太平行业优选股票型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 15

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 18
§7 投资组合报告 ......39

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 39

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 39

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 40

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 41

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 46


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 46

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 46

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 46

7.12 投资组合报告附注 ...... 47
§8 基金份额持有人信息...... 47

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 47

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48
§9 开放式基金份额变动...... 48
§10 重大事件揭示...... 49

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49

10.4 基金投资策略的改变 ...... 49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 49

10.8 其他重大事件 ...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54
§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 54

12.3 查阅方式 ...... 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 太平行业优选股票型证券投资基金

基金简称 太平行业优选

基金主代码 009537

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 1 日

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份 246,674,192.80 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 太平行业优选 A 太平行业优选 C

金简称

下属分级基金的交 009537 009538

易代码

报告期末下属分级 116,527,338.51 份 130,146,854.29 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过个股优选策略，优选景气行业和预期景气行业中的优势
企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，力争
实现基金资产的中长期稳健增值。

投资策略 （一）资产配置策略

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置
比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在
具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究
方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市
场的重要因素进行研究和预测，分析和比较股票、债券等市场和不
同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化
投资组合。

（二）股票投资策略

1、行业优选策略

行业优选策略的核心思想是：基于统计规律和行业景气度两个维度
确定行业配置，遵循自上而下的配置思路，通过超配不同时期的相
对强势行业，获得超越市场平均水平的收益。

2、相关行业的配置

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通
过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业
政策导向和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相
结合的方法来对行业进行筛选。

3、个股选择策略

本基金在资产配置策略和行业优选策略的大框架下，精选优质个股

构建组合，力争最大化个股收益。在具体行业里个股的选择过程中，本基金将结合公司价值股与成长股的备选股票池，综合考虑个股的核心竞争力、预期盈利增速、估值水平以及各个行业研究员的投资建议，选取高景气行业中的优质个股构建投资组合。
成长类指标主要考察：市占率、行业整体发展空间、类似阶段国际可比公司的成长曲线和估值水平、研发投入、激励机制等反映企业未来盈利增速的可持续性、可预测性等方面的指标；价值指标主要考察：竞争格局、盈利与宏观经济增速的相关度、分红率、净资产收益率等反映财务指标的变化趋势等方面的指标。价值指标和成长指标的重要性并非一成不变，而是随着经济周期的变化有所变化；一般而言，在经济的上升期更注重成长，在经济的下降期更注重价值；本基金在服从大类资产配置和行业配置的基础上，根据周期不同阶段，对价值指标和成长指标有所侧重。
（三）债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略：
1、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避债券价格下跌的风险。
2、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估的类属债券，借以取得较高收益。
（四）资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
（五）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
（六）国债期货投资策略
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货


基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进
行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基
金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证
监会的规定。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 赵霖 龚小武

负责人 联系电话 021-38556613 021-52629999-212056

电子邮箱 zhaolin@taipingfund.com.cn gongxiaowu@cib.com.cn

客户服务电话 021-61560999/400-028-8699 95561

传真 021-38556677 021-62159217

注册地址 上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 福建省福州市台江区江滨中大
101 室 道 398 号兴业银行大厦

办公地址 上海市浦东新区银城中路 488 号 上海市银城中路 167 号兴业大厦
太平金融大厦 7 楼 4 楼

邮政编码 200120 200120

法定代表人 焦艳军 吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.taipingfund.com.cn

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 太平基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 488
号太平金融大厦 7 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 太平行业优选 A 太平行业优选 C

本期已实现收益 8,320,468.39 5,132,542.25

本期利润 17,766,360.22 4,948,315.90

加权平均基金份 0.1971 0.1260

额本期利润
本期加权平均净

29.17% 18.14%
值利润率
本期基金份额净

32.90% 32.57%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标

期末可供分配利 -19,845,579.90 -23,713,321.34
润

期末可供分配基 -0.1703 -0.1822
金份额利润

期末基金资产净 96,681,758.61 106,433,532.95
值

期末基金份额净 0.8297 0.8178
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -13.08% -14.30%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

太平行业优选 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 14.57% 3.14% 1.02% 0.70% 13.55% 2.44%

过去三个月 25.71% 2.86% -3.84% 0.66% 29.55% 2.20%

过去六个月 32.90% 2.23% -0.11% 0.67% 33.01% 1.56%


过去一年 2.12% 1.98% -10.81% 0.79% 12.93% 1.19%

自基金合同生效起

-13.08% 1.78% -14.15% 0.92% 1.07% 0.86%
至今

太平行业优选 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 14.52% 3.14% 1.02% 0.70% 13.50% 2.44%

过去三个月 25.54% 2.86% -3.84% 0.66% 29.38% 2.20%

过去六个月 32.57% 2.23% -0.11% 0.67% 32.68% 1.56%

过去一年 1.60% 1.98% -10.81% 0.79% 12.41% 1.19%

自基金合同生效起

-14.30% 1.78% -14.15% 0.92% -0.15% 0.86%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较


注：本基金基金合同生效日为 2020 年 9 月 1 日，本基金的建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监
督管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海
市工商行政管理局注册成立，2016 年 8 月 22 日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，
公司注册资本为人民币 6.5 亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本 56.31%，太平人寿保险有限公司出资占注册资本 38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本 5.23%。

公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管理 33 只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

林开 本基金的 2020 年 9 - 14 年 上海财经大学金融学专业证券投资方向硕
盛 基 金 经 月 1 日 士。具有证券投资基金从业资格。2009 年


理、太平 7 月至 2016 年 4 月在申银万国证券研究所
灵活配置 任首席分析师。2016 年 4 月加入本公司，
混合型发 从事投资研究相关工作。2017 年 5 月 9 日
起式证券 至 2023 年 3 月 29 日担任太平灵活配置混
投资基金 合型发起式证券投资基金基金经理。2019
基 金 经 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 13 日担任太平
理、太平 睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020
MSCI 香港 年 5 月 18 日起担任太平 MSCI 香港价值增
价值增强 强指数证券投资基金基金经理。2020 年 9
指数证券 月 1 日起担任太平行业优选股票型证券投
投资基金 资基金基金经理。

基金经理

注：1、基金经理的任职日期、离任日期一般情况下根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；若该基金经理自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日；
2、证券基金从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输
送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

整体而言，今年上半年 A 股市场先扬后抑，1-4 月先是延续去年四季度的修复动能一度上行
走高，之后持续横盘整理，5 月开始逐步小幅回落。行业之间的表现仍然有所分化，一方面，随着数字中国、人工智能和人形机器人的热度攀升，去年股价表现偏弱的 TMT 板块领涨市场，家电和机械紧随其后，另外，受益于市场对“中国特色估值体系”的关注度上升，建筑和石化行业也表现较好。与此同时，地产产业链和大消费板块则相对低迷。

本基金从 3 月开始认为数字中国和人工智能有望成为经济发展的新引擎，科技股尤其是 TMT
板块可能出现趋势性反转，后继随着研究的逐步深入，发现算力方向尤其是传输端存在较大的投资机会，从而进行了前瞻性的重点布局，5 月下旬至 6 月底市场相对弱势但以光模块为代表的算力传输端出现了较为快速的上涨，因此基金净值也取得了相应增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，太平行业优选 A 的份额净值增长率为 32.90%，同期业绩比较基准为 -0.11%；
太平行业优选 C 的份额净值增长率为 32.57%，同期业绩比较基准为-0.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，市场或难出现系统性机会，主要原因：1.后疫情时代宏观经济相对平稳，政策方面不做强刺激，不搞大水漫灌；2.全球经济一体化进程受阻，外部环境日益复杂，大国之间竞争有增无减；3.权益市场缺乏增量资金，博弈氛围浓厚。因此，结构性行情预计仍会是常态，抓住主线和适度择时变得越来越重要。目前 TMT 板块处于整体估值合理、部分个股泡沫化的阶段，计划短期内牢牢把握人工智能带来的投资机会，当板块进入高估区间且股价对利好反应钝化的时期，集中获利了结，布局风险收益比更为理想的成长性品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9
月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证
券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人
复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金


报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 24,539,341.14 5,081,899.09

结算备付金 571,116.64 173,223.92

存出保证金 80,810.54 45,057.12

交易性金融资产 6.4.7.2 182,234,402.78 68,076,890.30

其中：股票投资 182,234,402.78 68,076,890.30

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 12,205,922.17 -

应收股利 - -

应收申购款 3,937,880.30 16,641.42

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 223,569,473.57 73,393,711.85

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 17,391,714.25 -

应付赎回款 1,923,538.07 284,762.55

应付管理人报酬 186,699.70 92,702.73

应付托管费 31,116.63 15,450.47

应付销售服务费 29,076.43 7,603.48

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 892,036.93 235,181.56

负债合计 20,454,182.01 635,700.79

净资产：

实收基金 6.4.7.10 246,674,192.80 116,882,589.95

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -43,558,901.24 -44,124,578.89

净资产合计 203,115,291.56 72,758,011.06

负债和净资产总计 223,569,473.57 73,393,711.85

注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 246,674,192.80 份，其中 A 类基金份额总额
为 116,527,338.51 份，基金份额净值 0.8297 元；C 类基金份额总额为 130,146,854.29 份，基金
份额净值 0.8178 元。
6.2 利润表
会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 23,613,063.02 -25,569,573.98

1.利息收入 20,458.14 22,605.64

其中：存款利息收入 6.4.7.13 20,458.14 21,135.50

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 1,470.14
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 13,850,633.60 -18,838,596.55
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 13,580,299.85 -19,709,579.06

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 40,466.44

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 270,333.75 830,516.07

以摊余成本计量的 - -

金融资产终止确认产生的
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 9,261,665.48 -6,758,957.89
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 480,305.80 5,374.82
号填列）

减：二、营业总支出 898,386.90 939,200.63

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 663,831.81 695,517.68

2．托管费 6.4.10.2.2 110,638.62 115,919.64

3．销售服务费 6.4.10.2.3 69,565.60 53,484.47

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 0.39

8．其他费用 6.4.7.23 54,350.87 74,278.45

三、利润总额（亏损总额 22,714,676.12 -26,508,774.61
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 22,714,676.12 -26,508,774.61
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 22,714,676.12 -26,508,774.61

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：太平行业优选股票型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 116,882,589.95 - -44,124,578.89 72,758,011.06
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -


二、本期期初净 116,882,589.95 - -44,124,578.89 72,758,011.06
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 129,791,602.85 - 565,677.65 130,357,280.50
号填列）

（一）、综合收益 - - 22,714,676.12 22,714,676.12
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 129,791,602.85 - -22,148,998.47 107,642,604.38
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 237,498,629.88 - -46,399,369.66 191,099,260.22
购款

2.基金赎 -107,707,027.0

回款 - 24,250,371.19 -83,456,655.84
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 246,674,192.80 - -43,558,901.24 203,115,291.56
资产（基金净值）

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 112,096,845.72 - 5,174,076.05 117,270,921.77
资产（基金净值）

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 112,096,845.72 - 5,174,076.05 117,270,921.77
资产（基金净值）
三、本期增减变

动额（减少以“-” 1,309,100.42 - -26,636,561.95 -25,327,461.53
号填列）


（一）、综合收益 - - -26,508,774.61 -26,508,774.61
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 1,309,100.42 - -127,787.34 1,181,313.08
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 3,892,619.73 - -691,583.06 3,201,036.67
购款

2.基金赎 -2,583,519.31 - 563,795.72 -2,019,723.59
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 113,405,946.14 - -21,462,485.90 91,943,460.24
资产（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

邓先虎 邓先虎 王瑞瑾

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

太平行业优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]746 号《关于准予太平行业优选股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 244,777,412.61 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0750 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 1 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为 244,852,668.99 份基金份额，其中认购资金利息折合 75,256.38 份基金份额。本
基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费用、申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和
C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府机构债券、地方政府债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定
的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况、2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6
月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号）、财税 [2005]103 号文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花
税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做
好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。

自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人（以下称管理人）运营资管产品提供的贷款服务、发
生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产
生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、
债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2018 年 1 月 1 日（含）以后，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，
以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个
人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。对基金从全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息、红利所得，由挂牌公司代扣代缴 20%的个人所得税。对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征
收个人所得税。

(e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。


(f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(g)对基金在 2018 年 1 月 1 日(含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管
理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 24,539,341.14

等于：本金 24,536,201.78

加：应计利息 3,139.36

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 24,539,341.14

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 182,082,266.54 - 182,234,402.78 152,136.24

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 182,082,266.54 - 182,234,402.78 152,136.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有任何衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期末未计提减值准备。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末未持有债权投资。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末未持有其他债权投资。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末未计提其他债权投资减值准备。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末未持有其他权益工具。

6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 3.26

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 718,477.58

其中：交易所市场 718,477.58

银行间市场 -

应付利息 -

预提信息披露费 159,671.58

预提审计费 13,884.51

合计 892,036.93

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
太平行业优选 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 87,759,145.25 87,759,145.25

本期申购 42,636,230.95 42,636,230.95

本期赎回（以“-”号填列） -13,868,037.69 -13,868,037.69

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 116,527,338.51 116,527,338.51

太平行业优选 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 29,123,444.70 29,123,444.70

本期申购 194,862,398.93 194,862,398.93

本期赎回（以“-”号填列） -93,838,989.34 -93,838,989.34

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 130,146,854.29 130,146,854.29

注：此处申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期内未发生其他综合收益。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
太平行业优选 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -20,695,527.24 -12,271,713.71 -32,967,240.95

本期利润 8,320,468.39 9,445,891.83 17,766,360.22

本期基金份额交易产生 -4,818,389.61 173,690.44 -4,644,699.17
的变动数

其中：基金申购款 -7,233,297.58 -539,662.60 -7,772,960.18

基金赎回款 2,414,907.97 713,353.04 3,128,261.01

本期已分配利润 - - -

本期末 -17,193,448.46 -2,652,131.44 -19,845,579.90

太平行业优选 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -7,100,682.58 -4,056,655.36 -11,157,337.94

本期利润 5,132,542.25 -184,226.35 4,948,315.90

本期基金份额交易产生 -18,648,269.95 1,143,970.65 -17,504,299.30
的变动数

其中：基金申购款 -35,417,287.54 -3,209,121.94 -38,626,409.48

基金赎回款 16,769,017.59 4,353,092.59 21,122,110.18

本期已分配利润 - - -

本期末 -20,616,410.28 -3,096,911.06 -23,713,321.34

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 15,330.03

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,662.80

其他 465.31

合计 20,458.14

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日


股票投资收益——买卖股票差价收入 13,580,299.85

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 13,580,299.85

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 638,069,499.86

减：卖出股票成本总额 622,743,473.42

减：交易费用 1,745,726.59

买卖股票差价收入 13,580,299.85

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金在本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

本基金在本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金在本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金在本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金在本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金在本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金在本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金在本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 270,333.75

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 270,333.75

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 9,261,665.48

股票投资 9,261,665.48

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 9,261,665.48

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 480,249.27

基金转换费收入 56.53

合计 480,305.80

6.4.7.22 信用减值损失

本基金在本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 13,884.51

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行划款手续费 794.78

合计 54,350.87

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金自 2023 年 8 月 1 日起，管理费率调整至 1.20%，托管费率调整至 0.20%。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

太平基金管理有限公司（“太平基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人、基金销售机构
太平人寿保险有限公司（“太平人寿”） 基金管理人的股东
注：上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。6.4.10.1.4 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 663,831.81 695,517.68

其中：支付销售机构的客户维护费 73,484.33 35,816.20

注：支付基金管理人太平基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 110,638.62 115,919.64

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

太平行业优选 A 太平行业优选 C 合计

太平基金 - 33,407.80 33,407.80

兴业银行 - 7,881.57 7,881.57

合计 - 41,289.37 41,289.37

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

太平行业优选 A 太平行业优选 C 合计

太平基金 - 41,237.43 41,237.43

兴业银行 - 10,066.48 10,066.48

合计 - 51,303.91 51,303.91

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给太平基金，再由太平基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值X0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人于本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
太平行业优选 A

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

太平人寿 80,015,800.00 68.6670 80,015,800.00 91.1766

份额单位：份
太平行业优选 C

本期末 上年度末

关联方名 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例
例（%） （%）

太平人寿 20,004,200.00 15.3705 20,004,200.00 68.6876

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行 24,539,341.14 15,330.03 5,812,730.24 17,679.81

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行过利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

N 朗 2023 1-6 个 新股

301202 威 年6月 月（含） 未上 25.82 25.82 771 19,907.22 19,907.22 -
28 日 市

N 恒 2023 1-6 个 新股

301261 工 年6月 月（含） 未上 36.90 36.90 479 17,675.10 17,675.10 -
29 日 市

N 海 2023 1-6 个 新股

301292 科 年6月 月（含） 未上 19.99 19.99 1,475 29,485.25 29,485.25 -
29 日 市

注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的银行间债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要
目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门在内的多级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。董事会主要负责确定公司风险管理总体目标、制定公司风险管理战略和风险应对策略等事项。经营管理层及其下设的风险控制委员会负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作。公司设立独立于业务体系汇报路径的稽核与风控部，对公司的风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责。公司各业务部门负责具体制定业务相关的风险措施、控制流程、监控指标等并负责具体实施，同时定期对本部门的风险进行评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2022 年 6 月 30 日：同)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

截至本报告期末及上年度末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2023 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于
流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有的
流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 24,539,341.14 - - - 24,539,341.14

结算备付金 571,116.64 - - - 571,116.64

存出保证金 80,810.54 - - - 80,810.54

交易性金融资产 - - - 182,234,402.78 182,234,402.78

应收申购款 - - - 3,937,880.30 3,937,880.30

应收清算款 - - - 12,205,922.17 12,205,922.17

资产总计 25,191,268.32 - - 198,378,205.25 223,569,473.57

负债

应付赎回款 - - - 1,923,538.07 1,923,538.07

应付管理人报酬 - - - 186,699.70 186,699.70

应付托管费 - - - 31,116.63 31,116.63

应付清算款 - - - 17,391,714.25 17,391,714.25

应付销售服务费 - - - 29,076.43 29,076.43

其他负债 - - - 892,036.93 892,036.93

负债总计 - - - 20,454,182.01 20,454,182.01

利率敏感度缺口 25,191,268.32 - - 177,924,023.24 203,115,291.56

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 5,081,899.09 - - - 5,081,899.09

结算备付金 173,223.92 - - - 173,223.92

存出保证金 45,057.12 - - - 45,057.12

交易性金融资产 - - - 68,076,890.30 68,076,890.30

应收申购款 - - - 16,641.42 16,641.42

资产总计 5,300,180.13 - - 68,093,531.72 73,393,711.85

负债

应付赎回款 - - - 284,762.55 284,762.55

应付管理人报酬 - - - 92,702.73 92,702.73

应付托管费 - - - 15,450.47 15,450.47

应付销售服务费 - - - 7,603.48 7,603.48

其他负债 - - - 235,181.56 235,181.56

负债总计 - - - 635,700.79 635,700.79

利率敏感度缺口 5,300,180.13 - - 67,457,830.93 72,758,011.06

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 80%-95%，扣除股指期货合约与股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 182,234,402.78 89.72 68,076,890.30 93.57
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 182,234,402.78 89.72 68,076,890.30 93.57

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

分析 沪深 300 指数上升

10,673,279.36 3,674,435.43
5%

沪深 300 指数下降

-10,673,279.36 -3,674,435.43
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 182,167,335.21 66,256,797.44

第二层次 67,067.57 1,820,092.86

第三层次 - -

合计 182,234,402.78 68,076,890.30

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31 日：
无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其
账面价值与公允价值之间无重大差异。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 182,234,402.78 81.51

其中：股票 182,234,402.78 81.51

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 25,110,457.78 11.23

8 其他各项资产 16,224,613.01 7.26

9 合计 223,569,473.57 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 178,208,114.78 87.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 4,026,288.00 1.98

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 182,234,402.78 89.72

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300502 新易盛 268,920 18,278,492.40 9.00

2 688498 源杰科技 62,434 17,793,690.00 8.76

3 688205 德科立 237,868 17,392,908.16 8.56

4 300476 胜宏科技 712,900 17,188,019.00 8.46

5 300394 天孚通信 157,800 16,857,774.00 8.30

6 002913 奥士康 378,698 14,458,689.64 7.12

7 688668 鼎通科技 147,619 14,437,138.20 7.11

8 688313 仕佳光子 576,020 10,109,151.00 4.98

9 300548 博创科技 285,900 9,849,255.00 4.85

10 002436 兴森科技 557,900 8,647,450.00 4.26

11 300308 中际旭创 51,800 7,637,910.00 3.76

12 300750 宁德时代 21,500 4,918,985.00 2.42

13 688041 海光信息 61,481 4,197,307.87 2.07

14 002281 光迅科技 110,200 4,087,318.00 2.01

15 301382 C 蜂助手 104,200 4,026,288.00 1.98

16 000988 华工科技 104,000 3,953,040.00 1.95

17 300474 景嘉微 43,400 3,905,566.00 1.92


18 688662 富信科技 41,794 2,487,160.94 1.22

19 603501 韦尔股份 19,800 1,941,192.00 0.96

20 301292 N 海科 1,475 29,485.25 0.01

21 301202 N 朗威 771 19,907.22 0.01

22 301261 N 恒工 479 17,675.10 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300394 天孚通信 34,824,585.00 47.86

2 300308 中际旭创 33,734,697.08 46.37

3 300476 胜宏科技 32,218,548.52 44.28

4 300502 新易盛 30,012,846.75 41.25

5 688313 仕佳光子 28,265,871.68 38.85

6 300913 兆龙互连 27,460,531.55 37.74

7 688205 德科立 24,757,395.51 34.03

8 688498 源杰科技 24,060,633.28 33.07

9 002913 奥士康 23,389,969.50 32.15

10 688668 鼎通科技 21,668,671.93 29.78

11 688680 海优新材 15,295,214.27 21.02

12 300620 光库科技 14,170,576.73 19.48

13 300763 锦浪科技 13,961,742.50 19.19

14 601728 中国电信 10,999,802.00 15.12

15 000034 神州数码 9,755,256.09 13.41

16 300548 博创科技 9,485,411.00 13.04

17 002463 沪电股份 9,366,866.96 12.87

18 603039 ST 泛微 9,117,973.60 12.53

19 300188 美亚柏科 9,063,433.74 12.46

20 688111 金山办公 8,713,606.48 11.98

21 002436 兴森科技 8,686,388.00 11.94

22 688223 晶科能源 8,449,593.18 11.61

23 002153 石基信息 8,218,755.20 11.30

24 688041 海光信息 7,982,528.33 10.97

25 300451 创业慧康 7,258,662.33 9.98

26 300212 易华录 7,053,877.00 9.69

27 300687 赛意信息 6,822,889.32 9.38

28 000032 深桑达 A 6,469,127.00 8.89

29 002281 光迅科技 6,282,761.00 8.64

30 000681 视觉中国 6,240,610.00 8.58

31 002624 完美世界 5,984,132.00 8.22

32 300750 宁德时代 5,761,855.60 7.92

33 300033 同花顺 5,534,784.00 7.61


34 600602 云赛智联 5,489,392.41 7.54

35 300263 隆华科技 5,405,630.00 7.43

36 301382 C 蜂助手 5,340,586.00 7.34

37 688662 富信科技 5,192,554.18 7.14

38 605117 德业股份 5,147,609.00 7.07

39 002841 视源股份 5,050,666.52 6.94

40 000938 紫光股份 4,967,836.00 6.83

41 301236 软通动力 4,952,865.50 6.81

42 002920 德赛西威 4,923,073.00 6.77

43 688036 传音控股 4,916,687.90 6.76

44 600839 四川长虹 4,877,326.77 6.70

45 300662 科锐国际 4,854,335.00 6.67

46 002558 巨人网络 4,591,662.79 6.31

47 603267 鸿远电子 4,485,516.00 6.16

48 300442 润泽科技 4,402,355.00 6.05

49 300850 新强联 4,346,600.12 5.97

50 688599 天合光能 4,268,891.20 5.87

51 605305 中际联合 4,060,002.00 5.58

52 300896 爱美客 4,021,932.50 5.53

53 300613 富瀚微 4,013,296.00 5.52

54 603606 东方电缆 3,984,298.00 5.48

55 300474 景嘉微 3,979,897.00 5.47

56 000988 华工科技 3,891,331.00 5.35

57 600536 中国软件 3,867,383.50 5.32

58 002439 启明星辰 3,800,023.00 5.22

59 300908 仲景食品 3,744,908.00 5.15

60 603138 海量数据 3,582,108.00 4.92

61 300846 首都在线 3,489,993.00 4.80

62 002777 久远银海 3,382,238.00 4.65

63 002368 太极股份 3,329,830.00 4.58

64 600941 中国移动 3,221,430.00 4.43

65 300418 昆仑万维 3,144,273.00 4.32

66 001330 博纳影业 3,095,251.00 4.25

67 002236 大华股份 3,093,084.00 4.25

68 688032 禾迈股份 2,998,792.38 4.12

69 002129 TCL 中环 2,889,524.75 3.97

70 688088 虹软科技 2,798,219.75 3.85

71 002063 远光软件 2,631,067.00 3.62

72 603583 捷昌驱动 2,564,015.94 3.52

73 603236 移远通信 2,530,809.00 3.48

74 600487 亨通光电 2,432,237.19 3.34

75 300058 蓝色光标 2,392,849.00 3.29

76 002371 北方华创 2,315,034.00 3.18


77 603019 中科曙光 2,225,595.00 3.06

78 600563 法拉电子 2,190,154.00 3.01

79 603806 福斯特 2,093,479.60 2.88

80 300274 阳光电源 2,086,373.00 2.87

81 688048 长光华芯 2,076,995.01 2.85

82 603501 韦尔股份 1,994,257.00 2.74

83 603338 浙江鼎力 1,841,343.00 2.53

84 688777 中控技术 1,828,442.10 2.51

85 001308 康冠科技 1,729,462.00 2.38

86 301330 熵基科技 1,686,581.00 2.32

87 688515 C 裕太微 1,627,148.19 2.24

88 688017 绿的谐波 1,604,204.00 2.20

89 002304 洋河股份 1,601,585.00 2.20

90 300253 卫宁健康 1,596,590.00 2.19

91 688167 炬光科技 1,595,189.81 2.19

92 603888 新华网 1,588,041.00 2.18

93 301308 江波龙 1,583,490.00 2.18

94 600586 金晶科技 1,569,689.00 2.16

95 000977 浪潮信息 1,508,531.00 2.07

96 600556 天下秀 1,498,177.00 2.06

97 601921 浙版传媒 1,496,366.00 2.06

98 688220 翱捷科技 1,483,144.31 2.04

99 300363 博腾股份 1,458,369.00 2.00

注：买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300913 兆龙互连 32,841,545.14 45.14

2 300308 中际旭创 30,153,366.33 41.44

3 300394 天孚通信 23,316,864.16 32.05

4 688680 海优新材 20,553,784.89 28.25

5 688313 仕佳光子 19,326,796.27 26.56

6 300620 光库科技 15,375,423.73 21.13

7 300476 胜宏科技 14,591,471.00 20.05

8 300502 新易盛 14,486,297.00 19.91

9 300763 锦浪科技 13,823,967.00 19.00

10 688223 晶科能源 11,861,192.47 16.30

11 601728 中国电信 11,804,125.98 16.22

12 688498 源杰科技 11,128,577.60 15.30

13 002463 沪电股份 10,566,300.90 14.52

14 000034 神州数码 9,416,691.28 12.94

15 300188 美亚柏科 9,217,812.81 12.67


16 688111 金山办公 9,162,573.04 12.59

17 688599 天合光能 9,041,392.06 12.43

18 002913 奥士康 8,882,712.15 12.21

19 603039 ST 泛微 7,722,515.00 10.61

20 300451 创业慧康 7,402,100.00 10.17

21 300212 易华录 7,305,228.54 10.04

22 688668 鼎通科技 7,244,275.17 9.96

23 002153 石基信息 6,722,909.70 9.24

24 000681 视觉中国 6,533,208.00 8.98

25 000032 深桑达 A 6,482,597.00 8.91

26 300750 宁德时代 6,281,215.00 8.63

27 002624 完美世界 6,265,455.00 8.61

28 002475 立讯精密 6,156,734.24 8.46

29 688205 德科立 5,784,213.01 7.95

30 300687 赛意信息 5,623,036.18 7.73

31 300033 同花顺 5,620,799.00 7.73

32 300662 科锐国际 5,515,334.00 7.58

33 000938 紫光股份 5,393,944.60 7.41

34 605117 德业股份 5,388,374.80 7.41

35 601012 隆基绿能 5,377,496.00 7.39

36 002920 德赛西威 5,363,266.96 7.37

37 603260 合盛硅业 5,252,691.00 7.22

38 688036 传音控股 5,122,284.45 7.04

39 002459 晶澳科技 5,100,426.00 7.01

40 300014 亿纬锂能 5,084,261.00 6.99

41 301236 软通动力 5,005,903.37 6.88

42 600839 四川长虹 4,991,469.37 6.86

43 002129 TCL 中环 4,861,169.75 6.68

44 600602 云赛智联 4,852,819.78 6.67

45 300263 隆华科技 4,822,140.00 6.63

46 603267 鸿远电子 4,711,972.35 6.48

47 002558 巨人网络 4,630,108.00 6.36

48 300613 富瀚微 4,625,141.00 6.36

49 300442 润泽科技 4,580,043.00 6.29

50 002841 视源股份 4,419,395.72 6.07

51 300850 新强联 4,255,290.20 5.85

52 605305 中际联合 4,143,165.00 5.69

53 300896 爱美客 3,983,279.00 5.47

54 002439 启明星辰 3,923,552.00 5.39

55 603606 东方电缆 3,896,915.00 5.36

56 300908 仲景食品 3,836,012.00 5.27

57 603138 海量数据 3,785,091.00 5.20

58 300418 昆仑万维 3,777,025.00 5.19


59 300846 首都在线 3,643,805.00 5.01

60 002777 久远银海 3,600,479.00 4.95

61 600941 中国移动 3,464,619.00 4.76

62 688041 海光信息 3,436,137.44 4.72

63 603659 璞泰来 3,388,590.00 4.66

64 603236 移远通信 3,381,451.80 4.65

65 002368 太极股份 3,375,083.50 4.64

66 600536 中国软件 3,369,776.80 4.63

67 002236 大华股份 3,276,930.00 4.50

68 001330 博纳影业 3,179,734.00 4.37

69 688032 禾迈股份 3,114,841.38 4.28

70 688088 虹软科技 2,801,099.40 3.85

71 002063 远光软件 2,768,048.00 3.80

72 603583 捷昌驱动 2,678,331.76 3.68

73 002458 益生股份 2,635,837.51 3.62

74 600547 山东黄金 2,622,232.00 3.60

75 603019 中科曙光 2,567,890.00 3.53

76 688662 富信科技 2,565,712.03 3.53

77 600038 中直股份 2,506,279.00 3.44

78 600487 亨通光电 2,496,174.00 3.43

79 002281 光迅科技 2,487,149.00 3.42

80 002371 北方华创 2,448,646.00 3.37

81 300058 蓝色光标 2,444,045.00 3.36

82 688048 长光华芯 2,217,853.17 3.05

83 688559 海目星 2,210,223.25 3.04

84 300274 阳光电源 2,169,003.00 2.98

85 603806 福斯特 2,105,832.00 2.89

86 002234 民和股份 2,071,184.00 2.85

87 603338 浙江鼎力 1,942,391.00 2.67

88 600515 海南机场 1,913,500.00 2.63

89 002507 涪陵榨菜 1,909,912.00 2.63

90 688777 中控技术 1,903,598.97 2.62

91 600563 法拉电子 1,898,569.00 2.61

92 603888 新华网 1,727,808.00 2.37

93 301308 江波龙 1,697,369.00 2.33

94 301330 熵基科技 1,694,432.00 2.33

95 688167 炬光科技 1,668,410.48 2.29

96 002304 洋河股份 1,651,800.00 2.27

97 300253 卫宁健康 1,632,906.00 2.24

98 688017 绿的谐波 1,613,390.10 2.22

99 002352 顺丰控股 1,593,220.40 2.19

100 300638 广和通 1,591,578.80 2.19

101 601921 浙版传媒 1,566,576.56 2.15


102 300957 贝泰妮 1,561,174.00 2.15

103 000977 浪潮信息 1,559,318.00 2.14

104 688220 翱捷科技 1,518,147.03 2.09

105 600556 天下秀 1,510,803.00 2.08

106 300363 博腾股份 1,495,732.00 2.06

107 001308 康冠科技 1,472,883.80 2.02

108 300719 安达维尔 1,462,600.00 2.01

注：卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 727,639,320.42

卖出股票收入（成交）总额 638,069,499.86

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、
国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票中没有出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 80,810.54

2 应收清算款 12,205,922.17

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 3,937,880.30

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 16,224,613.01

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 户均持有的基

金份额 占总份 占总份
（户） 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

太平行业 2,555 45,607.57 80,015,991.50 68.6671 36,511,347.01 31.3329
优选 A

太平行业 8,933 14,569.22 20,004,200.00 15.3705 110,142,654.29 84.6295
优选 C

合计 11,291 21,846.97 100,020,191.50 40.5475 146,654,001.30 59.4525

注：在同一基金账号同时持有 A 类份额和 C 类份额的情况下，按一户统计持有人户数。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 太平行业优选 A 72,592.04 0.0623
人所有从

业人员持 太平行业优选 C 3,661.39 0.0028
有本基金

合计 76,253.43 0.0309

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基太平行业优选 A 0~10
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 太平行业优选 C 0

合计 0~10

本基金基金经理持有本 太平行业优选 A 0

开放式基金 太平行业优选 C 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 太平行业优选 A 太平行业优选 C

基金合同生效日

（2020 年 9 月 1 日） 150,478,069.14 94,374,599.85
基金份额总额

本报告期期初基金份 87,759,145.25 29,123,444.70
额总额

本报告期基金总申购 42,636,230.95 194,862,398.93
份额

减：本报告期基金总 13,868,037.69 93,838,989.34

赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 116,527,338.51 130,146,854.29
额总额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动情况

本基金管理人于 2023 年 6 月 17 日发布公告，自 2023 年 6 月 16 日起董晓亮先生不再担任

公司副总经理职务。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

自 2023 年 4 月 11 日起，陈启女士担任基金托管人资产托管部总经理，全面主持资产托管

部相关工作，叶文煌先生不再担任基金托管人资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉
及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本公司及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

安信证券 2 179,132,815. 13.12 130,401.06 13.04 -
35

广发证券 1 164,952,523. 12.08 118,980.00 11.90 -
06

华西证券 1 142,644,198. 10.45 104,315.02 10.43 -
12

财通证券 1 135,604,659. 9.93 99,167.94 9.91 -
44

中金公司 1 120,208,091. 8.80 86,706.09 8.67 -
49

国盛证券 1 110,679,554. 8.11 79,833.18 7.98 -
20

海通证券 2 90,108,014.0 6.60 65,895.74 6.59 -
6

申万宏源 2 83,245,612.7 6.10 60,046.93 6.00 -
证券 5

天风证券 1 76,117,561.2 5.57 54,904.08 5.49 -
9

华泰证券 2 69,850,020.3 5.12 50,381.16 5.04 -
9

银河证券 2 52,244,923.9 3.83 38,167.09 3.82 -
2

兴业证券 1 44,480,691.3 3.26 41,425.14 4.14 -
7

东北证券 1 25,233,559.2 1.85 18,453.35 1.84 -
8

长江证券 2 24,753,185.2 1.81 18,101.88 1.81 -
8

浙商证券 1 11,394,312.0 0.83 8,218.53 0.82 -
0

西藏东方 1 10,574,882.7 0.77 7,733.24 0.77 -
财富证券 1

民生证券 2 9,252,994.52 0.68 6,674.43 0.67 -

西南证券 1 8,170,846.44 0.60 5,893.21 0.59 -

华创证券 2 6,694,838.15 0.49 4,896.01 0.49 -

东方证券 2 - - - - -

东吴证券 1 - - - - -

东兴证券 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -


湘财证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -
证券

中银国际 1 - - - - -
证券

中原证券 2 - - - - -

注：1、交易单元的选择标准和程序拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准：

（1）市场形象及财务状况良好。

（2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。

（3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。

（4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。

根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由基金管理人与被选择的券商签订协议。

2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况

本报告期内本基金新增租用西南证券 1 个交易单元，安信证券 1 个交易单元，国盛证券 1 个
交易单元，银河证券 2 个交易单元，财通证券 1 个交易单元，中金公司 1 个交易单元，东兴证券
2 个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

安信证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

财通证 - - - - - -
券


中金公 - - - - - -
司

国盛证 - - - - - -
券

海通证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

天风证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

东北证 - - - - - -
券

长江证 - - - - - -
券

浙商证 - - - - - -
券
西藏东

方财富 - - - - - -
证券

民生证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

东吴证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

国海证 - - - - - -
券

湘财证 - - - - - -
券

信达证 - - - - - -


券

招商证 - - - - - -
券

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投证券

中银国 - - - - - -
际证券

中原证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 太平行业优选股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 1 月 20 日
2022 年第四季度报告

太平基金管理有限公司关于终止乾道

2 基金销售有限公司办理本公司旗下基 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 8 日
金销售业务的公告

3 太平行业优选股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 3 月 30 日
2022 年年度报告

4 太平行业优选股票型证券投资基金招 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
募说明书（更新）（2023 年第 1 号）

5 太平行业优选股票型证券投资基金(A 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
类份额)基金产品资料概要更新

6 太平行业优选股票型证券投资基金(C 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 20 日
类份额)基金产品资料概要更新

7 太平行业优选股票型证券投资基金 中国证监会规定媒介 2023 年 4 月 21 日
2023 年第一季度报告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

8 增加上海攀赢基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 31 日
售机构并参加其费率优惠的公告

太平基金管理有限公司关于旗下基金

9 增加上海挖财基金销售有限公司为销 中国证监会规定媒介 2023 年 5 月 31 日
售机构并参加其费率优惠的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间


机构 1 20230101— 100,020,0 - - 100,020,000.0 40.54
20230630 00.00 0 74

产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回或巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动或份额净值尾差风险，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会关于核准本基金募集的批复

2、《太平行业优选股票型证券投资基金基金合同》

3、《太平行业优选股票型证券投资基金招募说明书》

4、《太平行业优选股票型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、法律法规及中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

本基金管理人办公地点（地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼）

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人太平基金管理有限公司；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务电话：400-028-8699、021-61560999

公司网址：www.taipingfund.com.cn

太平基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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