嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金更新招募说明书

(2020年09月25日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会
2019 年 9 月 16 日证监许可[2019]1691 号《关于准予嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投
资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2019 年 12 月 16 日正式生效，自该日起
本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》的更
新，原招募说明书与本招 募说明书不 一致的，以本招募说明 书为准。基金管理人 保证本招募说明书的内容真实、准 确、完整。 本招募说明书经中国证 监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表 明其对本基 金的投资价值和市场前 景作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的 个别风险。 基金不同于银行储蓄和 债券等能够提供固定 收益预期的金融工具，投资者购买 基金，既可 能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益 ，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场， 基金净值 会因为证券市场波动 等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产 品特性，充分考虑自身 的风险承受能力，理 性判断市场，并承担基金投资中出 现的各类风 险，包括：因政治、经 济、社会等环境因素 对证券价格产生影响而形成的系统 性风险、个 别证券特有的非系统性 风险、基金管理人在 基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。

本基金为债券型证券投资 基金，其 预期收益及预期风险 水平高于货币市场基 金，但低于股票型基金、混合型基 金。本基金 为指数基金，具有与标 的指数、以及标的指 数所代表
的债券市场相似的风险收 益特征。本 基金投资于政策性金融 债，可能面临政策性 银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险、投资集中度风险。

投资者在投资本基金之前 ，请仔细 阅读本基金的招募说 明书和基金合同、基 金产品资料概要，全面认识本基金 的风险收益 特征和产品特性，并充 分考虑自身的风险承 受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1 元
面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实 信用、勤 勉尽责的原则管理和 运用基金资产，但不 保证本基金一 定盈利 ，也 不保证 最低收益 。基金 的过往业绩及其 净值高 低并不预 示其未 来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者 基金投资 的“买者自负”原则 ，在做出投资决策后 ，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金本次更新招募说明书对基金经理变更相关信息进行更新，基金经理变更相关信息
更新截止日为 2020 年 9 月 23 日。本招募说明书其他所载内容截止日为 2020 年 8 月 26 日,
有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 6 月 30 日（未经审计），特别事项注明除外。本
招募说明书已经本基金托管人复核。


目录


一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人...... 19
五、相关服务机构...... 24
六、基金的募集...... 27
七、基金合同的生效...... 32
八、基金份额的申购与赎回...... 33
九、基金的投资...... 47
十、基金的业绩...... 53
十一、基金的财产...... 56
十二、基金资产的估值...... 57
十三、基金的收益与分配...... 62
十四、基金的费用与税收...... 63
十五、基金的会计与审计...... 66
十六、基金的信息披露...... 67
十七、风险揭示...... 72
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 76
十九、基金合同的内容摘要...... 78
二十、基金托管协议的内容摘要...... 91
二十一、对基金份额持有人的服务......103
二十二、其他应披露事项......105
二十三、招募说明书存放及查阅方式......106
二十四、备查文件......107

一、绪言

《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明
书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说 明书不存 在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担法律 责任。本基金是根据本 招募说明书所载明的 资料申请募集的。本基金管理人没 有委托或授 权任何其他人提供未在 本招募说明书中载明 的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金 的基金合 同编写，并经中国证 监会注册。基金合同 是约定基金合同当事人之间基本权 利义务的法 律文件，其他与本基金 相关的涉及基金合同 当事人之间权利义务关系的任何文 件或表述， 均以基金合同为准。基 金合同的当事人包括 基金管理人、基金托管人和基金份 额持有人。 基金投资者自依基金合 同取得本基金基金份 额，即成为基金份额持有人和基金 合同的当事 人，其持有基金份额的 行为本身即表明其对 基金合同的承认和接受。基金份额 持有人作为 基金合同当事人并不以 在基金合同上书面签 章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


二、释义

本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实中债 3-5 年国开行债
券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其
更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金份额发
售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指 受基金合 同约束，根据基金合 同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人


17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法 可以投资 证券投资基金的、在 中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人/投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基 金管理人 或销售机构宣传推介 基金，发售基金份额 ，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业 务资格并与 基金管理人签订了基金 销售服务协议，办理 基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登 记、存管 、过户、清算和结算 业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金 份额登记、 基金销售业务的确认 、清算和结算、代理发 放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登 记业务的 机构。本基金的登记 机构为嘉实基金管理 有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机 构为投资 人开立的、记录其持 有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销 售机构为 投资人开立的、记录 投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、 转托管及定 期定额投资等业务而引 起基金份额变动及结 余情况的账户

29、基金合同生效日：指 基金募集 达到法律法规规定及 基金合同规定的条件 ，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指 基金合同 规定的基金合同终止 事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基 金份额发 售之日起至发售结束 之日止的期间，最长 不得超过3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日


35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订，规范 基金管理人 所管理的开放式证券投 资基金登记方面的业 务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集 期内，投 资人根据基金合同、 招募说明书及相关公 告的规定申请购买基金份额的行为

40、申购：指基金合同生 效后，投 资人根据基金合同、 招募说明书及相关公 告的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生 效后，基 金份额持有人按基金 合同、招募说明书及 相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份 额持有人 按照基金合同和基金 管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有的基金 管理人管理 的某一基金的基金份额 转换为基金管理人管 理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额 持有人在 本基金的不同销售机 构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划： 指投资人 通过有关销售机构提 出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销 售机构于每 期约定扣款日在投资人 指定银行账户内自动 完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的 10%

46、元：指人民币元

47、基金收益：指基金投 资所得债 券利息、买卖证券价 差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基 金拥有的 各类有价证券、银行 存款本息、基金应收 款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：针对 本基金各 类基金份额，指计算 日某一类基金份额的 基金资产净值除以计算日该类基金份额的基金份额总数

51、基金资产估值：指计 算评估基 金资产和负债的价值 ，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程


52、指定媒介：指中国证 监会指定 的用以进行信息披露 的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）媒介

53、流动性受限资产：指 由于法律 法规、监管、合同或 操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

54、摆动定价机制：指当 开放式基 金遭遇大额申购赎回 时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组 合的市场冲 击成本分配给实际申购 、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

56、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 各基金份额 类别分别设置代码，合 并投资运作，分别计 算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值

A 类基金份额：指在投资 人认购/申购基金份 额时收取认 购/申购费用，并不 再从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额

C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基
金份额，称为 C 类基金份额

57、销售服务费：指从相 应类别基金 份额的基金资产中计 提的，用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

58、标的指数：指中债-3-5 年国开行债券指数及其未来可能发生的变更

59、 基金产品资料概要：指《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金产品
资料概要》及其更新


三、基金管理人

（一） 基金管理人基本情况
1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

法定代表人 经雷

成立日期 1999 年 3 月 25 日

注册资本 1.5 亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。

存续期间 持续经营

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。2、管理基金情况

截止 2020 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 190 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实
成长收益混合、嘉实增长 混合、嘉实 稳健混合、嘉实债券、 嘉实服务增值行业混 合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）混合、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先

成 长 混合 、嘉 实深 证基 本面 120ETF、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接、 嘉实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货 币、嘉实对 冲套利定期混合、嘉 实中证主要消费 ETF、 嘉实中证
医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉
实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新 消费股票、 嘉实全球互联网股票、 嘉实先进制造股票、 嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大 数据策略股 票、嘉实环保低碳股票 、嘉实创新成长混合 、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混 合、嘉实新 财富混合、嘉实稳祥 纯债债券、嘉实稳瑞纯 债债券、嘉实新优选混合、嘉实新 趋势混合、 嘉实新思路混合、嘉实 沪港深精选股票、嘉 实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、 嘉实安益混 合、嘉实文体娱乐股票 、嘉实稳泽纯债债券 、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、 嘉实农业产 业股票、嘉实现金宝货 币、嘉实增益宝货币 、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、
嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡
债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉 实新添泽定期混合、嘉实新添丰 定期混合、嘉实新添 辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优 势股票、嘉 实润和量化定期混合、 嘉实金融精选股票、 嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定 期纯债债券 、嘉实战略配售混合、 嘉实瑞享定期混合、 嘉实新添康定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（ LOF）、嘉实中 短债债 券、 嘉实致 享纯债债 券、嘉 实互通精 选股票 、嘉实 互融精选 股票、 嘉实养老2040 混合（ FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹
三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动ETF联接、嘉实致禄3个月定期纯债债券、
嘉实民企精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、
嘉实安元 39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开行指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报
精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有
期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费ETF联接A/C、嘉实医药健康100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成 两年持有期 混合、嘉实致益纯债债 券、嘉实精选平衡混 合、嘉实致信一年定期纯债债券。 其中嘉实增 长混合、嘉实稳健混合 和嘉实债券属于嘉实 理财通系列基 金。同 时， 基金管 理人还管 理多个 全国社保 基金、 企业年 金、特定 客户资 产投资组合。
（二） 主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生，联席董事长 ，经济学 硕士，中共党员。曾 任中国人民银行非银 行金融机构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；银监会银行监管四部副主 任；银监会 黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资 性担保业务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托 有限责任公 司党委书记、董事长， 兼任中国信托业保障 基金有限责任公司董事。

赵学军先生，董事长，党 委书记， 经济学博士。曾就职 于天津通信广播公司 电视设计所、外经贸部中国仪器进 出口总公司 、北京商品交易所、天 津纺织原材料交易所 、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。

朱蕾女士，董事，硕士研 究生，中 共党员。曾任保监会 财会部资金运用处主 任科员；国都证券有限责任公司研 究部高级经 理；中欧基金管理有限 公司董秘兼发展战略 官。现任中诚信托有限责任公司业务 总监兼国际 业务部总经理，兼任 中诚国际资本有限公司 总经理、中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。

韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。


Mark H.Cullen 先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易 主管， 贝恩(Bain&Company )期货 与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德 意志银行（伦敦）首席运营官，德 意志银行全球审计主 管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

高峰先生，董事，美国籍 ，美国纽 约州立大学石溪分校 博士。曾任所罗门兄 弟公司利息衍生品副总裁，美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长，2008 年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生，独立董事，美 国福特姆 大学文理学院国际金 融专业博士。曾任职 于中国建设银行辽宁分行。曾任中 国银行总行 国际金融研究所助理研 究员，美国化学银行 分析师，美国世界银行顾问，中国 南方证券有 限公司副总裁，万盟 投资管理有限公司董 事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生，独立董事，中 共党员， 法学博士，清华大学 法学院教授、清华大 学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督 管理委员会 第一、二届并购重组审 核委员会委员，现兼 任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生，独立董事， 管理学博 士，会计学教授，注 册会计师，中共党员 。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现任中央财经大学商学院教授。

经雷先生，董事、总经理 ，金融学 、会计学专 业本科学历，工商管理学学士 学位，特许金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。

张树忠先生，监事长，经 济学博士 ，高级经济师，中共 党员。曾任华夏证券 公司投资银行部总经理、研究发展 部总经理； 光大证券公司总裁助理 、北方总 部总经理、 资产管理总监；光大保德信基金管 理公司董事 、副总经理；大通证券 股份有限公司副总经 理、总经理；大成基金管理有限公 司董事长， 中国人保资产管理股份 有限公司副总裁、首 席投资执行官；中诚信托有限责任 公司副董事 长、党委副书记。现任 中诚信托有限责任公 司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长。

穆群先生，监事，经济师 ，硕士研 究生。曾任西安电子 科技大学助教，长安 信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。


曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003 年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。

罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10
月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金
管理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。

郭松先生，督察长，硕士 研究生。 曾任职于国家外汇管 理局、中汇储投资有 限责任公司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。
郭杰先生，机构首席投资 官，硕士 研究生。曾任职于富 国基金管理有限公司 、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。
2、基金经理

（1）现任基金经理

崔思维女士，硕士研究生，9年证券从业经历，具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司，曾 任产品管理 部产品经理，现任职 于固收投研体系基金 经理。2017
年 7 月 6 日至 2019 年 11 月 23 日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018 年 7
月 7 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2019
年 4 月 26 日至 2020 年 9 月 23 日任嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经
理。2017 年 7 月 6 日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 6 日至今
任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 6 日至今任嘉实稳瑞纯债债券
型证券投资基金基金经理、2017 年 7 月 6 日至今任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金
经理、2019 年 8 月 6 日至今任嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、
2019 年 11 月 19 日至今任嘉实商业银行精选债券型证 券投资基金基金经理、2019 年 12 月
16 日至今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

尹页先生，硕士研究生，12 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任英大证券咨询
分析师、债券交易员；金鹰基金债券交易员；2014 年 4 月加入嘉实基金管理有限公司， 历
任债券交易员、 投资经理，现任固收投研体系基金经理。2018 年 9 月 22 日至今任嘉实致
兴定期开放纯债券型发起式证投资基金基金经理，2019 年 7 月 20 日至今任嘉实新起点灵活
配置混合型证券投资基金基金经理，2019 年 12 月 11 日至今任嘉实致禄 3 个月定期开放纯
债债券型发起式证券投资基金基金经理，2020 年 9 月 2 日至今任嘉实致业一年定期开放纯

债债券型发起式证券投资基金基金经理，2020 年 9 月 23 日至今任嘉实中债 1-3 年政策性金
融债指数证券投资基金基金经理，2020 年 9 月 23 日至今任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数
证券投资基金基金经理。

（2）历任基金经理

本基金无历任基金经理。
3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生、养老
金投资联席 CIO 王茜女士、固定收益投资总监胡永青先生、赵国英女士。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三） 基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义， 代表基金 份额持有人利益行使 诉讼权利或者实施其 他法律行为；

12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

（四）基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采 取有效措施 ，防止违反有关法律法 规、基金合同和中国 证监会有关规定的行为发生。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：


（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；

（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产 买卖基金 管理人、基金托管人 及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合基金 的投资目标 和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先 的原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机 制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行 。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意， 并按法律法规予以披露 。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

4、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关 证券、基金 的商业秘密、尚未依法 公开的基金投资内容 、基金投资计划等信息；

（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

（五）基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

为加强内部控制，防范和 化解风险 ，促进公司诚信、合 法、有效经营，保障 基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。


公司内部控制制度由内部 控制大纲 、基本管理制度、部 门业务规章等部分组 成。公司内部控制大纲是对公司章 程规定的内 控原则的细化和展开， 是各项基本管理制度 的纲要和总揽。基本管理制度包括投 资管理、信 息披露、信息技术管 理、公司财务管理、基 金会计、人力资源管理、资料档案 管理、业绩 评估考核、合规管理和 风险控制、紧急应变 等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

2、内部控制的原则

（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立；

（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立；

（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责 检查公司内 部管理制度 的合法合规 性及内控制度的执行 情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由公司总经理、总监及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充 足合格的合 规风控人员，明确合规 管理部门及其各岗位 的职责和工作流程、组织纪律。合 规管理部门 具体负责公司各项制度 、业务的合法合规性 及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。

（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文 化氛围，保证全体员 工及时了解 国家法律法规和公司规 章制度，
使风险意识贯穿到公司各 个部门、各 个岗位和各个环节。员 工在其岗位职责范围 内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4、内部控制措施

公司确立“制度上控制风 险、技术 上量化风险”，积极 吸收或采用先进的风 险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。

（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。

（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的授权分工，操作相互独立 。公司逐步 建立决策科学、运营规 范、管理高效的运行 机制，包括民主、透明的决策程序 和管理议事 规则，高效、严谨的业 务执行系统，以及健 全、有效的内部监督和反馈系统。

（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

①各岗位职责明确，有详 细的岗位 说明书和业务流程， 各岗位人员在上岗前 均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任；

②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。

（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括：

①股东会、董事会、监事 会和管理 层充分了解和履行各 自的职权，建立健全 公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行；

②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责；

③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效；

④对已获授权的部门和人 员建立有 效的评价和反馈机制 ，对已不适用的授权 应及时修改或取消授权。

（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产 以及不同基 金的资产之间实行独立 运作，分别核算，及 时、准确和完整地反映基金资产的状况。

（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。


（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠 道的畅通， 建立清晰的报告系统， 各级领导、部门及员 工均有明确的报告途径。

（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引 起系统性风 险、严重影响社会稳定 的突发事件，按照预 案妥善处理。

（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务 的合法合 规性进行监控核查， 确保公司各项制度、 业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则；

②对内部风险控制制度的 持续监督 。合规管理部门持续 完善“风险责任授权 体系”机制，组织相关业务部门、 岗位共同识 别风险点，界定风险责 任人，确保所有识别 出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险；

③督察长按照公司规定， 向董事会 、经营管理主要负责 人报告公司经营管理 的合法合规情况和合规管理工作开展情况。

5、基金管理人关于内部控制的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。


四、基金托管人

（一）基金托管人概况

1、基本情况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂
牌交易（股票代码：3968），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。截至 2020
年 3 月 31 日，本集团总资产 77,661.14 亿元人民币，高级法下资本充足率15.52%，权重法
下资本充足率 13.05%。

2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，现下设业务 管理团队、 产品管理团队、项目管 理团队、稽核监察团 队、基金
外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7 个职能团队，现有员工 83 人。2002 年 11
月，经中国人民银行和中 国证监会批 准获得证券投资基金托 管业务资格，成为国 内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投 资基金托管、受托投资 管理托管、合格境外 机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。

招商银行确立“因势而变 、先您所 想”的托管理念和“ 财富所托、信守承诺 ”的托管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、 服务和产品 ：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、 托管业务
综合系统和“6 心”托管 服务标准，首家发布私募基金绩效 分析报告，开办国内 首个托管银行网站，推出国内首个 托管大数据 平台，成功托管国内第 一只券商集合资产管 理计划、第一只 FOF、第一只信托资 金计划、第 一只股权私募基金、 第一家实现货币市场 基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDI I基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6 月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺 2016 年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017 年 6 月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018 年 1 月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3 月荣膺公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；5 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣膺 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。
2019 年 3 月招商银行荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财
资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。

（二）主要人员情况

李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士 、吉林大学 经济管理专业硕士，高 级经济师。招商局集 团有限公司董事长，兼任招商局国 际有限公司 董事会主席、招商局能 源运输股份有限公司 董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海银行副行长、中国建设 银行上海市 分行副行长、深圳市分 行行长、中国建设银 行零售业务总监兼北京市分行行长。

汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002 年 10 月至 2013 年 12 月历任本行长
沙分行行长，总行公司银 行部副总经 理，佛山分行筹备组组 长，佛山分行行长， 武汉分行

行长；2013 年 12 月至 2016 年 10 月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公
司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016 年 10 月至 2017 年 4 月任本行业务总
监兼北京分行行长；2017 年 4 月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019 年 4 月起任本行
副行长。

（三）基金托管业务经营情况

截至 2020 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 586 只证券投资基金。

(四) 托管人的内部控制制度

1、 内部控制目标

招商银行确保托管业务严 格遵守国 家有关法律法规和行 业监管制度，坚持守 法经营、规范运作的经营理念；形 成科学合理 的决策机制、执行机制 和监督机制，防范和 化解经营风险，确保托管业务的稳 健运行和托 管资产的安全；建立有 利于查错防弊、堵塞 漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行 的风险控制 制度，确保托管业务 信息真实、准确、完整 、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、 内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；

二级内部控制及风险防范 是招商银 行资产托管部设立稽 核监察团队，负责部 门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范 是招商银 行资产托管部在设置 专业岗位时，遵循内 控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、 内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自 有资产之间 相互分离。内部控制的 检查、评价部门独立 于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效 性是指内部 控制的设计覆盖了所有 应关注的重要风险， 且设计的风险 应对措 施适 当。内 部控制执 行的有 效性是指 内部控 制能够 按照设计 要求严 格有效执行。


（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针 、经营理念 等内部环境的变化和国 家法律、法规、政策 制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、 内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位 管理、档案管理和信息管理等方面 制定一系列规章制度 ，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直 连方式传输 数据，数据执行异地实 时备份，所有的业务 信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资 料不得泄露 ，有关人员如需调用， 须经总经理室成员审 批，并做好调用登记。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度， 与外部业务 机构实行防火墙保护， 对信息技术系统采取 两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制 、加强 人力 资源管 理及建立 人才梯 级队伍及 人才储 备机制 ，有效的 进行人 力资源管理。

（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基 金合同、托 管协议的约定，对基金 投资范围、投资比例 、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

在为基金投资运作所提供 的基金清 算和核算服务环节中 ，基金托管人对基金 管理人发送的投资指令、基金管理 人对各基金 费用的提取与支付情况 进行检查监督，对违 反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。


基金托管人如发现基金管 理人依据 交易程序已经生效的 投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违 反基金合同 约定，及时 以书面形式 通知基金管理人进行 整改，整改的时限应符合法律法规 及基金合同 允许的调整期限。基金 管理人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式向基金 托管人发出 回函并改正。基金管理 人对基金托管人通知 的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。


五、相关服务机构

（一） 基金份额发售机构
1、直销机构

（1）嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话 （010）65215588 传真 （010）65215577

联系人 黄娜

（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二 期 27

楼 09-14 单元

电话 （021）38789658 传真 （021）68880023

联系人 邵琦

（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座 2单元21 层04-05

单元

电话 （028）86202100 传真 （028）86202100

联系人 王启明

（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663

联系人 陈寒梦

（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室

电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676

联系人 胡洪峰

（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366 号万象城2 幢1001A 室

电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391

联系人 刘伟

（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元

电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670

联系人 吴志锋

（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 （025）66671118 传真 （025）66671100

联系人 徐莉莉


（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

电话 （020）62305005 传真 （020）62305005

联系人 钟俊杰

2、代销机构

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：季平伟

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195050

客服电话：95555

网址：http://www.cmbchina.com

2 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

法定代表人：李庆萍

联系人：丰靖

客服电话：95558

网址：http://www.citicbank.com

3 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创
十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层

法定代表人：王苏宁

联系人：陈龙鑫

电话：4000988511

传真：010-89188000

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

（二） 登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

法定代表人 经雷


联系人 彭鑫

电话 （010）65215588

传真 （010）65185678

（三） 出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

电话 （021）51150298-827 传真 （021） 51150398

经办律师 刘佳、范佳斐

（四） 审计基金财产的会计师事务所

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

住所及办公地址

01-12 室

法定代表人 毛鞍宁 联系人 王珊珊

电话 （010）58152145 传真 （010）85188298

经办注册会计师 王珊珊、贺耀


六、基金的募集

（一）基金募集的依据
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法 》、基金合同及其他有关
规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2019 年 9 月 16 日证监许可[2019]1691 号文注
册。
（二）基金类型和存续期间
1、基金的类别：债券型指数证券投资基金。
2、基金的运作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期。
（三）标的指数
中债-3-5 年国开行债券指数
如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（四）基金份额的类别
本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金份额时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码，合并投资运作，分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资人在认购/申购基金份额时可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。
本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规、基金合同规定的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类办法及规则等，不需召开基金份额持有人大会审议，但调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。
（五）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

1、募集期限：2019 年 11 月 22 日至 2019 年 12 月 12 日

2、募集方式及场所
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站的公示信息。
3、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
4、募集目标
本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
（六）基金的认购
1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金的份额发售公告。


2、本基金 A 类基金份额收取认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类份额采
用前端收费模式收取基金认购费用。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金 A 类基金份额具体认购费率如下：

认购金额（含认购费） 认购费率

M＜100 万元 0.4%

100 万元≤M＜300 万元 0.2%

300 万元≤M＜500 万元 0.1%

M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔

本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金 C 类基金份额认购费率为 0。
3、募集期利息的处理方式
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。有效认购款项利息折算的份额计算按截位方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
4、认购份额的计算
本基金每份基金份额的初始面值均为人民币 1 元。
（1）本基金 A 类基金份额认购份额的计算方法如下：
①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：
净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)
认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1 元
②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：
认购费用＝固定金额
净认购金额=认购金额－认购费用
认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1 元
（2）本基金 C 类基金份额认购份额的计算方法如下：
认购份额=（认购金额＋认购资金利息）/1 元
（3）其中：认购份额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息为 10 元，
则其可得到的 A 类基金份额计算如下：
净认购金额=10,000/(1+0.4%）= 9,960.16 元
认购费用＝10,000 –9,960.16 =39.84 元

认购份额＝(9,960.16 + 10)/1 = 9,970.16 份

即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9,970.16 份 A 类基金份额。

例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在募集期
间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数计算如下：
认购份额=(10,000.00+5.00)/1=10,005.00 份
即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上募集期间利息后一共可以得到10,005.00 份 C 类基金份额。

5、募集资金
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
（七）未来条件许可情况下的模式转换
若将来本基金管理人推出同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后有权决定将本基金转换为该基金的联接基金，并相应修改《基金合同 》。在遵守法律法规有关联接基金规定的前提下，基金投资目标、投资范围和投资策略等条款中将增加投资目标 ETF 的相关内容，同时相应变更基金名称、类别。此项调整经基金管理人与基金托管人协商一致，履行适当程序后及时公告，而无需召开持有人大会审议。


七、基金合同的生效

（一）基金合同生效

本基金基金合同于 2019 年 12 月 16 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基
金。

（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

（三）基金存续期内政策性金融债发行人发生改制的处理方式

如果本基金投资的政策性 金融债的发行人发生改制且可 能对基金投资运作、 持有人利益产生较大影响的，在履行适当程序后，本基金可进行转型或清盘。


八、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通 过销售机 构进行。具体的销售 网点将由基金管理人 在招募说明书或基金管理人网站列 明。基金管 理人可根据情况变更或 增减销售机构，并在 基金管理人网站公示。基金投资者 应当在销售 机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售 机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

（二）申购、赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金 份额的申 购和赎回，具体办理 时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日 的交易时间 ，但基金管理人根据法 律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自 2019 年 12 月 24 日开始办理基金份额的申购、赎回业务。本基金在开放日办
理基金份额的申购、赎回 ，具体办理 时间为上海证券交易所 、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间，但基金管 理人根据法 律法规、中国证监会的 要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回业务时除外。

基金合同生效后，若出现 新的证券 交易市场、证券交易 所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况 对前述开放 日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施 日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合 同约定之 外的日期或者时间办 理基金份额的申购、 赎回或者转换等业务。投资人在基 金合同约定 之外的日期和时间提出 申购、赎回或转换申 请，登记机构有权拒绝，如登记机 构确认接受 的，视为投资人在下一 开放日提出的申购、 赎回或转换申请，并按照下一开放日的申请处理。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规 允许的情 况下，对上述原则进 行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（四）申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构 规定的程 序，在开放日的具体 业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。

投资人办理申购、赎回等 业务时应 提交的文件和办理手 续、办理时间、处理 规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时， 必须在规定 时间内全额交付申购 款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回 申请，赎回 成立；基金份额登记 机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延 迟、通讯系 统故障、银行数据交换 系统故障等非基金管 理人及基金托管人所能控制的因素 影响业务处 理流程时，赎回款项的 支付相应顺延。在发 生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或 延缓支付赎回款项的情 形时，款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间 结束前受 理有效申购和赎回申 请的当天作为申购或 赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到办理申购、赎回或其他基金业务的销售机构营业网点柜台或以 销售机构规 定的其他方式查询申 请的确认情况。若申购 不成功，则申购款项（无利息）退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申 请的受理 并不代表申 请一定成 功，而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购、赎回的 确认以登记 机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况 ，投资者应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。

在法律法规允许的范围内 ，本基金 登记机构可根据相关 业务规则，对上述业 务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

（五）申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额


投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 首次申购单笔最低限 额为人民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最低限额为人民币 1 元（含申购费）。

投资者将当期分配的基金 收益转购 基金份额或采用定期 定额投资计划时，不 受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单 个投资者 累计持有份额不设上 限限制，但单一投资 者累计持有份额不得达到或者超过本基金总份额的 20%，且不得变相规避 20%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

投资者通过代销机构或嘉 实基金管 理有限公司网上直销 赎回本基金份额时， 可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；每个基金交易账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机 构的某一基 金交易账户剩余基金份 额一次性全部赎回。 投资者通过代销机构赎回本基金的具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者 申购金额上 限或基金单日净申购比 例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保 护存量基金 份额持有人的合法权益 。基金管理人基于投 资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

（六）申购、赎回的费率

1、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：

申购金额（含申购费） 申购费率

M<100 万元 0.5%

100 万元≤M＜300 万元 0.3%

300 万元≤M＜500 万元 0.15%

M≥500 万元 按笔收取，单笔 1000 元

本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，主要用于本基
金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

注 ：2014 年 9月 2 日，本基金管理 人发布了《嘉实基 金管理有限公 司关于增加开通后 端收
费基金产品 的公告》，自 2019 年 12 月 24 日起，增加开通本 基金在本公司 基金网上直销系统的
后端收费 模式（包 括申购、定期定额投资、基金转换等 业务）、并对通 过本公司基金 网上直销系统交易的后 端收费进行费 率优惠，本基 金优惠后的费 率见下表：

持有期限（T） 基金网上直销

后端申购优惠费率

0
1 年≤T<3 年 0.05%

T≥3 年 0.00%

本公司直 销中心柜台和代销机 构暂不开通后 端收费模式。具体请 参见嘉实基金 网站刊载的公告。

2、本基金对各类基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金 份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金各类基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N） 赎回费率

N<7 天 1.5%

7 天≤N<30 天 0.1%

N≥30 天 0

3、基金管理人可以在法律法规、基金合同规定的范围内调 整申购费率、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒介上公告。

4、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以 采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约 定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。

（七）申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

（1）当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：

净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额的基金份额净值

（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

申购份额＝申购金额/T日C类基金份额的基金份额净值

（3）申购份额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：

净申购金额＝50,000/（1＋0.5%）＝49,751.24元

申购费用＝50,000－49,751.24＝248.76元

申购份额＝49,751.24/1.0500＝47,382.13份

即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,382.13份A类基金份额。

例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为
1.0500元，则可得到的申购份额为：

申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份

即：投资人投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。

2、基金赎回金额的计算

本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日该类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下：

赎回总额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

赎回费用＝赎回总额×赎回费率

赎回金额＝赎回总额-赎回费用

（2）赎回金额计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位 ，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例三：假定两笔赎回申请的赎回本基金某类基金份额均 为10,000 份，但持有时间长短不同，其中类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下：

赎回1 赎回2

赎回份额（份，a） 10,000 10,000

该类基金份额净值（元， 1.2000 1.3000

b）

持有时间N 7≤T<30天 T≥30天

适用赎回费率（c） 0.1% 0%

赎回总额（元，d=a×b） 12,000.00 13,000.00

赎回费（e=c×d） 12.00 0

赎回金额（f=d-e） 11,988.00 13,000.00

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。

4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 20%，或者变相规避 20%集中度的情形时。

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资人的申购申请时，基金 管理人应当 根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公 告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项（无利息）将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、 发生继续接受某笔 或某些赎回 申请将损害现有基金 份额持有人利益的情 形时，基
金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，
基金管理人应按规定报中 国证监会备 案，已确认的赎回申请 ，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将 可支付部分 按单个账户申请量占申 请总量的比例分配给 赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先 选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在 暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时， 基金管理 人可以根据基金当时 的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进 行的财产变 现可能会对基金资产净 值造成较大波动时， 基金管理人在当日接受赎回比例不 低于上一工 作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余 赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请，应 当按单个账户赎回申请 量占赎回申请总量的 比例，确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎 回部分，投资人在提交 赎回申请时可以选择 延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自 动转入下一个开放日继 续赎回，直到全部赎 回为止；选择取消赎回的，当日未 获受理的部 分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理，无优 先权并以下 一开放日该类基金份额的基金份额净值为基 础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为 止。如投资人在提交赎 回申请时未作明确选 择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

若基金发生巨额赎回且基 金管理人 决定部分延期赎回并 在当日接受赎回比例 不低于上一工作日基金总份额 10%的 前提下，如出现单个 基金份额持 有人超过前一工作日 基金总份额 20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）的，基金管理人有权按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申请人的赎回申请在 当日被全部 确认，则在仍可接受赎回申请的范围内对大 额赎回申请人的赎回申请按比例（单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量）确认，对大额赎回申请人未予确 认的赎回申 请延期办理；如小额赎 回申请人的赎回申请 在当日不能被全部确认，则按照单个 小额赎回申 请人的赎回申请量占 当日小额赎回申请总量 的比例，
确认其当日受理的赎回申请量，对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的 方式办理； 同时，基金 管理人应当 对延期办理的事宜在 指定媒介上刊登公告。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎 回申请；已 经接受的赎回申请可以 延缓支付赎回款项， 但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延 期办理时 ，基金管理人应当通 过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金份额净值。

3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增加
次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或 根据实际情 况在暂停公告中明确重 新开放申购或赎回的 时间，届时可不再另行发布重新开放的公告。

（十二）基金转换

本基金自 2019 年 12 月 24 日开始办理基金份额的转换业务。本基金在开放日办理基金
份额的转换，具体办理时间 为上海证券 交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规 、中国证监 会的要求或本基金合 同的规定公告暂停申购 、赎回、转换业务时除外。

1.开通转换业务基金明细

本基金在代销机构与嘉实 基金管理 有限公司直销渠道上 开放办理基金转换业 务。与本基金开通转换业务的本基金管理人旗下的基金包括：嘉实中证 500ETF 联接 A、嘉实研究阿尔法股票、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票 、嘉实新收 益混合、嘉实快线货币 A、嘉实逆向策略股 票、嘉实企业变革股票、嘉实先进 制造股票、 嘉实新消费股票、嘉实 事件驱动股票、嘉实 中证金融地产 ETF 联接 A、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实研究增强混合、嘉实 成长增强混 合、嘉实创 新成长混合 、嘉实沪港深精选股 票、嘉实智能汽车股票、嘉实新趋势混合、嘉实稳祥纯债债券 A、嘉实文体娱乐股票 A、嘉实文体娱
乐股票 C、嘉实优势成长混合、嘉实物流产业股票 A、嘉实物流产业股票 C、嘉实稳祥纯债债券C、嘉实稳宏债券A、嘉实稳宏债券C、嘉实农业产业股票、嘉实新能源新材料股票A、嘉实新能源新材料股票 C 、嘉实增益宝货币、嘉实新添华定 期混合、嘉实丰和灵 活配置混合、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实富时中国 A50ETF 联接 A、嘉实中小企业量化活力灵活配 置混合、嘉 实稳华纯债债券、嘉实 新添丰定 期混合、嘉 实富时中国 A50ETF 联接 C、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票A、嘉实医药健康股票 C、嘉实核心优势股票、嘉实资源精选股票 A、嘉实资源精选股票 C、嘉实金融精选股票 A、嘉实金融
精选股票 C、嘉实中创 400ETF 联接 C、嘉实深证基本面 120ETF 联接 C、嘉实中证金融地产
ETF联接C、嘉实致盈债券、嘉实互融精选股票、嘉实消费精选股票A、嘉实消费精选股票C、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实互通精选股票、嘉实致享纯债债券、嘉实新添
元定期混合 A、嘉实新添元定期混合 C、嘉实中债 1-3 政金债指数 A、嘉实中债 1-3 政金债
指数C、嘉实长青竞争优势股票A、嘉实长青竞争优势股票C、嘉实新添益定期混合A、嘉实
新添益定期混合 C、嘉实汇达中短债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实沪深 300 红利低
波动 ETF 联接 A、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 C、嘉实央企创新驱动 ETF 联接 A、嘉
实央企创新驱动 ETF 联接 C、嘉实新兴科技 100 ET F 联接 A、嘉实新兴科技 100 ETF 联接 C、
嘉实价值成长混合、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 指数增强 A、嘉实中证
500指数增强C、嘉实回报精选股票、嘉实稳固收益债券A、嘉实基础产业优选股票A、嘉实基础产业优选股票 C、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实瑞成两年持有期混合 A、嘉实瑞成两
年持有期混合 C、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A、嘉实中证主要消费 ETF 联接 C、嘉实成长
收益混合 A、嘉实增长混 合、嘉实稳 健混合、嘉 实债券、嘉 实服务增值行业混合 、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合 A、嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券C、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接A、嘉实信用债券A、嘉实信用债券C、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实中创 400ETF 联接 A、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证500ETF 联接 C、嘉实货币 B、嘉实优质企业混合、嘉实瑞享定期混合。

2.基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

(1)通过代销机构办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）

转出基金有赎回费用的， 收取该基 金的赎回费用。从低 申购费用基金向高申 购费用基金转换时,每次收取申购补 差费用；从 高申购费用基金向低 申购费用基金转换时, 不收取申购补差费用。申购补差费 用按照转换 金额对应的转出基金与 转入基金的申购费用 差额进行补差。

(2)通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务（“前端转前端”的模式）


转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基
金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费；非 0 申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上直销办理转换业 务的，转 入基金适用的申购费 率比照该基金网上直 销相应优惠费率执行。

(3)通过网上直销系统办理基金转换业务（“后端转后端”模式）

①若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

②若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

(4)基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法，以申请当日基金份额净值为基础计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转 出基金金额-转出基 金赎回费用 ）×转出基金申购费 率÷（1+转出基金申购费率）

转入基金申购费用=（转 出基金金额-转出基 金赎回费用 ）×转入基金申购费 率÷（1+转入基金申购费率）

申购补差费用 =MAX（0，转入基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

注：嘉实泰和混合、嘉实 薪金宝货 币、嘉实新兴产业股 票、嘉实快线货币 A、嘉实新
消费股票、嘉实成长增强 混合、嘉实 创新成长混合、嘉实新 趋势混合、嘉实稳祥 纯债债券A、嘉实优势成长混合、嘉实稳祥纯债债券 C、嘉实增益宝货币、嘉实稳华纯债债券、嘉实致盈债券、嘉实中短债债券 A、嘉实中短债债券 C、嘉实汇达中短债债券 A、嘉实汇达中短债债券 C、嘉实债券、嘉实货币 A、嘉实超短债债券、嘉实价值优势混合、嘉实信用债券 A、
嘉实信用债券 C、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉
实货币 B 有单日单个基金账户账户的累计申购（转入）限制，嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实增长混合、嘉实服务增 值行业混合 暂停申购和转入业务， 具体请见嘉实基金网 站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

3.其他与转换相关的事项

（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。


（2）基金转换的原则：

①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

②当日的转换申请可以在 当日交易 结束时间前撤销，在 当日的交易时间结束 后不得撤销；

③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为基础计算；

④投资者可在任一同时销 售拟转出 基金及转入基金的销 售机构处办理基金转 换。基金转换只能在同一销售机构 进行。转换 的两只基金必须都是该 销售机构代理的同一 基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；

⑤基金管理人可在不损害 基金份额 持有人权益的情况下 更改上述原则，但应 在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。

（3）基金转换的程序

①基金转换的申请方式

基金投资者必须根据基金 管理人和 基金代销机构规定的 手续，在开放日的业 务办理时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的 基金业务 办理时间段内收到基 金转换申请的当天作 为基金转
换的申请日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查
询成交情况。

（4）基金转换的数额限制

基金转换时，投资者通过 销售机构 由本基金转换到基金 管理人管理的其他开 放式基金时，最低转出份额为 1 份基金份额。但若有代销机构特别约定单笔转换份额最低限额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

（5）基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金
份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎回转入部分的基金份额。

基金管理人可在法律法规 允许的范 围内，对上述注册登 记办理时间进行调整 ，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。

（6）基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时，本基 金转出与 基金赎回具有相同的 优先级，基金管理人 可根据基金资产组合情况，决定全 额转出或部 分转出，并且对于本基 金转出和基金赎回， 将采取相
同的比例确认；但基金管 理人在当日 接受部分转出申请的情 况下，对未确认的转 换申请将不予顺延。

（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

①发生下列情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：

（a）因不可抗力导致基金无法正常运作；

（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理转入业务；

（d）接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

（e）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

（f）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统等无法正常运行；

（g）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当暂停接受基金转入申请；

（h）基金管理人接受某笔或者某些转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形；

（i）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②发生下列情形之一时， 基金管理 人可暂停接受投资人 的转出申请或者延缓 支付转出款项：

（a）因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项；

（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；

（c）证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理转出业务；

（d）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

（e）发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的转出申请；

（f）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当延缓支付转出款项或暂停接受基金转出申请；

（g）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；

（h）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


③基金转换业务的解释权 归基金管 理人，基金管理人可 以根据市场情况在不 违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者到本基金代销机构 的销售网 点办理本基金转换业 务时，其相关具体办 理规定以各代销机构的规定为准。

（十三）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基 金登记机 构受理继承、捐赠和 司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认 可、符合法 律法规的其它非交易 过户。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人 死亡，其 持有的基金份额由其 合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持 有的基金份 额捐赠给公益性质的基 金会或社会团体；司 法强制执行是指司法机构依据生效 司法文书将 基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给 其他自然人、法人或其他组织。办 理非交易过 户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资 料，对于符合条件的非交易过户申 请按基金登 记机构的规定办理，并 按基金登记机构规定 的标准收费。

（十四）基金的转托管

基金份额持有人可向其销 售机构申 请办理已持有基金份 额在不同销售机构之 间的转托管，基金销售机构可以按 照规定的标 准收取转托管费。尽管 有前述约定，基金销 售机构仍有权决定是否办理基金份额转托管。

（十五）定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人 办理定期 定额投资计划，具体 规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投 资计划时可 自行约定每期扣款金额 ，每期扣款金额必须 不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十六）基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家 有权机关 依法要求的基金份额 的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

基金份额被冻结的，被冻 结部分产 生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。


九、基金的投资

（一） 投资目标

本基金通过指数化投资， 争取在扣 除各项费用之前获得 与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

在正常市场情况下，本 基金力争 追求日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35% ， 将年
化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
（二） 投资范围

本基金主要投资于标的指 数成份券 及备选成份券，为更 好实现投资目标，还 可以投资于具有良好流动性的金融 工具，包括 国内依法发行上市的政 策性金融债、债券回 购、银行存款以及现金。

本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为 ：本基金投 资于债券的比例不低 于基金资产的 80%； 其中标的
指数成份券和备选成份券 的比例不低 于本基金非现金资产 的 80%；本基金保留的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如果法律法规或中国证监 会变更投 资品种的投资比例限 制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三） 投资标的指数

中债-3-5 年国开行债券指数

中债-3-5 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银
行在境内公开发行且上市流通的待偿期 2.5 至 5 年（包含 2.5 年和 5 年）的债券，可作为投
资该类债券的业绩比较基准和标的指数。

如果指数发布机构变更或 停止该指 数的编制及发布、或 由于指数编制方法等 重大变更导致该指数不宜继续作为 标的指数， 或证券市场有其他代表 性更强、更适合投资 的指数推出时，本基金管理人可以 依据维护投 资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变 更本基金的标的指数。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限
于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
（四） 投资策略

本基金为被动式指数基金 ，主要采 用代表性分层抽样复 制策略，投资于标的 指数中具有代表性的部分成份债券 ，或选择非 成份债券作为替代，综 合考虑跟踪效果、操 作风险等因素构建组合，并根据本 基金资产规 模、日常申购赎回情况 、市场流动性以及债 券交易特性及交易惯例等情况，通 过“久期匹 配”、“期限匹配”等 优化策略对基金资产 进行抽样化调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。
（五） 投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券、备
选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；

（2）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、基金规模 变动等基金 管理人之外的因素致使 基金不符合本款所规 定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发 行人合并 、基金规模变动等基 金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（7）、（8）项规定外，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间 内，本基金 的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产 买卖基金 管理人、基金托管人 及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的 公司发行的 证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其 他重大关联交易的，应当符合基金 的投资目标 和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先 的原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机 制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行 。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意， 并按法律法规予以披露 。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作出强制性调整的，本基 金应当按照 法律法规或监管部门的 规定执行；如法律法 规或监管部门修改或调整涉及本基 金的投资比 例、投资限制、组合限 制、禁止行为等，且 该等调整或修改属于非强制性的， 则基金管理 人与基金托管人协商一 致后，可按照法律法 规或监管部门调整或修改后的规定 执行，而无 需基金份额持有人大会 审议决定，但基金管 理人在执行法律法规或监管部门调 整或修改后 的规定前，应向投资者履行信息披露义务并 向监管机关报告或备案或变更注册。
（六） 业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债-3-5 年国开行债券指数收益率

如果中央国债登记结算有 限责任公 司停止计算编制该指 数或更改指数名称、 相关法律法规发生变化，或者有更 权威的、更 能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，经 基金管理人与基金托管人协商一致 ，本基金可 以在报中国证监会备案 后变更业绩比较基准 并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

（七） 风险收益特征

本基金为债券型指数证券 投资基金， 风险与收益高于货币 市场基金，低于股票型基金、
混合型基金。本基金为指 数基金，具 有与标的指数、以及标 的指数所代表的债券 市场相似
的风险收益特征。
（八） 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的
利益；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
（九） 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020 年7月 16日复核了

本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 6 月 30 日（“报告期末”），本报告所列财务数

据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,503,189,000.00 97.69

其中：债券 1,503,189,000.00 97.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,419,990.19 0.29


8 其他资产 31,120,636.22 2.02

9 合计 1,538,729,626.41 100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
无。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
无。
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,503,189,000.00 102.61

其中：政策性金融债 1,503,189,000.00 102.61

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 1,503,189,000.00 102.61

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 190203 19 国开 03 5,300,000 537,367,000.00 36.68

2 180211 18 国开 11 2,700,000 277,641,000.00 18.95

3 190208 19 国开 08 2,200,000 223,850,000.00 15.28

4 180204 18 国开 04 1,200,000 126,024,000.00 8.60

5 200202 20 国开 02 800,000 78,240,000.00 5.34

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
无。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
无。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
无。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
无。
11. 投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
(2)
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成

序 名称 金额（元）

号

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 31,120,636.22

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 31,120,636.22

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。


十、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守 、诚实信 用、谨慎勤勉的原则 管理和运用基金财产 ，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。 基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资 有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实中债 3-5 年国开债指数 A

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

2019 年 12 0.10% 0.01% 0.51% 0.04% -0.41% -0.03%

月 16 日
（基金合
同生效日）
至 2019 年
12 月 31 日

2020 年 1 1.84% 0.17% -0.20% 0.17% 2.04% 0.00%

月 1 日至
2020 年 6
月 30 日
嘉实中债 3-5 国开债指数 C

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

2019 年 12 0.10% 0.01% 0.51% 0.04% -0.41% -0.03%

月 16 日
（基金合
同生效日）
至 2019 年
12 月 31 日

2020 年 1 1.81% 0.17% -0.20% 0.17% 2.01% 0.00%

月 1 日至
2020 年 6
月 30 日

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图 1：嘉实中债 3-5 年国开债指数 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图

（2019 年 12 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日）

图 2：嘉实中债 3-5 年国开债指数 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图


（2019 年 12 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日）

注：本基金基金合同生效日 2019 年 12 月 16 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说
明书的约定，本基金自基金合同生效日 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（五）投资限制）的有关约定。


十一、基金的财产

（一）基金资产总值

基金资产总值是指购买的 各类证券 及票据价值、银行存 款本息和基金应收款 以及其他投资所形成的价值总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

（三）基金财产的账户

基金托管人根据相关法律 法规、规 范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。 开立的基金 专用账户与基金管理人 、基金托管人、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

（四）基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管 理人、基 金托管人和基金销售 机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金 托管人、基 金登记机构和基金销售 机构以其自有的财产 承担其自身的法律责任，其债权人 不得对本基 金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除 依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人 因依法解 散、被依法 撤销或者 被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其 清算财产。 基金管理人管理运作基 金财产所产生的债权 ，不得与其固有资产产生的债务相 互抵销；基 金管理人管理运作不同 基金的基金财产所产 生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


十二、基金资产的估值

（一）估值日

本基金的估值日为本基金 相关的证 券交易场所的交易日 以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。

（二）估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

（三）估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情 况外，应将 该报价不加调整地应用 于该资产或负债的公 允价值计量。估值日无报价且最近 交易日后未 发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采 用最近交易日的报价确定公允价值 。有充足证 据表明估值日或最近交 易日的报价不能真实 反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但 具有不同 特征的，应以相同资 产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同 特征因素的 影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等 ，如果该限制是针对资产持有者的 ，那么在估 值技术中不应将该限制 作为特征考虑。此外 ，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术 确定公允价 值。采用估值技术确定 公允价值时，应优先 使用可观察输入值，只有在无法取 得相关资产 或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情 况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金 资产净值的影响在 0.25% 以上的，应对估值进行调整并 确定公允价值。

（四）估值方法

1、证券交易所上市的固定收益品种的估值

对在交易所市场上市交易 或挂牌转 让的实行全价交易的 固定收益品种，选取 第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息（税后）得到的净价进行估值；对在交易 所市场上市 交易或挂牌转让的实行 净价交易的固定收益 品种，选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。


3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对 银行间市场 上含权的固定收益品种 ，按照第三方估值机 构提供的相应品种当日的唯一估值净 价或推荐估 值净价估值。对于含 投资人回售权的固定收 益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三 方估值机构 未提供估值价格的债券 ，在发行利率与二级 市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、债券回购：持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息。

6、定期存款：以本金列示，按商定的存款利率在实际持有期间内逐日计提应收利息，在利息到账日以实收利息入账。

7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管 人发现基 金估值违反基金合同 订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基 金份额持有人利益时， 应立即通知对方，共 同查明原因，双方协商解决。

基金管理人担任本基金的 会计责任 方，负责基金资产净 值计算和基金会计核 算，就与本基金有关的会计问题，如 经相关各方 在平等基础上充分讨 论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

（五）估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。 基金管理人 每个工作日对基金资产 估值后，将各类基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

（六）估值错误的处理


基金管理人和基金托管人 将采取必要 、适当、合理的措施 确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类别基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类别基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果 由于基金 管理人或基金托管人 、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成 估值错误， 导致其他当事人遭受损 失的，过错的责任人 应当对由于该估值错误遭受损失当事 人(“受损方”)的 直接损失按 下述“估值错误处理原 则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错 、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估 值错误发生 的费用由估值错误责任 方承担；由于估值错 误责任方未及时更正已产生的估值 错误，给当 事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接 损失承担赔偿责任；若估值错误责 任方已经积 极协调，并且有协助义 务的当事人有足够的 时间进行更正而未更正，则该有协 助义务的当 事人应当承担相应赔偿 责任。估值错误责任 方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负 责。如果由 于获得不当得利的当事 人不返还或不全部返 还不当得利造成其他当事人的利益损 失(“受损方”)， 则估值错误 责任方应赔偿受损方的 损失，并在其支付的赔偿金额的范 围内对获得 不当得利的当事人享有 要求交付不当得利的 权利；如果获得不当得利的当事人 已经将此部 分不当得利 返还给受损 方，则受损方应当将 其已经获得的赔偿额加上已经获得 的不当得利 返还的总和超过其实际 损失的差额部分支付 给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）任一类别基金份额净值计算出现错误时，基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人
并报中国证监会备案；错误偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应 根据实际情 况界定双方承担的责任 ，经确认后按以下条 款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任 方由基金 管理人担任，与本基 金有关的会计问题， 如经双方在平等基础上充分讨论后 ，尚不能达 成一致时，按基金管理 人的建议执行，由此 给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的各 类基金份额 的基金份额净值已由 基金托管人复核确认后公告，由此给基金份额持有人造 成损失的， 应根据法律法规的规定 对投资者或基金支付 赔偿金，就实际向投资者或基金支 付的赔偿金 额，基金管理人与基金 托管人按照过错程度 各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托 管人对各 类基金份额的基金份 额净值的计算结果， 虽然多次重新计算和核对，尚不能 达成一致时 ，为避免不能按时公布 各类基金份额的基金 份额净值的情形，以基金管理人的 计算结果对 外公布，由此给基金份 额持有人和基金造成 的损失，由基金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致任一类基金份额净值计算 错误而引起 的基金份额持有人和基 金财产的损失，由基 金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

5、特殊情况的处理

（1）基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第 7 项进行估值时，所造成
的误差不作为基金资产估值错误处理。

（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、第三方估值机构，或证券登记结算机构发送的数据错误等，或国 家会计政策 变更、市场规则变更等 ，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施 进行检查，但未能发现 错误的，由此造成的 基金资产
估值错误，基金管理人和 基金托管人 免除赔偿责任。但基金 管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

（3）对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的应交税金有差异的，相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。

（七）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存 在重大不确 定性时，经与基金托管 人协商确认后，基金 管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（八）基金净值的确认

基金资产净值和各类别基 金份额净 值由基金管理人负责 计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个 估值日交易 结束后计算当日的基金 资产净值和各类别基 金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人 对净值计算结果复核确 认后发送给基金管理 人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。


十三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入 、投资收 益、公允价值变动收 益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至 收益分配 基准日基金未分配利 润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。

（三）基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次，每年收益分
配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类 别的基金份 额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；由于本基金各基金份额类别收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规规定及 基金合同 约定的前提且对基金 份额持有人利益无实 质不利影响的情况下，基金管理人可 与托管人协 商一致后对基金收益 分配原则和支付方式进 行调整，不需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载 明截止收益 分配基准日的可供分 配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的 银行转账或其他手续费用由投 资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不 足以支付银 行转账或其他手续费用 时，基金登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。


十四、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、《基金合同》生效后的指数许可使用费；

5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、账户开户费用、账户维护费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管 理费按 前一日 基 金资产 净值的 0.15%年费 率计提 。管理 费的计 算方法如
下：

H＝E×0.15 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给 基金管理人 。若遇法定节假日、休 息日或不可抗力致使 无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一 日基金资 产净值的 0.05% 的年费率 计提。托管费的计 算方法如
下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐 日累计至 每月月末，按月支付 ，经基金管 理人与基 金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。 若遇法定节 假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付 的，顺延至最近可支付日支付。

3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，
按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金的销售服务费每日计 算，逐日 累计至每月月末，按 月支付，经基金管理 人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给销售 机构。若遇法定节假日 、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4、《基金合同》生效后的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需 根据与中 债金融估值中心有限 公司签署的指数使用 许可协议的约定向中债金融估值中 心有限公司 支付指数许可使用费。 其中，基金合同生效 前的费用不列入基金费用。

在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.015%的年费率计提。指
数许可使用费每日计算，逐日累计。计算方法如下：

H=E×0.015%÷当年天数

H 为每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

从基金合同生效后的第二个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万
元。即当按 0.015%的年费率计算出的该季度指数许可使用费不足 5 万元的，按 5 万元支
付。

指数许可使用费的计费时 间从基金 成立日的后一日开始 计算；基金成立的首 个季度费用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。

指数许可使用费的支付方 式为每季 度支付一次，由基金 管理人向基金托管人 发送划付指令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值中心有限公司。

若中债金融估值中心有限 公司与基 金管理人对指数许可 使用费的费率及支付 方式另有约定的，从其最新约定。 基金管理人 将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金 最新适用的方法。


上述“（一）基金费用的种类”中“第 5－11 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的 各纳税主 体，其纳税义务按国 家税收法律、法规执 行。基金财产投资的相关税收，由 基金份额持 有人承担，基金管理人 或者其他扣缴义务人 按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


十五、基金的会计与审计

（一）基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

（二）基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。


十六、基金的信息披露

（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信 息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

（二）信息披露义务人

本基金信息披露义务人包 括基金管 理人、基金托管人、 召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以 保护基金 份额持有人利益为根 本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金 信息，并保 证所披露信息的真实性 、准确性、完整性、 及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应 当在中国 证监会规定时间内， 将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

（五）公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（I）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体程序，说 明基金产品的特性等涉 及基金投资者重大利 益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基 金投资、基 金产品特性、风险揭示 、信息披露及基金份 额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新 基金招募说 明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书 其他信息发生变更的，基金管理人 至少每年更 新一次。基金终止运作 的，基金管理人不再 更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基 金产品资料 概要，并登载在指定网 站及基金销售机构网 站或营业网点；基金产品资料概要 其他信息发 生变更的，基金管理人 至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监 会注册后 ，基金管理人在基金 份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基 金产品资料 概要登载在基金销售机 构网站或营业网点； 基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（II）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份 额发售的 具体事宜编制基金份 额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

（III）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

（IV）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购 或者赎回 后，基金管理人应当 在不晚于每个开放日 的次日，通过指定网站、基金销售 机构网站或 者营业网点，披露开放 日的各类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于 半年度和 年度最后一日的次日 ，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（V）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关 申购、赎回 费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网 站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（VI）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告


基金管理人应当在每年结 束之日起 三个月内，编制完成 基金年度报告，将年 度报告登载在指定网站上，并将年 度报告提示 性公告登载在指定报刊 上。基金年度报告中 的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年 结束之日 起两个月内，编制完 成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。

如报告期内出现单一投 资者持有基 金份额达到或超过基 金总份额 20 %的情形 ，为保障
其他投资者的权益，基金 管理人至少 应当在定期报告“影响 投资者决策的其他重 要信息”项下披露该投资者的类别 、报告期末 持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情 况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年 度报告和 中期报告中披露基金 组合资产情况及其流 动性风险分析等。

（VII）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指 可能对基 金份额持有 人权益或 者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；


12、基金管理人或其高级 管理人员 、基金经理因基金管 理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托 管人或其专 门基金托管部门负责人 因基金托管业务相关 行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金 财产买卖 基金管理人、基金托 管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关 系的公司发 行的证券或者承销期内 承销的证券，或者从 事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、基金管理费、基金托 管费、基 金销售服务费、申购 费、赎回费等费用计 提标准、计提方式和费率发生变更；

16、某类基金份额的基金 份额净值 计价错误达该类基金 份额的基金份额净值 百分之零点五；

17、本基金开始办理申购、赎回；

18、本基金发生巨额赎回并延期办理；

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请；

21、调整本基金份额类别设置；

22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

24、本基金变更标的指数；

25、基金信息披露义务人 认为可能 对基金份额持有人权 益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

（IIX）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起 较大波动，以及可能损 害基金份额持有人权 益的，相关信息披露义务人知悉后 应当立即对 该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报 告中国证监会。

（IX）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（X）清算报告

基金合同终止的，基金管 理人应当 依法组织基金财产清 算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产 清算小组应 当将清算报告登载在指 定网站上，并将清算 报告提示性公告登载在指定报刊上。

（XI）中国证监会规定的其他信息

（六）信息披露事务管理


基金管理人、基金托管人 应当建立 健全信息披露管理制 度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开 披露基金 信息，应当符合中国 证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金净值信 息、各类基 金份额的基金份额申购 赎回价格、基金定期 报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开 披露的相关基金信息进 行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人 应当在指 定报刊中选 择一家报 刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中 国证监会基 金电子披露网站报送拟 披露的基金信息，并 保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人 除依法在 指定媒介上披露信息 外，还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息，但是其 他公共媒介 不得早于指定媒介披露 信息，并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公 开披露的 基金信息出具审计报 告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

基金管理人、基金托管人 除按法律 法规要求披 露信息外 ，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保 证公平对待 投资者、不误导投资者 、不影响基金正常投 资操作的前提下，自主提升信息披 露服务的质 量。具体要求应当符合 中国证监会及自律规 则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

（七）信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布 后，基金 管理人、基金托管人 应当按照相关法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

（八）暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗 力或其他 情形致使基 金管理人、 基金托管人 无法准确评 估基金资 产价值时；

3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

（九）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。


十七、风险揭示

（一）市场风险

证券市场价格因受各种因 素的影响 而引起的波动，将对 本基金资产产生潜在 风险，主要包括：

1、政策风险

货币政策、财政政策、产 业政策等 国家政策的变化对证 券市场产生一定的影 响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险

证券市场是国民经济的晴 雨表，而 经济运行具有周期性 的特点。宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。

3、利率风险

金融市场利率波动会导致 债券市场 的价格和收益率的变 动，同时直接影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。

4、购买力风险

本基金投资的目的是使基 金资产保 值增值，如果发生通 货膨胀，基金投资于 证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。

5、再投资风险

再投资风险反映了利率下 降对固定 收益证券利息收入再 投资收益的影响，这 与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。

（二）流动性风险

指基金资产不能迅速转变 成现金， 或者不能应付可能出 现的投资者大额赎回 的风险。在开放式基金交易过程中 ，可能会发 生巨额赎回的情形。巨 额赎回可能会产生基 金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。

1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）投资市场的流动性风险

本基金主要投资于国内依 法发行上 市的政策性金融债券 、债券回购、银行存 款以及现金。上述资产均存在规范 的交易场所，运作时间 长，市场透 明度较高，运作方式 规范，历史流动性状况良好，正常情 况下能够及 时满足基金变现需求 ，保证基金按时应对赎 回要求。极端市场情况下，上述资 产可能出现 流动性不足，导致基金 资产无法变现，从而 影响投资者按时收到赎回款项。根 据过往经验 统计，绝大部分时间上 述资产流动性充裕， 流动性风险可控，当遇到极端市场 情况时，基 金管理人会按照基金合 同及相关法律法规要 求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法权益。

（2）投资行业的流动性风险


本基金为被动式指数基金 ，不投资 于除政策性金融债以 外的债券资产，主要 采用代表性分层抽样复制策略，投 资于标的指 数中具有代表性的部分 成份债券，或选择非 成份债券作为替代，综合考虑跟踪 效果、操作 风险等因素构建组合， 并根据本基金资产规 模、日常申购 赎回情 况、 市场流 动性以及 债券交 易特性及 交易惯 例等情 况，通过 “久期 匹配”、“期限匹配”等优化策略 对基金资产 进行抽样化调整，降低 交易成本，以期在规 定的风险承受限度之内，尽量控制跟踪误差最小化。

本基金主要选择流动性较 好的债券作 为样本券，可以很好 的应对日常的投资赎回需求；当市场出现极端状况导致成 交量大幅下 降时，本基金可以通 过指数内相关性高的债 券替代、权重分配、抽样复制等方法来保证产品流动性，来应对投资者赎回需求。

本基金投资策略在市场中 的可操作 性强，可保持组合较 好的流动性，能够支 持不同市场环境下投资者的赎回要求。

（3）投资资产的流动性风险

本基金针对流动性较低资 产的投资 进行了严格的限制， 以降低基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市
场正常交易的政策性金融债，7 个工作日内到期或可支取的逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动性情况良好。

2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响：

（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值 存在重大不 确定性时，经与基金托 管人协商确认后，基 金管理人应当暂停基金估值并采取 延缓支付赎 回款项或暂停接受基金 申购赎回申请的措施 。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回的措施以应对巨额赎回，具体措施请见基 金合同及招 募说明书中“基金份额的申购与赎回”部分 “巨额赎回的处理方式”。因此在 巨额赎回情 形发生时，基金份额持 有人存在不能及时赎 回基金份额的风险。

（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。

（4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。 当日参与申 购和赎回交易的投资者 存在承担申购或者赎 回产生的交易及其他成本的风险。

（四）管理风险


在基金管理运作过程中， 可能因基 金管理人对经济形势 和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的 收益水平。 基金管理人的管理水平 、管理手段和管理技 术等对基金收益水平存在影响。

（五）操作或技术风险

指相关当事人在业务各环 节操作过 程中，因内部控制存 在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引 致的风险， 例如，越权违规交易、 会计部门欺诈、交易 错误、IT系统故障等风险。

在开放式基金的各种交易 行为或者 后台运作中，可能因 为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者 导致投资者 的利益受到影响。这种 技术风险可能来自基 金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

（六）合规性风险

指基金管理或运作过程中 ，违反国 家法律法规的规定， 或者基金投资违反法 规及基金合同有关规定的风险。

（七）本基金特有的风险

本基金为债券型基金，债 券的投资 比例不低于基金资产 的 80%，债券的特定 风险即成
为本基金及投资者主要面对 的特定投资 风险。债券的投资收 益会受到宏观经济、货 币政策、市场需求变化等因素的影 响，可能存 在所选投资标的的成长 性与市场一致预期不 符而造成个券价格表现低于预期的 风险。本基 金管理人将发挥专业研 究优势，加强对市场 和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

本基金投资于政策性金融 债，可能 面临政策性银行改制 后的信用风险、政策 性金融债流动性风险、投资集中度风险:

1、政策性银行改制后的信用风险

若未来政策性银行进行改 制，政策 性金融债券的性质有 可能发生较大变化， 债券信用等级也可能相应调整，基金投资可能面临一定信用风险。

2、政策性金融债流动性风险

政策性金融债市场投资者 行为具有 一定趋同性，在极端 市场环境下，可能集 中买入或卖出，存在一定流动性风险；

3、投资集中度风险

政策性金融债发行人较为 单一，若 单一主体发生重大事 项变化，可能对基金 净值表现产生较大影响。

（八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗 力因素的 出现，将会严重影响 证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。


金融市场危机、行业竞争 、代理商 违约、托管行违约等 超出基金管理人自身 直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。


十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份 额持有人大 会决议通过。对于法律 法规规定和基金合同 约定可不经基金份额持有人大会决 议通过的事 项，由基金管理人和基 金托管人 同意后变更 并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金 财产清算小 组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 在基金财产清算小组接管基金财产 之前，基金 管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管 协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格 的注册会计 师、律师组成。基金财 产清算小组可以聘用 必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；


（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限可相应延长。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务 后，按各类基金份额资 产净值的比例确定剩 余财产在各类基金份额中的分配比 例，并在各 类基金份额可分配的剩 余财产范围内按各类 别基金份额持有人持有的该类基金 份额比例进 行分配。同一类别的基 金份额持有人对基金 财产清算后剩余资产具有同等的分配权。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师 事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


十九、基金合同的内容摘要

（一）基金合同当事人的权利与义务

A、基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照规定就本基金发布的相关公告；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；


（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

B、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、会计 等服务 的基 金服务 机构并确 定相关 费率，对 基金服 务机构 的相关行 为进行 监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构，并确定有关的费率；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金开户、认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务的《业务规则》；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；


（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人 的财产相互 独立，对所管理的不同 基金分别管理，分别 记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义
务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因向审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财 产清算小 组，参与基金财产的 保管、清理、估价、 变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；


（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义 ，代表基 金份额持有人利益行 使诉讼权利或实施其 他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

C、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基 金财产、其 他当事人的利益造成重 大损失的情形，应呈 报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设或注销证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；


（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的 基金财产与 基金托管人自有财产以 及不同的基金财产相 互独立；对所托管的不同的基金分 别设置账户 ，独立核算 ，分账管理 ，保证不同基金之间 在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设或注销基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定或有权机关另有要求外，在基 金信息公开 披露前予以保密，不得 向他人泄露，因向审 计、法律等外部专业顾问提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》 造成基金财 产损失时，应为基金份 额持有人利益向基金 管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；


（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基 金份额持 有人组成，基金份额 持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会 议并表决。 就持有人大会事宜，基 金份额持有人持有的 每一基金份额拥有平等的权利。

A、召开事由

1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或者合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人（以基金管理
人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、尽管有前述约定，但属于以下情形之一的，在不违反法律法规及基金合同的有关规定且对基金份额持有人无 实质性不利 影响的前提下，可由基 金管理人和基金托管 人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调 整本基金的 申购费率、调低赎回费 率、销售服务费率或 变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；

（3）根据指数发布机构对指数使用许可协议的调整变更标的指数许可使用费收费标准、计费方式和支付方式等；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；


（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在符合法律法规和基金合同规定的情况下，本基金变更为同一标的指数的 ETF 的
联接基金并相应变更基金名称、类别，修改《基金合同》的投资目标、投资范围和投资策略等条款；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

B、会议召集人及召集方式

1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要 召开的，应 当由基金托管人自行召 集，并自出具书面决 定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）
的基金份额持有人就同一 事项书面要 求召开基金份额持有人 大会，应当向基金管 理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代 表和基金托 管人。基金管理人决定 召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当 向基金托管 人提出书面提议。基金 托管人应当自收到书 面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合；

5、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，
而基金管理人、基金托管 人都不召集 的，单独或合计代表 基金份额 10% 以上的基 金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，在指定媒介发布召
开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；


（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采 取的具体通 讯方式、委托的公证机 关及其联系方式和联 系人、书面表决意见送达的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为 基金托管人 ，则应另行书面通知基 金管理人到指定地点 对表决意见的计票进行监督；如召 集人为基金 份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人 和基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进 行监督。基金管理人或 基金托管人拒不派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

D、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通 过现场开 会方式、通讯开会方 式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和 基金托管人 的授权代表应当列席基 金份额持有人大会， 基金管理人或基金托管人不派代表 列席的，不 影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件 时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份 额少于本基 金在权益登记日基金总 份额的二分之一，召 集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会 。重新召集 的基金份额持有人大会 到会者在权益登记日 代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在收 取表决意见 截止时间以前送达至召 集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：


（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见 ；基金托管 人或基金管理人经通知 不参加收取书面表决 意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出 具书面意见 基金份额持有人所持有 的基金份额小于在权 益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定 审议事项重 新召集基金份额持有人 大会。重新召集的基 金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的 持有基金份 额的凭证、受托出具书 面意见的代理人出具 的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可 以采用书面 、网络、电话、短信或 其他方式 进行表决， 具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。

E、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。
基金份额持有人大会的召 集人发出 召集会议的通知后， 对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人，
然后由大会主持人宣读提 案，经讨论 后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人 为基金管理人授权出席会议的代表 ，在基金管 理人授权代表未能主持 大会的情况下，由基 金托管人
授权其出席会议的代表主 持；如果基 金管理人授权代表和基 金托管人授权代表均 未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份 额持有人大会的主持人 。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首 先由召集 人在收取会议审议事 项书面表决意见截至 日期前至少提前 30 日公布提案，在所通知的收取表决意见截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

F、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时 ，除非在 计票时有充分的相反 证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者 身份文件的 投资者视为有效出席的 投资者，表面符合会 议通知规定的书面表决意见视为有 效表决，表 决意见模糊不清或相互 矛盾的视为弃权表决 ，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各 项提案或 同一项提案内并列的 各项议题应当分开审 议、逐项表决。

G、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额 持有人和代理人中选举两名基金份额持有人 代表与大会召集人授权的一名人士 共同担任计 票人；如大会由基金份 额持有人自行召集或 大会虽然由基金管理人或基金托管 人召集，但 是基金管理人或基金托 管人未出席大会的， 基金份额
持有人大会的主持人应当 在会议开始 后宣布在出席会议的基 金份额持有人中选举 三名基金份额 持有人 代表 担任计 票人。基 金管理 人或基金 托管人 不出席 大会的， 不影响 计票的效力。

（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所 投票数要求 进行重新清点。计票人 应当进行重新清点， 重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权 的两名计票人在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证 。基金管理 人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的 计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

H、生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决 议自表决 通过之日起生效。该 表决通过之日为基金 份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决 ，在公告基 金份额持有人大会决议 时，必须将公证书全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人 和基金份 额持有人应当执行生 效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有 人大会决议对全体基金份额持有人 、基金管理人、基金 托管人均有约束力。

I、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或 监管规则的 部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致 相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基 金托管人协商一致报监 管机关并提前公告后 ，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算

A、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额 持有人大会 决议通过。对于法律法 规规定和基金合同约 定可不经
基金份额持有人大会决议 通过的事项 ，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

B、《基金合同》的终止事由

下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

C、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金 财产清算小 组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 在基金财产清算小组接管基金财产 之前，基金 管理人和基金托管人应 按照基金合同和托管 协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格 的注册会计 师、律师组成。基金财 产清算小组可以聘用 必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限可相应延长。

D、清算费用


清算费用是指基金财产清 算小组在 进行基金清算过程中 发生的所有合理费用 ，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

E、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配 方案，将 基金财产清算后的全 部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清 偿基金债务 后，按各类 基金份额资 产净值的比例确定剩 余财产在各类基金份额中的分配比 例，并在各 类基金份额可分配的剩 余财产范围内按各类 别基金份额持有人持有的该类基金 份额比例进 行分配。同一类别的基 金份额持有人对基金 财产清算后剩余资产具有同等的分配权。

F、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事 项须及时 公告；基金财产清算 报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审 计并由律师 事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

G、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

（四）争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同 》有关的一切争议，各方当事人应尽量通过协商、调 解解决。协 商、调解不能解决的， 任何一方均有权将争 议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会，按照中 国国际经济贸易仲裁委 员会届时有效的仲裁 规则进行仲裁。仲裁地点为北京市 。仲裁裁决 是终局的，对仲裁各方 当事人均具有约束力 。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，各方当事 人应恪守 各自的职责，继续忠 实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


二十、基金托管协议的内容摘要

（一）托管协议当事人

A、基金管理人（也可称“管理人”）

名称：嘉实基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

邮政编码：100005

法定代表人：经雷

成立时间：1999 年 3 月 25 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号

组织形式：有限责任公司（中外合资）

注册资本：人民币 1.5 亿元

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务

B、基金托管人（也可称“托管人”）

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：李建红

成立时间：1987 年 4 月 8 日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币 252.20 亿元

存续期间：持续经营

（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

A.基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等，进行监督。

1. 本基金的投资范围为：

本基金主要投资于标的指 数成份券 及备选成份券，为更 好实现投资目标，还 可以投资于具有良好流动性的金融 工具，包括 国内依法发行上市的政 策性金融债、债券回 购、银行存款以及现金。


本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

如法律法规或监管机构以 后允许基 金投资其他品种，基 金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为 ：本基金投 资于债券的比例不低 于基金资产的 80%； 其中标的
指数成份券和备选成份券 的比例不低 于本基金非现金资产 的 80%；本基金保留的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如果法律法规或中国证监 会变更投 资品种的投资比例限 制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

2. 基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券、备
选成份券的比例不低于本基金非现金资产的 80%；

（2）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；

（7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、基金规模 变动等基金 管理人之外的因素致使 基金不符合本款所规 定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（8）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场波动、证券发 行人合并 、基金规模变动等基 金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（7）、（8）、项规定外，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间 内，本基金 的投资范围、投资策略 应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动：


（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系 的公司发行 的证券或者承销期内承 销的证券，或者从事 其他重大关联交易的，应当符合基 金的投资目 标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优 先原则，防范利益冲突，建立健全 内部审批机 制和评估机制，按照市 场公平合理价格执行 。相关交易必须事先得到基金托管 人的同意， 并按法律法规予以披露 。重大关联交易应提 交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

5. 法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等
作出强制性调整的，本基 金应当按照 法律法规或监管部门的 规定执行；如法律法 规或监管部门修改或调整涉及本基 金的投资比 例、投资限制、组合限 制、禁止行为等，且 该等调整或修改属于非强制性的， 则基金管理 人与基金托管人协商一 致后，可按照法律法 规或监管部门调整或修改后的规定 执行，而无 需基金份额持有人大会 审议决定，但基金管 理人在执行法律法规或监管部门调 整或修改后 的规定前，应向投资者 履行信息披露义务并 向监管机关报告或备案或变更注册。

B. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人选择存
款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存 款的交易对 手是否符合有关规定进 行监督。对于不符合 规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1. 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履行适当
程序后，可相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基 金存款银行的评估与研究，建 立健全银行存款的业 务流程、岗位职责、风险控制措施 和监察稽核 制度，切实防范有关风 险。基金托管人负责 对本基金银行定期存款业务的监督 与核查，审 查、复核相关协议、账 户资料、投资指令、 存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。


（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存 款银行选择 方面的风险。因没有审 慎选择存款银行造成 基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险。流动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到 期支取而存 款银行未能及时兑付的 风险、基金投资银行 存款不能满足基金正常结算业务的 风险、因全 部提前支取或部分提前 支取而涉及的利息损 失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

C. 基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目核对、
到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联 系电话，以 及存款证实书或其他 有效凭证在邮寄过程中 遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）寄送或上门交付存款证实书或其他 有效存款凭 证的，基金托管人可向 存款分支机构的上级 行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、预留印鉴发生变更，管理人应及 时书面通知 存款行，书面通知应加 盖基金托管人预留印 鉴。存款分支机构应及时就变更事 项向基金管 理人、基金托管人出具 正式书面确认书。变 更通知的送达方式同开户手续。在 存期内，存 款分支机构和基金托管 人的指定联系人变更 ，应及时加盖公章书面通知对方。


（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款 银行总行 或者其授权分行指定 的分支机构。基金管 理人应在《存款协议书》中规定， 存款银行分 支机构应为基金开具存 款证实书或其他有效 存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证 。资金到账 当日，由存款银行分支 机构指定的会计主管 传真一份存款凭证复印件并与基金 托管人电话 确认收妥后，将存款凭 证原件通过快递寄送 或上门交付至基金托管人指定联系 人；若存款 银行分支机构代为保管 存款凭证的，由存款 银行分支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗 失的，由 基金管理人向存款银 行提出补办申请，基 金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过 3 个月的定期存款，存款银行应
于每季末后 5 个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管 人对存款 凭证的询证，并在询 证函上加盖存款银行 公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金 托管人通 过快递将存款凭证原 件寄给存款银行分支 机构指定的会计主管。存款银行未 收到存款凭 证原件的，应与基金托 管人电话询问。存款 到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。

基金托管人在存款到期日 未收到存 款本息或存款本息金 额不符时，通知基金 管理人与存款银行接洽存款到账时 间及利息补 付事宜。基金管理人应 将接洽结果告知基金 托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。


基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖 公章并出具相关证明 文件后，与存款银行指定会计主管 电话确认后 ，存款银行应在到期日 将存款本息划至指定 的基金资金账户。如果存款到期日 为法定节假 日，存款银行顺延至到 期后第一个工作日支 付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于 基金规模发 生缩减的原因或者出 于流动性管理的需要等原因，基金管理人可以提前支取 全部或部分 资金。基金管理人可与 存款银行约定无条件 提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人 有重大违规 行为，应立即报告中国 证监会，同时通知基 金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算，若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基金托管人不承担任何责任。

D. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间
债券市场进行监督。基金 管理人应在 基金投资运作之前向基 金托管人提供符合法 律法规及行业标准的、经慎重选择 的、本基金 适用的银行间债券市场 交易对手名单并约定 各交易对手所适用的交易结算方式 。基金管理 人有责任确保及时将更 新后的交易对手名单 发送给基金托管人，否则由此造成 的损失应由 基金管理人承担。基金 管理人应严格按照交 易对手名单的范围在银行间债券市 场选择交易 对手。基金托管人监督 基金管理人是否按事 前提供的银行间债券市场交易对手 名单进行交 易。在基金存续期间基 金管理人可以调整交 易对手名单，但应将调整结果至少 提前一个工 作日书面通知基金托管 人。新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未 结算的交易 ，仍应按照协议进行 结算，但不得再发生新 的交易。如基金管理人根据市场需 要临时调整 银行间债券交易对手名 单及结算方式的，应 向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对 手的资信风 险防范，按银行间债 券市场的交易规则进行交易，并负责处理因交易对手不 履行合同而 造成的纠纷。若未履约 的交易对手在基金管 理人确定的时间内仍未承担违约责 任及其他相 关法律责任的，基金管 理人应向相关交易对 手追偿，基金托管人予以配合。基金 托管人则根 据银行间债券市场成 交单对合同履行情况进 行监督。如基金托管人事后发现基 金管理人没 有按照事先约定的交易 对手进行交易时，基 金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。


E.基金托管人根据有关法 律法规的 规定及基金合同的约 定，对基金资产净值 计算、各类基金份额的基金份额净 值计算、基 金费用开支及收入确定 、基金收益分配、相 关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

F.基金托管人发现基金管 理人的上 述事项及投 资指令或 实际投资运作违反法 律法规、基金合同和本托管协议的 规定，应及 时以电话、邮件或书面 提示等方式通知基金 管理人限期纠正。基金管理人应积 极配合和协 助基金托管人的监督和 核查。基金管理人收 到通知后应及时核对并回复基金托 管人，对于 收到的书面通知，基金 管理人应以书面形式 给基金托管人发出回函，就基金托 管人的疑义 进行解释或举证，说明 违规原因及纠正期限 。在上述规定期限内，基金托管人 有权随时对 通知事项进行复查，督 促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

G.基金管理人有义务配合 和协助基 金托管人依照法律法 规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查。包括 但不限于： 对基金托管人发出的提 示，基金管理人应在 规定时间内答复并改正，或就基金 托管人的疑 义进行解释或举证；对 基金托管人按照法律 法规、基金合同和本托管协议的要 求需向中国 证监会报送基金监督报 告的事项，基金管理 人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

H.基金托管人发现基金管理人发送的投资指令违反相关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并向中国证监会报告。若基金托管人发现基金管理人依据交易程 序已经生效的指令违反法律、行政 法规和其他有关规定 ，或者违反基金合同约定的，应当 立即通知基 金管理人及时纠正，由 此造成的损失由基金 管理人承担，托管人在履行其及时通知义务后，予以免责。

I.基金托管人发现基金管 理人有重 大违规行为，应及时 报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。

（三）基金管理人对基金托管人的业务核查

A.基金管理人对基金托管 人履行托 管职责情况进行核查 ，核查事项包括基金 托管人安全保管基金财产、开设基 金财产的资 金账户、证券账户等投 资所需账户、复核基 金管理人计算的基金资产净值和各类 基金份额的 基金份额 净值，根据 基金管理人指令办理清 算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

B.基金管理人发现基金托 管人擅自 挪用基金财产、未对 基金财产实行分账管 理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规 定时，应及 时以书面形式通知基金 托管人限期纠正。基 金托管人收到书面通知后应在下一 工作日前及 时核对并以书面形式给 基金管理人发出回函 ，说明违规原因及纠正期限，并保 证在规定期 限内及时改正。在上述 规定期限内，基金管 理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。


C.基金托管人有义务配合 和协助基 金管理人依照法律法 规、基金合同和本托 管协议对基金业务执行核查，包括 但不限于： 对基金管理人发出的书 面提示，基金托管人 应在规定时间内答复并改正，或就 基金管理人 的疑义进行解释或举证 ；基金托管人应积极 配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。

D.基金管理人发现基金托 管人有重 大违规行为，应及时 报告中国证监会，同 时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

（四）基金财产的保管

A.基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管 理人的指 令，按照基金合同和 本协议的约定保管基 金财产。未经基金管理人的正当指 令，不得自 行运用、处分、分配基 金的任何资产。不属 于基金托管人实际有效控制下的资 产及实物证 券等在基金托管人保管 期间的损坏、灭失， 基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生 的应收资 产，应由基金管理人 负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人，到 账日基金财 产没有到达基金资金账 户的，基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行 催收。基金 管理人未及时催收给基 金财产造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7.基金托管人对因为基金 管理人投 资产生的存放或存管 在基金托管人以外机 构的基金资产，或交由证券公司负 责清算交收 的基金资产及其收益， 由于该等机构或该机 构会员单位等本协议当事人外第三 方的欺诈、 疏忽、过失或破产等原 因给基金财产造成的 损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
B.基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资 金应开立 “基金募集专户”。 该账户由基金管理人 开立并管理。

2.基金募集期满或基金停 止募集时 ，募集的基金份额总 额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人 为基金开立 的基金资金账户，同时 在规定时间内，基金 管理人应聘请具有从事证券相关业 务资格的会 计师事务所进行验资， 出具验资报告。出具 的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。


3.若基金募集期限届满， 未能达到 基金合同生效的条件 ，由基金管理人按规 定办理退款等事宜。

C.基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的 名义在其 营业机构开立基金的 资金账户（也可称为 “托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为“嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金”，预留印鉴为托管人印章。

2.基金资金账户的开立和 使用，限 于满足开展本基金业 务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的 名义开立任 何其他银行 账户；亦不 得使用基金的任何账 户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。

D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券 登记结算 有限责任公司上海分 公司、深圳分公司为 基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和 使用，仅 限于满足开展本基金 业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得出借或未经 对方同意擅 自转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和 证券账户卡的保管由基金托管 人负责，账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管 人的名义 在中国证券登记结算 有限责任公司开立结 算备付金账户，并代表所托管的基 金完成与中 国证券登记结算有限责 任公司的一级法人清 算工作，基金管理人应予以积极协 助。结算备 付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登 记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监 管机构在 本托管协议订立日之 后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，涉及相关账 户的开立、 使用的，按有关规定开 立、使用并管理；若 无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

E.债券托管专户的开设和管理

基金合同生效后，基金托 管人根据 中国人民银行、中央 国债登记结算有限责 任公司和银行间市场清算所股份有 限公司的有 关规定，以基金的名义 在银行间市场登记结 算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。

F.其他账户的开立和管理

因业务发展需要而开立的 其他账户 ，可以根据法律法规 和基金合同的规定， 由基金管理人协助基金托管人按照 有关法律法 规和本协议的约定协商 后开立。新账户按有 关规定使用并管理。

法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。


G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物 证券等有 价凭证按约定由基金 托管人存放于基金托 管人的保管库，或存入中央国债登 记结算有限 责任公司、银行间市场 清算所股份有限公司 、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，实物保管凭证由基金托管人持有。实 物证券等有 价凭证的购买和转让， 由基金托管人根据基 金管理人的指令办理。基金托管人 对由上述存 放机构及基金托管人以 外机构实际有效控制 的有价凭证不承担保管责任。

H.与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签 署的、与基 金财产有关的重大合 同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协 议另有规定 外，基金管理人代表基 金签署的与基金财产 有关的重大合同应保证基金管理人 和基金托管 人至少各持有一份正本 的原件。基金管理人 应在重大合同签署后及时将重大合 同传真给基 金托管人，并在三十个 工作日内将正本送达 基金托管人处。因基金管理人发送 的合同传真 件与事后送达的合同原 件不一致所造成的后 果，由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年，法律法规另有规定的，从其规定。

无法取得二份以上的正本 的，基金管 理人应向 基金托管人 提供加盖公章的合同 传真件，未经双方协商一致，合同 原件不得转 移。基金管理人向基金 托管人提供的合同传 真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

（五）基金资产净值计算、估值和会计核算

A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

各类基金份额净值是按照 每个工作 日闭市后，该类基金 资产净值除以当日该 类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定

基金管理人每个工作日计 算基金资 产净值、各类基金份 额净值，经基金托管 人复核，按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

2.复核程序

基金管理人每个工作日对 基金资产 进行估值后，将基金 资产净值、各类基金 份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方 由基金管理 人担任，因此，就与本 基金有关的会计问题 ，如经相关各方在平等基础上充分 讨论后，仍无法达成一 致意见的， 按照基金管理人对基 金净值的计算结果对外予以公布。


B.基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

C.基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错误。

D.基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

E.基金账册的建立

基金管理人和基金托管人 在基金合 同生效后，应按照双 方约定的同一记账方 法和会计处理原则，分别独立地设 置、记录和 保管本基金的全套账册 ，对相关各方各自的 账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

F.基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管 理人编制的 基金财务报表后，进 行独立的复核。核对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；
在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期 报告的编制 及复核；在每年结束之 日起三个月内完成基 金年度报告的编制及复核。基金托 管人在复核 过程中，发现双方的报 表存在不符时，基金 管理人和基金托管人应共同查明原 因，进行调 整，调整以有关法律法 规为准。基金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金合同生 效不足两个月的，基金 管理人可以不编制当 期季度报告、中期报告或者年度报告。

G.基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。
（六）基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少 应包括基金 份额持有人的名称、 证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基 金登记机构 根据基金管理人的指令 编制和保管，基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制 中期报告 和年度报告前，基金 管理人应将有关资料 送交基金托管人，不得无故拒绝或 延误提供， 并保证其的真实性、准 确性和完整性。基金 管理人和托管人不得将所保管的基 金份额持有 人名册用于基金托管业 务以外的其他用途， 并应遵守保密义务。


（七）争议解决方式

各方当事人同意，因本协 议而产生 的或与本协议有关的 一切争议，如经友好 协商未能解决的，任何一方均有权 将争议提交 中国国际经济贸易仲裁 委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进 行仲裁。仲裁地点为北 京市。仲裁裁决是终 局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，双方当事 人应恪守 基金管理人和基金托 管人职责，各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算

A.托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商 一致，可 以对协议进行修改。 修改后的新协议，其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。托管协议的变更应报中国证监会备案。

B.托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6
个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6
个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

C.基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。


二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份 额持有人 提供一系列的服务， 并将根据基金份额持 有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

（一）资料寄送/发送

1、开户确认书和交易对账单

首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄
送或邮件发送开户确认书和交易对账单。

2、基金份额持有人对账单

基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄
送季度对账单，在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日仍持有份额的投资者寄 送年度对账 单；每月向定制电子对 账单服务的份额持有 人发送电子对账单。

3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局投递差错、通讯故障、延 误等原因有 可能造成对账单无法按 时或准确送达。因上 述原因无法正常收取对账单的投资 者，敬请及 时通过本公司网站，或 拨打本公司客服热线 查询、核对、变更您的预留联系方式。

（二）定期定额投资计划

基金管理人可通过销售机 构为投资者 提供定期定额投资服 务。通过定期定额投资计划，投资 者可以 通过 销售渠 道定期定 额申购 基金份额 。定期 定额投 资计划的 有关规 则另行公告。

（三）在线服务

通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务：

1、查询服务

基金份额持有人均可通过 基金管理 人网站实现基金交易 查询、账户信息查询 和基金信息查询。

2、信息资讯服务

投资者可以利用基金管理 人网站获 取基金和基金管理人 的各类信息，包括基 金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

3、网上交易

本基金管理人已开通个人 和机构投 资者的网上直销交易 业务。个人和机构投 资者通过基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

（四）咨询服务


1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)85712266，传真：（010）65182266。

2、网站和电子信箱

公司网址：http://www.jsfund.cn

电子信箱：service@jsfund.cn


二十二、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数投资基金基金 2019 年 12 月 17 日 含本基金
合同生效公告

2 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2019 年 12 月 23 日 含本基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告

3 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年 1 月 16 日 含本基金
2019 年第一次收益分配公告

4 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 日 含本基金

5 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年 4 月 16 日 含本基金
2020 年第一次收益分配公告

6 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公 2020 年 5 月 6 日 含本基金
告

7 关于嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资 2020 年 5 月 21 日

基金修改托管协议的公告

8 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 6 月 19 日 含本基金

9 嘉实基金管理有限公司及子公司办公地址变更 2020 年 6 月 22 日 含本基金
公告

10 嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2020 年 7 月 15 日 含本基金
2020 年第二次收益分配公告


二十三、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后 ，分别置 备于基金管理人、基 金托管人和基金代销 机构的住所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。

二十四、备查文件

（一）备查文件目录

1、中国证监会准予嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金注册的批复文件。
2、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》。

3、《嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》。

4、法律意见书。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

（二）存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

（三）查阅方式

投资者可在营业时间免费 查阅备查 文件。在支付工本费 后，可在合理时间内 取得备查文件的复制件或复印件。

嘉实基金管理有限公司
2020 年 09 月 25 日
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