浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活

配置混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 2021 年中期报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。


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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2


1.1 重要提示......2


1.2 目录......3

§2 基金简介 ...... 75


2.1 基金基本情况......75


2.2 基金产品说明......75


2.3 基金管理人和基金托管人......75


2.4 信息披露方式......86


2.5 其他相关资料......86

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 86


3.1 主要会计数据和财务指标......86


3.2 基金净值表现......86

§4 管理人报告 ...... 108


4.1 基金管理人及基金经理情况 ......108


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......1210


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......1311


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......1311


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......1412


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......1412


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......1513


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......1513

§5 托管人报告 ...... 1513


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......1513

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...1513


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......1513

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 1614


6.1 资产负债表......1614


6.2 利润表......1715


6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......1816


6.4 报表附注......1917

§7 投资组合报告 ...... 4341


7.1 期末基金资产组合情况......4341


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......4341


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......4442


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......4644


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......4846


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......4846


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 2021 年中期报告


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......4846


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......4846


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......4846


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......4947


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......4947


7.12 投资组合报告附注......4947

§8 基金份额持有人信息 ...... 5048


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......5048


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......5048


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......5048

§9 开放式基金份额变动 ...... 5048

§10 重大事件揭示 ...... 5149


10.1 基金份额持有人大会决议......5149


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......5149


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......5149


10.4 基金投资策略的改变......5149


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......5149


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......5149


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......5149


10.8 其他重大事件......5351

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 5452


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......5452


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......5553

§12 备查文件目录 ...... 5553


12.1 备查文件目录......5553


12.2 存放地点......5553


12.3 查阅方式......5553


§1 重要提示及目录 ...... 2 带格式的: 默认段落字体

1.1 重要提示...... 2 带格式的: 默认段落字体

1.2 目录...... 3 带格式的: 默认段落字体

§2 基金简介 ...... 11 带格式的: 默认段落字体

2.1 基金基本情况...... 11 带格式的: 默认段落字体

2.2 基金产品说明...... 11 带格式的: 默认段落字体

2.3 基金管理人和基金托管人...... 11 带格式的: 默认段落字体

2.4 信息披露方式...... 11 带格式的: 默认段落字体

2.5 其他相关资料...... 11 带格式的: 默认段落字体

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 11 带格式的: 默认段落字体

3.1 主要会计数据和财务指标...... 11 带格式的: 默认段落字体

3.2 基金净值表现...... 11 带格式的: 默认段落字体

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3.3 其他指标...... 11 带格式的: 默认段落字体


§4 管理人报告 ...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 带格式的: 默认段落字体


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 带格式的: 默认段落字体


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 带格式的: 默认段落字体


§5 托管人报告 ...... 13 带格式的: 默认段落字体


5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 带格式的: 默认段落字体

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 13 带格式的: 默认段落字体


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 带格式的: 默认段落字体


§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 带格式的: 默认段落字体


6.1 资产负债表...... 13 带格式的: 默认段落字体


6.2 利润表...... 13 带格式的: 默认段落字体


6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14 带格式的: 默认段落字体


6.4 报表附注...... 14 带格式的: 默认段落字体


§7 投资组合报告 ...... 22 带格式的: 默认段落字体


7.1 期末基金资产组合情况...... 22 带格式的: 默认段落字体


7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 22 带格式的: 默认段落字体


7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 22 带格式的: 默认段落字体


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 23 带格式的: 默认段落字体


7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 24 带格式的: 默认段落字体


7.12 投资组合报告附注...... 24 带格式的: 默认段落字体


§8 基金份额持有人信息 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


§9 开放式基金份额变动 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


§10 重大事件揭示 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


10.1 基金份额持有人大会决议...... 25 带格式的: 默认段落字体


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 25 带格式的: 默认段落字体


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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 25 带格式的: 默认段落字体


10.4 基金投资策略的改变...... 26 带格式的: 默认段落字体


10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 26 带格式的: 默认段落字体


10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 26 带格式的: 默认段落字体


10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 26 带格式的: 默认段落字体


10.8 其他重大事件...... 26 带格式的: 默认段落字体


§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 26 带格式的: 默认段落字体


11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 26 带格式的: 默认段落字体


11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 26 带格式的: 默认段落字体


§12 备查文件目录 ...... 26 带格式的: 默认段落字体


12.1 备查文件目录...... 26 带格式的: 默认段落字体


12.2 存放地点...... 26 带格式的: 默认段落字体


12.3 查阅方式...... 27 带格式的: 默认段落字体


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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合

基金主代码 009048

前端交易代码 009048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 214,412,312.81 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增

值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股

票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将

通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量

指标和定性指标优选股票构建投资组合。本基金在股票投资方面主

要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相

关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响

的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖

掘优质的公司，精选股票构建投资组合。

业绩比较基准 封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益

率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于

债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 薛香 郭明

负责人 联系电话 021-23212888 010-66105798

电子邮箱 compliance@py-axa.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95588

传真 021-23212985 010-66105799

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55

东大道 981 号 3 幢 316 室 号

办公地址 上海市淮海中路 381 号中环广场 北京市西城区复兴门内大街 55

38 楼 号

邮政编码 200020 100140


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法定代表人 谢伟 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.py-axa.com
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 浦银安盛基金管理有限公司 上海市淮海中路 381 号 38 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 17,449,474.08

本期利润 19,961,656.92

加权平均基金份额本期利润 0.0931

本期加权平均净值利润率 7.77%

本期基金份额净值增长率 7.99%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 29,193,273.03

期末可供分配基金份额利润 0.1362

期末基金资产净值 269,777,497.62

期末基金份额净值 1.2582

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 25.82%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④

值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差


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率① 准差② ④

过去一个月 2.03% 0.54% 2.44% 0.70% -0.41% -0.16%

过去三个月 8.13% 0.57% 10.37% 0.76% -2.24% -0.19%

过去六个月 7.99% 0.81% 7.53% 1.02% 0.46% -0.21%

过去一年 24.36% 0.70% 21.89% 0.92% 2.47% -0.22%

自基金合同生效起 25.82% 0.68% 31.10% 0.90% -5.28% -0.22%

至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较
注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例

符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。建仓期结束

时符合相关规定。


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3.3 其他指标

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于 2007 年 8 月，股东为上海浦东

发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公

司总部设在上海，注册资本为人民币 19.1 亿元，股东持股比例分别为 51%、39%和 10%。公司主要
从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至 2021 年 6 月 30 日止，浦银安盛旗下共管理 74 只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资
基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金、浦
银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐
联基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战
略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费
升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配
置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵
活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精
选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛
鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益 18 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银
安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基
金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、
浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银
安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期
开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛
中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债
券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股
息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤


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3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金、浦银安
盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金、浦银安盛盛煊 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛诺 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金、浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银
安盛先进制造混合型证券投资基金、浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦
银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式
证券投资基金、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛
MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混
合型证券投资基金、浦银安盛创业板交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛普嘉 87 个月定期
开放债券型证券投资基金、浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、浦银安盛安远回
报一年持有期混合型证券投资基金、浦银安盛价值精选混合型证券投资基金、浦银安盛普华 66
个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛普天纯债债券型证券投资基金、浦银安盛普庆纯债
债券型证券投资基金、浦银安盛睿和优选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、浦银安盛中债
3-5 年农发行债券指数证券投资基金、浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金、
浦银安盛 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、浦银安盛科技创新一年定期开
放混合型证券投资基金、浦银安盛养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金、浦银安盛 ESG 责任投资混合型证券投资基金、
浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统
基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公
司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其
提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户系
统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统、XBRL 系统、反洗钱系统等。这些系统也主要是采购专业系统提供
商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升
级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应
用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检
及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息
技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份


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额登记、估值核算等业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

褚艳辉先生，南京理工大学经济学硕士。

2004 年 8 月至 2008 年 4 月间曾在上海信

息中心担任宏观经济、政策研究员。2008

年5月到2010年9月在爱建证券公司担任

制造与消费大类行业高级研究员，后在上

海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之

职。2011 年 4 月加盟本公司担任高级行业

研究员。2013 年 2 月至 2014 年 6 月，担

任本公司权益类基金基金经理助理，现任

公司绝对收益部总经理。2014 年 6 月起，

担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置

混合型证券投资基金基金经理。2014 年 7

月至 2018 年 11 月，担任公司旗下浦银安

公司绝对 盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基

收益部总 金基金经理。2017 年 3 月至 2021 年 3 月，

褚 艳 经理，公 2020 年 6 - 13 年 担任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放

辉 司旗下部 月 1 日 混合型证券投资基金基金经理。2017 年 2

分基金基 月起，担任公司旗下浦银安盛经济带崛起

金经理。 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2018 年 4 月起，担任浦银安盛安久回报定

期开放混合型证券投资基金基金经理。

2018 年 8 月起，担任浦银安盛安恒回报定

期开放混合型证券投资基金基金经理。

2019 年 7 月起，担任浦银安盛环保新能源

混合型证券投资基金基金经理。2020 年 6

月起，担任浦银安盛科技创新优选三年封

闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金

经理。2020 年 7 月起，担任浦银安盛安远

回报一年持有期混合型证券投资基金基金

经理。2020 年 12 月起，担任浦银安盛科

技创新一年定期开放混合型证券投资基金

基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定
和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，


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在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平
对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究
支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合
经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环
节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易
过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票、债券交易情况进行分析，对不同时间

窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一投资标的的同向交易及反向交易

进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守
和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。本报告期内，上述
公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性
文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，国内经济持续修复、景气向上，海外经济也开始由局部复苏走向整体复苏。因此，
市场对于政策回归常态、流动性边际收紧的担忧逐步升温。到了二季度，广义流动性与狭义流动
性均处于相对充裕的状态，国内经济整体仍是处于景气区间但边际上有所回落。结构性特点比较
明显，出口偏好是经济的有力支撑，消费恢复仍在进程。反观海外，全球经济正处于复苏最快的
时段，由于出行限制的打开，耐用品消费逐渐向服务消费转变。

报告期内，A 股宽幅震荡走势，结构性机会较多，成长风格显著跑赢价值风格。报告期内沪
深 300 指数上涨 0.24%，创业板指上涨 17.22%。板块方面，经济回升需求向好推动化工、钢铁、
煤炭等周期板块涨幅较大，新能源汽车销量超预期及芯片紧缺等推动电力设备、电子等板块上涨。


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报告期内，作为科创主题类基金，我们聚焦于新一代信息技术、高端装备、新能源、新材料、
节能环保以及生物医药。医药生物、电气设备与新能源、化工新材料是基金配置靠前的几个行业，
相比前期，增配了新能源汽车和光伏产业链、化工新材料，减配了家用电器，取得了不错的效果，
基金净值创出新高。债券投资方面，当前的宏观环境对债券还有一定的压制，我们坚持短久期高
评级债券的配置方向。报告期内，业绩基准的市销率估值水平处于历史较高值，因此，期末股票
资产占比未超过 45%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合基金份额净值为 1.2582
元，本报告期基金份额净值增长率为 7.99%；同期业绩比较基准收益率为 7.53%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们判断宏观经济有望继续回升，同时财政和货币政策更加积极有为，宏观政
策更加注重逆周期调节，专项债的发行可能提速，明确支持新能源汽车的发展、支持“专精特新”
的中小企业，碳达峰和碳中和更统筹和有序。积极的政策环境为投资提供了良好的基础。

从行业比较上，我们预计高端制造和科技行业有望保持较高的景气度，专项债的发力也有望
推动基建领域的恢复，同时伴随疫情的稳定，消费也有望逐步复苏，带来相关行业的投资机会。

在宏观环境维持积极稳定的情况下，科技主题具有明显的结构性机会，我们将抓住机会，积
极主动，力争给基金净值带来较好表现。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值
的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简
称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营
官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负
责人组成。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独
立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和
程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基
金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解
释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数
的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。


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本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中
债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管
理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个
月可不进行收益分配。本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。每一基金份额享有同等分配权。法律法规
或监管机关另有规定的，从其规定。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的管理
人——浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投
资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对浦银安盛基金管理有限公司编制和披露的浦银安盛科技创新优选三年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 10,807,030.87 13,770,619.36

结算备付金 118,331.91 112,310.82

存出保证金 16,653.93 27,575.94

交易性金融资产 6.4.7.2 238,953,264.96 224,923,857.75

其中：股票投资 107,284,264.96 103,610,857.75

基金投资 - -

债券投资 131,669,000.00 121,313,000.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 20,000,000.00 10,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 2,489,086.18 1,441,031.39

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 272,384,367.85 250,275,395.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,181,405.41 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 217,560.48 202,662.18

应付托管费 32,634.08 30,399.31

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 72,673.36 37,488.75

应交税费 13,336.75 9,004.32

应付利息 - -


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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 89,260.15 180,000.00

负债合计 2,606,870.23 459,554.56

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 214,412,312.81 214,412,312.81

未分配利润 6.4.7.10 55,365,184.81 35,403,527.89

所有者权益合计 269,777,497.62 249,815,840.70

负债和所有者权益总计 272,384,367.85 250,275,395.26

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.2582 元，基金份额总额 214,412,312.81

份。
6.2 利润表
会计主体：浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 6 月 1 日（基金合

6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月

30 日

一、收入 21,777,894.78 2,756,472.24

1.利息收入 2,235,716.98 273,309.09

其中：存款利息收入 6.4.7.11 37,175.43 19,777.97

债券利息收入 2,131,541.19 55,959.91

资产支持证券利息收 - -

入

买入返售金融资产收 67,000.36 197,571.21

入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 17,029,994.96 14,176.86

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 16,633,657.76 -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -

益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 396,337.20 14,176.86

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 2,512,182.84 2,468,986.29

以“-”号填列）


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4.汇兑收益（损失以“-”号 - -

填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 - -

填列）

减：二、费用 1,816,237.86 252,318.24

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,276,372.07 170,488.16

2．托管费 6.4.10.2.2 191,455.83 25,573.23

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 233,715.74 29,434.24

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -

出

6．税金及附加 6,241.07 183.01

7．其他费用 6.4.7.20 108,453.15 26,639.60

三、利润总额（亏损总额以“-” 19,961,656.92 2,504,154.00

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 19,961,656.92 2,504,154.00

号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 214,412,312.81 35,403,527.89 249,815,840.70

权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 19,961,656.92 19,961,656.92

值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -

购款

2.基金赎 - - -

回款

四、本期向基金 - - -


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份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 214,412,312.81 55,365,184.81 269,777,497.62

权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 6 月 1 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 214,412,312.81 - 214,412,312.81

权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 2,504,154.00 2,504,154.00

值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -

（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -

购款

2.基金赎 - - -

回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -

净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 214,412,312.81 2,504,154.00 216,916,466.81

权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

郁蓓华 郁蓓华 钱琨

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经


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中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]232 号《关于准予浦银安盛
科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由浦银安盛基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛科技创新优选三年封闭运
作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，存续期限不定。
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 214,362,804.90 元，业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0184 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案，《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 6
月 1 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 214,412,312.81 份基金份额，其中认购资金
利息折合 49,507.91 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。

本基金基金合同生效后，设定一个三年的封闭运作期。本基金的封闭运作期为基金合同生效
日(包括基金合同生效日)起至三年后的年度对日前一日止。若该日为非工作日或不存在对应日期
的，则顺延至下一工作日。在封闭运作期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，亦不上市交
易。封闭运作期届满后，本基金转为开放式运作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合
型证券投资基金”，并接受申购和赎回。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支
持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、
国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：封闭期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，本基金投资于科
技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货合
约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行
投资。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。封闭运作期届满转为开放式运作
后，股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非
现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括


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结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准：封闭运作期内，业绩比较基
准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%；封闭运作期届满转为
开放式运作后，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证全债指数收益率
×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛科技创新优选三年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基
金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、

完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间

的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

-
6.4.5.2 会计估计变更的说明

-
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、


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财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 10,807,030.87

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


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存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 10,807,030.87

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 80,409,613.56 107,284,264.96 26,874,651.40

贵金属投资-金交 - - -

所黄金合约

债 交易所市场 - - -

券 银行间市场 132,371,739.62 131,669,000.00 -702,739.62

合计 132,371,739.62 131,669,000.00 -702,739.62

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 212,781,353.18 238,953,264.96 26,171,911.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 20,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 20,000,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 2,623.87

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -


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应收结算备付金利息 47.88

应收债券利息 2,482,857.00

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 3,550.68

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 6.75

合计 2,489,086.18

6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 72,673.36

银行间市场应付交易费用 -

合计 72,673.36

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 89,260.15

合计 89,260.15

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 214,412,312.81 214,412,312.81

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 214,412,312.81 214,412,312.81

注：申购含红利再投份额。


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6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 11,743,798.95 23,659,728.94 35,403,527.89

本期利润 17,449,474.08 2,512,182.84 19,961,656.92

本期基金份额交易 - - -

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 29,193,273.03 26,171,911.78 55,365,184.81

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 35,951.04

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,091.48

其他 132.91

合计 37,175.43

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 16,633,657.76

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 16,633,657.76

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 77,459,472.81

减：卖出股票成本总额 60,825,815.05

买卖股票差价收入 16,633,657.76


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6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。


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6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 396,337.20

其中：证券出借权益补偿收 -

入

基金投资产生的股利收益 -

合计 396,337.20

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 2,512,182.84

股票投资 2,190,982.84

债券投资 321,200.00

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -

产生的预估增值税

合计 2,512,182.84

6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 233,540.74


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银行间市场交易费用 175.00

合计 233,715.74

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 593.00

账户维护费 18,600.00

合计 108,453.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。


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6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 6 月 1 日（基金合

月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月

30 日

当期发生的基金应支付的管理费 1,276,372.07 170,488.16

其中：支付销售机构的客户维护费 332,513.12 46,116.85

注：支付基金管理人浦银安盛的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 6 月 1 日（基金合

月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月

30 日

当期发生的基金应支付的托管费 191,455.83 25,573.23

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.15%/ 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金无销售服务费。


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6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的

情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年6月1日（基金合同生效日）至2020

关联方名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 10,807,030.87 35,951.04 94,930,401.42 19,777.97

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期内未进行利润分配。


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6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注

位：股）

百川 2021 年2021年 新股锁

300614 畅银 5 月 18 11 月 定 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -

日 25 日

博俊 2020 年2021年 新股锁

300926 科技 12月29 7 月 7 定 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -

日 日

江天 2020 年2021年 新股锁

300927 化学 12月29 7 月 7 定 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -

日 日

华骐 2021 年2021年 新股锁

300929 环保 1 月 12 7 月 20 定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -

日 日

屹通 2021 年2021年 新股锁

300930 新材 1 月 13 7 月 21 定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -

日 日

通用 2021 年2021年 新股锁

300931 电梯 1 月 13 7 月 21 定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -

日 日

三友 2021 年2021年 新股锁

300932 联众 1 月 15 7 月 22 定 24.69 31.71 463 11,431.47 14,681.73 -

日 日

中辰 2021 年2021年 新股锁

300933 股份 1 月 15 7 月 22 定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -

日 日

药易 2021 年2021年 新股锁

300937 购 1 月 20 7 月 27 定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -

日 日

南极 2021 年2021年 新股锁

300940 光 1 月 27 8 月 3 定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -

日 日

创识 2021 年2021年 新股锁

300941 科技 2 月 2 8 月 9 定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -

日 日

易瑞 2021 年2021年 新股锁

300942 生物 2 月 2 8 月 9 定 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -

日 日


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 2021 年中期报告

春晖 2021 年2021年 新股锁

300943 智控 2 月 3 8 月 10 定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -

日 日

曼卡 2021 年2021年 新股锁

300945 龙 2 月 3 8 月 10 定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -

日 日

德固 2021 年2021年 新股锁

300950 特 2 月 24 9 月 3 定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -

日 日

恒辉 2021 年2021年 新股锁

300952 安防 3 月 3 9 月 13 定 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -

日 日

震裕 2021 年2021年 新股锁

300953 科技 3 月 11 9 月 22 定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -

日 日

嘉亨 2021 年2021年 新股锁

300955 家化 3 月 16 9 月 24 定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -

日 日

英力 2021 年2021年 新股锁

300956 股份 3 月 16 9 月 27 定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -

日 日

贝泰 2021 年2021年 新股锁

300957 妮 3 月 18 9 月 27 定 47.33 251.96 194 9,182.02 48,880.24 -

日 日

建工 2021 年2021年 新股锁

300958 修复 3 月 18 9 月 29 定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -

日 日

通业 2021 年2021年 新股锁

300960 科技 3 月 22 9 月 29 定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -

日 日

深水 2021 年2021年 新股锁

300961 海纳 3 月 23 9 月 30 定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -

日 日

中金 2021 年2021年 新股锁

300962 辐照 3 月 29 10 月 定 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -

日 11 日

中洲 2021 年2021年 新股锁

300963 特材 3 月 30 10 月 定 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -

日 11 日

共同 2021 年2021年 新股锁

300966 药业 3 月 31 10 月 定 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -

日 11 日

300967 晓鸣 2021 年2021年 新股锁 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -

股份 4 月 2 10 月 定


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日 13 日

格林 2021 年2021年 新股锁

300968 精密 4 月 6 10 月 定 6.87 12.07 1,109 7,618.83 13,385.63 -

日 15 日

立高 2021 年2021年 新股锁

300973 食品 4 月 8 10 月 定 28.28 115.71 237 6,702.36 27,423.27 -

日 15 日

苏文 2021 年2021年 新股锁

300982 电能 4 月 19 10 月 定 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -

日 27 日

志特 2021 年2021年 新股锁

300986 新材 4 月 21 11 月 1 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -

日 日

创益 2021 年2021年 新股锁

300991 通 5 月 12 11 月 定 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -

日 22 日

泰福 2021 年2021年 新股锁

300992 泵业 5 月 17 11 月 定 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -

日 25 日

奇德 2021 年2021年 新股锁

300995 新材 5 月 17 11 月 定 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -

日 26 日

普联 2021 年2021年 新股锁

300996 软件 5 月 26 12 月 3 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -

日 日

宁波 2021 年2021年 新股锁

300998 方正 5 月 25 12 月 2 定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -

日 日

崧盛 2021 年2021年 新股锁

301002 股份 5 月 27 12 月 7 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -

日 日

德迈 2021 年2021年 新股锁

301007 仕 6 月 4 12 月 定 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -

日 16 日

可靠 2021 年2021年 新股锁

301009 股份 6 月 8 12 月 定 12.54 27.89 749 9,392.46 20,889.61 -

日 17 日

晶雪 2021 年2021年 新股锁

301010 节能 6 月 9 12 月 定 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -

日 20 日

华立 2021 年2021年 新股锁

301011 科技 6 月 9 12 月 定 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -

日 17 日

301012 扬电 2021 年2021年 新股锁 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -


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科技 6 月 15 12 月 定

日 22 日

利和 2021 年2021年 新股锁

301013 兴 6 月 21 12 月 定 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -

日 29 日

百洋 2021 年2021年 新股锁

301015 医药 6 月 22 12 月 定 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -

日 30 日

雷尔 2021 年2021年 新股锁

301016 伟 6 月 23 12 月 定 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -

日 30 日

申菱 2021 年2021年 新股流

301018 环境 6 月 28 07 月 通受限 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -

日 07 日

密封 2021 年2021年 新股流

301020 科技 6 月 28 07 月 通受限 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -

日 07 日

英诺 2021 年2021年 新股流

301021 激光 6 月 28 07 月 通受限 9.46 9.46 2,899 27,424.54 27,424.54 -

日 06 日

新中 2021 年2021年 新股流

605162 港 6 月 29 07 月 通受限 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -

日 07 日

德才 2021 年2021年 新股流

605287 股份 6 月 28 07 月 通受限 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -

日 06 日

英科 2021 年2021年 新股流

688087 再生 6 月 30 07 月 通受限 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -

日 09 日

品茗 2021 年2021年 新股锁

688109 股份 3 月 22 9 月 30 定 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 -

日 日

睿昂 2021 年2021年 新股锁

688217 基因 5 月 7 11 月 定 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -

日 17 日

威腾 2021 年2021年 新股流

688226 电气 6 月 28 07 月 通受限 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -

日 07 日

航宇 2021 年2021年 新股流

688239 科技 6 月 25 07 月 通受限 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -

日 05 日

正弦 2021 年2021年 新股锁

688395 电气 4 月 21 10 月 定 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99 -

日 29 日


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铁建 2021 年2021年 新股锁

688425 重工 6 月 11 12 月 定 2.87 4.75 33,047 94,844.89156,973.25 -

日 22 日

力芯 2021 年2021年 新股锁

688601 微 6 月 18 12 月 定 36.48 133.69 1,174 42,827.52156,952.06 -

日 28 日

奥泰 2021 年2021年 新股锁

688606 生物 3 月 17 9 月 27 定 133.67 139.31 1,216162,542.72169,400.96 -

日 日

浩欧 2021 年2021年 新股锁

688656 博 1 月 6 7 月 13 定 35.26 72.60 1,371 48,341.46 99,534.60 -

日 日

新风 2021 年2021年 新股锁

688663 光 4 月 6 10 月 定 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -

日 13 日

菱电 2021 年2021年 新股锁

688667 电控 3 月 3 9 月 13 定 75.42 103.88 941 70,970.22 97,751.08 -

日 日

注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6 个月的限售期。

3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，作为一般法人或战略投资
者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自
由转让；基金作为个人投资者参与网上申认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能
自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。


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6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末及上年度末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中
国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级
债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转
债)、短期融资券、超短期融资券等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存
款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的
投资组合比例为：封闭运作期内，股票资产占基金资产的比例为 0%-100%，本基金投资于科技创
新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。其中，股票投资部分可以以战略配售的方式进行投资。本基
金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。封闭运作期届满转为开放式运作后：股票资
产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资
产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主
要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取
将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在科学的风险管理的前提下，实现基金财产的安全
和增值。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对
各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、
风险管理部、法律合规部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、
合规及审计委员会、督察长。本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，
均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理
计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。本基金管理人设立的风险控制


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委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监
督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部、法
律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险
和绩效评估，法律合规部根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律
文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和
检查。董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议
和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并
向董事会报告。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和
出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所
运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相
应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可
承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理
人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人
中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间
同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用评级情况按《中国
人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 10,040,000.00 10,020,000.00

A-1 以下 - -

未评级 - -

合计 10,040,000.00 10,020,000.00


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6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 111,598,000.00 111,293,000.00

AAA 以下 - -

未评级 10,031,000.00 -

合计 121,629,000.00 111,293,000.00

注：于 2021 年 6 月 30 日，未评级部分为政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日
对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2021
年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。


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6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金投
资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管
理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通
股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流
通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放
式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。本基金所持部分证券在证券交易所上
市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附
注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一
般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超

过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产

净值的比例符合法律法规的相关要求。于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中
7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7
个工作日可变现资产的可变现价值。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要
的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施
严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立
了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况
与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的
其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保
持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。


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6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管
理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大，此外还持有
银行存款、结算备付金、存出保证金和买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利
率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 10,807,030.87 - - - 10,807,030.87

结算备付金 118,331.91 - - - 118,331.91

存出保证金 16,653.93 - - - 16,653.93

交易性金融资产 50,285,000.00 81,384,000.00 - 107,284,264.96 238,953,264.96

买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00

应收利息 - - - 2,489,086.18 2,489,086.18

资产总计 81,227,016.71 81,384,000.00 - 109,773,351.14 272,384,367.85

负债

应付管理人报酬 - - - 217,560.48 217,560.48

应付托管费 - - - 32,634.08 32,634.08

应付证券清算款 - - - 2,181,405.41 2,181,405.41

应付交易费用 - - - 72,673.36 72,673.36

应交税费 - - - 13,336.75 13,336.75

其他负债 - - - 89,260.15 89,260.15

负债总计 - - - 2,606,870.23 2,606,870.23

利率敏感度缺口 81,227,016.71 81,384,000.00 - 107,166,480.91 269,777,497.62

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 13,770,619.36 - - - 13,770,619.36

结算备付金 112,310.82 - - - 112,310.82

存出保证金 27,575.94 - - - 27,575.94

交易性金融资产 10,020,000.00 111,293,000.00 - 103,610,857.75 224,923,857.75

买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - 10,000,000.00

应收利息 - - - 1,441,031.39 1,441,031.39

资产总计 33,930,506.12 111,293,000.00 - 105,051,889.14 250,275,395.26


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负债

应付管理人报酬 - - - 202,662.18 202,662.18

应付托管费 - - - 30,399.31 30,399.31

应付交易费用 - - - 37,488.75 37,488.75

应交税费 - - - 9,004.32 9,004.32

其他负债 - - - 180,000.00 180,000.00

负债总计 - - - 459,554.56 459,554.56

利率敏感度缺口 33,930,506.12 111,293,000.00 - 104,592,334.58 249,815,840.70

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月

本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

市场利率上升 25 个

-311,828.46 -436,814.31

基点

分析

市场利率下降 25 个

313,361.04 439,521.08

基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过
程中，采用"自上而下"的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做
出资产配置及组合构建的决定；同时采用"自下而上"的策略通过对单个证券的定性分析及定量分
析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观


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环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产
的 0%-100%；投资于科技创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于同业存单
的比例不得超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟
踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值

例（%） 比例（%）

交易性金融资产 107,284,264.96 39.77 103,610,857.75 41.47

－股票投资

交易性金融资产 - - - -

－基金投资

交易性金融资产 - - - -

－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 107,284,264.96 39.77 103,610,857.75 41.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月

本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

4,005,314.81 3,572,886.77

500 基点

分析

业绩比较基准下降

-4,005,314.81 -3,572,886.77

500 基点


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6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 107,284,264.96 39.39

其中：股票 107,284,264.96 39.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 131,669,000.00 48.34

其中：债券 131,669,000.00 48.34

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 7.34

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

7 银行存款和结算备付金合计 10,925,362.78 4.01

8 其他各项资产 2,505,740.11 0.92

9 合计 272,384,367.85 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00

B 采矿业 76,751.35 0.03

C 制造业 83,954,353.55 31.12

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,371.37 0.01

F 批发和零售业 39,993.82 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,534,885.99 0.57

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,553,350.00 3.91


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N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 11,045,133.46 4.09

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 107,284,264.96 39.77

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 300347 泰格医药 40,000 7,732,000.00 2.87

2 300750 宁德时代 13,900 7,433,720.00 2.76

3 603259 药明康德 45,000 7,046,550.00 2.61

4 300760 迈瑞医疗 12,000 5,760,600.00 2.14

5 300014 亿纬锂能 52,000 5,404,360.00 2.00

6 000661 长春高新 13,600 5,263,200.00 1.95

7 002415 海康威视 68,000 4,386,000.00 1.63

8 300274 阳光电源 38,000 4,372,280.00 1.62

9 002271 东方雨虹 76,000 4,204,320.00 1.56

10 300285 国瓷材料 80,000 3,900,000.00 1.45

11 601012 隆基股份 43,800 3,891,192.00 1.44

12 600276 恒瑞医药 52,800 3,588,816.00 1.33

13 300012 华测检测 110,000 3,506,800.00 1.30

14 300015 爱尔眼科 46,677 3,313,133.46 1.23

15 600309 万华化学 30,000 3,264,600.00 1.21

16 002407 多氟多 90,000 3,198,600.00 1.19

17 002179 中航光电 38,000 3,002,760.00 1.11

18 002475 立讯精密 60,000 2,760,000.00 1.02

19 000786 北新建材 68,000 2,669,000.00 0.99

20 600690 海尔智家 100,000 2,591,000.00 0.96

21 000333 美的集团 35,000 2,497,950.00 0.93

22 002812 恩捷股份 10,000 2,341,000.00 0.87

23 600660 福耀玻璃 39,999 2,233,944.15 0.83

24 002460 赣锋锂业 18,000 2,179,620.00 0.81

25 002594 比亚迪 8,000 2,008,000.00 0.74

26 603799 华友钴业 15,000 1,713,000.00 0.63

27 603501 韦尔股份 5,000 1,610,000.00 0.60


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 2021 年中期报告

28 600570 恒生电子 15,000 1,398,750.00 0.52

29 300122 智飞生物 7,000 1,307,110.00 0.48

30 300601 康泰生物 5,000 745,000.00 0.28

31 688606 奥泰生物 1,216 169,400.96 0.06

32 688425 铁建重工 33,047 156,973.25 0.06

33 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.06

34 300986 志特新材 2,632 103,429.84 0.04

35 688656 浩欧博 1,371 99,534.60 0.04

36 688667 菱电电控 941 97,751.08 0.04

37 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.03

38 001203 大中矿业 3,809 76,751.35 0.03

39 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.02

40 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.02

41 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.02

42 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.02

43 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.02

44 300957 贝泰妮 194 48,880.24 0.02

45 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.02

46 300919 中伟股份 259 42,217.00 0.02

47 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.01

48 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01

49 300973 立高食品 237 27,423.27 0.01

50 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.01

51 301009 可靠股份 749 20,889.61 0.01

52 300941 创识科技 399 19,926.06 0.01

53 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.01

54 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01

55 300932 三友联众 463 14,681.73 0.01

56 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.01

57 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01

58 300968 格林精密 1,109 13,385.63 0.00

59 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

60 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

61 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

62 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

63 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

64 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

65 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00

66 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

67 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

68 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

69 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00


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70 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

71 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

72 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

73 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

74 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

75 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

76 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

77 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

78 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

79 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

80 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

81 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

82 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

83 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

84 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

85 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

86 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

87 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

88 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

89 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

90 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

91 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

92 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

93 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

95 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

96 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

97 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600690 海尔智家 3,225,564.00 1.29

2 300274 阳光电源 2,883,263.00 1.15

3 002407 多氟多 2,780,213.00 1.11

4 600900 长江电力 2,728,794.00 1.09

5 002475 立讯精密 2,354,276.11 0.94

6 300750 宁德时代 2,179,833.00 0.87

7 000651 格力电器 2,166,829.77 0.87

8 002594 比亚迪 1,987,475.98 0.80

9 300760 迈瑞医疗 1,938,271.00 0.78


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10 603259 药明康德 1,854,272.45 0.74

11 002415 海康威视 1,850,035.00 0.74

12 002460 赣锋锂业 1,845,552.00 0.74

13 000967 盈峰环境 1,712,470.01 0.69

14 601012 隆基股份 1,637,160.00 0.66

15 300124 汇川技术 1,581,345.00 0.63

16 600529 山东药玻 1,564,361.00 0.63

17 600406 国电南瑞 1,551,375.00 0.62

18 000636 风华高科 1,484,182.00 0.59

19 002129 中环股份 1,459,165.00 0.58

20 603799 华友钴业 1,449,264.00 0.58

注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 5,898,818.00 2.36

2 000568 泸州老窖 3,694,359.00 1.48

3 002475 立讯精密 3,640,797.40 1.46

4 002352 顺丰控股 3,427,600.00 1.37

5 000636 风华高科 3,416,183.00 1.37

6 000651 格力电器 3,176,757.90 1.27

7 000333 美的集团 2,899,898.31 1.16

8 600900 长江电力 2,574,017.00 1.03

9 600309 万华化学 2,067,803.84 0.83

10 002371 北方华创 2,055,584.00 0.82

11 300122 智飞生物 1,952,562.00 0.78

12 600031 三一重工 1,857,600.00 0.74

13 002821 凯莱英 1,776,000.00 0.71

14 300124 汇川技术 1,758,519.05 0.70

15 002074 国轩高科 1,614,600.00 0.65

16 600529 山东药玻 1,608,793.00 0.64

17 000967 盈峰环境 1,595,593.02 0.64

18 600406 国电南瑞 1,536,706.00 0.62

19 002007 华兰生物 1,393,235.00 0.56

20 300207 欣旺达 1,381,746.00 0.55

注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 62,308,239.42

卖出股票收入（成交）总额 77,459,472.81


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注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,229,000.00 11.21

其中：政策性金融债 10,031,000.00 3.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,040,000.00 3.72

6 中期票据 91,400,000.00 33.88

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 131,669,000.00 48.81

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产

净值比例（%）

1 101769023 17 北排水 100,000 10,338,000.00 3.83

MTN001

2 101561024 15 中电投 100,000 10,229,000.00 3.79

MTN004

3 101552031 15 三峡 100,000 10,221,000.00 3.79

MTN003

4 101900893 19 中建材 100,000 10,140,000.00 3.76

MTN002

5 101900973 19 华润控股 100,000 10,130,000.00 3.75

MTN002

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 2021 年中期报告

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除药明康德、长春高新以外没有被监管部门立
案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2021 年 6 月 16 日，药明康德股东上海瀛翊投资中心（有限合伙）因涉嫌信息披露违法违规，

收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》。

2020 年 9 月 12 日，长春高新技术产业（集团）股份有限公司股东金磊，在上市公司尚未披

露相关业绩预计且未就减持进行预披露的情况下，向部分机构投资者发表了有关金赛药业经营业

绩与个人减持长春高新股票计划的言论。2020 年 12 月 31 日，深圳证券交易所决定对金磊给予通

报批评的处分。

本基金管理人的研究部门对药明康德、长春高新保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基
金管理人的投资流程。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 16,653.93

2 应收证券清算款 -


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3 应收股利 -

4 应收利息 2,489,086.18

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,505,740.11

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

-

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例

持有份额 例（%） 持有份额 （%）

6,415 33,423.59 92,999,361.10 43.37 121,412,951.71 56.63

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 77,850.01 0.04

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 6 月 1 日）基 214,412,312.81

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 214,412,312.81

本报告期基金总申购份额 -


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减：本报告期基金总赎回份额 -

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -

以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 214,412,312.81

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
本报告期内，基金托管人中国工商银行股份有限公司根据工作需要，任命刘彤女士担任资产托
管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合
伙)，未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取
强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市
场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注

交总额的比例 总量的比

例

德邦证券 1 37,196,730.21 28.01% 34,641.37 28.01% -


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中泰证券 1 30,019,556.83 22.61% 27,957.07 22.61% -

国信证券 1 21,737,213.37 16.37% 20,243.67 16.37% -

中银国际 1 18,399,251.15 13.86% 17,135.18 13.86% -

方正证券 3 14,609,531.57 11.00% 13,605.81 11.00% -

中国银河证

1 10,817,879.45 8.15% 10,074.92 8.15% -

券

安信证券 2 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国金证券 2 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

兴业证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中国中投 1 - - - - -

中金 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

（1）选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

（2）选择证券经营机构交易单元的程序


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本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构；

基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期无新增交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额

比例 的比例

德邦证券 - - - - - -

中泰证券 - - 50,000,000.00 55.56% - -

国信证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

方正证券 - - 40,000,000.00 44.44% - -

中国银河 - - - - - -

证券

安信证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

民生证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

浙商证券 - - - - - -

中国中投 - - - - - -

中金 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作 规定网站 2021 年 01 月 22 日


浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 2021 年中期报告

灵活配置混合型证券投资基金 2020

年第 4 季度报告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

2 灵活配置混合型证券投资基金 2020 规定网站 2021 年 03 月 31 日

年年度报告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

3 灵活配置混合型证券投资基金 2021 规定网站 2021 年 04 月 22 日

年第 1 季度报告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

4 灵活配置混合型证券投资基金基金产 规定网站 2021 年 06 月 01 日

品资料概要更新

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

5 灵活配置混合型证券投资基金招募说 规定网站 2021 年 06 月 01 日

明书（更新）2021 年第 1 号

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下

6 部分基金调整基金投资范围及（或） 报刊及规定网站 2021 年 06 月 24 日

引入侧袋机制并相应修改法律文件的

公告

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

7 灵活配置混合型证券投资基金招募说 规定网站 2021 年 06 月 24 日

明书（更新）2021 年第 2 号

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

8 灵活配置混合型证券投资基金托管协 规定网站 2021 年 06 月 24 日

议

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作

9 灵活配置混合型证券投资基金基金合 规定网站 2021 年 06 月 24 日

同

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

况

投资 持有基金份

者类 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额

别 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比

20%的时间 （%）

区间

2021 年 1 月 1 60,000,083.3

机构 1 日-2021 年 6 3 0.00 0.00 60,000,083.33 27.98

月 30 日

产品特有风险


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基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对
基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击
成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；
（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎
回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等
风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集
的文件

2、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公
场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2021 年 8 月 31 日
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