 上年度末 2020 年 12 月
负债和所有者权益 附注号

日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 783,004.29 1,078,914.91

应付管理人报酬 28,074.81 34,918.50

应付托管费 4,679.12 5,819.75

应付销售服务费 95.68 3,281.56

应付交易费用 6.4.7.7 31,661.95 51,516.64

应交税费 - 0.09

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 55,464.70 82,282.03

负债合计 902,980.55 1,256,733.48

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 14,055,920.96 14,906,531.64

未分配利润 6.4.7.10 10,350,061.12 11,520,386.91

所有者权益合计 24,405,982.08 26,426,918.55

负债和所有者权益总计 25,308,962.63 27,683,652.03

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，招商盛达混合 A 份额净值 1.769 元，基金份额总额
3,408,062.03 份；招商盛达混合 C 份额净值 1.726 元，基金份额总额 10,647,858.93 份；
总份额合计 14,055,920.96 份。
6.2 利润表

会计主体：招商盛达灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

上年度可比期间2020年
项目 附注号 本期 2021 年 1 月 1 日至 1 月 1 日至 2020 年 6 月
2021 年 6 月 30 日

30 日

一、收入 717,566.35 5,084,398.08

1.利息收入 22,265.04 5,320.61

其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,689.66 4,509.96


债券利息收入 1,089.35 2.88

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 13,486.03 807.77
收入

其他利息收入 - -

证券出借利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 4,453,776.52 2,595,285.45
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,407,754.05 2,564,627.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 30,321.22 -

资产支持证券投资

6.4.7.14 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 15,701.25 30,657.94

3.公允价值变动收益（损

6.4.7.18 -3,791,711.42 2,449,318.02
失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以

- -
“－”号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.19 33,236.21 34,474.00
号填列）

减：二、费用 363,396.66 335,167.83

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 142,352.75 111,438.39

2.托管费 6.4.10.2.2 23,725.47 18,573.08

3.销售服务费 6.4.10.2.3 10,793.45 11,658.07

4.交易费用 6.4.7.20 117,279.77 107,560.60

5.利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产

支出 - -

6.税金及附加 - -

7.其他费用 6.4.7.21 69,245.22 85,937.69


三、利润总额（亏损总额 354,169.69 4,749,230.25
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 354,169.69 4,749,230.25
“-”号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：招商盛达灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

14,906,531.64 11,520,386.91 26,426,918.55
（基金净值）
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 354,169.69 354,169.69
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数（净值减少以 -850,610.68 -1,524,495.48 -2,375,106.16
“－”号填列）

其中：1.基金申购款 11,701,143.60 8,561,485.48 20,262,629.08

2.基金赎回款 -12,551,754.28 -10,085,980.96 -22,637,735.24

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 14,055,920.96 10,350,061.12 24,405,982.08

上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 11,680,477.60 2,711,420.98 14,391,898.58

（基金净值）
二、本期经营活动产

生的基金净值变动数 - 4,749,230.25 4,749,230.25
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变

动数（净值减少以 -126,007.14 455,501.27 329,494.13
“－”号填列）

其中：1.基金申购款 9,364,903.64 4,138,245.64 13,503,149.28

2.基金赎回款 -9,490,910.78 -3,682,744.37 -13,173,655.15

四、本期向基金份额
持有人分配利润产生

的基金净值变动（净 - - -
值减少以“－”号填
列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 11,554,470.46 7,916,152.50 19,470,622.96

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____王小青___ ____欧志明______ ____何剑萍____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

招商盛达灵活配置混合型 证券投资基 金(以下 简称“本基 金”)系由基金管理 人招商基 金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商盛达灵活配置混合型证券 投资基金基金 合同》及其 他有关法律 法规的规定 ，经中国证 券监督管理 委员会(以 下简称 “中国证监会”)证监许可[2016]972 号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金， 存续期限为不定期。本基 金根据销售 服务费及赎回费收取方 式的不同，将基金份 额分为 A
类基金份额和 C 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 376,197,608.43 份，经德勤
华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第 0804 号验资 报告。《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2016
年 8 月 30 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投 资的股票和 存托凭证 )、债券(含中小企业私募债、地 方政府债券等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ，但须符合 中国证监会的相关规定 。本基金的投资组合 为：投资于股票、存托凭证的 比例为基金资产的 0%-95%，投资于 权证的比例为基 金资产净值的0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。股指期货的投资比例 遵循国家相关法律法 规。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符 合企业会 计准则和中国证监会 发布的关于 基金行业 实务操作
的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2021
年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通
知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工
作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48 号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1)证券投资基金(封闭式 证券投资基金，开放式证券投资 基金)管理人运用基 金买卖股
票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他
增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2)对证券投资基金从证券 市场中取 得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3)对基金取得的股票股息 、红利收 入，由上市公司在收 到相关扣收税款当月 的法定申报期内向主管税务机关申 报缴纳；从 公开发行和转让市场取 得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内(含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以
上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得
暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

4)对基金取得的债券利息 收入，由 发行债券的企业在向 基金支付上述收入时 代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让
方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

活期存款 15,379,967.13

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 15,379,967.13

6.4.7.2 交易性金融资产

本基金本报告期末无交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 9,900,000.00 -

银行间市场 - -

合计 9,900,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,613.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5.40

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 4,184.31

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 4.05

合计 5,807.65

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用


单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 31,661.95

银行间市场应付交易费用 -

合计 31,661.95

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 889.21

应付证券出借违约金 -

预提费用 54,575.49

合计 55,464.70

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

招商盛达混合 A

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 10,786,292.57 10,786,292.57

本期申购 1,556,653.02 1,556,653.02

本期赎回（以“-”号填列） -8,934,883.56 -8,934,883.56

基金份额折算变动份额 - -

本期末 3,408,062.03 3,408,062.03

招商盛达混合 C

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,120,239.07 4,120,239.07

本期申购 10,144,490.58 10,144,490.58

本期赎回（以“-”号填列） -3,616,870.72 -3,616,870.72

基金份额折算变动份额 - -

本期末 10,647,858.93 10,647,858.93

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

招商盛达混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 8,228,026.53 225,346.93 8,453,373.46

本期利润 2,990,302.70 -2,742,061.78 248,240.92

本期基金份额交易产 -7,268,856.94 1,186,974.55 -6,081,882.39

生的变动数

其中：基金申购款 1,480,269.19 -268,310.25 1,211,958.94

基金赎回款 -8,749,126.13 1,455,284.80 -7,293,841.33

本期已分配利润 - - -

本期末 3,949,472.29 -1,329,740.30 2,619,731.99

招商盛达混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,991,824.05 75,189.40 3,067,013.45

本期利润 1,155,578.41 -1,049,649.64 105,928.77

本期基金份额交易产

生的变动数 7,664,647.49 -3,107,260.58 4,557,386.91

其中：基金申购款 11,011,133.14 -3,661,606.60 7,349,526.54

基金赎回款 -3,346,485.65 554,346.02 -2,792,139.63

本期已分配利润 - - -

本期末 11,812,049.95 -4,081,720.82 7,730,329.13

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 7,232.55

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 370.75

其他 86.36

合计 7,689.66

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 4,407,754.05

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 4,407,754.05

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 48,259,278.07

减：卖出股票成本总额 43,851,524.02

买卖股票差价收入 4,407,754.05

6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。
6.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。
6.4.7.12.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内及上年度可比期间无证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债

券到期兑付）差价收入 30,321.22

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 30,321.22

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑

付）成交总额 489,329.62

减：卖出债券（、债转股及债券到

期兑付）成本总额 450,039.24

减：应收利息总额 8,969.16

买卖债券差价收入 30,321.22

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。
6.4.7.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 15,701.25

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 15,701.25

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -3,791,711.42

——股票投资 -3,769,417.23

——债券投资 -22,294.19

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产

生的预估增值税 -

合计 -3,791,711.42

6.4.7.19 其他收入


单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 33,236.21

合计 33,236.21

6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 117,279.77

银行间市场交易费用 -

合计 117,279.77

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 10,849.08

信息披露费 43,726.41

证券出借违约金 -

银行费用 2,669.73

其他 12,000.00

合计 69,245.22

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

招商基金管理有限公司 基金管理人

中国银行股份有限公司 基金托管人

招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至
关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

招商证券 - - 9,308,858.42 12.98%

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

招商证券 - - - -

上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

招商证券 8,669.57 13.30% - -

注：1、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；

2、基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方 为本基金提 供研究成果和市场信息 等证券综合服务，并 不收取额外对价。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月
年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管

理费 142,352.75 111,438.39

其中：支付销售机构的客户

维护费 58,035.11 42,177.70

注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 上年度可比期间 2020 年 1 月
年 6 月 30 日 1 日至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托

管费 23,725.47 18,573.08

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

招商盛达混合 A 招商盛达混合 C 合计

招商基金管理有限

公司 - 217.50 217.50

招商银行 - 1,435.61 1,435.61

招商证券 - 20.46 20.46

中国银行 - 262.51 262.51

合计 - 1,936.08 1,936.08

获得销售服务费的 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

招商盛达混合 A 招商盛达混合 C 合计

招商基金管理有限

公司 - 257.02 257.02

招商银行 - 1,065.76 1,065.76

招商证券 - - -

中国银行 - 2,650.74 2,650.74

合计 - 3,973.52 3,973.52

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

C 类基金的日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.50%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年 度可比期 间无与关联方通过约 定申报方式进行的适 用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至
关联方名称 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 15,379,967.13 7,232.55 1,343,841.42 3,948.92

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，本 基金的运作 涉及的金融工具主要 包括股票投资、债券 投资等。与这些金融工具有关的风 险，以及本 基金的基金管理人管理 这些风险所采取的风 险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人从事 风险管理 的目标是提升本基金 风险调整后收益水平 ，保证本基金的基金资产安全，维 护基金份额 持有人利益。基于该风 险管理目标，本基金 的基金管理人风险管理的基本策略 是识别和分 析本基金运作时本基金 面临各种类型的风险 ，确定适当的风险容忍度，并及时 可靠地对各 种风险进行监督，将风 险控制在限定的范围 之内。本基金目前面临的主要风险 包括：市场 风险、信用风险和流动 性风险。与本基金相 关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。

本基金的基金管理人以全 面、独立 、互相制约为基本原 则，建立了全面的合 规及风险管理组织架构，包括：董 事会及下设 专门委员会、监事会、 督察长、法律合规部 、监察审计部及风险管理部等。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指金融工具的 一方到期 无法履行约定义务致 使本基金遭受损失的 风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。

本基金的银行存款存放于 本基金的基 金托管人，与该银行 存款相关的信用风险 不重大。本基金在证券交易所进行 的交易均与 中国证券登记结算有限 责任公司完成证券交 收和款项清算，因此违约风险发生 的可能性很 小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。

对于与债券投资等投资品 种相关的 信用风险，本基金的 基金管理人通过对投 资品种的信用等级评估来选择适当 的投资对象 ，并限制单个投资品种 的持有比例来管理信 用风险。
附注6.4.13.2.1至6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 59,334.03

未评级 - -

合计 - 59,334.03

注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

流动性风险是指没有足够 资金以满 足到期债务支付的风 险。本基金流动性风 险来源于开放式基金每日兑付赎回 资金的流动 性风险，因部分投资品 种交易不活跃而出现 的变现风险以及因投资集中而无法 在市场出现 剧烈波动的情况下以合 理价格变现投资的风 险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转 让的基金资 产外，本基金未持有其 他有重大流动性风险 的投资品种。本基金所持有的金融 负债的合约 约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎 回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。

针对兑付赎回资金的流动 性风险，本 基金的基金管理人在 基金合同约定巨额赎 回条款，设计了非常情况下赎回资 金的处理模 式，控制因开放模式带 来的流动性风险，有 效保障基

金持有人利益。日常流动 性风险管理 中，本基金的基金管理 人每日监控和预测本 基金的流

动性指标，通过对投资品 种的流动性 指标来持续地评估、选 择、跟踪和控制基金 投资的流

动性风险。同时，本基金 通过预留一 定的现金头寸，并且在 需要时可通过卖出回 购金融资

产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金 融工具的 公允价值或未来现金 流量因所处市场各类 价格因素

的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性 金融工具 的公允价值及将来现 金流受市场利率变动 而发生波

动的风险。本基金持有的 利率敏感性 资产主要是银行存款。 本基金的基金管理人 日常通过

对利率水平的预测、分析 收益率曲线 及优化利率重新定价日 组合等方法对上述利 率风险进

行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2021 年 6 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 30 日
资产

银行存款 15,379,967.13 - - - 15,379,967.13

结算备付金 13,159.05 - - - 13,159.05

存出保证金 10,028.80 - - - 10,028.80

交易性金融资产 - - - - -

买入返售金融资

产 9,900,000.00 - - - 9,900,000.00

应收利息 - - - 5,807.65 5,807.65

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 25,303,154.98 - - 5,807.65 25,308,962.63

负债

应付赎回款 - - - 783,004.29 783,004.29

应付管理人报酬 - - - 28,074.81 28,074.81

应付托管费 - - - 4,679.12 4,679.12

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 95.68 95.68


应付交易费用 - - - 31,661.95 31,661.95

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - - -

其他负债 - - - 55,464.70 55,464.70

负债总计 - - - 902,980.55 902,980.55

利率敏感度缺口 25,303,154.98 - - -897,172.90 24,405,982.08

上年度末 2020 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31 日
资产

银行存款 1,754,348.79 - - - 1,754,348.79

结算备付金 88,551.69 - - - 88,551.69

存出保证金 13,468.04 - - - 13,468.04

交易性金融资产 299,970.00 - 59,334.03 24,771,218.47 25,130,522.50

买入返售金融资

产 - - - - -

应收利息 - - - 6,833.97 6,833.97

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 3,967.15 3,967.15

应收证券清算款 - - - 685,959.89 685,959.89

其他资产 - - - - -

资产总计 2,156,338.52 - 59,334.03 25,467,979.48 27,683,652.03

负债

应付赎回款 - - - 1,078,914.91 1,078,914.91

应付管理人报酬 - - - 34,918.50 34,918.50

应付托管费 - - - 5,819.75 5,819.75

应付证券清算款 - - - - -

卖出回购金融资

产款 - - - - -

应付销售服务费 - - - 3,281.56 3,281.56

应付交易费用 - - - 51,516.64 51,516.64

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

应交税费 - - - 0.09 0.09

其他负债 - - - 82,282.03 82,282.03

负债总计 - - - 1,256,733.48 1,256,733.48

利率敏感度缺口 2,156,338.52 - 59,334.03 24,211,246.00 26,426,918.55

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点

假设 2.其他市场变量保持不变

3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响


对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1. 市场利率平行上升 50 个基点 - -1,706.55

2. 市场利率平行下降 50 个基点 - 1,764.71

6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险是指以交易 性金融资 产的公允价值受市场 利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动发生波动的风 险，该风险 可能与特定投资品种相 关，也有可能与整体 投资品种相关。本基金主要投资于 证券交易所 上市或银行间同业市场 交易的股票和债券， 所有市场价格因素引起的金融资产 公允价值变 动均直接反映在当期损 益中。本基金在构建 资产配置和基金资产投资组合的基 础上，通过 建立事前和事后跟踪误 差的方式，对基金资 产的市场价格风险进行管理。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 2021 年 6 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例（%）
（%）

交易性金融资产- - - 24,771,218.47 93.73
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资
交易性金融资产-

贵金属投资 - - - -

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 - - 24,771,218.47 93.73

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%

2.其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12
分析 30 日 ） 月 31 日 ）

1. 权益性投资的市场价格上升

5% - 1,238,560.92

2. 权益性投资的市场价格下降 - -1,238,560.92


5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 9,900,000.00 39.12

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 15,393,126.18 60.82

8 其他资产 15,836.45 0.06

9 合计 25,308,962.63 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细


金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300567 精测电子 1,016,896.00 3.85

2 002027 分众传媒 950,680.00 3.60

3 300122 智飞生物 942,580.00 3.57

4 688536 思瑞浦 826,269.20 3.13

5 002920 德赛西威 703,007.00 2.66

6 300363 博腾股份 693,044.00 2.62

7 603128 华贸物流 665,365.00 2.52

8 600588 用友网络 663,217.62 2.51

9 002821 凯莱英 621,438.00 2.35

10 603456 九洲药业 621,283.00 2.35

11 002617 露笑科技 586,908.00 2.22

12 600295 鄂尔多斯 557,039.00 2.11

13 688617 惠泰医疗 470,521.84 1.78

14 300750 宁德时代 468,648.00 1.77

15 002714 牧原股份 436,018.00 1.65

16 688012 中微公司 423,337.86 1.60

17 300450 先导智能 396,339.00 1.50

18 603885 吉祥航空 396,118.30 1.50

19 000830 鲁西化工 392,392.00 1.48

20 300014 亿纬锂能 387,242.00 1.47

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300122 智飞生物 2,282,153.60 8.64

2 002475 立讯精密 1,827,372.24 6.91

3 300014 亿纬锂能 1,721,828.80 6.52

4 002409 雅克科技 1,692,596.00 6.40

5 688012 中微公司 1,659,886.24 6.28

6 688536 思瑞浦 1,632,566.74 6.18

7 603129 春风动力 1,394,180.00 5.28

8 688339 亿华通 1,393,380.93 5.27

9 000858 五 粮 液 1,354,896.00 5.13

10 688037 芯源微 1,273,466.80 4.82


11 600276 恒瑞医药 1,272,994.04 4.82

12 002371 北方华创 1,270,839.00 4.81

13 600519 贵州茅台 1,268,062.00 4.80

14 000830 鲁西化工 1,222,168.00 4.62

15 000568 泸州老窖 1,194,319.00 4.52

16 601888 中国中免 1,114,167.00 4.22

17 002493 荣盛石化 1,030,008.00 3.90

18 300567 精测电子 957,855.00 3.62

19 002027 分众传媒 923,605.00 3.49

20 300782 卓胜微 870,874.00 3.30

21 002617 露笑科技 828,455.00 3.13

22 300896 爱美客 806,091.00 3.05

23 603290 斯达半导 802,145.00 3.04

24 300363 博腾股份 791,007.00 2.99

25 603456 九洲药业 756,212.00 2.86

26 002920 德赛西威 742,544.00 2.81

27 603128 华贸物流 699,125.00 2.65

28 688617 惠泰医疗 632,324.81 2.39

29 600588 用友网络 618,561.00 2.34

30 002821 凯莱英 612,350.00 2.32

31 600584 长电科技 594,167.00 2.25

32 600460 士兰微 554,283.00 2.10

33 300661 圣邦股份 545,322.00 2.06

34 603986 兆易创新 542,168.00 2.05

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、基金持有的股票分类 为交易性金 融资产的，本项 “ 累计卖出金额”按买 卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 22,849,722.78

卖出股票收入（成交）总额 48,259,278.07

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市 场上主动的 卖出、换股、要约收购 、发行人回购及行权 等减少的股票；

2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根 据风险管 理的原则，主要选择 流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用 股指期货的 杠杆作用，以实现管理 市场风险和调节股票 仓位的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1

报告期内基金投资的前十 名证券的 发行主体未有被监管 部门立案调查，不存 在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 10,028.80

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,807.65

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,836.45

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数（户） 基金份额 持有 占总份额 持有份额 占总份额
份额 比例 比例

招商盛达混合 A 1,492 2,284.22 - - 3,408,062.03 100.00%

招商盛达混合 C 1,008 10,563.35 - - 10,647,858.93 100.00%

合计 2,500 5,622.37 - - 14,055,920.96 100.00%

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 招商盛达混合 A 210.08 0.0062%
人员持有本基金 招商盛达混合 C 98.84 0.0009%
合计 308.92 0.0022%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 招商盛达混合 A 0
投资和研究部门负责人持有 招商盛达混合 C 0
本开放式基金 合计 0

本基金基金经理持有本开放 招商盛达混合 A 0
式基金 招商盛达混合 C 0
合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 招商盛达混合 A 招商盛达混合 C

基金合同生效日(2016 年 8 月 30 日)基金份额总额 101,258,924.61 274,938,683.82

本报告期期初基金份额总额 10,786,292.57 4,120,239.07

本报告期基金总申购份额 1,556,653.02 10,144,490.58

减：报告期基金总赎回份额 8,934,883.56 3,616,870.72

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填 - -
列）

本报告期期末基金份额总额 3,408,062.03 10,647,858.93

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，自2021年6月28日至2021
年 7 月 18 日 17：00 止进行投票表决。会议审议通过了《关于终止招商盛达灵活配置混合型
证券投资基金基金合同有关事项的议案》，同意终止《招商盛达灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》。根据上述表决，本次基金份额持有人大会决定的事项自 2021 年 7 月 19 日起
正式生效。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

根据本基金管理人 2021 年 3 月 6 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第二次会议审议通过，同意沙骎先生离任副总经理。

根据本基金管理人 2021 年 6 月 5 日的公告，经招商基金管理有限公司第六届董事会
2021 年第六次会议审议通过，同意选举王小青先生担任公司董事长，刘辉女士不再担任公司董事长。

本基金本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人没 有受到监 管部门的稽查或处罚 ，亦未收到关于基金 管理人的高级管理人员、托管人的 托管业务部 门及其相关高级管理人 员受到监管部门的稽 查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
单元 成交金额 占当期股 佣金 占当期佣金


数量 票成交总 总量的比例

额的比例

东北证券 3 15,179,048.98 21.36% 14,136.16 22.54% -

中泰证券 2 12,540,865.37 17.64% 9,170.87 14.62% -

天风证券 2 9,523,595.65 13.40% 8,869.26 14.14% -

西部证券 1 4,489,283.00 6.32% 4,180.82 6.67% -

方正证券 5 3,156,072.67 4.44% 2,939.20 4.69% -

银河证券 1 2,841,143.94 4.00% 2,645.88 4.22% -

长江证券 4 2,777,321.00 3.91% 2,586.46 4.12% -

中航证券 2 2,672,772.88 3.76% 2,489.26 3.97% -

国信证券 3 2,451,372.86 3.45% 2,283.01 3.64% -

粤开证券 1 2,142,347.00 3.01% 1,995.21 3.18% -

国泰君安

证券 3 1,980,138.63 2.79% 1,844.10 2.94% -

湘财证券 2 1,873,519.81 2.64% 1,370.18 2.18% -

中金财富

证券 2 1,861,045.33 2.62% 1,361.03 2.17% -

中金公司 3 1,805,028.56 2.54% 1,681.03 2.68% -

光大证券 3 1,602,715.24 2.25% 1,345.51 2.15% -

安信证券 2 1,163,889.00 1.64% 1,084.06 1.73% -

信达证券 5 743,723.80 1.05% 692.60 1.10% -

开源证券 2 630,529.99 0.89% 587.27 0.94% -

申万宏源 4 609,051.03 0.86% 567.23 0.90% -

长城证券 3 313,745.16 0.44% 292.21 0.47% -

海通证券 3 311,718.04 0.44% 290.30 0.46% -

东方财富 3 220,979.30 0.31% 161.58 0.26% -

华泰证券 4 189,588.00 0.27% 138.64 0.22% -

大通证券 1 - - - - -

第一创业 3 - - - - -

东方证券 3 - - - - -

东兴证券 3 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

华安证券 3 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

华西证券 3 - - - - -

江海证券 1 - - - - -

南京证券 1 - - - - -

平安证券 3 - - - - -

瑞信方正 2 - - - - -

上海证券 2 - - - - -


世纪证券 1 - - - - -

太平洋证

券 2 - - - - -

新时代证

券 1 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

浙商证券 2 - - - - -

中信建投

证券 6 - - - - -

中信证券 3 - - - - -

中银国际

证券 4 - - - - -

注：基金交易佣金根据券商 季度综合评 分结果给与分配，券 商综合评分根据研究报 告质量、

路演质量、联合调研质量 等维度进行 打分，从多家服务券商 中选取符合法律规范 经营的综

合能力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

东北证券 - - - - - -

中泰证券 180,396.40 61.48% 8,500,000.00 24.50% - -

天风证券 - - 100,000.00 0.29% - -

西部证券 - - - - - -

方正证券 113,029.40 38.52% 200,000.00 0.58% - -

银河证券 - - 3,700,000.00 10.66% - -

长江证券 - - - - - -

中航证券 - - 200,000.00 0.58% - -

国信证券 - - 4,400,000.00 12.68% - -

粤开证券 - - - - - -

国泰君安

证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

中金财富

证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

光大证券 - - 6,400,000.00 18.44% - -

安信证券 - - - - - -


信达证券 - - - - - -

开源证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

海通证券 - - 5,200,000.00 14.99% - -

东方财富 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

大通证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国联证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

华创证券 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

江海证券 - - - - - -

南京证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

太平洋证

券 - - - - - -

新时代证

券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中信建投

证券 - - 6,000,000.00 17.29% - -

中信证券 - - - - - -

中银国际

证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期

招商基金管理有限公司关于基金直销账户信息 证券时报、基金管理

1 变更的公告 人网站及中国证监会 2021-01-13


基金电子披露网站

招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2020 证券时报、基金管理

2 年第 4 季度报告 人网站及中国证监会 2021-01-21
基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年第 4 证券时报及基金管理

3 季度报告提示性公告 人网站 2021-01-21

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理

4 的公告 人网站及中国证监会 2021-03-06
基金电子披露网站

招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2020 证券时报、基金管理

5 年年度报告 人网站及中国证监会 2021-03-30
基金电子披露网站

招商基金管理有限公司旗下基金 2020 年年度 证券时报及基金管理

6 报告提示性公告 人网站 2021-03-30

招商基金管理有限公司旗下基金 2021 年第 1 证券时报及基金管理

7 季度报告提示性公告 人网站 2021-04-21

招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 2021 证券时报、基金管理

8 年第 1 季度报告 人网站及中国证监会 2021-04-21
基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完 证券时报、基金管理

9 善身份信息资料的公告 人网站及中国证监会 2021-05-07
基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于招商盛达灵活配置 证券时报、基金管理

10 混合型证券投资基金 C类基金份额销售服务费 人网站及中国证监会 2021-05-27
优惠活动的公告 基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更 证券时报、基金管理

11 的公告 人网站及中国证监会 2021-06-05
基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于降低旗下部分基金 证券时报、基金管理

12 业务最低限额的公告 人网站及中国证监会 2021-06-08
基金电子披露网站

招商盛达灵活配置混合型证券投资基金增加江 证券时报、基金管理

13 海证券有限公司为销售机构的公告 人网站及中国证监会 2021-06-09
基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招 证券时报、基金管理

14 商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金份额 人网站及中国证监会 2021-06-17
持有人大会的公告 基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招 证券时报、基金管理

15 商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金份额 人网站及中国证监会 2021-06-18
持有人大会的第一次提示性公告 基金电子披露网站

招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招 证券时报、基金管理

16 商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金份额 人网站及中国证监会 2021-06-21
持有人大会的第二次提示性公告 基金电子披露网站

17 关于暂停招商盛达灵活配置混合型证券投资基 证券时报、基金管理 2021-06-23


金申购（含定期定额投资）和转换转入业务的 人网站及中国证监会

公告 基金电子披露网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商盛达灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
3、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

4、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、《招商盛达灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦

11.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管 理有限公 司互联网站上查阅， 或者在营业时间内到 招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
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