工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示 ......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况 ......5
2.2 基金产品说明 ......5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......5
2.4 信息披露方式 ......6
2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......6
3.2 基金净值表现 ......7
3.3 其他指标 ......9
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12
§5 托管人报告 ...... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13
6.1 资产负债表 ......13
6.2 利润表 ......14
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......16
6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告...... 45
7.1 期末基金资产组合情况 ......45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ......52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52
7.12 投资组合报告附注 ......53
§8 基金份额持有人信息...... 53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54
§9 开放式基金份额变动...... 54
§10 重大事件揭示...... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ......55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......55
10.4 基金投资策略的改变 ......55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......55
10.8 其他重大事件 ......58
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......59
§12 备查文件目录...... 59
12.1 备查文件目录 ......59
12.2 存放地点 ......59
12.3 查阅方式 ......59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

基金简称 工银优质成长混合

基金主代码 010088

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 1,989,778,698.62 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 工银优质成长混合 A 工银优质成长混合 C

金简称

下属分级基金的交 010088 010089

易代码

报告期末下属分级 1,877,295,321.94 份 112,483,376.68 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于优质的成长型上市公司，充分分享中国经济增长
以及企业持续成长带来的回报，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运
行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情
况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合
行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收
益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调
整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市
场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。本基金界定的优质
成长企业是具有长期可持续成长潜力、估值合理或被低估、具备盈
利能力的上市企业，该类企业通常符合经济发展趋势或产业升级转
型方向、行业形势良好成长空间较大、具有良好的内部治理结构和
企业文化、具备领先的商业经营模式或核心技术优势，在市场中拥
有核心竞争力。本基金以此来精选股票构建股票投资组合。本基金
主要从长期成长性和盈利能力两个方面来界定优质成长上市公司。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+
中债综合财富（总值）指数收益率×20%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于
债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通投资标的股票，
需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 朱碧艳 秦一楠

负责人 联系电话 400-811-9999 010-66060069

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-811-9999 95599

传真 010-66583158 010-68121816

注册地址 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 北京市东城区建国门内大街 69
号 9 层甲 5 号 901 号

办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛 北京市西城区复兴门内大街 28
大厦 A 座 6-9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 100033 100031

法定代表人 赵桂才 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新
盛大厦 A 座 6-9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

和指标 工银优质成长混合 A 工银优质成长混合 C

本期已实现收益 6,076,380.64 2,808.53

本期利润 -52,857,998.98 -3,351,096.41

加权平均基金份

-0.0275 -0.0292
额本期利润
本期加权平均净

-3.51% -3.80%
值利润率
本期基金份额净

-3.55% -3.93%
值增长率
3.1.2 期末数据

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

和指标


期末可供分配利 -455,913,783.61 -29,070,260.30
润

期末可供分配基 -0.2429 -0.2584
金份额利润

期末基金资产净 1,421,381,538.33 83,413,116.38
值

期末基金份额净 0.7571 0.7416
值

3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

基金份额累计净 -24.29% -25.84%
值增长率
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银优质成长混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.91% 0.87% 1.25% 0.71% 0.66% 0.16%

过去三个月 -3.25% 0.79% -3.64% 0.67% 0.39% 0.12%

过去六个月 -3.55% 0.80% -0.02% 0.68% -3.53% 0.12%

过去一年 -17.12% 0.91% -10.29% 0.80% -6.83% 0.11%

自基金合同生效起

-24.29% 1.31% -16.35% 0.92% -7.94% 0.39%
至今

工银优质成长混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 1.85% 0.87% 1.25% 0.71% 0.60% 0.16%


过去三个月 -3.44% 0.79% -3.64% 0.67% 0.20% 0.12%

过去六个月 -3.93% 0.80% -0.02% 0.68% -3.91% 0.12%

过去一年 -17.76% 0.91% -10.29% 0.80% -7.47% 0.11%

自基金合同生效起

-25.84% 1.31% -16.35% 0.92% -9.49% 0.39%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于 2020 年 11 月 24 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同关于投资范围及投资限制的规定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行绝对控股、独立运营的基金公司，工商银行拥有 80%股权，瑞士信贷拥有 20%股权。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自 2005 年 6 月成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使
命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为逾 8500 万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基
金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2023 年 6 月 30 日，工
银瑞信(含子公司)旗下管理 238 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超过 1.7 万亿元,养老金管理规模居行业领先。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

张剑 研究部研 2022 年 8 硕士研究生。曾在国信证券经济研究所担
峰 究 副 总 月 22 日 - 18 年 任化工行业研究员；2008年加入工银瑞信，
监、本基 现任研究部研究副总监、基金经理。2016


金的基金 年 9 月 19 日至今，担任工银瑞信新材料新
经理 能源行业股票型证券投资基金基金经理；
2022 年 8 月 1 日至今，担任工银瑞信专精
特新混合型证券投资基金基金经理；2022
年 8 月 22 日至今，担任工银瑞信优质成长
混合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年年初市场对疫情之后的经济修复有较强的预期，但二季度以来国内宏观经济整体动能明显偏弱，4、5、6 月官方 PMI 数据分别为 49.2、48.8、49.0，均运行在荣枯线以下。拉动经济
的几架马车里，地产表现仍低迷，基建进度相对缓慢；出口在一季度表现了较强的韧性，但美国持续加息，使得海外经济压力加大，其对国内的影响在 2 季度开始显现，出口在 2 季度明显下行，对国内经济造成较大拖累。消费在疫情之后出现反弹，但在未来收入预期不明的情况下，消费意愿不振。从 CPI 和 PPI 价格指数的运行趋势看，国内通缩压力加大，主要矛盾在于经济的需求压力明显增大的情况下，供给的调整相对缓慢，造成了供需失衡，价格持续下跌。

对应到市场表现上，与经济强相关的地产投资链，内需消费链板块表现不佳。市场的亮点主
要在 ChatGPT 掀起的 AI 技术浪潮以及中特估两大领域。AI 技术相关的电子、计算机、通信和传
媒等行业中的算力，大模型；机械、汽车零部件等行业中与人形机器人相关的子领域在上半年表现良好，跑出明显超额收益。而国企改革、中特估在上半年也受到了较多的关注。

本基金在上半年的操作中，增加了与宏观经济弱相关的 TMT、科技创新等板块的配置。除了
确定性相对较高的 AI 相关的算力等板块之外，制造业升级，解决卡脖子的工业控制系统、软件等也是我们看好的领域；新能源虽然在整体表现不佳，但其中的新技术领域我们也保持了关注；另外新能源持续增长，带来了电力时间和空间上供需的不匹配，除了传统的电网消纳之外，电力需求侧管理也逐渐显示出其重要性，对此我们保持重点关注。中特估在 2 季度有所弱化，但我们认为在国资委考核指挥棒之下，部分经营业绩有切实改善的公司，仍值得关注。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值增长率为-3.55%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为-0.02%，
本基金 C 份额净值增长率为-3.93%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为-0.02%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国际方面，美联储的加息可能仍未结束，其对经济的影响仍将发酵。国内在经济周期见底回升和稳增长政策持续推出的共同作用下，国内经济有望逐步触底并温和复苏，未来一段时间可能均处于复苏周期中。地产对于经济的拖累随着基数效应的影响，其对经济增长的拖累也会逐渐弱化；而且政策预期下，地产下行斜率将显著放缓。经济结构中非地产的其他行业也将逐渐复苏并回升。与经济正相关的行业可能存在一定的反弹机会。

此外，值得关注的经济结构变化是，AI 驱动的技术革命将继续加速，更强的模型如 GPT-5 可
能在明年面世，更强大的 AI 算力将在后续部署，除了 AI 模型和基础设施之外，更多的应用场景将涌现出来，AI 对社会经济生活方方面面产生影响的速度和持续性可能会超预期，这里面将会孕育出大量投资机会。新能源虽然目前的渗透率已经大幅提升，年初至今也调整较多，但行业内部一直在进行技术升级和技术革新，后续我们预计部分新技术会逐渐落地，这也是值得重点关注的方向。机器人尤其是人形机器人 2 季度以来受到越来越多的关注，后续特斯拉等公司也会推出新
的产品，机器人未来的市场空间广阔，中国作为制造业大国、强国，机器人的放量对于国内制造业来说是一次升级的机会，同时作为新产品，通过创造需求，也会给国内制造业带来新的机遇。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值小组成员为 4 人，原则上为运作部、投研部门（研究部或固定收益部）、风险管理部、法律合规部的部门负责人构成，组长由运作部负责人担任。

如遇相关部门负责人无法参与小组会议的情况，由其指定相关人员代为履行职责。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可发起并参与所管理组合持仓证券的风险事件的估值讨论，但不得参与决策。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—工银瑞信基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有
人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 270,705,370.59 374,371,618.87

结算备付金 126,152.13 584,477.38

存出保证金 53,236.88 102,482.04

交易性金融资产 6.4.7.2 1,237,298,927.20 1,254,630,618.19

其中：股票投资 1,237,298,927.20 1,254,630,618.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -


其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 20,577.91 44,707.65

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 1,508,204,264.71 1,629,733,904.13

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 33.08

应付赎回款 1,022,925.48 572,593.67

应付管理人报酬 1,839,941.15 2,086,174.66

应付托管费 306,656.87 347,695.79

应付销售服务费 54,386.33 62,021.33

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 185,700.17 307,628.75

负债合计 3,409,610.00 3,376,147.28

净资产：

实收基金 6.4.7.10 1,989,778,698.62 2,073,762,789.88

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 -484,984,043.91 -447,405,033.03

净资产合计 1,504,794,654.71 1,626,357,756.85

负债和净资产总计 1,508,204,264.71 1,629,733,904.13

注： 1、本基金基金合同生效日为 2020 年 11 月 24 日。

2、报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额为 1,989,778,698.62 份，其中工银优质成
长混合 A 基金份额总额为 1,877,295,321.94 份，基金份额净值 0.7571 元；工银优质成长混合 C
基金份额总额为 112,483,376.68 份，基金份额净值 0.7416 元。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 -41,840,944.24 -218,848,239.96

1.利息收入 1,160,147.70 1,107,779.44

其中：存款利息收入 6.4.7.13 1,152,100.12 1,107,779.44

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 8,047.58 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 19,276,729.51 -79,773,111.96
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 9,708,446.87 -88,118,599.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 338,142.92 83,666.43

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 9,230,139.72 8,261,821.12

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 -62,288,284.56 -140,338,299.40
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 10,463.11 155,391.96
号填列）

减：二、营业总支出 14,368,151.15 17,271,429.72

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 11,900,379.52 14,263,739.15

2．托管费 6.4.10.2.2 1,983,396.65 2,377,289.80

3．销售服务费 6.4.10.2.3 351,222.16 479,386.76

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 0.67 1.40

8．其他费用 6.4.7.23 133,152.15 151,012.61

三、利润总额（亏损总额 -56,209,095.39 -236,119,669.68

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -56,209,095.39 -236,119,669.68
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -56,209,095.39 -236,119,669.68

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信优质成长混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,073,762,789. -447,405,033.0 1,626,357,756.8
资产（基金净值） -

88 3 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,073,762,789. -447,405,033.0 1,626,357,756.8
资产（基金净值） -

88 3 5

三、本期增减变

动额（减少以“-” -83,984,091.26 - -37,579,010.88 -121,563,102.14
号填列）

（一）、综合收益 - - -56,209,095.39 -56,209,095.39
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -83,984,091.26 - 18,630,084.51 -65,354,006.75
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 13,304,747.05 - -2,911,663.59 10,393,083.46
购款

2.基金赎 -97,288,838.31 - 21,541,748.10 -75,747,090.21
回款
（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的基

金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 1,989,778,698. -484,984,043.9 1,504,794,654.7
资产（基金净值） -

62 1 1

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 2,238,135,967. 2,273,746,211.1
资产（基金净值） - 35,610,244.03

12 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 2,238,135,967. 2,273,746,211.1
资产（基金净值） - 35,610,244.03

12 5

三、本期增减变 -225,648,874.4

动额（减少以“-” -61,792,923.30 - -287,441,797.74
号填列） 4

（一）、综合收益 -236,119,669.6

总额 - - -236,119,669.68
8

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -61,792,923.30 - 10,470,795.24 -51,322,128.06
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 99,528,357.63 - -12,344,368.82 87,183,988.81
购款

2.基金赎 -161,321,280.9

回款 - 22,815,164.06 -138,506,116.87
3

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号

填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,176,343,043. -190,038,630.4 1,986,304,413.4
资产（基金净值） -

82 1 1

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

赵桂才 郝炜 关亚君

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信优质成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1812 号《关于准予工银瑞信优质成长混合型证券投资基金注册的批复》注册，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,275,259,843.01 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0976 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 11 月 24 日
正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 7,277,322,521.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,062,678.82 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证
券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 270,705,370.59

等于：本金 270,651,195.55

加：应计利息 54,175.04

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -


存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 270,705,370.59

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 1,423,887,008.62 - 1,237,298,927.20 -186,588,081.42

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 1,423,887,008.62 - 1,237,298,927.20 -186,588,081.42

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况

无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产

无。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 132.49

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 74,609.03

其中：交易所市场 74,609.03

银行间市场 -

应付利息 -

预提审计费 42,151.28

预提信息披露费 59,507.37

预提账户维护费 9,300.00

合计 185,700.17

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
工银优质成长混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,956,206,367.27 1,956,206,367.27

本期申购 11,389,293.34 11,389,293.34

本期赎回（以“-”号填列） -90,300,338.67 -90,300,338.67

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,877,295,321.94 1,877,295,321.94

工银优质成长混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 117,556,422.61 117,556,422.61

本期申购 1,915,453.71 1,915,453.71

本期赎回（以“-”号填列） -6,988,499.64 -6,988,499.64

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 112,483,376.68 112,483,376.68

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
工银优质成长混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -86,878,452.21 -333,711,534.59 -420,589,986.80

本期利润 6,076,380.64 -58,934,379.62 -52,857,998.98

本期基金份额交易产生 3,496,855.72 14,037,346.45 17,534,202.17
的变动数

其中：基金申购款 -504,370.95 -1,960,620.16 -2,464,991.11

基金赎回款 4,001,226.67 15,997,966.61 19,999,193.28

本期已分配利润 - - -

本期末 -77,305,215.85 -378,608,567.76 -455,913,783.61


工银优质成长混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -6,933,856.34 -19,881,189.89 -26,815,046.23

本期利润 2,808.53 -3,353,904.94 -3,351,096.41

本期基金份额交易产生 308,329.28 787,553.06 1,095,882.34
的变动数

其中：基金申购款 -116,422.82 -330,249.66 -446,672.48

基金赎回款 424,752.10 1,117,802.72 1,542,554.82

本期已分配利润 - - -

本期末 -6,622,718.53 -22,447,541.77 -29,070,260.30

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,136,499.86

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,953.38

其他 646.88

合计 1,152,100.12

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 9,708,446.87

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 9,708,446.87

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 216,291,932.98

减：卖出股票成本总额 205,976,278.49

减：交易费用 607,207.62

买卖股票差价收入 9,708,446.87

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 184.95

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 337,957.97
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 338,142.92

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,862,722.98
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,524,500.00
本总额

减：应计利息总额 190.46

减：交易费用 74.55

买卖债券差价收入 337,957.97

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 9,230,139.72

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,230,139.72

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -62,288,284.56

股票投资 -62,288,284.56

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -


减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -62,288,284.56

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 10,169.30

基金转换费收入 293.81

合计 10,463.11

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 42,151.28

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

银行费用 9,731.58

港股通证券组合费 3,161.92

合计 133,152.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人 2023 年 7 月 8 日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率
并修订基金合同的公告》,决定自 2023 年 7 月 10 日起，调低本基金的管理费率及托管费率，管理
费率和托管费率分别由 1.5%和 0.25%调低至 1.2%和 0.2%。

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系


工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 11,900,379.52 14,263,739.15

其中：支付销售机构的客户维护费 5,748,426.75 6,877,737.33

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日


当期发生的基金应支付的托管费 1,983,396.65 2,377,289.80

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银优质成长混合 A 工银优质成长混合 C 合计

工银瑞信基金管理有限公 - 5,714.40 5,714.40
司

中国工商银行股份有限公 - 201,353.19 201,353.19
司

中国农业银行股份有限公 - 42,400.79 42,400.79
司

合计 - 249,468.38 249,468.38

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

工银优质成长混合 A 工银优质成长混合 C 合计

工银瑞信基金管理有限公 - 74,445.53 74,445.53
司

中国工商银行股份有限公 - 231,854.03 231,854.03
司

中国农业银行股份有限公 - 47,191.32 47,191.32
司

合计 - 353,490.88 353,490.88

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额
的基金资产净值的 0.80%的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

H=E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行股 270,705,370.59 1,136,499.86 295,751,026.42 1,050,011.58
份有限公司
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2023 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 受限期 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额


股）

2023 非公

002812 恩捷 年 6 月 6 个月 开流 87.80 90.65113,8959,999,981.0010,324,581.75 -
股份 9 日 通受

限

2023 非公

300443 金雷 年 6 月 6 个月 开流 33.78 33.10296,0339,999,994.74 9,798,692.30 -
股份 19 日 通受

限

致尚 2023 1 个月 新股

301486 科技 年 6 月内（含）未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
30 日 市

晶合 2023 新股

688249 集成 年 4 月 6 个月 锁定 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
24 日

仁信 2023 1 个月 新股

301395 新材 年 6 月内（含）未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
21 日 市

海科 2023 1 个月 新股

301292 新源 年 6 月内（含）未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
29 日 市

阿特 2023 新股

688472 斯 年 6 月 6 个月 锁定 11.10 17.04 5,892 65,401.20 100,399.68 -
2 日

智翔 2023 新股

688443 金泰 年 6 月 6 个月 锁定 37.88 29.49 2,981 112,920.28 87,909.69 -
13 日

湖南 2023 新股

301358 裕能 年 2 月 6 个月 锁定 23.77 42.89 1,951 46,375.27 83,678.39 -
1 日

中芯 2023 新股

688469 集成 年 4 月 6 个月 锁定 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
28 日

朗威 2023 1 个月 新股

301202 股份 年 6 月内（含）未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
28 日 市

天承 2023 1 个月 新股

688603 科技 年 6 月内（含）未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 -
30 日 市

恒工 2023 1 个月 新股

301261 精密 年 6 月内（含）未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
29 日 市

688361 中科 2023 6 个月 新股 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞测 年 5 月 锁定


12 日

曼恩 2023 新股

301325 斯特 年 5 月 6 个月 锁定 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
4 日

中船 2023 新股

688146 特气 年 4 月 6 个月 锁定 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
13 日

明阳 2023 新股

301291 电气 年 6 月 6 个月 锁定 38.13 31.03 1,206 45,984.78 37,422.18 -
21 日

南芯 2023 新股

688484 科技 年 3 月 6 个月 锁定 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
28 日

陕西 2023 新股

001286 能源 年 3 月 6 个月 锁定 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
31 日

2022

301301 川宁 年 12 6 个月 新股 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生物 月 20 锁定

日

中信 2023 新股

601061 金属 年 3 月 6 个月 锁定 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
30 日

中电 2023 新股

001287 港 年 3 月 6 个月 锁定 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
30 日

西山 2023 新股

688576 科技 年 5 月 6 个月 锁定 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
30 日

宏源 2023 新股

301246 药业 年 3 月 6 个月 锁定 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
10 日

颀中 2023 新股

688352 科技 年 4 月 6 个月 锁定 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
11 日

致尚 2023 新股

301486 科技 年 6 月 6 个月 锁定 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
30 日

索辰 2023 新股

688507 科技 年 4 月 6 个月 锁定 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
10 日

鑫宏 2023 新股

301310 业 年 5 月 6 个月 锁定 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
26 日


芯动 2023 新股

688582 联科 年 6 月 6 个月 锁定 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
21 日

三博 2023 新股

301293 脑科 年 4 月 6 个月 锁定 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
25 日

真兰 2023 新股

301303 仪表 年 2 月 6 个月 锁定 26.80 22.32 1,058 28,354.40 23,614.56 -
13 日

航天 2023 新股

688552 南湖 年 5 月 6 个月 锁定 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
8 日

天玛 2023 新股

688570 智控 年 5 月 6 个月 锁定 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
29 日

美利 2023 新股

301307 信 年 4 月 6 个月 锁定 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
14 日

国科 2023 新股

688543 军工 年 6 月 6 个月 锁定 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
14 日

美芯 2023 新股

688458 晟 年 5 月 6 个月 锁定 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 -
15 日

安杰 2023 新股

688581 思 年 5 月 6 个月 锁定 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
12 日

海看 2023 新股

301262 股份 年 6 月 6 个月 锁定 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
13 日

天键 2023 新股

301383 股份 年 5 月 6 个月 锁定 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 -
31 日

航天 2023 新股

688562 软件 年 5 月 6 个月 锁定 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 -
15 日

泓淋 2023 新股

301439 电力 年 3 月 6 个月 锁定 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
10 日

双元 2023 新股

688623 科技 年 5 月 6 个月 锁定 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
31 日

301332 德尔 2023 6 个月 新股 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 年 5 月 锁定


9 日

英特 2023 新股

301399 科技 年 5 月 6 个月 锁定 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
16 日

华人 2023 新股

301408 健康 年 2 月 6 个月 锁定 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
22 日

朗坤 2023 新股

301305 环境 年 5 月 6 个月 锁定 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
15 日

溯联 2023 新股

301397 股份 年 6 月 6 个月 锁定 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 -
15 日

阿莱 2023 新股

301419 德 年 2 月 6 个月 锁定 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
2 日

西高 2023 新股

688334 院 年 6 月 6 个月 锁定 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
9 日

新相 2023 新股

688593 微 年 5 月 6 个月 锁定 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
25 日

光大 2023 新股

301387 同创 年 4 月 6 个月 锁定 58.32 45.36 307 17,904.24 13,925.52 -
10 日

仁信 2023 新股

301395 新材 年 6 月 6 个月 锁定 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
21 日

金杨 2023 新股

301210 股份 年 6 月 6 个月 锁定 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
21 日

慧智 2023 新股

688512 微 年 5 月 6 个月 锁定 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
8 日

蜂助 2023 新股

301382 手 年 5 月 6 个月 锁定 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
9 日

华曙 2023 新股

688433 高科 年 4 月 6 个月 锁定 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
7 日

华丰 2023 新股

688629 科技 年 6 月 6 个月 锁定 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -
16 日

688620 安凯 2023 6 个月 新股 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -


微 年 6 月 锁定

15 日

荣旗 2023 新股

301360 科技 年 4 月 6 个月 锁定 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
17 日

涛涛 2023 新股

301345 车业 年 3 月 6 个月 锁定 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
10 日

海科 2023 新股

301292 新源 年 6 月 6 个月 锁定 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
29 日

威士 2023 新股

301315 顿 年 6 月 6 个月 锁定 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
13 日

航天 2023 新股

688523 环宇 年 5 月 6 个月 锁定 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
26 日

中重 2023 新股

603135 科技 年 3 月 6 个月 锁定 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
29 日

中科 2023 新股

301141 磁业 年 3 月 6 个月 锁定 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
27 日

恒勃 2023 新股

301225 股份 年 6 月 6 个月 锁定 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 -
8 日

森泰 2023 新股

301429 股份 年 4 月 6 个月 锁定 28.75 21.02 499 14,346.25 10,488.98 -
10 日

江盐 2023 新股

601065 集团 年 3 月 6 个月 锁定 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 -
31 日

莱斯 2023 新股

688631 信息 年 6 月 6 个月 锁定 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
19 日

友车 2023 新股

688479 科技 年 5 月 6 个月 锁定 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
4 日

飞沃 2023 新股

301232 科技 年 6 月 6 个月 锁定 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 -
8 日

致欧 2023 新股

301376 科技 年 6 月 6 个月 锁定 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
14 日


南王 2023 新股

301355 科技 年 6 月 6 个月 锁定 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
2 日

北方 2023 新股

301357 长龙 年 4 月 6 个月 锁定 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
11 日

未来 2023 新股

301386 电器 年 3 月 6 个月 锁定 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
21 日

新莱 2023 新股

301323 福 年 5 月 6 个月 锁定 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
29 日

时创 2023 新股

688429 能源 年 6 月 6 个月 锁定 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
20 日

凌玮 2023 新股

301373 科技 年 1 月 6 个月 锁定 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
20 日

锡南 2023 新股

301170 科技 年 6 月 6 个月 锁定 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
16 日

科源 2023 新股

301281 制药 年 3 月 6 个月 锁定 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
28 日

华海 2023 新股

688535 诚科 年 3 月 6 个月 锁定 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
28 日

柏诚 2023 新股

601133 股份 年 3 月 6 个月 锁定 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
31 日

华塑 2023 新股

301157 科技 年 3 月 6 个月 锁定 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
1 日

朗威 2023 新股

301202 股份 年 6 月 6 个月 锁定 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
28 日

美硕 2023 新股

301295 科技 年 6 月 6 个月 锁定 37.40 36.07 215 8,041.00 7,755.05 -
19 日

国泰 2023 新股

301203 环保 年 3 月 6 个月 锁定 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 -
28 日

688603 天承 2023 6 个月 新股 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 -
科技 年 6 月 锁定


30 日

广康 2023 新股

300804 生化 年 6 月 6 个月 锁定 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 -
15 日

恒工 2023 新股

301261 精密 年 6 月 6 个月 锁定 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
29 日

亚华 2023 新股

301337 电子 年 5 月 6 个月 锁定 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
16 日

世纪 2023 新股

301428 恒通 年 5 月 6 个月 锁定 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
10 日

华纬 2023 新股

001380 科技 年 5 月 6 个月 锁定 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 -
9 日

常青 2023 新股

603125 科技 年 3 月 6 个月 锁定 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
30 日

登康 2023 新股

001328 口腔 年 3 月 6 个月 锁定 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
29 日

三联 2023 新股

001282 锻造 年 5 月 6 个月 锁定 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
15 日

南矿 2023 新股

001360 集团 年 3 月 6 个月 锁定 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 -
31 日

恒尚 2023 新股

603137 节能 年 4 月 6 个月 锁定 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
10 日

长青 2023 新股

001324 科技 年 5 月 6 个月 锁定 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
12 日

海森 2023 新股

001367 药业 年 3 月 6 个月 锁定 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
30 日

万丰 2023 新股

603172 股份 年 4 月 6 个月 锁定 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
28 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险
进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产

银行存款 270,705,370.59 - - - 270,705,370.59

结算备付金 126,152.13 - - - 126,152.13

存出保证金 53,236.88 - - - 53,236.88

交易性金融资产 - - -1,237,298,927.20 1,237,298,927.20

应收申购款 - - - 20,577.91 20,577.91

资产总计 270,884,759.60 - -1,237,319,505.11 1,508,204,264.71

负债

应付赎回款 - - - 1,022,925.48 1,022,925.48

应付管理人报酬 - - - 1,839,941.15 1,839,941.15

应付托管费 - - - 306,656.87 306,656.87

应付销售服务费 - - - 54,386.33 54,386.33

其他负债 - - - 185,700.17 185,700.17

负债总计 - - - 3,409,610.00 3,409,610.00

利率敏感度缺口 270,884,759.60 - -1,233,909,895.11 1,504,794,654.71

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 374,371,618.87 - - - 374,371,618.87

结算备付金 584,477.38 - - - 584,477.38

存出保证金 102,482.04 - - - 102,482.04

交易性金融资产 - - -1,254,630,618.19 1,254,630,618.19

应收申购款 - - - 44,707.65 44,707.65

资产总计 375,058,578.29 - -1,254,675,325.84 1,629,733,904.13

负债

应付清算款 - - - 33.08 33.08

应付赎回款 - - - 572,593.67 572,593.67

应付管理人报酬 - - - 2,086,174.66 2,086,174.66

应付托管费 - - - 347,695.79 347,695.79

应付销售服务费 - - - 62,021.33 62,021.33

其他负债 - - - 307,628.75 307,628.75


负债总计 - - - 3,376,147.28 3,376,147.28

利率敏感度缺口 375,058,578.29 - -1,251,299,178.56 1,626,357,756.85

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

资产合计 - - - -

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - - - -
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 154,124,960.00 - 154,124,960.00
产

资产合计 - 154,124,960.00 - 154,124,960.00

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 154,124,960.00 - 154,124,960.00
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民

- 7,706,248.00
币升值 5%

分析

所有外币相对人民

- -7,706,248.00
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 1,237,298,927.20 82.22 1,254,630,618.19 77.14
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -


合计 1,237,298,927.20 82.22 1,254,630,618.19 77.14

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；

用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设

Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准增加

71,489,877.72 99,934,600.86
5%

分析

业绩比较基准减少

-71,489,877.72 -99,934,600.86
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 1,214,663,751.27 1,249,247,015.66

第二层次 761,290.14 -


第三层次 21,873,885.79 5,383,602.53

合计 1,237,298,927.20 1,254,630,618.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可
观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层
次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,237,298,927.20 82.04

其中：股票 1,237,298,927.20 82.04

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 270,831,522.72 17.96

8 其他各项资产 73,814.79 0.00


9 合计 1,508,204,264.71 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 28,319,490.60 1.88

C 制造业 924,282,527.77 61.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 83,928.25 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 45,984,852.00 3.06

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 86,097,358.24 5.72

J 金融业 59,765,414.40 3.97

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 73,148,726.33 4.86

N 水利、环境和公共设施管理业 22,566.57 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 15,560,205.51 1.03

R 文化、体育和娱乐业 3,987,893.91 0.27

S 综合 - -

合计 1,237,298,927.20 82.22

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 300750 宁德时代 388,381 88,857,688.99 5.90

2 002179 中航光电 1,870,054 84,806,948.90 5.64

3 300059 东方财富 4,208,832 59,765,414.40 3.97

4 603259 药明康德 704,370 43,889,294.70 2.92


5 002430 杭氧股份 1,198,938 41,195,509.68 2.74

6 300760 迈瑞医疗 89,700 26,892,060.00 1.79

7 300161 华中数控 500,000 26,760,000.00 1.78

8 300661 圣邦股份 322,822 26,513,370.86 1.76

9 601857 中国石油 3,500,000 26,145,000.00 1.74

10 300395 菲利华 524,400 25,800,480.00 1.71

11 300124 汇川技术 400,000 25,684,000.00 1.71

12 600406 国电南瑞 1,080,000 24,948,000.00 1.66

13 002352 顺丰控股 542,800 24,474,852.00 1.63

14 600875 东方电气 1,277,800 23,830,970.00 1.58

15 688122 西部超导 388,881 21,672,338.13 1.44

16 600004 白云机场 1,500,000 21,510,000.00 1.43

17 002812 恩捷股份 222,695 20,807,461.75 1.38

18 600732 爱旭股份 665,000 20,448,750.00 1.36

19 300627 华测导航 539,888 17,530,163.36 1.16

20 002371 北方华创 55,000 17,470,750.00 1.16

21 603019 中科曙光 338,233 17,216,059.70 1.14

22 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000.00 1.12

23 002821 凯莱英 142,520 16,797,407.20 1.12

24 603678 火炬电子 476,200 16,409,852.00 1.09

25 002129 TCL 中环 491,625 16,321,950.00 1.08

26 002410 广联达 492,598 16,004,509.02 1.06

27 002063 远光软件 1,800,000 15,624,000.00 1.04

28 300015 爱尔眼科 837,543 15,536,422.65 1.03

29 000568 泸州老窖 70,000 14,669,900.00 0.97

30 003035 南网能源 2,000,000 14,240,000.00 0.95

31 603011 合锻智能 1,800,000 14,220,000.00 0.94

32 300398 飞凯材料 800,000 13,752,000.00 0.91

33 603456 九洲药业 499,839 13,685,591.82 0.91

34 601702 华峰铝业 1,000,027 13,680,369.36 0.91

35 002353 杰瑞股份 500,000 12,565,000.00 0.83

36 600131 国网信通 595,200 12,017,088.00 0.80

37 688008 澜起科技 209,228 12,013,871.76 0.80

38 603986 兆易创新 110,800 11,772,500.00 0.78

39 300034 钢研高纳 292,200 11,509,758.00 0.76

40 002422 科伦药业 380,300 11,287,304.00 0.75

41 688016 心脉医疗 62,388 11,222,353.44 0.75

42 002498 汉缆股份 2,780,000 11,147,800.00 0.74

43 688386 泛亚微透 250,000 10,500,000.00 0.70

44 601208 东材科技 800,000 10,160,000.00 0.68

45 002049 紫光国微 108,920 10,156,790.00 0.67

46 300443 金雷股份 296,033 9,798,692.30 0.65

47 603267 鸿远电子 148,000 9,664,400.00 0.64


48 300129 泰胜风能 1,000,000 9,590,000.00 0.64

49 603444 吉比特 18,600 9,134,646.00 0.61

50 300122 智飞生物 205,570 9,086,194.00 0.60

51 603666 亿嘉和 200,000 9,030,000.00 0.60

52 688668 鼎通科技 88,180 8,624,004.00 0.57

53 300012 华测检测 438,005 8,541,097.50 0.57

54 002460 赣锋锂业 136,800 8,339,328.00 0.55

55 600941 中国移动 87,363 8,150,967.90 0.54

56 603712 七一二 269,600 8,144,616.00 0.54

57 300401 花园生物 700,000 8,134,000.00 0.54

58 688220 翱捷科技 104,847 7,904,415.33 0.53

59 603290 斯达半导 35,800 7,704,160.00 0.51

60 300274 阳光电源 65,252 7,610,340.76 0.51

61 002409 雅克科技 103,798 7,564,798.24 0.50

62 300853 申昊科技 200,000 7,020,000.00 0.47

63 688981 中芯国际 138,729 7,008,589.08 0.47

64 300347 泰格医药 99,800 6,441,092.00 0.43

65 000733 振华科技 66,221 6,347,282.85 0.42

66 300831 派瑞股份 477,500 6,298,225.00 0.42

67 600399 抚顺特钢 569,250 5,806,350.00 0.39

68 603920 世运电路 282,200 5,511,366.00 0.37

69 300580 贝斯特 225,000 5,465,250.00 0.36

70 603236 移远通信 85,849 4,954,345.79 0.33

71 300630 普利制药 250,000 4,887,500.00 0.32

72 603501 韦尔股份 46,205 4,529,938.20 0.30

73 300896 爱美客 10,000 4,449,500.00 0.30

74 002466 天齐锂业 61,000 4,264,510.00 0.28

75 300413 芒果超媒 116,571 3,987,893.91 0.27

76 300666 江丰电子 54,000 3,669,840.00 0.24

77 688126 沪硅产业 155,599 3,252,019.10 0.22

78 600938 中国海油 120,005 2,174,490.60 0.14

79 688349 三一重能 32,650 1,051,983.00 0.07

80 688443 智翔金泰 29,809 917,163.17 0.06

81 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.03

82 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02

83 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02

84 688351 微电生理 10,946 213,118.62 0.01

85 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01

86 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01

87 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01

88 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01

89 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01

90 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01


91 688472 阿特斯 5,892 100,399.68 0.01

92 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01

93 301358 湖南裕能 1,951 83,678.39 0.01

94 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01

95 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01

96 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01

97 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

98 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

99 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

100 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

101 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

102 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

103 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

104 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

105 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

106 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

107 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

108 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

109 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

110 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

111 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

112 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

113 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00

114 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

115 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

116 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

117 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

118 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

119 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00

120 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

121 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

122 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00

123 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00

124 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

125 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

126 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

127 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

128 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

129 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

130 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

131 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

132 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

133 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00


134 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

135 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

136 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

137 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

138 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00

139 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

140 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

141 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

142 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

143 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

144 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

145 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00

146 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00

147 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00

148 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

149 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00

150 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

151 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00

152 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

153 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

154 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

155 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

156 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

157 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

158 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

159 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

160 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

161 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00

162 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

163 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

164 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

165 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00

166 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

167 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

168 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

169 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00

170 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

171 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

172 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

173 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601857 中国石油 20,018,200.00 1.23

2 600732 爱旭股份 16,914,476.00 1.04

3 300124 汇川技术 16,720,709.00 1.03

4 002063 远光软件 16,393,007.00 1.01

5 300398 飞凯材料 15,999,757.00 0.98

6 600004 白云机场 14,741,971.00 0.91

7 300161 华中数控 14,510,158.00 0.89

8 003035 南网能源 12,249,039.00 0.75

9 002498 汉缆股份 12,012,560.00 0.74

10 688386 泛亚微透 11,512,370.38 0.71

11 600131 国网信通 10,799,170.00 0.66

12 002422 科伦药业 10,475,621.00 0.64

13 300443 金雷股份 9,999,994.74 0.61

14 002812 恩捷股份 9,999,981.00 0.61

15 601208 东材科技 9,514,982.00 0.59

16 603666 亿嘉和 8,069,645.00 0.50

17 300831 派瑞股份 7,145,664.00 0.44

18 300896 爱美客 5,957,100.00 0.37

19 300853 申昊科技 5,610,285.00 0.34

20 300580 贝斯特 3,678,934.00 0.23

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 06049 保利物业 119,190,920.70 7.33

2 02669 中海物业 38,843,438.46 2.39

3 002756 永兴材料 9,174,965.00 0.56

4 688116 天奈科技 6,616,458.12 0.41

5 603659 璞泰来 3,042,840.00 0.19

6 688017 绿的谐波 3,032,384.62 0.19

7 688348 昱能科技 2,985,748.60 0.18

8 601012 隆基绿能 2,613,477.00 0.16

9 688041 海光信息 2,213,111.29 0.14

10 605117 德业股份 2,194,440.00 0.13

11 688249 晶合集成 1,345,508.24 0.08

12 688271 联影医疗 1,247,448.70 0.08

13 688515 裕太微 1,067,472.40 0.07

14 301358 湖南裕能 929,607.00 0.06


15 688469 中芯集成 798,449.34 0.05

16 688337 普源精电 677,095.03 0.04

17 688498 源杰科技 649,302.84 0.04

18 688472 阿特斯 648,053.45 0.04

19 001286 陕西能源 584,008.00 0.04

20 688475 萤石网络 551,734.06 0.03

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 250,932,872.06

卖出股票收入（成交）总额 216,291,932.98

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

东方财富

本报告期，本基金持有东方财富，其发行主体因存在信息系统升级论证测试不充分、未及时报告网络安全事件的违法违规问题，被西藏证监局给予责令改正的处罚。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 53,236.88

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 20,577.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 73,814.79

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构

户数 金份额 机构投资者 个人投资者


（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

工银优质

成长混合 31,010 60,538.39 5,405,957.84 0.29 1,871,889,364.10 99.71
A
工银优质

成长混合 2,917 38,561.32 98,921.75 0.09 112,384,454.93 99.91
C

合计 33,927 58,648.83 5,504,879.59 0.28 1,984,273,819.03 99.72

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理 工银优质成长混合 A 14,909.99 0.00
人所有从

业人员持 工银优质成长混合 C 25,502.25 0.02
有本基金

合计 40,412.24 0.00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基工银优质成长混合 A 0
金投资和研究部门负责

人持有本开放式基金 工银优质成长混合 C 0

合计 0

本基金基金经理持有本 工银优质成长混合 A 0

开放式基金 工银优质成长混合 C 0~10

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 工银优质成长混合 A 工银优质成长混合 C

基金合同生效日

（2020 年 11 月 24 7,013,469,493.36 263,853,028.47
日）基金份额总额

本报告期期初基金份 1,956,206,367.27 117,556,422.61
额总额

本报告期基金总申购 11,389,293.34 1,915,453.71
份额

减：本报告期基金总 90,300,338.67 6,988,499.64
赎回份额


本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,877,295,321.94 112,483,376.68
额总额
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人

基金管理人于 2023 年 1 月 14 日发布公告，李剑峰先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首
席投资官，张波先生自 2023 年 1 月 12 日起担任公司首席营销官。

2、基金托管人

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

德邦证券 2 141,140,270. 32.93 101,803.59 34.72 -

96

中信证券 2 123,670,939. 28.85 84,281.40 28.74 -

65

国泰君安 1 96,583,789.4 22.53 61,638.84 21.02 -

9

国盛证券 3 38,888,932.7 9.07 27,595.73 9.41 -

6

银河证券 1 28,331,648.5 6.61 17,885.98 6.10 -

0

安信证券 2 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

方正证券 3 - - - - -

光大证券 2 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国新证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

申万宏源 1 - - - - -

天风证券 2 - - - - -

西南证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

招商证券 2 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

注：1.交易单元的选择标准和程序

基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。
（1）选择标准：

a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。

b)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于 BBB。

c)不符合上述要求的券商、咨询机构，若其特定研究领域有突出优势，可一事一议，报公司
审批通过后纳入。

（2）选择程序

a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。

b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。

2.证券公司的评估、保留和更换程序

（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。

（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

德邦证 1,862,722.9 100.00 15,000,000.0 100.00 - -
券 8 0

中信证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

国盛证 - - - - - -
券

银河证 - - - - - -
券

安信证 - - - - - -
券

长城证 - - - - - -
券

东兴证 - - - - - -
券


方正证 - - - - - -
券

光大证 - - - - - -
券

广发证 - - - - - -
券

国联证 - - - - - -
券

国新证 - - - - - -
券

国信证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

华泰证 - - - - - -
券

华西证 - - - - - -
券

瑞银证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源

天风证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券

兴业证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券

中金公 - - - - - -
司

中泰证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

2 工银瑞信基金管理有限公司高级管理 中国证监会规定的媒介 2023 年 1 月 14 日
人员变更公告

3 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 4 月 4 日
部分基金近期交易日安排的通知


4 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2023 年 4 月 26 日
部分基金近期交易日安排的通知

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下

5 基金投资恩捷股份非公开发行股票的 中国证监会规定的媒介 2023 年 6 月 13 日
公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下

6 基金投资金雷股份非公开发行股票的 中国证监会规定的媒介 2023 年 6 月 21 日
公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信优质成长混合型证券投资基金募集申请的注册文件；

2、《工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信优质成长混合型证券投资基金托管协议》；

4、《工银瑞信优质成长混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn


工银瑞信基金管理有限公司
2023 年 8 月 30 日
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