安信新优选灵活配置混合型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 09 月 30 日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年 10 月 23 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 安信新优选混合
基金主代码 003028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 07 月 28 日
报告期末基金份额总额 360,129,912.25 份
投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的
宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,
力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 资产配置方面,本基金以定性研究为主,结合定量分析,制定股票、
债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围;固
定收益类投资方面,本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用
配置、利率和回购等投资策略,选择流动性好、风险溢价水平合理、
到期收益率和信用质量较高的品种;股票投资方面,本基金主要采
用个股精选策略和事件驱动策略,深度挖掘符合经济结构转型、契
合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司;本基金将合理利用
权证等衍生工具做套保或套利投资,注重风险控制,通过投资高质
量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品
种。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
下属分级基金的交易代码 003028 003029
报告期末下属分级基金的份 749,235.56 份 359,380,676.69 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 07 月 01 日 - 2019 年 09 月 30 日)
安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
1.本期已实现收益 19,409.59 16,296,786.25
2.本期利润 18,064.61 15,267,801.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0479 0.0435
4.期末基金资产净值 768,414.65 365,468,588.04
5.期末基金份额净值 1.0256 1.0169
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信新优选混合 A
阶 净值增 净值增长 业绩比 业绩比较基 ①-③ ②-④
段 长率① 率标准差 较基准 准收益率标
② 收益率 准差④
③
过
去
三 3.83% 0.32% 0.24% 0.47% 3.59% -0.15%
个
月
安信新优选混合 C
净值增长 业绩比 业绩比较基
阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①-③ ②-④
段 长率① ② 收益率 准差④
③
过
去
三 3.81% 0.32% 0.24% 0.47% 3.57% -0.15%
个
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 7 月 28 日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理 证券从
姓名 职务 期限 业年限 说明
任职日期 离任日期
庄园女士,经济学硕士。历任招商基金管理有
限公司投资部交易员,工银瑞信基金管理有限
公司投资部交易员、研究部研究员,中国国际
金融有限公司资产管理部高级经理,安信证券
股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理
部高级投资经理,安信基金管理有限责任公司
本 基 固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限
庄园 金 的 2016 年 7 - 15 年 责任公司固定收益部基金经理。曾任安信平稳
基 金 月 28 日 增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助
经理 理,安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、
安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新回
报灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;现
任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、
安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理
助理,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(原
安信宝利分级债券型证券投资基金)、安信鑫安
得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动
力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选
灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长
混合型发起式证券投资基金、安信新成长灵活
配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放
债券型发起式证券投资基金的基金经理。
张明先生,管理学硕士。历任安信证券股份有
限公司安信基金筹备组任研究部研究员,安信
基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资
产管理部投资经理。现任安信基金管理有限责
任公司权益投资部基金经理。现任安信价值精
本 基 选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股
张明 金 的 2018 年 5 - 8 年 票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合
基 金 月 17 日 型证券投资基金的基金经理助理,安信中国制
经理 造 2025 港深灵活配置混合型证券投资基金、安
信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投
资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资
基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资
基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理。
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场整体对于经济基本面的判断较为悲观而对通胀的压力也有更强的预期。尤其进入9 月以来资金面偏紧,利率债波动上行,信用债收益率全线上行、期限利差全线走扩。利率当前位置下,对利空更加敏感,对利好反应钝化。经济的下行压力仍存,降成本仍然是当前供给侧改革的重心,基本面与政策面都支持利率的向下。但短时的困局或仍需由短端发力打破,期限利差的走扩也有利于中长端的再度向下。
权益方面,三季度市场整体处于震荡走势,上证指数下跌 2.47%,沪深 300 指数下跌 0.29%,
中证 500 指数下跌 0.19%,创业板指数上涨 7.69%,小盘股明显好于大盘股。分行业来看,三季度电子、计算机、医药等行业涨幅居前,钢铁、房地产、建筑等行业涨幅靠后。
本基金三季度债券适当提高了利率债的配置比例,组合整体还是以中高等级债券为主。权益方面,虽然三季度经济仍然处于下行态势,复苏迹象仍不明朗,但拥有良好竞争格局的部分优秀企业的盈利能力依然保持在不错的水平,在维持原有权益仓位的同时,调整了组合部分个股的配置比例。整个三季度产品净值稳步上升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0256 元,本报告期基金份额净值增长率为
3.83%;截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0169 元,本报告期基金份额净值增长率为3.81%;同期业绩比较基准收益率为 0.24%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 73,912,301.33 20.13
其中:股票 73,912,301.33 20.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 269,649,860.00 73.45
其中:债券 269,649,860.00 73.45
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 17,963,044.51 4.89
8 其他资产 5,601,553.12 1.53
9 合计 367,126,758.96 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,695,000.00 1.28
C 制造业 35,928,142.22 9.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 8,148,366.60 2.22
F 批发和零售业 933,750.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 3,041,533.11 0.83
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.06
J 金融业 14,866,200.00 4.06
K 房地产业 3,612,180.00 0.99
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,464,000.00 0.67
S 综合 - -
合计 73,912,301.33 20.18
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601668 中国建筑 1,500,620 8,148,366.60 2.22
2 600519 贵州茅台 7,000 8,050,000.00 2.20
3 601939 建设银行 1,100,000 7,689,000.00 2.10
4 600104 上汽集团 290,000 6,896,200.00 1.88
5 601088 中国神华 250,000 4,695,000.00 1.28
6 601398 工商银行 700,000 3,871,000.00 1.06
7 600048 保利地产 252,600 3,612,180.00 0.99
8 601006 大秦铁路 400,729 3,041,533.11 0.83
9 600612 老凤祥 59,000 2,891,590.00 0.79
10 000651 格力电器 50,000 2,865,000.00 0.78
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,999,500.00 1.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,628,000.00 13.55
其中:政策性金融债 49,628,000.00 13.55
4 企业债券 30,236,360.00 8.26
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 184,786,000.00 50.46
8 其他 - -
9 合计 269,649,860.00 73.63
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 111915120 19 民生银行 CD120 500,000 48,935,000.00 13.36
2 111904015 19 中国银行 CD015 500,000 48,530,000.00 13.25
3 111905088 19 建设银行 CD088 500,000 48,525,000.00 13.25
4 111910256 19 兴业银行 CD256 400,000 38,796,000.00 10.59
5 190205 19 国开 05 300,000 29,475,000.00 8.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券除 19 兴业银行 CD256(证券代码:111910256 CY)、19 建
设银行 CD088(证券代码:111905088 CY)、19 民生银行 CD120(证券代码:111915120 CY)、
19 中国银行 CD015(证券代码:111904015 CY)、中国建筑(股票代码:601668)、国开 1801(证券代码:018007 SH)、19 国开 05(证券代码:190205 CY)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
兴业银行股份有限公司于 2019 年 3 月 31 日因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款(鼓市
场监管字[2018]108 号)。
2019 年 8 月 19 日,兴业银行股份有限公司因未依法履行职责,被中国银行间市场交易商协
会监管谈话,责令改正。
2019 年 8 月 22 日,中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。
中国民生银行股份有限公司于2019年4月2日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局处罚(大银保监罚决字〔2019〕78 号、76 号、80 号),因贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产
真实质量;贴现资金回流作银行承兑汇票保证金,滚动循环签发银行承兑汇票,被罚款人民币 100万元。因以贷收贷,掩盖资产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模,被罚款人民币 100 万元。因贷后管理不到位,银行承兑汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金,被罚款人民币 50 万元。
中国民生银行股份有限公司于 2018 年 12 月 7 日收到银保监会行政处罚通知书(银保监银罚
决字〔2018〕8 号、银保监银罚决字〔2018〕5 号),因违规经营、违规提供担保及财务资助,被处以罚款 200 万元。
2019 年 8 月 22 日,中国银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令整改。
2019 年 7 月 11 日,中国银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被 APP 专项治理工作组责令
整改(2019 年第 1 号)。
2019 年 9 月 28 日,中国建筑股份有限公司因未依法履行职责被深圳市住房和建设局处以罚
款 5 万元(深建罚〔2019〕280 号)。
2018 年 12 月 11 日,国家开发银行河南省分行因办理信贷业务过程中存在调查、审查不尽职,
合同签订、担保确认不审慎;未落实抵质押担保措施即发放贷款;贷后管理不到位,风险管控措施不充分等严重不审慎行为,被河南银保监局筹备组罚款 150 万元(豫银保监筹银罚决字〔2018〕1 号)。
基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 33,140.61
2 应收证券清算款 1,360,413.40
3 应收股利 -
4 应收利息 4,055,437.65
5 应收申购款 152,561.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,601,553.12
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 安信新优选混合 A 安信新优选混合 C
报告期期初基金份额总额 231,909.79 314,325,122.24
报告期期间基金总申购份额 814,012.87 110,261,293.87
减:报告期期间基金总赎回份额 296,687.10 65,205,739.42
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - -
填列)
报告期期末基金份额总额 749,235.56 359,380,676.69
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占
类 号 超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比(%)
别 的时间区
间
1 20190701- 172,371,639.09 15,103,638.26 29,000,000.00 158,475,277.35 44.01
机 20190930
构 2 20190701- 107,060,246.58 11,278,375.88 - 118,338,622.46 32.86
20190930
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:
(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;
(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;
(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 本报告期内,聘任朱广科为总行资产托管部副总经理(主持工作),免去朱广科的总行资
产托管部常务副总经理职务;
2. 本报告期内,免去陈辰的总行资产托管部总经理职务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会核准安信新优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信新优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2019 年 10 月 23 日
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