汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投
资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇添富鑫利定开债

基金主代码 003532

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019-01-16

报告期末基金份额总额 1,016,835,281.92 份

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比
较基准的较高稳健收益。

投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特

征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上
而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评
级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取
的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信
用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健
增值。

业绩比较基准 中债综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风
险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平
高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

下属分级基金的交易代码 003532 003533

报告期末下属分级基金的份额总额 1,016,803,777.22 份 31,504.70 份


注：于 2018 年 12 月 07 日，汇添富鑫利债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决通过了《关
于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，持有人大会的决议已于当日生
效。汇添富鑫利债券型证券投资基金于 2019 年 01 月 16 日起变更注册为汇添富鑫利定期开放债券
型发起式证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日）

汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

1.本期已实现收益 11,010,281.26 325.62

2.本期利润 1,441,889.73 11.48

3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 0.0004

4.期末基金资产净值 1,033,045,973.64 33,936.35

5.期末基金份额净值 1.0160 1.0772

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富鑫利定开债券 A

净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.12% 0.07% -1.04% 0.12% 1.16% -0.05%

过去六个月 1.75% 0.06% 0.79% 0.11% 0.96% -0.05%

过去一年 3.87% 0.05% 1.87% 0.08% 2.00% -0.03%

过去三年 12.46% 0.04% 5.61% 0.07% 6.85% -0.03%

自基金合同

13.53% 0.04% 4.72% 0.07% 8.81% -0.03%
生效起至今

汇添富鑫利定开债券 C


净值增长率标业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 净值增长率① ①－③ ②－④
准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.02% 0.07% -1.04% 0.12% 1.06% -0.05%

过去六个月 1.54% 0.06% 0.79% 0.11% 0.75% -0.05%

过去一年 3.46% 0.05% 1.87% 0.08% 1.59% -0.03%

过去三年 11.10% 0.04% 5.61% 0.07% 5.49% -0.03%

自基金合同

12.02% 0.04% 4.72% 0.07% 7.30% -0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：汇添富鑫利债券型证券投资基金于 2019 年 01 月 16 日起变更注册为汇添富鑫利定期开放债券
型发起式证券投资基金，其业绩比较基准、投资范围均未发生调整。

本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019 年 1 月 16 日）起 6 个月，建仓结束时各项
资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。学历：南京大学硕士。相关
业务资格：证券投资基金从业资格。从业
经历：曾任华夏基金机构债券投资部投资
经理、研究员。2016 年 7 月加入汇添富
基金管理股份有限公司，历任固定收益部
专户投资经理。2019 年 2 月 22 日至今任
杨靖 本基金的 2020 年3 月 23 - 9 年 添富 AAA 级信用纯债的基金经理，2019
基金经理 日 年 8 月 28 日至今任汇添富长添利定期开
放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理，
2020 年 1 月 6 日至今任汇添富中债 1-3
年农发债的基金经理，2020 年 3 月 23 日
至今任汇添富鑫利定开债的基金经理，
2020 年 6 月 10 日至今任添富民安增益定
开混合的基金经理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4、本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。

对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。

综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 26 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年二季度，国内债券市场出现了较大波动。4 月在货币政策宽松的刺激下，各期限的债券收益率创近年来新低。5-6 月在经济数据逐步回升、资金利率边际收紧、央行表态中性偏严的影响下，各品种的债券收益率普遍出现了 80-100bp 的上行，导致包括银行理财、债券基金在内的固定收益类产品普遍出现了一定的净值回撤。

报告期内，组合以配置高等级信用债和利率债为主，在市场波动中进行了部分置换操作。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末汇添富鑫利债券 A 基金份额净值为 1.0160 元，本报告期基金份额净值增长率
为 0.12%；截至本报告期末汇添富鑫利债券 C 基金份额净值为 1.0772 元，本报告期基金份额净值
增长率为 0.02%；同期业绩比较基准收益率为-1.04%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,326,489,000.00 98.34

其中：债券 1,326,489,000.00 98.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,424,565.55 0.18

8 其他资产 19,990,403.33 1.48

9 合计 1,348,903,968.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 284,156,000.00 27.51

其中：政策性金融债 284,156,000.00 27.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 129,874,000.00 12.57

6 中期票据 912,459,000.00 88.32

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,326,489,000.00 128.40

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 180313 18 进出 13 2,000,000 203,320,000.00 19.68

2 101900453 19 北京国资 MTN002 1,000,000 101,600,000.00 9.83

3 101900756 19 中电投 MTN010A 1,000,000 101,490,000.00 9.82

4 012001089 20 湘高速 SCP002 900,000 89,928,000.00 8.70

5 101900033 19 南电 MTN001 800,000 81,168,000.00 7.86

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,990,403.33

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,990,403.33

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未投资股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注:无。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

报告期期初基金份额总额 1,016,804,741.03 31,196.01

报告期期间基金总申购份额 11.74 508.69

减:报告期期间基金总赎回份额 975.55 200.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 - -
“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,016,803,777.22 31,504.70

注：总申购份额含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 汇添富鑫利定开债券 A 汇添富鑫利定开债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 9,259,259.26 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 9,259,259.26 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 0.91 -
（%）
注：1、其中“买入/申购”含红利再投份额。

2、基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金 发起份额总数 发起份额占基金 发起份额承诺
总份额比例(%) 总份额比例(%) 持有期限

基金管理人固有 9,259,259.26 0.91 9,259,259.26 0.91 3 年
资金

基金管理人高级 - - - - -
管理人员

基金经理等人员 - - - - -


基金管理人股东 - - - - -

其他 33,102.17 0.00 - - -

合计 9,292,361.43 0.91 9,259,259.26 0.91 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额

者 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 超过20%的时间 份额 份额 份额

别 区间

机 2020 年 4 月 1

构 1 日至 2020 年 6 1,007,514,774.56 - -1,007,514,774.56 99.08
月 30 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富鑫利债券型证券投资基金募集的文件；


2、《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富鑫利债券型证券投资基金托管协议》；

4、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

5、《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
8、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2020 年 7 月 21 日
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