中欧责任投资混合型证券投资基金

2022 年中期报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2022 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 净资产（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告...... 51

7.1 期末基金资产组合情况...... 51

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 52

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 57

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......60

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......60

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......60

7.10 本基金投资股指期货的投资政策......60

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......60

7.12 投资组合报告附注 ......61
§8 基金份额持有人信息...... 62

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 62

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 62


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 62
§9 开放式基金份额变动......63
§10 重大事件揭示......63

10.1 基金份额持有人大会决议......63

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......63

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......64

10.4 基金投资策略的改变 ......64

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......64

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......64

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......64

10.8 其他重大事件 ......65
§11 影响投资者决策的其他重要信息......66

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......66

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......66
§12 备查文件目录......66

12.1 备查文件目录 ......66

12.2 存放地点 ......66

12.3 查阅方式 ......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧责任投资混合型证券投资基金

基金简称 中欧责任投资混合

基金主代码 009872

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2020年09月10日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,982,166,525.44份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中欧责任投资混合A 中欧责任投资混合C

下属分级基金的交易代码 009872 009873

报告期末下属分级基金的份额总额 4,407,704,561.84份 574,461,963.60份

2.2 基金产品说明

投资目标 通过精选责任投资主题股票，在力争控制投资组
合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资
产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，
投资策略 重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增
加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）
和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通
综合指数收益率*10%+银行活期存款利率（税后）*20%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
风险收益特征 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披 姓名 黎忆海 陆志俊

露负责 联系电话 021-68609600 95559

人 电子邮箱 liyihai@zofund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-970 95559

0

传真 021-33830351 021-62701216

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）自由贸易试验区
陆家嘴环路479号8层 银城中路188号

中国（上海）自由贸易试验区 中国（上海）长宁区仙霞路1
办公地址 陆家嘴环路479号上海中心大 8号

厦8层

邮政编码 200120 200336

法定代表人 窦玉明 任德奇

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.zofund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人及基金托管人的住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴
环路479号8层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标


金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2022年01月01日-2022年06月30日)

中欧责任投资混合 中欧责任投资混合
A C

本期已实现收益 -483,701,019.29 -66,062,648.25

本期利润 -876,046,932.06 -119,201,092.38

加权平均基金份额本期利润 -0.1945 -0.1981

本期加权平均净值利润率 -21.48% -22.15%

本期基金份额净值增长率 -16.83% -17.16%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2022年06月30日)

期末可供分配利润 -300,415,767.49 -46,810,907.68

期末可供分配基金份额利润 -0.0682 -0.0815

期末基金资产净值 4,107,288,794.35 527,651,055.92

期末基金份额净值 0.9318 0.9185

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2022年06月30日)

基金份额累计净值增长率 -6.82% -8.15%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧责任投资混合A

阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
增长率① 增长率标 基准收益 基准收益


准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.58% 1.41% 6.82% 0.85% -0.24% 0.56%

过去三个月 5.81% 1.58% 5.28% 1.13% 0.53% 0.45%

过去六个月 -16.83% 1.59% -6.66% 1.18% -10.17% 0.41%

过去一年 -24.72% 1.47% -10.82% 0.99% -13.90% 0.48%

自基金合同 -6.82% 1.45% 1.43% 0.96% -8.25% 0.49%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
中欧责任投资混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 6.52% 1.41% 6.82% 0.85% -0.30% 0.56%

过去三个月 5.61% 1.58% 5.28% 1.13% 0.33% 0.45%

过去六个月 -17.16% 1.59% -6.66% 1.18% -10.50% 0.41%

过去一年 -25.31% 1.47% -10.82% 0.99% -14.49% 0.48%

自基金合同 -8.15% 1.45% 1.43% 0.96% -9.58% 0.49%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准为：MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数收益率*10%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、万盛基业投资有限责任公司以及自然人股东，注册资本为2.20亿元人民币，旗下设有北京分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。截至2022年6月30日，本基金管理人共管理130只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

历任国泰君安证券研究所
助理研究员,银河基金管
权益投决会副主席/投资 2020- 14 理有限公司研究员、基金
王培 总监/基金经理/投资经理 09-10 - 年 经理、投资副总监。2016/
02/18加入中欧基金管理
有限公司,历任投资经理、
权益投决会委员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 7 26,374,012,58 2017-07-26
7.77

王培 私募资产管理计划 3 3,722,016,28 2021-05-14
8.72

其他组合 - - -


合计 10 30,096,028,87 -
6.49

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股和港股市场呈现了震荡下跌的趋势，甚至指数在4月份出现了非理性的杀跌，最终上半年，沪深300指数下跌9.22%，以防御为主的红利指数成为为数不多的上涨指数，最终上涨3.09%。今年上半年，中国经济在俄乌战争和上海疫情的背景下，迎来了以原油主导的大宗商品的大幅度上涨和需求的阶段性消失。整个A股市场也在这个大背景下，呈现了震荡下跌的局面。由于2022年之前，新冠疫情对上海的影响相对有限，产业链和需求整体比较稳定，因此，在2季度大幅爆发后，对整个经济的影响还是非常显著的，这点也导致市场产生了大幅波动。二季度末，随着防疫政策逐步进入常态化，A股也渐渐迎来了转机。整个上半年都在通胀压力和美联储加息氛围的影响下，整个海
外经济较为疲软，这方面对国内市场影响来说，反而偏正面一些，对经济的担忧，也导致国内货币政策方面更加积极。上半年，组合整体维持了前期的配置思路，阶段性增配了部分稳定性行业，同时增配了部分超跌的疫情受损行业，这部分主要集中在消费领域，同时，对组合中的受疫情影响损失较大的个别制造业方向个股进行了调减，整体仓位保持在较高的水平，尤其在市场非理性下跌的阶段进行了加仓。虽然对市场的判断较为有效，但是股市后期的反弹修复节奏也超出了预期。A股的结构性行情依然非常显著，尤其是传统能源和资源品价格高企的背景下，新能源行业不管是基本面还是情绪面，都较其他行业有明显的优势，出现了较大幅度的反弹，而智能化带来的汽车行业的革新也呈现了较大的涨幅。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为-16.83%，同期业绩比较基准收益率为-6.66%；C类份额净值增长率为-17.16%，同期业绩比较基准收益率为-6.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内权益市场会迎来相对稳定的客观环境，在核酸常态化的背景下，社会活动也会相对受到限制，整个经济预期会相对疲软，而海外也整体进入衰退周期，大背景下，指数级别的机会难度很大。但是，由于整个资本市场还是处于相对资金面非常充裕的状态中，结构性机会涌现的非常频繁，因此本基金认为整个市场还是会以相对细分领域的机会为主。从2021年开始，A股市场逐步呈现出相对较清晰的结构性行情，除了相对比较一致的新能源引导的机会以外，包括在这个过程中新材料、新工艺以及智能化带来的结构性创新非常明显。而这背后，也是过去多年摩尔定律量变到质变的产物。机会的扩散和历史上的几个阶段比较类似，最近就是2013年到2015的互联网机会，而本轮新技术带来的产业机遇可能更符合我国的发展方向和未来的产业结构。在这个背景下，需要投资人对投资机会的把握更加深入，而演变过程速度加快，也让投资本身需要快速响应和迭代。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而
对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2022年上半年度，由中欧基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中欧责任投资混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2022年上半年度，中欧基金管理有限公司在中欧责任投资混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2022年上半年度，由中欧基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中欧责任投资混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧责任投资混合型证券投资基金
报告截止日：2022年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 553,125,999.47 396,242,448.77

结算备付金 13,835,278.33 12,802,205.00

存出保证金 1,086,741.82 1,634,387.05

交易性金融资产 6.4.7.2 4,085,951,038.35 5,509,763,110.04

其中：股票投资 4,035,122,928.76 5,459,743,110.04

基金投资 - -

债券投资 50,828,109.59 50,020,000.00

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券 - -
投资

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 12,469,096.00

应收股利 1,333,538.91 -

应收申购款 994,181.46 899,606.07


递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.5 - 309,676.30

资产总计 4,656,326,778.34 5,934,120,529.23

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9,117,772.59 36,249,194.96

应付赎回款 2,810,229.33 7,212,282.49

应付管理人报酬 5,526,411.79 7,483,165.33

应付托管费 921,068.63 1,247,194.20

应付销售服务费 340,499.46 463,099.08

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 2,670,946.27 5,333,795.85

负债合计 21,386,928.07 57,988,731.91

净资产：

实收基金 6.4.7.7 4,982,166,525.44 5,251,555,705.95

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -347,226,675.17 624,576,091.37

净资产合计 4,634,939,850.27 5,876,131,797.32

负债和净资产总计 4,656,326,778.34 5,934,120,529.23

注：报告截止日2022年06月30日，基金份额总额4,982,166,525.44份。其中下属A类基金份额净值为人民币0.9318元，基金份额总额4,407,704,561.84份；下属C类基金份额净值为人民币0.9185元，基金份额总额574,461,963.60份。

6.2 利润表
会计主体：中欧责任投资混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022年01月01日至 2021年01月01日至202
2022年06月30日 1年06月30日

一、营业总收入 -952,791,950.73 979,515,829.31

1.利息收入 1,798,195.78 3,558,888.15

其中：存款利息收入 6.4.7.9 1,786,607.25 3,558,888.15

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 11,588.53 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -509,375,689.30 695,028,343.60
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -546,538,481.51 668,504,273.40

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 550,438.36 -

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 - -

股利收益 6.4.7.14 36,612,353.85 26,524,070.20

以摊余成本计量的

金融资产终止确认 - -
产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -445,484,356.90 265,724,867.42

失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 269,899.69 15,203,730.14
号填列）

减：二、营业总支出 42,456,073.71 101,654,289.98

1．管理人报酬 34,442,613.44 66,714,582.31

2．托管费 5,740,435.61 11,119,097.11

3．销售服务费 2,142,684.98 3,799,793.87

4. 投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 6.4.7.18 130,339.68 20,020,816.69

三、利润总额（亏损总额 -995,248,024.44 877,861,539.33
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -995,248,024.44 877,861,539.33
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -995,248,024.44 877,861,539.33

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧责任投资混合型证券投资基金
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2022年01月01日至2022年06月30日

实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计


益

一、上期期末净资产 5,251,555,70 - 624,576,091. 5,876,131,79
（基金净值） 5.95 37 7.32

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 5,251,555,70 - 624,576,091. 5,876,131,79
（基金净值） 5.95 37 7.32

三、本期增减变动额 -269,389,18 -971,802,76 -1,241,191,9
（减少以“-”号填 0.51 - 6.54 47.05
列）

（一）、综合收益总 - - -995,248,02 -995,248,02
额 4.44 4.44

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -269,389,18 - 23,445,257.9 -245,943,92
净值变动数（净值减 0.51 0 2.61
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 154,458,947. - -12,061,315. 142,397,631.
17 54 63

2.基金赎回 -423,848,12 - 35,506,573.4 -388,341,55
款 7.68 4 4.24

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 4,982,166,52 - -347,226,67 4,634,939,85
（基金净值） 5.44 5.17 0.27

项 目 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日


实收基金 其他综合收 未分配利润 净资产合计
益

一、上期期末净资产 9,175,262,19 - 1,102,027,74 10,277,289,9
（基金净值） 5.77 5.65 41.42

加：会计政策变更 - - - -

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净资产 9,175,262,19 - 1,102,027,74 10,277,289,9
（基金净值） 5.77 5.65 41.42

三、本期增减变动额 -2,752,203,3 418,479,701. -2,333,723,6
（减少以“-”号填 72.75 - 15 71.60
列）

（一）、综合收益总 - - 877,861,539. 877,861,539.
额 33 33

（二）、本期基金份

额交易产生的基金 -2,752,203,3 - -459,381,83 -3,211,585,2
净值变动数（净值减 72.75 8.18 10.93
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,760,786,93 - 577,328,217. 3,338,115,15
5.87 96 3.83

2.基金赎回 -5,512,990,3 - -1,036,710,0 -6,549,700,3
款 08.62 56.14 64.76

（三）、本期向基金
份额持有人分配利

润产生的基金净值 - - - -
变动（净值减少以
“-”号填列）

（四）、其他综合收 - - - -
益结转留存收益

四、本期期末净资产 6,423,058,82 - 1,520,507,44 7,943,566,26
（基金净值） 3.02 6.80 9.82

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘建平 杨毅 王音然

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧责任投资混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1316号文《关于准予中欧责任投资混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币9,894,578,640.66元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第61336106_B27号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》于2020年9月10日正式生效。基金合同生效日的基金份额总额为9,894,578,640.66份基金份额，有效认购资金在募集期内未产生利息。其中A类基金的基金份额总额为9,219,313,876.75份，无认购利息折合份额；C类基金的基金份额总额为675,264,763.91份，无认购利息折合份额。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。

本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资于责任投资相关证券不低于非现金基金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


本基金的业绩比较基准为：MSCI中国A股国际通指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年06月30日的财务状况以及2022年01月01日至2022年06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；


本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

根据《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》的规定和相关法律法规的要求，本基金自2022年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新金融工具准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产。金融资产减值计量的变更对于本基金的影响不重大。

本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在相关“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等项目中，不单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。

“信用减值损失”项目，反映本基金计提金融工具信用损失准备所确认的信用损失。本基金将分类为以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法计算的利息收入反映在“利息收入”项目中，其他项目的利息收入从“利息收入”项目调整至“投资收益”项目列示。

于首次执行日（2022年1月1日），原金融资产和金融负债账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节如下所述：

以摊余成本计量的金融资产：

银行存款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
396,242,448.77元，自应收利息转入的重分类金额为人民币104,874.01元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，银行存款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币396,347,322.78元。

结算备付金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
12,802,205.00元，自应收利息转入的重分类金额为人民币6,322.12元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，结算备付金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币12,808,527.12元。


存出保证金于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
1,634,387.05元，自应收利息转入的重分类金额为人民币808.94元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，存出保证金于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币1,635,195.99元。

应收申购款于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
899,606.07元，自应收利息转入的重分类金额为人民币0.00元，重新计量预期信用损失准备的金额为人民币0.00元。经上述重分类和重新计量后，应收申购款于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币899,606.07元。

应收利息于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
309,676.30元，转出至银行存款的重分类金额为人民币104,874.01元，转出至结算备付金的重分类金额为人民币6,322.12元，转出至存出保证金的重分类金额为人民币808.94元，转出至交易性金融资产的重分类金额为人民币197,671.23元，转出至买入返售金融资产的重分类金额为人民币0.00元，转出至应收申购款的重分类金额为人民币0.00元，转出至其他资产的重分类金额为人民币0.00元。经上述重分类后，应收利息不再作为财务报表项目单独列报。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

交易性金融资产于2021年12月31日按原金融工具准则列示的账面价值为人民币
5,509,763,110.04元，自应收利息转入的重分类金额为人民币197,671.23元。经上述重分类后，交易性金融资产于2022年1月1日按新金融工具准则列示的账面价值为人民币5,509,960,781.27元。

除上述财务报表项目外，于首次执行日，新金融工具准则的执行对财务报表其他金融资产和金融负债项目无影响。

于首次执行日，新金融工具准则的执行对本基金金融资产计提的减值准备金额无重大影响。

上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1. 印花税


经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

4. 企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

活期存款 553,125,999.47

等于：本金 553,010,080.40

加：应计利息 115,919.07

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 553,125,999.47

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022年06月30日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,024,007,90 - 4,035,122,92 11,115,023.46
5.30 8.76

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

债 交易所市 - - - -
券 场

银行间市 49,978,350.00 748,109.59 50,828,109.59 101,650.00


场

合计 49,978,350.00 748,109.59 50,828,109.59 101,650.00

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,073,986,25 748,109.59 4,085,951,03 11,216,673.46
5.30 8.35

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 其他资产
无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,461.89

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,556,703.15

其中：交易所市场 2,556,703.15

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 49,588.57


预提费用-信息披露费 59,507.37

应付转出费 671.80

应付转出补差费 13.49

合计 2,670,946.27

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧责任投资混合A) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,634,768,324.11 4,634,768,324.11

本期申购 98,864,983.44 98,864,983.44

本期赎回（以“-”号填列） -325,928,745.71 -325,928,745.71

本期末 4,407,704,561.84 4,407,704,561.84

金额单位：人民币元

项目 本期

(中欧责任投资混合C) 2022年01月01日至2022年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 616,787,381.84 616,787,381.84

本期申购 55,593,963.73 55,593,963.73

本期赎回（以“-”号填列） -97,919,381.97 -97,919,381.97

本期末 574,461,963.60 574,461,963.60

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 中欧责任投资混合A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧责任投资混合A)

本期期初 624,886,577.50 -67,337,514.43 557,549,063.07


本期利润 -483,701,019.29 -392,345,912.77 -876,046,932.06

本期基金份额交易产 -19,563,306.91 37,645,408.41 18,082,101.50
生的变动数

其中：基金申购款 8,825,527.64 -16,670,140.92 -7,844,613.28

基金赎回款 -28,388,834.55 54,315,549.33 25,926,714.78

本期已分配利润 - - -

本期末 121,622,251.30 -422,038,018.79 -300,415,767.49

6.4.7.8.2 中欧责任投资混合C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(中欧责任投资混合C)

本期期初 75,435,921.21 -8,408,892.91 67,027,028.30

本期利润 -66,062,648.25 -53,138,444.13 -119,201,092.38

本期基金份额交易产 -2,013,911.25 7,377,067.65 5,363,156.40
生的变动数

其中：基金申购款 4,632,077.01 -8,848,779.27 -4,216,702.26

基金赎回款 -6,645,988.26 16,225,846.92 9,579,858.66

本期已分配利润 - - -

本期末 7,359,361.71 -54,170,269.39 -46,810,907.68

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

活期存款利息收入 1,686,218.00

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 88,381.42

其他 12,007.83

合计 1,786,607.25

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

卖出股票成交总额 4,335,894,222.78

减：卖出股票成本总额 4,871,153,069.04

减：交易费用 11,279,635.25

买卖股票差价收入 -546,538,481.51

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

债券投资收益——利息收入 550,438.36

债券投资收益——买卖债券（债转股 -
及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 550,438.36

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.12 资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.13 衍生工具收益
无。
6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期


2022年01月01日至2022年06月30日

股票投资产生的股利收益 36,612,353.85

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 36,612,353.85

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

1.交易性金融资产 -445,484,356.90

——股票投资 -445,544,356.90

——债券投资 60,000.00

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 -445,484,356.90

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

基金赎回费收入 249,558.28

转换费收入 20,341.41

合计 269,899.69

6.4.7.17 信用减值损失
无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022年01月01日至2022年06月30日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

证券组合费 5,006.60

汇划手续费 7,237.14

账户维护费 9,000.00

合计 130,339.68

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，未发生重大关联方关系变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（"中欧基金"） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 成交金额 股票成 成交金额 股票成
交总额 交总额
的比例 的比例

国都证券 2,627,944,654.67 32.01% 6,825,006,954.82 57.99%

6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2022年01月01日至2022年06月30日

关联方名 占当期 占期末应
称 当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例
例

国都证券 1,857,411.01 30.58% 1,723,423.55 67.41%

上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日

称 占当期 占期末应
当期佣金 佣金总 期末应付佣金余额 付佣金总
量的比 额的比例


例

国都证券 5,205,666.06 53.07% 1,039,360.56 26.11%

注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
（2） 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至202 2021年01月01日至202
2年06月30日 1年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 34,442,613.44 66,714,582.31

其中：支付销售机构的客户维护费 14,202,833.83 31,507,222.50

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022年01月01日至2022 2021年01月01日至2021
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 5,740,435.61 11,119,097.11

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2022年01月01日至2022年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧责任投资混合A 中欧责任投资混合C 合计

交通银行

股份有限 0.00 33,728.55 33,728.55
公司

国都证券 0.00 13,361.96 13,361.96

中欧基金 0.00 14,577.82 14,577.82

合计 - 61,668.33 61,668.33

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 中欧责任投资混合A 中欧责任投资混合C 合计

交通银行

股份有限 0.00 56,119.00 56,119.00
公司

国都证券 0.00 34,293.95 34,293.95

中欧基金 0.00 29,130.79 29,130.79

合计 - 119,543.74 119,543.74

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.80%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管
人双方核对无误后，基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧责任投资混合A

本期末 上年度末

关联方名 2022年06月30日 2021年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 281,870.93 0.01% 281,870.93 0.01%
东
中欧责任投资混合C

关联方名 本期末 上年度末

称 2022年06月30日 2021年12月31日


持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

自然人股 0.00 0.00% 0.00 0.00%
东
注：本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2022年01月01日至2022年06月30日 2021年01月01日至2021年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行

股份有限 553,125,999.47 1,686,218.00 1,074,013,982.14 3,015,771.75
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内不存在利润分配情况。
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 受限期 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额


6882 晶科 2022 6个月以 新股 14.4 213,00 1,06 3,08

23 能源 -01- 上 流通 5.00 7 0 5,00 2,11 -

19 受限 0.00 0.00

6880 迈威 2022 6个月以 新股 34.8 16.7 939, 453,

62 生物 -01- 上 流通 0 8 27,002 669. 093. -

06 受限 60 56

6882 和元 2022 6个月以 新股 13.2 25.3 169, 325,

38 生物 -03- 上 流通 3 2 12,836 820. 007. -

15 受限 28 52

6884 凌云 2022 1个月内 新股 21.9 21.9 287, 287,

00 光 -06- （含） 未上 3 3 13,111 524. 524. -

27 市 23 23

3011 元道 2022 1个月内 新股 38.4 38.4 195, 195,

39 通信 -06- （含） 未上 6 6 5,085 569. 569. -

30 市 10 10

6882 超卓 2022 1个月内 新股 41.2 41.2 119, 119,

37 航科 -06- （含） 未上 7 7 2,891 311. 311. -

24 市 57 57

3012 软通 2022 6个月以 新股 48.5 31.3 100, 65,1

36 动力 -03- 上 流通 9 8 2,076 865. 44.8 -

08 受限 92 8

3012 铜冠 2022 6个月以 新股 17.2 14.8 73,9 63,5

17 铜箔 -01- 上 流通 7 3 4,284 84.6 31.7 -

20 受限 8 2

3012 盛帮 2022 1个月内 新股 41.5 41.5 58,8 58,8

33 股份 -06- （含） 未上 2 2 1,418 75.3 75.3 -

24 市 6 6

3012 腾远 2022 6个月以 新股 96.6 87.8 55,8 50,7

19 钴业 -03- 上 流通 2 2 578 47.5 59.9 -

10 受限 8 6

3012 大族 2022 6个月以 新股 76.5 51.9 65,6 44,4

00 数控 -02- 上 流通 6 2 857 11.9 95.4 -

18 受限 2 4


3012 三元 2022 6个月以 新股 72.8 45.6 68,8 43,1

06 生物 -01- 上 流通 7 9 945 59.0 77.0 -

26 受限 0 5

3012 华兰 2022 6个月以 新股 56.8 56.4 32,3 32,1

07 疫苗 -02- 上 流通 8 2 569 64.7 02.9 -

10 受限 2 8

3013 华如 2022 6个月以 新股 52.0 56.4 24,2 26,2

02 科技 -06- 上 流通 3 2 466 45.9 91.7 -

16 受限 8 2

3012 诚达 2022 6个月以 新股 72.6 71.5 25,6 25,2

01 药业 -01- 上 流通 9 4 353 59.5 53.6 -

12 受限 7 2

3012 宇邦 2022 6个月以 新股 26.8 47.0 13,8 24,3

66 新材 -05- 上 流通 6 7 517 86.6 35.1 -

30 受限 2 9

3011 元道 2022 6个月以 新股 38.4 38.4 21,7 21,7

39 通信 -06- 上 流通 6 6 566 68.3 68.3 -

30 受限 6 6

3011 兆讯 2022 6个月以 新股 39.8 31.0 25,6 19,9

02 传媒 -03- 上 流通 8 9 642 02.9 59.7 -

15 受限 6 8

3008 星辉 2022 6个月以 新股 55.5 30.0 35,2 19,0

34 环材 -01- 上 流通 7 3 635 86.9 69.0 -

06 受限 5 5

3012 华融 2022 6个月以 新股 10.0 14,7 18,4

56 化学 -03- 上 流通 8.05 8 1,831 39.5 56.4 -

14 受限 5 8

3011 信邦 2022 6个月以 新股 27.5 45.0 10,9 17,9

12 智能 -06- 上 流通 3 4 399 84.4 70.9 -

20 受限 7 6

3011 奕东 2022 6个月以 新股 37.2 25.3 24,4 16,6

23 电子 -01- 上 流通 3 9 656 22.8 55.8 -

14 受限 8 4


3011 何氏 2022 6个月以 新股 32.6 32.0 16,5 16,2

03 眼科 -03- 上 流通 9 2 507 75.0 34.1 -

14 受限 0 4

3012 华康 2022 6个月以 新股 39.3 37.9 16,4 15,8

35 医疗 -01- 上 流通 0 3 418 27.4 54.7 -

21 受限 0 4

3011 翔楼 2022 6个月以 新股 31.5 37.6 12,3 14,7

60 新材 -05- 上 流通 6 6 392 71.5 62.7 -

25 受限 2 2

3011 佳缘 2022 6个月以 新股 46.8 54.4 12,2 14,2

17 科技 -01- 上 流通 0 4 262 61.6 63.2 -

07 受限 0 8

3012 东利 2022 6个月以 新股 12.6 20.8 8,03 13,2

98 机械 -05- 上 流通 8 3 634 9.12 06.2 -

27 受限 2

3012 富士 2022 6个月以 新股 48.3 41.6 14,2 12,2

58 莱 -03- 上 流通 0 8 295 48.5 95.6 -

21 受限 0 0

3011 益客 2022 6个月以 新股 11.4 20.4 6,57 11,8

16 食品 -01- 上 流通 0 6 577 7.80 05.4 -

10 受限 2

3012 亚香 2022 6个月以 新股 35.9 39.1 10,2 11,1

20 股份 -06- 上 流通 8 5 285 54.3 57.7 -

15 受限 0 5

3012 和顺 2022 6个月以 新股 56.6 41.8 14,7 10,9

37 科技 -03- 上 流通 9 6 261 96.0 25.4 -

16 受限 9 6

3011 哈焊 2022 6个月以 新股 15.3 15.9 9,89 10,2

37 华通 -03- 上 流通 7 9 644 8.28 97.5 -

14 受限 6

3011 唯科 2022 6个月以 新股 64.0 37.5 17,3 10,1

96 科技 -01- 上 流通 8 2 271 65.6 67.9 -

04 受限 8 2


3012 浙江 2022 6个月以 新股 33.9 28.9 11,2 9,61

22 恒威 -03- 上 流通 8 6 332 81.3 4.72 -

02 受限 6

3011 腾亚 2022 6个月以 新股 22.4 27.4 7,35 8,96

25 精工 -05- 上 流通 9 2 327 4.23 6.34 -

27 受限

3011 青木 2022 6个月以 新股 63.1 39.8 12,7 8,04

10 股份 -03- 上 流通 0 5 202 46.2 9.70 -

04 受限 0

3011 标榜 2022 6个月以 新股 40.2 30.5 10,3 7,86

81 股份 -02- 上 流通 5 9 257 44.2 1.63 -

11 受限 5

3012 盛帮 2022 6个月以 新股 41.5 41.5 6,56 6,56

33 股份 -06- 上 流通 2 2 158 0.16 0.16 -

24 受限

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基
金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2022年06月30日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注6.4.12披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资
产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市
场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年0 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

6 月 30

日

资产

银行存 553,125,999.47 - - - 553,125,999.47
款

结算备 13,835,278.33 - - - 13,835,278.33
付金

存出保 1,086,741.82 - - - 1,086,741.82
证金
交易性

金融资 50,828,109.59 - - 4,035,122,928.76 4,085,951,038.35
产

应收股 - - - 1,333,538.91 1,333,538.91
利

应收申 - - - 994,181.46 994,181.46
购款

资产总 618,876,129.21 - - 4,037,450,649.13 4,656,326,778.34
计

负债

应付清 - - - 9,117,772.59 9,117,772.59
算款

应付赎 - - - 2,810,229.33 2,810,229.33
回款
应付管

理人报 - - - 5,526,411.79 5,526,411.79
酬

应付托 - - - 921,068.63 921,068.63
管费
应付销

售服务 - - - 340,499.46 340,499.46
费

其他负 - - - 2,670,946.27 2,670,946.27
债

负债总 - - - 21,386,928.07 21,386,928.07
计

利率敏 618,876,129.21 - - 4,016,063,721.06 4,634,939,850.27
感度缺

口
上年度

末

2021年1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2 月 31

日
资产

银行存 396,242,448.77 - - - 396,242,448.77
款

结算备 12,802,205.00 - - - 12,802,205.00
付金

存出保 1,634,387.05 - - - 1,634,387.05
证金
交易性

金融资 50,020,000.00 - - 5,459,743,110.04 5,509,763,110.04
产
应收证

券清算 - - - 12,469,096.00 12,469,096.00
款

应收利 - - - 309,676.30 309,676.30
息

应收申 - - - 899,606.07 899,606.07
购款

资产总 460,699,040.82 - - 5,473,421,488.41 5,934,120,529.23
计
负债
应付证

券清算 - - - 36,249,194.96 36,249,194.96
款

应付赎 - - - 7,212,282.49 7,212,282.49
回款
应付管

理人报 - - - 7,483,165.33 7,483,165.33
酬

应付托 - - - 1,247,194.20 1,247,194.20
管费
应付销

售服务 - - - 463,099.08 463,099.08
费

应付交 - - - 5,219,864.66 5,219,864.66
易费用

其他负 - - - 113,931.19 113,931.19
债

负债总 - - - 57,988,731.91 57,988,731.91
计

利率敏

感度缺 460,699,040.82 - - 5,415,432,756.50 5,876,131,797.32
口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2022年06月30日本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为1.10%(2021年
12月31日:0.85%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2021年12月31
日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2022年06月30日

项目 美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 51,741,861.9 - 51,741,861.9

1 1

应收股利 - 1,333,538.91 - 1,333,538.91

资产合计 - 53,075,400.8 - 53,075,400.8

2 2

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 53,075,400.8 - 53,075,400.8

净额 2 2

项目 上年度末

2021年12月31日


美元折 港币折合人民 其他币

合人民 币 种折合 合计

币 人民币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 249,097,159. - 249,097,159.
11 11

资产合计 - 249,097,159. - 249,097,159.
11 11

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口 - 249,097,159. - 249,097,159.
净额 11 11

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险
而可能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.港币相对人民币升值5% 2,587,093.10 12,454,857.96

2.港币相对人民币贬值5% -2,587,093.10 -12,454,857.96

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2022年06月30日 2021年12月31日

占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 4,035,122,928.76 87.06 5,459,743,110.04 92.91
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 4,035,122,928.76 87.06 5,459,743,110.04 92.91

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

1.业绩比较基准上升5% 260,320,259.04 375,414,825.81

2.业绩比较基准下降5% -260,320,259.04 -375,414,825.81

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

金额单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022年06月30日 2021年12月31日

第一层次 4,029,930,441.03 5,421,557,744.80

第二层次 51,517,718.37 51,267,735.06

第三层次 4,502,878.95 36,937,630.18

合计 4,085,951,038.35 5,509,763,110.04

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。本财务报表已于2022年8月30日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)


1 权益投资 4,035,122,928.76 86.66

其中：股票 4,035,122,928.76 86.66

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,828,109.59 1.09

其中：债券 50,828,109.59 1.09

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 566,961,277.80 12.18

8 其他各项资产 3,414,462.19 0.07

9 合计 4,656,326,778.34 100.00

注：权益投资中通过港股机制的公允价值为51,741,861.91元，占基金总资产比例1.12%。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 101,278,744.06 2.19

C 制造业 2,736,732,537.26 59.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 14,891.58 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 23,417,876.00 0.51

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 185,812,098.82 4.01

J 金融业 140,643,449.00 3.03

K 房地产业 1,223.04 0.00


L 租赁和商务服务业 84,713,307.78 1.83

M 科学研究和技术服务业 591,069,733.10 12.75

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 103,716,582.21 2.24

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 15,980,624.00 0.34

合计 3,983,381,066.85 85.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

信息技术 23,892,554.78 0.52

电信服务 14,679,644.22 0.32

工业 13,168,839.91 0.28

基础材料 823.00 0.00

合计 51,741,861.91 1.12

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 300012 华测检测 18,243,478 423,431,124.3 9.14
8

2 603986 兆易创新 2,750,294 391,119,309.7 8.44


4

3 002475 立讯精密 8,070,240 272,693,409.6 5.88
0

4 688122 西部超导 2,327,752 214,618,734.4 4.63
0

5 688116 天奈科技 1,012,860 171,659,512.8 3.70
0

6 603799 华友钴业 1,500,090 143,438,605.8 3.09
0

7 600141 兴发集团 3,221,400 141,709,386.0 3.06
0

8 601166 兴业银行 7,067,510 140,643,449.0 3.03
0

9 601012 隆基绿能 2,110,629 140,631,210.2 3.03
7

10 600941 中国移动 2,285,140 138,250,970.0 2.98
0

11 603259 药明康德 1,317,770 137,034,902.3 2.96
0

12 600563 法拉电子 667,243 136,891,573.8 2.95
8

13 600519 贵州茅台 61,300 125,358,500.0 2.70
0

14 300015 爱尔眼科 2,316,291 103,700,348.0 2.24
7

15 600256 广汇能源 9,608,989 101,278,744.0 2.19
6

16 300750 宁德时代 168,851 90,166,434.00 1.95

17 601888 中国中免 363,600 84,693,348.00 1.83

18 002013 中航机电 6,140,203 75,831,507.05 1.64

19 688269 凯立新材 605,811 64,215,966.00 1.39

20 002594 比亚迪 190,200 63,429,798.00 1.37


21 000568 泸州老窖 241,900 59,638,026.00 1.29

22 002643 万润股份 2,430,900 50,708,574.00 1.09

23 688268 华特气体 718,890 50,509,211.40 1.09

24 600160 巨化股份 3,808,000 50,075,200.00 1.08

25 002405 四维图新 3,069,846 46,262,579.22 1.00

26 300861 美畅股份 456,300 42,294,447.00 0.91

27 000519 中兵红箭 1,221,506 35,606,899.90 0.77

28 300596 利安隆 728,245 32,122,886.95 0.69

29 600873 梅花生物 2,813,100 31,731,768.00 0.68

30 688133 泰坦科技 166,815 29,466,201.60 0.64

31 301190 善水科技 1,215,224 28,837,265.52 0.62

32 002484 江海股份 1,166,300 27,221,442.00 0.59

33 603659 璞泰来 311,846 26,319,802.40 0.57

34 002241 歌尔股份 733,600 24,648,960.00 0.53

35 605376 博迁新材 421,000 24,544,300.00 0.53

36 603486 科沃斯 197,500 24,073,275.00 0.52

37 H02382 舜宇光学科 217,000 23,735,199.82 0.51
技

38 688599 天合光能 359,445 23,453,786.25 0.51

39 002352 顺丰控股 419,600 23,417,876.00 0.51

40 688680 海优新材 114,959 22,842,353.30 0.49

41 603806 福斯特 337,160 22,090,723.20 0.48

42 688233 神工股份 330,709 18,585,845.80 0.40

43 300769 德方纳米 44,780 18,300,690.40 0.39

44 300745 欣锐科技 327,400 16,330,712.00 0.35

45 600673 东阳光 1,777,600 15,980,624.00 0.34

46 002824 和胜股份 278,900 15,336,711.00 0.33

47 H01024 快手－Ｗ 196,400 14,679,644.22 0.32

48 000657 中钨高新 977,700 14,665,500.00 0.32

49 H03898 时代电气 397,900 13,168,839.91 0.28

50 002129 TCL中环 209,300 12,325,677.00 0.27


51 688323 瑞华泰 407,061 9,863,088.03 0.21

52 688677 海泰新光 94,784 8,719,180.16 0.19

53 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.07

54 300487 蓝晓科技 47,600 2,903,600.00 0.06

55 002101 广东鸿图 102,600 2,339,280.00 0.05

56 688297 中无人机 37,246 1,980,742.28 0.04

57 688047 龙芯中科 8,345 768,991.75 0.02

58 688232 新点软件 18,893 710,754.66 0.02

59 002915 中欣氟材 31,360 565,734.40 0.01

60 688105 诺唯赞 6,180 524,682.00 0.01

61 688062 迈威生物 27,002 453,093.56 0.01

62 688238 和元生物 12,836 325,007.52 0.01

63 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01

64 301302 华如科技 4,651 282,999.62 0.01

65 301266 宇邦新材 5,161 279,894.51 0.01

66 688248 南网科技 11,763 271,960.56 0.01

67 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00

68 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.00

69 301160 翔楼新材 3,918 166,768.58 0.00

70 301298 东利机械 6,340 158,423.92 0.00

71 H00268 金蝶国际 10,000 157,354.96 0.00

72 301220 亚香股份 2,849 121,230.27 0.00

73 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.00

74 688257 新锐股份 2,899 114,858.38 0.00

75 301125 腾亚精工 3,270 101,023.38 0.00

76 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00

77 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00

78 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00

79 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00

80 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00

81 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00


82 301207 华兰疫苗 569 32,102.98 0.00

83 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00

84 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00

85 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00

86 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00

87 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00

88 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00

89 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00

90 301166 优宁维 253 14,891.58 0.00

91 301189 奥尼电子 435 14,489.85 0.00

92 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00

93 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00

94 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

95 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00

96 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

97 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00

98 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

99 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00

100 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00

101 600383 金地集团 91 1,223.04 0.00

102 H00189 东岳集团 98 823.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 601166 兴业银行 263,051,110.90 4.48

2 603986 兆易创新 230,411,259.86 3.92

3 600941 中国移动 215,672,539.65 3.67

4 000063 中兴通讯 188,702,878.62 3.21


5 603259 药明康德 146,937,068.60 2.50

6 002405 四维图新 143,506,985.23 2.44

7 600256 广汇能源 135,307,718.95 2.30

8 600563 法拉电子 117,656,091.34 2.00

9 603799 华友钴业 117,504,099.41 2.00

10 601888 中国中免 116,145,531.89 1.98

11 300059 东方财富 112,365,878.40 1.91

12 600519 贵州茅台 111,887,878.96 1.90

13 300015 爱尔眼科 106,582,805.28 1.81

14 000977 浪潮信息 83,189,928.79 1.42

15 002371 北方华创 81,139,030.91 1.38

16 600141 兴发集团 78,186,249.25 1.33

17 002475 立讯精密 77,824,537.55 1.32

18 300750 宁德时代 73,376,622.61 1.25

19 601728 中国电信 71,631,507.67 1.22

20 688116 天奈科技 70,097,457.02 1.19

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 300059 东方财富 234,541,384.65 3.99

2 002821 凯莱英 217,481,965.18 3.70

3 300413 芒果超媒 145,090,820.07 2.47

4 000063 中兴通讯 142,489,235.04 2.42

5 002179 中航光电 133,962,875.84 2.28

6 300750 宁德时代 133,287,590.62 2.27

7 603259 药明康德 121,600,229.10 2.07

8 600141 兴发集团 116,246,708.14 1.98

9 000977 浪潮信息 105,176,118.74 1.79


10 601166 兴业银行 104,229,940.00 1.77

11 600765 中航重机 101,676,366.00 1.73

12 688116 天奈科技 96,973,212.59 1.65

13 601012 隆基绿能 92,063,562.42 1.57

14 002709 天赐材料 83,391,839.23 1.42

15 600941 中国移动 78,491,387.18 1.34

16 002405 四维图新 76,925,481.93 1.31

17 600900 长江电力 75,940,172.43 1.29

18 002250 联化科技 68,517,152.59 1.17

19 601728 中国电信 65,118,659.90 1.11

20 002371 北方华创 63,951,289.10 1.09

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,892,077,244.66

卖出股票收入（成交）总额 4,335,894,222.78

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 50,828,109.59 1.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -


9 其他 - -

10 合计 50,828,109.59 1.10

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
号 值比例(%)

1 210016 21附息国债16 500,000 50,828,109.5 1.10
9

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的兴业银行的发行主体兴业银行股份有限公司于2021-07-21受到国家外汇管理局福建省分局的闽汇罚〔2021〕5号，于2021-08-13受到央行的银罚字〔2021〕26号，于2022-03-21受到银保监会的银保监罚决字〔2022〕22号。罚没合计655.11万元人民币。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,086,741.82

2 应收清算款 -

3 应收股利 1,333,538.91

4 应收利息 -

5 应收申购款 994,181.46

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,414,462.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

中欧

责任 84,8 51,918.26 342,762,575.24 7.78% 4,064,941,986. 92.22%
投资 97 60

混合A
中欧

责任 31,8 18,054.62 181,568.16 0.03% 574,280,395.44 99.97%
投资 18

混合C

合计 116, 42,686.60 342,944,143.40 6.88% 4,639,222,382. 93.12%
715 04

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

中欧责任投资 754,850.90 0.02%
混合A

基金管理人所有从业人员持 中欧责任投资

有本基金 混合C 1,981,790.91 0.34%
合计 2,736,641.81 0.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 中欧责任投资混合 10~50

和研究部门负责人持有本开放式 A

基金 中欧责任投资混合

C >100
合计 >100

中欧责任投资混合 0
A

本基金基金经理持有本开放式基 中欧责任投资混合

金 C >100
合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

中欧责任投资混合A 中欧责任投资混合C

基金合同生效日(2020年09月10 9,219,313,876.75 675,264,763.91
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 4,634,768,324.11 616,787,381.84

本报告期基金总申购份额 98,864,983.44 55,593,963.73

减：本报告期基金总赎回份额 325,928,745.71 97,919,381.97

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,407,704,561.84 574,461,963.60

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。

10.2.2 基金托管人的重大人事变动

本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金审计的会计事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

光大 1 - - - - -

证券

广发 1 868,656,773.93 10.58% 635,252.19 10.46% -

证券

海通 1 1,779,934,435.35 21.68% 1,301,668.71 21.43% -

证券

华泰 1 2,174,143,896.65 26.48% 1,589,954.69 26.18% -

证券

申万 1 207,143,942.72 2.52% 174,250.13 2.87% -

宏源

招商 1 552,575,691.97 6.73% 514,608.26 8.47% -

证券

国都 2 2,627,944,654.67 32.01% 1,857,411.01 30.58% -

证券

注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

光大证 - - - - - - - -
券

广发证 - - - - - - - -
券

海通证 - - - - - - - -
券

华泰证 - - 197,200,000. 100.00% - - - -
券 00

申万宏 - - - - - - - -
源

招商证 - - - - - - - -
券

国都证 - - - - - - - -
券
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧责任投资混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-01-22
资基金2021年第四季度报告

中欧基金管理有限公司旗下

2 部分基金2021年第四季度报 中国证监会指定媒介 2022-01-22
告的提示性公告

中欧基金管理有限公司旗下

3 部分基金2021年年度报告的 中国证监会指定媒介 2022-03-31
提示性公告

4 中欧责任投资混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-03-31
资基金2021年年度报告


中欧基金管理有限公司旗下

5 部分基金2022年第一季度报 中国证监会指定媒介 2022-04-22
告的提示性公告

6 中欧责任投资混合型证券投 中国证监会指定媒介 2022-04-22
资基金2022年第一季度报告

中欧责任投资混合型证券投

7 资基金基金产品资料概要更 中国证监会指定媒介 2022-05-27
新

中欧责任投资混合型证券投

8 资基金更新招募说明书（20 中国证监会指定媒介 2022-06-21
22年6月）

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧责任投资混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧责任投资混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧责任投资混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧责任投资混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人及基金托管人的住所。
12.3 查阅方式


投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人及基金托管人的住所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
二〇二二年八月三十一日
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