浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活
配置混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合

基金主代码 009048

前端交易代码 009048

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 1 日

报告期末基金份额总额 214,412,312.81 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增
值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、
固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将通过自
上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定
性指标优选股票构建投资组合。

本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于
代表科技创新主题的相关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关
行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而
上相结合的方法挖掘优质的公司，精选股票构建投资组合。

业绩比较基准 封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率
*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债
券型基金和货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 6,330,802.96

2.本期利润 -54,664.43

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0003

4.期末基金资产净值 269,722,833.19

5.期末基金份额净值 1.2580

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 -0.02% 0.81% -3.05% 0.83% 3.03% -0.02%

过去六个月 8.11% 0.70% 7.00% 0.80% 1.11% -0.10%

过去一年 20.29% 0.75% 14.04% 0.90% 6.25% -0.15%

自基金合同

25.80% 0.70% 27.10% 0.89% -1.30% -0.19%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2020 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 30 日。建仓期结束
时符合相关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

褚艳辉先生，南京理工大学经济学硕士。
2004 年 8 月至 2008 年 4 月间曾在上海信
息中心担任宏观经济、政策研究员。2008
年 5 月到 2010 年 9 月在爱建证券公司担
任制造与消费大类行业高级研究员，后在
上海汽车财务公司短暂担任投资经理助
公司绝对 理之职。2011 年 4 月加盟本公司担任高
收益部总 级行业研究员。2013 年 2 月至 2014 年 6
褚艳辉 经理，公 2020 年 6 月 1 - 13 年 月，担任本公司权益类基金基金经理助
司旗下部 日 理，现任公司绝对收益部总经理。2014
分基金基 年 6 月起，担任公司旗下浦银安盛盛世精
金经理。 选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2014 年 7 月至 2018 年 11 月，担任
公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2017 年 3
月至 2021 年 3 月，担任公司旗下浦银安
盛安和回报定期开放混合型证券投资基
金基金经理。2019 年 7 月至 2021 年 8 月


担任浦银安盛环保新能源混合型证券投
资基金基金经理。2017 年 2 月起，担任
公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。2018 年 4
月起，担任浦银安盛安久回报定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2018 年 8
月起，担任浦银安盛安恒回报定期开放混
合型证券投资基金基金经理。2020 年 6
月起，担任浦银安盛科技创新优选三年封
闭运作灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2020 年 7 月起，担任浦银安盛
安远回报一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。2020 年 12 月起，担任浦银
安盛科技创新一年定期开放混合型证券
投资基金基金经理。2021 年 8 月起担任
浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证
券投资基金的基金经理。

注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执
行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，国内经济数据边际回落，向着长期潜在增速靠拢，“三驾马车”均有走弱迹象。阶段性、局部性的限产限电对生产和经济带来扰动。财政政策后置，效果显现还需时间观察。结合中美经济基本面和货币政策看，中美利率短期向上可能性不大，流动性维持宽松。

报告期内，A 股整体震荡偏弱，沪深 300 指数下跌 6.85%，创业板指下跌 6.69%，恒生指数下
跌 14.75%。板块方面，受原材料价格上涨、供给受限等影响，煤炭、有色、钢铁等板块涨幅较大。内需不振导致消费整体偏弱，休闲服务、医药、食品饮料等板块跌幅较大。国债收益率震荡下行，中证全债指数上涨 1.87%。

报告期内，作为科创主题基金，我们围绕科技创新主线积极配置。根据《基金合同》，由于科创主题估值分位仍在高位，因此权益仓位没有增加。我们继续看好医药领域，包括医药研发 CRO、创新药、生物制品等子行业；在新能源领域，我们较前期增加了配置，重点关注光伏、新能源汽车；增配了化工新材料以及新能源金属；此外，还增配了中国优势的高端装备制造业，减配了计算机板块。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合基金份额净值为 1.2580元，本报告期基金份额净值增长率为-0.02%；同期业绩比较基准收益率为-3.05%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 104,384,388.78 38.63

其中：股票 104,384,388.78 38.63

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 141,426,000.00 52.33

其中：债券 141,426,000.00 52.33

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.70

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 9,560,999.23 3.54

8 其他资产 4,872,038.55 1.80

9 合计 270,243,426.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 12,350.52 0.00

B 采矿业 1,425,600.00 0.53

C 制造业 84,591,821.15 31.36

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 20,183.39 0.01

F 批发和零售业 61,893.34 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,243,168.70 1.20

J 金融业 2,060,825.20 0.76

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 10,388,194.84 3.85

N 水利、环境和公共设施管理业 38,613.78 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,492,551.80 0.92

R 文化、体育和娱乐业 8,952.62 0.00

S 综合 - -

合计 104,384,388.78 38.70

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 13,900 7,307,647.00 2.71

2 603259 药明康德 45,000 6,876,000.00 2.55

3 300274 阳光电源 40,000 5,935,200.00 2.20

4 002407 多氟多 100,000 5,373,000.00 1.99

5 300014 亿纬锂能 52,000 5,149,560.00 1.91

6 601012 隆基股份 50,000 4,124,000.00 1.53

7 002709 天赐材料 25,000 3,803,000.00 1.41

8 300347 泰格医药 20,000 3,480,000.00 1.29

9 002271 东方雨虹 76,000 3,368,320.00 1.25

10 002812 恩捷股份 12,000 3,361,440.00 1.25

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 30,208,000.00 11.20

其中：政策性金融债 10,024,000.00 3.72

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 10,034,000.00 3.72

6 中期票据 101,184,000.00 37.51

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 141,426,000.00 52.43

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）

1 101769023 17 北排水 MTN001 100,000 10,332,000.00 3.83


2 101561024 15 中电投 MTN004 100,000 10,149,000.00 3.76

3 101552031 15 三峡 MTN003 100,000 10,139,000.00 3.76

4 1928034 19 交通银行 01 100,000 10,120,000.00 3.75

5 101900843 19 中化工 MTN002 100,000 10,088,000.00 3.74

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 23,465.37

2 应收证券清算款 3,072,758.06

3 应收股利 -

4 应收利息 1,775,815.12

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,872,038.55

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 214,412,312.81

报告期期间基金总申购份额 -

减：报告期期间基金总赎回份额 -

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 214,412,312.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比例达

者 序号 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比（%）
类 间区间 份额 份额 份额

别

机 1 20210701-20210930 60,000,083.33 0.00 0.0060,000,083.33 27.98
构

产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或021-33079999。


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