广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

根据《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定，本基金管
理人经与托管人协商一致，并报中国证监会备案，2022 年 11 月 22 日，基金份额持
有人大会审议通过《关于广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金转型、变更投资
范围等事项的议案》。自 2022 年 11 月 23 日起，广发中证 1000 指数型发起式证券投
资基金正式转型为广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中证 1000ETF 联接

基金主代码 006486

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 2 日

报告期末基金份额总额 202,801,419.61 份

投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，有效跟踪中证


1000 指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和

跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况

下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，

年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，以完

全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金

股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。

股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数

成份股及其权重的变动进行相应调整，以拟合标

的指数的业绩表现。

对无法严格按照标的指数进行复制的情况，基金

管理人可以根据市场情况，结合经验判断，综合

考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、

流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的

相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，

优化确定投资组合中的个股权重，以获得更接近

标的指数的收益率。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险与收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代

表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发中证 1000ETF 联接 广发中证 1000ETF 联接

称 A C

下属分级基金的交易代

006486 006487

码

报告期末下属分级基金 122,767,871.46 份 80,033,548.15 份

的份额总额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 560010

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 28 日

基金份额上市的证券交 上海证券交易所
易所

上市日期 2022 年 8 月 4 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最

小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的

投资目标 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成

份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据

标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股（含存

投资策略 托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低

于非现金基金资产的 80%。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增

长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对


值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。

具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资策

略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策

略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出

借业务策略。

业绩比较基准 中证 1000 指数收益率

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基

金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

风险收益特征 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相

似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)

广发中证 1000ETF 联 广发中证 1000ETF 联

接 A 接 C

1.本期已实现收益 -9,357,737.40 -12,361,378.94

2.本期利润 180,561.20 -1,565,913.97

3.加权平均基金份额本期利润 0.0026 -0.0167

4.期末基金资产净值 166,083,444.04 106,958,451.00

5.期末基金份额净值 1.3528 1.3364

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益
加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发中证 1000ETF 联接 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.08% 1.12% 2.46% 1.14% -1.38% -0.02%
月

过去六个 -10.53% 1.18% -9.67% 1.21% -0.86% -0.03%
月

过去一年 -20.88% 1.48% -20.49% 1.51% -0.39% -0.03%

过去三年 15.06% 1.42% 12.68% 1.45% 2.38% -0.03%

自基金合

同生效起 35.28% 1.41% 40.29% 1.46% -5.01% -0.05%
至今
2、广发中证 1000ETF 联接 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 0.97% 1.12% 2.46% 1.14% -1.49% -0.02%
月

过去六个 -10.72% 1.18% -9.67% 1.21% -1.05% -0.03%
月

过去一年 -21.20% 1.47% -20.49% 1.51% -0.71% -0.04%

过去三年 13.69% 1.42% 12.68% 1.45% 1.01% -0.03%

自基金合

同生效起 33.64% 1.41% 40.29% 1.46% -6.65% -0.05%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图


(2018 年 11 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日)

1、广发中证 1000ETF 联接 A：
2、广发中证 1000ETF 联接 C：


§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基

姓名 职务 金经理期限 证券从业 说明

任职 离任日 年限

日期 期

本基金的基 陆志明先生，经济学硕士，
金经理；广 持有中国证券投资基金业从
发深证 100 业证书。曾任大鹏证券有限
指数证券投 公司研究员，深圳证券信息
资基金(LOF) 有限公司部门总监，广发基
的基金经 金管理有限公司数量投资部
理；广发中 总经理、指数投资部副总经
证全指家用 理、量化投资部副总经理、
电器交易型 广发中小企业 300 交易型开
开放式指数 放式指数证券投资基金基金
证券投资基 经理(自 2011 年 6 月 3 日至
金联接基金 2016 年 7 月 28 日)、广发中
的基金经 小企业 300 交易型开放式指
理；广发中 数证券投资基金联接基金基
证全指建筑 金经理(自 2011 年 6 月 9 日
材料指数型 至 2016 年 7 月 28 日)、广发
发起式证券 2022- 深证 100 指数分级证券投资
陆志明 投资基金的 11-23 - 24 年 基金基金经理(自 2012 年 5
基金经理； 月 7 日至 2016 年 7 月 28
广发中证全 日)、广发中证百度百发策略
指汽车指数 100 指数型证券投资基金基金
型发起式证 经理(自 2014 年 10 月 30 日
券投资基金 至 2016 年 7 月 28 日)、广发
的基金经 中证医疗指数分级证券投资
理；广发上 基金基金经理(自 2015 年 7
证科创板 50 月 23 日至 2016 年 7 月 28
成份交易型 日)、广发中证全指能源交易
开放式指数 型开放式指数证券投资基金
证券投资基 发起式联接基金基金经理(自
金的基金经 2015 年 7 月 9 日至 2018 年
理；广发上 10 月 9 日)、广发中证全指主
证科创板 50 要消费交易型开放式指数证
成份交易型 券投资基金发起式联接基金
开放式指数 基金经理(自 2015 年 8 月 18
证券投资基 日至 2018 年 12 月 20 日)、


金发起式联 广发中证全指原材料交易型
接基金的基 开放式指数证券投资基金发
金经理；广 起式联接基金基金经理(自
发中证央企 2015 年 8 月 18 日至 2018 年
创新驱动交 12 月 20 日)、广发中证全指
易型开放式 主要消费交易型开放式指数
指数证券投 证券投资基金基金经理(自
资基金的基 2015 年 7 月 1 日至 2019 年 4
金经理；广 月 2 日)、广发中证全指工业
发中证央企 交易型开放式指数证券投资
创新驱动交 基金发起式联接基金基金经
易型开放式 理(自 2017 年 6 月 13 日至
指数证券投 2020 年 8 月 21 日)、广发中
资基金联接 证全指工业交易型开放式指
基金的基金 数证券投资基金基金经理(自
经理；广发 2017 年 6 月 13 日至 2021 年
中证全指电 2 月 10 日)、广发中证全指可
力公用事业 选消费交易型开放式指数证
交易型开放 券投资基金基金经理(自 2014
式指数证券 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 17
投资基金的 日)、广发中证全指医药卫生
基金经理； 交易型开放式指数证券投资
广发中证全 基金基金经理(自 2014 年 12
指家用电器 月 1 日至 2021 年 6 月 17
交易型开放 日)、广发中证全指信息技术
式指数证券 交易型开放式指数证券投资
投资基金的 基金基金经理(自 2015 年 1
基金经理； 月 8 日至 2021 年 6 月 17
广发中证上 日)、广发中证全指信息技术
海环交所碳 交易型开放式指数证券投资
中和交易型 基金发起式联接基金基金经
开放式指数 理(自 2015 年 1 月 29 日至
证券投资基 2021 年 6 月 17 日)、广发中
金的基金经 证全指金融地产交易型开放
理；广发中 式指数证券投资基金基金经
证全指电力 理(自 2015 年 3 月 23 日至
公用事业交 2021 年 6 月 17 日)、广发中
易型开放式 证全指可选消费交易型开放
指数证券投 式指数证券投资基金发起式
资基金发起 联接基金基金经理(自 2015
式联接基金 年 4 月 15 日至 2021 年 6 月
的基金经理 17 日)、广发中证全指医药卫
生交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金


经理(自 2015 年 5 月 6 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中
证全指原材料交易型开放式
指数证券投资基金基金经理
(自 2015 年 6 月 25 日至 2021
年 6 月 17 日)、广发中证全
指能源交易型开放式指数证
券投资基金基金经理(自 2015
年 6 月 25 日至 2021 年 6 月
17 日)、广发中证全指金融地
产交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金
经理(自 2015 年 7 月 9 日至
2021 年 6 月 17 日)、广发中
证全指家用电器指数型发起
式证券投资基金基金经理(自
2021 年 6 月 17 日至 2022 年
5 月 10 日)、广发中证 1000
指数型发起式证券投资基金
基金经理(自 2021 年 6 月 17
日至 2022 年 11 月 22 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年第 4 季度，在 3 季度出现大幅回调之后，二级市场整体普遍出现小幅反
弹，中证全指反弹 2.7%。从规模指数表现来看，小市值指数的反弹幅度略大于大市值指数。代表大市值股票群体的沪深 300 全收益指数上涨 1.75%，代表小市值股票群体的国证 2000 指数上涨 4.25%。从风格指数表现来看，价值风格表现好于成长风格，国证成长指数上涨 0.68%，国证价值指数上涨 2.55%。本季度，市场整体的活跃度有所下降，中证全指日均换手率为 1.06%，低于前面两个季度的 1.34%和 1.15%。
作为 ETF 联接基金，本基金秉承指数化被动投资策略，主要持有标的 ETF 及指
数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。本基金跟踪的标的是中证 1000 指数，
该指数由全部 A 股中剔除中证 800 指数成份股后，规模偏小且流动性好的 1000 只股
票组成，综合反映中国 A 股市场中一批小市值公司的股票价格表现。

本季度，中证 1000 指数作为小市值股票的代表指数反弹 2.56%，基本与整体市
场平均水平相当。本季度，指数样本股票日均换手率虽然相比前两季度有所下降，但仍然明显高于市场平均水平接近一半，表明作为小市值股票代表指数的中证 1000的投资者关注度较高。

在基金投资运作方面，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、
赎回及成份股调整等工作，本基金在报告期内交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 1.08%，C 类基金份额净值增
长率为 0.97%，同期业绩比较基准收益率为 2.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：普通股 - -

存托凭证 - -

2 基金投资 252,422,401.78 80.92

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 57,212,635.25 18.34


8 其他资产 2,313,775.54 0.74

9 合计 311,948,812.57 100.00

5.2 期末投资目标基金明细

占基金
序 基金 运作 公允价值 资产净
基金名称 管理人

号 类型 方式 （元） 值比例
（%）

广发中证 1000 交易 股票 交易 广发基金

1 型开放式指数证券投 型 型开 管理有限 252,422,401.78 92.45
资基金 放式 公司

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明

(元) 动(元)

买入的股指

期货是现货

股票指数的

对应期货品

种，相关性

较高，用期

货进行较小

比例的现货

IM2302 IM2302 6.00 7,518,720.00 -20,760.00 股票替代，

能够较好地

实现流动性

管理以及降

低调仓成本

等，也能保

持整体持仓

风险特征前

后一致。

公允价值变动总额合计(元) -20,760.00

股指期货投资本期收益(元) -36,351.76

股指期货投资本期公允价值变动(元) -20,760.00

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金是 ETF 联接基金，主要投资目标 ETF 基金、标的指数成份股及备选成份
股，同时可以投资股指期货。

本基金投资股指期货，可以更好地应对申购和赎回，进行流动性管理。本基金尽量选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本和跟踪误差，力争更好地跟踪标的指数。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.12.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。
5.12.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,293,503.59

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 1,020,271.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,313,775.54

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 广发中证1000ETF联 广发中证1000ETF联
接A 接C

报告期期初基金份额总额 120,605,459.64 88,578,160.00

报告期期间基金总申购份额 75,474,101.14 207,566,901.85


减：报告期期间基金总赎回份额 73,311,689.32 216,111,513.70

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 122,767,871.46 80,033,548.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 4.93

例（%）
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2022 年 10 月 21 日至 2022 年 11 月 21 日以通讯方式召开了本
基金的基金份额持有人大会，于 2022 年 11 月 22 日审议并通过了《关于广发中证
1000 指数型发起式证券投资基金转型、变更投资范围等事项的议案》。经与基金托管人协商一致，本基金管理人已将原《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金合同》《广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金托管协议》修订为《广发中证1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》，并据此拟定了《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。修订后的法律文件于 2022 年 11 月

23 日 起 生 效 ， 原 法 律 文 件 于 该 日 起 失 效 。 详 情 可 见 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于以通讯方式召开广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告》《关于广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金募集注册的文件

（二）中国证监会准予广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金变更注册为广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件

（三）《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》

（四）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（五）《广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

（六）法律意见书

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照

（八）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二三年一月二十日
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