兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 其他指标 ...... 10

3.4 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10

§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15

§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15

§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16

§7 年度财务报表 ...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 23

§8 投资组合报告 ...... 71

8.1 期末基金资产组合情况 ...... 71


8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 71

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 73

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 81

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 82

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 83

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 83

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 83

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 83

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 83

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 83

8.12 投资组合报告附注 ...... 83

§9 基金份额持有人信息...... 85

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 85

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 86

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 86

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 86
9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 87
§10 开放式基金份额变动...... 87
§11 重大事件揭示...... 87

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 87

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 87

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 87

11.4 基金投资策略的改变 ...... 87

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 87

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 88

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 88

11.8 其他重大事件 ...... 88

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 90

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 90

§13 备查文件目录...... 90

13.1 备查文件目录 ...... 90

13.2 存放地点 ...... 91

13.3 查阅方式 ...... 91

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称 兴全沪深 300 指数（LOF）

场内简称 兴全 300

基金主代码 163407

前端交易代码 163407

后端交易代码 163408

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 2,606,762,162.77 份
额总额
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所

上市日期 2011 年 1 月 19 日

下属分级基金的基 兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C

金简称

下属分级基金的场 兴全 300 无

内简称

下属分级基金的交 163407 007230

易代码

下属分级基金的前 163407 -

端交易代码

下属分级基金的后 163408 -

端交易代码

报告期末下属分级 2,399,013,940.97 份 207,748,221.80 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方
跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理，谋求基金资产的长
期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超
过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不
超过 4.75％。

投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制
的方法拟合、跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方
跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。（详见本基金基金
合同及招募说明书）

业绩比较基准 沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%


风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债
券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指
数市场表现，追求接近或超越沪深 300 指数所代表的市场平均收
益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。投资者可在二
级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资
者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 秦一楠

负责人 联系电话 021-20398888 010-66060069

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95599

传真 021-20398988 010-68121816

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 北京东城区建国门内大街 69 号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 北京市西城区复兴门内大街 28
嘉里城办公楼 28-29 楼 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 201204 100031

法定代表人 杨华辉 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.xqfunds.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 上海市延安东路 222 号 30 楼

殊普通合伙）

A 份额：中国证券登记结算有 北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构 限责任公司 上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼
C 份额：兴证全球基金管理有 28-30 楼

限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 2021 年

3.1.1 期 兴全沪深 兴全沪深 兴全沪深

间数据和 兴全沪深 兴全沪深 兴全沪深
指标 300 指数 300 指数 300 指数

300 指数 C 300 指数 C 300 指数 C
（LOF）A （LOF）A （LOF）A


本期已实 143,596,7 8,162,925 86,845,47 1,993,437 261,723,3 6,637,698
现收益 10.94 .72 3.58 .53 83.77 .61

- - - - - -
本期利润 309,102,1 30,353,09 610,318,0 19,292,43 301,663,7 9,844,042
90.74 2.52 24.73 7.56 43.35 .58

加权平均

基金份额 -0.1434 -0.2129 -0.3179 -0.2837 -0.1638 -0.1772
本期利润
本期加权

平均净值 -6.38% -9.67% -14.22% -12.84% -6.19% -6.76%
利润率
本期基金

份额净值 -6.30% -6.68% -14.00% -14.34% -6.37% -6.74%
增长率
3.1.2 期

末数据和 2023 年末 2022 年末 2021 年末

指标

期末可供 2,554,153 214,382,4 2,528,966 114,780,3 2,295,630 70,290,83
分配利润 ,919.98 89.13 ,603.36 57.45 ,159.69 7.08

期末可供

分配基金 1.0647 1.0319 1.2036 1.1773 1.3226 1.2131
份额利润

期末基金 4,953,167 422,130,7 4,630,069 212,271,2 4,447,379 147,280,9
资产净值 ,860.95 10.93 ,264.10 35.96 ,509.79 78.02

期末基金 2.0647 2.0319 2.2036 2.1773 2.5624 2.5419
份额净值
3.1.3 累

计期末指 2023 年末 2022 年末 2021 年末

标
基金份额

累计净值 106.47% 10.90% 120.36% 18.84% 156.24% 38.73%
增长率
注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

兴全沪深 300 指数（LOF）A

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -7.66% 0.73% -6.65% 0.75% -1.01% -0.02%

过去六个月 -8.94% 0.83% -10.17% 0.81% 1.23% 0.02%

过去一年 -6.30% 0.86% -10.79% 0.80% 4.49% 0.06%

过去三年 -24.55% 1.09% -32.59% 1.06% 8.04% 0.03%

过去五年 35.20% 1.17% 13.84% 1.15% 21.36% 0.02%

自基金合同生效 105.75

106.47% 1.30% 0.72% 1.31% -0.01%
起至今 %

兴全沪深 300 指数 C

业绩比较

份额净值 业绩比较

份额净值 基准收益

阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④

增长率① 率标准差

准差② 率③

④

过去三个月 -7.75% 0.73% -6.65% 0.75% -1.10% -0.02%

过去六个月 -9.13% 0.83% -10.17% 0.81% 1.04% 0.02%

过去一年 -6.68% 0.86% -10.79% 0.80% 4.11% 0.06%

过去三年 -25.45% 1.09% -32.59% 1.06% 7.14% 0.03%

自基金合同生效

10.90% 1.13% -3.98% 1.11% 14.88% 0.02%
起至今
注：1、本基金为指数增强型证券投资基金，标的指数是沪深 300 指数，本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =95%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+5%×（同业存款利率 t/360）
Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

2、自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类份额，详情请见管
理人网站公告
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 12 月 31 日。

2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2010 年 11 月 02 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规
定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3、自 2019-06-05 起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额，详情请见
管理人网站公告。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类份额，2019 年度数据
统计区间为 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日，数据按实际存续期计算，不按整个自然年度
进行折算。
3.3 其他指标
注：无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888
号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴
业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年
12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，
公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 65 只基金，
包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

兴全沪深

300 指数

增强型证 硕士，历任兴业证券研究发展中心研究
券投资基 员，兴证全球基金管理有限公司行业研究
金（LOF）、 2010 年 员，兴全趋势投资混合型证券投资基金
申庆 兴全中证 11 月 2 - 26 年 （LOF）基金经理助理、兴全全球视野股
800 六个 日 票型证券投资基金基金经理、基金管理部
月持有期 总监助理、兴全恒益债券型证券投资基金
指数增强 基金经理。

型证券投

资基金基

金经理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人制定了《兴证全球基金管理有限公司公平交易管理办法》，并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范，从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年是值得被铭记的一年，全年呈现宏观交易和主题交易交替主导市场的格局，博弈强度明显高于以往。年初市场主流观点对宏观交易的预期较强，但主流观点对诸如政策和名义回报率等方面的判断并不准确，而海外超预期的科技突破也直接将市场的关注点从宏观转向主题。回顾全年，年初市场在经历 2022 年的调整后风险溢价率较高，而投资者对于疫后复苏也给予较高的预期，一定程度上也得到数据验证，导致风险偏好短期快速上升。但随后更多的宏观数据显示复苏呈现较强的结构性特征，地产链总体偏弱，出口链虽然好于预期但也多少受到海外库存周期的扰动，市场风险偏好再次逐渐回落。至于科技主题方面的投资则一如既往充满挑战，情绪从乐观到回归理性往往是几个月甚至几周的时间，对交易能力要求较高。

在具体操作上，我们依然坚持在保持总体行业和风格均衡前提下的行业内相对综合价值比较的选股策略，并积极把握各种确定性的超额收益甚至绝对收益。总体上 2023 年的市场风格较为贴合本产品长期稳定坚持的价值投资风格，取得较好效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴全沪深 300 指数（LOF）A 的基金份额净值为 2.0647 元，本报告期基金
份额净值增长率为-6.30%，同期业绩比较基准收益率为-10.79%；兴全沪深 300 指数 C 的基金份额净值为 2.0319 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.68%，同期业绩比较基准收益率为-10.79%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

关于宏观经济，我们之前的判断基本准确，2023 年是过渡性的一年，经济增长诉求较强，但过程面临诸多挑战。年初对地产链复苏低于预期的担忧成为现实，而出口链由于结构变化而好于预期，但多少仍受到海外库存周期的负面影响。同时，在低基数条件下，实现经济目标并不过于困难，最终数据也好于年初目标。展望 2024 年，最大的不同是不再面临低基数的条件，或许意味着逆周期政策需要更好的发力。考虑到人口长期趋势以及资本边际回报下降，单纯靠堆积生产要素拉动经济的传统发展模式无论是客观条件还是实际效果都不再是个最佳选择，而如何提高全要素生产力则成为我国中长期战略的重要课题，需要对后地产时代转型过程中的波折保持定力。
关于市场，全年的走势大致符合“强预期、弱现实”环境下的特征，不过下半年市场对于“弱现实”的悲观程度超出我们的预期，可能一方面市场参与者结构并不如之前预料的稳定，另一方面在最近 2-3 年的产能投资周期中，部分行业产能投放降低了名义回报率。当然，与 2023 年初相比，目前进一步上升的风险溢价给投资者额外增加了估值保护，而进一步下降的中长期无风险收益率也大幅降低了持股的机会成本。虽然风险偏好未必能够短期扭转，但持续下降的无风险收益
使得股债性价比不断往权益一端倾斜，相信在此过程中有望重新迎来长期资金。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本基金管理人通过以下工作的开展，有力地保证了本基金整体运作的合法合规，从而最大程度地保护了基金份额持有人和其他相关当事人的合法权益：

1、实时风险监控：通过风控系统对本基金的运作进行实时监控，每日撰写监控日志，在此基础上每周撰写信息周报，对本基金遵守风控指标的情况进行汇总、分析和提示。

2、加强事后人工分析，并定期撰写风险管理报告。除系统控制外，公司风险管理部还对一些无法嵌入系统的风控指标进行了事后人工计算分析和复核，并同样反映在监控日志和信息周报中。此外，在每个季度结束之后，公司风险管理部会对基金的流动性进行压力测试并出具书面报告，对旗下每只基金进行全面的风险评价并形成风险分析报告，并提交公司领导和基金经理审阅。

3、进一步加强对公平交易的监控。根据监管部门的要求以及公司公平交易相关工作的不断深入开展，公司进一步明确了公平交易执行和分析中的具体标准，将公平交易问题分为交易的公平和投资策略的公平，主要包括：（1）明确交易部的分单规则及其识别异常下单行为的职责，保证交易的公平；（2）通过 T 检验、模拟利益输送金额、具体可疑交易分析等方法，对以往的下单及交易记录进行分析，保证投资策略的公平。

4、季度监察稽核和专项稽核：根据中国证监会《关于基金管理公司报送监察稽核报告的通知》以及《证券投资基金管理有限公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》等规定，认真做好公司各季度监察稽核工作。对照中国证监会的季度监察稽核项目表，对本基金的守法合规情况进行逐条检视。此外，在公司审计部对投研部门展开的专项稽核中，也会对本基金的业务进行全面检查。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效
执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人中国农业银行股份有限公司在对兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00147 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)全体持有人

我们审计了兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的
财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年
度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操
作的有关规定编制，公允反映了兴全沪深 300 指数增强型
证券投资基金(LOF)2023年12月31日的财务状况以及2023
年度的经营成果和净资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于兴全沪深 300 指数增强型证券投
资基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

兴证全球基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理
层对其他信息负责。其他信息包括兴全沪深 300 指数增强
型证券投资基金(LOF)年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
其他信息 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督
管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制
财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。

管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估兴全沪深
任 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除
非基金管理人管理层计划清算兴全沪深 300 指数增强型证
券投资基金(LOF)、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督兴全沪深 300 指数增强型证券
投资基金(LOF)的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误


任 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判
断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得
出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对兴全沪
深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)持续经营能力产生重
大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况
可能导致兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)不能
持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 吴凌志 冯适

会计师事务所的地址 上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 27 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 6,087,835.63 1,379,850.38

结算备付金 5,392,893.16 5,549,263.85

存出保证金 145,494.48 149,966.40

交易性金融资产 7.4.7.2 5,515,846,705.32 5,002,916,985.86

其中：股票投资 5,090,349,813.15 4,599,039,198.17

基金投资 - -

债券投资 425,496,892.17 403,877,787.69

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 2,108,915.39 2,838,028.73

应收股利 - -

应收申购款 13,096,811.74 8,562,012.17

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 5,542,678,655.72 5,021,396,107.39

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 143,479,542.69 165,388,535.24

应付清算款 8,027,528.53 4,143,749.04

应付赎回款 10,680,739.24 4,603,259.68

应付管理人报酬 3,561,337.08 3,271,718.40

应付托管费 667,750.74 613,447.19

应付销售服务费 135,946.34 68,620.59

应付投资顾问费 - -

应交税费 2,861.75 1,393.67

应付利润 - -

递延所得税负债 - -


其他负债 7.4.7.9 824,377.47 964,883.52

负债合计 167,380,083.84 179,055,607.33

净资产：

实收基金 7.4.7.10 2,606,762,162.77 2,198,593,539.25

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 2,768,536,409.11 2,643,746,960.81

净资产合计 5,375,298,571.88 4,842,340,500.06

负债和净资产总计 5,542,678,655.72 5,021,396,107.39

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，兴全沪深 300 指数（LOF）A 基金份额净值 2.0647 元，基
金份额总额 2,399,013,940.97 份；兴全沪深 300 指数 C 基金份额净值 2.0319 元，基金份额总额
207,748,221.80 份。兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）份额总额合计为2,606,762,162.77 份。
7.2 利润表
会计主体：兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -283,619,946.97 -581,490,085.75

1.利息收入 161,615.18 159,960.69

其中：存款利息收入 7.4.7.13 135,372.20 157,042.66

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 26,242.98 2,918.03
资产收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 206,210,781.50 135,843,926.76
“-”填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 37,346,365.74 -22,696,051.33

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 15,668,602.08 29,883,056.80

资产支持证券 7.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 7.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 153,195,813.68 128,656,921.29


以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 7.4.7.20 -491,214,919.92 -718,449,373.40
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 7.4.7.21 1,222,576.27 955,400.20
“-”号填列）

减：二、营业总支出 55,835,336.29 48,120,376.54

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 41,281,842.28 35,501,684.50

其中：暂估管理人报 - -
酬

2．托管费 7.4.10.2.2 7,740,345.40 6,656,565.92

3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,248,925.24 598,435.06

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 4,498,075.23 4,412,686.36

其中：卖出回购金融 4,498,075.23 4,412,686.36
资产支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 2,452.51 2,511.97

8．其他费用 7.4.7.23 1,063,695.63 948,492.73

三、利润总额（亏损 -339,455,283.26 -629,610,462.29
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 -339,455,283.26 -629,610,462.29
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 -339,455,283.26 -629,610,462.29

7.3 净资产变动表
会计主体：兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,198,593,539. 2,643,746,960. 4,842,340,500.0
资产 -

25 81 6


加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,198,593,539. 2,643,746,960. 4,842,340,500.0
资产 -

25 81 6

三、本期增减变

动额（减少以“-” 408,168,623.52 - 124,789,448.30 532,958,071.82
号填列）

（一）、综合收益 -

总额 - - -339,455,283.26
339,455,283.26

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 408,168,623.52 - 464,244,731.56 872,413,355.08
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,073,483,282. 1,294,456,968. 2,367,940,250.9
购款 -

55 42 7

-
2.基金赎 - -

回款 - 1,495,526,895.8
665,314,659.03 830,212,236.86

9

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,606,762,162. 2,768,536,409. 5,375,298,571.8
资产 -

77 11 8

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 1,793,592,941. - 2,801,067,546. 4,594,660,487.8
资产


08 73 1

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 1,793,592,941. 2,801,067,546. 4,594,660,487.8
资产 -

08 73 1

三、本期增减变 -

动额（减少以“-” 405,000,598.17 - 247,680,012.25
号填列） 157,320,585.92

（一）、综合收益 -

总额 - - -629,610,462.29
629,610,462.29

（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 405,000,598.17 - 472,289,876.37 877,290,474.54
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,157,792,583. 2,109,712,135.4
购款 951,919,552.20 -

22 2

-
2.基金赎 - -

回款 - 1,232,421,660.8
546,918,954.03 685,502,706.85

8

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,198,593,539. 2,643,746,960. 4,842,340,500.0
资产 -

25 81 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：


杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金
(LOF)，（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1068 号《关于核准兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由兴证全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2010 年 11 月 2 日正
式生效，首次设立募集规模为 2,955,476,122.49 份基金份额。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为兴证全球基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结
算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金于 2011 年 1 月 1 日起更名为
兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)。自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强
型证券投资基金（LOF）C 类份额，仅 A 类份额上市交易。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金的业绩基准为：沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成
果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

(2)金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。


当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

(1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。


(3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。


债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

(3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

(4) 信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。


(5) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收
入。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；

(3)本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金销售服务费按前一日基金资产净值的
0.40%的年费率逐日计提；

基金指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%年费率计提，每日计算，逐日累计，按季支
付，每季度指数许可使用基点费的下限为人民币 5 万元。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；

(2) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金
份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%；若基金合同生效
不满 3 个月，可不进行收益分配；基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；

(3) 基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位各类基金份额收益分
配金额后不能低于面值；

(4) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (本基金场内份额的分红方式只能是现金分红。)基金实施收益分配的，基金红利发放日距离收益分配基准日，即收益分配基准日可供分配利润计算截止日，不得超过 15 个工作日；
(5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在不影响投资者利益的情况下，基金管理
人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。
7.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

(2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政
部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、
债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营
业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不

再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 6,087,835.63 1,379,850.38

等于：本金 6,086,966.01 1,378,183.60

加：应计利息 869.62 1,666.78

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月 - -
以内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 6,087,835.63 1,379,850.38

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 5,260,571,659.07 - 5,090,349,813.15 -
170,221,845.92

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

债 交易所 132,148,295.34 411,050.21 140,174,180.65 7,614,835.10
券 市场


银行间 281,520,190.00 4,785,711.52 285,322,711.52 -983,190.00
市场

合计 413,668,485.34 5,196,761.73 425,496,892.17 6,631,645.10

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 5,674,240,144.41 5,196,761.73 5,515,846,705.32 -
163,590,200.82

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,281,202,419.17 - 4,599,039,198.17 317,836,779.00

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 148,801,124.07 478,255.03 159,794,519.20 10,515,140.10
债 市场

券 银行间 241,085,200.00 3,725,268.49 244,083,268.49 -727,200.00
市场

合计 389,886,324.07 4,203,523.52 403,877,787.69 9,787,940.10

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,671,088,743.24 4,203,523.52 5,002,916,985.86 327,624,719.10

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况
注：本基金本报告期末无期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况
注：本基金本报告期末无黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末及上年度末均无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无债权投资。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金无债权投资减值准备。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他债权投资。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金无其他债权投资减值准备。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他权益工具投资。
7.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 9,467.08 12,615.19

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 428,441.66 410,372.77

其中：交易所市场 420,846.89 402,461.30

银行间市场 7,594.77 7,911.47

应付利息 - -

预提费用 176,000.00 176,000.00

应付指数使用费 210,468.73 365,895.56

合计 824,377.47 964,883.52

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
兴全沪深 300 指数（LOF）A

项目 本期


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 2,101,102,660.74 2,101,102,660.74

本期申购 748,639,596.08 748,639,596.08

本期赎回（以“-”号填列） -450,728,315.85 -450,728,315.85

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,399,013,940.97 2,399,013,940.97

兴全沪深 300 指数 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 97,490,878.51 97,490,878.51

本期申购 324,843,686.47 324,843,686.47

本期赎回（以“-”号填列） -214,586,343.18 -214,586,343.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 207,748,221.80 207,748,221.80

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.11 其他综合收益
注：本基金本报告期末无其他综合收益。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
兴全沪深 300 指数（LOF）A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 2,873,574,168.81 -344,607,565.45 2,528,966,603.36

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 2,873,574,168.81 -344,607,565.45 2,528,966,603.36

本期利润 143,596,710.94 -452,698,901.68 -309,102,190.74

本期基金份额交易产 427,811,126.22 -93,521,618.86 334,289,507.36
生的变动数

其中：基金申购款 1,057,251,532.75 -149,585,839.77 907,665,692.98

基金赎回款 -629,440,406.53 56,064,220.91 -573,376,185.62

本期已分配利润 - - -

本期末 3,444,982,005.97 -890,828,085.99 2,554,153,919.98


兴全沪深 300 指数 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 121,754,387.71 -6,974,030.26 114,780,357.45

加：会计政策变更 - - -

前期差错更正 - - -

其他 - - -

本期期初 121,754,387.71 -6,974,030.26 114,780,357.45

本期利润 8,162,925.72 -38,516,018.24 -30,353,092.52

本期基金份额交易产 141,699,688.39 -11,744,464.19 129,955,224.20
生的变动数

其中：基金申购款 418,280,555.17 -31,489,279.73 386,791,275.44

基金赎回款 -276,580,866.78 19,744,815.54 -256,836,051.24

本期已分配利润 - - -

本期末 271,617,001.82 -57,234,512.69 214,382,489.13

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022
日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 32,320.55 39,144.95

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 94,055.50 113,835.50

其他 8,996.15 4,062.21

合计 135,372.20 157,042.66

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12
31日 月31日

股票投资收益——买卖 37,346,365.74 -22,696,051.33
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 37,346,365.74 -22,696,051.33

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
31 日 12 月 31 日

卖出股票成交总 295,200,729.05 495,865,482.25
额

减：卖出股票成本 256,589,959.04 516,523,689.64
总额

减：交易费用 1,264,404.27 2,037,843.94

买卖股票差价收 37,346,365.74 -22,696,051.33
入
7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益证券出借差价收入。
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

债券投资收益——利 8,637,532.27 7,299,394.56
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 7,031,069.81 22,583,662.24
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入
债券投资收益——申

- -
购差价收入

合计 15,668,602.08 29,883,056.80

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月
31日 31日

卖出债券（债转股及债 457,760,946.52 422,321,664.64
券到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 442,639,134.38 391,933,272.59
总额

减：应计利息总额 8,079,820.87 7,794,474.11

减：交易费用 10,921.46 10,255.70

买卖债券差价收入 7,031,069.81 22,583,662.24

7.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益申购差价收入。
7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。7.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益赎回差价收入。
7.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益申购差价收入。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。
7.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益赎回差价收入。
7.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益申购差价收入。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益买卖权证差价收入。

7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益其他投资收益。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12

31 日 月 31 日

股票投资产生的股利 153,195,813.68 128,656,921.29
收益

其中：证券出借权益 - -
补偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 153,195,813.68 128,656,921.29

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -491,214,919.92 -718,449,373.40

股票投资 -488,058,624.92 -690,772,754.42

债券投资 -3,156,295.00 -27,676,618.98

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价 - -
值变动产生的预估增值税

合计 -491,214,919.92 -718,449,373.40

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022
月 31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 1,207,501.69 950,624.89

基金转换费收入 15,074.58 4,775.31

合计 1,222,576.27 955,400.20

7.4.7.22 信用减值损失
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 56,000.00 56,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 24,358.75 25,258.94

账户维护费用 37,200.00 37,200.00

指数使用费 825,636.88 710,033.79

其他 500.00 -

合计 1,063,695.63 948,492.73

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、基金销售机构、C 类份额注册登记

基金”) 机构

中国农业银行股份有限公司(“农业银 基金托管人、基金销售机构

行”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

全 球 人 寿 保 险 国 际 公 司 (AEGON 基金管理人的股东

International B.V)

兴证全球资本管理（上海）有限公司(“兴 基金管理人的子公司

证全球资本”)
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

月 31 日

关联方名称 占当期股

票 占当期股票

成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的比例

的比例 （%）

（%）

兴业证券 1,279,154,850.60 100.00 1,708,364,861.11 100.00

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名 月 31 日

称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）

比例（%）

兴业证券 117,809,678.35 100.00 164,572,422.54 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日
31 日

关联方名称 占当期债券 占当期债券
成交金额 回购 成交金额 回购

成交总额的 成交总额的
比例（%） 比例（%）

兴业证券 11,931,271,000.00 100.00 15,086,246,000.00 100.00

7.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2023年1月1日至2023年12月31日

关联方名称 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 907,754.68 100.00 420,846.89 100.00

关联方名称 上年度可比期间

2022年1月1日至2022年12月31日


当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例

（%）

兴业证券 1,250,616.80 100.00 402,461.30 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 41,281,842.28 35,501,684.50

其中：应支付销售机构的客户维 14,834,150.36 12,038,023.83
护费

应支付基金管理人的净管理费 26,447,691.92 23,463,660.67

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022

12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 7,740,345.40 6,656,565.92

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 兴全沪深 300 指数

兴全沪深 300 指数 C 合计

（LOF）A

兴业证券 - 941.02 941.02

兴证全球基金 - 61,429.14 61,429.14


合计 - 62,370.16 62,370.16

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

兴全沪深 300 指数 兴全沪深 300 指数 C 合计

（LOF）A

兴业证券 - 796.63 796.63

兴证全球基金 - 40,199.75 40,199.75

合计 - 40,996.38 40,996.38

注：A 类份额不收取销售服务费，C 类份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的 C 类基金份额销售服务费=C 类基金份额前一日的基金资产净值×0.40%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日

31 日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

农业银行 6,087,835.63 32,320.55 1,379,850.38 39,144.95

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
注：本基金在本报告期内未进行过利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成 流 期

证 功 通 末 数量

证券 券 认 受限 受 认购 估 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 购 期 限 价格 值 位： 成本总额 注
称 日 类 单 股）

型 价

202 新

永 3 年 股

00123 达 12 6 个月 流 12.05 19.9 189 2,277.45 3,764.88 -
9 股 月 4 通 2

份 日 受

限

202 新

夏 3 年 股

00130 厦 11 6 个月 流 53.63 75.3 64 3,432.32 4,823.04 -
6 精 月 9 通 6

密 日 受

限

202 新

联 3 年 股

00132 域 11 6 个月 流 41.18 48.6 99 4,076.82 4,815.36 -
6 股 月 1 通 4

份 日 受

限

00135 兴 202 6 个月 新 41.00 44.1 87 3,567.00 3,841.92 -
8 欣 3 年 股 6


新 12 流

材 月 通

14 受

日 限

202 新

德 3 年 股

00137 冠 10 6 个月 流 31.68 31.2 205 6,494.40 6,410.35 -
8 新 月 通 7

材 23 受

日 限

非

公

海 202 开

00270 欣 3 年 发

2 食 8 月 6 个月 行 5.01 6.02 399,201 1,999,997.01 2,403,190.02 -
品 23 流

日 通

受

限

非

202 公

光 3 年 开

00270 洋 11 发

8 股 月 6 个月 行 6.98 7.53 644,699 4,499,999.02 4,854,583.47 -
份 10 流

日 通

受

限

非

公

特 202 开

00272 一 3 年 发 16.7 10,000,003.6 12,263,740.7

8 药 9 月 6 个月 行 13.65 4 732,601 5 4 -
业 28 流

日 通

受

限

非

锦 202 公

30012 富 3 年 开 1,944,44

8 技 11 6 个月 发 3.60 4.34 4 6,999,998.40 8,438,886.96 -
术 月 9 行

日 流

通


受

限

非

公

东 202 开

30035 土 3 年 发 2,710,28 28,999,996.0 25,666,351.6

3 科 8 月 6 个月 行 10.70 9.47 0 0 0 -
技 14 流

日 通

受

限

新

威 202 股

30090 力 3 年 6 个月 流 35.41 61.5 304 10,764.64 18,705.12 -
4 传 8 月 通 3

动 2 日 受

限

202 新

君 3 年 股

30117 逸 7 月 6 个月 流 31.33 38.1 438 13,722.54 16,714.08 -
2 数 19 通 6

码 日 受

限

202 新

朗 3 年 股

30120 威 6 月 6 个月 流 25.82 31.8 306 7,900.92 9,730.80 -
2 股 28 通 0

份 日 受

限

202 新

威 3 年 股

30125 尔 8 月 6 个月 流 28.88 34.5 321 9,270.48 11,103.39 -
1 高 30 通 9

日 受

限

202 新

恒 3 年 股

30126 工 6 月 6 个月 流 36.90 50.8 198 7,306.20 10,068.30 -
1 精 29 通 5

密 日 受

限

30127 英 202 新 53.3

2 华 3 年 6 个月 股 51.39 8 173 8,890.47 9,234.74 -
特 7 月 流


6 日 通

受

限

202 新

明 3 年 股

30129 阳 6 月 6 个月 流 38.13 28.3 1,206 45,984.78 34,202.16 -
1 电 21 通 6

气 日 受

限

202 新

海 3 年 股

30129 科 6 月 6 个月 流 19.99 19.3 583 11,654.17 11,281.05 -
2 新 29 通 5

源 日 受

限

新

信 202 股

30132 音 3 年 6 个月 流 21.00 22.2 458 9,618.00 10,181.34 -
9 电 7 月 通 3

子 5 日 受

限

新

蓝 202 股

30134 箭 3 年 6 个月 流 18.08 44.5 613 11,083.04 27,321.41 -
8 电 8 月 通 7

子 1 日 受

限

新

国 202 股

30137 科 3 年 6 个月 流 13.39 16.0 1,240 16,603.60 19,852.40 -
0 恒 7 月 通 1

泰 3 日 受

限

202 新

敷 3 年 股

30137 尔 7 月 6 个月 流 55.68 37.5 564 31,403.52 21,195.12 -
1 佳 24 通 8

日 受

限

202 新

30137 科 3 年 股 43.5

2 净 8 月 6 个月 流 45.00 9 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 通

受


限

新

赛 202 股

30138 维 3 年 6 个月 流 20.45 29.6 571 11,676.95 16,952.99 -
1 时 7 月 通 9

代 5 日 受

限

202 新

仁 3 年 股

30139 信 6 月 6 个月 流 26.68 18.6 520 13,873.60 9,718.80 -
5 新 21 通 9

材 日 受

限

202 新

安 3 年 股

30141 培 12 6 个月 流 33.25 58.1 164 5,453.00 9,543.16 -
3 龙 月 通 9

11 受

日 限

202 新

协 3 年 股

30141 昌 8 月 6 个月 流 51.88 50.2 189 9,805.32 9,487.80 -
8 科 10 通 0

技 日 受

限

新

盘 202 股

30145 古 3 年 6 个月 流 37.96 30.3 407 15,449.72 12,368.73 -
6 智 7 月 通 9

能 6 日 受

限

202 新

丰 3 年 股

30145 茂 12 6 个月 流 31.90 39.8 208 6,635.20 8,286.72 -
9 股 月 6 通 4

份 日 受

限

202 新

恒 3 年 股

30146 达 8 月 6 个月 流 36.58 33.0 275 10,059.50 9,099.75 -
9 新 10 通 9

材 日 受

限

30148 致 202 6 个月 新 57.66 47.2 482 27,792.12 22,774.50 -


6 尚 3 年 股 5

科 6 月 流

技 30 通

日 受

限

新

盟 202 股

30148 固 3 年 6 个月 流 5.32 40.9 867 4,612.44 35,512.32 -
7 利 8 月 通 6

1 日 受

限

202 新

豪 3 年 股

30148 恩 6 月 6 个月 流 39.78 69.0 262 10,422.36 18,101.58 -
8 汽 26 通 9

电 日 受

限

202 新

思 3 年 股

30148 泉 10 6 个月 流 41.66 64.1 128 5,332.48 8,206.08 -
9 新 月 通 1

材 16 受

日 限

新

乖 202 股

30149 宝 3 年 6 个月 流 39.99 38.8 554 22,154.46 21,500.74 -
8 宠 8 月 通 1

物 9 日 受

限

202 新

维 3 年 股

30149 科 7 月 6 个月 流 19.50 28.9 371 7,234.50 10,733.03 -
9 精 13 通 3

密 日 受

限

202 新

飞 3 年 股

30150 南 9 月 6 个月 流 23.97 20.8 455 10,906.35 9,504.95 -
0 资 13 通 9

源 日 受

限

30150 苏 202 新 35.8

5 州 3 年 6 个月 股 26.35 1 194 5,111.90 6,947.14 -
规 7 月 流


划 12 通

日 受

限

202 新

民 3 年 股

30150 生 8 月 6 个月 流 10.00 15.8 851 8,510.00 13,488.35 -
7 健 24 通 5

康 日 受

限

202 新

中 3 年 股

30150 机 11 6 个月 流 16.82 26.6 419 7,047.58 11,178.92 -
8 认 月 通 8

检 23 受

日 限

202 新

金 3 年 股

30150 凯 7 月 6 个月 流 56.56 62.2 266 15,044.96 16,553.18 -
9 生 26 通 3

科 日 受

限

新

固 202 股

30151 高 3 年 6 个月 流 12.00 35.0 396 4,752.00 13,863.96 -
0 科 8 月 通 1

技 4 日 受

限

202 新

港 3 年 股

30151 通 7 月 6 个月 流 31.16 28.2 230 7,166.80 6,502.10 -
5 医 13 通 7

疗 日 受

限

202 新

中 3 年 股

30151 远 12 6 个月 流 6.87 15.5 604 4,149.48 9,368.04 -
6 通 月 1 通 1

日 受

限

陕 202 新

30151 西 3 年 股 43.6

7 华 10 6 个月 流 26.87 9 185 4,970.95 8,082.65 -
达 月 9 通

日 受


限

202 新

长 3 年 股

30151 华 7 月 6 个月 流 25.75 23.0 385 9,913.75 8,858.85 -
8 化 26 通 1

学 日 受

限

202 新

舜 3 年 股

30151 禹 7 月 6 个月 流 20.93 20.2 442 9,251.06 8,932.82 -
9 股 19 通 1

份 日 受

限

202 新

万 3 年 股

30152 邦 9 月 6 个月 流 67.88 52.7 160 10,860.80 8,438.40 -
0 医 18 通 4

药 日 受

限

202 新

儒 3 年 股

30152 竞 8 月 6 个月 流 99.57 81.4 266 26,485.62 21,668.36 -
5 科 23 通 6

技 日 受

限

202 新

国 3 年 股

30152 际 12 6 个月 流 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
6 复 月 通

材 19 受

日 限

202 新

多 3 年 股

30152 浦 8 月 6 个月 流 71.80 68.9 148 10,626.40 10,198.68 -
8 乐 17 通 1

日 受

限

202 新

福 3 年 股

30152 赛 8 月 6 个月 流 36.60 37.8 182 6,661.20 6,894.16 -
9 科 31 通 8

技 日 受

限

30153 威 202 6 个月 新 29.50 33.1 225 6,637.50 7,461.00 -


3 马 3 年 股 6

农 8 月 流

机 7 日 通

受

限

202 新

崇 3 年 股

30154 德 9 月 6 个月 流 66.80 58.9 136 9,084.80 8,022.64 -
8 科 11 通 9

技 日 受

限

新

斯 202 股

30155 菱 3 年 6 个月 流 37.56 43.5 260 9,765.60 11,328.20 -
0 股 9 月 通 7

份 6 日 受

限

202 新

惠 3 年 股

30155 柏 10 6 个月 流 22.88 32.4 224 5,125.12 7,266.56 -
5 新 月 通 4

材 24 受

日 限

202 新

三 3 年 股

30155 态 9 月 6 个月 流 7.33 13.4 1,458 10,687.14 19,537.20 -
8 股 21 通 0

份 日 受

限

202 新

中 3 年 股

30155 集 9 月 6 个月 流 24.22 18.2 1,315 31,849.30 23,985.60 -
9 环 26 通 4

科 日 受

限

202 新

达 3 年 股

30156 利 12 6 个月 流 8.90 22.1 576 5,126.40 12,752.64 -
6 凯 月 通 4

普 22 受

日 限

30156 思 202 新 35.5

8 泰 3 年 6 个月 股 23.23 8 246 5,714.58 8,752.68 -
克 11 流


月 通

21 受

日 限

202 新

宏 3 年 股

60109 盛 12 6 个月 流 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
6 华 月 通

源 15 受

日 限

202 新

鼎 3 年 股

60300 龙 12 6 个月 流 16.80 31.1 195 3,276.00 6,082.05 -
4 科 月 通 9

技 20 受

日 限

非

公

安 202 开

60303 孚 3 年 发 46.9

1 科 12 6 个月 行 37.02 3 54,025 2,000,005.50 2,535,393.25 -
技 月 7 流

日 通

受

限

新

热 202 股

60307 威 3 年 6 个月 流 23.10 23.3 182 4,204.20 4,242.42 -
5 股 9 月 通 1

份 1 日 受

限

202 新

上 3 年 股

60310 海 10 6 个月 流 14.23 18.1 292 4,155.16 5,311.48 -
7 汽 月 通 9

配 25 受

日 限

202 新

浙 3 年 股

60311 江 7 月 6 个月 流 15.32 23.8 226 3,462.32 5,394.62 -
9 荣 21 通 7

泰 日 受

限

60319 润 202 6 个月 新 17.38 16.6 303 5,266.14 5,047.98 -
3 本 3 年 股 6


股 10 流

份 月 9 通

日 受

限

202 新

金 3 年 股

60327 帝 8 月 6 个月 流 21.77 29.5 195 4,245.15 5,768.10 -
0 股 25 通 8

份 日 受

限

202 新

天 3 年 股

60327 元 10 6 个月 流 9.50 18.9 178 1,691.00 3,376.66 -
3 智 月 通 7

能 16 受

日 限

202 新

众 3 年 股

60327 辰 8 月 6 个月 流 49.97 39.7 193 9,644.21 7,662.10 -
5 科 16 通 0

技 日 受

限

202 新

恒 3 年 股

60327 兴 9 月 6 个月 流 25.73 24.8 134 3,447.82 3,333.92 -
6 新 18 通 8

材 日 受

限

新

华 202 股

60329 勤 3 年 6 个月 流 80.80 77.7 593 47,914.40 46,105.75 -
6 技 8 月 通 5

术 1 日 受

限

202 新

安 3 年 股

60337 邦 12 6 个月 流 19.10 34.7 88 1,680.80 3,058.00 -
3 护 月 通 5

卫 13 受

日 限

华 202 新

68834 虹 3 年 6 个月 股 52.00 42.0 57,825 3,006,900.00 2,432,119.50 -
7 公 7 月 流 6

司 27 通


日 受

限

202 新

光 3 年 股

68845 格 7 月 6 个月 流 53.09 36.4 167 8,866.03 6,082.14 -
0 科 17 通 2

技 日 受

限

新

广 202 股

68854 钢 3 年 6 个月 流 9.87 12.7 4,048 39,953.76 51,612.00 -
8 气 8 月 通 5

体 8 日 受

限

202 新

中 3 年 股

68854 巨 8 月 6 个月 流 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
9 芯 30 通

日 受

限

202 新

航 3 年 股

68856 材 7 月 6 个月 流 78.99 60.4 1,501 118,563.99 90,795.49 -
3 股 12 通 9

份 日 受

限

新

信 202 股

68857 宇 3 年 6 个月 流 23.68 28.8 285 6,748.80 8,208.00 -
3 人 8 月 通 0

9 日 受

限

202 新

芯 3 年 股

68858 动 6 月 6 个月 流 26.74 38.6 648 17,327.52 25,058.16 -
2 联 21 通 7

科 日 受

限

新

司 202 股

68859 南 3 年 6 个月 流 50.50 50.5 216 10,908.00 10,914.48 -
2 导 8 月 通 3

航 7 日 受

限


202 新

康 3 年 股

68860 鹏 7 月 6 个月 流 8.66 11.0 1,066 9,231.56 11,789.96 -
2 科 13 通 6

技 日 受

限

202 新

天 3 年 股

68860 承 6 月 6 个月 流 55.00 74.1 140 7,700.00 10,379.60 -
3 科 30 通 4

技 日 受

限

202 新

埃 3 年 股

68861 科 7 月 6 个月 流 73.33 51.0 275 20,165.75 14,025.00 -
0 光 10 通 0

电 日 受

限

202 新

威 3 年 股

68861 迈 7 月 6 个月 流 47.29 37.9 422 19,956.38 16,023.34 -
2 斯 19 通 7

日 受

限

202 新

逸 3 年 股

68864 飞 7 月 6 个月 流 46.80 36.0 219 10,249.20 7,899.33 -
6 激 21 通 7

光 日 受

限

202 新

中 3 年 股

68864 邮 11 6 个月 流 15.18 21.4 303 4,599.54 6,493.29 -
8 科 月 6 通 3

技 日 受

限

202 新

盛 3 年 股

68865 邦 7 月 6 个月 流 39.90 46.0 178 7,102.20 8,196.90 -
1 安 19 通 5

全 日 受

限

68865 京 202 6 个月 新 31.95 52.2 416 13,291.20 21,736.00 -
2 仪 3 年 股 5


装 11 流

备 月 通

22 受

日 限

202 新

康 3 年 股

68865 希 11 6 个月 流 10.50 15.9 648 6,804.00 10,361.52 -
3 通 月 通 9

信 10 受

日 限

202 新

浩 3 年 股

68865 辰 9 月 6 个月 流 103.4 78.2 101 10,443.40 7,901.23 -
7 软 25 通 0 3

件 日 受

限

新

碧 202 股

68867 兴 3 年 6 个月 流 36.12 34.3 226 8,163.12 7,751.80 -
1 物 8 月 通 0

联 2 日 受

限

202 新

锴 3 年 股

68869 威 8 月 6 个月 流 40.83 43.4 178 7,267.74 7,726.98 -
3 特 10 通 1

日 受

限

新

盛 202 股

68870 科 3 年 6 个月 流 42.66 48.1 549 23,420.34 26,450.82 -
2 通 9 月 通 8

信 6 日 受

限

202 新

中 3 年 股

68871 研 9 月 6 个月 流 29.66 36.3 267 7,919.22 9,716.13 -
6 股 13 通 9

份 日 受

限

艾 202 1 个月 新

68871 罗 3 年 内 股 55.66 55.6 4,844 269,617.04 269,617.04 -
7 能 12 （含 流 6

源 月 ） 通


26 受

日 限

202 新

艾 3 年 股

68871 罗 12 6 个月 流 55.66 55.6 11,303 629,124.98 629,124.98 -
7 能 月 通 6

源 26 受

日 限

202 新

爱 3 年 股

68871 科 9 月 6 个月 流 69.98 60.1 194 13,576.12 11,659.40 -
9 赛 20 通 0

博 日 受

限

202 新

艾 3 年 股

68872 森 11 6 个月 流 28.03 49.8 165 4,624.95 8,223.60 -
0 股 月 通 4

份 29 受

日 限

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为人民币 75,887,550.34 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额

价

210406 21 农发 06 2024 年 1 月 101.54 600,000 60,921,409.84
4 日

220312 22 进出 12 2024 年 1 月 101.52 100,000 10,152,420.77
4 日

230421 23 农发 21 2024 年 1 月 100.57 100,000 10,057,371.58
4 日

合计 800,000 81,131,202.19

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 67,591,992.35 元，于 2024 年 1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 122,793,482.77 140,699,870.09

AAA 以下 16,463,211.74 8,965,325.82

未评级 - -


合计 139,256,694.51 149,665,195.91

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为上市契约型开放式（LOF）基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，
本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
202

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
12
月
31
日
资
产
货

币 6,087,835.6 - - - - - 6,087,835.63
资 3

金
结
算 5,392,893.1

备 6 - - - - - 5,392,893.16
付
金
存
出

保 145,494.48 - - - - - 145,494.48
证
金
交
易

性 920,660.31 83,295,445 227,593,786 112,884,457 802,542.0 5,090,349,81 5,515,846,70
金 .23 .82 .72 9 3.15 5.32
融
资

产
应

收 12,721,592.5 13,096,811.7
申 375,219.15 - - - - 9 4
购
款
应
收

清 - - - - - 2,108,915.39 2,108,915.39
算
款
资

产 12,922,102. 83,295,445 227,593,786112,884,457 802,542.0 5,105,180,32 5,542,678,65
总 73 .23 .82 .72 9 1.13 5.72
计
负
债
应

付 10,680,739.2 10,680,739.2
赎 - - - - - 4 4
回
款
应
付
管

理 - - - - - 3,561,337.08 3,561,337.08
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 667,750.74 667,750.74
管
费
应
付

清 - - - - - 8,027,528.53 8,027,528.53
算
款
卖
出

回 143,479,542 - - - - - 143,479,542.
购 .69 69
金
融

资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 135,946.34 135,946.34
服
务
费
应

交 - - - - - 2,861.75 2,861.75
税
费
其

他 - - - - - 824,377.47 824,377.47
负
债
负

债 143,479,542 - - - - 23,900,541.1 167,380,083.
总 .69 5 84
计
利
率

敏 - 83,295,445 227,593,786112,884,457 802,542.0 5,081,279,77 5,375,298,57
感 130,557,439 .23 .82 .72 9 9.98 1.88
度 .96

缺
口
上
年
度
末
202

2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
12
月
31
日
资
产
货 1,379,850.3

币 8 - - - - - 1,379,850.38
资

金
结
算 5,549,263.8

备 5 - - - - - 5,549,263.85
付
金
存
出

保 149,966.40 - - - - - 149,966.40
证
金
交
易

性 30,606,386. 41,281,619 195,136,138131,479,807 5,373,836 4,599,039,19 5,002,916,98
金 30 .18 .48 .65 .08 8.17 5.86
融
资
产
应
收

申 173,324.55 - - - - 8,388,687.62 8,562,012.17
购
款
应
收

清 - - - - - 2,838,028.73 2,838,028.73
算
款
资

产 37,858,791. 41,281,619 195,136,138131,479,807 5,373,836 4,610,265,91 5,021,396,10
总 48 .18 .48 .65 .08 4.52 7.39
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 4,603,259.68 4,603,259.68
回
款
应
付

管 - - - - - 3,271,718.40 3,271,718.40
理
人
报

酬
应
付

托 - - - - - 613,447.19 613,447.19
管
费
应
付

清 - - - - - 4,143,749.04 4,143,749.04
算
款
卖
出
回

购 165,388,535 165,388,535.
金 .24 - - - - - 24
融
资
产
款
应
付
销

售 - - - - - 68,620.59 68,620.59
服
务
费
应

交 - - - - - 1,393.67 1,393.67
税
费
其

他 - - - - - 964,883.52 964,883.52
负
债
负

债 165,388,535 - - - - 13,667,072.0 179,055,607.
总 .24 9 33
计
利

率 -

敏 127,529,743 41,281,619 195,136,138131,479,807 5,373,836 4,596,598,84 4,842,340,50
感 .76 .18 .48 .65 .08 2.43 0.06
度
缺

口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

市场利率上升 1% -1,154,430.51 -969,621.00

市场利率下降 1% 1,166,041.94 979,918.88

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 5,090,349,813.15 94.70 4,599,039,198.17 94.98
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 425,496,892.17 7.92 403,877,787.69 8.34
产－债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 5,515,846,705.32 102.61 5,002,916,985.86 103.32

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设 使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净
值的变化

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 本期末 （2023 年 12 月 31 上年度末 （2022 年 12 月
分析 日） 31 日 ）

业绩比较基准+10% 508,467,393.14 486,180,684.27

业绩比较基准-10% -508,467,393.14 -486,180,684.27

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 5,146,648,008.19 4,553,274,383.01

第二层次 309,350,942.42 306,776,637.17

第三层次 59,847,754.71 142,865,965.68

合计 5,515,846,705.32 5,002,916,985.86

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市
场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基
金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值
列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 142,865,965.68 142,865,965.68

当期购买 - 157,366,413.68 157,366,413.68

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 259,025,896.76 259,025,896.76

当期利得或损失总额 - 18,641,272.11 18,641,272.11

其中：计入损益的利得或 - 18,641,272.11 18,641,272.11
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 59,847,754.71 59,847,754.71

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 1,229,822.12 1,229,822.12
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益


上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 218,959,689.68 218,959,689.68

当期购买 - 197,406,860.16 197,406,860.16

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 241,681,904.72 241,681,904.72

当期利得或损失总额 - -31,818,679.44 -31,818,679.44

其中：计入损益的利得或 - -31,818,679.44 -31,818,679.44
损失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 142,865,965.68 142,865,965.68

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 1,604,561.05 1,604,561.05
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价值 采用的估 与公允价值
值技术 名称 范围/加权平 之间的关系
均值

平 均 价 格 股票在剩余限售 0.1651-

股票投资 59,847,754.71 亚 式 期 权 期内的股价的预 2.1988 负相关

模型 期年化波动率

不可观察输入值

项目 上年度末公允价 采用的估

值 值技术 名称 范围/加权平 与公允价值
均值 之间的关系

平 均 价 格 股票在剩余限售 0.1444-

股票投资 142,865,965.68 亚 式 期 权 期内的股价的预 2.4756 负相关

模型 期年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。（2022 年 12 月

31 日：无。）

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，
这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 5,090,349,813.15 91.84

其中：股票 5,090,349,813.15 91.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 425,496,892.17 7.68

其中：债券 425,496,892.17 7.68

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 11,480,728.79 0.21

8 其他各项资产 15,351,221.61 0.28

9 合计 5,542,678,655.72 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔 3,126,992.92 0.06
业

B 采矿业 354,679,348.73 6.60

C 制造业 2,306,606,735.11 42.91

电力、热力、燃

D 气及水生产和供 176,003,025.70 3.27
应业

E 建筑业 89,196,704.32 1.66

F 批发和零售业 19,478,414.84 0.36

G 交通运输、仓储 142,463,555.80 2.65
和邮政业

H 住宿和餐饮业 - -


信息传输、软件

I 和信息技术服务 177,284,306.63 3.30
业

J 金融业 1,287,671,611.53 23.96

K 房地产业 89,692,562.16 1.67

L 租赁和商务服务 169,307,803.32 3.15
业

M 科学研究和技术 1,313,390.76 0.02
服务业

N 水利、环境和公 - -
共设施管理业

O 居民服务、修理 - -
和其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱 14,914,569.60 0.28
乐业

S 综合 - -

合计 4,831,739,021.42 89.89

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔

业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 171,317,532.07 3.19

电力、热力、燃

D 气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 7,020,778.00 0.13

G 交通运输、仓储

和邮政业 2,229,048.00 0.04

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件

I 和信息技术服务

业 4,290,514.66 0.08

J 金融业 - -

K 房地产业 2,916,765.88 0.05

L 租赁和商务服务

业 6,846.40 0.00

M 科学研究和技术

服务业 143,593.26 0.00

N 水利、环境和公 137,074.76 0.00


共设施管理业

O 居民服务、修理

和其他服务业 - -

P 教育 24,190,103.76 0.45

Q 卫生和社会工作 46,358,534.94 0.86

R 文化、体育和娱

乐业 - -

S 综合 - -

合计 258,610,791.73 4.81

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

1 600519 贵州茅台 189,800 327,594,800.00 6.09

2 601601 中国太保 11,058,840 262,979,215.20 4.89

3 000895 双汇发展 9,145,900 244,286,989.00 4.54

4 601318 中国平安 5,218,863 210,320,178.90 3.91

5 601888 中国中免 1,977,100 165,463,499.00 3.08

6 000100 TCL 科技 37,977,680 163,304,024.00 3.04

7 600741 华域汽车 9,308,816 151,547,524.48 2.82

8 000938 紫光股份 7,576,829 146,611,641.15 2.73

9 600036 招商银行 4,432,570 123,314,097.40 2.29

10 601009 南京银行 15,148,845 111,798,476.10 2.08

11 601336 新华保险 3,361,892 104,655,697.96 1.95

12 601225 陕西煤业 4,758,807 99,411,478.23 1.85

13 002841 视源股份 2,032,893 93,025,183.68 1.73

14 000983 山西焦煤 8,298,844 81,992,578.72 1.53

15 600690 海尔智家 3,828,800 80,404,800.00 1.50

16 601166 兴业银行 4,858,818 78,761,439.78 1.47

17 000858 五粮液 533,829 74,901,546.99 1.39

18 300124 汇川技术 1,078,600 68,102,804.00 1.27

19 600309 万华化学 883,959 67,905,730.38 1.26

20 600900 长江电力 2,816,280 65,731,975.20 1.22

21 601088 中国神华 1,948,808 61,095,130.80 1.14

22 601360 三六零 6,498,869 58,554,809.69 1.09

23 601138 工业富联 3,587,790 54,247,384.80 1.01

24 000001 平安银行 5,718,880 53,700,283.20 1.00


25 001979 招商蛇口 5,309,672 50,601,174.16 0.94

26 601006 大秦铁路 6,668,800 48,082,048.00 0.89

27 600028 中国石化 8,098,885 45,191,778.30 0.84

28 601398 工商银行 9,088,820 43,444,559.60 0.81

29 002555 三七互娱 2,248,782 42,299,589.42 0.79

30 600406 国电南瑞 1,824,607 40,725,228.24 0.76

31 600019 宝钢股份 6,639,836 39,374,227.48 0.73

32 601816 京沪高铁 7,700,000 37,884,000.00 0.70

33 000333 美的集团 688,891 37,634,115.33 0.70

34 601628 中国人寿 1,318,778 37,387,356.30 0.70

35 601899 紫金矿业 2,988,580 37,237,706.80 0.69

36 000568 泸州老窖 205,800 36,924,636.00 0.69

37 600795 国电电力 8,677,000 36,096,320.00 0.67

38 300142 沃森生物 1,528,800 35,942,088.00 0.67

39 601328 交通银行 6,188,800 35,523,712.00 0.66

40 000157 中联重科 5,338,098 34,857,779.94 0.65

41 601117 中国化学 5,398,837 34,336,603.32 0.64

42 600674 川投能源 2,233,625 33,772,410.00 0.63

43 002938 鹏鼎控股 1,481,826 33,074,356.32 0.62

44 000651 格力电器 995,891 32,037,813.47 0.60

45 601728 中国电信 5,810,011 31,432,159.51 0.58

46 601838 成都银行 2,762,200 31,102,372.00 0.58

47 600760 中航沈飞 728,520 30,728,973.60 0.57

48 600276 恒瑞医药 673,119 30,445,172.37 0.57

49 601668 中国建筑 6,258,900 30,105,309.00 0.56

50 000538 云南白药 603,972 29,685,223.80 0.55

51 603799 华友钴业 895,150 29,477,289.50 0.55

52 600584 长电科技 928,135 27,714,111.10 0.52

53 601169 北京银行 5,928,839 26,857,640.67 0.50

54 601985 中国核电 3,578,835 26,841,262.50 0.50

55 601988 中国银行 6,488,800 25,890,312.00 0.48

56 002352 顺丰控股 638,836 25,808,974.40 0.48

57 000338 潍柴动力 1,868,800 25,509,120.00 0.47

58 002821 凯莱英 213,896 24,833,325.60 0.46

59 000069 华侨城 A 7,498,800 23,321,268.00 0.43

60 600000 浦发银行 3,268,800 21,639,456.00 0.40

61 600893 航发动力 570,802 21,336,578.76 0.40

62 600009 上海机场 647,000 21,208,660.00 0.39

63 002252 上海莱士 2,528,800 20,230,400.00 0.38

64 601818 光大银行 6,889,800 19,980,420.00 0.37

65 000063 中兴通讯 748,100 19,809,688.00 0.37

66 000425 徐工机械 3,518,800 19,212,648.00 0.36

67 601658 邮储银行 4,388,384 19,089,470.40 0.36


68 002142 宁波银行 928,800 18,678,168.00 0.35

69 600016 民生银行 4,971,133 18,592,037.42 0.35

70 601939 建设银行 2,798,800 18,220,188.00 0.34

71 601600 中国铝业 3,158,800 17,815,632.00 0.33

72 600436 片仔癀 72,613 17,571,619.87 0.33

73 601607 上海医药 1,047,298 17,521,295.54 0.33

74 600104 上汽集团 1,258,800 17,031,564.00 0.32

75 600332 白云山 540,800 15,466,880.00 0.29

76 300413 芒果超媒 591,848 14,914,569.60 0.28

77 300450 先导智能 578,816 14,817,689.60 0.28

78 600660 福耀玻璃 384,800 14,387,672.00 0.27

79 002050 三花智控 488,800 14,370,720.00 0.27

80 603993 洛阳钼业 2,718,800 14,137,760.00 0.26

81 600196 复星医药 538,000 13,466,140.00 0.25

82 600048 保利发展 1,328,800 13,155,120.00 0.24

83 601390 中国中铁 2,288,800 13,000,384.00 0.24

84 601898 中煤能源 1,338,800 12,972,972.00 0.24

85 000768 中航西飞 568,000 12,706,160.00 0.24

86 000725 京东方 A 3,188,870 12,436,593.00 0.23

87 600585 海螺水泥 530,873 11,976,494.88 0.22

88 601989 中国重工 2,678,800 11,063,444.00 0.21

89 603019 中科曙光 251,800 9,943,582.00 0.18

90 688036 传音控股 69,069 9,559,149.60 0.18

91 601012 隆基绿能 415,026 9,504,095.40 0.18

92 002601 龙佰集团 538,852 9,230,534.76 0.17

93 600926 杭州银行 898,824 8,997,228.24 0.17

94 600989 宝丰能源 568,900 8,402,653.00 0.16

95 600085 同仁堂 155,800 8,366,460.00 0.16

96 601229 上海银行 1,399,836 8,357,020.92 0.16

97 600025 华能水电 918,800 7,929,244.00 0.15

98 002415 海康威视 213,000 7,395,360.00 0.14

99 601633 长城汽车 288,800 7,283,536.00 0.14

100 600362 江西铜业 384,813 6,872,760.18 0.13

101 002007 华兰生物 297,741 6,589,008.33 0.12

102 601186 中国铁建 812,000 6,179,320.00 0.11

103 601877 正泰电器 281,824 6,062,034.24 0.11

104 600886 国投电力 427,300 5,631,814.00 0.10

105 002594 比亚迪 27,448 5,434,704.00 0.10

106 600606 绿地控股 2,186,680 5,029,364.00 0.09

107 688303 大全能源 156,643 4,631,933.51 0.09

108 600745 闻泰科技 96,100 4,065,991.00 0.08

109 601021 春秋航空 80,487 4,040,447.40 0.08

110 601688 华泰证券 281,500 3,926,925.00 0.07


111 002241 歌尔股份 183,799 3,861,616.99 0.07

112 002027 分众传媒 608,276 3,844,304.32 0.07

113 300408 三环集团 128,885 3,795,663.25 0.07

114 300498 温氏股份 155,882 3,126,992.92 0.06

115 002001 新和成 169,000 2,866,240.00 0.05

116 601111 中国国航 373,900 2,744,426.00 0.05

117 600018 上港集团 550,000 2,695,000.00 0.05

118 000002 万科 A 250,000 2,615,000.00 0.05

119 002271 东方雨虹 132,450 2,543,040.00 0.05

120 603833 欧派家居 34,974 2,434,540.14 0.05

121 600372 中航机载 170,900 2,252,462.00 0.04

122 600938 中国海油 98,004 2,055,143.88 0.04

123 002202 金风科技 250,000 2,000,000.00 0.04

124 000963 华东医药 47,205 1,957,119.30 0.04

125 002179 中航光电 49,522 1,931,358.00 0.04

126 000776 广发证券 132,300 1,890,567.00 0.04

127 000792 盐湖股份 91,000 1,451,450.00 0.03

128 300760 迈瑞医疗 4,800 1,394,880.00 0.03

129 603259 药明康德 18,051 1,313,390.76 0.02

130 600999 招商证券 96,242 1,312,740.88 0.02

131 300122 智飞生物 21,000 1,283,310.00 0.02

132 300454 深信服 15,800 1,142,182.00 0.02

133 600570 恒生电子 39,000 1,121,640.00 0.02

134 600030 中信证券 50,000 1,018,500.00 0.02

135 600941 中国移动 10,000 994,800.00 0.02

136 600111 北方稀土 49,600 959,264.00 0.02

137 002236 大华股份 51,416 948,625.20 0.02

138 603986 兆易创新 10,000 923,900.00 0.02

139 600588 用友网络 50,043 890,264.97 0.02

140 601808 中海油服 40,000 584,800.00 0.01

141 601669 中国电建 111,600 545,724.00 0.01

142 600031 三一重工 29,241 402,648.57 0.01

143 600438 通威股份 10,000 250,300.00 0.00

144 601878 浙商证券 22,392 233,548.56 0.00

145 301269 华大九天 1,168 123,632.80 0.00

146 688599 天合光能 3,154 89,983.62 0.00

147 300433 蓝思科技 287 3,788.40 0.00

148 002916 深南电路 18 1,277.82 0.00

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （股） （%）

1 002773 康弘药业 2,558,000 47,169,520.00 0.88


2 002044 美年健康 7,710,108 46,337,749.08 0.86

3 300353 东土科技 3,210,280 30,506,351.60 0.57

4 002607 中公教育 5,928,947 24,190,103.76 0.45

5 000066 中国长城 1,489,800 15,076,776.00 0.28

6 002728 特一药业 732,601 12,263,740.74 0.23

7 600161 天坛生物 388,099 12,007,783.06 0.22

8 600195 中牧股份 830,000 9,843,800.00 0.18

9 300128 锦富技术 1,944,444 8,438,886.96 0.16

10 002708 光洋股份 644,699 4,854,583.47 0.09

11 300507 苏奥传感 679,800 4,595,448.00 0.09

12 300601 康泰生物 150,000 4,072,500.00 0.08

13 002008 大族激光 173,071 3,586,031.12 0.07

14 688347 华虹公司 82,606 3,492,002.87 0.06

15 300131 英唐智控 557,903 3,352,997.03 0.06

16 600383 金地集团 668,983 2,916,765.88 0.05

17 300383 光环新网 268,988 2,614,563.36 0.05

18 603031 安孚科技 54,025 2,535,393.25 0.05

19 002702 海欣食品 399,201 2,403,190.02 0.04

20 002120 韵达股份 298,800 2,229,048.00 0.04

21 300695 兆丰股份 34,800 1,843,008.00 0.03

22 688249 晶合集成 74,041 1,277,207.25 0.02

23 300647 超频三 168,000 1,078,560.00 0.02

24 600420 国药现代 100,000 979,000.00 0.02

25 688563 航材股份 15,010 917,546.29 0.02

26 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.02

27 300674 宇信科技 50,498 822,107.44 0.02

28 603041 美思德 55,375 745,347.50 0.01

29 601933 永辉超市 200,762 566,148.84 0.01

30 002024 ST 易购 288,077 509,896.29 0.01

31 603296 华勤技术 5,925 472,079.23 0.01

32 600718 东软集团 47,475 439,143.75 0.01

33 688515 裕太微 4,183 413,322.23 0.01

34 688275 万润新能 6,511 401,533.37 0.01

35 301291 明阳电气 12,054 341,851.44 0.01

36 301559 中集环科 13,144 247,080.54 0.00

37 688061 灿瑞科技 5,918 236,720.00 0.00

38 688353 华盛锂电 6,319 173,140.60 0.00

39 301280 珠城科技 4,175 171,509.00 0.00

40 301345 涛涛车业 2,652 161,506.80 0.00

41 688610 埃科光电 2,747 142,371.24 0.00

42 688489 三未信安 2,953 138,850.06 0.00

43 688623 双元科技 1,776 126,060.48 0.00

44 301365 矩阵股份 7,740 117,028.80 0.00


45 688370 丛麟科技 4,230 104,481.00 0.00

46 688132 邦彦技术 4,844 103,806.92 0.00

47 688184 帕瓦股份 5,230 101,775.80 0.00

48 688391 钜泉科技 2,026 100,489.60 0.00

49 301395 仁信新材 5,196 97,674.36 0.00

50 301176 逸豪新材 5,431 91,077.87 0.00

51 688143 长盈通 2,519 89,046.65 0.00

52 688657 浩辰软件 1,008 82,656.17 0.00

53 688472 阿特斯 6,261 79,076.43 0.00

54 688479 友车科技 3,318 77,375.76 0.00

55 301358 湖南裕能 2,023 68,680.85 0.00

56 688361 中科飞测 831 61,851.33 0.00

57 301238 瑞泰新材 3,497 61,302.41 0.00

58 688450 光格科技 1,662 61,217.74 0.00

59 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00

60 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

61 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

62 603276 恒兴新材 1,336 34,970.56 0.00

63 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

64 688146 中船特气 1,011 34,384.11 0.00

65 688507 索辰科技 222 30,358.50 0.00

66 301325 曼恩斯特 364 28,224.56 0.00

67 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

68 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00

69 688582 芯动联科 648 25,058.16 0.00

70 301389 隆扬电子 1,269 24,212.52 0.00

71 301327 华宝新能 315 24,066.00 0.00

72 688570 天玛智控 884 24,053.64 0.00

73 002899 英派斯 1,408 23,302.40 0.00

74 301486 致尚科技 482 22,774.50 0.00

75 688552 航天南湖 956 22,456.44 0.00

76 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

77 301525 儒竞科技 266 21,668.36 0.00

78 301262 海看股份 692 21,555.80 0.00

79 301498 乖宝宠物 554 21,500.74 0.00

80 301371 敷尔佳 564 21,195.12 0.00

81 301293 三博脑科 333 20,785.86 0.00

82 688581 安杰思 163 20,344.03 0.00

83 301310 鑫宏业 409 19,897.85 0.00

84 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.00

85 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

86 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

87 301377 鼎泰高科 770 18,210.50 0.00


88 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00

89 688562 航天软件 726 17,424.00 0.00

90 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00

91 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

92 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00

93 301397 溯联股份 362 16,355.16 0.00

94 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00

95 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

96 688629 华丰科技 708 15,505.20 0.00

97 301223 中荣股份 815 14,767.80 0.00

98 301382 蜂助手 408 14,532.96 0.00

99 688593 新相微 959 14,116.48 0.00

100 688512 慧智微 721 14,052.29 0.00

101 301439 泓淋电力 949 13,874.38 0.00

102 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

103 301277 新天地 659 13,713.79 0.00

104 301332 德尔玛 1,122 13,710.84 0.00

105 301317 鑫磊股份 694 13,644.04 0.00

106 301305 朗坤环境 753 13,591.65 0.00

107 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

108 688433 华曙高科 418 13,062.50 0.00

109 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

110 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

111 301121 紫建电子 290 12,052.40 0.00

112 688620 安凯微 1,016 12,009.12 0.00

113 301320 豪江智能 642 11,857.74 0.00

114 688631 莱斯信息 336 11,844.00 0.00

115 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

116 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

117 301281 科源制药 338 11,505.52 0.00

118 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

119 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

120 301399 英特科技 293 11,213.11 0.00

121 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

122 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

123 688592 司南导航 216 10,914.48 0.00

124 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

125 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

126 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

127 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

128 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

129 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

130 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00


131 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

132 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

133 301386 未来电器 378 9,612.54 0.00

134 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

135 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

136 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

137 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

138 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

139 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

140 001222 源飞宠物 608 8,937.60 0.00

141 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

142 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

143 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

144 301355 南王科技 563 8,529.45 0.00

145 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00

146 301323 新莱福 228 8,433.72 0.00

147 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

148 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

149 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

150 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

151 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

152 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

153 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

154 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00

155 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

156 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

157 301283 聚胶股份 235 7,726.80 0.00

158 301227 森鹰窗业 284 7,687.88 0.00

159 603275 众辰科技 193 7,662.10 0.00

160 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00

161 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00

162 301276 嘉曼服饰 303 7,387.14 0.00

163 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

164 301337 亚华电子 232 7,101.52 0.00

165 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

166 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

167 603373 安邦护卫 176 6,846.40 0.00

168 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

169 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

170 301157 华塑科技 150 6,420.00 0.00

171 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

172 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

173 001380 华纬科技 170 5,922.80 0.00


174 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

175 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

176 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

177 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

178 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

179 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00

180 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

181 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

182 001282 三联锻造 105 3,797.85 0.00

183 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

184 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

185 001324 长青科技 114 2,766.78 0.00

186 001367 海森药业 55 2,417.80 0.00

187 603172 万丰股份 122 2,150.86 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601601 中国太保 65,392,294.43 1.35

2 000983 山西焦煤 59,591,092.48 1.23

3 601888 中国中免 57,019,677.00 1.18

4 601318 中国平安 54,217,119.00 1.12

5 600900 长江电力 46,634,766.00 0.96

6 601117 中国化学 34,684,335.98 0.72

7 600741 华域汽车 34,208,701.00 0.71

8 300142 沃森生物 33,978,977.00 0.70

9 600674 川投能源 31,242,050.00 0.65

10 002841 视源股份 31,034,977.64 0.64

11 600519 贵州茅台 29,811,473.00 0.62

12 300353 东土科技 28,999,996.00 0.60

13 601728 中国电信 28,161,520.00 0.58

14 000895 双汇发展 27,862,276.00 0.58

15 601328 交通银行 27,215,853.00 0.56

16 000938 紫光股份 26,408,031.00 0.55

17 601398 工商银行 25,853,000.00 0.53

18 601336 新华保险 25,475,333.44 0.53

19 601988 中国银行 24,725,656.00 0.51

20 601006 大秦铁路 24,215,070.00 0.50

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 600674 川投能源 28,635,039.00 0.59

2 002607 中公教育 22,715,116.00 0.47

3 600900 长江电力 20,588,244.00 0.43

4 600161 天坛生物 17,404,256.71 0.36

5 002044 美年健康 14,825,656.00 0.31

6 002555 三七互娱 11,773,150.00 0.24

7 002728 特一药业 11,231,045.40 0.23

8 002841 视源股份 11,087,755.60 0.23

9 300124 汇川技术 10,503,689.00 0.22

10 600195 中牧股份 9,653,776.00 0.20

11 601899 紫金矿业 7,892,120.00 0.16

12 300045 华力创通 5,709,901.08 0.12

13 601009 南京银行 5,628,448.00 0.12

14 601166 兴业银行 5,583,800.00 0.12

15 601138 工业富联 5,276,940.00 0.11

16 300647 超频三 4,802,053.11 0.10

17 601628 中国人寿 4,598,632.00 0.09

18 002120 韵达股份 4,349,060.00 0.09

19 300601 康泰生物 4,332,415.40 0.09

20 600383 金地集团 4,212,000.00 0.09

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,235,959,198.94

卖出股票收入（成交）总额 295,200,729.05

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 917,486.14 0.02

2 央行票据 - -

3 金融债券 285,322,711.52 5.31

其中：政策性金融债 285,322,711.52 5.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 139,256,694.51 2.59

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 425,496,892.17 7.92

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 210406 21 农发 06 600,000 60,921,409.84 1.13

2 190305 19 进出 05 300,000 30,891,468.49 0.57

3 210402 21 农发 02 300,000 30,851,885.25 0.57

4 220312 22 进出 12 300,000 30,457,262.30 0.57

5 220322 22 进出 22 300,000 30,257,073.77 0.56

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 145,494.48

2 应收清算款 2,108,915.39

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 13,096,811.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,351,221.61

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113050 南银转债 28,860,966.89 0.54

2 132020 19 蓝星 EB 22,009,525.73 0.41

3 110059 浦发转债 21,799,112.83 0.41

4 113044 大秦转债 21,714,347.02 0.40

5 113052 兴业转债 13,248,424.66 0.25

6 123167 商络转债 6,738,458.90 0.13

7 113042 上银转债 5,803,955.86 0.11

8 113641 华友转债 4,453,514.38 0.08

9 110045 海澜转债 2,432,371.51 0.05

10 110079 杭银转债 2,053,643.87 0.04

11 113021 中信转债 1,720,871.46 0.03

12 113053 隆 22 转债 1,559,607.64 0.03

13 110062 烽火转债 1,335,392.86 0.02

14 127012 招路转债 1,051,323.34 0.02

15 127085 韵达转债 786,870.10 0.01

16 127005 长证转债 650,461.53 0.01

17 127061 美锦转债 559,304.48 0.01

18 127015 希望转债 520,524.32 0.01

19 127020 中金转债 437,889.25 0.01

20 127006 敖东转债 270,559.66 0.01

21 110060 天路转债 252,129.91 0.00

22 110052 贵广转债 233,771.71 0.00

23 113024 核建转债 212,805.26 0.00

24 132018 G 三峡 EB1 202,477.01 0.00

25 113530 大丰转债 152,128.37 0.00


26 113655 欧 22 转债 121,075.78 0.00

27 113060 浙 22 转债 50,042.49 0.00

28 118031 天 23 转债 13,226.42 0.00

29 113594 淳中转债 4,100.61 0.00

30 110043 无锡转债 3,174.17 0.00

31 113505 杭电转债 1,125.09 0.00

32 111010 立昂转债 1,065.83 0.00

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 300353 东土科技 25,666,351.60 0.48 非公开发行流通
受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有人 户均持有的基

份额级别 户数 占总 占总
（户） 金份额 份额 份额
持有份额 比例 持有份额 比例
（%） （%）

兴全沪深

300 指数 593,872 4,039.61 207,393,236.28 8.64 2,191,620,704.69 91.36
（LOF）A
兴全沪深

300 指数 75,590 2,748.36 1,389,718.88 0.67 206,358,502.92 99.33
C

合计 669,462 3,893.82 208,782,955.16 8.01 2,397,979,207.61 91.99

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

9.2 期末上市基金前十名持有人

兴全沪深 300 指数（LOF）A

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 陈周阳 2,247,000.00 3.21

2 钱春香 1,901,301.00 2.71

3 胡月红 1,606,562.00 2.29

4 王俊福 1,048,200.00 1.50

5 浙江德源智能科技股 914,447.00 1.30
份有限公司

6 李广涛 777,144.00 1.11

7 舒星 760,000.00 1.08

8 林梅 734,841.00 1.05

9 陈钱华 730,095.00 1.04

10 钟贵洋 581,528.00 0.83

注：上表所列持有人为本基金场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

（%）

基金管 兴全沪深 300 指数（LOF）A 4,124,278.66 0.1719
理人所
有从业

人员持 兴全沪深 300 指数 C 80,091.53 0.0386
有本基
金

合计 4,204,370.19 0.1613

注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 兴全沪深 300 指数（LOF） 0~10
员、基金投资和研究 A

部门负责人持有本开 兴全沪深 300 指数 C 0
放式基金

合计 0~10

兴全沪深 300 指数（LOF） >100
本基金基金经理持有 A

本开放式基金 兴全沪深 300 指数 C 0

合计 >100

9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 兴全沪深 300 指数（LOF）A 兴全沪深 300 指数 C

基金合同生效日

（2010 年 11 月 2 2,955,476,122.49 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金 2,101,102,660.74 97,490,878.51
份额总额

本报告期基金总申 748,639,596.08 324,843,686.47
购份额

减：本报告期基金 450,728,315.85 214,586,343.18
总赎回份额

本报告期基金拆分 - -
变动份额

本报告期期末基金 2,399,013,940.97 207,748,221.80
份额总额
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2015 年起连续 9 年聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供
审计服务。本年度应支付给所聘任的会计师事务所 56,000.00 元人民币。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 3 1,279,154,8 100.00 907,754.68 100.00 -

50.60

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 117,809,67 100.00 11,931,271,0 100.00 - -
券 8.35 00.00

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加中证金牛（北京）投资咨 证券时报、指定互联网

1 询有限公司为旗下部分基金销售机 网站 2023 年 01 月 13 日
构的公告

关于增加上海华夏财富投资管理有 证券时报、指定互联网

2 限公司为旗下部分基金销售机构的 网站 2023 年 3 月 23 日
公告

3 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、指定互联网 2023 年 4 月 27 日
公告 网站

4 关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网 2023 年 5 月 5 日
投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站


（含定投）、转换转入申请的公告

5 关于旗下部分基金投资山西焦煤 证券时报、指定互联网 2023 年 5 月 16 日
（000983）非公开发行股票的公告 网站

6 关于旗下部分基金投资银江技术 证券时报、指定互联网 2023 年 5 月 18 日
（300020）非公开发行股票的公告 网站

7 关于增加中国工商银行股份有限公 证券时报、指定互联网 2023 年 5 月 18 日
司为旗下部分基金销售机构的公告 网站

关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网

8 投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站 2023 年 6 月 6 日
（含定投）、转换转入申请的公告

9 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、指定互联网 2023 年 6 月 14 日
公告 网站

10 关于增加嘉实财富管理有限公司为 证券时报、指定互联网 2023 年 7 月 10 日
旗下部分基金销售机构的公告 网站

关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网

11 投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站 2023 年 7 月 19 日
（含定投）、转换转入申请的公告

12 关于开通我司旗下基金在腾安基金 证券时报、指定互联网 2023 年 8 月 11 日
基金转换业务的公告 网站

13 关于旗下部分基金投资东土科技 证券时报、指定互联网 2023 年 8 月 16 日
（300353）非公开发行股票的公告 网站

14 关于旗下部分基金投资海欣食品 证券时报、指定互联网 2023 年 8 月 25 日
（002702）非公开发行股票的公告 网站

关于增加兴全沪深 300 指数增强型 证券时报、指定互联网

15 证券投资基金（LOF）C 份额基金销 网站 2023 年 8 月 31 日
售机构的公告

16 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、指定互联网 2023 年 9 月 14 日
公告 网站

17 关于增加平安银行为旗下部分基金 证券时报、指定互联网 2023 年 9 月 25 日
销售机构的公告 网站

18 关于旗下部分基金投资特一药业 证券时报、指定互联网 2023 年 10 月 10 日
（002728）非公开发行股票的公告 网站

关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网

19 投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站 2023 年 10 月 18 日
（含定投）、转换转入申请的公告

关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网

20 投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站 2023 年 10 月 19 日
（含定投）、转换转入申请的公告

21 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、指定互联网 2023 年 10 月 25 日
公告 网站

关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网

22 投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站 2023 年 10 月 30 日
（含定投）、转换转入申请的公告

23 关于旗下部分基金投资锦富技术 证券时报、指定互联网 2023 年 11 月 11 日


（300128）非公开发行股票的公告 网站

24 关于旗下部分基金投资光洋股份 证券时报、指定互联网 2023 年 11 月 14 日
（002708）非公开发行股票的公告 网站

25 关于增加旗下部分基金销售机构的 证券时报、指定互联网 2023 年 11 月 23 日
公告 网站

26 关于旗下部分基金投资安孚科技 证券时报、指定互联网 2023 年 12 月 9 日
（603031）非公开发行股票的公告 网站

关于兴全沪深 300 指数增强型证券 证券时报、指定互联网

27 投资基金（LOF）暂停接受大额申购 网站 2023 年 12 月 12 日
（含定投）、转换转入申请的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

投资者可在二级市场买卖本基金 A 类基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投

资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）募集注册的文件；
2、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》；
3、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》；
4、关于申请募集兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）之法律意见；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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