中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接
基金2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月15日起至2019年6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 添富中证银行ETF联接

基金主代码 007153

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年4月15日

报告期末基金份额总额 97,364,782.87份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。

投资策略 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标
ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为中证银行ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金，本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪
标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 添富中证银行ETF联接A 添富中证银行ETF联接C

下属分级基金的交易代码 007153 007154

报告期末下属分级基金的

56,971,282.41份 40,393,500.46份

份额总额
2.1.1目标基金基本情况

基金名称 中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 512820

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018-10-23
基金份额上市的证券上海证券交易所
交易所

上市日期 2018-11-23

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，本基金力争
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。

投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行
相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基
金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数收益率，即中证银行指数收益率。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月15日-2019年6月30日)

添富中证银行ETF联接A 添富中证银行ETF联接C

1.本期已实现收益 905,226.85 503,558.36


2.本期利润 1,464,999.70 852,421.69

3.加权平均基金份额本期利润 0.0151 0.0030

4.期末基金资产净值 58,098,347.20 41,183,035.89

5.期末基金份额净值 1.0198 1.0195

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

添富中证银行ETF联接A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

1.98% 0.70% -1.45% 1.16% 3.43% -0.46%
生效起至今

添富中证银行ETF联接C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

自基金合同

1.95% 0.70% -1.45% 1.16% 3.40% -0.46%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的《基金合同》生效日为2019年4月15日，截止本报告期末，基金成立未满1年。本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年4月15日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

乐无穹 添富中证银2019年4月15日 - 5年 国籍：中国。
行ETF联接 学历：复旦大


的基金经理 学经济学硕

士。相关业务
资格：证券投
资基金从业资
格。从业经历：
2014年7月加
入汇添富基金
管理股份有限
公司，历任金
融工程助理分
析师、指数与
量化投资部分
析师。2019年
4月15日至今
任添富中证银
行ETF联接的
基金经理

汇添富中证 国籍：中国，
主要消费 学历：中国科
ETF、汇添富 学技术大学金
中证医药卫 融工程博士研
生ETF、汇添 究生，相关业
富中证能源 务资格：证券
ETF、汇添富 投资基金从业
中证金融地 资格。从业经
产ETF、汇添 历：曾任国泰
富深证 基金管理有限
300ETF基 公司金融工程
金、汇添富 部助理分析

深证300ETF 师、量化投资
过蓓蓓 联接基金、2019年4月15日 - 8年 部基金经理助
汇添富主要 理。2015年6
消费ETF联 月加入汇添富
接基金、汇 基金管理股份
添富中证生 有限公司任基
物科技指数 金经理助理，
（LOF）基 2015年8月3
金、汇添富 日至今任中证
中证中药指 主要消费ETF
数（LOF）基 基金、中证医
金、汇添富 药卫生ETF基
中证新能源 金、中证能源
汽车产业指 ETF基金、中
数（LOF）基 证金融地产

金、中证银 ETF基金、汇


行ETF基金、 添富中证主要
添富中证医 消费ETF联接
药ETF联接 基金的基金经
基金、添富 理，2015年8
中证银行 月18日至今
ETF联接基 任汇添富深证
金的基金经 300ETF基金、
理。 汇添富深证
300ETF基金联
接基金的基金
经理，2016年
12月22日至
今任汇添富中
证生物科技指
数（LOF）基金
的基金经理，
2016年12月
29日至今任汇
添富中证中药
指数（LOF）基
金的基金经
理，2018年5
月23日至今
任汇添富中证
新能源汽车产
业指数（LOF）
基金的基金经
理，2018年10
月23日至今
任中证银行
ETF基金的基
金经理，2019
年3月26日至
今任添富中证
医药ETF联接
基金的基金经
理，2019年4
月15日至今
任添富中证银
行ETF联接基
金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年2季度，中美贸易摩擦有所反复。5月初美国总统特朗普在推特上突然发布拟对来自中国的2000亿进口商品调高关税的言论，引起市场动荡。此后经过一系列磋商，6月底举行的G20大阪峰会上，中美元首会晤并取得了阶段性进展：一是美方表示不再对中国出口产品加征新的关税；二是双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商。三是特朗普同意美国的公司继续向华为出售零件。中美贸易摩擦的影响是长期的，对国内的经济增长和产业结构调整都将产生深远
的影响，经历过数个季度的反复，资本市场对中美贸易战也已经有了较为充分的预期。

外部环境角度，美联储6月议息会议决定维持联邦基金目标利率区间2.25%-2.50%不变，经济数据出现放缓迹象，点阵图也暗示了降息、宽松可能性有所增强。市场预期美国或在下半年进入降息周期。

从上半年的实体经济情况来看，房地产投资后续支撑减弱，制造业投资增速有所下滑，专项债对基建投资有所拉动，消费总体保持平稳。二季度经济指标有一定程度的回落，下半年经济下行压力仍较大。因此，今年在宏观调控方面政策仍可能重点实施逆周期调节，通过财政减税降费和货币政策保持流动性合理充裕等对经济形成一定的支撑。

资本市场方面，金融供给侧改革的提出或将加大企业直接融资的比例。科创板的推出定位于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，有利于更好的发挥资本市场的资源配置功能。另外，资本市场继续扩大对外开放，未来海外资金流入A股市场将是一个长期渐进的过程。

银行行业目前整体估值仍处于相对低位，有着较高的估值、盈利性价比。5月包商银行事件后，市场出现较为明显的信用分层现象，大小银行趋于分化。上市银行整体基本面良好，且银行指数主要配置国有大行、优质股份行和区位优势明显的地方银行，行业分化的格局下，银行指数更集中于优质龙头个股。

报告期内，本基金仍处于建仓期阶段，在建仓期结束后，本基金的对应ETF投资仓位将保持在90%以上，以实现对业绩比较基准的跟踪。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A基金份额净值为1.0198元，本报告期基金份额净值增长率为1.98%；截至本报告期末中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C基金份额净值为1.0195元，本报告期基金份额净值增长率为1.95%；同期业绩比较基准收益率为-1.45%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 299,374.00 0.29

其中：股票 299,374.00 0.29


2 基金投资 86,793,857.58 85.52

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 13,838,049.43 13.64

8 其他资产 553,144.89 0.55

9 合计 101,484,425.90 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和

邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 - -

J 金融业 299,374.00 0.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务

业 - -

M 科学研究和技术

服务业 - -

N 水利、环境和公共

设施管理业 - -

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -


R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 299,374.00 0.30

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

1 600036 招商银行 1,400 50,372.00 0.05

2 601166 兴业银行 2,300 42,067.00 0.04

3 601328 交通银行 4,400 26,928.00 0.03

4 600016 民生银行 3,900 24,765.00 0.02

5 600000 浦发银行 1,900 22,192.00 0.02

6 601288 农业银行 6,100 21,960.00 0.02

7 601398 工商银行 3,400 20,026.00 0.02

8 601169 北京银行 2,400 14,184.00 0.01

9 601988 中国银行 3,300 12,342.00 0.01

10 601229 上海银行 900 10,665.00 0.01

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元）占基金资产净值比
例（%）


中证银行交 汇添富基金

1 易型开放式 股票型 交易型开放管理股份有86,793,857.58 87.42
指数证券投 式 限公司

资基金

5.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.12投资组合报告附注
5.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 101,645.32

2 应收证券清算款 399,641.02

3 应收股利 -

4 应收利息 5,131.66

5 应收申购款 46,726.89

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 553,144.89

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 添富中证银行ETF联接A 添富中证银行ETF联接C

基金合同生效日（2019年4月15日）持 113,726,431.04 383,177,858.84
有的基金份额

报告期期间基金总申购份额 4,272,461.78 1,587,184.86

减:报告期期间基金总赎回份额 61,027,610.41 344,371,543.24

报告期期末基金份额总额 56,971,282.41 40,393,500.46

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金

者 份额比例 期初 申购 赎回

类 序号 达到或者 份额 份额 份额 持有份额份额占比（%）
别 超过20%的

时间区间

2019年6月

机 1 13日至 0.0050,009,000.0050,009,000.00 0.00 0
构 2019年6月

18日

个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险

当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

2、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

3、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

4、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

5、提前终止基金合同的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于

5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；

2、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；

3、《中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日
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