富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金

二 0 二一年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期： 2022 年 01 月 24 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国沪港深业绩驱动混合型

基金主代码 005847

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 07 月 27 日

报告期末基金份额 2,232,566,946.45
总额（单位：份）

本基金将把握 A 股与港股市场互联互通的投资机会，挖掘
投资目标 长期业绩优秀、质地优良的上市公司股票，通过精选个股
和严格风险控制，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将遵循“业绩驱动”的逻辑优选个股，挖掘长期业
绩增长优秀的上市公司股票，并重点配置港股。本基金采
取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经
济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析
研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融
投资策略 工具的比例；本基金重点关注上市公司未来盈利的增长潜
力，精选未来盈利增长预期优异的上市公司股票；本基金
将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价
值的研究判断，进行存托凭证的投资；本基金将进行以优
化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据需要适度
进行债券投资。本基金的资产支持证券投资策略和金融衍
生工具投资策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证港股通综合指数收益率 * 75%+同期银行活期存款利
率（税后）*25%

本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
风险收益特征 本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国沪港深业绩驱动混 富国沪港深业绩驱动混合型 C
金简称 合型 A

下属分级基金的交 005847 011117

易代码
报告期末下属分级

基金的份额总额 2,146,869,832.02 85,697,114.43

（单位：份）


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国沪港深业绩驱动混 富国沪港深业绩驱动混

主要财务指标 合型 A 合型 C

报告期（2021年10月01日-2021 报告期（2021 年 10 月 01 日

年 12 月 31 日） -2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -153,656,317.44 -6,137,855.89

2.本期利润 -59,767,528.31 -2,604,464.75

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0280 -0.0319

4.期末基金资产净值 4,235,126,935.27 168,053,068.55

5.期末基金份额净值 1.9727 1.9610

注：
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国沪港深业绩驱动混合型 A

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 -1.31% 1.15% -4.94% 0.73% 3.63% 0.42%

过去六个月 -11.93% 1.48% -14.55% 0.96% 2.62% 0.52%

过去一年 -5.67% 1.52% -10.88% 0.97% 5.21% 0.55%

过去三年 105.60% 1.49% 2.78% 0.93% 102.82% 0.56%

自基金合同 97.27% 1.41% -5.48% 0.93% 102.75% 0.48%
生效起至今
（2）富国沪港深业绩驱动混合型 C

阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 准收益率标


② 率③ 准差④

过去三个月 -1.46% 1.15% -4.94% 0.73% 3.48% 0.42%

过去六个月 -12.20% 1.48% -14.55% 0.96% 2.35% 0.52%

过去一年 -6.23% 1.52% -10.88% 0.97% 4.65% 0.55%

自基金分级

生效日起至 -2.77% 1.52% -8.87% 0.98% 6.10% 0.54%
今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国沪港深业绩驱动混合型 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、截止日期为 2021 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2018 年 7 月 27 日成立，建仓期 6 个月，从 2018 年 7 月 27 日起至
2019 年 1 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

（2）自基金合同生效以来富国沪港深业绩驱动混合型 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、截止日期为 2021 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2020 年 12 月 29 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

宁君 本基金基 2018-09-05 － 10.4硕士，自 2011 年 8 月加入富国
金经理 基金管理有限公司，历任助理
研究员、研究员、基金经理助
理、QDII 投资经理、QDII 基金
经理、海外权益投资部海外权
益投资总监助理；现任富国基


金海外权益投资部海外权益投
资副总监兼高级 QDII 基金经
理。自 2018 年 9 月起任富国沪
港深业绩驱动混合型证券投资
基金基金经理，2019 年 8 月起
任富国蓝筹精选股票型证券投
资基金（QDII）基金经理，2020
年 1 月起任富国全球科技互联
网股票型证券投资基金（QDII）
（原富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金，于 2015 年 8
月 4 日更名为富国全球顶级消
费品混合型证券投资基金；最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为
富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII））基金经
理，2020 年 12 月起任富国全球
健康生活主题混合型证券投资
基金（QDII）基金经理。具有
基金从业资格。

张峰 本基金基 2021-03-04 － 20.2硕士，曾任摩根士丹利股票研
金经理 究助理，里昂证券分析员，摩
根大通执行董事，美林证券执
行董事；自 2009 年 7 月加入富
国基金管理有限公司，历任周
期行业负责人、QDII 基金经理、
量化与海外投资部海外投资副
总监、量化与海外投资部海外
投资总监；现任富国基金总经


理助理，兼任富国基金海外权
益投资部总经理、资深 QDII 基
金经理。2011 年 4 月至 2012
年12月任富国全球债券证券投
资基金基金经理，自 2011 年 7
月至 2018 年 12 月任富国全球
科技互联网股票型证券投资基
金（QDII）（原富国全球顶级
消费品股票型证券投资基金，
于 2015 年 8 月 4 日更名为富国
全球顶级消费品混合型证券投
资基金；最终于 2018 年 6 月 19
日更名为富国全球科技互联网
股票型证券投资基金（QDII））
基金经理，自 2012 年 9 月起任
富国中国中小盘（香港上市）
混合型证券投资基金（原富国
中国中小盘（香港上市）股票
型证券投资基金，于 2015 年 8
月 4 日更名）基金经理，自 2015
年 6 月至 2018 年 7 月任富国沪
港深价值精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，自

2018年5月至2020年6月任富
国港股通量化精选股票型证券
投资基金基金经理，2018 年 7
月至 2019 年 11 月任富国沪港
深业绩驱动混合型证券投资基
金基金经理，2019 年 3 月至


2020 年 6 月任富国恒生中国企
业交易型开放式指数证券投资
基金基金经理，2019 年 5 月起
任富国民裕进取沪港深成长精
选混合型证券投资基金基金经
理，2019 年 6 月起任富国全球
科技互联网股票型证券投资基
金（QDII）（原富国全球顶级
消费品股票型证券投资基金，
于 2015 年 8 月 4 日更名为富国
全球顶级消费品混合型证券投
资基金；最终于 2018 年 6 月 19
日更名为富国全球科技互联网
股票型证券投资基金（QDII））
基金经理，2019 年 8 月起任富
国蓝筹精选股票型证券投资基
金（QDII）基金经理，2020 年
12 月起任富国全球健康生活主
题混合型证券投资基金（QDII）
基金经理，2021 年 3 月起任富
国沪港深业绩驱动混合型证券
投资基金基金经理，2021 年 7
月起任富国全球消费精选混合
型证券投资基金（QDII）基金
经理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基金采用行业分散的策略，投资于壁垒高、成长空间大和估值合理的成长型 公司。行业上继续回避互联网、博彩等有政策风险的行业，持仓主要分布在消费、 新能源、医药和科技行业。4 季度港股市场的资金继续流出，大部分股票表现较 差，但我们认为港股已经在明显的底部位置。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为-1.31%，C 级为-1.46%，同期业绩
比较基准收益率 A 级为-4.94%，C 级为-4.94%
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,899,285,298.92 86.75

其中：股票 3,899,285,298.92 86.75

2 固定收益投资 － －

其中：债券 － －

资产支持证券 － －

3 贵金属投资 － －

4 金融衍生品投资 － －


5 买入返售金融资产 － －

其中：买断式回购的买入返 － －
售金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 594,368,396.30 13.22

7 其他资产 1,235,675.24 0.03

8 合计 4,494,889,370.46 100.00

注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 2,217,327,156.00 元，

占资产净值比例为 50.36%；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为

946,202,421.08 元，占资产净值比例为 21.49%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 － －

B 采矿业 － －

C 制造业 733,348,432.18 16.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供 49,391.80 0.00
应业

E 建筑业 98,493.88 0.00

F 批发和零售业 439,599.98 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 25,722.00 0.00

H 住宿和餐饮业 48,812.16 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务 132,810.80 0.00
业

J 金融业 － －

K 房地产业 － －

L 租赁和商务服务业 － －

M 科学研究和技术服务业 1,131,053.17 0.03

N 水利、环境和公共设施管理业 393,988.03 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 － －

P 教育 － －

Q 卫生和社会工作 － －

R 文化、体育和娱乐业 87,417.84 0.00

S 综合 － －

合计 735,755,721.84 16.71

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 568,530,823.00 12.91

日常消费品 557,049,980.00 12.65

房地产 546,891,020.00 12.42

医疗保健 417,989,106.08 9.49

通信服务 322,519,600.00 7.32

信息技术 281,034,734.00 6.38

工业 217,891,982.00 4.95

原材料 204,744,726.00 4.65

金融 46,877,606.00 1.06

合计 3,163,529,577.08 71.85

注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 02669 中海物业 57,965,000 391,843,400.00 8.90

2 青岛啤酒

00168 股份 6,306,000 376,342,080.00 8.55

3 00700 腾讯控股 720,000 268,905,600.00 6.11

4 比亚迪股

01211 份 927,500 202,167,175.00 4.59

5 舜宇光学

02382 科技 954,100 192,365,642.00 4.37

6 01458 周黑鸭 37,070,000 178,306,700.00 4.05

7 金斯瑞生

01548 物科技 5,784,000 163,166,640.00 3.71

8 02359 药明康德 1,376,216 151,906,722.08 3.45

9 03606 福耀玻璃 4,258,400 140,314,280.00 3.19

10 03898 时代电气 3,491,700 128,878,647.00 2.93

10 688187时代电气 33,865 2,776,930.00 0.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“腾讯控股”的发行主体腾讯控股有限公司（以下简称“公司”），由于未依法申报违法实施的经营者集中，国家市场监督管理总局多次对公司作出罚款 50 万元的行政处罚。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,158,373.76

2 应收证券清算款 －

3 应收股利 －

4 应收利息 77,301.48

5 应收申购款 －

6 其他应收款 －

7 其他 －

8 合计 1,235,675.24

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国沪港深业绩驱动混合型 富国沪港深业绩驱动混合
A 型 C

报告期期初基金份额总额 2,233,636,720.71 81,035,481.56

报告期期间基金总申购份额 337,633,055.17 31,380,408.64

减：报告期期间基金总赎回份额 424,399,943.86 26,718,775.77

报告期期间基金拆分变动份额 － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 2,146,869,832.02 85,697,114.43

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 7,768,627.15

报告期期间买入/申购总份额 －

报告期期间卖出/赎回总份额 －

报告期期末管理人持有的本基金份额 7,768,627.15

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.35

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，根据有关法律法规规定和基金合同的约定，本基金可在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与北交所上市股票的投资，但本基金并非必然投资于北交所上市股票。
具体可参见基金管理人于 2021 年 11 月 26 日发布的《富国基金管理有限公司关
于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告》及基金合同和招募说明书。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金的文件

2、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金合同

3、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

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2022 年 01 月 24 日
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