金鹰鑫日享债券型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰鑫日享债券

基金主代码 006974

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 109,526,713.02 份

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提
投资目标 下，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准
的投资收益。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
投资策略 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，


通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。

本基金在对宏观经济形势以及微观市场充分研判
的基础上，采取积极主动的投资管理策略，积极进
行资产组合配置。对利率变化趋势、债券收益率曲
线移动方向、信用利差等影响信用债券投资价值的
因素进行评估，主动调整债券组合。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存
款利率（税后）×20%

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险
风险收益特征 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场
基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C

称
下属分级基金的交易代

006974 006975

码

报告期末下属分级基金 64,906,072.42 份 44,620,640.60 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

金鹰鑫日享债券 A 金鹰鑫日享债券 C

1.本期已实现收益 868,605.21 579,190.50


2.本期利润 1,126,493.17 750,347.94

3.加权平均基金份额本期利润 0.0170 0.0165

4.期末基金资产净值 76,129,741.80 52,157,316.88

5.期末基金份额净值 1.1729 1.1689

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、金鹰鑫日享债券 A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.48% 0.06% 0.31% 0.03% 1.17% 0.03%
月

过去六个 1.42% 0.07% 0.46% 0.04% 0.96% 0.03%
月

过去一年 5.11% 0.07% 1.77% 0.04% 3.34% 0.03%

过去三年 16.19% 0.10% 3.74% 0.05% 12.45% 0.05%

自基金合

同生效起 17.29% 0.09% 3.74% 0.05% 13.55% 0.04%
至今
2、金鹰鑫日享债券 C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 1.45% 0.07% 0.31% 0.03% 1.14% 0.04%
月

过去六个 1.37% 0.07% 0.46% 0.04% 0.91% 0.03%

月

过去一年 4.99% 0.07% 1.77% 0.04% 3.22% 0.03%

过去三年 15.81% 0.10% 3.74% 0.05% 12.07% 0.05%

自基金合

同生效起 16.89% 0.09% 3.74% 0.05% 13.15% 0.04%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

金鹰鑫日享债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 3 月 20 日至 2022 年 6 月 30 日)

1．金鹰鑫日享债券 A：

注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；

1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。
2．金鹰鑫日享债券 C：


注：1.1 本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率×80%+1 年
期银行定期存款利率（税后）×20%；

1.2 截至本报告期末，各项投资比例符合基金合同的约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 期限 年限 说明

任职日期 离任日期

林暐先生，2010年4月至2012
本基 年 12 月曾任兴业证券股份有
金的 限公司交易员，2012 年 12 月
基金 至 2015 年 4 月曾任中海基金
经理， 管理有限公司基金经理助理，
公司 2019-06- 2015 年 4 月至 2016 年 8 月曾
林暐 绝对 26 - 12 任兴业证券股份有限公司投
收益 资经理，2016 年 8 月至 2018
投资 年6月曾任国泰君安证券资产
部副 管理有限公司投资经理。2018
总经 年6月加入金鹰基金管理有限
理 公司，担任投资经理。现任绝
对收益投资部基金经理。


注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整体而言，2022 年上半年利率债市场波动很小， 10 年期国债收益率在
2.67%-2.85%之间窄幅震荡。一季度开局延续去年走势，随着 MLF 降息利率下行至低点 2.67%，之后宽信用政策出台，利率上行，但金融数据的偏弱导致市场对经济预期进行修复，利率再次拐头下行；随后三月底上海疫情的扩散以及海外机构对于全球经济增速的下修，机构加码做多利率，但本轮十债收益率仅下探至2.7%，未突破前期的低点；之后进入 6 月份，市场预期又转向疫情好转复工复产，债券收益率开始触底反弹。整体短端下行幅度大于长端，由于降准落地，央行上缴利润叠加企业需求融资不足，导致资金面极度宽松，短端利率大幅下行，而长端在数据政策落地和对经济面预期不断修复中反复震荡，曲线呈陡峭化走势。
信用债方面收益率下行地更为顺畅。在社会融资需求不足导致货币政策持续宽松的背景下，资产荒的现象持续存在。尤其金融次级债和短期限品种收益率下行幅度较大，信用利差在“资产荒”格局再现的背景下重新压降。各等级信用利差、等级利差位于历史较低水平，期限利差仍保持较高历史分位数，机构更偏好中短久期及中低等级信用债。一级方面，上半年信用债发行小幅增加，净融资有所改善，期限仍然偏短。信用债内部分化较为明显，高评级主体是融资主力，高等级债券的净融资情况显著改善。而低等级主体净融资同比有所下降，民企发债依然困难，违约方面，二季度民企地产债展期进一步增多，违约风险有所上升。

在二季度的操作过程中，我们做了一些观点的变化，随着疫情的发展和债券收益率的调整，我们逐步降低了债券品种的久期和仓位比例。但即使如此，我们也仅仅认为当前只是利率下行周期中的扰动阶段，而做出的交易性的策略。中长期而言，我们仍旧处于经济收缩周期，活力及景气度不足，制造业企业受制于高企的库存和高企的原材料价格短期难以重启补库周期，地产行业主体链条仍未梳理清晰，未来出口增速将继续下滑的中期宏观背景下，在此维度下我们认为债券的持有价值较高，长端债券收益率未来仍有突破前低的概率。

自 2021 年以来，中证转债指数走势与中证 1000 为代表的中小盘风格高度重
合，进入 2022 年 1 月，A 股持续调整，创业板领跌，出于对美联储加息导致流
动性收紧的担忧以及对地缘政治风险的担忧，A 股投资者的风险偏好降低，而可转债整体并未发生大幅调整，也将转债整体估值水平推到新的高度，一方面系可转债本身相对于权益有低波动性的特征，另一方面以年金为代表的绝对受益投资者仍有浮盈，未到砍仓线；进入 2 月，随着“固收+”产品的砍仓，转债面临一轮
幅度较大的估值下杀，“俄乌战争”的爆发在降低风偏的同时，造成上游的供需失
衡预期对中游制造产生较大的压力；3 月初开始至 4 月下旬，可转债平价随权益
市场调整，相应可转债的的估值抬升；至 4 月底年报、一季报发布进入尾声，受
益于政策对产业的支持、疫情影响恢复带动权益市场情绪回暖，转债市场反弹，
估值也相应从高位再压缩；以 2022H1 各行业细分典型可转债组合的走势看，以
锂电、光伏、整车与零部件、电子/半导体、通信/计算机行业走出深“V”的行情，

自年初至 4 月 26 日低点，以上行业组合分别调整 30.9%、25.3%、28.8%、35.3%、

20.1%，锂电、电子行业的调整幅度较深；从此后的反弹看，锂电、整车与零部
件的反弹幅度较大，电子行业的反弹相对弱，锂电、光伏、整车与零部件、电子
/半导体、通信/计算机行业组合反弹分别为 49.5%、25.7%、49.2%、18.6%、15.9%。

在二季度较大幅度的行情波动中，我们根据日常转债指标的跟踪，坚定地认
为虽然转债的相对指标仍旧在高位，但绝对价格指标已经进入系统性配置区间，
果断在 4 月份大幅增加组合的转债仓位，为二季度组合净值的持续新高储备资产。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，A 类基金份额净值为 1.1729 元，本报告期份额净值增长

率为 1.48%，同期业绩比较基准增长率为 0.31%；C 类基金份额净值为 1.1689 元，

本报告期份额净值增长率为 1.45%，同期业绩比较基准增长率为 0.31%。
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内无应当说明的预警事项。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 158,735,648.59 96.35


其中：债券 158,735,648.59 96.35

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.21

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,605,142.44 2.19

7 其他各项资产 409,524.62 0.25

8 合计 164,750,315.65 100.00

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、
应收申购款、待摊费用。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期内未通过港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产

序号 债券品种 公允价值(元)

净值比例(％)

1 国家债券 7,570,812.33 5.90

2 央行票据 - -

3 金融债券 118,410,270.52 92.30

其中：政策性金融债 46,541,437.37 36.28


4 企业债券 6,132,698.44 4.78

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 16,683,070.31 13.00

8 同业存单 9,938,796.99 7.75

9 其他 - -

10 合计 158,735,648.59 123.73

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

公允价值 占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量（张） (元) 净值比例
（％）

1 018012 国开 2003 349,380.00 36,504,820.9 28.46
3

2 163774 20 中证 15 100,000.00 10,371,546.8 8.08
5

3 1920061 19 宁波银行 100,000.00 10,290,655.8 8.02
小微债 02 9

4 1928034 19 交通银行 100,000.00 10,255,597.2 7.99
01 6

5 1921047 19 青岛农商 100,000.00 10,254,821.9 7.99
小微债 01 2

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期内未投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资于股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资于国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行因为监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行
为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 440 万
元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的青岛农村商业银行股份有限公司因贷款五级分类不准确、投资业务投后风险管控不到位等未依法履行其他职责的行
为，于 2022 年 1 月 28 日被中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公开处罚，
罚款人民币 4410 万元；因发生房地产贷款管理严重不审慎等未依法履行其他职
责等行为，于 2021 年 10 月 22 日被中国银行保险监督管理委员会青岛监管局公
开处罚，罚款人民币 200 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。本基金投资的前十名证券的发行主体之一的宁波银行股份有限公司因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范等未依法履行其他职责行为，于 2022 年5 月 27 日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，罚款人民币 290万元；因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等未
依法履行其他职责行为，于 2022 年 4 月 23 日被中国银行保险监督管理委员会宁
波监管局公开处罚，罚款人民币 270 万元；因代理保险销售不规范、信贷资金违
规流入房地产领域等未依法履行其他职责行为，于 2022 年 4 月 18 日被中国银行
保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，罚款人民币 30 万元、220 万元；因
信用卡业务管理不到位等未依法履行其他职责的行为，于 2021 年 12 月 31 日被
中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严等未依法履行其他
职责的行为，于 2021 年 8 月 6 日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公
开处罚，罚款人民币 275 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。因违规为存款人多头开立银行结算账户；超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；占压财政存款等未依法履行其他职责行为，于 2021 年7 月 21 日由中国人民银行宁波市中心支行予以公开处罚,公开批评，给予警告，并处罚款 286.2 万元；因代理销售保险不规范等未依法履行其他职责的行为，于
2021 年 6 月 11 日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局公开处罚，罚款人
民币 25 万元，并责令该行对相关直接责任人员给予纪律处分。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的
行为，于 2022 年 3 月 25 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 420
万元；因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021 年 8 月 20 日
被中国人民银行公开处罚，罚款 62 万元；因理财业务和同业业务制度不健全等
未依法履行其他职责的行为，于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员
会公开处罚，罚款 4100 万元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司因为监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规等未依法履行其他职责的行为，于2022年3月25日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，罚款 420 万元；因配合现场检查不力等未依法履行其他职责的行为，于 2021 年
7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会公开处罚，处罚款共计 6,920 万元。该
证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。
5.11.2 报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 13,130.93

2 应收证券清算款 374,006.22

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 22,387.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 409,524.62

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 110053 苏银转债 1,637,733.23 1.28

2 110059 浦发转债 6,359,926.03 4.96

3 110079 杭银转债 1,252,824.11 0.98

4 113636 甬金转债 874,179.93 0.68

5 128119 龙大转债 2,539,084.38 1.98

6 128136 立讯转债 1,143,952.05 0.89

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期内未投资股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 金鹰鑫日享债券A 金鹰鑫日享债券C

本报告期期初基金份额总额 67,692,363.96 46,177,060.44


报告期期间基金总申购份额 13,317,001.77 2,858,520.43

减：报告期期间基金总赎回份额 16,103,293.31 4,414,940.27

报告期期间基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 64,906,072.42 44,620,640.60

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金非发起式基金。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1备查文件目录

1、中国证监会批准基金发行及募集的文件。

2、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰鑫日享债券型证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
10.2存放地点


广东省广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层

10.3查阅方式

可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888 或 020-83936180。

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