汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基
金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富鑫利定开债券

基金主代码 003532

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,016,835,768.37 份

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比
较基准的较高稳健收益。

投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特

征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上
而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评
级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取
的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信
用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健


增值。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风
险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平
高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

下属分级基金的交易代码 003532 003533

报告期末下属分级基金的份额总额 1,016,804,839.58 份 30,928.79 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日）

汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

1.本期已实现收益 8,425,236.21 237.64

2.本期利润 9,276,091.59 265.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 0.0086

4.期末基金资产净值 1,058,376,262.45 34,120.33

5.期末基金份额净值 1.0409 1.1032

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫利定开债券 A

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.88% 0.02% 0.61% 0.04% 0.27% -0.02%

汇添富鑫利定开债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 0.79% 0.02% 0.61% 0.04% 0.18% -0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金的《基金合同》生效日为 2019 年 1 月 16 日，截至本报告期末，基金成立未满一年；
2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 1 月 16 日）起 6 个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富可转 国籍：中国，
换债券基 学历：厦门大
金、汇添富 学经济学硕

盈安混合 士。2011 年加
（原汇添富 入汇添富基金
盈安保本混 管理股份有限
合）基金、 公司任固定收
汇添富盈泰 益分析师。

吴江宏 混合（原汇 2017 年 3 月 13 日 - 8 年 2015年7月17
添富盈稳保 日至今任汇添
本混合）基 富可转换债券
金、汇添富 基金的基金经
保鑫混合 理，2016 年 4
（原汇添富 月 19 日至今
保鑫保本混 任汇添富盈安
合）基金、 混合（原汇添
汇添富鑫利 富盈安保本混
定开债、汇 合）基金的基


添富绝对收 金经理，2016
益定开混 年 8 月 3 日至
合、汇添富 今任汇添富盈
民丰回报混 泰混合（原汇
合、添富鑫 添富盈稳保本
盛定开债、 混合）基金的
添富年年丰 基金经理，
定开混合、 2016年9月29
汇添富双利 日至今任汇添
债券、添富 富保鑫混合
添福吉祥混 （原汇添富保
合、添富盈 鑫保本混合）
润混合、汇 基金的基金经
添富弘安混 理，2017 年 3
合、汇添富 6 月 13 日至今
月红定期开 任汇添富鑫利
放债券的基 定开债基金
金经理。 （原添富鑫利
债券基金）的
基金经理，
2017年3月15
日至今任汇添
富绝对收益定
开混合基金的
基金经理，
2017年4月20
日至 2019 年 9
月 4 日任汇添
富鑫益定开债
基金的基金经
理，2017 年 6
月 23 日至

2019年8月28
日任添富鑫汇
定开债券基金
的基金经理，
2017年9月27
日至今任汇添
富民丰回报混
合基金的基金
经理，2018 年
1 月 25 日至
2019年8月29
日任添富鑫永
定开债基金的


基金经理，
2018年4月16
日至今任添富
鑫盛定开债基
金的基金经
理，2018 年 9
月 28 日至今
任添富年年丰
定开混合、汇
添富双利债券
的基金经理，
2019年8月28
日至今任添富
添福吉祥混
合、添富盈润
混合、汇添富
弘安混合、汇
添富 6 月红定
期开放债券的
基金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，经济呈弱企稳格局。固定资产投资增速持平，前期盈利低迷拖累导致制造业投资微
降，基建累计同比回落，地产投资继续降速。通胀方面，自 9 月猪价拉动 CPI 破 3%后，CPI 一路
上行，但市场也逐渐形成结构性通胀预期。金融数据方面，社融存量增速稳定，结构表现较好，信贷规模和结构边际改善、非标融资缩幅降幅继续收窄。

四季度债券收益率先上后下。9、10 月在贸易战缓和、通胀升温及货币宽松预期下降的影响
下，债市利率大幅上行 20BP 左右。随着 11 月初央行意外下调 MLF 利率，市场对货币宽松预期回
归，叠加年末配置盘需求推动下，收益率开始下行，短端利率下行明显。

报告期内，组合主要配置高等级信用债和利率债。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫利债券 A 基金份额净值为 1.0409 元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.88%；截至本报告期末汇添富鑫利债券 C 基金份额净值为 1.1032 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.79%；同期业绩比较基准收益率为 0.61%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,280,613,000.00 98.03

其中：债券 1,280,613,000.00 98.03

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 781,396.75 0.06

8 其他资产 24,905,490.12 1.91

9 合计 1,306,299,886.87 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 354,575,000.00 33.50

其中：政策性金融债 354,575,000.00 33.50

4 企业债券 - -


5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 780,523,000.00 73.74

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 145,515,000.00 13.75

9 其他 - -

10 合计 1,280,613,000.00 120.99

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 180313 18 进出 13 2,000,000 203,280,000.00 19.21

2 101900453 19 北京国资 1,000,000 101,320,000.00 9.57
MTN002

3 111910173 19 兴业银行 1,000,000 97,010,000.00 9.17
CD173

4 101900033 19 南电 800,000 80,976,000.00 7.65
MTN001

5 101900054 19 中石油 700,000 70,875,000.00 6.70
MTN002

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 24,905,490.12

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 24,905,490.12

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

报告期期初基金份额总额 1,016,804,949.02 30,928.79

报告期期间基金总申购份额 - -

减:报告期期间基金总赎回份额 109.44 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,016,804,839.58 30,928.79

注:总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位：份

项目 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,259,259.26 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,259,259.26 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 0.91 -
份额比例（%）
注:1、其中“买入/申购”含红利再投份额。

2、本基金于 2017 年 3 月 13 日成立。本公司于 2019 年 1 月 14 日使用固有资金 10,001,000.00
元申购本基金份额 9,259,259.26 份，申购费用 1000 元。符合招募说明书规定的申购费率。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承诺
份额比例(%) 份额比例(%) 持有期限

基金管理人固9,259,259.26 0.919,259,259.26 0.91 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 34,316.22 0.00 - - -

合计 9,293,575.48 0.919,259,259.26 0.91 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 序号 持有基金 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
者 份额比例 份额 份额 份额


类 达到或者

别 超过 20%

的时间区

间

2019年10

机 1 月 1 日至 1,007,514,774.56 - -1,007,514,774.56 99.08
构 2019年12

月 31 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准汇添富鑫利债券证券投资基金募集的文件；

2、 《汇添富鑫利债券证券投资基金基金合同》；

3、 《汇添富鑫利债券证券投资基金托管协议》；

4、 《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

5、 《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；


7、 报告期内汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公

告；

8、 中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 1 月 21 日
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