添富行业整合混合 2021 年第 3 季度报告

汇添富行业整合主题混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日


添富行业整合混合 2021 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 添富行业整合混合

基金主代码 005351

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 02 月 13 日

报告期末基金份额总额(份) 57,034,425.13

本基金采用自下而上的投资方法，以基本面
投资目标 分析为立足点，在科学严格管理风险的前提
下，重点投资于行业整合主题相关的优质上
市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。

本基金为混合型基金。投资策略主要包括资
产配置策略和个股精选策略。其中，资产配
置策略用于确定大类资产配置比例以有效规
避系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质
投资策略 的行业整合主题上市公司。本基金的投资策
略还包括：债券投资策略、中小企业私募债
券投资策略、资产支持证券投资策略、股指
期货投资策略、股票期权投资策略、权证投
资策略、融资投资策略、国债期货投资策


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略。

沪深 300 指数收益率*50%+中债综合财富指
业绩比较基准 数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇
率折算)*20%

本基金为混合型基金，其预期风险收益水平
低于股票型基金，高于债券型基金及货币市
风险收益特征 场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股
通机制下因投资环境、投资标的、市场制度
以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 07 月 01 日 - 2021 年 09 月 30
日)

1.本期已实现收益 7,942,631.41

2.本期利润 -13,346,821.00

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2252

4.期末基金资产净值 111,192,835.77

5.期末基金份额净值 1.9496

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较

阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
长率① 准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三 -10.39% 1.63% -5.90% 0.84% -4.49% 0.79%
个月

过去六 3.36% 1.52% -3.84% 0.74% 7.20% 0.78%


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个月

过去一 18.14% 1.72% 4.96% 0.78% 13.18% 0.94%
年

过去三 108.00% 1.50% 21.92% 0.87% 86.08% 0.63%
年
自基金

合同生 94.96% 1.40% 17.27% 0.85% 77.69% 0.55%
效日起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 02 月 13 日）起 6 个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明


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任职日期 离任日期 （年）

国籍:中国。
学历:浙江大
学高分子化
学与物理硕
士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:曾任天相
投资股份有
限公司研究
员、信诚基
金管理有限
公司研究

员。2011 年
8 月加入汇添
富基金管理
有限公司，
历任高级行
业分析师。
2016 年 7 月
本基金的 2018 年 02 月 27 日至 2019
赵鹏程 基金经理 13 日 10 年 1 月 18 日
任汇添富沪
港深新价值
股票型证券
投资基金的
基金经理。
2018 年 2 月
13 日至今任
汇添富行业
整合主题混
合型证券投
资基金的基
金经理。

2019 年 1 月
18 日至 2020
年 5 月 20 日
任汇添富环
保行业股票
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 6 月 10 日
至 2021 年 6


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月 17 日任汇
添富弘安混
合型证券投
资基金的基
金经理。

2020 年 6 月
10 日至 2021
年 9 月 3 日
任汇添富添
福吉祥混合
型证券投资
基金的基金
经理。2020
年 6 月 10 日
至 2021 年 9
月 3 日任汇
添富盈润混
合型证券投
资基金的基
金经理。

2020 年 6 月
10 日至 2021
年 9 月 28 日
任汇添富盈
鑫灵活配置
混合型证券
投资基金的
基金经理。
2021 年 4 月
29 日至今任
汇添富优势
行业一年定
期开放混合
型证券投资
基金的基金
经理。2021
年 6 月 10 日
至今任汇添
富 ESG 可持
续成长股票
型证券投资
基金的基金
经理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公

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司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边

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交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年三季度，中国经济景气度持续回落。制造业 PMI 指数延续了二季度以来的下行
趋势，并在 9 月份降至“荣枯线”以下；截止 8 月末，规模以上企业工业增加值增速趋于下行，企业利润增速保持高位；出口金额延续了 2020 年下半年以来的强劲增长势头，但整体呈现量减价升态势；社会消费品零售总额平稳增长；投资方面地产和基建投资均相对疲弱，制造业投资增速受景气度影响趋于下行。

二级市场方面，三季度 A 股的结构性行情特征明显，在大宗商品价格持续上涨的背景下，上游周期性行业指数大幅上涨，而疫情导致消费疲软，大消费各行业指数显著下行。从
指数看，三季度沪深 300 跌 6.85%，深成指跌 5.62%，创业板指跌 6.69%，恒生指数跌 14.75%。
行业层面中信一级行业指数涨跌各半，其中煤炭行业指数大涨 40%，有色、钢铁、电力等行业指数涨幅超 20%，其他上涨较多的行业包括化工、石化、电力设备、建筑等；而消费者服务、医药、食品饮料、家电等行业跌幅超 10%。

本基金长期选择消费升级、科技创新、碳中和等投资主题下的行业整合类风格资产。三季度本基金坚持相对均衡的行业配置策略，主要调整了消费和制造业的持仓结构。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为-10.39%。同期业绩比较基准收益率为-5.90%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 98,662,008.83 88.18

其中：股票 98,662,008.83 88.18

2 基金投资 - -


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3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

- -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,203,363.37 11.80

8 其他资产 21,280.02 0.02

9 合计 111,886,652.22 100.00

注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 20,573,666.29 元，占期末净
值比例为 18.5%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 66,679,760.45 59.97

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,320.74 0.01

E 建筑业 8,300.53 0.01

F 批发和零售业 7,730.94 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 660,866.95 0.59

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,753,100.00 2.48

J 金融业 7,955,400.00 7.15

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -


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M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,924.53 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,938.40 0.01

S 综合 - -

合计 78,088,342.54 70.23

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基金资产净值比例

行业类别 公允价值（人民币）

（%）

10 能源 - -

15 原材料 - -

20 工业 - -

25 可选消费 4,724,949.71 4.25

30 日常消费 - -

35 医疗保健 6,112,161.22 5.50

40 金融 - -

45 信息技术 - -

50 电信服务 6,918,729.91 6.22

55 公用事业 - -

60 房地产 2,817,825.45 2.53

合计 20,573,666.29 18.50

注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
股票名

序号 股票代码 数量（股） 公允价值（元） 净值比例
称

（％）

万华化

1 600309 65,000 6,938,750.00 6.24
学

腾讯控

2 00700 18,000 6,918,729.91 6.22
股

宁德时

3 300750 13,000 6,834,490.00 6.15
代

韦尔股

4 603501 28,000 6,793,080.00 6.11
份

药明生

5 02269 58,000 6,112,161.22 5.50
物

招商银

6 600036 110,000 5,549,500.00 4.99
行

贵州茅

7 600519 3,000 5,490,000.00 4.94
台

江海股

8 002484 300,000 5,364,000.00 4.82
份

赣锋锂

9 002460 30,000 4,888,200.00 4.40
业

美团－

10 03690 23,000 4,724,949.71 4.25
Ｗ

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。


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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司、招商银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 19,876.36

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,403.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -


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7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 21,280.02

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 63,431,982.71

本报告期基金总申购份额 2,141,833.56

减：本报告期基金总赎回份额 8,539,391.14

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 57,034,425.13

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基

金份额

投资 比例达

者类 序号 到或者 期初份额 申购 赎回 持有份额 份额占
别 超过 份额 份额 比（%）
20%的

时间区

间

机构 1 2021 12,071,463.06 - - 12,071,463.06 21.17
年 7 月


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14 日

至

2021

年 9 月

30 日

产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富行业整合主题混合型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富行业整合主题混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司


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9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

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