嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实长青竞争优势股票

基金主代码 007133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 41,102,957.98 份

投资目标 本基金通过投资于具备长期可持续竞争优势的上市公

司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的
收益。

投资策略 本基金综合运用定性和定量分析方法，对宏观经济因素
进行充分研究，依据经济周期理论，判断宏观周期所处
阶段，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间
内各大类资产风险预期收益率水平和风险因素，确定组
合中各类金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信
水平相匹配的方法构建基金投资组合。

具体包括：1、资产配置策略 2、股票投资策略（长
期可持续竞争优势公司股票的界定、个股投资策略）3、
债券投资策略 4、中小企业私募债券投资策略 5、衍
生品投资策略（权证投资策略、股指期货投资）6、资产
支持证券投资策略 7、风险管理策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税

后)×5%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C

下属分级基金的交易代码 007133 007134

报告期末下属分级基金的份额总额 35,465,501.64 份 5,637,456.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C

1.本期已实现收益 -2,326,193.02 -366,702.23

2.本期利润 -4,188,424.74 -651,349.77

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1175 -0.1159

4.期末基金资产净值 39,786,786.48 6,173,140.78

5.期末基金份额净值 1.1218 1.0950

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实长青竞争优势股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -9.51% 1.23% -4.06% 0.83% -5.45% 0.40%

过去六个月 -17.42% 1.17% -8.80% 0.80% -8.62% 0.37%

过去一年 -0.72% 1.20% -2.21% 0.88% 1.49% 0.32%

过去三年 -18.99% 1.14% -16.03% 1.03% -2.96% 0.11%

自基金合同

12.18% 1.15% -2.22% 1.13% 14.40% 0.02%
生效起至今

嘉实长青竞争优势股票 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -9.62% 1.23% -4.06% 0.83% -5.56% 0.40%

过去六个月 -17.63% 1.17% -8.80% 0.80% -8.83% 0.37%

过去一年 -1.21% 1.20% -2.21% 0.88% 1.00% 0.32%

过去三年 -20.20% 1.14% -16.03% 1.03% -4.17% 0.11%

自基金合同

9.50% 1.15% -2.22% 1.13% 11.72% 0.02%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

2004年6月加入嘉实基金管理有限公司，
刘美玲 本基金基 2021 年 10 月 - 19 年 先后在研究部、投资部工作，并担任过研
金经理 27 日 究部能源组组长、投资经理职务。硕士研
究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2023 年三季度，7 月前期市场相对平稳，7 月 24 日政治局会议提振了市场对于经济预期，
市场有所反弹，结构上非银金融、地产、食品饮料在政治局召开前后出现了明显的估值修复，领涨各行业。前期涨幅较大的 AI 相关方向传媒、通信、计算机出现较大调整。8 月上旬开始，内部因素上，7 月经济数据回落，市场对于政策稳增长的信心不足；外部因素上，美国耐用品订单数据显示美国经济韧性强、叠加鲍威尔讲话释放鹰派信息，后续加息预期再度升温，短端利率回升，美元指数持续回升、人民币小幅贬值，北向资金持续净流出，市场呈现行业普跌的局面。整体三季度非银金融、煤炭、石油石化、钢铁等政策性受益方向表现较好，取得正收益，电力设备及前期涨幅较大的 AI 相关方向传媒、计算机、通信跌幅较大。

三季度本基金的配置上，整体保持了对高端制造、科技、医药等方向的相对集中配置，结构上我们看到国内制造业以电动化智能化为突破，在技术和产品力上不断提升，在全球市场份额持续扩大，因此在智能化方向上阶段性配置有所增加。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实长青竞争优势股票 A 基金份额净值为 1.1218 元，本报告期基金份额净值
增长率为-9.51%；截至本报告期末嘉实长青竞争优势股票 C 基金份额净值为 1.0950 元，本报告期基金份额净值增长率为-9.62%；业绩比较基准收益率为-4.06%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内，本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为
2023-08-11 至 2023-09-30；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 42,963,954.17 91.37

其中：股票 42,963,954.17 91.37

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,761,594.93 5.87

其中：债券 2,761,594.93 5.87

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,270,011.47 2.70

8 其他资产 27,349.23 0.06

9 合计 47,022,909.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 30,535,454.97 66.44

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 2,281,944.00 4.97

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,521,633.20 7.66

J 金融业 2,801,360.00 6.10

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 917,560.00 2.00

M 科学研究和技术服务业 2,906,002.00 6.32

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,963,954.17 93.48

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 603165 荣晟环保 226,900 3,342,237.00 7.27

2 603859 能科科技 68,200 2,906,002.00 6.32

3 600085 同仁堂 52,600 2,881,428.00 6.27

4 300059 东方财富 184,300 2,801,360.00 6.10

5 002920 德赛西威 19,100 2,743,524.00 5.97

6 688305 科德数控 34,108 2,648,145.12 5.76

7 688318 财富趋势 18,440 2,631,941.20 5.73

8 600197 伊力特 113,600 2,619,616.00 5.70

9 688366 昊海生科 22,141 2,505,918.38 5.45

10 002236 大华股份 109,400 2,436,338.00 5.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 2,761,594.93 6.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,761,594.93 6.01

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 019663 21 国债 15 22,000 2,253,893.97 4.90

2 019688 22 国债 23 5,000 507,700.96 1.10

注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 26,637.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 712.06

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 27,349.23

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C

报告期期初基金份额总额 36,144,723.69 5,699,856.88

报告期期间基金总申购份额 315,718.31 151,043.91

减:报告期期间基金总赎回份额 994,940.36 213,444.45

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 35,465,501.64 5,637,456.34

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实长青竞争优势股票 A 嘉实长青竞争优势股票 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 15,468,327.01 -


报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 15,468,327.01 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 43.62 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
别 20%的时间

区间

机 2023-07-01

构 1 至 15,468,327.01 - -15,468,327.01 37.63
2023-09-30

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金基金合同》；

（3）《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；


（6）报告期内嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

1）北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公
司

2）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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