华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2017年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞鼎利混合

交易代码 004010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年12月22日

报告期末基金份额总额 399,850,203.62份

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通

投资目标 过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较

基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增

值。

（一）资产配置策略本基金为混合型基金，以

获取长期稳定收益为目标，在投资过程中实现风

险和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势

和预期收益风险的分析与比较，对股票、债券及

货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态

调整。（二）股票投资策略本基金股票投资以

定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，结

合宏观经济走势及市场分析，根据市场估值与流

投资策略 动性优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认

同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期

中的股票。（一）资产配置策略 本基金为混合型

基金，以获取长期稳定收益为目标，在投资过程

中实现风险和收益的优化平衡。根据各类资产的

市场趋势和预期收益风险的分析与比较，对股

票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例

进行动态调整。（二）股票投资策略本基金股

票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析

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入手，结合宏观经济走势及市场分析，根据市场

估值与流动性优选个股，重点配置当前业绩优

良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处

于景气周期中的股票。（一）资产配置策略本基

金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，

在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据

各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与

比较，对股票、债券及货币市场工具等类别资产

的配置比例进行动态调整。 （二）股票投资策

略本基金股票投资以定性和定量分析为基础，

从基本面分析入手，结合宏观经济走势及市场分

析，根据市场估值与流动性优选个股，重点配置

当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未

来其行业处于景气周期中的股票。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益

率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高

于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞鼎利混合C

下属分级基金的交易代码 004010 004011

报告期末下属分级基金的份额总额 399,831,821.90份 18,381.72份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）

华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞鼎利混合C

1．本期已实现收益 6,697,412.46 177.42

2．本期利润 10,127,000.11 267.36

3．加权平均基金份额本期利润 0.0253 0.0244

4．期末基金资产净值 423,769,370.60 19,463.70

5．期末基金份额净值 1.0599 1.0589

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞鼎利混合A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.46% 0.12% 2.24% 0.29% 0.22% -0.17%

月

华泰柏瑞鼎利混合C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 2.44% 0.12% 2.24% 0.29% 0.20% -0.17%

月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：1、图示日期为2016年12月22日至2017年9月30日。

2、按基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金合同生效不满一年，资产配比符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

清华大学应用经济学硕士。

本基金 2017年3 曾任华夏基金管理有限公

罗远航 的基金月24日 - 6年 司交易员、研究员、基金经

经理 理。2017年1月加入华泰柏

瑞基金管理有限公司，2017

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年3月起任华泰柏瑞季季红

债券型证券投资基金、华泰

柏瑞新利灵活配置混合型

证券投资基金、华泰柏瑞精

选回报灵活配置混合型证

券投资基金、华泰柏瑞享利

灵活配置混合型证券投资

基金、华泰柏瑞鼎利灵活配

置混合型证券投资基金、华

泰柏瑞爱利灵活配置混合

型证券投资基金、华泰柏瑞

兴利灵活配置混合型证券

投资基金、华泰柏瑞泰利灵

活配置混合型证券投资基

金、华泰柏瑞锦利灵活配置

混合型证券投资基金和华

泰柏瑞裕利灵活配置混合

型证券投资基金的基金经

理。

中山大学经济学硕士。特许

金融分析师（CFA），金融风

险管理师（FRM）。2004年至

2006年于平安资产管理有

限公司，任投资分析师；

2006年至2009年9月于生

命人寿保险公司，历任投连

投资经理、投资经理、基金

投资部负责人。2009年10

月加入本公司，任专户投资

部投资经理。2014年6月至

本基金 2015年4月任研究部总监助

杨景涵 的基金 2016年12- 13年 理。2015年4月起任华泰柏

经理 月22日 瑞新利灵活配置混合型证

券投资基金的基金经理。

2015年5月起任华泰柏瑞惠

利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2016年

8月起任华泰柏瑞精选回报

灵活配置混合型证券投资

基金的基金经理。2016年9

月起任华泰柏瑞爱利灵活

配置混合型证券投资基金

和华泰柏瑞多策略灵活配

置混合型证券投资基金的

基金经理。2016年11月起

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任华泰柏瑞睿利灵活配置

混合型证券投资基金的基

金经理。2016年12月起任

华泰柏瑞鼎利灵活配置混

合型证券投资基金、华泰柏

瑞享利灵活配置混合型证

券投资基金和华泰柏瑞兴

利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。2017年

1月起任华泰柏瑞泰利灵活

配置混合型证券投资基金、

华泰柏瑞锦利灵活配置混

合型证券投资基金和华泰

柏瑞裕利灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2017年2月起任华泰柏瑞价

值精选30 灵活配置混合型

证券投资基金和华泰柏瑞

国企改革主题灵活配置混

合型证券投资基金的基金

经理。2017年3月起任华泰

柏瑞盛利灵活配置混合型

证券投资基金的基金经理。

2017年9月起任华泰柏瑞富

利灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

本基金2017年三季度以来,继续采取稳健保守的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益

和打新为主要获利手段,受益于股票配置方向正确,较为成功的取得了一定的绝对收益。展望2017

年四季度,经济基本面四季度持续保持稳定,货币供给中性，财政政策积极稳健，总体风险不大。

我们认为虽然风险收益比不高，但盈利增长比较稳健，结构性机会较多。控制仓位和精选个股是四季度获取权益收益的重要手段。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2017年四季度为投资者带来好的净值表现。

4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金A类和C类份额净值分别为1.0599元和1.0589元，分别上涨2.46%

和2.44%，同期本基金的业绩比较基准上涨2.24%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续60个工作日基金份额持有人数量低于200

人的情形，但无基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已于2017年7月19日将《关

于华泰柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续60个工作日少于200人情形及相关解决方案的报

告》上报中国证监会。本报告期末本基金基金份额持有人数量已超过200人。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 67,497,039.15 15.91

其中：股票 67,497,039.15 15.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 342,760,000.00 80.77

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其中：债券 342,760,000.00 80.77

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 6,000,000.00 1.41

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,890,099.66 0.92

8 其他资产 4,198,577.43 0.99

9 合计 424,345,716.24 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 9,145,959.04 2.16

C 制造业 23,346,228.31 5.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 7,238,400.00 1.71

F 批发和零售业 26,385.45 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 27,567,970.00 6.51

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03

R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01

S 综合 - -

合计 67,497,039.15 15.93

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 600000 浦发银行 693,000 8,918,910.00 2.10

2 600066 宇通客车 340,000 8,364,000.00 1.97

3 601318 中国平安 150,000 8,124,000.00 1.92

4 600966 博汇纸业 1,119,983 8,097,477.09 1.91

5 601668 中国建筑 780,000 7,238,400.00 1.71

6 600188 兖州煤业 549,936 7,171,165.44 1.69

7 600398 海澜之家 650,000 6,539,000.00 1.54

8 601009 南京银行 826,000 6,533,660.00 1.54

9 600016 民生银行 250,000 2,005,000.00 0.47

10 601288 农业银行 520,000 1,986,400.00 0.47

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 23,898,000.00 5.64

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 190,577,000.00 44.97

6 中期票据 30,090,000.00 7.10

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 98,195,000.00 23.17

9 其他 - -

10 合计 342,760,000.00 80.88

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 111717194 17光大银行 400,000 39,556,000.00 9.33

CD194

2 011769008 17晋煤 300,000 30,153,000.00 7.12

SCP003

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3 011760022 17陕有色 300,000 30,132,000.00 7.11

SCP001

4 111710369 17兴业银行 300,000 29,349,000.00 6.93

CD369

5 011762009 17昆山创业 200,000 20,100,000.00 4.74

SCP001

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 16,447.36

2 应收证券清算款 99,687.53

3 应收股利 -

4 应收利息 4,082,442.54

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,198,577.43

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞鼎利混合C

报告期期初基金份额总额 399,830,353.51 10,076.16

报告期期间基金总申购份额 1,691.82 11,574.87

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减:报告期期间基金总赎回份额 223.43 3,269.31

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 399,831,821.90 18,381.72

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 申赎

者序 持有基金份额比例达到 期初 购回

类号 或者超过20%的时间区 份额 份份 持有份额 份额占比

别 间 额额

机 1 2017.07.01-2017.09.30 399,825,661.85 - - 399,825,661.85 99.9939%

构

个-- - - - - -

人

产品特有风险

本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者

赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间 第13页共14页

债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

9.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年10月25日

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