安信鑫日享中短债债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 01 月 17 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 安信鑫日享中短债

基金主代码 007245

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 05 月 30 日

报告期末基金份额总额 873,296,310.01 份

投资目标 本基金在控制风险和保持良好流动性前提下，重点投资中短期债券，
力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资策略 在久期投资策略上，深入分析宏观基本面，综合考量各方面因素，
判断市场利率走势的方向。在收益率曲线策略上，优化组合的期限
结构，同时降低波动风险，合理运用骑乘策略。在类属配置策略上，
对各产品深入分析，综合比较，判断各类资产的预期回报，并做合
理的组合配置。在杠杆策略上，做出合理的回购期限安排，灵活控
制杠杆组合仓位。在信用债投资策略上，寻找优势个券及定价偏差。
在资产支持证券投资策略上，进行深度分析，并结合定价模型和基
金资产的投资特点综合判断。在国债期货投资策略上，对国债期货
的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，力


求实现资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税

后)*20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

下属分级基金的交易代码 007245 007246

报告期末下属分级基金的份 291,828,234.81 份 581,468,075.20 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 01 日 - 2019 年 12 月 31 日)

安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

1.本期已实现收益 1,368,300.78 733,398.14

2.本期利润 1,651,237.88 1,055,837.59

3.加权平均基金份

0.0115 0.0129
额本期利润
4.期末基金资产净

300,709,547.38 598,204,423.58
值
5.期末基金份额净

1.0304 1.0288
值
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信鑫日享中短债 A

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

过
去

三 1.18% 0.03% 0.95% 0.02% 0.23% 0.01%
个
月

安信鑫日享中短债 C

净值增长 业绩比 业绩比较基

阶 净值增 率标准差 较基准 准收益率标 ①－③ ②－④

段 长率① ② 收益率 准差④

③

过
去

三 1.11% 0.03% 0.95% 0.02% 0.16% 0.01%
个
月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：1、本基金合同生效日为 2019 年 5 月 30 日，截至报告期末基金合同生效未满一年。

2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期 证券从业

姓名 职务 限 年限 说明

任职日期 离任日期

肖芳芳女士，经济学硕士。历
任华宝证券有限责任公司资
产管理部研究员，财达证券有
限责任公司资产管理部投资
助理，安信基金管理有限责任
公司固定收益部投研助理。现
任安信基金管理有限责任公
司固定收益部基金经理。曾任
本 基 金 的 2019 年 5 安信安盈保本混合型证券投
肖芳芳 基金经理 月 30 日 - 8 年 资基金、安信现金管理货币市
场基金、安信现金增利货币市
场基金、安信保证金交易型货
币市场基金、安信新视野灵活
配置混合型证券投资基金的
基金经理助理，安信保证金交
易型货币市场基金的基金经
理；现任安信新目标灵活配置
混合型证券投资基金的基金
经理助理，安信现金管理货币


市场基金、安信现金增利货币
市场基金、安信活期宝货币市
场基金、安信永泰定期开放债
券型发起式证券投资基金、安
信尊享添益债券型证券投资
基金、安信永瑞定期开放债券
型发起式证券投资基金、安信
鑫日享中短债债券型证券投
资基金的基金经理。

王涛先生，经济学硕士，CFA、
FRM。历任中国工商银行股份
有限公司深圳分行资金运营
部交易员、招商银行股份有限
公司金融市场部交易员、东莞
证券有限责任公司深圳分公
司投资经理、融通基金管理有
限公司基金经理、安信基金管
理有限公司固定收益部投资
本 基 金 的 2019 年 5 经理。现任安信基金管理有限
王涛 基金经理 月 30 日 - 16 年 责任公司固定收益部基金经
理。现任安信永瑞定期开放债
券型发起式证券投资基金、安
信永泰定期开放债券型发起
式证券投资基金、安信尊享添
益债券型证券投资基金、安信
新价值灵活配置混合型证券
投资基金、安信聚利增强债券
型证券投资基金、安信鑫日享
中短债债券型证券投资基金
的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度，国内宏观经济方面，地产投资增速小幅走弱但仍然保持韧性，基建投资和制造业投资仍旧低位徘徊，固定资产投资增速维持低位。社会消费品零售增速延续三季度的小幅回落。海外美国基本面数据有喜有忧，总的来说难言强劲；欧元区基本面数据有所改善，但仍然疲弱。中美贸易摩擦取得阶段性成果，但进出口增速仍维持低位。猪瘟的持续发酵使得猪肉价格持续上涨，CPI 出现明显上行，已公布 CPI 数据达到 4.5%的高位。

货币政策方面，央行于 11 月 5 日降低了 1 年期 MLF 操作利率，由 3.3%降低到 3.25%，并在
11 月 18 日的公开市场操作中降低了 7D 逆回购利率 5bp，随后 20 日新 LPR 报价也随之下调了 5bp，
目前 1 年期 LPR 为 4.15%，5 年期 LPR 为 4.80%。由于银行负债端成本整体难以降低，贷款端利率
下行受到制约。

债券市场看，虽然基本面数据较弱，但由于通胀预期的飙升，10 月国内债券市场出现了明显
的上行，但央行降低了 MLF 利率后，收益率出现了一波明显下行。具体看 AA 评级 3、5 年信用债
在 10 月分别上行了 25bp 和 20bp；11 月，由于央行降息，AAA3、5 年期信用债收益率回到 9 月末
的水平。

组合在收益率调整过程增加配置了 AAA 信用债。组合在四季度有大额申购，大幅增加了 AAA
信用债和逆回购的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.0304 元，本报告期基金份额净值增长率为

1.18%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.0288 元，本报告期基金份额净值增长率为1.11%；同期业绩比较基准收益率为 0.95%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 729,325,820.00 64.52

其中：债券 729,325,820.00 64.52

资产支持 - -
证券

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资 191,791,087.70 16.97
产

其中：买断式回

购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算 22,902,763.31 2.03
备付金合计

8 其他资产 186,373,583.53 16.49

9 合计 1,130,393,254.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 12,112,720.00 1.35

2 央行票据 - -

3 金融债券 99,786,400.00 11.10

其中：政策性金融债 84,664,900.00 9.42

4 企业债券 306,720,700.00 34.12

5 企业短期融资券 20,096,000.00 2.24


6 中期票据 271,188,000.00 30.17

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 19,422,000.00 2.16

9 其他 - -

10 合计 729,325,820.00 81.13

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元）占基金资产净值
比例（％）

1 163085 19 诚通 01 600,000 60,114,000.00 6.69

2 180402 18 农发 02 500,000 51,150,000.00 5.69

3 101652024 16 铁道 MTN002 500,000 50,465,000.00 5.61

4 101800422 18 汇金 MTN004BC 400,000 40,972,000.00 4.56

5 101652022 16 三峡 MTN002(5 年期) 400,000 40,320,000.00 4.49

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


报告期内本基金投资的前十名证券除进出 1911（证券代码：018061 SH）、18 国电 MTN001（证
券代码：101800857 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年度，中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营
被当地银保监局罚款【大银保监罚决字〔2019〕7 号、32 号、34 号、35 号、36 号、89 号，粤银
保监罚决字〔2019〕38 号，津银保监罚决字〔2019〕35 号，浙银保监罚决字〔2019〕59 号】。
中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反洗钱法被处以罚款【银石罚字﹝2019﹞第 9 号、西银罚字［2019］第 5 号、银管罚〔2019〕27 号、鄂银保监罚决字〔2019〕36 号、蒙银罚字〔2019〕第 65 号】。

中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字〔2019〕15 号、吉银保监罚决字〔2019〕57号、苏银保监罚决字〔2019〕25 号、湘汇检罚字[2019]第 12 号】。

2019 年，国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂因环境污染及涉嫌违反法律法规被大同
市环保局和山西省市场监督管理局处以罚款【同环罚字[2018] 003 号、013 号、019 号、035 号、
036 号、114 号、128 号、129 号，晋市监价监罚字〔2019〕21 号】。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 204,502.81

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 11,086,535.46

5 应收申购款 175,082,545.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 186,373,583.53

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 安信鑫日享中短债 A 安信鑫日享中短债 C

报告期期初基金份额总额 163,825,456.21 68,756,415.75

报告期期间基金总申购份 201,859,013.42 563,305,345.48

额

减:报告期期间基金总赎回 73,856,234.82 50,593,686.03
份额

报告期期间基金拆分变动 - -
份额（份额减少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 291,828,234.81 581,468,075.20

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金 申

者类 序 份额比例 期初 购 赎回 份额
别 号 达到或者 份额 份 份额 持有份额 占比
超过 20%的 额 (%)
时间区间

1 20191001- 68,903,927.55 68,903,927.55 7.89
机构 20191223

2 20191001- 49,999,500.00 49,999,500.00 0.00
20191108

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投

资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信鑫日享中短债债券型证券投资基金募集的文件；

2、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金托管协议》；

4、《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司
2020 年 01 月 17 日
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