交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银创业板 50 指数

基金主代码 007464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 571,393,276.61 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪创业板 50
指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策
略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股
权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派
发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场
流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资


组合进行优化，尽量降低跟踪误差。

业绩比较基准 创业板 50 指数收益率×95%＋人民币银行活期存
款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收
益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用组合复制策略及
适当的替代性策略跟踪创业板 50 指数，具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简 交银创业板 50 指数 A 交银创业板 50 指数 C

称
下属两级基金的交易代

007464 007465

码

报告期末下属两级基金 390,082,342.85 份 181,310,933.76 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日)

交银创业板 50 指数 A 交银创业板 50 指数 C

1.本期已实现收益 67,059,899.54 32,612,143.87

2.本期利润 140,023,272.17 72,943,082.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.3193 0.3242

4.期末基金资产净值 744,424,273.36 344,511,143.12


5.期末基金份额净值 1.9084 1.9001

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后的实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

交银创业板 50 指数 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 19.84% 1.66% 19.45% 1.69% 0.39% -0.03%
月

过去六个 31.22% 1.89% 30.67% 1.93% 0.55% -0.04%
月

过去一年 85.71% 1.98% 83.34% 1.99% 2.37% -0.01%

自基金合

同生效至 90.84% 1.87% 94.59% 1.91% -3.75% -0.04%
今

交银创业板 50 指数 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 19.71% 1.66% 19.45% 1.69% 0.26% -0.03%
月

过去六个 30.96% 1.89% 30.67% 1.93% 0.29% -0.04%
月

过去一年 85.00% 1.98% 83.34% 1.99% 1.66% -0.01%

自基金合

同生效至 90.01% 1.87% 94.59% 1.91% -4.58% -0.04%
今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较


交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 11 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日)

交银创业板 50 指数 A

注：本基金基金合同生效日为 2019 年 11 月 20 日，截至报告期期末，本基
金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银创业板 50 指数 C


注：本基金基金合同生效日为 2019 年 11 月 20 日，截至报告期期末，本基

金已完成建仓但报告期期末距建仓结束未满一年。本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招
募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓 职务 金经理期限 从业 说明

名 任职 离任 年限

日期 日期

交银上证 180 公司治理 蔡铮先生，中国国籍，复旦
ETF 及其联接、交银深证 大学电子工程硕士。历任瑞
300 价值 ETF 及其联接、 士银行香港分行分析员。
交银中证海外中国互联 2009 年加入交银施罗德基
蔡 网指数（QDII-LOF)、交 2019- - 11 年 金管理有限公司，历任投资
铮 银中证环境治理指数 11-20 研究部数量分析师、基金经
（LOF）、交银创业板 50 理助理、量化投资部助理总
指数、交银国证新能源指 经理、量化投资部副总经
数(LOF)的基金经理，公 理。2012 年 12 月 27 日至
司量化投资副总监兼多 2015年 6月 30 日担任交银


元资产管理副总监 施罗德沪深 300 行业分层
等权重指数证券投资基金
基金经理，2015 年 4 月 22
日至2017年3月24日担任
交银施罗德环球精选价值
证券投资基金基金经理，
2015 年 4 月 22 日至 2017
年 3 月 24 日担任交银施罗
德全球自然资源证券投资
基金基金经理，2015 年 8
月 13 日至 2016 年 7 月 18
日担任交银施罗德中证环
境治理指数分级证券投资
基金基金经理。2018 年 5
月 18 日至 2020 年 7 月 17
日担任交银施罗德致远量
化智投策略定期开放混合
型证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月 26 日至
2020 年 11 月 25 日担任交
银施罗德中证互联网金融
指数分级证券投资基金的
基金经理。2015 年 3 月 26
日至 2020 年 11 月 29 日担
任交银施罗德国证新能源
指数分级证券投资基金的
基金经理。

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发
布的相关公告。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、
基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有
人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运
作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划

均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020 年第四季度，经过前两个季度的稳步修复，国内经济加速势头进一步显现。需求端，社会消费品零售总额、固定资产投资与出口增速持续提升；生产端，规模以上工业增加值及服务业生产指数也均呈现同比加速增长趋势。国内就业保持总体稳定，市场发展活力增强，中国预计将成为 2020 年全球唯一实现正增长的主要经济体。在国内经济稳步向好的背景下，投资者风险偏好显著提升，四季度 A 股市场震荡上行，作为跟踪基准指数的指数基金，四季度基金总体呈现上行态势。

展望 2021 年一季度，国内经济大概率将持续恢复，海外供需缺口将继续驱动国内出口维持较高景气，需求增长有望带动企业整体利润水平提升。流动性方面，货币政策保持灵活适度，同时公募、保险与银行理财资金仍有望稳步流入，
股票市场流动性或将保持合理充裕。政策层面，注册制的全面推进有助于加快资 本市场优胜劣汰和良性循环，从而优化上市公司质量。总体而言，从中长期来看 我们对 A 股市场维持谨慎乐观的看法。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1 本报
告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产
序号 项目 金额（元）

的比例（%）

1 权益投资 1,028,357,872.53 91.28

其中：股票 1,028,357,872.53 91.28

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 70,489,910.72 6.26

8 其他资产 27,705,002.64 2.46

9 合计 1,126,552,785.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,607,836.47 0.15

电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
D 业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 8,975.14 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,693,497.16 0.16

5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 698,546,758.73 64.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -


业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,794,418.95 6.23

J 金融业 105,885,078.00 9.72

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 5,548,284.00 0.51

M 科学研究和技术服务业 13,313,824.00 1.22

N 水利、环境和公共设施管理业 7,099,980.30 0.65

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 97,479,535.86 8.95

R 文化、体育和娱乐业 30,996,495.53 2.85

S 综合 - -

合计 1,026,664,375.37 94.28

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细

占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例
(％)

1 300750 宁德时代 463,382 162,698,054.02 14.94

2 300059 东方财富 3,041,708 94,292,948.00 8.66

3 300760 迈瑞医疗 187,700 79,960,200.00 7.34

4 300015 爱尔眼科 797,391 59,716,611.99 5.48

5 300124 汇川技术 505,250 47,139,825.00 4.33

6 300122 智飞生物 278,370 41,173,706.70 3.78

7 300014 亿纬锂能 498,010 40,587,815.00 3.73

8 300347 泰格医药 233,667 37,762,923.87 3.47


9 300274 阳光电源 430,700 31,130,996.00 2.86

10 300142 沃森生物 711,382 27,430,889.92 2.52

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细

占基金
资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）

值比例
(％)

1 300999 金龙鱼 6,314 557,463.06 0.05

2 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.04

3 300896 爱美客 426 257,031.36 0.02

4 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00

5 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责

和处罚。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 241,841.85

2 应收证券清算款 21,046,842.94

3 应收股利 -

4 应收利息 8,695.52

5 应收申购款 6,407,622.33

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 27,705,002.64

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末投资的股票存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分

占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称 的公允价值

净值比例（%） 情况说明
（元）

1 300999 金龙鱼 557,463.06 0.05 限售股

2 300896 爱美客 257,031.36 0.02 限售股

3 300926 博俊科技 38,563.84 0.00 新股未上
市

4 300919 中伟股份 37,521.10 0.00 限售股

5 300900 广联航空 29,147.64 0.00 限售股

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银创业板50指数A 交银创业板50指数C

报告期期初基金份额总额 471,004,227.64 253,077,124.82

报告期基金总申购份额 151,090,462.25 190,218,349.79

减：报告期基金总赎回份额 232,012,347.04 261,984,540.85

报告期基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 390,082,342.85 181,310,933.76

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含 该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及本基金基金合同、 招募说明书及其更新等规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人对本基金 参与存托凭证投资修订了基金合同等法律文件，欲知详情请查阅本基金管理人发 布的最新法律文件。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》；

3、《交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金招募说明书》；

4、《交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德创业板 50 指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。
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