嘉实活钱包货币市场基金 2016年第 4季度报

告

2016年12月31日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2017年1月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月16日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实活钱包货币

基金主代码 000581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月17日

报告期末基金份额总额 3,374,153,449.77份

投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超

过业绩比较基准的稳定收益。

根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利

率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币

供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等）

，决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分

投资策略 布。

根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交

易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押

数量等），决定组合中各类资产的投资比例。

根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的

风险级别。

业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低

于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实活钱包A 嘉实活钱包E

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下属分级基金的交易代码 000581 002917

报告期末下属分级基金的份额总额 3,172,394,327.74份 201,759,122.03份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2016年10月1日－2016年12月31日）

嘉实活钱包A 嘉实活钱包E

1. 本期已实现收益 20,771,814.06 1,018,027.84

2．本期利润 20,771,814.06 1,018,027.84

3．期末基金资产净值 3,172,394,327.74 201,759,122.03

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。（3）本基金收益分配按日结转份额。

（4）自2016年6月30日起增加E类基金份额类别，嘉实活钱包货币E与嘉实活钱包货币A适

用相同的管理费率、托管费率，不同的销售服务费率。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实活钱包A

阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6322% 0.0017% 0.0881% 0.0000% 0.5441% 0.0017%

月

嘉实活钱包E

阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

① 准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.6377% 0.0017% 0.0881% 0.0000% 0.5496% 0.0017%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

图1：嘉实活钱包A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2014年3月17日至2016年12月31日）

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图2：嘉实活钱包E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016年6月30日至2016年12月31日）

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结

束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

曾任职于中国农业银行

黑龙江省分行及深圳发

展银行的国际业务部，

本基金、嘉实宝 南方基金固定收益部总

A/B、嘉实活期 监助理、首席宏观研究

宝货币、嘉实 员、南方现金增利基金

3个月理财债券、 经理，第一创业证券资

万晓西 嘉实机构快线货 2014年3月- 16年 产管理总部固定收益总

币基金经理，公 17日 监、执行总经理，民生

司固定收益业务 证券资产管理事业部总

体系短端 裁助理兼投资研究部总

alpha策略组组 经理，2013年2月加入

长 嘉实基金管理有限公司，

现任固定收益业务体系

短端alpha策略组组长，

中国国籍。

本基金、嘉实安 曾任中国建设银行金融

心货币、嘉实理 市场部、机构业务部业

财宝7天债券、 务经理。2014年12月加

李曈 嘉实货币、嘉实 2015年1月- 7年 入嘉实基金管理有限公

活期宝货币、嘉 28日 司，现任职于固定收益

实机构快线货币、 业务体系短端alpha策

嘉实现金宝货币 略组。硕士研究生，具

基金经理 有基金从业资格。

注：（1）基金经理万晓西的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理李曈的任职日期指公司作出决定后公告之日，离任日期指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年四季度，全球经济运行总体缓慢增长。从各经济体来看，美国持续出现向好趋势，

但增长并不强劲，经济复苏步伐略显缓慢；虽然经历政治因素影响，但是因为受益于劳动力市场和各国内需支撑，欧元区四季度经济表现好于预期；新兴市场经济体总体表现略高于预期。

2016年四季度国内经济平稳增长，工业、投资、消费和出口等月度指标大部分表现有所好

转。2016年10月至11月，我国规模以上工业增加值同比实际增长6.15%，比三季度高出

0.02个百分点；10至11月固定资产投资同比增速为8.30%，比三季度高出个0.17百分点；

10至11月社会消费品零售总额同比增速为10.40%，比三季度回落0.10个百分点；10至11月

出口金额同比增速均值为-4.75%，好于三季度的-6.93%。

具体来看，投资增速出现回升，房地产投资和民间投资增速明显回升，基建投资增速有所回落；消费表现略有回落；受国家促进外贸回稳政策措施效果逐渐显现等影响，出口表现略有好转。

在投资、消费和出口这三架马车中，投资对拉动经济需继续发挥关键作用，但是房地产投资和民间投资持续回升的基础不牢固，作为稳增长主要抓手的基建投资更需进一步增效加码。

2016年四季度在岸人民币汇率贬值4%，离岸人民币汇率贬值4%，10-11月央行外汇资产下

降6505亿元，跨境资金波动进一步加大。

2016年四季度经济平稳运行，民间投资和房地产投资增速明显回升，但是经济下行压力依

然较大。进入四季度以来，利率波动频率增强、波动幅度扩大，汇率贬值速度加快，跨境资金波动加大。央行三季度货币政策整体趋紧，继续提高短端融资成本，抑制金融杠杆水平，市场利率中枢平稳向上，市场资金量紧价升，市场流动性整体处于紧平衡。

在此期间，我们紧跟央行政策风向和操作节奏，合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币 第7页共12页

汇率阶段性波动，保证流动性安全的同时，把握时点性收益相对高点，积极调整组合，保持了基金的流动性安全和收益平稳增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期嘉实活钱包A的基金份额净值收益率为0.6322%，嘉实活钱包E的基金份额净值收

益率为0.6377%，业绩比较基准收益率为0.0881%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,238,624,505.58 36.69

其中：债券 1,238,624,505.58 36.69

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 287,601,071.40 8.52

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

3 银行存款和结算备付金合 1,828,699,956.88 54.16

计

4 其他资产 21,335,151.02 0.63

合计 3,376,260,684.88 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 13.13

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

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5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 38

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38

注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值

的比例（%） 的比例（%）

1 30天以内 54.71 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

2 30天(含)-60天 21.03 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

3 60天(含)-90天 12.43 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

4 90天(含)-120天 11.26 -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

5 120天(含)-397天（含） - -

其中：剩余存续期超过 - -

397天的浮动利率债

合计 99.43 -

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 220,014,926.54 6.52

其中：政策性金融债 220,014,926.54 6.52

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 349,945,676.22 10.37

6 中期票据 - -

7 同业存单 668,663,902.82 19.82

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8 其他 - -

9 合计 1,238,624,505.58 36.71

10 剩余存续期超过397天的浮 - -

动利率债券

注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值

比例（％）

1 111616209 16上海银 2,000,000 199,871,662.82 5.92

行CD209

2 160201 16国开01 1,500,000 149,990,536.53 4.45

3 071602007 16国泰君 1,000,000 99,997,627.94 2.96

安CP007

4 011698637 16苏国信 1,000,000 99,996,801.30 2.96

SCP008

5 111607194 16招行 1,000,000 99,935,393.97 2.96

CD194

6 111698486 16宁波银 1,000,000 99,873,848.69 2.96

行CD211

7 111616248 16上海银 1,000,000 99,691,468.94 2.95

行CD248

16北京农

8 111697688 商银行 1,000,000 99,349,418.15 2.94

CD042

9 011698763 16苏交通 800,000 79,980,200.89 2.37

SCP016

10 160401 16农发01 500,000 50,000,674.47 1.48

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0305%

报告期内偏离度的最低值 -0.0711%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0216%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

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报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1

基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2

声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 21,335,151.02

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

合计 21,335,151.02

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实活钱包A 嘉实活钱包E

报告期期初基金份额总额 3,378,750,894.40 64,910,591.66

报告期期间基金总申购份额 9,283,279,147.42 1,185,800,555.97

报告期期间基金总赎回份额 9,489,635,714.08 1,048,952,025.60

报告期期末基金份额总额 3,172,394,327.74 201,759,122.03

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

（1）中国证监会核准嘉实活钱包货币市场基金募集的文件；

（2）《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》；

（3）《嘉实活钱包货币市场基金招募说明书》；

（4）《嘉实活钱包货币市场基金基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实活钱包货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点

北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可

按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-

600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2017年1月19日

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