中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资
基金

2023 年中期报告

　

2023 年 6 月 30 日

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。　　

　　基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。
　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告 ......12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......125.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......13
6.1 资产负债表......13
6.2 利润表......14
6.3 净资产（基金净值）变动表......16
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......50
7.1 期末基金资产组合情况......50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......58

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......58
7.12 投资组合报告附注......58
§8 基金份额持有人信息 ......59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......60
§9 开放式基金份额变动 ......60
§10 重大事件揭示 ......61
10.1 基金份额持有人大会决议......61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......61
10.4 基金投资策略的改变......61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......61
10.8 其他重大事件......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......63
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......63
§12 备查文件目录 ......63
12.1 备查文件目录......63
12.2 存放地点......63
12.3 查阅方式......64　


§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 中欧新兴价值一年持有混合

基金主代码 013220

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 6 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份 4,621,566,989.42 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧新兴价值一年持有混合 A 中欧新兴价值一年持有混合 C

金简称

下属分级基金的交 013220 013221

易代码

报告期末下属分级 3,226,119,618.67 份 1,395,447,370.75 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、
债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP
增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据
等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率
*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的
股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 黎忆海 李帅帅

信息披露 联系电话 021-68609600 0755-25878287

负责人

电子邮箱 liyihai@zofund.com LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 95511-3

传真 021-33830351 0755-82080387

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省深圳市罗湖区深南东路

家嘴环路 479 号 8 层 5047 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省深圳市福田区益田路 5023


家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 号平安金融中心 B 座 26 楼

10、16 层

邮政编码 200120 518001

法定代表人 窦玉明 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.zofund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区
注册登记机构 中欧基金管理有限公司 陆家嘴环路 479 号上海中心大
厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

指标 中欧新兴价值一年持有混合 A 中欧新兴价值一年持有混合 C

本期已实现收益 -121,050,359.45 -57,338,423.45

本期利润 -400,067,810.69 -176,500,071.16

加权平均基金份

-0.1168 -0.1177
额本期利润
本期加权平均净

-12.58% -12.84%
值利润率
本期基金份额净

-12.95% -13.30%
值增长率
3.1.2 期末数据和

报告期末(2023 年 6 月 30 日)

指标

期末可供分配利 -520,190,334.85 -241,887,907.59
润

期末可供分配基 -0.1612 -0.1733
金份额利润

期末基金资产净 2,705,929,283.82 1,153,559,463.16
值

期末基金份额净 0.8388 0.8267

值

3.1.3 累计期末指 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

标

基金份额累计净 -16.12% -17.33%
值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧新兴价值一年持有混合 A

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.26% 1.38% 0.55% 0.74% -0.29% 0.64%

过去三个月 -10.61% 1.22% -3.43% 0.65% -7.18% 0.57%

-14.21

过去六个月 -12.95% 1.03% 1.26% 0.63% 0.40%
%

-11.42

过去一年 -16.51% 1.28% -5.09% 0.76% 0.52%
%

自基金合同生效起

-16.12% 1.51% -14.23% 0.90% -1.89% 0.61%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧新兴价值一年持有混合 C

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 0.19% 1.38% 0.55% 0.74% -0.36% 0.64%


过去三个月 -10.79% 1.22% -3.43% 0.65% -7.36% 0.57%

-14.56

过去六个月 -13.30% 1.03% 1.26% 0.63% 0.40%
%

-12.09

过去一年 -17.18% 1.28% -5.09% 0.76% 0.52%
%

自基金合同生效起

-17.33% 1.51% -14.23% 0.90% -3.10% 0.61%
至今

注：本基金业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WPAsia PacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限
公司。截至 2023 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 150 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

袁维 基金经理 2021-09- 历任新华基金行业研究员。2015-07-24 加
德 / 投 资 经 06 - 11 年 入中欧基金管理有限公司，历任研究员。
理

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 4 14,680,876,848.67 2018 年 3 月 28 日

私募资产管理 1 1,343,794,771.57 2021 年 12 月 8 日
袁维德 计划

其他组合 - - -

合计 5 16,024,671,620.24 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 69 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。　
　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

当前市场关于汇率和权益市场估值所隐含的信息呈现越来越大的差异。在这轮美国加息周期中，中美利差达到历史新高，人民币汇率表现相对坚挺，显示出投资者对人民币资产长期竞争力的信心。虽然今年国内经济复苏低于预期，并且在美国产业政策调整下，人民币贬值，但相较近 2%的息差，汇率市场相比权益市场的投资者对人民币资产更为乐观。与此同时，权益市场估值不断
走低，以创业板为代表，无论是绝对市盈率和市净率，还是相对全球可比公司的相对市盈率都达到历史低位，反映出当前权益投资者对于短期景气度给予的权重远高于企业长期的商业竞争力。　　今年以来美国的对华政策从“全面脱钩”向以“去风险化”为名义的精准脱钩调整，以“友岸外包”策略对中国以新能源、医药生物为代表的具备全球技术、成本竞争力的高端制造行业，采用产业补贴等形式进行限制。我国的高端制造业吸纳的就业人数已在近千万量级，人均创利、人均薪酬在中国所有行业中名列翘楚，是带动中国经济增长的核心动力。在当前的体量上继续向前发展，海外尤其是欧美市场尤为重要。与此同时国内产能仍在继续扩大，而国内的需求不足以支持其产能扩张，如果海外市场拓展受阻，也必然面临盈利下滑、投资意愿降低、员工数量和薪酬增长放缓。这不仅对领先的高端制造，对一般制造业的投资信心也形成一定抑制。
　　今年上半年以来，国内经济复苏力度总体上低于年初预期。二季度以来，PPI、CPI 等价格指数不断走低，企业和居民的投资消费信心不足。上半年个税增速相比 2022 年下降，反映中产收入增长减缓，对服务业的需求也形成制约。因此，财政政策虽有余力，但也不在最佳发力时点。上半年汇率和权益市场的估值都出现调整，而权益市场估值隐含的悲观预期更加充分。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-12.95%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%；基金
C 类份额净值增长率为-13.30%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对中国制造业长期发展我们并不悲观。从商业的角度，中国制造业的成本优势难以颠覆，一个国家的市场若对此拒绝，除了需要长期的财政补贴外，还需要被扶持的供应商对其政策的连续性、货币的长期价值有长期信心，愿意投资扩产予以配合，而这几个条件只要有一项不满足，当前情况就会出现逆转，进入负向循环，届时中国的汇率、权益市场估值也将得以修复，企业和员工的收入空间打开，员工消费信心增强，国内财政政策也将迎来合适的发力时机。
　　制造业中，组合重点持有具备全球技术、成本领先优势的优质制造企业。当前估值中，对于国内竞争加剧，海外市场拓展困难的悲观预期已较为充分，海外竞争对手的市盈率普遍是国内公司的数倍。随着时间推移，这些公司的全球竞争力将不断提升，意味着海外拒绝中国公司的成本将越来越高。将所有资产进行对比，在当前的估值水平下，我相信这类资产依然是中国最有价值的资产之一。
　　服务业中，我管理的可以投资港股的产品重点增持了零售渠道品牌公司。中国存在大量优质食品制造工厂，生产出的产品无法低成本地触达消费者。很多年销售额 20 亿以下的品类，往往需要付出 20%以上的销售费用。如果存在一个可以把消费者和供应商的利益置于首位的渠道品牌，
充分获得消费者的信任，便可以将众多腰部优质商品以更低成本介绍给消费者，为零售行业做出贡献。
　　周期行业中，组合重点持有投资意愿不足，新增供给有限的有色行业。未来随着中国经济、需求从底部回升，工业金属价格受限于有限供给和较低库存，可能存在上行空间。当前组合的行业分布在有色、新能源汽车产业链、军工、电子、医药以及出口制造业当中的优质公司。未来将根据不同公司的估值变化动态调整。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。　上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产： 　

银行存款 6.4.7.1 4,034,771.70 112,101,627.20

结算备付金 　 36,453,525.73 1,418,073.64

存出保证金 　 4,958,754.59 1,373,158.86

交易性金融资产 6.4.7.2 3,844,963,605.17 5,169,050,498.24

其中：股票投资 　 3,642,937,351.60 4,918,054,479.25

基金投资 　 - -

债券投资 　 202,026,253.57 250,996,018.99

资产支持证券投资 　 - -

贵金属投资 　 - -

其他投资 　 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 　 - -

资产支持证券投资 　 - -

其他投资 　 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 　 12,140,130.12 -

应收股利 　 5,476,765.95 -

应收申购款 　 142,306.85 276,495.11


递延所得税资产 　 - -

其他资产 6.4.7.5 - -

资产总计 　 3,908,169,860.11 5,284,219,853.05

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债： 　

短期借款 　 - -

交易性金融负债 　 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 　 - -

应付清算款 　 38,901,823.72 280.76

应付赎回款 　 1,238,905.90 3,116,323.89

应付管理人报酬 　 4,796,929.38 6,819,641.37

应付托管费 　 799,488.21 1,136,606.91

应付销售服务费 　 766,520.39 1,112,745.39

应付投资顾问费 - -

应交税费 　 - 34.03

应付利润 　 - -

递延所得税负债 　 - -

其他负债 6.4.7.6 2,177,445.53 3,727,235.78

负债合计 　 48,681,113.13 15,912,868.13

净资产： 　

实收基金 6.4.7.7 4,621,566,989.42 5,484,894,509.66

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.7.8 -762,078,242.44 -216,587,524.74

净资产合计 　 3,859,488,746.98 5,268,306,984.92

负债和净资产总计 　 3,908,169,860.11 5,284,219,853.05

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 4,621,566,989.42 份，其中下属 A 基金份额
净值为人民币 0.8388 元，基金份额总额 3,226,119,618.67 份；下属 C 基金份额净值为人民币
0.8267 元，基金份额总额 1,395,447,370.75 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 　 -531,157,324.16 -662,355,135.90

1.利息收入 　 288,252.63 332,756.50

其中：存款利息收入 6.4.7.9 288,252.63 332,756.50

债券利息收入 　 - -


资产支持证券利息 　 - -
收入

买入返售金融资产 　 - -
收入

证券出借利息收入 　 - -

其他利息收入 　 - -

2.投资收益（损失以“-” 　 -133,266,477.84 59,299,237.85
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.10 -178,813,127.83 23,787,295.51

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.11 4,712,138.50 2,191,300.28

资产支持证券投资 6.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.13 6,137,279.44 -

股利收益 6.4.7.14 34,697,232.05 33,320,642.06

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.15 -398,179,098.95 -721,987,130.25
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” 　 - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.16 - -
号填列）

减：二、营业总支出 　 45,410,557.69 55,200,589.86

1．管理人报酬 34,065,525.24 41,263,249.23

2．托管费 5,677,587.50 6,877,208.23

3．销售服务费 5,485,725.41 6,910,715.94

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 　 - -

其中：卖出回购金融资产 　 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.17 - -

7．税金及附加 22,274.48 -

8．其他费用 6.4.7.18 159,445.06 149,416.46

三、利润总额（亏损总额 　 -576,567,881.85 -717,555,725.76
以“-”号填列）

减：所得税费用 　 - -

四、净利润（净亏损以 　 -576,567,881.85 -717,555,725.76
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 　 - -
净额


六、综合收益总额 　 -576,567,881.85 -717,555,725.76

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,484,894,509. -216,587,524.7 5,268,306,984.9
资产（基金净值） -

66 4 2

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,484,894,509. -216,587,524.7 5,268,306,984.9
资产（基金净值） -

66 4 2

三、本期增减变 -863,327,520.2 -545,490,717.7 -1,408,818,237.
动 额 （ 减 少 以 -

“-”号填列） 4 0 94

（一）、综合收益 -576,567,881.8

总额 - - -576,567,881.85
5

（二）、本期基金
份额交易产生的 -863,327,520.2

基金净值变动数 - 31,077,164.15 -832,250,356.09
（净值减少以“-” 4

号填列）

其中：1.基金申 55,155,049.71 - -4,920,567.66 50,234,482.05
购款

2.基金赎 -918,482,569.9

回款 - 35,997,731.81 -882,484,838.14
5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合 - - - -

收益结转留存收
益

四、本期期末净 4,621,566,989. -762,078,242.4 3,859,488,746.9
资产（基金净值） -

42 4 8

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,603,706,494. 6,333,234,658.7
资产（基金净值） - 729,528,164.73

03 6

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,603,706,494. 6,333,234,658.7
资产（基金净值） - 729,528,164.73

03 6

三、本期增减变 -713,635,593.1

动 额 （ 减 少 以 382,502,502.65 - -331,133,090.50
“-”号填列） 5

（一）、综合收益 -717,555,725.7

总额 - - -717,555,725.76
6

（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 382,502,502.65 - 3,920,132.61 386,422,635.26
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 382,502,502.65 - 3,920,132.61 386,422,635.26
购款

2.基金赎 - - - -
回款
（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益


四、本期期末净 5,986,208,996. 6,002,101,568.2
资产（基金净值） - 15,892,571.58

68 6

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2448 号文《关于准予中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币5,308,294,690.94 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第61362990_B30 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧新兴价值一年持有期混合型证
券投资基金基金合同》于 2021 年 9 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
5,308,938,706.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 644,015.15 份基金份额。其中 A 类基金
的基金份额总额为 3,582,918,948.75 份，包含认购资金利息折合 470,480.22 份；C 类基金的基
金份额总额为 1,726,019,757.34 份，包含认购资金利息折合 173,534.93 份。本基金的基金管理人与注册登记机构为中欧基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%（投资于港股
通标的股票不超过股票资产的 50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+银行活期存款利率(税后)　×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
　　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日止的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1.　印花税

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

　　经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
　2.　增值税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
　3.　城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

　　根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
　4.　企业所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定
，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　5.　个人所得税
　　根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
　　根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　6.　境外投资
　　本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 4,034,771.70

等于：本金 4,033,024.07

加：应计利息 1,747.63

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 4,034,771.70

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 4,285,744,563.79 - 3,642,937,351.60 -642,807,212.19

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 49,670,431.00 956,438.65 50,571,048.65 -55,821.00
市场

债券 银行间 149,848,950.00 1,185,204.92 151,455,204.92 421,050.00
市场

合计 199,519,381.00 2,141,643.57 202,026,253.57 365,229.00

资产支持证券 - - - -


基金 - - - -

其他 - - - -

合计 4,485,263,944.79 2,141,643.57 3,844,963,605.17 -642,441,983.19

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 2,068,349.59

其中：交易所市场 2,068,349.59

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用-审计费 49,588.57

预提费用-信息披露费 59,507.37

合计 2,177,445.53

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧新兴价值一年持有混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,796,267,065.04 3,796,267,065.04

本期申购 39,960,843.06 39,960,843.06

本期赎回（以“-”号填列） -610,108,289.43 -610,108,289.43

本期末 3,226,119,618.67 3,226,119,618.67

中欧新兴价值一年持有混合 C


本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,688,627,444.62 1,688,627,444.62

本期申购 15,194,206.65 15,194,206.65

本期赎回（以“-”号填列） -308,374,280.52 -308,374,280.52

本期末 1,395,447,370.75 1,395,447,370.75

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧新兴价值一年持有混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -10,728,568.41 -127,363,209.07 -138,091,777.48

本期利润 -121,050,359.45 -279,017,451.24 -400,067,810.69

本期基金份额交易产 3,344,611.41 14,624,641.91 17,969,253.32
生的变动数

其中：基金申购款 -618,616.76 -2,947,003.54 -3,565,620.30

基金赎回款 3,963,228.17 17,571,645.45 21,534,873.62

本期已分配利润 - - -

本期末 -128,434,316.45 -391,756,018.40 -520,190,334.85

中欧新兴价值一年持有混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -21,919,393.20 -56,576,354.06 -78,495,747.26

本期利润 -57,338,423.45 -119,161,647.71 -176,500,071.16

本期基金份额交易产 5,134,863.79 7,973,047.04 13,107,910.83
生的变动数

其中：基金申购款 -396,760.34 -958,187.02 -1,354,947.36

基金赎回款 5,531,624.13 8,931,234.06 14,462,858.19

本期已分配利润 - - -

本期末 -74,122,952.86 -167,764,954.73 -241,887,907.59

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 89,634.65

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 183,292.81

其他 15,325.17

合计 288,252.63

6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 4,176,364,569.32

减：卖出股票成本总额 4,343,499,362.46

减：交易费用 11,678,334.69

买卖股票差价收入 -178,813,127.83

6.4.7.11 债券投资收益
6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 2,141,055.46

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 2,571,083.04
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 4,712,138.50

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 209,311,500.20
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 204,996,099.00
本总额

减：应计利息总额 1,742,852.51

减：交易费用 1,465.65

买卖债券差价收入 2,571,083.04

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.13 衍生工具收益
6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目 本期收益金额

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股指期货投资收益 6,137,279.44

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 34,697,232.05

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 34,697,232.05

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -398,179,098.95

股票投资 -396,789,435.55

债券投资 -1,389,663.40

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -398,179,098.95

6.4.7.16 其他收入

无。
6.4.7.17 信用减值损失

无。
6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -


账户维护费 9,000.00

证券组合费 41,349.12

合计 159,445.06

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，因公司股东发生股权转让，公司关联方变动情况如下：

　1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。　

　 2、自 2023 年 6 月 1 日起，UnionediBancheItalianeS.p.A.　不再是我司关联方，
新增关联方为 WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）。　 3、变更后，与本基金关系为“基金管理人的股东”的关联方名单更新如下：WPAsiaPacificAssetManagementLLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）、19 名自然人股东。
　4、除上述变更外，其他关联方报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、登记机构
平安银行股份有限公司（“平安银行”） 基金托管人、基金销售机构

自然人股东 基金管理人的股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
财富”）
国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 34,065,525.24 41,263,249.23

其中：支付销售机构的客户维护费 15,670,605.99 18,495,708.33

注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。　
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 5,677,587.50 6,877,208.23

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基
金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。　
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称

中欧新兴价值一年持有中欧新兴价值一年持有

合计

混合 A 混合 C

平安银行 - 4,650,958.08 4,650,958.08

国都证券 - 18,155.32 18,155.32

中欧基金 - 0.00 0.00

中欧财富 - 4,806.84 4,806.84

合计 - 4,673,920.24 4,673,920.24

上年度可比期间

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

获得销售服务费的各关联方

名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧新兴价值一年持有中欧新兴价值一年持有 合计

混合 A 混合 C

平安银行 - 5,825,974.52 5,825,974.52

国都证券 - 33,861.12 33,861.12

中欧基金 - 4,325.46 4,325.46

合计 - 5,864,161.10 5,864,161.10

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，经基金管理人代付给各个基金销售机构。如遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧新兴价值一年持有混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 9,816,301.77 0.30% 98,881.19 0.00%

注：1、上年度末，自然人股东持有的本基金 A 类份额占 A 类基金总份额比例为 0.0026%，上表展
示的比例系四舍五入后的结果。
　2、本报告期及上年度可比期间，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
　3、本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C 类份额。6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股份有 4,034,771.70 89,634.65 145,595,807.77 183,617.24
限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

流

证 成功 通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受 认购 估值 （单位： 期末 期末估值总 备注
代码 名 日 期 限 价格 单价 股） 成本总额 额

称 类

型

新

三 2023 股

001282 联 年 5 6 个月 流 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 -
锻 月 15 通

造 日 受

限

新

陕 2023 股

001286 西 年 3 6 个月 流 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 -
能 月 31 通

源 日 受

限

新

中 2023 股

001287 电 年 3 6 个月 流 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 -
港 月 30 通

日 受

限

长 2023 新

青 年 5 股

001324 科 月 12 6 个月 流 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 -
技 日 通

受


限

新

登 2023 股

001328 康 年 3 6 个月 流 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 -
口 月 29 通

腔 日 受

限

新

海 2023 股

001367 森 年 3 6 个月 流 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 -
药 月 30 通

业 日 受

限

新

中 2023 股

301141 科 年 3 6 个月 流 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 -
磁 月 27 通

业 日 受

限

新

华 2023 股

301157 塑 年 3 6 个月 流 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 -
科 月 1 通

技 日 受

限

新

锡 2023 股

301170 南 年 6 6 个月 流 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 -
科 月 16 通

技 日 受

限

朗 2023 新

威 年 6 1 个月 股

301202 股 月 28 内（含） 未 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 -
份 日 上

市

新

朗 2023 股

301202 威 年 6 6 个月 流 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 -
股 月 28 通

份 日 受

限

301210 金 2023 6 个月 新 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 -
杨 年 6 股


股 月 21 流

份 日 通

受

限

新

宏 2023 股

301246 源 年 3 6 个月 流 50.00 30.71 931 46,550.00 28,591.01 -
药 月 10 通

业 日 受

限

新

格 2023 股

301260 力 年 1 6 个月 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
博 月 20 通

日 受

限

恒 2023 新

工 年 6 1 个月 股

301261 精 月 29 内（含） 未 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 -
密 日 上

市

新

恒 2023 股

301261 工 年 6 6 个月 流 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 -
精 月 29 通

密 日 受

限

新

海 2023 股

301262 看 年 6 6 个月 流 30.22 25.50 692 20,912.24 17,646.00 -
股 月 13 通

份 日 受

限

新

科 2023 股

301281 源 年 3 6 个月 流 31.59 25.10 337 10,647.38 8,458.70 -
制 月 28 通

药 日 受

限

海 2023 新

科 年 6 1 个月 股

301292 新 月 29 内（含） 未 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 -
源 日 上

市


新

海 2023 股

301292 科 年 6 6 个月 流 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 -
新 月 29 通

源 日 受

限

新

三 2023 股

301293 博 年 4 6 个月 流 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 -
脑 月 25 通

科 日 受

限

新

川 2022 股

301301 宁 年 12 6 个月 流 5.00 8.96 3,574 17,870.00 32,023.04 -
生 月 20 通

物 日 受

限

新

朗 2023 股

301305 坤 年 5 6 个月 流 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 -
环 月 15 通

境 日 受

限

新

美 2023 股

301307 利 年 4 6 个月 流 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 -
信 月 14 通

日 受

限

新

鑫 2023 股

301310 宏 年 5 6 个月 流 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 -
业 月 26 通

日 受

限

新

威 2023 股

301315 士 年 6 6 个月 流 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 -
顿 月 13 通

日 受

限

301317 鑫 2023 6 个月 新 20.67 26.17 694 14,344.98 18,161.98 -
磊 年 1 股


股 月 12 流

份 日 通

受

限

新

豪 2023 股

301320 江 年 6 6 个月 流 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 -
智 月 1 通

能 日 受

限

新

新 2023 股

301323 莱 年 5 6 个月 流 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 -
福 月 29 通

日 受

限

新

曼 2023 股

301325 恩 年 5 6 个月 流 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 -
斯 月 4 通

特 日 受

限

新

德 2023 股

301332 尔 年 5 6 个月 流 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 -
玛 月 9 通

日 受

限

新

亚 2023 股

301337 华 年 5 6 个月 流 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 -
电 月 16 通

子 日 受

限

新

涛 2023 股

301345 涛 年 3 6 个月 流 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 -
车 月 10 通

业 日 受

限

南 2023 新

301355 王 年 6 6 个月 股 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 -
科 月 2 流

技 日 通


受

限

新

北 2023 股

301357 方 年 4 6 个月 流 50.00 48.39 190 9,500.00 9,194.10 -
长 月 11 通

龙 日 受

限

新

湖 2023 股

301358 南 年 2 6 个月 流 23.77 42.89 2,023 48,086.71 86,766.47 -
裕 月 1 通

能 日 受

限

新

荣 2023 股

301360 旗 年 4 6 个月 流 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 -
科 月 17 通

技 日 受

限

新

凌 2023 股

301373 玮 年 1 6 个月 流 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 -
科 月 20 通

技 日 受

限

新

致 2023 股

301376 欧 年 6 6 个月 流 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 -
科 月 14 通

技 日 受

限

新

蜂 2023 股

301382 助 年 5 6 个月 流 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 -
手 月 9 通

日 受

限

新

未 2023 股

301386 来 年 3 6 个月 流 29.99 23.79 378 11,336.22 8,992.62 -
电 月 21 通

器 日 受

限


仁 2023 新

信 年 6 1 个月 股

301395 新 月 21 内（含） 未 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 -
材 日 上

市

新

仁 2023 股

301395 信 年 6 6 个月 流 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 -
新 月 21 通

材 日 受

限

新

英 2023 股

301399 特 年 5 6 个月 流 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 -
科 月 16 通

技 日 受

限

新

华 2023 股

301408 人 年 2 6 个月 流 16.24 16.95 879 14,274.96 14,899.05 -
健 月 22 通

康 日 受

限

新

阿 2023 股

301419 莱 年 2 6 个月 流 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 -
德 月 2 通

日 受

限

新

世 2023 股

301428 纪 年 5 6 个月 流 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 -
恒 月 10 通

通 日 受

限

新

泓 2023 股

301439 淋 年 3 6 个月 流 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -
电 月 10 通

力 日 受

限

致 2023 1 个月 新

301486 尚 年 6 内（含） 股 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 -
科 月 30 未


技 日 上

市

新

致 2023 股

301486 尚 年 6 6 个月 流 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 -
科 月 30 通

技 日 受

限

新

中 2023 股

601061 信 年 3 6 个月 流 6.58 7.58 4,016 26,425.28 30,441.28 -
金 月 30 通

属 日 受

限

柏

诚 新

系 2023 股

601133 统 年 3 6 个月 流 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 -
股 月 31 通

份 日 受

公 限

司

江 新

苏 2023 股

常 年 3 流

603125 青 月 30 6 个月 通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 -
树 日 受

科 限

技

新

中 2023 股

603135 重 年 3 6 个月 流 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 -
科 月 29 通

技 日 受

限

新

恒 2023 股

603137 尚 年 4 6 个月 流 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 -
节 月 10 通

能 日 受

限

浙 2023 新

603172 江 年 4 6 个月 股 14.58 16.13 122 1,778.76 1,967.86 -
万 月 28 流


丰 日 通

股 受

份 限

中 新

船 2023 股

688146 派 年 4 6 个月 流 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 -
瑞 月 13 通

特 日 受

气 限

新

晶 2023 股

688249 合 年 4 6 个月 流 19.86 18.06 7,405 147,063.30 133,734.30 -
集 月 24 通

成 日 受

限

新

西 2023 股

688334 高 年 6 6 个月 流 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 -
院 月 9 通

日 受

限

新

颀 2023 股

688352 中 年 4 6 个月 流 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 -
科 月 11 通

技 日 受

限

新

中 2023 股

688361 科 年 5 6 个月 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
飞 月 12 通

测 日 受

限

新

时 2023 股

688429 创 年 6 6 个月 流 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 -
能 月 20 通

源 日 受

限

华 2023 新

曙 年 4 股

688433 高 月 7 6 个月 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
科 日 通

受


限

新

智 2023 股

688443 翔 年 6 6 个月 流 37.88 29.49 3,033 114,890.04 89,443.17 -
金 月 13 通

泰 日 受

限

新

中 2023 股

688469 芯 年 4 6 个月 流 5.69 5.41 13,800 78,522.00 74,658.00 -
集 月 28 通

成 日 受

限

阿 新

特 2023 股

斯 年 6 流

688472 阳 月 2 6 个月 通 11.10 17.04 6,261 69,497.10 106,687.44 -
光 日 受

电 限

力

新

晶 2023 股

688478 升 年 4 6 个月 流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
股 月 13 通

份 日 受

限

用

友 新

汽 2023 股

688479 车 年 5 6 个月 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
信 月 4 通

息 日 受

科 限

技

新

南 2023 股

688484 芯 年 3 6 个月 流 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 -
科 月 28 通

技 日 受

限

龙 2023 新

688486 迅 年 2 6 个月 股 64.76 105.13 1,887 122,202.12 198,380.31 -
股 月 10 流

份 日 通


受

限

新

索 2023 股

688507 辰 年 4 6 个月 流 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 -
科 月 10 通

技 日 受

限

慧 新

智 2023 股

688512 微 年 5 6 个月 流 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 -
电 月 8 通

子 日 受

限

航 新

天 2023 股

688523 环 年 5 6 个月 流 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 -
宇 月 26 通

科 日 受

技 限

日 新

联 2023 股

688531 科 年 3 6 个月 流 152.38 135.97 346 52,723.48 47,045.62 -
技 月 24 通

股 日 受

份 限

华 新

海 2023 股

诚 年 3 流

688535 科 月 28 6 个月 通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 -
新 日 受

材 限

料

新

国 2023 股

688543 科 年 6 6 个月 流 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 -
军 月 14 通

工 日 受

限

航 2023 新

天 年 5 股

688552 南 月 8 6 个月 流 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 -
湖 日 通

受


限

新

天 2023 股

688570 玛 年 5 6 个月 流 30.26 25.33 884 26,749.84 22,391.72 -
智 月 29 通

控 日 受

限

新

西 2023 股

688576 山 年 5 6 个月 流 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 -
科 月 30 通

技 日 受

限

安 新

杰 2023 股

688581 思 年 5 6 个月 流 125.80 118.03 163 20,505.40 19,238.89 -
医 月 12 通

学 日 受

限

新

芯 2023 股

688582 动 年 6 6 个月 流 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 -
联 月 21 通

科 日 受

限

新

新 2023 股

688593 相 年 5 6 个月 流 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 -
微 月 25 通

日 受

限

安 新

凯 2023 股

688620 微 年 6 6 个月 流 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 -
电 月 15 通

子 日 受

限

新

双 2023 股

688623 元 年 5 6 个月 流 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 -
科 月 31 通

技 日 受

限

688629 四 2023 6 个月 新 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 -


川 年 6 股

华 月 16 流

丰 日 通

科 受

技 限

新

莱 2023 股

688631 斯 年 6 6 个月 流 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 -
信 月 19 通

息 日 受

限

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的
监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。在开放期，本基金的基金管理人管理的所
有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。于 2023 年 06 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购
金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 6 月 30 日

资产 　 　 　 　 　

银行存款 4,034,771.70 - - - 4,034,771.70

结算备付金 36,453,525.73 - - - 36,453,525.73

存出保证金 4,958,754.59 - - - 4,958,754.59

交易性金融资产 202,026,253.57 - -3,642,937,351.60 3,844,963,605.17

应收股利 - - - 5,476,765.95 5,476,765.95

应收申购款 - - - 142,306.85 142,306.85


应收清算款 - - - 12,140,130.12 12,140,130.12

资产总计 247,473,305.59 - -3,660,696,554.52 3,908,169,860.11

负债 　 　 　 　 　

应付赎回款 - - - 1,238,905.90 1,238,905.90

应付管理人报酬 - - - 4,796,929.38 4,796,929.38

应付托管费 - - - 799,488.21 799,488.21

应付清算款 - - - 38,901,823.72 38,901,823.72

应付销售服务费 - - - 766,520.39 766,520.39

其他负债 - - - 2,177,445.53 2,177,445.53

负债总计 - - - 48,681,113.13 48,681,113.13

利率敏感度缺口 247,473,305.59 - -3,612,015,441.39 3,859,488,746.98

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产 　 　 　 　

银行存款 112,101,627.20 - - - 112,101,627.20

结算备付金 1,418,073.64 - - - 1,418,073.64

存出保证金 1,373,158.86 - - - 1,373,158.86

交易性金融资产 244,447,133.53 - 6,548,885.464,918,054,479.25 5,169,050,498.24

应收申购款 - - - 276,495.11 276,495.11

资产总计 359,339,993.23 - 6,548,885.46 4,918,330,974.36 5,284,219,853.05

负债 　 　 　 　 　

应付清算款 - - - 280.76 280.76

应付赎回款 - - - 3,116,323.89 3,116,323.89

应付管理人报酬 - - - 6,819,641.37 6,819,641.37

应付托管费 - - - 1,136,606.91 1,136,606.91

应付销售服务费 - - - 1,112,745.39 1,112,745.39

应交税费 - - - 34.03 34.03

其他负债 - - - 3,727,235.78 3,727,235.78

负债总计 - - - 15,912,868.13 15,912,868.13

利率敏感度缺口 359,339,993.23 - 6,548,885.46 4,902,418,106.23 5,268,306,984.92

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 5.23%（2022 年
12 月 31 日：4.76%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31 日
：同）。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 6 月 30 日

　项目　 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 766,433,362.71 - 766,433,362.71

应收股利 - 5,476,765.95 - 5,476,765.95

资产合计 - 771,910,128.66 - 771,910,128.66

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 771,910,128.66 - 771,910,128.66
风险敞口净额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民币 折合人民币元 折合人民币元 合计

元

以外币计价的资　 　 　 　

产

交易性金融资产 - 1,280,279,450.81 - 1,280,279,450.81

资产合计 - 1,280,279,450.81 - 1,280,279,450.81

以外币计价的负 　 　 　 　
债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 1,280,279,450.81 - 1,280,279,450.81
风险敞口净额

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

港币相对人民币贬

-38,321,668.14 -64,013,972.54
值 5%

港币相对人民币升

38,321,668.14 64,013,972.54
值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 3,642,937,351.60 94.39 4,918,054,479.25 93.35
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 3,642,937,351.60 94.39 4,918,054,479.25 93.35

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

分析 上年度末 （2022 年 12 月
动 本期末 （2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）


业绩比较基准上升

211,455,527.31 395,782,708.74
5%

业绩比较基准下降

-211,455,527.31 -395,782,708.74
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 3,640,339,191.84 4,881,710,439.50

第二层次 202,711,038.71 244,453,367.29

第三层次 1,913,374.62 42,886,691.45

合计 3,844,963,605.17 5,169,050,498.24

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这

些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 3,642,937,351.60 93.21

　 其中：股票 3,642,937,351.60 93.21

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 202,026,253.57 5.17

　 其中：债券 202,026,253.57 5.17

　 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

　 其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 40,488,297.43 1.04

8 其他各项资产 22,717,957.51 0.58

9 合计 3,908,169,860.11 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 766,433,362.71 元，占基金资产净值比例 19.86%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 168,550,753.81 4.37

C 制造业 2,628,890,416.25 68.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 35,447.47 0.00

E 建筑业 10,516.15 0.00

F 批发和零售业 386,351.25 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 29,465,305.20 0.76

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 5,078,634.38 0.13


业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 43,903,267.93 1.14

N 水利、环境和公共设施管理业 86,096.49 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 85,098.56 0.00

R 文化、体育和娱乐业 12,101.40 0.00

S 综合 - -

　 合计 2,876,503,988.89 74.53

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 310,138,213.94 8.04

消费者非必需品 353,778,224.14 9.17

消费者常用品 - -

能源 - -

金融 - -

医疗保健 27,274,602.43 0.71

工业 - -

信息技术 29,725,778.46 0.77

电信服务 32,651,811.06 0.85

公用事业 - -

地产业 12,864,732.68 0.33

合计 766,433,362.71 19.86

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码

1 300750 宁德时代 1,692,540 387,236,226.60 10.03

2 02899 紫金矿业 23,736,000 251,667,348.72 6.52

2 601899 紫金矿业 11,310,713 128,602,806.81 3.33

3 300014 亿纬锂能 5,905,058 357,256,009.00 9.26

4 01797 东方甄选 14,423,000 339,091,797.27 8.79

5 603678 火炬电子 9,389,739 323,570,405.94 8.38

6 002180 纳思达 7,842,051 268,590,246.75 6.96

7 002812 恩捷股份 1,795,797 173,025,040.95 4.48

8 002984 森麒麟 5,392,680 169,653,712.80 4.40

9 000933 神火股份 12,181,464 158,359,032.00 4.10


10 603876 鼎胜新材 7,238,700 138,910,653.00 3.60

11 03993 洛阳钼业 15,468,000 58,470,865.22 1.51

11 603993 洛阳钼业 7,315,100 38,989,483.00 1.01

12 688198 佰仁医疗 655,335 69,537,596.85 1.80

13 600522 中天科技 4,337,300 69,006,443.00 1.79

14 002832 比音勒芬 1,828,565 64,749,486.65 1.68

15 300568 星源材质 3,282,500 56,426,175.00 1.46

16 603267 鸿远电子 796,532 52,013,539.60 1.35

17 688518 联赢激光 1,807,010 50,343,298.60 1.30

18 002384 东山精密 1,858,171 48,126,628.90 1.25

19 603326 我乐家居 5,975,743 46,670,552.83 1.21

20 688621 阳光诺和 745,185 43,831,781.70 1.14

21 00700 腾讯控股 106,800 32,651,811.06 0.85

22 688122 西部超导 548,031 30,541,767.63 0.79

23 01385 上海复旦 1,674,000 29,725,778.46 0.77

24 300138 晨光生物 1,648,500 29,508,150.00 0.76

25 603565 中谷物流 2,728,269 29,465,305.20 0.76

26 688636 智明达 514,138 28,277,590.00 0.73

27 01093 石药集团 4,344,000 27,274,602.43 0.71

28 300656 民德电子 697,751 21,727,966.14 0.56

29 000425 徐工机械 2,909,390 19,696,570.30 0.51

30 300382 斯莱克 1,200,400 15,833,276.00 0.41

31 02313 申洲国际 213,100 14,686,426.87 0.38

32 03900 绿城中国 1,777,500 12,864,732.68 0.33

33 300037 新宙邦 174,652 9,062,692.28 0.23

34 600276 恒瑞医药 168,511 8,071,676.90 0.21

35 600031 三一重工 463,300 7,704,679.00 0.20

36 300679 电连技术 212,235 7,014,366.75 0.18

37 688188 柏楚电子 25,105 4,733,798.80 0.12

38 002318 久立特材 266,400 4,536,792.00 0.12

39 301328 维峰电子 58,186 3,313,110.84 0.09

40 601968 宝钢包装 238,300 1,715,760.00 0.04

41 000733 振华科技 13,843 1,326,851.55 0.03

42 688271 联影医疗 7,365 1,016,443.65 0.03

43 688172 燕东微 40,177 955,409.06 0.02

44 600765 中航重机 30,100 797,951.00 0.02

45 600985 淮北矿业 42,400 488,448.00 0.01

46 601699 潞安环能 28,800 470,016.00 0.01

47 688176 亚虹医药 37,990 444,103.10 0.01

48 600546 山煤国际 20,900 302,423.00 0.01

49 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01

50 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01

51 000683 远兴能源 30,051 216,066.69 0.01


52 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01

53 600984 建设机械 32,630 147,487.60 0.00

54 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00

55 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00

56 600761 安徽合力 6,500 129,545.00 0.00

57 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00

58 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00

59 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.00

60 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00

61 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00

62 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00

63 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00

64 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00

65 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

66 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00

67 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00

68 603601 再升科技 15,095 64,455.65 0.00

69 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00

70 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

71 002236 大华股份 2,426 47,913.50 0.00

72 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00

73 002935 天奥电子 2,292 45,335.76 0.00

74 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00

75 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00

76 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00

77 301266 宇邦新材 517 36,350.27 0.00

78 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00

79 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00

80 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00

81 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00

82 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00

83 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00

84 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00

85 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00

86 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00

87 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00

88 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

89 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00

90 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00

91 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00

92 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00

93 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00

94 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00


95 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00

96 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00

97 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00

98 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00

99 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00

100 301307 美利信 687 21,887.82 0.00

101 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00

102 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00

103 300762 上海瀚讯 1,760 20,715.20 0.00

104 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00

105 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

106 601965 中国汽研 900 18,585.00 0.00

107 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00

108 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00

109 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00

110 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

111 001301 尚太科技 300 16,893.00 0.00

112 300792 壹网壹创 600 16,542.00 0.00

113 301139 元道通信 566 16,351.74 0.00

114 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

115 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00

116 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00

117 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00

118 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00

119 301280 珠城科技 418 14,947.68 0.00

120 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00

121 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00

122 301112 信邦智能 399 14,607.39 0.00

123 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00

124 688334 西高院 888 14,394.48 0.00

125 688593 新相微 959 13,991.81 0.00

126 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00

127 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00

128 301160 翔楼新材 392 13,778.80 0.00

129 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00

130 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00

131 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00

132 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00

133 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

134 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00

135 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00

136 301277 新天地 658 12,837.58 0.00

137 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00


138 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00

139 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00

140 002415 海康威视 357 11,820.27 0.00

141 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00

142 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00

143 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00

144 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00

145 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00

146 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00

147 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00

148 301318 维海德 309 10,366.95 0.00

149 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00

150 301125 腾亚精工 327 9,993.12 0.00

151 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

152 002837 英维克 325 9,730.50 0.00

153 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00

154 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00

155 301231 荣信文化 275 9,251.00 0.00

156 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00

157 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.00

158 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00

159 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00

160 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00

161 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

162 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00

163 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00

164 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00

165 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00

166 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00

167 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00

168 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

169 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00

170 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00

171 002777 久远银海 220 7,803.40 0.00

172 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00

173 300674 宇信科技 400 7,072.00 0.00

174 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00

175 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00

176 301319 唯特偶 115 6,882.75 0.00

177 301233 盛帮股份 158 6,836.66 0.00

178 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00

179 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00

180 300850 新强联 117 4,373.46 0.00


181 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00

182 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00

183 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00

184 603096 新经典 140 2,850.40 0.00

185 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00

186 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00

187 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

188 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

189 600426 华鲁恒升 40 1,225.20 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 01797 东方甄选 546,722,543.42 10.38

2 300750 宁德时代 503,634,066.41 9.56

3 601899 紫金矿业 232,634,314.03 4.42

3 02899 紫金矿业 211,003,286.45 4.01

4 002812 恩捷股份 191,493,460.84 3.63

5 603259 药明康德 133,391,446.27 2.53

5 02359 药明康德 30,328,901.89 0.58

6 300014 亿纬锂能 162,937,125.44 3.09

7 03993 洛阳钼业 61,258,562.23 1.16

7 603993 洛阳钼业 56,959,719.00 1.08

8 000733 振华科技 100,428,840.41 1.91

9 002180 纳思达 99,890,305.46 1.90

10 300568 星源材质 87,629,035.14 1.66

11 000425 徐工机械 69,113,873.55 1.31

12 600522 中天科技 68,131,178.00 1.29

13 000933 神火股份 57,371,124.16 1.09

14 688518 联赢激光 56,313,209.54 1.07

15 00883 中国海洋石油 51,823,488.52 0.98

16 600765 中航重机 47,953,542.40 0.91

17 688122 西部超导 42,742,803.49 0.81

18 01385 上海复旦 39,646,794.35 0.75

19 002384 东山精密 39,231,370.21 0.74

20 603876 鼎胜新材 36,881,446.32 0.70

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码


1 02899 紫金矿业 303,962,559.22 5.77

1 601899 紫金矿业 107,952,848.77 2.05

2 01171 兖矿能源 322,850,067.05 6.13

2 600188 兖矿能源 9,837,092.00 0.19

3 01093 石药集团 279,062,959.73 5.30

4 600276 恒瑞医药 275,850,941.08 5.24

5 000733 振华科技 248,116,625.53 4.71

6 603267 鸿远电子 178,942,525.38 3.40

7 603259 药明康德 136,922,260.34 2.60

7 02359 药明康德 29,223,029.01 0.55

8 300014 亿纬锂能 154,403,017.52 2.93

9 002384 东山精密 130,472,976.22 2.48

10 300750 宁德时代 122,045,680.60 2.32

11 01797 东方甄选 104,147,400.72 1.98

12 03900 绿城中国 92,129,173.48 1.75

13 600309 万华化学 90,592,595.91 1.72

14 601968 宝钢包装 75,865,075.00 1.44

15 600426 华鲁恒升 72,654,559.77 1.38

16 00826 天工国际 70,005,271.35 1.33

17 01548 金斯瑞生物科 69,829,240.26 1.33
技

18 00883 中国海洋石油 63,462,375.30 1.20

19 603876 鼎胜新材 62,099,730.97 1.18

20 03808 中国重汽 59,005,182.01 1.12

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,465,171,670.36

卖出股票收入（成交）总额 4,176,364,569.32

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 48,081,977.09 1.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 153,944,276.48 3.99

　 其中：政策性金融债 153,944,276.48 3.99

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 202,026,253.57 5.23

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 230201 23 国开 01 1,500,000 151,455,204.92 3.92

2 019679 22 国债 14 294,000 29,928,579.78 0.78

3 019638 20 国债 09 108,000 11,053,101.70 0.29

4 019694 23 国债 01 45,000 4,549,933.97 0.12

5 019663 21 国债 15 25,000 2,550,361.64 0.07

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

　　　　本基金投资的前十名证券的发行主体中，河南神火煤电股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到永城市水利局的处罚。
　　　　本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 4,958,754.59

2 应收清算款 12,140,130.12

3 应收股利 5,476,765.95

4 应收利息 -

5 应收申购款 142,306.85

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 22,717,957.51

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数（户 金份额

） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧新兴 33,728 95,651.08 177,887,641.90 5.51% 3,048,231,976.77 94.49%
价值一年

持有混合
A
中欧新兴

价值一年 66,699 20,921.56 2,000,466.67 0.14% 1,393,446,904.08 99.86%
持有混合
C

合计 100,427 46,019.17 179,888,108.57 3.89% 4,441,678,880.85 96.11%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理 中欧新兴价值一年持有混合 A 11,145,926.00 0.35%
人所有从

业人员持 中欧新兴价值一年持有混合 C 31,004.43 0.00%
有本基金

　 合计 11,176,930.43 0.24%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.0022%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基中欧新兴价值一年持有混合 0~10
金投资和研究部门负责 A

人持有本开放式基金 中欧新兴价值一年持有混合 0
C

　 合计 0~10

中欧新兴价值一年持有混合 >100
本基金基金经理持有本 A

开放式基金 中欧新兴价值一年持有混合 0
C

　 合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧新兴价值一年持有混合 A 中欧新兴价值一年持有混合 C

基金合同生效日

（2021 年 9 月 6 日） 3,582,918,948.75 1,726,019,757.34
基金份额总额

本报告期期初基金份 3,796,267,065.04 1,688,627,444.62
额总额

本报告期基金总申购 39,960,843.06 15,194,206.65
份额

减：本报告期基金总 610,108,289.43 308,374,280.52

赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 3,226,119,618.67 1,395,447,370.75
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1　基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
10.2.2　基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 1 3,997,082,78 52.43 2,481,102.13 49.60 -
3.22

浙商证券 1 1,534,361,65 20.13 1,122,086.54 22.43 -
4.08

国泰君安 1 1,018,225,43 13.36 744,636.45 14.88 -
8.56

本报
华鑫证券 1 978,165,724. 12.83 584,627.08 11.69 告期
33 新增
1 个

本报
财通证券 1 96,067,670.4 1.26 70,254.21 1.40 告期
7 新增
1 个

本报
中信建投 1 - - - - 告期
新增
1 个

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

兴业证 - - - - - -
券

浙商证 4,516,752.1 31.72 - - - -
券 2

国泰君 9,723,854.6 68.28 - - - -
安 3

华鑫证 - - - - - -


券

财通证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧新兴价值一年持有期混合型证券 中国证监会指定媒介 2023-01-20

投资基金 2022 年第四季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧新兴价值一年持有期混合型证券 中国证监会指定媒介 2023-03-31

投资基金 2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

6 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

7 中欧新兴价值一年持有期混合型证券 中国证监会指定媒介 2023-04-22

投资基金 2023 年第 1 季度报告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

9 中欧新兴价值一年持有期混合型证券 中国证监会指定媒介 2023-06-29

投资基金基金产品资料概要更新

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
4、《中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
　　客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

　

　

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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