工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资
基金（QDII）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ...... 6

2.5 信息披露方式...... 6

2.6 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 其他指标...... 8
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介...... 9

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 9

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 10

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 10

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 11
§5 托管人报告......11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......12

6.1 资产负债表 ...... 12

6.2 利润表......13

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布...... 36


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ...... 36

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细...... 37

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ...... 40

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ...... 42

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细...... 42

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细...... 43

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细...... 43

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...... 43

7.11 投资组合报告附注 ...... 43
§8 基金份额持有人信息......44

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 44
§9 开放式基金份额变动......44
§10 重大事件揭示 ......44

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4 基金投资策略的改变 ...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 45
10.8 其他重大事件...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48
§12 备查文件目录 ......48

12.1 备查文件目录 ...... 48

12.2 存放地点......48

12.3 查阅方式......48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

基金简称 工银新经济混合

基金主代码 005699

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 49,574,409.48 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于新经济主题相关公司的股票，在严格控制基金资
产风险的基础上，通过积极的资产配置和个券精选，实现基金资产
的长期稳健增值。

投资策略 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上
而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进
行灵活配置。本基金在全球范围内精选股票过程中，将通过定性分
析和定量分析相结合的办法，在确定新经济主题相关公司范畴的基
础上，以全球视野，配备定量分析工具，选择在行业中具备核心竞
争优势、持续增长潜力，估值水平相对合理和金融风险低的股票。
在成熟资本市场选择估值与增长平衡的业务模式、或具有独特产品
或服务、行业中国际竞争力强的企业，在新兴资本市场重点投资长
期稳定增长，并具有特定优势产业股票。

业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中证海外（不含香港）内地股指数收益率

*25%+人民币同期活期存款利率*25%。

风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基
金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金为全球证券投资基金，
除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基
金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 陆志俊

负责人 联系电话 400-811-9999 95559

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-811-9999 95559

传真 010-66583158 021-62701216

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 中国（上海）自由贸易试验区银
号 9 层甲 5 号 901 城中路 188 号

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 中国（上海）长宁区仙霞路 18


大厦 A 座 6-9 层 号

邮政编码 100033 200336

法定代表人 赵桂才 任德奇

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 - The Hongkong and Shanghai Banking
名称 Corporation Ltd.

中文 - 香港上海汇丰银行有限公司

注册地址 - 香港中环皇后大道 1 号

办公地址 - 香港九龙深旺道 1 号汇丰中心 1 座 6
楼

邮政编码 - -

注：本基金本报告期未聘请境外投资顾问。
2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新
盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 162,778.94

本期利润 -2,522,150.46

加权平均基金份额本期利润 -0.0496

本期加权平均净值利润率 -4.28%

本期基金份额净值增长率 -4.04%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 4,448,190.79

期末可供分配基金份额利润 0.0897

期末基金资产净值 54,022,600.27

期末基金份额净值 1.0897

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 8.97%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -1.95% 0.95% 5.25% 1.08% -7.20% -0.13%

过去三个月 -4.50% 1.07% -1.99% 1.00% -2.51% 0.07%

过去六个月 -4.04% 1.20% 0.77% 1.15% -4.81% 0.05%

过去一年 -9.00% 1.57% -2.97% 1.40% -6.03% 0.17%

过去三年 -7.50% 1.75% -14.11% 1.39% 6.61% 0.36%

自基金合同生效起 8.97% 1.60% -10.97% 1.25% 19.94% 0.35%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2018 年 05 月 10 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有 80%股权，瑞士信贷拥有 20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自 2005 年 6 月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使
命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾 8500 万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基
金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2023 年 6 月 30 日，工
银瑞信(含子公司)旗下管理 238 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超过 1.7 万亿元,养老金管理规模居行业领先。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

研究部研 博士研究生。曾任中信证券行业研究员；
谭冬 究总监、 2022 年 1 2013 年加入工银瑞信，现任研究部研究总
寒 本基金的 月 10 日 - 12 年 监、基金经理。2016 年 9 月 2 日至 2022
基金经理 年 6 月 14 日，担任工银瑞信医疗保健行业
股票型证券投资基金基金经理；2018 年 7


月 30 日至今，担任工银瑞信医药健康行业
股票型证券投资基金基金经理；2020 年 11
月 9 日至今，担任工银瑞信健康生活混合
型证券投资基金基金经理；2021 年 9 月 15
日至今，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混
合型证券投资基金基金经理；2022 年 1 月
10 日至今，担任工银瑞信新经济灵活配置
混合型证券投资基金（QDII）基金经理；
2023 年 6 月 13 日至今，担任工银瑞信领
航三年持有期混合型证券投资基金基金经
理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期未聘请境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内疫后复苏态势较弱，经济复苏预期逐步下调，市场继续表现为缺乏业绩驱动的成长主线，而主题行情活跃，AI 和中特估涨幅显著，且波动性显著加大。报告期内，我们维持了较高的权益仓位。我们看好中药的政策环境改善的企业盈利和成长性修复的行情，在中药标的（主要是中药 OTC 标的）上有所加仓。CXO 行业上半年有所分化，我们看到以国内业务为主要来源的CXO 公司面临较大的订单获取压力，主要原因是创新药企业的一二级市场融资受阻，国内的新药研发景气度持续低迷。而以海外业务为主要来源的 CXO 公司，普遍反映出较强的订单和业绩韧性，且在行业下行周期中表现出强壁垒属性。随着海外新药公司的二级市场表现回暖和一级市场投融资恢复正常，更重要的是全球新药研发在 ADC、减肥和老年痴呆疾病领域的重要突破，全球新药研发景气度已经开始企稳回暖。因此，我们对以全球业务为主要来源的 CXO 公司依然保持较强的信心，我们坚定持有相关标的。这些标的的估值已经处于历史最低水平，即使与普通制造业相比也并不贵，有望在行业上行周期中提供较大的业绩弹性。与不看好国内业务为主要来源的 CXO 理由相同，研发上游产业链因为国内新药研发景气度下降而面临较大业绩压力，我们在研发上游产业链亦全部清仓。另外，器械耗材的集采风险越来越近，我们对医疗器械耗材标的也有所减仓。4.5.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-4.04%，业绩比较基准收益率为 0.77%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年宏观经济预计继续沿着企稳复苏的脉络行进，但在缺乏有力刺激政策的条件下，复苏可能依然是缓慢乏力的。宏观流动性维持宽裕，但权益市场的局部流动性一般，没有显著的增量资金。我们判断 A 股短期或仍将延续弱势振荡行情，中长期处于筑底修复的阶段，系统性风险较小。聚焦在医药内部，一级市场融资冷却和创新药审批标准提升带来创新药供给侧改革，国内新药研发景气度有所下降，而中药在政策鼓励的大环境下继续向好。我们看好的方向包括：（1）中药的中长期政策环境改善和盈利提升周期；（2）全球业务为主要来源的 CXO 有望迎来景气周期见底企稳回升；（3）创新药供给侧改革之后的龙头企业长期成长机会；（4）民营医疗服务机构的长期发展机遇。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工


估值小组成员为 4 人，原则上为运作部、投研部门（研究部或固定收益部）、风险管理部、法
律合规部的部门负责人构成，组长由运作部负责人担任。

如遇相关部门负责人无法参与小组会议的情况，由其指定相关人员代为履行职责。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可发起并参与所管理组合持仓证券的风险事件的估值讨论，但不得参与决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，基金托管人在工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,374,081.75 5,212,732.29

结算备付金 8,040.09 6,915.47

存出保证金 3,531.94 1,386.40

交易性金融资产 6.4.7.2 46,850,613.92 50,218,832.96

其中：股票投资 46,850,613.92 50,218,832.96

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 818,687.90

应收股利 96,828.72 -

应收申购款 1,022,613.81 4,819.49

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 56,355,710.23 56,263,374.51

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 1,395,156.54 494,638.92

应付赎回款 749,178.65 39,912.97

应付管理人报酬 72,163.22 72,920.04

应付托管费 12,177.55 12,305.25

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 104,434.00 95,139.10

负债合计 2,333,109.96 714,916.28

净资产：

实收基金 6.4.7.10 49,574,409.48 48,915,113.00

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 4,448,190.79 6,633,345.23

净资产合计 54,022,600.27 55,548,458.23

负债和净资产总计 56,355,710.23 56,263,374.51

注： 1、本基金基金合同生效日为 2018 年 5 月 10 日。

2、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 1.0897 元，基金份额总额为
49,574,409.48 份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -1,910,999.49 -7,403,922.04

1.利息收入 20,907.80 21,224.34

其中：存款利息收入 6.4.7.13 20,907.80 21,224.34

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -


2.投资收益（损失以“-” 433,659.29 821,320.69
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -1,006.62 652,756.34

基金投资收益 6.4.7.15 - -

债券投资收益 6.4.7.16 - -

资产支持证券投资 6.4.7.17 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.18 - -

衍生工具收益 6.4.7.19 - -

股利收益 6.4.7.20 434,665.91 168,564.35

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.21 -2,684,929.40 -8,425,068.31
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 297,470.79 154,144.88
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.22 21,892.03 24,456.36
号填列）

减：二、营业总支出 611,150.97 623,565.01

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 468,109.41 473,660.87

2．托管费 6.4.10.2.2 78,993.38 79,930.30

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.23 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.24 64,048.18 69,973.84

三、利润总额（亏损总额 -2,522,150.46 -8,027,487.05
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -2,522,150.46 -8,027,487.05
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -2,522,150.46 -8,027,487.05

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 48,915,113.00 - 6,633,345.23 55,548,458.23
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 48,915,113.00 - 6,633,345.23 55,548,458.23
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 659,296.48 - -2,185,154.44 -1,525,857.96
号填列）

（一）、综合收益 - - -2,522,150.46 -2,522,150.46
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 659,296.48 - 336,996.02 996,292.50
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 7,928,226.03 - 1,467,503.42 9,395,729.45
购款

2.基金赎 -7,268,929.55 - -1,130,507.40 -8,399,436.95
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 49,574,409.48 - 4,448,190.79 54,022,600.27
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 60,423,749.93 - 19,188,986.39 79,612,736.32
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更


前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 60,423,749.93 - 19,188,986.39 79,612,736.32
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” -12,954,368.39 - -9,815,979.43 -22,770,347.82
号填列）

（一）、综合收益 - - -8,027,487.05 -8,027,487.05
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -12,954,368.39 - -1,788,492.38 -14,742,860.77
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 5,411,011.18 - 805,786.99 6,216,798.17
购款

2.基金赎 -18,365,379.57 - -2,594,279.37 -20,959,658.94
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 47,469,381.54 - 9,373,006.96 56,842,388.50
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2018]248 号《关于准予工银瑞信新经济
灵活配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司向社
会公开发行募集，基金合同于 2018 年 5 月 10 日正式生效，首次设立募集规模为 286,124,694.55
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司，境外托管人为香港上海汇丰银行有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可
选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；


基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 8,374,081.75

等于：本金 8,373,773.08

加：应计利息 308.67

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 8,374,081.75

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 47,285,555.00 - 46,850,613.92 -434,941.08

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 47,285,555.00 - 46,850,613.92 -434,941.08

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 1,232.41

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 3,694.22

其中：交易所市场 3,694.22

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 59,835.79

预提信息披露费 39,671.58

合计 104,434.00

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 48,915,113.00 48,915,113.00

本期申购 7,928,226.03 7,928,226.03

本期赎回（以“-”号填列） -7,268,929.55 -7,268,929.55

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 49,574,409.48 49,574,409.48

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,981,045.36 -9,347,700.13 6,633,345.23

本期利润 162,778.94 -2,684,929.40 -2,522,150.46

本期基金份额交易产 161,219.10 175,776.92 336,996.02
生的变动数

其中：基金申购款 2,555,343.09 -1,087,839.67 1,467,503.42


基金赎回款 -2,394,123.99 1,263,616.59 -1,130,507.40

本期已分配利润 - - -

本期末 16,305,043.40 -11,856,852.61 4,448,190.79

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 20,759.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 126.08

其他 22.53

合计 20,907.80

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -1,006.62

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -1,006.62

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 23,406,415.48

减：卖出股票成本总额 23,335,613.34

减：交易费用 71,808.76

买卖股票差价收入 -1,006.62

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 基金投资收益

无。

6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 资产支持证券投资收益
6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 434,665.91

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 434,665.91

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -2,684,929.40

股票投资 -2,684,929.40

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -2,684,929.40

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 21,892.03

合计 21,892.03

6.4.7.23 信用减值损失

无。
6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79


信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 4,540.81

合计 64,048.18

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

香港上海汇丰银行有限公司 境外资产托管人

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 基金交易

无。
6.4.10.1.5 权证交易

无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 468,109.41 473,660.87

其中：支付销售机构的客户维护费 225,259.59 227,574.40

注：1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.60%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一估值日的基金资产净值

2、基金管理人的管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 78,993.38 79,930.30

注：1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的 0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一估值日的基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行股份有 2,588,895.82 9,000.48 5,205,587.42 20,802.57
限公司

香港上海汇丰银 5,785,185.93 11,758.71 4,094,872.68 38.69
行有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事
会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 8,374,081.75 - - - 8,374,081.75

结算备付金 8,040.09 - - - 8,040.09


存出保证金 3,531.94 - - - 3,531.94

交易性金融资产 - - - 46,850,613.92 46,850,613.92

应收股利 - - - 96,828.72 96,828.72

应收申购款 - - - 1,022,613.81 1,022,613.81

资产总计 8,385,653.78 - - 47,970,056.45 56,355,710.23

负债

应付清算款 - - - 1,395,156.54 1,395,156.54

应付赎回款 - - - 749,178.65 749,178.65

应付管理人报酬 - - - 72,163.22 72,163.22

应付托管费 - - - 12,177.55 12,177.55

其他负债 - - - 104,434.00 104,434.00

负债总计 - - - 2,333,109.96 2,333,109.96

利率敏感度缺口 8,385,653.78 - - 45,636,946.49 54,022,600.27

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 5,212,732.29 - - - 5,212,732.29

结算备付金 6,915.47 - - - 6,915.47

存出保证金 1,386.40 - - - 1,386.40

交易性金融资产 - - - 50,218,832.96 50,218,832.96

应收清算款 - - - 818,687.90 818,687.90

应收申购款 - - - 4,819.49 4,819.49

资产总计 5,221,034.16 - - 51,042,340.35 56,263,374.51

负债

应付清算款 - - - 494,638.92 494,638.92

应付赎回款 - - - 39,912.97 39,912.97

应付管理人报酬 - - - 72,920.04 72,920.04

应付托管费 - - - 12,305.25 12,305.25

其他负债 - - - 95,139.10 95,139.10

负债总计 - - - 714,916.28 714,916.28

利率敏感度缺口 5,221,034.16 - - 50,327,424.07 55,548,458.23

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

639,486.9

银行存款 5,785,192.97 - 6,424,679.88
1

交易性金融资 3,491,578

产 15,288,440.17 - 18,780,018.99
.82

应收股利 - 90,828.72 - 90,828.72

应收申购款 15,991.27 - - 15,991.27

4,147,057

资产合计 21,164,461.86 - 25,311,518.86
.00

以外币计价的
负债

634,809.9

应付赎回款 - - 634,809.94
4

应付赎回费 1,180.84 - - 1,180.84

635,990.7

负债合计 - - 635,990.78
8

资产负债表外 3,511,066

汇风险敞口净 21,164,461.86 - 24,675,528.08
额 .22

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

2,104,988

银行存款 502,153.86 - 2,607,142.85
.99

交易性金融资 2,433,709

产 26,168,893.14 - 28,602,602.96
.82

应收清算款 - 818,687.90 - 818,687.90

4,538,698

资产合计 27,489,734.90 - 32,028,433.71
.81

以外币计价的
负债

应付赎回款 11.35 - - 11.35

负债合计 11.35 - - 11.35

资产负债表外 4,538,687

汇风险敞口净 .46 27,489,734.90 - 32,028,422.36
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民

1,233,776.40 1,601,421.47
币升值 5%

分析

所有外币相对人民

-1,233,776.40 -1,601,421.47
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日


公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 46,850,613.92 86.72 50,218,832.96 90.41
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 46,850,613.92 86.72 50,218,832.96 90.41

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准增加

1,836,511.92 1,858,239.58
5%

分析

业绩比较基准减少

-1,836,511.92 -1,858,239.58
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 46,850,613.92 50,218,832.96

第二层次 - -

第三层次 - -

合计 46,850,613.92 50,218,832.96

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场
交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不
会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第
一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 46,850,613.92 83.13

其中：普通股 43,359,035.10 76.94


存托凭证 3,491,578.82 6.20

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,382,121.84 14.87

8 其他各项资产 1,122,974.47 1.99

9 合计 56,355,710.23 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

中国大陆 28,070,594.93 51.96

中国香港 15,288,440.17 28.30

美国 3,491,578.82 6.46

合计 46,850,613.92 86.72

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

通信服务 Communication Services 3,363,014.25 6.23

非必需消费品 Consumer Discretionary 704,400.00 1.30

必需消费品 Consumer Staples 1,403,530.00 2.60

能源 Energy - -

金融 Financials - -

保健 Health Care 39,178,805.14 72.52

工业 Industrials 608,100.00 1.13

信息技术 Information Technology 1,592,764.53 2.95

材料 Materials - -


房地产 Real Estate - -

公用事业 Utilities - -

合计 46,850,613.92 86.72

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

所属 占基
序 公司名称 公司名 证券代 所在证 国家 数量 金资
号 （英文） 称（中 码 券市场 （地 （股） 公允价值 产净
文） 区） 值比
例（%）

China

Resources

Sanjiu 华润三 CNE000 深圳证 中 国

1 Medical & 九 0011K8 券交易 大陆 80,000 4,852,800.00 8.98
Pharmaceu 所

tical Co

Ltd

Legend 传奇生 US5249 纳斯达

2 Biotech 物科技 0G1022 克证券 美国 7,000 3,491,578.82 6.46
Corp 公司 交易所

Asymchem

Laborator CNE100 香港证 中 国

3 ies 凯莱英 004Z06 券交易 香港 41,580 3,369,728.11 6.24
Tianjin 所

Co Ltd

WuXi 药明康 CNE100 上海证 中 国

4 AppTec Co 德 0031K4 券交易 大陆 54,000 3,364,740.00 6.23
Ltd 所

Tencent 腾讯控 KYG875 香港证 中 国

5 Holdings 股 721634 券交易 香港 11,000 3,363,014.25 6.23
Ltd 所

Shenzhen

Mindray 深圳证

6 Bio-Medic 迈瑞医 CNE100 券交易 中 国 10,000 2,998,000.00 5.55
al 疗 003G67 所 大陆

Electroni

cs Co Ltd

Beijing CNE000 上海证 中 国

7 Tongrenta 同仁堂 000R69 券交易 大陆 50,000 2,878,000.00 5.33
ng Co Ltd 所

8 Shanghai 心脉医 CNE100 上海证 中 国 11,000 1,978,680.00 3.66


MicroPort 疗 003MJ5 券交易 大陆

Endovascu 所

lar

MedTech

Group Co

Ltd

Jiangsu

Yuyue 深圳证

9 Medical 鱼跃医 CNE100 券交易 中 国 50,000 1,799,500.00 3.33
Equipment 疗 0009X3 所 大陆

& Supply

Co Ltd

ASR 上海证

10 Microelec 翱捷科 CNE100 券交易 中 国 21,127 1,592,764.53 2.95
tronics 技 005RF7 所 大陆

Co Ltd

Hygeia

Healthcar 海吉亚 KYG471 香港证 中 国

11 e 医疗 2E1035 券交易 香港 40,000 1,563,678.08 2.89
Holdings 所

Co Ltd

Kweichow 贵州茅 CNE000 上海证 中 国

12 Moutai Co 台 0018R8 券交易 大陆 830 1,403,530.00 2.60
Ltd 所

Dirui 迪瑞医 CNE100 深圳证 中 国

13 Industria 疗 001XS7 券交易 大陆 40,000 1,299,600.00 2.41
l Co Ltd 所

Chaoju 香港证

14 Eye Care 朝聚眼 KYG204 券交易 中 国 290,000 1,243,290.03 2.30
Holdings 科 7K1094 所 香港

Ltd

Gushengta 香港证

15 ng 固生堂 KYG421 券交易 中 国 25,000 1,145,560.15 2.12
Holdings 2K1040 所 香港

Ltd

Genscript 金斯瑞 KYG382 香港证 中 国

16 Biotech 生物科 5B1059 券交易 香港 68,000 1,103,425.66 2.04
Corp 技 所

KPC 上海证

17 Pharmaceu 昆药集 CNE000 券交易 中 国 50,000 1,036,000.00 1.92
ticals 团 0015P8 所 大陆

Inc

Suzhou 艾隆科 CNE100 上海证 中 国

18 Iron 技 0053D3 券交易 大陆 27,471 890,060.40 1.65
Technolog 所


y Co Ltd

Jiangsu

Kanion 康缘药 CNE000 上海证 中 国

19 Pharmaceu 业 001CL7 券交易 大陆 30,000 823,800.00 1.52
tical Co 所

Ltd

Eyebright

Medical 爱博医 CNE100 上海证 中 国

20 Technolog 疗 0041J5 券交易 大陆 4,000 821,320.00 1.52
y Beijing 所

Co Ltd

Keymed KYG525 香港证 中 国

21 Bioscienc 康诺亚 2B1023 券交易 香港 21,000 791,888.62 1.47
es Inc 所

Haier 上海证

22 Smart 海尔智 CNE000 券交易 中 国 30,000 704,400.00 1.30
Home Co 家 000CG9 所 大陆

Ltd

Arrail 瑞尔集 KYG056 香港证 中 国

23 Group Ltd 团有限 7M1096 券交易 香港 100,000 692,406.98 1.28
公司 所

Sinopharm 国药控 CNE100 香港证 中 国

24 Group Co 股 000FN7 券交易 香港 30,000 677,655.30 1.25
Ltd 所

Shanghai

Pharmaceu 上海医 CNE000 上海证 中 国

25 ticals 药 000C82 券交易 大陆 30,000 672,300.00 1.24
Holding 所

Co Ltd

Focused 深圳证

26 Photonics 聚光科 CNE100 券交易 中 国 30,000 608,100.00 1.13
Hangzhou 技 001229 所 大陆

Inc

Innovent 信达生 KYG481 香港证 中 国

27 Biologics 物 8G1010 券交易 香港 22,000 600,393.38 1.11
Inc 所

InnoCare 诺诚健 KYG478 香港证 中 国

28 Pharma 华 3B1032 券交易 香港 60,000 390,550.73 0.72
Ltd 所

Dizal

Jiangsu 迪哲医 CNE100 上海证 中 国

29 Pharmaceu 药 0055W8 券交易 大陆 10,000 347,000.00 0.64
tical Co 所

Ltd


Zylox-Ton

bridge 归创通 CNE100 香港证 中 国

30 Medical 桥 004JD2 券交易 香港 30,000 346,848.88 0.64
Technolog 所

y Co Ltd

注：上表所用证券代码采用 ISIN 代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Hygeia Healthcare KYG4712E1035 1,957,927.60 3.52
Holdings Co Ltd

2 Innovent Biologics KYG4818G1010 1,767,015.90 3.18
Inc

Jiangsu Yuyue

3 Medical Equipment & CNE1000009X3 1,728,090.00 3.11
Supply Co Ltd

4 Chaoju Eye Care KYG2047K1094 1,437,931.65 2.59
Holdings Ltd

ASR

5 Microelectronics CNE100005RF7 1,369,812.45 2.47
Co Ltd

6 Keymed Biosciences KYG5252B1023 1,166,423.08 2.10
Inc

7 Arrail Group Ltd KYG0567M1096 1,165,580.76 2.10

8 Suzhou Iron CNE1000053D3 1,103,279.80 1.99
Technology Co Ltd

9 Focused Photonics CNE100001229 970,975.00 1.75
Hangzhou Inc

Ascentage Pharma

10 Group KYG0519B1023 923,422.16 1.66
International

KPC

11 Pharmaceuticals CNE0000015P8 906,343.68 1.63
Inc

Beijing

12 Chunlizhengda CNE100001TP1 868,299.56 1.56
Medical

Instruments Co Ltd

Eyebright Medical

13 Technology Beijing CNE1000041J5 849,350.81 1.53
Co Ltd


14 Meituan KYG596691041 840,418.67 1.51

Jiangsu Kanion

15 Pharmaceutical Co CNE000001CL7 824,013.00 1.48
Ltd

CSPC

16 Pharmaceutical HK1093012172 752,614.68 1.35
Group Ltd

Shanghai

17 Pharmaceuticals CNE000000C82 671,518.00 1.21
Holding Co Ltd

Shanghai MicroPort

18 Endovascular CNE100003MJ5 648,532.25 1.17
MedTech Group Co

Ltd

19 Sinopharm Group Co CNE100000FN7 617,065.30 1.11
Ltd

Zhejiang Cheng Yi

20 Pharmaceutical Co CNE100002YC7 567,849.00 1.02
Ltd

注：1、上表所用证券代码采用 ISIN 代码；

2、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
3、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例(%)

1 Wuxi Biologics KYG970081173 5,361,239.50 9.65
Cayman Inc

2 Innovent Biologics KYG4818G1010 1,787,386.22 3.22
Inc

3 Pharmaron Beijing CNE100003PG4 1,751,268.87 3.15
Co Ltd

CARsgen

4 Therapeutics KYG1996C1006 1,410,705.04 2.54
Holdings Ltd

5 Kweichow Moutai Co CNE0000018R8 1,398,376.00 2.52
Ltd

Changchun High &

6 New Technology CNE0000007J8 1,358,714.97 2.45
Industry Group Inc

7 Giant Biogene KYG3887G1091 1,260,534.94 2.27
Holding Co ltd


8 Remegen Co Ltd CNE1000048G6 1,223,908.44 2.20

9 HUTCHMED China Ltd KYG4672N1198 1,177,908.84 2.12

Beijing

10 Chunlizhengda CNE100001TP1 1,168,728.45 2.10
Medical

Instruments Co Ltd

11 Meituan KYG596691041 829,296.99 1.49

12 InnoCare Pharma Ltd KYG4783B1032 800,290.56 1.44

Ascentage Pharma

13 Group KYG0519B1023 776,706.21 1.40
International

Zylox-Tonbridge

14 Medical Technology CNE100004JD2 692,218.60 1.25
Co Ltd

CSPC

15 Pharmaceutical HK1093012172 680,664.91 1.23
Group Ltd

Zhejiang Cheng Yi

16 Pharmaceutical Co CNE100002YC7 545,746.00 0.98
Ltd

Hunan Jiudian

17 Pharmaceutical Co CNE1000034Z6 513,578.00 0.92
Ltd

18 Mehow Innovative CNE100005WP6 397,521.00 0.72
Ltd

19 Peijia Medical Ltd KYG6981F1090 271,621.94 0.49

注：1、上表所用证券代码采用 ISIN 代码；

2、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
3、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 22,652,323.70

卖出收入（成交）总额 23,406,415.48

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,531.94

2 应收清算款 -

3 应收股利 96,828.72

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,022,613.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,122,974.47

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

2,454 20,201.47 90.68 0.00 49,574,318.80 100.00

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 73,679.26 0.15

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0

负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 5 月 10 日） 286,124,694.55
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 48,915,113.00

本报告期基金总申购份额 7,928,226.03

减：本报告期基金总赎回份额 7,268,929.55

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 49,574,409.48

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人

基金管理人于 2023 年 1 月 14 日发布公告，李剑峰先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首席

投资官，张波先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首席营销官。

2、基金托管人

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

Daiwa 31,198,648.2

Capital - 2 67.74 12,479.41 53.80 -
Markets

中信证券 3 8,884,820.99 19.29 6,408.45 27.63 -

海通证券 4 5,975,269.97 12.97 4,310.03 18.58 -

China
Internati

onal - - - - - -
Capital
Corporati
on

Macquarie - - - - - -
Bank

Limited

安信证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

诚通证券 2 - - - - -

东方财富 2 - - - - -

证券

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

国海证券 2 - - - - -

国联证券 2 - - - - -

国盛证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中泰证券 2 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序：为保障公司境外证券投资的顺利开展，基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券经营机构，向其租用专用交易单元。

（1）选择标准：

a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。

c)建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

d)与其他证券经营机构相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。

（2）选择程序

a)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

b)基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立账户事宜，并通知基金托管人。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当期 占当 占当
券商名称 成交金 期债 成交金额 债券回 成交金额 期权 成交金 期基
额 券成 购成交 证成 额 金成
交总 总额的 交总 交总


额的 比例 额的 额的
比例 (%) 比例 比例
(%) (%) (%)

Daiwa Capital - - - - - - - -
Markets

中信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

China

International - - - - - - - -
Capital
Corporation

Macquarie - - - - - - - -
Bank Limited

安信证券 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -

诚通证券 - - - - - - - -

东方财富证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

国联证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

2 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

3 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 31 日
部分基金近期交易日安排的通知

4 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 2 月 28 日


部分基金近期交易日安排的通知

5 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 4 月 4 日
部分基金近期交易日安排的通知

6 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 4 月 26 日
部分基金近期交易日安排的通知

7 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 5 月 31 日
部分基金近期交易日安排的通知

8 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 6 月 30 日
部分基金近期交易日安排的通知

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

3、《工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

4、《工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件