永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2024 年 03 月 27 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 25 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......17

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17

§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18

§6 审计报告 ......18

6.1 审计报告基本信息 ......18

6.2 审计报告的基本内容 ......18

§7 年度财务报表 ......20

7.1 资产负债表 ......20

7.2 利润表 ......21

7.3 净资产变动表 ......22

7.4 报表附注 ......23

§8 投资组合报告 ......52

8.1 期末基金资产组合情况 ......52

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......55


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......57

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....57
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....57

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......57

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......57

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......58

8.12 投资组合报告附注 ......58

§9 基金份额持有人信息 ......59

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......59

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......59

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......59
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产
品情况 59

§10 开放式基金份额变动 ......59
§11 重大事件揭示 ......60

11.1 基金份额持有人大会决议 ......60

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......60

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......60

11.4 基金投资策略的改变 ......60

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......60

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......60

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......60

11.8 其他重大事件 ......63

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ......64

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......64

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......64

§13 备查文件目录 ......65

13.1 备查文件目录 ......65

13.2 存放地点 ......65

13.3 查阅方式 ......65

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

基金简称 永赢港股通品质生活慧选混合

基金主代码 009983

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 09 月 29 日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,126,861,664.33 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增
值。

本基金主要投资策略包含资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期
投资策略 货投资策略和国债期货投资策略。本基金通过自上而下及自下而上
相结合的方法挖掘优质股票，严选具有较高安全边际和成长潜力较
大的股票构建投资组合。

业绩比较基准 恒生指数收益率（经汇率调整后）*65%+中债-综合指数（全价）收
益率*20%+沪深 300 指数收益率*15%

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基
风险收益特征 金和货币市场基金，但低于股票型基金。

本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

姓名 汪成杰 陆志俊

信息披露负责人 联系电话 021-20430340 95559

电子邮箱 wangcj@maxwealthfund.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 400-805-8888 95559

传真 021-51690177 021-62701216

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东路 中国（上海）自由贸易试验区银
466 号 城中路 188 号

上海市浦东新区世纪大道 210 中国（上海）长宁区仙霞路 18
办公地址 号二十一世纪大厦 21、22、23、 号

27 层

邮政编码 200120 200336


法定代表人 马宇晖 任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.maxwealthfund.com

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦
21、22、23、27 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 北京市东城区东长安街 1 号东方
合伙） 广场安永大楼 17 层

上海市浦东新区世纪大道 210 号
注册登记机构 永赢基金管理有限公司 二十一世纪大厦 21、22、23、27
层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2023 年 2022 年 2021 年

本期已实现收益 -95,690,044.20 -267,363,875.05 -169,731,462.39

本期利润 -173,054,502.26 -114,006,249.08 -336,113,627.21

加权平均基金份额本期利润 -0.1391 -0.0840 -0.1891

本期加权平均净值利润率 -20.56% -11.59% -18.79%

本期基金份额净值增长率 -18.63% -9.26% -20.35%

3.1.2 期末数据和指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末可供分配利润 -455,205,596.62 -415,044,316.16 -261,370,670.70

期末可供分配基金份额利润 -0.4040 -0.3260 -0.1794

期末基金资产净值 682,798,615.04 948,067,032.72 1,195,580,726.43

期末基金份额净值 0.6059 0.7446 0.8206

3.1.3 累计期末指标 2023 年末 2022 年末 2021 年末

基金份额累计净值增长率 -39.41% -25.54% -17.94%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去三个月 -9.49% 0.92% -4.37% 0.98% -5.12% -0.06%

过去六个月 -6.84% 1.02% -8.77% 0.98% 1.93% 0.04%

过去一年 -18.63% 1.12% -9.24% 0.96% -9.39% 0.16%

过去三年 -41.19% 1.47% -25.35% 1.13% -15.84% 0.34%

自基金合同生 -39.41% 1.42% -18.46% 1.10% -20.95% 0.32%
效起至今
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为：恒生指数收益率（经汇率调整后）*65%+中债-综合指数（全价）收益率*20%+沪深 300 指数收益率*15%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注：本基金合同于 2020 年 09 月 29 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进
行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年均未进行利润分配。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于 2013 年 10 月 8 日取得了中国证监会《关于核准
设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280 号），随后，公司于 2013 年 10 月 11 日
取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008 号），并于 2013 年
11 月 7 日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于 2013 年 11 月 12 日取得中国证监会核发的
《基金管理资格证书》（编号 A087），并于 2017 年 3 月 14 日获得中国证监会颁发的信用代码为

913302007178854322 的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014 年 8 月 18 日，公司完成
工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018 年 1 月 25 日，公司完成增
资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司
持股 71.49％，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 持股 28.51％。

截止 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 121 只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基
金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢中债-1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢中债-1-5 年国开行债券指数证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢瑞宁 87 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢泰宁 63 个月定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利 18 个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢港股通优质成长一年持有期混合型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、永赢乾益债券型证券投资基金、永赢鑫辰混合型证券投资基金、永赢中债-3-5 年政策性金融债指数证券投资基金、永赢长远价值混合型证
券投资基金、永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢轩益债券型证券投资基金、永赢深证创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢合享混合型发起式证券投资基金、永赢慧盈一年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）、永赢安盈 90 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、永赢稳健增强债券型证券投资基金、永赢优质精选混合型发起式证券投资基金、永赢添添欣 12 个月持有期混合型证券投资基金、永赢养老目标日期2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、永赢成长远航一年持有期混合型证券投资基金、永赢卓越臻选股票型发起式证券投资基金、永赢新能源智选混合型发起式证券投资基金、永赢坤益债券型证券投资基金、永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金、永赢宏泰短债债券型证券投资基金、永赢添添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢优质生活混合型证券投资基金、永赢安悦 60 天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢湖北国有企业债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金、永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金、永赢安泰中短债债券型证券投资基金、永赢医药创新智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费鑫选 6 个月持有期混合型证券投资基金、永赢新兴消费智选混合型发起式证券投资基金、永赢消费龙头智选混合型发起式证券投资基金、永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金、永赢季季享 90 天持有期中短债债券型证券投资基金、永赢昭利债券型证券投资基金、永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金、永赢月月享 30 天持有期短债债券型证券投资基金、永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金、永赢浩益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢匠心增利债券型证券投资基金、永赢启源混合型发起式证券投资基金、永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、永赢睿信混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

晏青先生，上海交通大
学经济学硕士，17 年
权益投资部副总经理 2020 年 09月 证券相关从业经验。曾
晏青 兼基金经理兼投资经 29 日 - 17 年 任交银施罗德基金管
理 理有限公司研究员、基
金经理，上海弘尚资产
管理中心（有限合伙）


投资经理、海外投资总
监。现任永赢基金管理
有限公司权益投资部
副总经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

晏青 公募基金 2 922,362,592.23 2019-10-16

私募资产管理计划 4 210,506,685.96 2022-03-11

其他组合 - - -

合计 6 1,132,869,278.19 -

4.1.4 基金经理薪酬机制

基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。
通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建
议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与资产管理计划投资经理互相隔离，且原则上不能互相授权投资。

在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外），确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查；事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况


本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

针对兼任基金经理，基金管理人加强投资指令管理，兼任基金经理下达所管理多个产品的同一证券、同日、同向投资指令，原则上应做到“同时同价”，尽量同时发送投资指令；对于因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同价”的，应经管理人内部审议授权后方可执行交易。基金管理人每日开展兼任产品间的同日及临近交易日同向交易价差分析；每季度对兼任产品间不同时间窗下反向交易和同向交易价差进行监测分析，其中最长时间窗延长至 10 个交易日及以上；并结合投资指令下达时间、价格偏差、产品规模、产品投资策略和投资目标说明、成交量等情况开展进一步分析，独立分析认为合理性不足的，将要求兼任基金经理进行解释说明。本报告期内，兼任基金经理所管理的产品严格执行公平交易制度，其管理的多个产品间未发现有显失公平的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年全球股市表现分化明显，内外部诸多因素引发了权益市场震荡，中国股票资产延续 2022年的弱势表现，其中上证指数、创业板指和恒生指数本年度分别下跌 3.70%、19.41%和 9.16%、标普500 和纳斯达克指数分别上涨 24.23%和 43.42%。

首先是国内经济增长动能疲弱。房地产市场的进一步下滑确认本轮地产进入中周期的调整期，
地产产业链受损严重。疫情结束带来出行流量和线下经济活动复苏，但收入增长前景不佳压低国内居民整体消费意愿。

房地产处于下降通道中，房地产企业信用风险扩散至全行业绝大多数公司，随着新房销量大幅下滑，民营房地产企业普遍进入债务重组阶段，整体上陷入困境。虽然国内密集出台了一系列房地产放松政策，短期看对市场的提振有限，新房销量、新开工、房价等指标比较低迷。

根据海外房地产行业经验，中期调整时间一般较长，地产当前一些指标有见底的迹象，但如果缺乏大规模的强力刺激，可能在底部徘徊较长时间。中国居民资产总量中房产的占比较大，这几年房价下跌造成居民财富缩水，预期这对居民消费会产生较大抑制。

消费行业中出行数据恢复得较好，特别是节假日出行意愿较高，但同时也出现了价跌的局面，过去几年居民收入出现一定程度的损伤，且普遍对未来收入增长预期较低，一系列的消费子领域正在经历通缩的局面。

其次，与国内通缩的局面形成对照的是，海外经济较强，通胀较高，企业盈利增长较好。经济美国及其他发达国家的通胀水平整体上台阶之后，美联储及其他央行被动加息至较高水平，但超出投资者普遍预期的是这些经济体的经济保持了较强的韧性，相关国家股票市场表现较好。虽然年初以硅谷银行为代表的区域性中小银行暴露出风险，让投资者担心美国经济可能进入衰退期，但投资者这种悲观预期并未实现，而美国经济则保持了较好的状态。通胀一直处于较高水平，美联储主席鲍威尔在国会听证会和央行论坛会议上多次表态偏鹰，市场对美联储加息的预期反复变化，对股票市场产生了扰动，但总体上美股表现强劲，企业的盈利增长与风险溢价下降成为股价的双重驱动力。
最后，2023 年科技行业因人工智能取得突破，大模型确立了该领域的技术路线。随着美国科技巨头持续增加 AI 基础设施的投入，新一轮的产业投资开启，国内紧跟海外巨头的脚步，这也引爆国内相关领域的投资机会。首先是 ChatGPT 海外用户数在短期的爆发性增长，验证 AI 发展取得了重大突破，紧接着海外 AI 产业链公司业绩超预期，说明算力投资旺盛，国内光模块也同步受益于北美产业链的景气度。AI 协助人提升效能甚至替代人工的潜力巨大，企业级服务开始显现，整个行业依然处于快速迭代的过程中。

本基金本年面临了巨大的挑战，我们持续根据对市场的判断做组合的调整，但市场整体表现弱于我们预期，拖累了基金的净值表现。在行业配置上，组合加大了对防御性的低估值和高股息个股的配置，这些保守性资产为组合贡献较多超额收益。但在自下而上选股上，我们以企业质量、商业模式和成长空间等标准精选个股，这些成长性个股在 2023 年估值压缩较多，部分个股的实际成长也低于预期，对组合业绩形成负贡献。

回顾 2023 年的投资，需不断总结以进化投资框架，以应对全周期的挑战。首先，要加强宏观的
判断力，本年国内和国际宏观走势与年初预判出现较大偏差，组合资产配置方向跟市场表现有所偏离，未来在提升宏观准确度之上尊重市场，识大势知进退。其次，价值投资是普遍有效的，在市场状况不佳时低估值资产具有较好防御性，以企业内在价值为准绳，方能行稳致远。最后，既相信优秀企业家创新的力量，也要警惕企业能力所不及之处，客观面对企业发展过程中的曲折性，理性决策。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢港股通品质生活慧选混合基金份额净值为 0.6059 元，本报告期内，基金份额净值增长率为-18.63%，同期业绩比较基准收益率为-9.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年股票市场，首先是观察宏观因素的边际变化，这是决定市场方向的关键力量，其次是资金流向的变化，将决定各类资产的相对表现，最后是关注科技、制造等行业的产业趋势，以及消费和地产等周期性行业的变化。

首先，在经济内在动能较弱的背景下，依赖经济周期的自然力量很难拉动经济快速复苏，那么宏观政策对经济的作用处于首要地位。从政策来看，国内前期密集出台了一系列房地产放松政策，并积极推进地方政府化债，新一轮 PSL 主要用于保障房等“三大工程”建设，以及央行的降准和降息，这些动作对经济中期的增长具有重要意义，但因为总量政策的力度不大，我们预期这些政策对经济短期的刺激力度或相对有限。

其次，对于资金流向的变化，2023 年未观察到增量资金流入股票市场，资金持续流出中国相关股票的特征较为明显。国内 A 股市场呈现出快速轮动特征，但赚钱效应不佳，港股市场的专业投资者依据基本面投资更为理性，连续几年指数收益为负，两地市场投资者普遍亏损严重。居民因为各类资产收益率不高，其中股票资产和房地产收益率为负，而相对防御的债券和黄金表现较好，目前风险偏好依然处于极低水平。根据过往的市场经验，需要当风险资产价格开始上涨之后，居民资产配置才可能随之发生迁移。在宏观前景不发逆转之前，市场或将延续之前态势，直到某一类资产的收益率预期发生逆转。

再次，从产业的角度看，科技领域是靠创新不断取得突破的行业，在移动互联网之后，过去几年新能源车、智能驾驶和人工智能的发展取得非常大的进步，大模型确立人工智能领域的技术路线，开启了新一轮产业的巨大发展，科技巨头纷纷加大了在此领域的投资。AI 协助人提升效能甚至替代人工的潜力巨大，目前还处于早期阶段，企业级服务开始涌现，后续能否出现杀手级应用还需要观察。制造业方面，中国完备的制造业链条在全球具有显著优势，传统的纺织、家电、电气设备、工
程机械等行业的龙头公司在多年前已经出海，并确立了自己的全球地位，近些年中国新能源行业、汽车整车和零部件公司在海外市场不断上升，特别是俄乌冲突之后，很多中国制造业公司进一步扩大自己全球的市场份额。即便是在智能驾驶和人工智能时代，创新基本是软硬件的结合，其中必然涉及到硬件制造部分，即便是全球最领先的新能源自动驾驶车厂，美国本土的制造能力都是其发展的掣肘，在有了中国工厂之后，交付能力得到巨大提升，发展也进入新的阶段，我们对中国制造的能力和优势充满信心。

从地产周期的角度看，依然需要重视房地产的低迷对国内中长期的影响，房地产产业链长且产值大，对宏观经济的影响举足轻重。中国居民家庭资产中房产的占比高，房价持续下跌对居民财富的冲击不容小觑，今天消费领域的疲弱态势，或多或少能从房产中找到解释因素，叠加当前疲弱的经济环境下收入增长预期很低，可能将对消费形成持续的压制。过去二十年，消费领域投资的大逻辑是升级和涨价的逻辑，如若进入中长期通缩局面，这个领域的投资逻辑将会重构，消费降级和跌价的风险需要警惕。

最后但重要的是，我们相信周期的力量，曾经风光无限的核心成长资产历经三年的向下调整，高估值已经消化殆尽，投资者的预期很低，而曾经无人问津的国内核心垄断性资产，则走出了一轮强劲的上升行情，这背后固然有基本面因素，更是受到市场内在驱动力的推动，周期轮转的力量不会止步，牛市也总是在熊市中孕育。虽然短期宏观上还没有太多乐观的理由，但是结构性的机会始终存在，特别是股市的各类资产均出现较大幅度的调整，市场估值已经处于历史较低水平时，我们需要在微观上保持敏感性，以积极的心态挖掘出面向未来的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，持续健全、完善内控建设，提升风险管理水平，确保基金管理业务规范运作。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：

1、持续加强制度建设。报告期内，公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况，对公司制度进行了全面梳理、评估与更新，确保制度的合规性、有效性和可操作性，进一步完善公司制度体系。

2、新规解读及监管要求的落实。2023 年，公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策，及时开展新规新政的传达和解读、并拟定落实方案，由各相关部门进行具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。


3、强化合规培训。为进一步提升员工合规意识，强化员工执业行为的合规性，合规部组织多次面向不同对象，针对不同主题的合规培训，包括针对新员工的合规培训，面向全员的合规宣导以及邀请外部律师开展专项培训等，并通过多样化的方式提高员工在合规培训中的参与度以及积极性。
4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程，并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2023 年，公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作，并聘请外部机构独立开展信息技术专项审计、年度内控评价等项目。针对上述审计检查发现的问题，审计部牵头推进整改，促进制度体系及业务流程不断完善，为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资/研究的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，基金托管人在永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，永赢基金管理有限公司在永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70077306_B78 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金全体基金份额
持有人

我们审计了永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金的
财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度
的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基
金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净
资产变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审
计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐
形成审计意见的基础 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德
守则，我们独立于永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取


的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -

永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金管理层对其他
信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财
务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对
其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在
此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中
了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报
告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现
公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永赢港股通品质生活慧选
管理层和治理层对财务报表的责任 混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的
事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、
终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基
金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执
行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是
重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
注册会计师对财务报表审计的责任 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当
的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误
导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关
披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根
据获取的审计证据，就可能导致对永赢港股通品质生活慧选混


合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况
是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在
重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致永赢港股通品质生活慧
选混合型证券投资基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并
评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等
事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 石静筠 沈熙苑

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 03 月 25 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 97,073,461.48 79,883,416.01

结算备付金 3,202,361.20 10,020,256.89

存出保证金 124,750.47 947,251.72

交易性金融资产 7.4.7.2 610,792,493.12 863,063,636.02

其中：股票投资 610,792,493.12 858,029,355.20

基金投资 - -

债券投资 - 5,034,280.82

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收清算款 - 79,455.63

应收股利 - -

应收申购款 36,628.20 247,201.65

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -


资产总计 711,229,694.47 954,241,217.92

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 604,752.86 2,632,387.35

应付赎回款 25,958,730.21 819,925.30

应付管理人报酬 722,946.73 1,220,563.79

应付托管费 120,491.14 203,427.32

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 1,024,158.49 1,297,881.44

负债合计 28,431,079.43 6,174,185.20

净资产：

实收基金 7.4.7.7 1,126,861,664.33 1,273,262,223.78

未分配利润 7.4.7.8 -444,063,049.29 -325,195,191.06

净资产合计 682,798,615.04 948,067,032.72

负债和净资产总计 711,229,694.47 954,241,217.92

注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.6059 元，基金份额总额 1,126,861,664.33 份。
7.2 利润表
会计主体：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2023 年 01 月 01 2022 年 01 月 01 日
日至2023年12月 至 2022 年 12 月 31
31 日 日

一、营业总收入 -159,199,776.44 -96,413,304.08

1.利息收入 933,234.49 1,421,664.43

其中：存款利息收入 7.4.7.9 933,234.49 1,345,549.47

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - 76,114.96

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -82,881,270.42 -251,425,480.10

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -100,546,783.03 -274,066,094.00


基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 58,847.17 2,060.27

资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - -

贵金属投资收益 7.4.7.13 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -7,243.84 -

股利收益 7.4.7.15 17,613,909.28 22,638,553.63

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -77,364,458.06 153,357,625.97

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 112,717.55 232,885.62

减：二、营业总支出 13,854,725.82 17,592,945.00

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 11,639,151.02 14,820,931.08

2．托管费 7.4.10.2.2 1,939,858.46 2,470,155.14

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．信用减值损失 7.4.7.18 - -

7．税金及附加 - -

8．其他费用 7.4.7.19 275,716.34 301,858.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -173,054,502.26 -114,006,249.08

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -173,054,502.26 -114,006,249.08

五、其他综合收益的税后净额 - -

六、综合收益总额 -173,054,502.26 -114,006,249.08

7.3 净资产变动表
会计主体：永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计
利润

一、上期期末净资产 1,273,262,223.78 -325,195,191.06 948,067,032.72

二、本期期初净资产 1,273,262,223.78 -325,195,191.06 948,067,032.72

三、本期增减变动额（减少以“-” -146,400,559.45 -118,867,858.23 -265,268,417.68
号填列）

（一）、综合收益总额 - -173,054,502.26 -173,054,502.26

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -146,400,559.45 54,186,644.03 -92,213,915.42
填列）

其中：1.基金申购款 98,035,814.27 -28,958,214.99 69,077,599.28


2.基金赎回款 -244,436,373.72 83,144,859.02 -161,291,514.70

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）

四、本期期末净资产 1,126,861,664.33 -444,063,049.29 682,798,615.04

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 未分配 净资产合计

利润

一、上期期末净资产 1,456,951,397.13 -261,370,670.70 1,195,580,726.43

二、本期期初净资产 1,456,951,397.13 -261,370,670.70 1,195,580,726.43

三、本期增减变动额（减少以“-” -183,689,173.35 -63,824,520.36 -247,513,693.71
号填列）

（一）、综合收益总额 - -114,006,249.08 -114,006,249.08

（二）、本期基金份额交易产生的净

资产变动数（净资产减少以“-”号 -183,689,173.35 50,181,728.72 -133,507,444.63
填列）

其中：1.基金申购款 145,615,647.70 -39,238,879.50 106,376,768.20

2.基金赎回款 -329,304,821.05 89,420,608.22 -239,884,212.83

（三）、本期向基金份额持有人分配

利润产生的净资产变动（净资产减少 - - -
以“-”号填列）

四、本期期末净资产 1,273,262,223.78 -325,195,191.06 948,067,032.72

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

芦特尔 汪成杰 虞俏依

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1551 号《关于准予永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基
金合同于 2020 年 9 月 29 日生效，首次设立募集规模为 2,170,666,810.23 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短
期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，其中投资于品质生活类证券的比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金业绩比较基准为：恒生指数收益率（经汇率调整后）*65%+中债-综合指数（全价）收益率*20%+沪深 300 指数收益率*15%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编
报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币


本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信
用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。


在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；


(7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半
征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业
纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，
按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税
行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用
基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的
通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期
限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化
个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 97,073,461.48 79,883,416.01

等于：本金 97,055,495.97 79,865,730.17


加：应计利息 17,965.51 17,685.84

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

合计 97,073,461.48 79,883,416.01

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 583,476,531.88 - 610,792,493.12 27,315,961.24

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 583,476,531.88 - 610,792,493.12 27,315,961.24

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 753,348,063.89 - 858,029,355.20 104,681,291.31

贵金属投资-金交所黄金 - - - -
合约

交易所市场 4,991,372.01 43,780.82 5,034,280.82 -872.01

债券 银行间市场 - - - -

合计 4,991,372.01 43,780.82 5,034,280.82 -872.01

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 758,339,435.90 43,780.82 863,063,636.02 104,680,419.30

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 89,643.30 887.68

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 754,515.19 1,096,993.76

其中：交易所市场 754,515.19 1,096,993.76

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 180,000.00 200,000.00

合计 1,024,158.49 1,297,881.44

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,273,262,223.78 1,273,262,223.78

本期申购 98,035,814.27 98,035,814.27

本期赎回（以“-”号填列） -244,436,373.72 -244,436,373.72

本期末 1,126,861,664.33 1,126,861,664.33

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -415,044,316.16 89,849,125.10 -325,195,191.06

本期期初 -415,044,316.16 89,849,125.10 -325,195,191.06

本期利润 -95,690,044.20 -77,364,458.06 -173,054,502.26

本期基金份额交易产生的变动数 55,528,763.74 -1,342,119.71 54,186,644.03

其中：基金申购款 -32,937,712.43 3,979,497.44 -28,958,214.99

基金赎回款 88,466,476.17 -5,321,617.15 83,144,859.02

本期已分配利润 - - -

本期末 -455,205,596.62 11,142,547.33 -444,063,049.29

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

活期存款利息收入 786,084.63 1,129,488.33

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 142,201.30 204,133.99

其他 4,948.56 11,927.15

合计 933,234.49 1,345,549.47

7.4.7.10 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月01 日至2023年 12 月 31 2022年01月01日至2022年12月31日
日

卖出股票成交总额 2,437,524,659.70 2,437,508,630.80

减：卖出股票成本总额 2,529,259,928.44 2,702,154,009.73

减：交易费用 8,811,514.29 9,420,715.07

买卖股票差价收入 -100,546,783.03 -274,066,094.00

7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年12 2022年01月01日至2022年12月
月 31 日 31日

债券投资收益--利息收入 50,219.18 2,060.27

债券投资收益--买卖债券（债转

股及债券到期兑付）差价收入 8,627.99 -


债券投资收益--赎回差价收入 - -

债券投资收益--申购差价收入 - -

合计 58,847.17 2,060.27

7.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022年01月01日至2022年12
12 月 31 日 月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 5,094,000.00 -
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 4,991,372.01 -
成本总额

减：应计利息总额 94,000.00 -

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 8,627.99 -

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月2022年01月01日至2022年12月31日
31 日

卖出权证成交总额 -7,243.84 -

减：卖出权证成本总额 - -

减：交易费用 - -

减：买卖权证差价收入应缴纳 - -
增值税额

买卖权证差价收入 -7,243.84 -

注：本项包含权证行权产生的差价收入。
7.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
12 月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 17,613,909.28 22,638,553.63

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 17,613,909.28 22,638,553.63

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12
月 31 日 月 31 日

1.交易性金融资产 -77,364,458.06 153,357,625.97

--股票投资 -77,365,330.07 153,358,497.98

--债券投资 872.01 -872.01

--资产支持证券投资 - -

--贵金属投资 - -

--其他 - -

2.衍生工具 - -

--权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -77,364,458.06 153,357,625.97

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

基金赎回费收入 111,234.20 206,744.66

基金转换费收入 1,483.35 26,140.96

合计 112,717.55 232,885.62

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01月 01 日至 2023年 12 月 31 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31
日 日

审计费用 60,000.00 80,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 5,309.67 6,576.09

账户维护费 36,000.00 36,000.00

证券组合费 53,206.67 58,082.69

其他 1,200.00 1,200.00

合计 275,716.34 301,858.78

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司（“永赢基金”） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

交通银行股份有限公司（“交通银行”） 基金托管人、基金销售机构

宁波银行股份有限公司（“宁波银行”） 基金管理人的股东、基金销售机构

Oversea-Chinese Banking Corporation 基金管理人的股东

Limited（“Oversea-Chinese Banking”）

永赢资产管理有限公司（“永赢资产”） 基金管理人的子公司

永赢国际资产管理有限公司（“永赢国际”） 基金管理人的子公司
注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、根据中国证券监督管理委员会的相关批复，永赢基金管理有限公司已在香港特别行政区政府的公司注册处办理完成香港子公司——永赢国际资产管理有限公司的注册登记手续，并于 2022 年 11 月14 日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四号（就证券提供意见）及第九号（提供资产管理）牌照。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023 2022年01月01日至2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,639,151.02 14,820,931.08

其中：应支付销售机构的客户维护费 4,593,316.87 5,812,927.31

应支付基金管理人的净管理费 7,045,834.15 9,008,003.77

注：2023 年 07 月 24 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。自 2023 年
07 月 24 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 2022 年 01 月 01 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 1,939,858.46 2,470,155.14

注：2023 年 07 月 24 日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。自 2023 年
07 月 24 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023年01月01日至2023年 2022年 01月 01 日至 2022年
12 月 31 日 12 月 31 日

报告期初持有的基金份额 0.00 30,005,600.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 30,005,600.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份 0.0000% 0.0000%
额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

交通银行 97,073,461.48 786,084.63 79,883,416.01 1,129,488.33

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明
7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末 2023 年 12 月 31 日本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

宏盛 2023 年 新股限

601096华源 12 月 15 6 个月 售 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08-

日

锦江 2023 年 新股限

601083航运 11 月 28 6 个月 售 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41-

日

艾森 2023 年 新股限

688720股份 11 月 29 6 个月 售 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60-

日

603004鼎龙 2023 年 6 个月 新股限 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05-

科技 12 月 20 售


日

索宝 2023 年 新股限

603231蛋白 12 月 06 6 个月 售 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33-

日

安邦 2023 年 新股限

603373护卫 12 月 13 6 个月 售 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00-

日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律及业务部门的自控和互控的第一道防线，合规风控部门监督管理的第二道防线，审计部事后检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险控制监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 5,034,280.82

合计 - 5,034,280.82

注：1、国债、政策性金融债或短期融资券列示为未评级；
2、本期末，本基金未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023年12月31 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年5年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 97,073,461.48 - - - - - 97,073,461.48

结算备付金 3,202,361.20 - - - - - 3,202,361.20

存出保证金 124,750.47 - - - - - 124,750.47

交易性金融资 - - - - - 610,792,493.1 610,792,493.1
产 2 2

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - - -

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 36,628.20 36,628.20

递延所得税资 - - - - - - -
产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 100,400,573.1 - - - - 610,829,121.3 711,229,694.4
5 2 7

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - 604,752.86 604,752.86

应付赎回款 - - - - - 25,958,730.21 25,958,730.21

应付管理人报 - - - - - 722,946.73 722,946.73
酬


应付托管费 - - - - - 120,491.14 120,491.14

应付销售服务 - - - - - - -
费

应付投资顾问 - - - - - - -
费

应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

递延所得税负 - - - - - - -
债

其他负债 - - - - - 1,024,158.49 1,024,158.49

负债总计 - - - - - 28,431,079.43 28,431,079.43

利率敏感度缺 100,400,573.1 - - - - 582,398,041.8 682,798,615.0
口 5 9 4

上年度末

2022年12月31 1 个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 1-5年5年以上 不计息 合计

日
资产

货币资金 79,883,416.01 - - - - - 79,883,416.01

结算备付金 10,020,256.89 - - - - - 10,020,256.89

存出保证金 947,251.72 - - - - - 947,251.72

交易性金融资 - - 5,034,280.8 - - 858,029,355.2 863,063,636.0
产 2 0 2

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收清算款 - - - - - 79,455.63 79,455.63

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 247,201.65 247,201.65

其他资产 - - - - - - -

资产总计 90,850,924.62 - 5,034,280.8 - - 858,356,012.4 954,241,217.9
2 8 2

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付清算款 - - - - - 2,632,387.35 2,632,387.35

应付赎回款 - - - - - 819,925.30 819,925.30

应付管理人报 - - - - - 1,220,563.79 1,220,563.79
酬

应付托管费 - - - - - 203,427.32 203,427.32


应付销售服务 - - - - - - -
费

应付投资顾问 - - - - - - -
费

应交税费 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 1,297,881.44 1,297,881.44

负债总计 - - - - - 6,174,185.20 6,174,185.20

利率敏感度缺 90,850,924.62 - 5,034,280.8 - - 852,181,827.2 948,067,032.7
口 2 8 2

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 1. 市场利率曲线向上、向下平行移动 50 个基点

2. 其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
分析 日）

市场利率平行上升 50 个基 - -13,293.02
点

市场利率平行下降 50 个基 - 13,293.02
点

注：本报告期末，本基金未持有债券，无重大利率风险。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 - - - -

交易性金融资产 - 535,034,030.65 - 535,034,030.65

衍生金融资产 - - - -

应收清算款 - - - -


应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - 535,034,030.65 - 535,034,030.65

以外币计价的负债

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 535,034,030.65 - 535,034,030.65

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

美元 港币 其他币种 合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资产

银行存款 - - - -

交易性金融资产 - 817,579,870.63 - 817,579,870.63

衍生金融资产 - - - -

应收清算款 - - - -

应收股利 - - - -

应收申购款 - - - -

其他资产 - - - -

资产合计 - 817,579,870.63 - 817,579,870.63

以外币计价的负债

应付清算款 - - - -

应付赎回款 - - - -

其他负债 - - - -

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 817,579,870.63 - 817,579,870.63

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末 上年度末

分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

所有外币相对人民币升值 26,751,701.53 40,878,993.53
5%

所有外币相对人民币贬值 -26,751,701.53 -40,878,993.53
5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 610,792,493.12 89.45 858,029,355.20 90.50

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 610,792,493.12 89.45 858,029,355.20 90.50

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险

2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2023年 12月 31日） 上年度末（2022 年 12 月 31
日）

业绩比较基准增加 1% 6,632,116.98 9,194,589.34

业绩比较基准减少 1% -6,632,116.98 -9,194,589.34

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值


单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 610,741,774.65 857,530,418.19

第二层次 - 5,034,280.82

第三层次 50,718.47 498,937.01

合计 610,792,493.12 863,063,636.02

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 498,937.01 498,937.01

当期购买 - 245,838.96 245,838.96

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 809,901.75 809,901.75

当期利得或损失总额 - 115,844.25 115,844.25

其中：计入损益的利得或损失 - 115,844.25 115,844.25

期末余额 - 50,718.47 50,718.47

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - 16,839.68 16,839.68
或损失的变动——公允价值变
动损益

上年度可比期间

项目 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资


期初余额 - 969,592.64 969,592.64

当期购买 - 646,621.67 646,621.67

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 843,614.11 843,614.11

当期利得或损失总额 - -273,663.19 -273,663.19

其中：计入损益的利得或损失 - -273,663.19 -273,663.19

期末余额 - 498,937.01 498,937.01

期末仍持有的第三层次金融资

产计入本期损益的未实现利得 - -147,684.66 -147,684.66
或损失的变动——公允价值变
动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之间
价值 技术 名称 均值 的关系

平均价格亚 股票在剩余限售

限售股票 50,718.47 式期权模型 期内的股价的预 0.5576-2.1775 负相关

期年化波动率

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值 范围/加权平 与公允价值之间
允价值 技术 名称 均值 的关系

平均价格亚 股票在剩余限售

限售股票 498,937.01 式期权模型 期内的股价的预 0.1444-0.6535 负相关

期年化波动率

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。


7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 03 月 25 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 610,792,493.12 85.88

其中：股票 610,792,493.12 85.88

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 100,275,822.68 14.10

8 其他各项资产 161,378.67 0.02

9 合计 711,229,694.47 100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 535,034,030.65 元，占期末净值比例78.36%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 28,046,570.00 4.11

C 制造业 47,694,853.06 6.99

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 13,981.41 0.00


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 75,758,462.47 11.10

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

能源 87,171,494.85 12.77

原材料 6,747,532.88 0.99

工业 56,723,848.58 8.31

非日常生活消费品 112,640,942.07 16.50

日常消费品 31,719,159.02 4.65

医疗保健 42,401,444.75 6.21

金融 14,547,730.90 2.13

信息技术 63,868,201.62 9.35

通讯业务 82,785,081.93 12.12

公用事业 36,428,594.05 5.34

房地产 - -

合计 535,034,030.65 78.36

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 01797 东方甄选 2,167,500 54,605,645.43 8.00

2 00941 中国移动 647,000 37,993,817.23 5.56

3 00728 中国电信 11,162,000 37,830,951.37 5.54

4 00135 昆仑能源 5,710,000 36,428,594.05 5.34

5 09633 农夫山泉 742,400 30,375,914.42 4.45


6 01088 中国神华 1,209,000 29,307,834.47 4.29

7 600938 中国海油 682,400 14,309,928.00 2.10

7 00883 中国海洋石油 1,201,000 14,148,812.86 2.07

8 601857 中国石油 1,945,700 13,736,642.00 2.01

8 00857 中国石油股份 2,902,000 13,570,028.27 1.99

9 002345 潮宏基 3,635,800 24,759,798.00 3.63

10 600150 中国船舶 777,900 22,901,376.00 3.35

11 00995 安徽皖通高速 3,048,000 21,268,620.91 3.11
公路

12 02018 瑞声科技 997,000 20,961,231.09 3.07

13 01415 高伟电子 905,000 18,903,975.76 2.77

14 09896 名创优品 517,600 18,832,737.80 2.76

15 03668 兖煤澳大利亚 745,100 17,893,449.83 2.62

16 09956 安能物流 3,377,000 17,107,104.61 2.51

17 01896 猫眼娱乐 1,820,600 14,815,779.91 2.17

18 00388 香港交易所 59,900 14,547,730.90 2.13

19 00175 吉利汽车 1,740,000 13,544,907.85 1.98

20 01801 信达生物 330,000 12,784,498.65 1.87

21 01164 中广核矿业 7,860,000 12,251,369.42 1.79

22 00038 第一拖拉机股 2,586,000 11,623,685.20 1.70
份

23 01585 雅迪控股 872,000 10,841,871.08 1.59

24 00013 和黄医药 408,000 10,611,473.71 1.55

25 00981 中芯国际 571,000 10,276,589.17 1.51

26 00992 联想集团 1,024,000 10,133,424.54 1.48

27 09926 康方生物 203,000 8,535,867.42 1.25

28 01357 美图公司 2,133,500 6,960,313.33 1.02

29 01772 赣锋锂业 252,400 6,747,532.88 0.99

30 09995 荣昌生物 154,000 5,226,442.61 0.77

31 00317 中船防务 532,000 5,023,576.20 0.74

32 01347 华虹半导体 210,000 3,592,981.06 0.53

33 01177 中国生物制药 1,101,000 3,462,186.32 0.51

34 00867 康哲药业 142,000 1,780,976.04 0.26

35 01112 H&H 国际控股 122,500 1,343,244.60 0.20

36 00107 四川成渝高速 462,000 1,021,563.68 0.15
公路

37 01405 达势股份 12,100 679,297.98 0.10

38 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

39 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

40 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

41 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00


42 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

43 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 03690 美团-W 88,861,942.60 9.37

2 00388 香港交易所 75,219,394.41 7.93

3 01024 快手-W 67,413,023.60 7.11

4 00857 中国石油股份 54,945,372.49 5.80

5 01797 东方甄选 53,403,331.85 5.63

6 00981 中芯国际 48,041,894.26 5.07

7 00291 华润啤酒 46,747,668.17 4.93

8 00883 中国海洋石油 39,670,813.61 4.18

9 09896 名创优品 37,404,120.92 3.95

10 600900 长江电力 36,053,148.00 3.80

11 002594 比亚迪 32,853,064.66 3.47

12 00135 昆仑能源 32,681,482.58 3.45

13 00390 中国中铁 31,880,190.17 3.36

14 09633 农夫山泉 30,072,780.79 3.17

15 00700 腾讯控股 29,852,618.36 3.15

16 601857 中国石油 29,525,198.68 3.11

17 00762 中国联通 29,367,699.41 3.10

18 01109 华润置地 29,355,408.76 3.10

19 01088 中国神华 28,214,058.86 2.98

20 688981 中芯国际 28,099,231.23 2.96

21 600031 三一重工 27,479,168.00 2.90

22 01211 比亚迪股份 27,053,523.24 2.85

23 01929 周大福 25,919,685.49 2.73

24 02367 巨子生物 25,444,548.28 2.68

25 002120 韵达股份 25,278,762.40 2.67

26 00995 安徽皖通高速 25,105,757.20 2.65
公路

27 00123 越秀地产 24,920,350.29 2.63

28 000425 徐工机械 23,621,204.00 2.49

29 002345 潮宏基 23,339,343.00 2.46

30 00772 阅文集团 22,532,547.67 2.38

31 00941 中国移动 22,531,543.46 2.38

32 00425 敏实集团 21,928,568.36 2.31


33 600150 中国船舶 21,144,434.61 2.23

34 09868 小鹏汽车-W 20,514,364.70 2.16

35 00836 华润电力 20,506,574.62 2.16

36 01658 邮储银行 20,496,023.81 2.16

37 02319 蒙牛乳业 20,356,755.20 2.15

38 00175 吉利汽车 20,091,583.57 2.12

39 06862 海底捞 19,019,529.86 2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 03690 美团-W 111,420,992.47 11.75

2 00700 腾讯控股 78,136,233.42 8.24

3 01109 华润置地 71,922,071.24 7.59

4 01658 邮储银行 65,850,929.33 6.95

5 01024 快手-W 59,857,229.80 6.31

6 01797 东方甄选 58,147,528.80 6.13

7 00388 香港交易所 56,018,613.95 5.91

8 00883 中国海洋石油 54,984,432.05 5.80

9 00688 中国海外发展 43,136,503.19 4.55

10 02883 中海油田服务 42,432,398.32 4.48

11 00857 中国石油股份 42,191,924.49 4.45

12 600900 长江电力 39,280,679.00 4.14

13 00291 华润啤酒 39,018,281.43 4.12

14 00981 中芯国际 33,676,185.85 3.55

15 00728 中国电信 33,048,182.56 3.49

16 002594 比亚迪 32,957,454.96 3.48

17 00390 中国中铁 30,123,624.76 3.18

18 00175 吉利汽车 29,816,836.55 3.15

19 01211 比亚迪股份 29,133,930.60 3.07

20 688981 中芯国际 26,928,297.00 2.84

21 00762 中国联通 26,622,835.28 2.81

22 00763 中兴通讯 26,508,513.11 2.80

23 600031 三一重工 26,273,152.76 2.77

24 000425 徐工机械 25,632,385.00 2.70

25 09926 康方生物 25,596,354.98 2.70

26 00941 中国移动 25,138,335.80 2.65

27 01458 周黑鸭 24,948,137.78 2.63

28 02367 巨子生物 24,469,658.85 2.58

29 00836 华润电力 24,310,268.89 2.56


30 09995 荣昌生物 24,075,694.27 2.54

31 688668 鼎通科技 23,767,120.65 2.51

32 01929 周大福 23,562,127.17 2.49

33 06862 海底捞 22,646,590.24 2.39

34 002120 韵达股份 22,492,921.02 2.37

35 00123 越秀地产 22,284,182.63 2.35

36 002291 遥望科技 22,260,080.00 2.35

37 03900 绿城中国 21,238,875.69 2.24

38 00425 敏实集团 20,845,986.00 2.20

39 00772 阅文集团 20,082,476.76 2.12

40 09868 小鹏汽车-W 19,860,200.00 2.09

41 01088 中国神华 19,418,505.95 2.05

42 00960 龙湖集团 19,340,845.86 2.04

43 00027 银河娱乐 18,969,314.53 2.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,359,388,396.43

卖出股票收入（成交）总额 2,437,524,659.70

注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策


本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 124,750.47

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 36,628.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 161,378.67

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数（户） 户均持有的 机构投资者 个人投资者

基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

34,770 32,409.02 32,421,283.07 2.8771% 1,094,440,381.2 97.1229%
6

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 3,900,494.16 0.35%
金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 10~50
金

本基金基金经理持有本开放式基 >100
金
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万
份）

公募基金 >100

晏青 私募资产管理计划 0

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 09 月 29 日）基金份额总 2,170,666,810.23
额

本报告期期初基金份额总额 1,273,262,223.78

本报告期基金总申购份额 98,035,814.27


减：本报告期基金总赎回份额 244,436,373.72

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,126,861,664.33

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《基金合同》及《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为 60,000.00 元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注


数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金

总额的比例 总量的比例

国投证券 2 164,303,988.92 3.43% 118,314.68 3.48%-

财通证券 2 - - - --

长城证券 1 - - - --

长江证券 2 437,141,220.58 9.12% 315,108.94 9.26%-

东北证券 2 36,154,633.41 0.75% 26,794.38 0.79%-

东方财富 2 490,968,310.77 10.25% 354,784.17 10.43%-

东方证券 2 23,322,251.39 0.49% 17,395.97 0.51%-

东吴证券 2 561,393,426.85 11.72% 392,542.81 11.54%-

东兴证券 2 - - - --

方正证券 2 339,225,855.43 7.08% 237,684.86 6.99%-

光大证券 2 - - - --

广发证券 2 341,696,575.20 7.13% 235,829.74 6.93%-

国海证券 1 - - - -新增

国金证券 2 227,473,832.74 4.75% 158,314.60 4.65%-

国盛证券 2 9,617,675.80 0.20% 6,937.20 0.20%-

国泰君安 2 753,392,266.46 15.72% 542,346.62 15.94%-

证券

国信证券 2 - - - --

国元证券 2 - - - --

海通证券 1 144,290,729.20 3.01% 98,733.25 2.90%新增

宏信证券 2 - - - --

华安证券 2 - - - --

华创证券 2 594,273,527.57 12.40% 426,514.97 12.54%-

华西证券 2 - - - --

华兴证券 2 2,159,007.80 0.05% 1,578.83 0.05%-

开源证券 2 125,260,500.34 2.61% 86,431.28 2.54%新增

申港证券 1 - - - --

申万宏源 2 38,217,559.81 0.80% 28,506.23 0.84%-

证券

天风证券 2 - - - --

西部证券 2 21,340,685.49 0.45% 15,495.33 0.46%-

西南证券 1 9,874,432.52 0.21% 7,221.01 0.21%-

信达证券 2 30,061,630.54 0.63% 21,788.25 0.64%-


兴业证券 2 1,771,114.07 0.04% 1,278.72 0.04%-

银河证券 2 - - - --

中金公司 2 - - - --

中泰证券 2 118,089,599.04 2.46% 82,133.66 2.41%-

中信建投 2 321,167,514.02 6.70% 225,817.45 6.64%-

中信证券 2 - - - --

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 权证成 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 成交金额 交总额 成交金额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

国投证券 - - - - - - - -

财通证券 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

东北证券 - - - - - - - -

东方财富 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国 泰 君 安 - - - - - - - -
证券

国信证券 - - - - - - - -

国元证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -


宏信证券 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

华兴证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

申港证券 - - - - - - - -

申 万 宏 源 - - - - - - - -
证券

天风证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

信达证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

永赢基金管理有限公司关于新增兴业证 2023 年 01 月 05
1 券股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构的公告

2 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 12
防范金融诈骗的声明 日

3 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 01 月 20
资基金 2022 年第 4 季度报告 日

永赢基金管理有限公司关于新增平安银 2023 年 02 月 24
4 行股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构并参加费率优惠活动的公告

永赢基金管理有限公司关于调整旗下部 2023 年 03 月 10
5 分基金 2023 年非港股通交易日暂停申 中国证监会规定媒介 日

购、赎回等业务的公告

永赢基金管理有限公司关于新增杭州银 2023 年 03 月 29
6 行股份有限公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 日

构并参加费率优惠活动的公告

7 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 30
资基金 2022 年年度报告 日


8 永赢基金管理有限公司关于广州分公司 中国证监会规定媒介 2023 年 03 月 31
办公地址变更的公告 日

永赢基金管理有限公司关于提请投资者 2023 年 04 月 08
9 及时更新已过期身份证件及完善身份信 中国证监会规定媒介 日

息的公告

10 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 04 月 21
资基金 2023 年第 1 季度报告 日

永赢基金管理有限公司关于新增上海基 2023 年 05 月 26
11 煜基金销售有限公司为永赢基金旗下部 中国证监会规定媒介 日

分基金代销机构的公告

永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 2023 年 07 月 17
12 资基金暂停申购、赎回、转换、定期定额 中国证监会规定媒介 日

投资业务的公告

13 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 20
资基金 2023 年第 2 季度报告 日

14 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 22
资基金基金合同 日

15 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 22
资基金托管协议 日

永赢基金管理有限公司关于调低旗下部 2023 年 07 月 22
16 分基金费率并修订基金合同等法律文件 中国证监会规定媒介 日

的公告

永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 2023 年 07 月 22
17 资基金基金产品资料概要更新(2023年第 中国证监会规定媒介 日

1 号)

18 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 07 月 22
资基金招募说明书更新(2023 年第 1 号) 日

19 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 08 月 30
资基金 2023 年中期报告 日

20 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 10 月 25
资基金 2023 年第 3 季度报告 日

21 永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 中国证监会规定媒介 2023 年 12 月 28
资基金更新招募说明书(2023 年第 2 号) 日

永赢港股通品质生活慧选混合型证券投 2023 年 12 月 28
22 资基金基金产品资料概要更新(2023年第 中国证监会规定媒介 日

2 号)

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会准予永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金注册的文件；

2.《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司
2024 年 03 月 27 日
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