光大保德信货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日


1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15
6 中期财务会计报告（未经审计）......15

6.1 资产负债表......15

6.2 利润表......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4 报表附注......18
7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 债券回购融资情况......43

7.3 基金投资组合平均剩余期限......43

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......45

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......45

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......45

7.9 投资组合报告附注......45
8 基金份额持有人信息 ......49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......50

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50
9 开放式基金份额变动 ......50

10 重大事件揭示 ......51

10.1 基金份额持有人大会决议......51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......51

10.4 基金投资策略的改变......51

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......51

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......51

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......51

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......51

10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......53

10.10 其他重大事件......53
11 影响投资者决策的其他重要信息......54
12 备查文件目录 ......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......55

12.3 查阅方式......55

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 光大保德信货币市场基金

基金简称 光大保德信货币

基金主代码 360003

交易代码 360003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日

基金管理人 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 8,858,969,735.17 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

下属分级基金的交易代码 360003 009251

报告期末下属分级基金的份额总 544,581,154.63 份 8,314,388,580.54 份

额
2.2 基金产品说明

本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具，为投资者提供
投资目标 流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下，获得稳健
的超越业绩比较基准的当期收益。

本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资
产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻
投资策略 找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投
资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等
级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险
收益最佳配比。

业绩比较基准 税后活期存款利率。

本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按
风险收益特征 照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在
既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 光大保德信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 王许利 张燕

联系电话 （021）80262888 0755-83199084

负责人 电子邮箱

epfservice@epf.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 4008-202-888 95555


传真 （021）80262468 0755-83195201

注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 深圳市深南大道7088号招商银

号外滩金融中心1幢，6层 行大厦

上海市黄浦区中山东二路558 深圳市深南大道7088号招商银

办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号

楼），6-7层、10层 行大厦

邮政编码 200010 518040

法定代表人 刘翔 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn

基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、招商银行股
份有限公司的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融
光大保德信基金管理有限公司 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

数据和指标 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

本期已实现收益 4,740,779.55 106,619,520.49

本期利润

4,740,779.55 106,619,520.49

本期净值收益率 1.1059% 1.2261%

3.1.2 期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

数据和指标 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

期末基金资产净值 544,581,154.63 8,314,388,580.54

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末指标 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

累计净值收益率 56.8700% 2.7488%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

(2)本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．光大保德信货币 A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.1718% 0.0011% 0.0292% 0.0000% 0.1426% 0.0011%

过去三个月 0.5207% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.4322% 0.0009%

过去六个月 1.1059% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.9299% 0.0008%

过去一年 2.1573% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8024% 0.0012%

过去三年 6.7191% 0.0047% 1.0656% 0.0000% 5.6535% 0.0047%

自基金合同生效 56.8729% 0.0053% 12.3410% 0.0024% 44.5319% 0.0029%
起至今
2．光大保德信货币 B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.1565% 0.0035% 0.1536% 0.0002% 0.0029% 0.0033%

过去六个月 1.2261% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.0501% 0.0008%

过去一年 2.4023% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.0474% 0.0012%

自基金合同生效 2.7488% 0.0038% 0.4297% 0.0000% 2.3191% 0.0038%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

光大保德信货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日)

光大保德信货币 A


光大保德信货币 B

注：1、根据本基金管理人 2020 年 4 月 13 日发布的《 关于光大保德信货币市场基金降低管理
费率、增设 B 类基金份额并修改基金合同的公告》，自 2020 年 4 月 15 日起，本基金增设 B 类基金
份额。

2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2005 年 6 月 9 日至 2005 年 12 月 8 日。建仓期结束
时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。


4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团
控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。

截至 2021 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 60 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券
投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保
德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证
券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合
型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型
证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信裕鑫混合型证券投资基金、
光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大
保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指
数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票
型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

沈荣先生，2007 年获得上海交通
大学工学学士学位，2011 年获得
上海财经大学金融学硕士学位。
2007年7月至 2008年9 月在上海
电器科学研究所（集团）有限公
司任职 CAD 开发工程师；2011
年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券
股份有限公司任职行业研究员；
2012年3月至 2014年4 月在宏源
固收管理 证券股份有限公司任职行业分析
总部固收 师、固定收益分析师；2014 年 4
低风险投 月至 2017 年 6 月在平安养老保险
沈荣 资团队联 2017-08-02 - 9 年 股份有限公司任职债券助理研究
席团队 经理、投资经理；2017 年 7 月加
长、基金 入光大保德信基金管理有限公
经理 司，现任公司固收管理总部固收
低风险投资团队联席团队长，
2017 年 8 月至今担任光大保德信
货币市场基金的基金经理，2017
年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保
德信鼎鑫灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2017 年 11 月
至 2018 年 3 月担任光大保德信尊
尚一年定期开放债券型证券投资
基金（已清盘）的基金经理，2018
年 1 月至 2020 年 3 月担任光大保


德信添天盈月度理财债券型证券
投资基金（2020 年 3 月起转型为
光大保德信添天盈五年定期开放
债券型证券投资基金）的基金经
理，2018 年 2 月至今担任光大保
德信尊盈半年定期开放债券型发
起式证券投资基金的基金经理，
2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任
光大保德信多策略智选18个月定
期开放混合型证券投资基金的基
金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2
月担任光大保德信睿鑫灵活配置
混合型证券投资基金的基金经
理，2018 年 5 月至 2021 年 5 月担
任光大保德信中高等级债券型证
券投资基金的基金经理，2018 年
5 月至今担任光大保德信尊富 18
个月定期开放债券型证券投资基
金的基金经理，2018 年 6 月至今
担任光大保德信超短债债券型证
券投资基金的基金经理，2018 年
8 月至 2019 年 9 月担任光大保德
信晟利债券型证券投资基金的基
金经理，2018 年 9 月至 2019 年 9
月担任光大保德信安泽债券型证
券投资基金的基金经理，2019 年
8 月至 2021 年 5 月担任光大保德
信尊丰纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经理，
2020 年 3 月至今担任光大保德信
添天盈五年定期开放债券型证券
投资基金的基金经理，2020 年 8
月至今担任光大保德信尊合 87 个
月定期开放债券型证券投资基金
的基金经理，2020 年 12 月至今担
任光大保德信安瑞一年持有期债
券型证券投资基金的基金经理，
2021 年 3 月至今担任光大保德信
安和债券型证券投资基金的基金
经理，2021 年 7 月至今担任光大
保德信现金宝货币市场基金、光
大保德信耀钱包货币市场基金的
基金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和

解聘日期。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观方面，经济整体景气度呈现高位震荡的局面，总量上暂未形成明显的趋势性方向。生产端数据来看，工业增加值增速有所放缓，但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点；而需求端，投资继续改善，但改善幅度与节奏有所波动，消费的修复力度偏弱，但仍然处于缓慢修复的进程中。

债券市场方面，收益率整体下行。具体而言，短端下行幅度大于长端，短端 1 年国债和 1 年国
开二季度末为 2.45%和 2.49%，分别下行 13bp 和 31bp。长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 3.08%
和 3.49%，均下行 11bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债二季度末为 2.93%，下行 9bp。稍长久期
的信用债分化，3Y 的 AAA 和 AA 的信用债二季度末为 3.38%和 4.01%，分别下行 16bp 和下行 26bp。
本基金在日常操作中注重控制剩余期限，在配置上从比价角度考虑减少了短融等信用债的投资
比例，更多配置了银行存款和存单，提高了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，同时适当提高组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信货币 A 份额净值增长率为 1.1059%，业绩比较基准收益率为 0.1760%；
光大保德信货币 B 份额净值增长率为 1.2261%，业绩比较基准收益率为 0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年国内我们比较关注的两大变量，第一是外需以及出口的情况，因为其下滑将直接拖累工业增加值的增速；内需方面，消费整体在缓慢恢复，其中必选消费增速平稳，可选消费边际增速改善，这一情况是下半年经济基本面的乐观因素。上游原材料涨价对经济数据边际影响最大的时点已过，但接下来商品价格的走势依然是极大取决于全球需求扩张的强度与速度，也就是外需。而外需向下拐点至少要到三季度末才能看见，因此在外需见顶之前经济基本面预计仍将维持目前平稳但边际增速放缓的情况。如果是在国内宏观面较为稳定的情况下，需要留意美联储货币政策的边际变化对利率产生的溢出效应。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。
报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。

公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代
表性。

委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人，并按日结转为相应的基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：光大保德信货币市场基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 6.4.8.1 2,002,437,308.02 1,442,529,512.66

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.8.2 5,306,859,569.70 5,993,242,303.31

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,306,859,569.70 5,993,242,303.31

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.8.3 - -

买入返售金融资产 6.4.8.4 1,872,557,168.84 4,129,007,633.51

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.8.5 26,943,820.15 25,156,957.29

应收股利 - -

应收申购款 23,486,890.95 6,866.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.8.6 - -

资产总计 9,232,284,757.66 11,589,943,272.77

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.8.3 - -

卖出回购金融资产款 371,094,201.38 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 6.4.11.2.1 1,284,413.27 1,056,184.91


应付托管费 6.4.11.2.2 428,137.74 704,123.28

应付销售服务费 6.4.11.2.3 202,580.04 149,865.85

应付交易费用 6.4.8.7 111,028.51 147,610.62

应交税费 23,114.52 90.49

应付利息 58,408.68 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.8.8 113,138.35 199,000.00

负债合计 373,315,022.49 2,256,875.15

所有者权益： - -

实收基金 6.4.8.9 8,858,969,735.17 11,587,686,397.62

未分配利润 6.4.8.10 - -

所有者权益合计 8,858,969,735.17 11,587,686,397.62

负债和所有者权益总计 9,232,284,757.66 11,589,943,272.77

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额 8,858,969,735.17 份
（A 类 544,581,154.63 份；B 类 8,314,388,580.54 份）。

6.2 利润表
会计主体：光大保德信货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 126,299,121.72 33,678,693.25

1.利息收入 125,433,533.46 28,502,454.54

其中：存款利息收入 6.4.8.11 23,274,232.68 230,782.42

债券利息收入 74,581,091.48 19,922,019.04

资产支持证券利息收入 - 588,347.95

买入返售金融资产收入 27,578,209.30 7,761,305.13

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 865,588.26 5,176,238.71

其中：股票投资收益 6.4.8.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.8.13 865,588.26 5,176,238.71

资产支持证券投资收益 6.4.8.14 - -

衍生工具收益 6.4.8.15 - -

股利收益 6.4.8.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.8.17 - -
填列）


4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） - -

减：二、费用 14,938,821.68 7,935,929.47

1．管理人报酬 6.4.11.2.1 6,869,764.71 3,367,893.46

2．托管费 6.4.11.2.2 4,016,854.26 1,328,206.58

3．销售服务费 6.4.11.2.3 973,899.21 2,242,226.64

4．交易费用 - -

5．利息支出 2,912,638.31 852,153.49

其中：卖出回购金融资产支出 2,912,638.31 852,153.49

6.税金及附加 9,247.49 10,935.65

7．其他费用 6.4.8.18 156,417.70 134,513.65

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 111,360,300.04 25,742,763.78
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 111,360,300.04 25,742,763.78

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：光大保德信货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 11,587,686,397.62 - 11,587,686,397.62
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 111,360,300.04 111,360,300.04
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -2,728,716,662.45 - -2,728,716,662.45
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 11,140,598,334.63 - 11,140,598,334.63

2.基金赎回款 -13,869,314,997.08 - -13,869,314,997.08

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -111,360,300.04 -111,360,300.04
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 8,858,969,735.17 - 8,858,969,735.17
净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 2,573,670,381.67 - 2,573,670,381.67
净值）


二、本期经营活动产生的基 - 25,742,763.78 25,742,763.78
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 645,681,223.51 - 645,681,223.51
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 8,884,373,053.42 - 8,884,373,053.42

2.基金赎回款 -8,238,691,829.91 - -8,238,691,829.91

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -25,742,763.78 -25,742,763.78
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 3,219,351,605.18 - 3,219,351,605.18
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

光大保德信货币市场基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]69 号文《关于同意光大保德信货币市场基金募集的批复》的核准，由
基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2005 年 6 月 9 日正式生
效，首次设立募集规模为 1,439,643,105.95 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有
限公司。根据基金管理人于 2020 年 4 月 13 日发布的《关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、
增设 B 类基金份额并修改基金合同的公告》，自 2020 年 4 月 15 日起，本基金增加 B 类基金份额。
增设的 B 类基金份额最低的申购金额为人民币 500 万元，目前已持有本基金份额的投资人，将根据其基金账户中保留的本基金份额余额调整为 A 类基金份额或 B 类基金份额。

本基金对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金设 A 类基金份额和 B 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和 7 日年化收益率。A 类基金份额持有人，即在本基金存续期内所持基金份额余额低于500 万份的基金份额持有人。若 A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A 类基金份额升级为 B 类基金份额。
B 类基金份额持有人，即在本基金存续期内所持基金份额超过 500 万份（含 500 万份）的基金份额
持有人。若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本基金的注册登
记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额等级以本基金的注册登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。

本基金的投资范围为：1、现金；2、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央
银行票据、同业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为：税后活期存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 6 月 30 日的财务
状况以及自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止期间的的经营成果和净值变动情况。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
6.4.5重要会计政策和会计估计
6.4.5.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.4.5.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币
元为单位表示。
6.4.5.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。

本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
6.4.5.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。

本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1) 债券投资

买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。

(2) 回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

6.4.5.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。

本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；

本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：

（1）银行存款

本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

（2）债券投资

本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

（3）回购协议

1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

（4）其他

1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；


3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.5.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.5.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.5.8 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；

(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(4)债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；

(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
6.4.5.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法
逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5.10 基金的收益分配政策

(1)收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定；

(2)“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告，以各类基金份额的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；

(3)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额。如采用其他收益分配方式，则另行公告；

(4)同一类别每一基金份额享有同等分配权；

(5)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；

(6)在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过；

(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.6会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.6.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.6.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.6.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.7税项

7.1.6.1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易
计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税
应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.1.6.2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.1.6.3 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.1.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人
所得税。
6.4.8重要财务报表项目的说明
6.4.8.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 2,437,308.02

定期存款 2,000,000,000.00

存款期限 1-3 个月 600,000,000.00

存款期限 3 个月-1 年 1,400,000,000.00

其他存款 -

合计 2,002,437,308.02

6.4.8.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 5,306,859,56 5,307,757,000. 897,430.30 0.0101

债券 9.70 00

合计 5,306,859,56 5,307,757,000. 897,430.30 0.0101

9.70 00

资产支持证券 - - - -

合计 5,306,859,56 5,307,757,000. 897,430.30 0.0101

9.70 00

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；


2、偏离度＝偏离金额/基金资产净值。
6.4.8.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.8.4 买入返售金融资产
6.4.8.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 1,872,557,168.84 -

合计 1,872,557,168.84 -

6.4.8.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.8.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,150.39

应收定期存款利息 12,010,000.68

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 13,858,684.93

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 1,073,984.15

应收申购款利息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 26,943,820.15

6.4.8.6 其他资产

本基金本报告期末未有其他资产。
6.4.8.7 应付交易费用


单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 111,028.51

合计 111,028.51

6.4.8.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 113,138.35

合计 113,138.35

6.4.8.9 实收基金
光大保德信货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 376,687,884.87 376,687,884.87

本期申购 1,086,532,801.16 1,086,532,801.16

本期赎回（以“-”号填列） -918,639,531.40 -918,639,531.40

本期末 544,581,154.63 544,581,154.63

光大保德信货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,210,998,512.75 11,210,998,512.75

本期申购 10,054,065,533.47 10,054,065,533.47

本期赎回（以“-”号填列） -12,950,675,465.68 -12,950,675,465.68

本期末 8,314,388,580.54 8,314,388,580.54

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.8.10 未分配利润
光大保德信货币 A


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 0.00 0.00

本期利润 4,740,779.55 - 4,740,779.55

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -4,740,779.55 - -4,740,779.55

本期末 0.00 0.00 0.00

光大保德信货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 0.00 0.00

本期利润 106,619,520.49 - 106,619,520.49

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -106,619,520.49 - -106,619,520.49

本期末 0.00 0.00 0.00

6.4.8.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,691.29

定期存款利息收入 23,270,541.39

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 23,274,232.68

6.4.8.12 股票投资收益

本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.8.13 债券投资收益
6.4.8.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元


本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股 865,588.26
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 865,588.26

6.4.8.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 12,979,642,667.86
成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 12,952,194,211.11
付）成本总额

减：应收利息总额 26,582,868.49

买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 865,588.26
差价收入
6.4.8.14 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.8.15 衍生工具收益

本基金在本报告期内无衍生工具投资。
6.4.8.16 股利收益

本基金不投资股票。
6.4.8.17 公允价值变动收益

本基金无公允价值变动收益。
6.4.8.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 44,630.98


信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

银行汇划费用 33,679.35

合计 156,417.70

6.4.9 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.9.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.9.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.10 关联方关系
6.4.10.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构

招商银行股份有限公司（简称“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构

光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

光大保德信资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.11 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.11.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.11.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.11.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.11.1.3 债券交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.11.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.11.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

光大证券 - - - -

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.11.2关联方报酬
6.4.11.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的管 6,869,764.71 3,367,893.46
理费

其中：支付销售机构的客户 342,919.19 258,906.82
维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.11.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的托 4,016,854.26 1,328,206.58

管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金
托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.11.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信货币 A 光大保德信货币 B 合计

光大证券 754.98 - 754.98

招商银行 31,509.99 340.49 31,850.48

光大保德信 25,852.99 392,109.18 417,962.17

合计 58,117.96 392,449.67 450,567.63

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

光大保德信货币A 光大保德信货币B 合计

光大证券 721.23 10.92 732.15

招商银行 57,016.84 6.85 57,023.69

光大保德信 1,759,846.38 42,565.72 1,802,412.10

合计 1,817,584.45 42,583.49 1,860,167.94

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使
用。在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划付指令，
经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.11.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期未与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.11.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.11.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

光大保德信货币A 光大保德信货币B 光大保德信货币A 光大保德信货币B

基 金 合 同 生 效 日

（2005 年 6 月 9 日） - - - 0.00
持有的基金份额

期初持有的基金份 - 63,618,973.22 147,279,843.26 -
额

期间申购/买入总份 - 37,901,899.87 88,148,676.46 126,442,543.48
额

期间因拆分变动份 - 0.00 0.00 0.00
额

减：期间赎回/卖出 - 80,000,000.00 235,428,519.72 126,442,543.48
总份额

期末持有的基金份 - 21,520,873.09 0.00 0.00
额
期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 0.26% 0.00% 0.00%
例

注：“期间申购/买入总份额”中为申购、基金转换入、红利再投份额之和，本期红利再投份额
901,899.87 份。
6.4.11.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
光大保德信货币 A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金类别。
光大保德信货币 B

份额单位：份

光大保德信货币B本期末 光大保德信货币B上年度末

关联方名称 2021年6月30日 2020年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的


比例 比例

光大保德信资产管 44,477,654.17 0.53% 41,914,802.72 0.37%
理有限公司

光大证券股份有限 - - 1,000,161,419.97 8.92%
公司

招商银行股份有限

公司（资产负债管理 896,503,216.11 10.78% 588,099,011.00 5.25%
部）

6.4.11.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 2,437,308.02 3,691.29 870,210.69 6,871.26

注：1.上述当期利息收入中包含本基金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户的证券交易结算资金的利息收入。

2.当期利息收入含存放于基金托管人招商银行的协议存款利息收入。
6.4.11.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11.7 其他关联交易事项的说明
6.4.11.7.1 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.12 利润分配情况
1、光大保德信货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

4,740,779.55 - - 4,740,779.55 -

2、光大保德信货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

106,619,520.49 - - 106,619,520. -

49


6.4.13 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.13.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.13.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.13.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.13.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额人民币 371,094,201.38 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

200216 20 国开 16 2021-07-06 100.04 2,500,000.00 250,100,000.00

219926 21 贴现国债 2021-07-01 99.66 830,000.00 82,717,800.00

26

180212 18 国开 12 2021-07-06 100.22 585,000.00 58,628,700.00

合计 3,915,000.00 391,446,500.00

6.4.13.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.14 金融工具风险及管理
6.4.14.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。


各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。

风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。

风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。
6.4.14.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的 20%，存放在不具有基金托管资格而具有基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管资格的同一商业银行的存款不超过基金资产净值的5%，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的 10%。


在现券的选择方面，本基金所投资的央行票据、国债、金融债等投资品种其发行主体分别为央行、财政部和政策性银行，因此不存在重大违约风险。而信用品种的投资，本基金主要对发行主体的资质、发行人长期评级、发行人授信额度等指标进行综合考量，以控制投资品种的违约风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总 。
6.4.14.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 919,706,149.12 259,426,547.37

合计 919,706,149.12 259,426,547.37

注：未评级债券包括：国债、超短期融资债券、政策性金融债。
6.4.14.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.14.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 4,186,714,143.50 5,362,832,636.26

合计 4,186,714,143.50 5,362,832,636.26

注：本基金持有同业存单的主体评级均为 AA+及以上评级。
6.4.14.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 200,439,277.08 370,983,119.68

合计 200,439,277.08 370,983,119.68

注：未评级债券包括政策性金融债。

6.4.14.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.14.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.14.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计
赎回 30%以上的 情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.14.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资流通受限资产比例，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国
债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.14.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.14.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

6.4.14.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 3 个月

2021 年 6 月1 个月以内 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日
资产

银行存款 802,437,3800,000, 400,000,0 - - -2,002,437
08.02 000.00 00.00 ,308.02

交易性金融 1,078,8453,239,17 988,841,6 - - -5,306,859
资产 ,672.492,248.29 48.92 ,569.70

买入返售金 1,872,557 - - - - -1,872,557
融资产 ,168.84 ,168.84

应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - -26,943,8226,943,82
0.15 0.15

应收申购款 - - - - -23,486,8923,486,89
0.95 0.95

资产总计 3,753,8404,039,17 1,388,841 50,430,719,232,284
,149.352,248.29 ,648.92 - - 1.10 ,757.66

负债

卖出回购金 371,094,2 - - - - -371,094,2
融资产 01.38 01.38

应付管理人 - - - - -1,284,4131,284,413
报酬 .27 .27

应付托管费 - - - - -428,137.7428,137.7
4 4

应付交易费 - - - - -111,028.5111,028.5
用 1 1

其他负债 - - - - -113,138.3113,138.3
5 5

应交税费 - - - - -23,114.5223,114.52

应付销售服 - - - - -202,580.0202,580.0
务费 4 4

应付利息 - - - - -58,408.6858,408.68

负债总计 371,094,2 - 2,220,821373,315,0
01.38 - - - .11 22.49

利率敏感度 3,382,7454,039,17 1,388,841 48,209,888,858,969
缺口 ,947.972,248.29 ,648.92 - - 9.99 ,735.17

上年度末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计


2020 年 12 个月 -1 年

月 31 日
资产

银行存款 402,529,5540,000, 500,000,0 - - -1,442,529
12.66 000.00 00.00 ,512.66

交易性金融 389,403,65,593,94 9,892,612 - - -5,993,242
资产 28.746,062.57 .00 ,303.31

买入返售金 4,129,007 - - - - -4,129,007
融资产 ,633.51 ,633.51

应收证券清 - - - - - - -
算款

应收利息 - - - - - 25,156,9525,156,95
7.29 7.29

应收申购款 - - - - - 6,866.00 6,866.00

资产总计 4,920,9406,133,94 509,892,6 25,163,8211,589,94
,774.916,062.57 12.00 - - 3.29 3,272.77

负债

应付管理人 - - - - -1,056,184 1,056,184
报酬 .91 .91

应付托管费 - - - - -704,123.2 704,123.2
8 8

应付交易费 - - - - -147,610.6 147,610.6
用 2 2

其他负债 - - - - -199,000.0 199,000.0
0 0

应交税费 - - - - - 90.49 90.49

应付销售服 - - - - -149,865.8 149,865.8
务费 5 5

负债总计 - 2,256,8752,256,875
- - - - .15 .15

利率敏感度 4,920,9406,133,94 509,892,6 22,906,9411,587,68
缺口 ,774.916,062.57 12.00 - - 8.14 6,397.62

注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.14.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动;

利率变动范围合理。

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动

影响金额（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

利率上升 0.25% 减少约 2,694,701.10 减少约 2,590,867.31

利率下降 0.25% 增加约 2,694,701.10 增加约 2,590,867.31

注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.14.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.14.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14.4.3.1 其他价格风险敞口

本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金无其他说明事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 固定收益投资 5,306,859,569.70 57.48

其中：债券 5,306,859,569.70 57.48

资产支持证券 - -


2 买入返售金融资产 1,872,557,168.84 20.28

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,002,437,308.02 21.69

4 其他各项资产 50,430,711.10 0.55

5 合计 9,232,284,757.66 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 2.89
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 371,094,201.38 4.19
2 其中：买断式回购融资 - -

注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余
额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 55

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 58

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内未出现平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 41.25 4.19

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -


浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 15.78 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 30.94 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 15.68 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 103.64 4.19

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内未出现平均剩余期限超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 199,484,974.15 2.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 450,535,646.33 5.09

其中：政策性金融债 450,535,646.33 5.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 470,124,805.72 5.31

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,186,714,143.50 47.26

8 其他 - -

9 合计 5,306,859,569.70 59.90

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 200216 20 国开 16 2,500,000 250,096,369.25 2.82

2 180212 18 国开 12 2,000,000 200,439,277.08 2.26

3 112182888 21 杭州银行 CD115 2,000,000 199,726,439.75 2.25

4 112116086 21 上海银行 CD086 2,000,000 199,155,671.88 2.25

5 112181539 21 宁波银行 CD139 2,000,000 199,155,671.87 2.25

6 112181833 21 宁波银行 CD146 2,000,000 199,103,019.86 2.25

7 112116093 21 上海银行 CD093 2,000,000 199,044,373.97 2.25

8 112182189 21 重庆农村商行 2,000,000 199,032,781.38 2.25
CD137

9 112115082 21 民生银行 CD082 2,000,000 198,897,970.80 2.25

10 112116087 21 上海银行 CD087 2,000,000 197,793,236.69 2.23

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0776%

报告期内偏离度的最低值 -0.0347%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0280%

注：数据均按报告期内的交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

（1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的
溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。

（2）为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净
值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，

采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。

（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。

7.9.220 国开 16(200216.IB)、18 国开 12(180212.IB)的发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收
到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款4880 万元。

21 杭州银行 CD115(总价)（112182888）的发行主体杭州银行股份有限公司于 2021 年 5 月 14 日收到
中国银行保险监督管理委员会浙江监管局的行政处罚（浙银保监罚决字(2021)25 号），2021 年 1 月19 日收到中国人民银行杭州市中心支行的行政处罚（杭银处罚字(2021)6 号）主要内容为：浙银保监罚决字(2021)25 号：一、房地产项目融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷
款管理不审慎，资金挪用于购房。余晓对上述第一项行为负有主要责任。处罚结果：罚款 250 万。杭银处罚字(2021)6 号：1.经收的海关税款存在延压情况；2.零余额账户退库资金存在被占压情况。处罚结果：给予警告，并处罚款 25 万元。
21 宁波银行 CD139（112181539.IB）、21 宁波银行 CD146(总价)（112181833.IB）的发行主体宁波银行股份有限公司于2020年10月16日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕
48 号）、于 2021 年 6 月 11 日收到宁波银保监局行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字(2021)36 号），
主要内容为：甬银保监罚决字〔2020〕48 号：宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。甬银保监罚决字(2021)36 号：代理销售保险不规范。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 25 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。

21 上 海 银 行 CD086(112116086.IB) ， 21 上 海 银 行 CD093(112116093.IB) ， 21 上 海 银 行
CD087(112116087.IB)的发行主体上海银行股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日收到中国银行保险监督
管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)31 号），2020 年 11 月 25 日收到中国
银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)25 号）、2020 年 8月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)14号）。具体内容为：沪银保监罚决字(2021)31 号：未按照规定进行信息披露。处罚决定：责令改正，
并处罚款 30 万元。沪银保监银罚决字(2020)25 号：1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违
反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。处罚决定：责令改正，并
处罚款共计 80 万元。沪银保监银罚决字(2020)14 号：2014 年至 2019 年，上海银行存在下列违法违
规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二
十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。处罚决定：责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。
21 重庆农村商行CD137(112182189.IB)的发行主体重庆农村商业银行股份有限公司于 2020年 9月 10日收到中国银行业监督管理委员会重庆监管局的行政处罚（渝银保监罚决字(2020)42 号），主要内容为：1.未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；2.个别关联企业未落实统一授信要求；3.违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；4.对同业业务风险管理审查不到位、资金投向监测管控措施不足、导致同业投资资金用途违规；5.部分理财资金、自有资金相互混用。处罚结果：共计罚款人民币 180 万元。

21 民生银行 CD082(112115082.IB)的发行主体中国民生银行股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日收到
中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕43 号），主要内容为：中国民生银行股份有限公司（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资（三）违规为土地储备中心提供融资（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职（九）关联交易不合规（十）理财产品风险信息披露不合规（十一）年报信息披露不真实（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款（十三）以贷转存，虚增存款（十四）贸易背景审查不尽职 （十五）向关系人发放信用贷款（十六）违规转让正常类信贷资产（十七）违规转让不良资产（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产（二十）同业存放业务期限超过一年（二十一）违规开展票据转贴现交易（二十二）个别理财产品管理费长期未入账（二十三）理财业务风险隔离不充分（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品（二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求（二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明（二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范（三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为没收违法所得296.47万元，罚款10486.47万元，罚没合计10782.94万元。

基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 26,943,820.15

4 应收申购款 23,486,890.95

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 50,430,711.10

7.9.4 其他需说明的重要事项

无其他需说明的重要事项。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别

户数(户) 金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额

额比例 额比例

光大保德信货

117,692 4,627.17 13,640,147.64 2.50% 530,941,006.99 97.50%
币 A

光大保德信货

34 244,540,840.60 8,292,269,405.58 99.73% 22,119,174.96 0.27%
币 B


合计 117,726 75,250.75 8,305,909,553.22 93.76% 553,060,181.95 6.24%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 1,502,492,812.09 16.96%

2 银行类机构 1,038,583,302.34 11.72%

3 银行类机构 896,503,216.11 10.12%

4 银行类机构 509,787,574.88 5.75%

5 银行类机构 503,134,908.66 5.68%

6 银行类机构 500,375,304.14 5.65%

7 银行类机构 408,269,916.34 4.61%

8 证券类机构 408,084,883.37 4.61%

9 基金类机构 359,881,222.12 4.06%

10 银行类机构 301,607,722.30 3.40%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 光大保德信货 2,872.03 0.00%

所有从业人 币 A

员持有本基 光大保德信货 0.00 0.00%

金 币 B

合计 2,872.03 0.00%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的
份额。

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B

基金合同生效日（2005 年 6 月 9 1,439,760,614.07 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 376,687,884.87 11,210,998,512.75

本报告期基金总申购份额 1,086,532,801.16 10,054,065,533.47

减：本报告期基金总赎回份额 918,639,531.40 12,950,675,465.68

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 544,581,154.63 8,314,388,580.54


10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经公司十届十三次董事会会议审议通过，自 2021 年 2 月 2 日起，梅雷军先生正式
离任公司副总经理、首席运营总监兼首席信息官，自 2021 年 2 月 26 日起，贺敬哲先生正式担任公
司副总经理兼首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本基金报告期内未持有基金。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

东方证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注：本报告期本基金未新增租用交易单元。

本报告期本基金未撤销租用交易单元。

专用交易单元的选择标准和程序


（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。

基本选择标准如下：

实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚；

内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务；

研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服
务；

对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。

（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序

投资研究团队按照（1）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营
机构进行初步筛选；

对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机
构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。

根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。

投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本
管理人董事会批准。

经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

东方证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

报告期内偏离度绝对值没有超过 0.5%(含)以上。
10.10 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

基金管理人公司网站、中

1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020 国证监会基金电子披露 2021-01-01
年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信

息披露报纸

光大保德信基金管理有限公司关于暂停使用

2 招商银行直付通服务办理直销网上交易部分 同上 2021-01-18
业务的公告

3 光大保德信货币市场基金 2020 年第 4 季度报 同上 2021-01-22
告

4 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2021-02-02
变更公告

5 光大保德信货币市场基金“春节”假期前暂停 同上 2021-02-09
申购及基金转换转入交易提示性公告

6 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2021-02-26
变更公告

7 光大保德信货币市场基金 2020 年年度报告 同上 2021-03-31

8 光大保德信货币市场基金“清明节”假期前暂 同上 2021-04-01
停申购及基金转换转入交易提示性公告

9 光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上 同上 2021-04-06
直销货币基金快速赎回的公告

10 光大保德信货币市场基金 2021 年第 1 季度报 同上 2021-04-22
告

11 光大保德信货币市场基金“劳动节”假期前暂 同上 2021-04-28
停申购及基金转换转入交易提示性公告

12 光大保德信基金管理有限公司关于恢复网上 同上 2021-04-28
直销货币基金快速赎回的公告

13 光大保德信基金管理有限公司关于暂停货币 同上 2021-05-07
基金快速赎回服务的公告

14 关于光大保德信货币市场基金降低托管费率 同上 2021-05-21
并修改基金合同及托管协议的公告

15 光大保德信货币市场基金基金合同 同上 2021-05-21

16 光大保德信货币市场基金托管协议 同上 2021-05-21

17 光大保德信货币市场基金（光大保德信货币 同上 2021-05-25


A）基金产品资料概要更新

18 光大保德信货币市场基金（光大保德信货币 同上 2021-05-25
B）基金产品资料概要更新

19 光大保德信货币市场基金招募说明书（更新） 同上 2021-05-25

20 光大保德信货币市场基金“端午节”假期前暂 同上 2021-06-09
停申购及基金转换转入交易提示性公告

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

20210106-202102 2,008, 1,515, 2,021,67 1,502,492,8

机构 1 09,20210224-202 444,36 722,97 4,533.16 12.09 16.96%

10307 6.07 9.18

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而：
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据 2021 年 5 月 21 日《关于光大保德信货币市场基金降低托管费率并修改基金合同及托管协
议的公告》，基金管理人决定自2021年5月21日起降低光大保德信货币市场基金的托管费率并对《光 大保德信货币市场基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金托管协议》作相应修改。详情请见 公告。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件

2、光大保德信货币市场基金基金合同

3、光大保德信货币市场基金招募说明书


4、光大保德信货币市场基金托管协议

5、光大保德信货币市场基金法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理
人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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