浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券
投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指数

基金主代码 006959

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 11 日

报告期末基金份额总额 1,494,871,204.81 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的
指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资策略 投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份
券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债 3-5 年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率
（税后）×5%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基
金，但低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风
险收益特征。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浦银安盛中债 3-5 年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年农发债
数 A 指数 C

下属分级基金的交易代码 006959 006960

报告期末下属分级基金的份额 1,494,715,393.00 份 155,811.81 份

总额


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2020 年 10 月 1 日 － 2020 年 12 月 31 日 ）

浦银安盛中债3-5年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年农发
数 A 债指数 C

1．本期已实现收益 8,041,381.41 946.40

2．本期利润 12,507,592.95 1,605.86

3．加权平均基金份额本期利润 0.0100 0.0095

4．期末基金资产净值 1,511,131,847.60 157,475.22

5．期末基金份额净值 1.0110 1.0107

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.99% 0.03% 1.00% 0.08% -0.01% -0.05%
月
自基金合

同生效起 1.10% 0.03% 1.24% 0.07% -0.14% -0.04%
至今

浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个 0.97% 0.03% 1.00% 0.08% -0.03% -0.05%
月

自基金合 1.07% 0.03% 1.24% 0.07% -0.17% -0.04%
同生效起


至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2020 年 9 月 11 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间
未满 1 年。
2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日。截止本报告期
末，本基金建仓期尚未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司固定 李羿先生，上海交通大学金融学硕
李羿 收益投资 2020年9月 - 11 士。2009 年 4 月至 2010 年 6 月任
部 副 总 11 日 上海浦东发展银行交易员；2010
监，公司 年 6 月至 2013 年 7 月任交银康联


旗下部分 人寿保险有限公司高级投资经理；
基金基金 之后于 2013 年 7 月起先后在汇丰
经理。 晋信基金、富国基金工作，分别在
汇丰晋信投资部任职投资经理、基
金经理，在富国固定收益投资部任
职基金经理。2019 年 3 月加盟浦银
安盛基金公司，在固定收益投资部
担任总监助理一职，现任固定收益
投资部副总监。2019 年 7 月起担任
浦银安盛盛勤3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金以及浦银
安盛双债增强债券型证券投资基
金基金经理。2020 年 6 月起担任浦
银安盛中债1-3年国开行债券指数
证券投资基金及浦银安盛普嘉 87
个月定期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2020 年 8 月起担任
普华 66 个月定期开放债券型证券
投资基金的基金经理。2020 年 9
月起担任浦银安盛中债3-5年农发
行债券指数证券投资基金的基金
经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，国内经济延续复苏，出口超预期、消费、投资均表现良好；国际经济预期亦开始回暖，主要受益于持续的疫情防控与政策刺激。国内货币政策继续逐步退出疫情宽松，收益率有所上行；但年末因部分大型企业债券发生违约，为防范金融风险货币政策略有放松。总体上，银行
间 7 日回购利率季度均值由 3 季度的 2.33%上行至 4 季度的 2.5%，交易所 GC007 回购利率均
值由 2.49%上行至 2.83%，两者均超过了去年 1 季度的均值水平，与前年 4 季度均值水平接近。
信用方面，大型国企信用事件发酵影响，信用利差有所走阔。四季度，中债新综合全价指数上涨0.64%，我们维持了组合久期。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 A 基金份额净值为 1.0110 元，本报告期基金
份额净值增长率为 0.99%；截至本报告期末浦银安盛中债 3-5 年农发债指数 C 基金份额净值为

1.0107 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.97%；同期业绩比较基准收益率为 1.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,084,215,000.00 71.72

其中：债券 1,084,215,000.00 71.72

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 406,210,329.32 26.87

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,702,345.31 0.11

8 其他资产 19,609,070.97 1.30

9 合计 1,511,736,745.60 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,084,215,000.00 71.74

其中：政策性金融债 1,084,215,000.00 71.74


4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,084,215,000.00 71.74

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190404 19 农发 04 1,800,000 182,070,000.00 12.05

2 190409 19 农发 09 1,700,000 170,442,000.00 11.28

3 200309 20 进出 09 1,700,000 169,966,000.00 11.25

4 200201 20 国开 01 1,600,000 160,016,000.00 10.59

5 200211 20 国开 11 1,000,000 99,600,000.00 6.59

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 19,609,070.97

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,609,070.97

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 浦银安盛中债3-5年农发债指 浦银安盛中债 3-5 年
数 A 农发债指数 C


报告期期初基金份额总额 3,200,393,465.53 186,314.45

报告期期间基金总申购份额 594,370,358.08 -

减:报告期期间基金总赎回份额 2,300,048,430.61 30,502.64

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 1,494,715,393.00 155,811.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有

投 基金

资 份额

者 比例

类 序 达到 期初 申购 赎回 持有份额 份额占
别 号 或者 份额 份额 份额 比
超过

20%的

时间

区间

2020

年 10

机 1 月1日 650,012,000.00 0.00 0.00 650,012,000.00 43.48%
构 -2020

年 12

月 31


日

2020

年 10

月1日

2 -2020 650,012,000.00 0.00 650,012,000.00 0.00 0.00%
年 10

月 12

日

2020

年 10

月1日

3 -2020 650,012,000.00 297,116,965.44 650,012,000.00 297,116,965.44 19.88%
年 10

月 28

日

2020

年 10

月 29

4 日 250,005,000.02 0.00 0.00 250,005,000.02 16.72%
-2020

年 12

月 28

日

2020

年 10

月 13

5 日 500,010,000.02 0.00 500,010,000.02 0.00 0.00%
-2020

年 10

月 21

日

个 - - - - - - -
人

- - - - - - - -

产品特有风险

-


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准基金募集的文件

2、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同

3、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金招募说明书

4、浦银安盛中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金托管协议

5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、本报告期内在中国证监会规定报刊上披露的各项公告

8、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司
2021 年 1 月 22 日
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