广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金（广发
中证1000ETF联接C）基金产品资料概要

编制日期：2022年11月21日
送出日期：2022年11月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 广发中证 1000ETF 联接 基金代码 006486

下属基金简称 广发中证 1000ETF 联接 C 下属基金代码 006487

基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-11-02

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022-11-23

基金经理 陆志明 金经理的日期

证券从业日期 1999-05-01

《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以
披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并
提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。

其他 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的
因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理
人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如
更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开
或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。

注：本基金由广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金于 2022 年 11 月 23 日转型而来。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF，有效跟踪中证1000指数，力求实现对标的指数
的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于目标 ETF（广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金），
标的指数即中证1000指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更
好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他国内依
投资范围 法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、中小
企业私募债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其
他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、金融
衍生工具（包括股指期货、期权、国债期货等）、银行存款、货币市场工具及


中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的
90%且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期
货、期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。
在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离
主要投资策略 度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。具体投资策略包括：
1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票（含存托凭证）投资策略；4、
债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、参与
转融通证券出借业务策略。

业绩比较基准 中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

本基金为ETF联接基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。

注：详见《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、本基金份额成立当年（2018年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费（前收费） - - 本基金 C 类份额无申购
费

赎回费 N < 7 日 1.50%

N ≥ 7 日 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.50%

托管费 0.10%

销售服务费 0.40%

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券、期货等
其他费用 交易费用、基金的银行汇划费用、账户开户费用和账户维护费，
和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列
支的其他费用。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；
2、本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。


1、本基金特有风险

（1）指数化投资风险

1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

2）标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3）成份股权重较大的风险

根据本基金标的指数编制方案，存在个别成份股权重较大、集中度较高的情况，可能使基金面临较大波动风险或流动性风险。

4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，主要影响因素包括：

①目标 ETF 对指数的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
目标 ETF 对指数的跟踪误差会影响本基金对业绩比较基准的跟踪误差；

②本基金发生申购赎回、管理费和托管费收取等其他导致基金跟踪误差的情形。

5）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

6）标的指数变更的风险

尽管可能性较小，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

7）标的指数值计算出错的风险

尽管指数编制机构将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。因此，如果标的指数值出现错误，投资人参考指数值进行投资决策，则可能导致损失。

8）成份券停牌的风险

成份券可能因各种原因临时或长期停牌。发生停牌时，基金可能面临因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。

9）指数成份股发生负面事件面临退市时的应对风险

根据法律法规的要求，在指数基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。存在因基金管理人对负面事件及其影响，以及对指数编制机构的相应反应的判断不够准确而未能及时调整相关成份股或者过早调整相关成份股，进而增大本基金的跟踪误差，甚至不排除给基金资产带来损失的风险。

10）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

（2）投资于目标 ETF 的风险

1）集中风险

本基金为 ETF 联接基金，投资于目标 ETF 的比例不低于本基金资产净值的 90%，投资标的单一且过分
集中有可能会给本基金带来风险。

2）目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险

本基金属于联接基金，主要投资于目标 ETF，因此目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金
的风险，诸如目标 ETF 管理风险与操作风险、目标 ETF 份额二级市场交易价格折溢价的风险等。投资者应知悉并关注目标 ETF 招募说明书等文件中的风险揭示内容。

3）本基金为目标 ETF 的联接基金，但不能保证本基金的表现与目标 ETF 的表现完全一致，产生差异
的原因主要包括：①现金投资比例要求，目标 ETF 没有现金投资比例的要求，可以将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，仍需将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；②申购赎回的影响，目标 ETF 采取实物申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取现金方式，不仅大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击，而且本基金为应对投资者以现金方式申赎而进行的证券交易需支付一定的手续费，该类费用将影响本基金相对于目标ETF的业绩表现。
4）由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数基金的风险

当目标 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目
标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。

（3）参与转融通证券出借业务风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1）流动性风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正常运行等风险。

（4）本基金可投资于股指期货、国债期货、期权、资产支持证券、存托凭证、科创板股票等特定品种，将面临投资上述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。

2、开放式基金的共有风险

（1）市场风险；（2）管理风险；（3）职业道德风险；（4）流动性风险；（5）合规性风险；（6）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

3、其他风险
（二）重要提示

中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。
五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或 020-83936999］
（1）《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

（2）《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

（3）《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》

（4）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

（5）基金份额净值

（6）基金销售机构及联系方式

（7）其他重要资料
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