汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2017年8月26日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复

核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月20日(基金合同生效日)起至6月30日止。

第2页共59页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5信息披露方式......6

2.6其他相关资料......6

§3主要财务指标和基金净值表现......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......11

4.1基金管理人及基金经理情况......11

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......17

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......18

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......18

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......18

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......19

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......20

§5托管人报告......20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......20

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......20

§6半年度财务会计报告（未经审计）......20

6.1资产负债表......20

6.2利润表......22

6.3所有者权益（基金净值）变动表......23

6.4报表附注......24

§7投资组合报告......49

7.1期末基金资产组合情况......49

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......50

7.3期末按行业分类的权益投资组合......50

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......50

7.5报告期内权益投资组合的重大变动......50

第3页共59页

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合......50

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......50

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细......51

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细......51

7.11投资组合报告附注......51

§8基金份额持有人信息 ......52

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......53

§9开放式基金份额变动......53

§10重大事件揭示......54

10.1基金份额持有人大会决议......54

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

10.4基金投资策略的改变......55

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......55

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8其他重大事件......56

§11影响投资者决策的其他重要信息......58

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......58

11.2影响投资者决策的其他重要信息......58

§12备查文件目录......59

12.1备查文件目录......59

12.2存放地点......59

12.3查阅方式......59

第4页共59页

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金

基金简称 汇添富美元债债券（QDII）

基金主代码 004419

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年4月20日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 318,020,456.32份

基金合同存续期 不定期

汇添富美元债券汇添富美元债券

汇添富美元债券汇添富美元债券

下属分级基金的基金简称 （QDII）美元现（QDII）美元现

（QDII）人民币A（QDII）人民币C

汇A 汇C

下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422

报告期末下属分级基金的份额 305,706,641.70 11,372,353.36

350,025.96份 591,435.30份

总额 份 份

2.2基金产品说明

投资目标 基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和

自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行

合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产

的中长期的稳定增值。

投资策略 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益

特征，分析全球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，

自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用

评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取

的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策

略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投

资的基础上，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数

（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率

第5页共59页

×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、

较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货

币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司

信息披 姓名 李鹏 王永民

露负责 联系电话 021-28932888 010-66594896

人 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-888-9918 95566

传真 021-28932998 010-66594942

注册地址 上海市黄浦区大沽路288号6栋 北京市西城区复兴门内大街1号

538室

办公地址 上海市富城路99号震旦国际大厦 北京市西城区复兴门内大街1号

21层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 李文 田国立

2.4境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外资产托管人

中文 中国银行（香港）有限公司

名称

英文 Bank of China (Hong Kong) Limited

注册地址 1 Garden road, Hong Kong

办公地址 1 Garden road, Hong Kong

注:本基金无境外投资顾问。

2.5信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

名称

登载基金半年度报告正文的 www.99fund.com

管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金管理股份有限

公司

2.6其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼21层

第6页共59页

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.

1期 报告期（2017年04 报告期（2017年04 报告期（2017年04 报告期（2017年04

间数月20日-2017年06月20日-2017年06月20日-2017年06月20日-2017年06

据和 月30日） 月30日） 月30日） 月30日）

指标

汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券

（QDII）人民币A （QDII）人民币C （QDII）美元现汇A （QDII）美元现汇C

本期

已实 514,372.78 19,933.95 4,400.01 2,028.20

现收

益

本期 -336,007.64 -12,202.05 -2,360.89 -9,331.57

利润

加权

平均

基金 -0.0013 -0.0009 -0.0073 -0.0252

份额

本期

利润

本期

加权

平均 -0.13% -0.09% -0.11% 0.37%

净值

利润

率

本期

基金

份额 -0.08% -0.16% 1.43% 1.42%

净值

增长

率

3.1.

2期 报告期末（2017年 报告期末（2017年 报告期末（2017年 报告期末（2017年

末数 06月30日） 06月30日） 06月30日） 06月30日）

据和

指标

期末

可供 -237,481.33 -17,837.25 191.53 16,282.77

分配

利润

第7页共59页

期末

可供

分配 -0.0008 -0.0016 0.0005 0.0275

基金

份额

利润

期末

基金 305,469,160.37 11,354,516.11 2,405,228.19 4,063,364.35

资产

净值

期末

基金 0.9992 0.9984 1.0143 1.0142

份额

净值

3.1.

3累 报告期末（2017年 报告期末（2017年 报告期末（2017年 报告期末（2017年

计期 06月30日） 06月30日） 06月30日） 06月30日）

末指

标

基金

份额

累计 -0.08% -0.16% 1.43% 1.42%

净值

增长

率

注:１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ２、所述基

金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。4、本基金成立于2017年4月20日，因此主要财务指标仅列示2017年4月20日至2017年6月30日止。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富美元债券（QDII）人民币A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

阶段 率①（%） 标准差②（%）准收益率③ 准收益率标 （%） （%）

（%） 准差④（%）

过去一个月 -0.34 0.06 0.01 0.17 -0.35 -0.11

第8页共59页

自基金合同生效 -0.08 0.04 0.47 0.17 -0.55 -0.13

日起至今

汇添富美元债券（QDII）人民币C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

阶段 率①（%） 标准差②（%）准收益率③ 准收益率标 （%） （%）

（%） 准差④（%）

过去一个月 -0.37 0.06 0.01 0.17 -0.38 -0.11

自基金合同生效 -0.16 0.04 0.47 0.17 -0.63 -0.13

日起至今

汇添富美元债券（QDII）美元现汇A

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

阶段 率①（%） 标准差②（%）准收益率③ 准收益率标 （%） （%）

（%） 准差④（%）

过去一个月 0.94 0.18 0.01 0.17 0.93 0.01

自基金合同生效 1.43 0.15 0.47 0.17 0.96 -0.02

日起至今

汇添富美元债券（QDII）美元现汇C

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④

阶段 率①（%） 标准差②（%）准收益率③ 准收益率标 （%） （%）

（%） 准差④（%）

过去一个月 0.98 0.18 0.01 0.17 0.97 0.01

自基金合同生效 1.42 0.15 0.47 0.17 0.95 -0.02

日起至今

注:本基金成立于2017年4月20日。截止本报告期末，本基金未满三个月。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

第9页共59页

第10页共59页

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月20日）起6个月，截止本报告期

末，本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资 第11页共59页

基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理

85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，

包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券 第12页共59页

投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限

姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明

国籍：中

国。学历：

英国伦敦

政治经济

汇添富安 学院金融

心中国债 经济学硕

券基金、 士。相关

汇添富 6 业务资

月红定期 格：基金

开放债券 从业资

基金、汇 格、特许

何旻 添富盈鑫 2017-04-20 19 金融分析

保本混合 师（CFA），

基金、汇 财务风险

添富美元 经理人

债债券 （FRM）。

（QDII） 从业经

基金的基 历：曾任

金经理。 国泰基金

管理有限

公司行业

研究员、

综合研究

小组负责

第13页共59页

人、基金

经理助

理，固定

收益部负

责人；金

元比联基

金管理有

限公司基

金经理。

2004年10

月28日至

2006年11

月11日担

任国泰金

龙债券基

金的基金

经理，

2005年10

月27日至

2006年11

月11日担

任国泰金

象保本基

金的基金

经理，

2006年4

月28日至

2006年11

月11日担

任国泰金

鹿保本基

金的基金

经理。

2007年8

月15日至

2010年12

月29日担

任金元比

联宝石动

力双利债

券基金的

基金经

理，2008

年9月3

日至2009

第14页共59页

年3月10

日担任金

元比联成

长动力混

合基金的

基金经

理，2009

年3月29

日至2010

年 12月

29日担任

金元比联

丰利债券

基金的基

金经理。

2011年1

月加入汇

添富资产

管理（香

港）有限

公司，

2012年2

月17日至

今任汇添

富人民币

债券基金

的基金经

理。2012

年8月加

入汇添富

基金管理

股份有限

公司，

2013年11

月22日至

今任汇添

富安心中

国债券基

金的基金

经理，

2014年1

月21日至

今任汇添

富6月红

定期开放

第15页共59页

债券基金

（原汇添

富信用债

债券基

金）的基

金经理，

2016年3

月11日至

今任汇添

富盈鑫保

本混合基

金的基金

经理，

2017年4

月20日至

今任汇添

富美元债

债 券

（QDII）

基金的基

金经理。

国籍：中

国香港；

学历：香

港大学经

济学硕

士，香港

中文大学

电子工程

学哲学硕

汇添富美 士；相关

元债债券 业务资

高欣 （QDII） 2017-04-20- 8 格：基金

基金的基 从业资

金经理。 格；从业

经历：曾

任泰康资

产管理

（香港）

有限公司

助理投资

经理，广

发资产管

理（香港）

有限公司

第16页共59页

高级分析

师。2012

年10月加

入汇添富

资产管理

（香港）

有限公

司，2013

年9月2

日至今任

汇添富港

币债券基

金（香港

公募基

金）的基

金经理，

2017年3

月27日至

今任汇添

富精选美

元债券基

金（香港

公募基

金）的基

金经理，

2017年4

月20日至

今任汇添

富美元债

债 券

（QDII）

基金的基

金经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司

决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注:本基金无境外投资顾问。

第17页共59页

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，人民币逐步上涨，因此本基金在建仓时有意放缓了美元资产的购买速度。

由于美债收益率处于相对历史低位，基金在建仓时控制了整体久期，并根据市场状况，择机购买了部分高等级和高收益债券。自6月下旬开始，市场收益率大幅飙升，市场大幅下跌，由于较低的仓位、较短的久期以及零杠杆，基金净值跌幅有限。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，汇添富美元债债券（QDII）人民币A基金份额净值为0.9992元，本

报告期份额净值增长率为-0.08%；汇添富美元债债券（QDII）人民币C基金份额净值为0.9984

第18页共59页

元，本报告期份额净值增长率为-0.16%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A基金份额净值为

1.0143元，本报告期份额净值增长率为1.43%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C基金份额

净值为1.0142元，本报告期份额净值增长率为1.42%；同期业绩比较基准增长率为0.47%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国经济逐步复苏，就业和通胀预期也有所增长。虽然市场担忧加息周期的到来对亚洲美元债券市场带来负面影响，但美国经济并未达到过热而需要急速加息进行抑制的程度，更何况政府的财政刺激本身需要大量国债发行来支撑，过高的利率水平对其财政状况有着负面影响，因此我们预计加息的将会是相对温和的渐进过程。因此对海外债券市场的负面影响有限。

另外，虽然目前市场收益率较低，但通过审慎地仓位管理和久期管理，还是能很好地控制组合的下行风险。在投资标的方面，通过深入的基本面研究依旧可以选出相当数量收益风险比较高的可投标的。

我们将珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，规范运作，审慎投资，控制下行风险，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期稳健的回报。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配 第19页共59页

利润为基准计算，可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。

本基金本报告期未进行利润分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富精选美元债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2017年6月30日

资产：

银行存款 6.4.7.1 203,498,320.59

第20页共59页

结算备付金 93,445.00

存出保证金 4,128.56

交易性金融资产 6.4.7.2 132,310,650.17

其中：股票投资 -

基金投资 -

债券投资 132,310,650.17

资产支持 -

证券投资

贵金属投 -

资

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资 6.4.7.4 16,000,000.00

产

应收证券清算款 4,002,415.28

应收利息 6.4.7.5 2,030,390.27

应收股利 -

应收申购款 162,298.20

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 358,101,648.07

负债和所有者权 附注号 本期末

益 2017年6月30日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资 -

产款

应付证券清算款 29,885,133.91

应付赎回款 4,577,077.95

应付管理人报酬 201,874.43

应付托管费 55,515.44

应付销售服务费 5,068.76

应付交易费用 6.4.7.7 -

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 84,708.56

负债合计 34,809,379.05

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 323,531,113.30

未分配利润 6.4.7.10 -238,844.28

所有者权益合计 323,292,269.02

第21页共59页

负债和所有者权 358,101,648.07

益总计

注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

2、报告截止日2017年6月30日，人民币A类基金份额参考净值0.9992元，份额总额

305,706,641.70份；人民币C类基金份额参考净值0.9984元，份额总额11,372,353.36份。

3、美元现汇A类基金份额参考净值1.0143元，份额总额350,025.96份；美元现汇C类基金

份额参考净值1.0142元，份额总额591,435.30份。4、本基金成立于2017年4月20日，无上年

度末可比期间。

6.2利润表

会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

本报告期：2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

附注号 本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月

30日

一、收入 281,030.10

1.利息收入 1,893,349.41

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,713,825.22

债券利息收入 145,512.14

资产支持证券

利息收入

买入返售金融 34,012.05

资产收入

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以 -

“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 6.4.7.14 -

资产支持证券 6.4.7.15 -

投资收益

贵金属投资收 6.4.7.16 -

益

衍生工具收益 6.4.7.17 -

股利收益 6.4.7.18 -

3.公允价值变动收益 6.4.7.19 -900,637.09

（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以 -717,556.04

第22页共59页

“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.20 5,873.82

“-”号填列）

减：二、费用 640,932.25

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 421,742.56

2．托管费 6.4.10.2.2 115,979.17

3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,456.97

4．交易费用 6.4.7.21 17.26

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融 -

资产支出

6．其他费用 6.4.7.22 90,736.29

三、利润总额（亏损 -359,902.15

总额以“-”号填列）

注:1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

2、本基金成立于2017年4月20日，无上年度可比期间。

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金

本报告期：2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 244,252,710.62 - 244,252,710.62

益（基金净值）

二、本期经营活动

产生的基金净值 - -359,902.15 -359,902.15

变动数（本期净利

润）

三、本期基金份额

交易产生的基金

净值变动数 79,278,402.68 121,057.87 79,399,460.55

（净值减少以“-”

号填列）

其中：1.基金申购 106,132,649.86 176,176.64 106,308,826.50

款

2.基金赎 -26,854,247.18 -55,118.77 -26,909,365.95

回款

四、本期向基金份 - - -

第23页共59页

额持有人分配利

润产生的基金净

值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权 323,531,113.30 -238,844.28 323,292,269.02

益（基金净值）

注:本基金成立于2017年4月20日，无上年度可比期间。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

张晖 李骁 雷青松

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

汇添富精选美元债债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]212号文《关于准予汇添富精选美元债债券型证

券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司分别以人民币份额和美元现汇份额向社会公开募集，基金合同于2017年4月20日正式生效。首次设立募集人民币规模为240,067,970.26份基金份额,美元规模608,317.88份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。

本基金的业绩比较基准为： iBoxx美元债总回报指数

（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税

后）×5%

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 第24页共59页

金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板

第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年4月20日（基金合同生效日）至6月30日的经营成果和净值变动情况。

6.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

6.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

6.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资和资产支持证券等；

本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。

第25页共59页

6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

初始确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

终止确认

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

金融资产转移

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。

本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财

务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最 第26页共59页

低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 第27页共59页

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7) 资产支持证券收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

6.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按基金资产净值的0.80%的年费率计提；

(2)基金托管费按基金资产净值的0.22%的年费率计提；

(3)对于A类基金份额，不收取销售服务费；对于C类基金份额，基金销售服务费按前一日基

金资产净值的0.40%年费率逐日计提；

(4)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

第28页共59页

(5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

6.4.4.11基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；

5、人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 外币货币性项目，于估

值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2、能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价业绩；

3、能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需进行分部报告的披露。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

第29页共59页

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业

纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全

面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确

全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增

值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税

政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56

号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；

(2)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 33,498,320.59

定期存款 170,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 -

存款期限1个月以内 170,000,000.00

第30页共59页

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计： 203,498,320.59

注:本基金于2017年6月30日，银行存款中包含的外币余额为：美元 4,870,653.98元（折

合人民币32,995,758.32元）。

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交 - - -

所黄金合约

债 交易所市场 - - -

券 银行间市场 - - -

合计 133,211,287.26 132,310,650.17 -900,637.09

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 133,211,287.26 132,310,650.17 -900,637.09

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注:本基金本报告期末未有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所买入返售证 16,000,000.00 -

券

合计 16,000,000.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注:本基金本报告期末未有买断式逆回购交易中取得的债券。

第31页共59页

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,638.92

应收定期存款利息 194,569.43

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 42.10

应收债券利息 1,828,277.98

应收买入返售证券利息 4,859.94

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.90

合计 2,030,390.27

注:“其他”为应收结算保证金利息。

6.4.7.6其他资产

注:本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

注:本基金本报告期末无应付交易费用。

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3,145.52

应付审计费 22,500.00

应付信息披露费 59,063.04

合计 84,708.56

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

汇添富美元债券（QDII）人民币A

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 225,663,207.09 225,663,207.09

本期申购 103,284,266.03 103,284,266.03

本期赎回（以“-”号 -23,240,831.42 -23,240,831.42

填列）

-基金拆分/份额折算 - -

前

基金拆分/份额折算变 - -

第32页共59页

动份额

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号 - -

填列）

本期末 305,706,641.70 305,706,641.70

汇添富美元债券（QDII）人民币C

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 14,404,763.17 14,404,763.17

本期申购 536,307.99 536,307.99

本期赎回（以“-”号 -3,568,717.80 -3,568,717.80

填列）

-基金拆分/份额折算 -

前

基金拆分/份额折算变 -

动份额

本期申购

本期赎回（以“-”号

填列）

本期末 11,372,353.36 11,372,353.36

汇添富美元债券（QDII）美元现汇A

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 314,116.45 2,160,869.88

本期申购 42,470.14 288,864.74

本期赎回（以“-”号 -6,560.63 -44,697.96

填列）

-基金拆分/份额折算

前

基金拆分/份额折算变 -

动份额

本期申购

本期赎回（以“-”号

填列）

本期末 350,025.96 2,405,036.66

汇添富美元债券（QDII）美元现汇C

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 294,201.43 2,023,870.48

本期申购 297,233.87 2,023,211.10

第33页共59页

本期赎回（以“-”号

填列）

-基金拆分/份额折算

前

基金拆分/份额折算变 -

动份额

本期申购

本期赎回（以“-”号

填列）

本期末 591,435.30 4,047,081.58

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

汇添富美元债券（QDII）人民币A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效 - - -

日

本期利润 514,372.78 -850,380.42 -336,007.64

本期基金份额

交易产生的变 117,438.38 -18,912.07 98,526.31

动数

其中：基金申 168,464.72 -21,690.81 146,773.91

购款

基金赎 -51,026.34 2,778.74 -48,247.60

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 631,811.16 -869,292.49 -237,481.33

汇添富美元债券（QDII）人民币C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效 - - -

日

本期利润 19,933.95 -32,136.00 -12,202.05

本期基金份额

交易产生的变 -5,458.57 -176.63 -5,635.20

动数

其中：基金申 871.64 -177.38 694.26

购款

基金赎 -6,330.21 0.75 -6,329.46

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 14,475.38 -32,312.63 -17,837.25

第34页共59页

汇添富美元债券（QDII）美元现汇A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效 - - -

日

本期利润 4,400.01 -6,760.90 -2,360.89

本期基金份额

交易产生的变 2,636.13 -83.71 2,552.42

动数

其中：基金申 3,172.78 -78.65 3,094.13

购款

基金赎 -536.65 -5.06 -541.71

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 7,036.14 -6,844.61 191.53

汇添富美元债券（QDII）美元现汇C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效 - - -

日

本期利润 2,028.20 -11,359.77 -9,331.57

本期基金份额

交易产生的变 25,817.99 -203.65 25,614.34

动数

其中：基金申 25,817.99 -203.65 25,614.34

购款

基金赎 0.00

回款

本期已分配利 - - -

润

本期末 27,846.19 -11,563.42 16,282.77

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6

月30日

活期存款利息收入 31,275.46

定期存款利息收入 1,680,362.47

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 122.00

其他 2,065.29

合计 1,713,825.22

注:“其他”为保证金和直销申购款利息收入。

第35页共59页

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

注:本基金本报告期无买卖股票投资收益。

6.4.7.13基金投资收益

注:本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.14债券投资收益

注:本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.15资产支持证券投资收益

注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16贵金属投资收益

注:本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17衍生工具收益

注:本基金本报告期无衍生工具投资收益。

6.4.7.18股利收益

注:本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.19公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6

月30日

1.交易性金融资产 -900,637.09

——股票投资 -

——债券投资 -900,637.09

——资产支持证券投资 -

——基金投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

-

3.其他 -

合计 -900,637.09

6.4.7.20其他收入

单位：人民币元

项目 本期

第36页共59页

2017年4月20日（基金合同生效日）至2017

年6月30日

基金赎回费收入 5,873.82

合计 5,873.82

6.4.7.21交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017

年6月30日

交易所市场交易费用 17.26

银行间市场交易费用 -

合计 17.26

6.4.7.22其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017

年6月30日

审计费用 22,500.00

信息披露费 59,063.04

银行费用 9,173.25

合计 90,736.29

6.4.7.23分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

第37页共59页

中国银行股份有限公司 基金托管人

中国银行（香港）有限公司 基金境外托管人

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注:本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

东方证券股份有限公 16,965,850.00 100.00

司

6.4.10.1.3债券回购交易

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

成交金额 占当期债券

成交总额的比例（%）

东方证券股份有限公 145,200,000.00 100.00

司

6.4.10.1.4基金交易

注:本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5权证交易

注:本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行权证交易。

第38页共59页

6.4.10.1.6应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期未有应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应 421,742.56

支付的管理费

其中：支付销售机 23,860.63

构的客户维护费

注:本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费E为前一自然日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计

至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应 115,979.17

支付的托管费

注:本基金的托管费按前一自然日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如

下：H＝E×0.22%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费E为前一自然日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计

至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率按国家有关规定执行。

第39页共59页

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

当期发生的基金应支付的销售服务费

获得销售服务费的各关联方 汇添富美汇添富美 合计

汇添富美汇添富美

名称 元债券 元债券

元债券 元债券

（QDII）（QDII）

（QDII）（QDII）

美元现汇美元现汇

人民币A人民币C

A C

汇添富基金管理股份有限公 - 5,464.81- - 5,464.81

司

东方证券股份有限公司 - 131.66 - - 131.66

合计 - 5,596.47- - 5,596.47

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基

金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算

方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服

务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起2-5个从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本报告期内除管理人之外的其他关联方未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称 本期

2017年4月20日（基金合同生效日）至2017年6月30日

第40页共59页

期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 2,767,946.56 31,275.46

中国银行（香港）有限30,730,374.03 -

公司

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.11利润分配情况

注:本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12期末本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限的证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 第41页共59页

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。

另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末

2017年6月30日

A-1 -

A-1以下 -

- -

未评级 16,981,300.00

合计 16,981,300.00

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末

2017年6月30日

A-至A+ 56,109,306.71

BBB-至BBB+ 23,639,743.01

BB-至BB+ 35,580,300.45

未评级 -

合计 115,329,350.17

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 第42页共59页

短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人

每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金、资产支持证券投资和部分应收申购款等；生息负债主要为卖出回购金融资产款。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本

期

末

20

17 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

年 年

6

月

30

日

资

产

银

行 203,498,3 - - - - - 203,498,3

存 20.59 20.59

款

结

算

备 93,445.00 - - - - - 93,445.00

付

金

存

出

保 4,128.56 - - - - - 4,128.56

证

金

第43页共59页

交

易

性 16,981,30 6,774,26 73,893,05 34,662,03 132,310,6

金 - 0.00 4.51 5.13 0.53 - 50.17

融

资

产

应

收

证

券 - - - - - - -

清

算

款

应

收 - - - - - 2,030,390 2,030,390

利 .27 .27

息

应

收 162,298.2 162,298.2

申 0 - - - - 0

购

款

应

收

证 4,002,415 4,002,415

券 - - - - - .28 .28

清

算

款

应

收

买

入

返 16,000,00 - - - - - 16,000,00

售 0.00 0.00

金

融

资

产

其

他 - - - - - - -

资

产

第44页共59页

资

产 219,758,1 16,981,30 6,774,26 73,893,05 34,662,03 6,032,805 358,101,6

总 92.35 0.00 4.51 5.13 0.53 .55 48.07

计

负

债

应

付 4,577,077 4,577,077

赎 - - - - - .95 .95

回

款

应

付

管 201,874.4 201,874.4

理 - - - - - 3 3

人

报

酬

应

付

托 - - - - - 55,515.44 55,515.44

管

费

应

付

证 29,885,13 29,885,13

券 - - - - - 3.91 3.91

清

算

款

卖

出

回

购

金 - - - - - - -

融

资

产

款

应

付

销 - - - - - 5,068.76 5,068.76

售

服

第45页共59页

务

费

应

付

交 - - - - - - -

易

费

用

应

付 - - - - - - -

利

息

应

付 - - - - - - -

利

润

其

他 - - - - - 84,708.56 84,708.56

负

债

负

债 - - - - - 34,809,37 34,809,37

总 9.05 9.05

计

利

率

敏 219,758,1 16,981,30 6,774,26 73,893,05 34,662,03 -28,776,5 323,292,2

感 92.35 0.00 4.51 5.13 0.53 73.50 69.02

度

缺

口

注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之

假设 外的其他市场变量保持不变；

该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，

第46页共59页

假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响。

卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；

该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券与可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末（2016年12月

31日）

分析 利率上升25bp -844,211.04 -

利率下降25bp 844,342.85 -

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元

以外币计价

的资产

32,995,7

银行存款 32,995,758.32 - -

58.32

交易性金融 115,329,

资产 115,329,350.17 - -

350.17

1,498,39

应收利息 1,498,394.86 - -

4.86

47,119.2

应收申购款 47,119.20 - -

0

149,870,

资产合计 149,870,622.55 - -

622.55

第47页共59页

以外币计价

的负债

27,205.0

应付赎回款 27,205.04 - -

4

应付赎回费 20.39 20.39

应付证券清 29,885,1

算款 29,885,133.91

33.91

29,912,3

负债合计 29,912,359.34

59.34

资产负债表 119,958,

外汇风险敞 119,958,263.21

口净额 263.21

6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可

假设

能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末（2017年6月30日）上年度末（2016年12月

31日）

美元相对人民币升

5,996,918.47 -

值5%

分析 美元相对人民币贬

-5,996,918.47 -

值5%

6.4.13.4.3其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。另外还可投资于债券、基金、金融衍生工具、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化 第48页共59页

降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产 - -

-股票投资

交易性金融资产 - -

－基金投资

交易性金融资产 132,310,650.17 40.93

－债券投资

交易性金融资产 - -

－贵金属投资

衍生金融资产 - -

－权证投资

其他 - -

合计 132,310,650.17 40.93

注:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金非现金资产的80%。于资产

负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

注:于2017年6月30日，本基金成立未满半年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基

金资产净值的影响。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 132,310,650.17 36.95

其中：债券 132,310,650.17 36.95

资产支持证券 - -

第49页共59页

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 16,000,000.00 4.47

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 203,591,765.59 56.85

8 其他各项资产 6,199,232.31 1.73

9 合计 358,101,648.07 100.00

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。

7.5报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注:本基金本报告期未有股票投资。

7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

注:本基金本报告期未有股票投资。

7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

注:本基金本报告期未有股票投资。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例（%）

A-至A+ 56,109,306.71 17.36

BBB-至BBB+ 23,639,743.01 7.31

BB-至BB+ 35,580,300.45 11.01

其他 16,981,300.00 5.25

总计 132,310,650.17 40.93

注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信

息。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

第50页共59页

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1 019546 16国债18 170,000 16,981,300.00 5.25

2 XS08777421 LONGFOR6.75 20,000 14,193,451.90 4.39

05 01/29/23

3 US38141GGS GS5.7501/24 10,000 7,622,758.11 2.36

75 /22

MORGANSTANL

4 US61747WAF EY5.75%01/2 10,000 7,501,835.07 2.32

68 5/2021USDSR

LIEN

5 XS11573650 SHIMAO8.375 10,000 7,479,411.81 2.31

70 02/10/22

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注:本基金本报告期末未持有基金。

7.11投资组合报告附注

7.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,128.56

2 应收证券清算款 4,002,415.28

3 应收股利 -

4 应收利息 2,030,390.27

5 应收申购款 162,298.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,199,232.31

第51页共59页

7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额比

比例（%） 例（%）

汇添富美

元债券 2,089 146,341.14 205,384,103.00 67.18 100,322,538.70 32.82

（QDII）

人民币A

汇添富美

元债券 380 29,927.25 2,502,205.00 22.00 8,870,148.36 78.00

（QDII）

人民币C

汇添富美

元债券

（QDII） 44 53,914.54 2,372,195.94 100.00

美元现汇

A

汇添富美

元债券

（QDII） 58 69,108.20 4,008,275.32 100.00

美元现汇

C

合计 2,571 125,810.76 207,886,308.00 64.27 115,573,158.31 35.73

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 汇添富美元债券（QDII）人民 531,588.72 0.17

理人所币A

有从业 汇添富美元债券（QDII）人民 391,000.00 3.44

人员持币C

有本基 汇添富美元债券（QDII）美元 -

金 现汇A

第52页共59页

汇添富美元债券（QDII）美元 -

现汇C

合计 922,588.72 0.29

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司 汇添富美元债券（QDII）人民 0

高级管币A

理人员、 汇添富美元债券（QDII）人民 0

基金投币C

资和研 汇添富美元债券（QDII）美元 0

究部门 现汇A

负责人

持有本 汇添富美元债券（QDII）美元 0

开放式 现汇C

基金

合计 0

汇添富美元债券（QDII）人民 0

本基金币A

基金经 汇添富美元债券（QDII）人民 0

理持有币C

本开放 汇添富美元债券（QDII）美元 0

式基金 现汇A

汇添富美元债券（QDII）美元 0

现汇C

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券（QDII）

项目 （QDII）人民币A （QDII）人民币C （QDII）美元现汇 美元现汇C

A

基金合同

生效日

（2017年 225,663,207.09 14,404,763.17 314,116.45 294,201.43

4月20日）

基金份额

总额

本报告期 103,284,266.03 536,307.99 42,470.14 297,233.87

基金总申

第53页共59页

购份额

减：本报告

期基金总 23,240,831.42 3,568,717.80 6,560.63 -

赎回份额

本报告期

基金拆分

变动份额 - - - -

（份额减

少以“-”

填列）

本报告期

期末基金 305,706,641.7 11,372,353.36 350,025.96 591,435.30

份额总额

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1. 《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正

式生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。

2. 基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动互

联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。

3. 《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生任

该基金的基金经理。

4. 基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理。

5. 《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日

正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。

6. 基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混

合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。

7. 《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵鹏

飞先生任该基金的基金经理。

8. 《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，李

怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。

第54页共59页

9. 《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻先

生和高欣先生任该基金的基金经理。

10. 《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，

陈加荣先生任该基金的基金经理。

11. 《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，吴

江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

12. 《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效，

曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

13. 基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证

券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证

券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。

14. 基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合

型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。

15. 基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基

金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。

16. 《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，吴

江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。

17.基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2017年4月20日）起至本报

告期末，为本基金进行审计。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

第55页共59页

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元数 占当期股票 占当期佣金 备注

量 成交金额 成交总额的 佣金 总量的比例

比例（%） （%）

东方证券 2 - - - --

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合

计，不单指股票交易佣金。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权证 占当期基金

称 成交金 成交总额的 成交金 回购 成交金 成交总额的成交金额成交总额的

额 比例（%）额 成交总额的额 比例（%） 比例（%）

比例（%）

东方证16,965,85 145,200,0

券 0.00 100.00 00.00 100.00 - - - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作

由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定

和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交

易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。

2、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 汇添富精选美元债债券型证券投 中证报,证券时报, 2017-03-08

资基金发行文件 上证报,公司网站

第56页共59页

关于调整汇添富精选美元债债券

2 型证券投资基金人民币份额通过 中证报,证券时报, 2017-03-09

网上直销认购、申购单笔金额下限 上证报,公司网站

的公告

汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报,

3 于高级管理人员变更的公告（副总 上证报,公司网站 2017-03-10

经理）

关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报,

4 券投资基金人民币份额增加天天 上证报,公司网站 2017-03-17

基金为代销机构的公告

5 关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报, 2017-03-30

券投资基金增加代销机构的公告 上证报,公司网站

6 关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报, 2017-03-31

券投资基金增加代销机构的公告 上证报,公司网站

关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报,

7 券投资基金人民币份额增加华泰 上证报,公司网站 2017-04-01

证券为代销机构的公告

关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报,

8 券投资基金增加工商银行为代销 上证报,公司网站 2017-04-06

机构的公告

关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报,

9 券投资基金人民币份额增加广发 上证报,公司网站 2017-04-08

银行为代销机构的公告

10 汇添富精选美元债债券型证券投 中证报,证券时报, 2017-04-21

资基金基金合同生效公告 上证报,公司网站

汇添富基金管理股份有限公司关

11 于调整旗下基金场外申购、定投单 中证报,证券时报, 2017-04-26

笔金额下限及场外最低赎回、转 上证报,公司网站

换、保留份额的公告

关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报,

12 券投资基金开放日常申购、赎回、 上证报,公司网站 2017-05-18

转换、定期定额投资业务的公告

关于汇添富精选美元债债券型证

13 券投资基金参加部分代销机构定 中证报,证券时报, 2017-05-18

投基金、申购基金费率优惠活动的 上证报,公司网站

公告

关于汇添富精选美元债债券型证

14 券投资基金2017年境外市场节假 中证报,证券时报, 2017-05-26

日暂停申购、赎回、定期定额投资 上证报,公司网站

业务的公告

关于汇添富精选美元债债券型证 中证报,证券时报,

15 券投资基金人民币份额增加招商 上证报,公司网站 2017-05-26

银行为代销机构的公告

16 汇添富基金管理股份有限公司关 中证报,证券时报, 2017-06-17

第57页共59页

于旗下部分基金参加长量基金开 上证报,公司网站

展的定投基金费率优惠活动的公

告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金

情况

投资者 持有基金份额比

类别 序号 例达到或者超过 期初 申购 赎回 持有份 份额占

20%的时间区间 份额 份额 份额 额 比（%）

1 2017年4月18日至 0 50,019, 0 50,019, 15.46

2017年6月8日 250.00 250.00

机构 2 2017年6月9日至 0 99,859, 0 99,859, 30.87

2017年6月30日 197.12 197.12

个人 - - - - - - -

产品特有风险

1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份

额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金

份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，

基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财

产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本

基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富精选美元债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司

12.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2017-08-26

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