浙商创业板指数增强型发起式证券投资基
金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商创业板指数增强
交易代码 010749
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额 15,867,242.08 份
本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进
行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风
投资目标 险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收
益。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年跟踪误差不超过 8%。
1、股票(含存托凭证)投资策略;2、风险预估
和控制;3、债券投资策略;4、可转换债券投资
策略;5、可交换债券投资策略;6、资产支持证
投资策略 券投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策
略;8、衍生产品投资策略 9、为了更好地实现投
资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等
因素的基础上,本基金可参与融资业务。
业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+中债综合指数收益率
×5%
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本
基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指
数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特
征。本基金将投资于港股通标的股票,需面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商创业板指数增强 A 浙商创业板指数增强
C
下属分级基金的交易代码 010749 010750
报告期末下属分级基金的份额总额 13,280,428.64 份 2,586,813.44 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )
浙商创业板指数增强 A 浙商创业板指数增强 C
1.本期已实现收益 510,682.30 52,792.26
2.本期利润 -1,177,266.39 -150,296.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0861 -0.0782
4.期末基金资产净值 15,294,747.91 2,971,417.37
5.期末基金份额净值 1.1517 1.1487
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浙商创业板指数增强 A
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -7.22% 1.80% -6.28% 1.78% -0.94% 0.02%
月
过去六个 12.80% 1.66% 16.85% 1.67% -4.05% -0.01%
月
自基金合
同生效起 15.17% 1.63% 17.26% 1.67% -2.09% -0.04%
至今
浙商创业板指数增强 C
阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个 -7.33% 1.79% -6.28% 1.78% -1.05% 0.01%
月
过去六个 12.52% 1.66% 16.85% 1.67% -4.33% -0.01%
月
自基金合
同生效起 14.87% 1.63% 17.26% 1.67% -2.39% -0.04%
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注:1、本基金基金合同生效日为 2021 年 3 月 19 日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生
效时间未满一年。
2、本基金建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
本 基 金 向伟先生, 香港科技大学
的 基 金 计算机科学与工程学系博
经理,公 2021 年 3 士,曾任百度国际科技(深
向伟 司 智 能 月 19 日 - 6 圳)有限公司技术负责人,
权 益 投 上海桐昇通惠资产管理有
资 部 部 限公司量化研究员。
门 副 总
经 理 兼
AI 首席
科学家
本 基 金
的 基 金 胡羿先生, 复旦大学金融
经理,公 专业硕士,曾任东海证券自
胡羿 司 智 能 2021 年 8 - 6 营衍生品投资部量化研究
权 益 投 月 3 日 员,五牛基金权益投资部量
资 部 部 化研究员,雪松资产管理有
基 金 经 限公司量化投资经理。
理
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内,按照创业板指数增强策略操作。本基金基于上市公司盈利能力、研发能力、产业格局等基本面数据,结合量价、舆情、行业景气度等数据,运用数量化技术构建模型,以跑赢基准收益,获取超额收益。同时,本基金按照基金合同的要求,定量化、精细化控制投资组合的风险暴露,积极应对市场的不断变化,力争将基金的跟踪误差控制在一个较低的水平。
报告期内基金将跟踪误差控制在既定的范围以内。各类模型稳定运行、持续迭代升级。
短期市场对名义利率上行的担心,对成长风格产生的一定的负向压制,近期的回调逐步消化市场对利率变化的预期。在经济承压的情形下,预期货币环境将维持一个稳健适中的情况。
风格角度来看,三季度创业板大多数风格表现一般,价值风格获取少量正收益。目前成长因子的拥挤度相对于前期有所下降、价值风格拥挤度略有抬升。本基金在跟踪可控的情况下,适当增加成长风格、盈利风格的暴露,在配置权重上做到更加均衡,同时严格控制市值暴露,以降低主动风险暴露,提高信息比率。
创业板指包含 A 股优秀的成长公司,长期来看具有很强的配置价值。相比于 2021 年中报,目
前创业板指的拥挤度已有一定缓解,配置价值逐步凸显。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浙商创业板指数增强 A 基金份额净值为 1.1517 元,本报告期基金份额净值增
长率为-7.22%;截至本报告期末浙商创业板指数增强 C 基金份额净值为 1.1487 元,本报告期基金份额净值增长率为-7.33%;同期业绩比较基准收益率为-6.28%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 16,915,113.12 91.23
其中:股票 16,915,113.12 91.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,060.84 0.03
其中:债券 5,060.84 0.03
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 1,535,285.94 8.28
8 其他资产 85,109.61 0.46
9 合计 18,540,569.51 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 237,685.00 1.30
B 采矿业 - -
C 制造业 11,821,938.52 64.72
D 电力、热力、燃气及水生产和 - -
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服 794,978.00 4.35
务业
J 金融业 1,505,061.20 8.24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 681,064.00 3.73
N 水利、环境和公共设施管理业 63,714.00 0.35
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 487,862.40 2.67
R 文化、体育和娱乐业 469,938.00 2.57
S 综合 - -
合计 16,062,241.12 87.93
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 124,560.00 0.68
B 采矿业 - -
C 制造业 728,312.00 3.99
D 电力、热力、燃气及水生 - -
产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 - -
术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
理业
O 居民服务、修理和其他服 - -
务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 852,872.00 4.67
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 300750 宁德时代 3,400 1,787,482.00 9.79
2 300059 东方财富 37,860 1,301,248.20 7.12
3 300014 亿纬锂能 7,900 782,337.00 4.28
4 300760 迈瑞医疗 2,000 770,840.00 4.22
5 300122 智飞生物 3,972 631,508.28 3.46
6 300274 阳光电源 4,000 593,520.00 3.25
7 300142 沃森生物 8,900 562,302.00 3.08
8 300450 先导智能 7,680 536,217.60 2.94
9 300015 爱尔眼科 9,136 487,862.40 2.67
10 300661 圣邦股份 1,350 449,185.50 2.46
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 002812 恩捷股份 2,600 728,312.00 3.99
2 002714 牧原股份 2,400 124,560.00 0.68
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 5,060.84 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,060.84 0.03
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 127045 牧原转债 38 5,060.84 0.03
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,420.88
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 162.86
5 应收申购款 80,525.87
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 85,109.61
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 浙商创业板指数增强 A 浙商创业板指数增强
C
报告期期初基金份额总额 13,712,763.33 1,002,571.33
报告期期间基金总申购份额 2,586,426.07 3,396,669.93
减:报告期期间基金总赎回份额 3,018,760.76 1,812,427.82
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -
少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 13,280,428.64 2,586,813.44
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例(%) 比例(%)
基金管理人固有 - - - - -
资金
基金管理人高级 - - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 10,001,380.20 63.03 10,001,380.20 63.03 不少于 3 年
其他 - - - - -
合计 10,001,380.20 63.03 10,001,380.20 63.03 不少于 3 年
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
类别 持有基金份额比例
期初 申购 赎回 份额占
序号 达到或者超过 20% 持有份额
份额 份额 份额 比
的时间区间
机构 1 20210701-20210930 10,001,380.20 - - 10,001,380.20 63.03%
- - - - - - -
个人
产品特有风险
(1)赎回申请延期办理的风险
机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
机构投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
(3)提前终止基金合同的风险
机构投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人可能提前终止基金合同,基金财产将进行清算。
(4)基金规模过小导致的风险
机构投资者赎回后,可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
-
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金设立的相关文件;
2、《浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》;
3、《浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
4、《浙商创业板指数增强型发起式证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告;
7、中国证监会要求的其他文件。
10.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴西路 99 号万向大厦 10 楼
10.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-067-9908/021-60359000 查询相关信息。
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