兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资
基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 10 月 28 日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全祥泰定开债券

基金主代码 005712

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 1,010,639,687.17 份

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产
的稳定增值

投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同
的投资策略。

（一）开放期投资策略

在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。

（二）封闭期投资策略

在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风
险控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现
风险和收益的最佳配比。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，
但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

注：本基金不向个人投资者销售。


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,264,405.27

2.本期利润 4,064,915.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.0040

4.期末基金资产净值 1,118,596,953.89

5.期末基金份额净值 1.1068

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.39% 0.05% -0.78% 0.08% 1.17% -0.03%

过去六个月 0.97% 0.07% -1.17% 0.10% 2.14% -0.03%

过去一年 4.67% 0.07% 3.05% 0.10% 1.62% -0.03%

自基金合同

17.74% 0.07% 14.59% 0.08% 3.15% -0.01%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、净值表现所取数据截至到 2020 年 9 月 30 日。

2、按照《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为
2018 年 3 月 16 日至 2018 年 9 月 15 日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合
同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

固定收

益部副总

监，本基 医学硕士，历任毕马威华振会计师事务
金、兴全 所审计，泰信基金管理有限公司交易总
添利宝货 监助理，兴证全球基金管理有限公司研
币市场基 2018 年 3 月 究员兼基金经理助理、兴全稳泰债券型
翟秀华 金、兴全 16 日 - 10 年 证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券
稳益定期 型发起式证券投资基金、兴全天添益货
开放债券 币市场基金基金经理、固定收益部总监
型发起式 助理。

证券投资

基金、兴

全汇享一


年持有期

混合型证

券投资基

金基金经

理

本基金、

兴全稳益

定期开放 经济学硕士，历任兴证全球基金管理有
债券型发 限公司固定收益部研究员、兴全添利宝
起式证券 2018 年 8 月 货币市场基金基金经理助理、兴全稳益
王健 投资基 10 日 - 6 年 定期开放债券型发起式证券投资基金基
金、兴全 金经理助理、兴全天添益货币市场基金
天添益货 基金经理助理。

币市场基

金基金经

理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

随着国内外疫情的持续缓和以及前期刺激政策的效果显现，经济基本面呈现持续复苏的态势。受此影响，金融市场的风险偏好持续上升，具有避险功能的债券市场则受到压制。运作期内，本基金采取较为保守的操作策略，主动缩短久期，灵活采用杠杆策略，为持有人带来了超越基准的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1068 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.39%，业绩
比较基准收益率为-0.78%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,300,996,700.00 97.21

其中：债券 1,300,996,700.00 97.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,316,799.19 0.70

8 其他资产 27,966,305.51 2.09

9 合计 1,338,279,804.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 385,551,700.00 34.47

5 企业短期融资券 206,094,600.00 18.42

6 中期票据 709,350,400.00 63.41

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,300,996,700.00 116.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例
（%）

1 101800667 18 豫交投 900,000 93,978,000.00 8.40
MTN001

2 101473006 14 渝涪陵 900,000 91,170,000.00 8.15
MTN001

3 163043 19 洛钼 01 900,000 90,171,000.00 8.06

4 143530 18 陕投 03 790,000 82,499,700.00 7.38

5 143522 18 吉高 02 600,000 62,796,000.00 5.61

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注：无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：按照基金合同的约定，本基金不投资权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.3 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 9,133.44

2 应收证券清算款 3,900,324.89

3 应收股利 -

4 应收利息 24,056,847.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,966,305.51

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,010,001,950.12

报告期期间基金总申购份额 637,737.05

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 1,010,639,687.17

注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本 10,002,450.12
基金份额

报告期期间买入/申购总份 637,737.05
额

报告期期间卖出/赎回总份 -
额

报告期期末管理人持有的本 10,640,187.17
基金份额

报告期期末持有的本基金份 1.05
额占基金总份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

2020 年 07 月

1 红利再投 637,737.05 700,171.51 -
15 日


合计 637,737.05 700,171.51

注：“交易日期”为交易确认日或分红权益登记日。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承
份额比例(%) 份额比例(%) 诺持有期限

基金管理人固10,002,450.12 0.9910,002,450.12 0.99 3 年
有资金

基金管理人高 - - - - -
级管理人员

基金经理等人 - - - - -
员

基金管理人股 - - - - -
东

其他 - - - - -

合计 10,002,450.12 0.9910,002,450.12 0.99 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投 持有基金

资 份额比例

者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
类 超过 20% 份额 份额 份额 （%）

别 的时间区

间

机 2020 年 7

构 1 月 1 日-9 999,999,500.00 - -999,999,500.00 98.95
月 30 日

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产流动性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。

2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1.中国证监会准予兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件；

2.《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》；

4.关于申请募集注册兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照；

6.基金托管人业务资格批件和营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

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2020 年 10 月 28 日
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