中欧量化动能混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 03 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......58


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 58

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 59

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 60

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 85

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 88

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 88

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 88

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 88

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 88

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 88

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 89

8.12 投资组合报告附注 ...... 89
§9 基金份额持有人信息...... 90

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 90

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 90

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 90
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情

况 ...... 91
§10 开放式基金份额变动...... 91
§11 重大事件揭示...... 91

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 91

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 91

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 92

11.4 基金投资策略的改变 ...... 92

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 92

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 92

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 92

11.8 其他重大事件 ...... 93
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 94

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 94

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 94
§13 备查文件目录...... 94

13.1 备查文件目录 ...... 94

13.2 存放地点 ...... 94

13.3 查阅方式 ...... 94

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧量化动能混合型证券投资基金

基金简称 中欧量化动能混合

基金主代码 014701

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 24 日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

报告期末基金份 375,588,937.88 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C

金简称

下属分级基金的交 014701 014702

易代码

报告期末下属分级 203,325,883.15 份 172,263,054.73 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争
获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 根据本基金的投资目标、投资理念和投资范围，采用战术型资产配
置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中
的大类资产配置，从变化的市场条件中获利，并强调通过自上而下
的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决
策。

业绩比较基准 中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率

*5%+银行活期存款利率（税后）*15%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平高于货
币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金还可投资港股
通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中信证券股份有限公司

信息披露 姓名 黎忆海 杨军智

负责人 联系电话 021-68609600 010-60834299

电子邮箱 liyihai@zofund.com yjz@citics.com

客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-60836588

传真 021-33830351 010-60834004

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 广东省深圳市福田区中心三路 8


家嘴环路 479 号 8 层 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、 信证券大厦 5 层

10、16 层

邮政编码 200120 100125

法定代表人 窦玉明 张佑君

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.zofund.com
址

基金年度报告备置地点 基金管理人的办公场所。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼
普通合伙） 17 层

注册登记机构 中欧基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479
号上海中心大厦 8、10、16 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 2022 年 5 月 24 日(基金合同生效

3.1.1 期间 日)-2022 年 12 月 31 日

数据和指标 中欧量化动能混合 中欧量化动能混合 中欧量化动能混合 中欧量化动能混合
A C A C

本期已实现 -17,752,194.69 -16,902,533.07 -11,139,959.97 -9,551,109.80
收益

本期利润 -15,949,701.10 -14,926,816.93 -16,501,692.45 -15,066,759.55

加权平均基

金份额本期 -0.0729 -0.0744 -0.0577 -0.0382
利润
本期加权平

均净值利润 -8.04% -8.24% -5.83% -3.84%
率
本期基金份

额净值增长 -8.16% -8.70% -8.95% -9.29%
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末

数据和指标

期末可供分 -33,300,929.35 -29,600,877.93 -20,142,406.24 -19,811,805.38
配利润

期末可供分

配基金份额 -0.1638 -0.1718 -0.0895 -0.0929
利润

期末基金资 170,024,953.80 142,662,176.80 204,827,172.85 193,513,005.93
产净值

期末基金份 0.8362 0.8282 0.9105 0.9071
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 -16.38% -17.18% -8.95% -9.29%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧量化动能混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -2.89% 0.81% -3.66% 0.70% 0.77% 0.11%

过去六个月 -10.18% 0.83% -7.75% 0.72% -2.43% 0.11%

过去一年 -8.16% 0.80% -6.13% 0.69% -2.03% 0.11%

自基金合同生效

-16.38% 0.80% -7.62% 0.79% -8.76% 0.01%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧量化动能混合 C

阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④


增长率① 长率标准差 基准收益 准收益率标

② 率③ 准差④

过去三个月 -3.03% 0.81% -3.66% 0.70% 0.63% 0.11%

过去六个月 -10.45% 0.83% -7.75% 0.72% -2.70% 0.11%

过去一年 -8.70% 0.80% -6.13% 0.69% -2.57% 0.11%

自基金合同生效

-17.18% 0.80% -7.62% 0.79% -9.56% 0.01%
起至今
注：本基金业绩比较基准为：中证全指指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较

注：本基金合同生效日为 2022 年 5 月 24 日，2022 年度数据为 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 12 月
31 日数据。


注：本基金合同生效日为 2022 年 5 月 24 日，2022 年度数据为 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 12 月
31 日数据。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19
日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公
司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司和中欧基金国际有限公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理 165 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

量化投资 历任千禧年基金量化基金经理，中信证券
曲径 总 监 / 基 2022-05- - 16 年 股份有限公司另类投资业务线高级副总
金 经 理 / 24 裁。2015-04-01 加入中欧基金管理有限公
投资经理 司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间

公募基金 8 4,252,875,183.55 2016-01-13

私募资产管 1 159,488,215.97 2021-12-22

曲径 理计划

其他组合 - - -

合计 9 4,412,363,399.52 -

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，曲径离任产品情况：
①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2023-04-21；
②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：1 只，离任时间：2023-09-27。
4.1.4 基金经理薪酬机制

基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现不直接挂钩。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，本基金管理人制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖公司旗下各类资产组合及投资顾问业务涉及的投资组合；涵盖了股票、债券等各类投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动的各个环节，以确保公司旗下管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。具体控制措施包括：在研究分析环节，研究成果与全体投资人员共享，投研体系职权划分明确且互不干预，各基金持仓及交易信息
进行有效隔离；在投资决策环节，基金经理公平对待管理的所有组合，相同投资策略同时同价下达投资指令；在交易执行环节，本基金管理人以系统控制和人工控制相结合的方式，严格管理同向交易和反向交易，公平执行投资指令；在事后监控环节，本基金管理人设置每日异常交易分析机制，发现异常事项对基金经理进行提示，留存解释说明，并每季度编制公平交易分析报告，逐级审核签署备查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法规及制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。

对于同向交易，本基金管理人采集连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5
日内）不同投资组合的同向交易计算交易价差，并结合同向交易占优比、溢价率等进行综合分析，来判断是否可能存在组合之间利益输送。

综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况

对于涉及基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的组合，本基金管理人按照《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行》及公司内部相关制度等规定，特别地增加检查程序，将反向交易和同向交易的检查时间窗延长至 10 个交易日，并结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素对是否存在不公平对待的情形进行分析。综合而言，本报告期内，公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，涉及兼任的基金经理管理的多个组合间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 121 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，市场指数呈现出先扬后抑的走势，同时市场风格的结构性分化较大，上半年以通信、传媒、计算机为代表的 TMT 行业受益于全球 AI 技术爆发的催化，下半年高分红和价值风格具有相对收益，市场指数回调到历史估值的低位区间。但我们相信“均值回归”的规律依然存在。
从 A 股的估值水平来看，无论是市盈率还是市净率，都在比较低位的区间。经济周期是驱动市场周期的内在动力，工业增加值和工业企业利润同比增速的拐点或已在 2023 年出现，同时，上市公司的盈利拐点（用整体法计算的净利润同比增速的拐点）也有望在 2023 年第 4 季度的财报中确认。其次，市场的情绪周期也在低位。投资者情绪就像钟摆，引发市场的估值从过高到过低的两个端点来回摆动。每当钟摆接近极端点的时候，极度悲观或者乐观的情绪无以为继，钟摆的运动方向发生反转。此时的市场上，风险规避类的投资策略占优，对公司业绩预期过于谨慎，而周期反转的力量也蕴含其中，可以更加乐观起来。我国的经济发展处于新旧产业逐步切换的过程中，在新能源、新材料、智能制造等产业链各环节中，有许多细分赛道存在国产或者渗透率提升的投资机会。当前，优质公司的基本面投资的安全边际更加坚实，展望未来，我们对权益市场保有信心。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-8.16%，同期业绩比较基准收益率为-6.13%；基金C 类份额净值增长率为-8.70%，同期业绩比较基准收益率为-6.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我国的经济发展处于新旧产业逐步切换的过程中，在新能源、新材料、智能制造等产业链各环节中，有许多细分赛道存在国产或者渗透率提升的投资机会，经济整体处于向好趋势中。展望2024 年初，新增社融符合市场预期，政府债融资同比明显改善。2024 年全国 GDP 目标增速或在5%左右。在稳增长目标下，相信“三大工程”政策的持续推出，将对经济形成有效助力。证券市场方面，促进资本市场平稳健康发展政策频出，一方面是强调宏观政策取向一致性，加强了协调配合。二是推动中长期资金入市。三是提高上市公司质量和投资价值。同时，整体 A 股已经调整较长周期，优质公司的估值安全边际更加坚实，我们对权益市场保有信心。

在报告期内，我们以偏股混合型基金的量化特征作为抓手，保持了分散的持仓、均衡的行业配置，整体表现为中大盘的成长风格。我们遵循基本面逻辑驱动叠加数据赋能的投资方式，以企业未来一个季度到一年的业绩为抓手，以提高对行业和个股判断的前瞻性。2023 年很多基本面驱动的模型，与技术指标量化相比，超额收益都不甚理想。我们必须承认，任何一种寻找 Alpha 方式，都有顺风或逆风的市场环境。我们认为，如果盲目追求短期最强势的量化风格，往往难以避免过度拥挤。常识来看，任何一种短期看起来完美的策略，必然承担着某种未暴露的风险。我们将潜心专注在自己擅长的领域，通过基本面模型，相信优秀企业的利润增长，终会体现在股价上，力争创造长期合理的超额回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2023 年，在公司业务全面发展的背景下，公司始终坚持保障基金份额持人利益的原则，不断
强化内部控制，并有效地组织开展监察稽核工作，具体包括以下方面：

（一）落实法律法规，培养合规文化

2023 年，监管机构相继颁布了一系列法律法规，公司在收到相关法规后以公众号“新规速递”
的方式及时向部门和员工进行推送。监察稽核部负责将新颁布的法律法规及时维护至公司共享法律法规库，并以每周新规跟踪的形式，针对法律法规进行全员范围内的解读，对于重要法规或通知，公司从制度建立、流程改造、系统更新等方面安排专项落地与跟进，并配套相应检查。同时，公司致力于积极推动公司合规文化建设，通过法规培训、监管案例速递、员工合规测试、合规宣传月等多种形式，提高员工合规及风控意识，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。

（二）完善制度体系，提高运作效率

2023 年，公司根据业务需要及新近出台或修订的法律法规，对规章制度体系进行了进一步完
善，在兼顾合规、风险管理和效率的前提下，对一系列规章制度进行了补充和修订，以使得各项业务运作更为规范、顺畅和高效：公司全年制订或修订多项制度流程，内容涵盖投资研究交易、基金运作、合规管理、信息技术等各项内容。

（三）加强内部审计，强化风险管理

2023 年，公司按照年初制定的监察稽核年度计划，进一步加强合规及内部稽核审计力度，全
年除有序完成监管要求的法定审计工作及常规定期审计工作外，针对易发生风险的各类业务循环开展多次专项稽核工作，使业务中存在的问题能够得到及时发现和纠正。通过内部稽核审计工作，切实保证基金运作和公司经营所涉及的各个环节均能按照各项法律法规和公司内部制度有效落实。

（四）提升反洗钱管理水平，推进反洗钱系统建设

2023 年，公司严格参照法律法规的要求落实公司反洗钱管理，优化反洗钱和制裁风险管控的
治理架构和管理体系，从制度流程、培训宣传、风险评估等层面，进一步提升和完善反洗钱管理工作。公司在今年牵头各部门完成反洗钱自查工作，并积极推进反洗钱新一代系统建设，结合最新的监管要求及业务发展需要，开发和完善了反洗钱系统各功能模块，从客户洗钱风险评估、客户尽职调查、可疑交易监测及分析等方面实现反洗钱工作系统化建设。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席
指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中信证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在对中欧量化动能混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，中欧基金管理有限公司在中欧量化动能混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，由中欧基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中欧量化动能混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组
合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2024）审字第 70028871_B107 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 中欧量化动能混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了中欧量化动能混合型证券投资基金的财务报表，
包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、
净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

审计意见 我们认为，后附的中欧量化动能混合型证券投资基金的财务
报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了中欧量化动能混合型证券投资基金2023年12月31日的
财务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于中欧量化动能混合型证券投资基金，
并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 不适用

其他事项 不适用

中欧量化动能混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和
我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错
报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要
报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
管理层和治理层对财务报表的责 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，管理层负责评估中欧量化动能混合型证
券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。


治理层负责监督中欧量化动能混合型证券投资基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

注册会计师对财务报表审计的责 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。

（4） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对中欧量化动能混合型证
券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大
不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者
注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发
表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致中欧量化动能混合
型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈露 张亚旎

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：中欧量化动能混合型证券投资基金


报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 19,870,011.27 27,028,769.78

结算备付金 4,207,623.49 9,031,861.76

存出保证金 444,840.00 2,334,920.80

交易性金融资产 7.4.7.2 288,962,690.01 356,356,480.57

其中：股票投资 288,962,690.01 334,547,625.77

基金投资 - -

债券投资 - 21,808,854.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - -

应收股利 23,329.02 -

应收申购款 105,498.97 5,295,234.32

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 - -

资产总计 313,613,992.76 400,047,267.23

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - 675,844.13

应付赎回款 443,240.09 204,430.99

应付管理人报酬 320,429.34 521,482.94

应付托管费 40,053.70 52,148.28

应付销售服务费 73,132.29 103,170.73

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 50,006.74 150,011.38

负债合计 926,862.16 1,707,088.45

净资产：

实收基金 7.4.7.7 375,588,937.88 438,294,390.40

未分配利润 7.4.7.8 -62,901,807.28 -39,954,211.62

净资产合计 312,687,130.60 398,340,178.78

负债和净资产总计 313,613,992.76 400,047,267.23

注： 1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 375,588,937.88 份，其中下属 A 类基金份
额净值为人民币 0.8362 元，基金份额总额 203,325,883.15 份；下属 C 类基金份额净值为人民币
0.8282 元，基金份额总额 172,263,054.73 份。

2.本基金基金合同于 2022 年 05 月 24 日生效，上年度可比期间自 2022 年 05 月 24 日至 2022 年
12 月 31 日，下同。
7.2 利润表
会计主体：中欧量化动能混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 5 月 24 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年
12 月 31 日

一、营业总收入 -23,794,477.53 -23,341,295.18

1.利息收入 486,582.37 3,288,637.19

其中：存款利息收入 7.4.7.9 223,800.61 3,153,666.72

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 262,781.76 134,970.47
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -28,434,931.88 -16,469,323.31
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.10 -31,638,191.01 -18,240,064.93

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.11 211,903.58 133,490.63

资产支持证券投资 7.4.7.12 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.13 -833,560.17 -865,886.10


股利收益 7.4.7.14 3,824,915.72 2,503,137.09

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.15 3,778,209.73 -10,877,382.23
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.16 375,662.25 716,773.17
号填列）

减：二、营业总支出 7,082,040.50 8,227,156.82

1．管理人报酬 5,226,446.78 6,063,854.97

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 571,382.80 606,385.51

3．销售服务费 1,090,941.89 1,405,322.06

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - 95.20

其中：卖出回购金融资产 - 95.20
支出

6．信用减值损失 7.4.7.17 - -

7．税金及附加 3,838.22 -

8．其他费用 7.4.7.18 189,430.81 151,499.08

三、利润总额（亏损总额 -30,876,518.03 -31,568,452.00
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -30,876,518.03 -31,568,452.00
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -30,876,518.03 -31,568,452.00

7.3 净资产变动表
会计主体：中欧量化动能混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 438,294,390.40 - -39,954,211.62 398,340,178.78
资产

二、本期期初净 438,294,390.40 - -39,954,211.62 398,340,178.78
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” -62,705,452.52 - -22,947,595.66 -85,653,048.18
号填列）


（一）、综合收益 - - -30,876,518.03 -30,876,518.03
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 -62,705,452.52 - 7,928,922.37 -54,776,530.15
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 174,417,439.32 - -8,770,811.97 165,646,627.35
购款

2.基金赎 -237,122,891.8

回款 - 16,699,734.34 -220,423,157.50
4

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 375,588,937.88 - -62,901,807.28 312,687,130.60
资产

上年度可比期间

项目 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

二、本期期初净 1,149,510,209. 1,149,510,209.4
资产 - -

41 1

三、本期增减变 -711,215,819.0

动额（减少以“-” - -39,954,211.62 -751,170,030.63
号填列） 1

（一）、综合收益 - - -31,568,452.00 -31,568,452.00
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -711,215,819.0

净资产变动数 - -8,385,759.62 -719,601,578.63
（净资产减少以 1

“-”号填列）

其中：1.基金申 49,108,793.53 - -1,384,276.58 47,724,516.95
购款

2.基金赎 -760,324,612.5

回款 - -7,001,483.04 -767,326,095.58
4

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 438,294,390.40 - -39,954,211.62 398,340,178.78
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平 杨毅 王音然

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

中欧量化动能混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3975 号文《关于准予中欧量化动能混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,149,355,420.70 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_A02 号验资报告予以验证。经向
中国证监会备案，《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 5 月 24 日正式生效。
基金合同生效日的基金份额总额为 1,149,510,209.41 份基金份额，其中包含认购资金利息折合
154,788.71 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 397,871,013.51 份，包含认购利息折
合 56,957.44 份；C 类基金的基金份额总额为 751,639,195.90 份，包含认购利息折合 97,831.27
份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股
票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%（投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×15%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1） 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；
（2） 金融负债分类
除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。
对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项
金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：
（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；
(4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；
(5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；
(6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(7)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（2）各类基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（3）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，
各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；

（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减
半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计
税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的
增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.6.6 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税 [2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 8,500.10 7,004,892.81

等于：本金 7,925.32 7,001,800.12

加：应计利息 574.78 3,092.69

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 19,861,511.17 20,023,876.97

等于：本金 19,859,887.06 20,021,329.20

加：应计利息 1,624.11 2,547.77

减：坏账准备 - -

合计 19,870,011.27 27,028,769.78

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 295,848,982.51 - 288,962,690.01 -6,886,292.50

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 295,848,982.51 - 288,962,690.01 -6,886,292.50

项目 上年度末

2022 年 12 月 31 日


成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 344,988,153.05 - 334,547,625.77 -10,440,527.28

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 21,622,281.62 219,894.80 21,808,854.80 -33,321.62
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 21,622,281.62 219,894.80 21,808,854.80 -33,321.62

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 366,610,434.67 219,894.80 356,356,480.57 -10,473,848.90

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 3,919,880.00 - - -

生工具
其中：股

指期货 3,919,880.00 - - -

投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 3,919,880.00 - - -

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

合同/名义 公允价值 备注

金额 资产 负债

利率衍 - - - -

生工具

货币衍 - - - -

生工具

权益衍 16,282,973.33 - - -

生工具

其中：股 16,282,973.33 - - -

指期货
投资

其他衍 - - - -

生工具

合计 16,282,973.33 - - -

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动

IH2403 IH2403 2.00 1,403,160.00 -137,680.00

IM2406 IM2406 2.00 2,303,840.00 -75,200.00

合计 -212,880.00

减：可抵销期货 -212,880.00
暂收款

净额 0.00

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
7.4.7.5 其他资产

无。
7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 6.74 11.38

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 - -

其中：交易所市场 - -

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用-审计费 50,000.00 70,000.00

预提费用-信息披露费 - 80,000.00

合计 50,006.74 150,011.38

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元
中欧量化动能混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 224,969,579.09 224,969,579.09

本期申购 83,848,376.71 83,848,376.71

本期赎回（以“-”号填列） -105,492,072.65 -105,492,072.65

本期末 203,325,883.15 203,325,883.15

中欧量化动能混合 C

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 213,324,811.31 213,324,811.31

本期申购 90,569,062.61 90,569,062.61

本期赎回（以“-”号填列） -131,630,819.19 -131,630,819.19

本期末 172,263,054.73 172,263,054.73

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元
中欧量化动能混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,460,333.80 -6,682,072.44 -20,142,406.24

本期期初 -13,460,333.80 -6,682,072.44 -20,142,406.24

本期利润 -17,752,194.69 1,802,493.59 -15,949,701.10

本期基金份额交易产 2,006,918.74 784,259.25 2,791,177.99
生的变动数

其中：基金申购款 -5,083,449.22 329,610.03 -4,753,839.19

基金赎回款 7,090,367.96 454,649.22 7,545,017.18

本期已分配利润 - - -

本期末 -29,205,609.75 -4,095,319.60 -33,300,929.35

中欧量化动能混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -13,488,445.61 -6,323,359.77 -19,811,805.38

本期期初 -13,488,445.61 -6,323,359.77 -19,811,805.38

本期利润 -16,902,533.07 1,975,716.14 -14,926,816.93

本期基金份额交易产 4,243,723.71 894,020.67 5,137,744.38
生的变动数

其中：基金申购款 -4,848,300.85 831,328.07 -4,016,972.78

基金赎回款 9,092,024.56 62,692.60 9,154,717.16

本期已分配利润 - - -


本期末 -26,147,254.97 -3,453,622.96 -29,600,877.93

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 5 月 24 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 59,978.99 2,921,540.96

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 67,219.04 95,923.77

结算备付金利息收入 96,602.58 136,201.99

其他 - -

合计 223,800.61 3,153,666.72

7.4.7.10 股票投资收益
7.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 5 月 24 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 3,375,494,873.95 2,330,587,029.27
额

减：卖出股票成本 3,400,041,798.61 2,343,404,888.18
总额

减：交易费用 7,091,266.35 5,422,206.02

买卖股票差价收 -31,638,191.01 -18,240,064.93
入
7.4.7.11 债券投资收益
7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年5月24日（基金合同生效
日 日）至2022年12月31日

债券投资收益——利 234,185.20 136,017.01
息收入
债券投资收益——买

卖债券（债转股及债 -22,281.62 -2,526.38
券到期兑付）差价收
入

债券投资收益——赎 - -
回差价收入

债券投资收益——申 - -

购差价收入

合计 211,903.58 133,490.63

7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年5月24日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

卖出债券（债转股及债 22,054,080.00 4,223,427.95
券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股

及债券到期兑付）成本 21,622,281.62 4,191,774.38
总额

减：应计利息总额 454,080.00 34,179.95

减：交易费用 - -

买卖债券差价收入 -22,281.62 -2,526.38

7.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。
7.4.7.13 衍生工具收益
7.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

上年度可比期间

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 5 月 24 日（基金合同
31 日 生效日）至 2022 年 12 月 31
日

股指期货投资收益 -833,560.17 -865,886.10

7.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 3,824,915.72 2,503,137.09
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -

收益

合计 3,824,915.72 2,503,137.09

7.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 5 月 24 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 3,587,556.40 -10,473,848.90

股票投资 3,554,234.78 -10,440,527.28

债券投资 33,321.62 -33,321.62

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 190,653.33 -403,533.33

权证投资 - -

期货投资 190,653.33 -403,533.33

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 3,778,209.73 -10,877,382.23

7.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 5 月 24 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 374,334.10 716,535.20

基金转换费收入 1,328.15 237.97

合计 375,662.25 716,773.17

7.4.7.17 信用减值损失

无。
7.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 50,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 80,000.00

证券出借违约金 - -

账户维护费 18,000.00 -


开户费 - 1,200.00

证券组合费 1,430.81 299.08

合计 189,430.81 151,499.08

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中欧基金管理有限公司（“中欧基金”） 基金管理人、基金销售机构、注册登记机
构

中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金托管人、基金销售机构

国都证券股份有限公司（“国都证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

WP Asia Pacific Asset Management LLC(" 基金管理人的股东(自2023年6月1日起)
华平亚太资管")

Unione di Banche Italiane S.p.a ("意大 基金管理人的股东(截止至2023年5月31
利意联银行") 日)

上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)("上海穆 基金管理人的股东(自 2023 年 5 月 11 日
延合伙") 起)

万盛基业投资有限责任公司("万盛基业") 基金管理人的股东(截止至2023年5月10
日)

上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)("上海睦 基金管理人股东
亿合伙")

自然人股东 基金管理人股东

上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”） 基金管理人的控股子公司、基金销售机构
中欧盛世资产管理(上海)有限公司("中欧盛世资 基金管理人的全资子公司
管")

中欧基金国际有限公司("中欧基金国际") 基金管理人的全资子公司

注：1、自 2023 年 5 月 11 日起，万盛基业投资有限责任公司不再是我司关联方，新增关联方为上
海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及 7 名自然人股东。

2、自 2023 年 6 月 1 日起，Unione di Banche Italiane S.p.A.不再是我司关联方，新
增关联方为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年5月24日（基金合同生效日）至
关联方名称 31 日 2022年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例
比例（%） （%）

中信证券 4,974,337,264.68 74.09 3,564,402,651.34 71.04

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年5月24日（基金合同生效日）
关联方名称 日 至2022年12月31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

中信证券 - - 30,155,541.69 100.00

7.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年5月24日（基金合同生效日）
日 至2022年12月31日

关联方名称 占当期债券回 占当期债券回
成交金额 购 成交金额 购

成交总额的比 成交总额的比
例（%） 例（%）

中信证券 2,820,335,000.00 97.73 1,365,470,000.00 73.12

7.4.10.1.4 权证交易

无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信证券 2,631,650.20 74.37 - -


上年度可比期间

关联方名称 2022年5月24日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信证券 1,899,672.30 71.49 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 5 月 24 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,226,446.78 6,063,854.97

其中：应支付销售机构的客户维护 2,006,416.33 2,429,393.06
费

应支付基金管理人的净管理费 3,220,030.45 3,634,461.91

注：1、基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

根据本基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《中欧基金管理有限公司关于调低旗下部分基金
费率并修订基金合同的公告》的公告，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自 2023 年
7 月 10 日起，本基金管理费率由 1.5%/年调低至 1.2%/年。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 5 月 24 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日


当期发生的基金应支付的托管费 571,382.80 606,385.51

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C 合计

中欧财富 - 82.52 82.52

中欧基金 - 0.00 0.00

中信证券 - 677,931.79 677,931.79

合计 - 678,014.31 678,014.31

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 5 月 24 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C 合计

中欧财富 - 42.95 42.95

中欧基金 - 11.27 11.27

中信证券 - 768,592.92 768,592.92

合计 - 768,647.14 768,647.14

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节
假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
中欧量化动能混合 A

本期末 上年度末

关联方名称 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例

自然人股东 105,411.13 0.05% 2,000,411.13 0.89%

注：1、本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

2、本报告期末及上年度期末，除管理人之外的其他关联方均未持有 C 类基金份额。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年5月24日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 31 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中信证券股份有 9,730,700.92 98,866.49 25,303,863.04 2,978,562.88
限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中信证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

德 2023 新股

001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 受限

材 日

君 2023 新股

301172 逸 年7月 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 受限

码

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

301210 金 2023 6 个月 新股 57.88 45.48 253 14,643.64 11,506.44 -


杨 年6月 流通

股 21 日 受限

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日 受限

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

民 2023 新股

301362 爆 年7月 6 个月 流通 51.05 38.52 351 17,918.55 13,520.52 -
光 27 日 受限

电

国 2023 新股

301370 科 年7月 6 个月 流通 13.39 16.01 1,240 16,603.60 19,852.40 -
恒 3 日 受限

泰

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 175 11,844.00 10,389.75 -
生 5 日 受限

物

仁 2023 新股

301395 信 年6月 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 21 日 受限

材

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

协 2023 新股

301418 昌 年8月 6 个月 流通 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
科 10 日 受限


技

波 2023 新股

301421 长 年8月 6 个月 流通 29.38 59.37 332 9,754.16 19,710.84 -
光 16 日 受限

电

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 325 12,337.00 9,876.75 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 268 15,452.88 12,663.00 -
科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

豪 2023 新股

301488 恩 年6月 6 个月 流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 -
汽 26 日 受限

电

思 2023 新股

301489 泉 年 10 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
新 月 16 受限

材 日

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 380 9,108.60 7,938.20 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 758 7,580.00 12,014.30 -
健 24 日 受限

康


中 2023 新股

301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 -
认 月 23 受限

检 日

德 2023 新股

301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 561 15,708.00 12,717.87 -
科 8 日 受限

技

港 2023 新股

301515 通 年7月 6 个月 流通 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
医 13 日 受限

疗

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 134 9,095.92 7,067.16 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 99 9,857.43 8,064.54 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 5,164 13,736.24 22,979.80 -
复 月 19 受限

材 日

多 2023 新股

301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

威 2023 新股

301533 马 年8月 6 个月 流通 29.50 33.16 225 6,637.50 7,461.00 -
农 7 日 受限

机

301548 崇 2023 6 个月 新股 66.80 58.99 122 8,149.60 7,196.78 -
德 年9月 流通


科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 223 8,375.88 9,716.11 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 514 5,782.50 5,689.98 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 2,657 4,516.90 10,787.42 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 176 2,956.80 5,489.44 -
科 月 20 受限

技 日

麦 2023 新股

603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 70 4,065.60 4,046.70 -
芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 156 3,603.60 3,636.36 -
股 1 日 受限

份

603107 上 2023 6 个月 新股 14.23 18.19 246 3,500.58 4,474.74 -
海 年 10 流通


汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 240 4,171.20 3,998.40 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 148 3,150.92 3,186.44 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 191 4,158.07 5,649.78 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 1,507 14,874.09 19,214.25 -
气 8 日 受限

体

中 2023 新股

688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 2,066 10,701.88 16,713.94 -
芯 30 日 受限

信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限

芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 423 11,311.02 16,357.41 -
联 21 日 受限

科


康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 986 8,538.76 10,905.16 -
科 13 日 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 246 18,039.18 12,546.00 -
光 10 日 受限

电

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 210 9,930.90 7,973.70 -
斯 19 日 受限

誉 2023 新股

688638 辰 年7月 6 个月 流通 83.90 59.68 141 11,829.90 8,414.88 -
智 4 日 受限

能

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 262 8,370.90 13,689.50 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限

信 日

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 234 9,982.44 11,274.12 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 259 7,681.94 9,425.01 -
股 13 日 受限

份

688719 爱 2023 6 个月 新股 69.98 60.10 143 10,007.14 8,594.30 -
科 年9月 流通


赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 期末 复牌

股票代 票 停牌 停牌 估值 复牌 开盘 数量 期末 期末 备注
码 名 日期 原因 单价 日期 单价 （股） 成本总额 估值总额

称

2023 2024

000657 中钨 年 12 重大资 8.48 年 1 9.33 22,800 210,400.78 193,344.00 -
高新 月 26 产重组 月 10

日 日

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比
较基准的收益。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日
均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 7.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日


资产

货币资金 19,870,011.27 - - - 19,870,011.27

结算备付金 4,207,623.49 - - - 4,207,623.49

存出保证金 - - - 444,840.00 444,840.00

交易性金融资产 - - - 288,962,690.01 288,962,690.01

应收股利 - - - 23,329.02 23,329.02

应收申购款 - - - 105,498.97 105,498.97

资产总计 24,077,634.76 - - 289,536,358.00 313,613,992.76

负债

应付赎回款 - - - 443,240.09 443,240.09

应付管理人报酬 - - - 320,429.34 320,429.34

应付托管费 - - - 40,053.70 40,053.70

应付销售服务费 - - - 73,132.29 73,132.29

其他负债 - - - 50,006.74 50,006.74

负债总计 - - - 926,862.16 926,862.16

利率敏感度缺口 24,077,634.76 - - 288,609,495.84 312,687,130.60

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 27,028,769.78 - - - 27,028,769.78

结算备付金 9,031,861.76 - - - 9,031,861.76

存出保证金 - - - 2,334,920.80 2,334,920.80

交易性金融资产 21,808,854.80 - - 334,547,625.77 356,356,480.57

应收申购款 - - - 5,295,234.32 5,295,234.32

资产总计 57,869,486.34 - - 342,177,780.89 400,047,267.23

负债

应付赎回款 - - - 204,430.99 204,430.99

应付管理人报酬 - - - 521,482.94 521,482.94

应付托管费 - - - 52,148.28 52,148.28

应付清算款 - - - 675,844.13 675,844.13

应付销售服务费 - - - 103,170.73 103,170.73

其他负债 - - - 150,011.38 150,011.38

负债总计 - - - 1,707,088.45 1,707,088.45

利率敏感度缺口 57,869,486.34 - - 340,470,692.44 398,340,178.78

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%（2022
年 12 月 31 日：5.47%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2022 年 12 月 31
日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2023 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 22,958,672.28 - 22,958,672.28
产

应收股利 - 23,329.02 - 23,329.02

资产合计 - 22,982,001.30 - 22,982,001.30

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 22,982,001.30 - 22,982,001.30
额

上年度末

2022 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 20,496,388.33 - 20,496,388.33
产

资产合计 - 20,496,388.33 - 20,496,388.33

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 20,496,388.33 - 20,496,388.33
额

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可
假设

能采取的风险管理活动

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 港币相对人民币贬

-1,149,100.07 -1,024,819.42
值 5%

港币相对人民币升

1,149,100.07 1,024,819.42
值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 288,962,690.01 92.41 334,547,625.77 83.99
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 288,962,690.01 92.41 334,547,625.77 83.99

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变，表格中本期与上期的数据均披露


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 业绩比较基准上升

17,039,045.14 17,331,824.03
5%

业绩比较基准下降

-17,039,045.14 -17,331,824.03
5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 288,007,412.85 334,439,036.03

第二层次 193,344.00 21,808,854.80

第三层次 761,933.16 108,589.74

合计 288,962,690.01 356,356,480.57

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 108,589.74 108,589.74

当期购买 0.00 617,694.17 617,694.17

当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 108,589.74 108,589.74

当期利得或损失总额 0.00 144,238.99 144,238.99

其中：计入损益的利得或损 0.00 144,238.99 144,238.99
失

计入其他综合收益 0.00 0.00 0.00
的利得或损失

期末余额 0.00 761,933.16 761,933.16

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 0.00 144,238.99 144,238.99
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年5月24日（基金合同生效日）至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 0.00 0.00 0.00

当期购买 0.00 108,309.19 108,309.19

当期出售/结算 0.00 0.00 0.00

转入第三层次 0.00 0.00 0.00

转出第三层次 0.00 0.00 0.00

当期利得或损失总额 0.00 280.55 280.55

其中：计入损益的利得或损 0.00 280.55 280.55
失

计入其他综合收益 0.00 0.00 0.00
的利得或损失

期末余额 0.00 108,589.74 108,589.74

期末仍持有的第三层次金 0.00 280.55 280.55
融资产计入本期损益的未

实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

限售股票 761,933.16 平均价格亚 波动率 0.1855-2.1988 负相关

式期权模型

不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

限售股票 108,589.74 平均价格亚 波动率 0.3597-1.0440 负相关

式期权模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这
些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 288,962,690.01 92.14

其中：股票 288,962,690.01 92.14

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 24,077,634.76 7.68

8 其他各项资产 573,667.99 0.18

9 合计 313,613,992.76 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 22,958,672.28 元，占基金资产净值比例 7.34%。
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 608,805.00 0.19

B 采矿业 4,454,020.00 1.42

C 制造业 185,389,789.97 59.29

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 7,363,090.00 2.35

E 建筑业 7,753,062.00 2.48

F 批发和零售业 6,387,039.03 2.04

G 交通运输、仓储和邮政业 5,364,699.98 1.72

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 16,706,561.40 5.34

J 金融业 8,176,644.00 2.61

K 房地产业 4,641,580.00 1.48

L 租赁和商务服务业 3,225,775.00 1.03

M 科学研究和技术服务业 4,852,926.37 1.55

N 水利、环境和公共设施管理业 4,199,092.96 1.34

O 居民服务、修理和其他服务业 240,076.00 0.08

P 教育 500,830.00 0.16

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,001,374.02 1.60

S 综合 1,138,652.00 0.36

合计 266,004,017.73 85.07

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

基础材料 1,446,399.62 0.46

消费者非必需品 1,106,268.97 0.35

消费者常用品 1,529,191.88 0.49

能源 - -

金融 - -

医疗保健 2,417,867.45 0.77

工业 - -

信息技术 5,063,110.05 1.62

电信服务 6,963,711.66 2.23

公用事业 2,259,260.83 0.72

地产业 2,172,861.82 0.69

合计 22,958,672.28 7.34

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00700 腾讯控股 11,400 3,033,154.59 0.97

2 01024 快手-W 59,200 2,840,673.46 0.91

3 00123 越秀地产 377,000 2,172,861.82 0.69

4 00285 比亚迪电子 63,000 2,089,562.08 0.67

5 002541 鸿路钢构 82,200 1,786,206.00 0.57

6 02367 巨子生物 47,400 1,529,191.88 0.49

7 600316 洪都航空 71,900 1,522,123.00 0.49

8 01548 金斯瑞生物科 84,000 1,511,792.45 0.48
技

9 301391 卡莱特 13,200 1,511,136.00 0.48

10 600039 四川路桥 198,400 1,486,016.00 0.48

11 002022 *ST 科华 125,700 1,430,466.00 0.46

12 002997 瑞鹄模具 42,200 1,406,104.00 0.45

13 01071 华电国际电力 430,000 1,352,170.86 0.43
股份

14 600064 南京高科 208,100 1,256,924.00 0.40

15 601633 长城汽车 49,000 1,235,780.00 0.40

16 00268 金蝶国际 115,000 1,185,970.11 0.38

17 603327 福蓉科技 86,000 1,146,380.00 0.37

18 03993 洛阳钼业 291,000 1,126,041.79 0.36

19 000789 万年青 161,500 1,107,890.00 0.35

20 09868 小鹏汽车-W 21,400 1,099,589.22 0.35

21 00772 阅文集团 41,400 1,089,883.61 0.35

22 600373 中文传媒 82,100 1,082,078.00 0.35


23 000725 京东方 A 269,400 1,050,660.00 0.34

24 600519 贵州茅台 600 1,035,600.00 0.33

25 01415 高伟电子 49,000 1,023,530.18 0.33

26 300981 中红医疗 63,510 1,017,430.20 0.33

27 000906 浙商中拓 134,300 981,733.00 0.31

28 300583 赛托生物 48,800 965,264.00 0.31

29 601009 南京银行 125,700 927,666.00 0.30

30 600941 中国移动 9,300 925,164.00 0.30

31 000568 泸州老窖 5,100 915,042.00 0.29

32 002415 海康威视 26,300 913,136.00 0.29

33 688209 英集芯 51,100 912,646.00 0.29

34 00836 华润电力 64,000 907,089.97 0.29

35 688019 安集科技 5,600 894,656.00 0.29

36 688550 瑞联新材 22,421 889,665.28 0.28

37 600755 厦门国贸 126,700 883,099.00 0.28

38 600790 轻纺城 221,800 880,546.00 0.28

39 002030 达安基因 90,700 877,976.00 0.28

40 002810 山东赫达 41,300 875,147.00 0.28

41 688167 炬光科技 7,600 866,400.00 0.28

42 603516 淳中科技 38,040 854,758.80 0.27

43 600057 厦门象屿 126,200 846,802.00 0.27

44 688720 艾森股份 13,965 839,811.60 0.27

45 300556 丝路视觉 22,700 836,495.00 0.27

46 600961 株冶集团 100,000 836,000.00 0.27

47 000930 中粮科技 125,400 832,656.00 0.27

48 000932 华菱钢铁 158,900 818,335.00 0.26

49 301312 智立方 7,500 812,550.00 0.26

50 301117 佳缘科技 14,800 806,748.00 0.26

51 300969 恒帅股份 8,800 790,856.00 0.25

52 601728 中国电信 143,900 778,499.00 0.25

53 600028 中国石化 138,300 771,714.00 0.25

54 000581 威孚高科 51,200 771,584.00 0.25

55 600741 华域汽车 47,300 770,044.00 0.25

56 688258 卓易信息 15,500 767,250.00 0.25

57 600967 内蒙一机 92,800 766,528.00 0.25

58 603071 物产环能 50,300 764,560.00 0.24

59 688012 中微公司 4,975 764,160.00 0.24

60 02382 舜宇光学科技 11,900 764,047.68 0.24

61 600104 上汽集团 56,300 761,739.00 0.24

62 601098 中南传媒 74,900 761,733.00 0.24

63 603977 国泰集团 73,000 759,200.00 0.24

64 600820 隧道股份 131,500 757,440.00 0.24

65 688687 凯因科技 21,700 756,462.00 0.24


66 000157 中联重科 115,500 754,215.00 0.24

67 002376 新北洋 98,700 752,094.00 0.24

68 600901 江苏金租 155,000 750,200.00 0.24

69 601857 中国石油 106,200 749,772.00 0.24

70 301383 天键股份 11,500 747,500.00 0.24

71 601229 上海银行 124,900 745,653.00 0.24

72 601658 邮储银行 170,300 740,805.00 0.24

73 601288 农业银行 203,300 740,012.00 0.24

74 601988 中国银行 185,200 738,948.00 0.24

75 600461 洪城环境 80,600 736,684.00 0.24

76 601088 中国神华 23,400 733,590.00 0.23

77 002110 三钢闽光 178,600 723,330.00 0.23

78 300779 惠城环保 14,000 722,400.00 0.23

79 002068 黑猫股份 62,100 720,360.00 0.23

80 300873 海晨股份 30,200 719,062.00 0.23

81 000030 富奥股份 134,200 716,628.00 0.23

82 600938 中国海油 34,000 712,980.00 0.23

83 002061 浙江交科 194,800 711,020.00 0.23

84 688072 拓荆科技 3,054 706,390.20 0.23

85 001314 亿道信息 9,800 704,914.00 0.23

86 301272 英华特 12,940 702,738.18 0.22

87 605319 无锡振华 30,400 699,808.00 0.22

88 600582 天地科技 127,300 692,512.00 0.22

89 600325 华发股份 94,900 684,229.00 0.22

90 688120 华海清科 3,586 673,092.20 0.22

91 600662 外服控股 139,100 667,680.00 0.21

92 002446 盛路通信 80,100 664,830.00 0.21

93 600900 长江电力 28,400 662,856.00 0.21

94 300145 中金环境 217,900 658,058.00 0.21

95 001309 德明利 6,900 654,741.00 0.21

96 300254 仟源医药 67,500 650,025.00 0.21

97 601398 工商银行 135,000 645,300.00 0.21

98 002126 银轮股份 34,500 644,115.00 0.21

99 301345 涛涛车业 10,200 621,180.00 0.20

100 688468 科美诊断 57,300 618,267.00 0.20

101 003000 劲仔食品 50,500 617,110.00 0.20

102 300700 岱勒新材 36,200 614,314.00 0.20

103 603267 鸿远电子 12,200 612,440.00 0.20

104 300203 聚光科技 38,400 608,640.00 0.19

105 688313 仕佳光子 47,200 599,912.00 0.19

106 688981 中芯国际 11,300 599,126.00 0.19

107 300161 华中数控 16,600 595,940.00 0.19

108 300818 耐普矿机 18,000 594,180.00 0.19


109 300415 伊之密 33,200 585,316.00 0.19

110 688150 莱特光电 27,044 583,879.96 0.19

111 688401 路维光电 19,000 583,680.00 0.19

112 002034 旺能环境 38,200 582,550.00 0.19

113 300548 博创科技 21,500 579,855.00 0.19

114 688260 昀冢科技 19,000 575,700.00 0.18

115 300418 昆仑万维 15,300 572,220.00 0.18

116 603167 渤海轮渡 64,200 570,096.00 0.18

117 002035 华帝股份 91,600 568,836.00 0.18

118 688362 甬矽电子 21,700 568,323.00 0.18

119 605289 罗曼股份 9,800 563,500.00 0.18

120 02269 药明生物 21,000 563,306.35 0.18

121 002150 通润装备 31,300 555,262.00 0.18

122 600757 长江传媒 74,400 554,280.00 0.18

123 688577 浙海德曼 5,800 546,360.00 0.17

124 300608 思特奇 32,200 545,790.00 0.17

125 300926 博俊科技 18,600 545,538.00 0.17

126 002843 泰嘉股份 20,500 543,250.00 0.17

127 688078 龙软科技 13,400 540,288.00 0.17

128 002244 滨江集团 74,100 538,707.00 0.17

129 600684 珠江股份 155,000 537,850.00 0.17

130 688127 蓝特光学 22,900 533,341.00 0.17

131 002338 奥普光电 15,800 531,670.00 0.17

132 002947 恒铭达 16,500 530,970.00 0.17

133 002291 遥望科技 56,200 527,156.00 0.17

134 603778 国晟科技 93,700 520,972.00 0.17

135 300592 华凯易佰 20,900 517,693.00 0.17

136 688278 特宝生物 9,821 514,129.35 0.16

137 603439 贵州三力 27,200 513,536.00 0.16

138 603383 顶点软件 10,400 512,720.00 0.16

139 300517 海波重科 35,900 507,985.00 0.16

140 000333 美的集团 9,200 502,596.00 0.16

141 601028 玉龙股份 46,500 498,015.00 0.16

142 688518 联赢激光 24,300 497,664.00 0.16

143 688378 奥来德 10,500 497,070.00 0.16

144 603322 超讯通信 13,100 494,001.00 0.16

145 688513 苑东生物 7,703 491,297.34 0.16

146 300181 佐力药业 45,200 481,832.00 0.15

147 603200 上海洗霸 22,600 481,154.00 0.15

148 603666 亿嘉和 15,100 473,989.00 0.15

149 688035 德邦科技 8,800 469,568.00 0.15

150 300494 盛天网络 29,600 467,976.00 0.15

151 688048 长光华芯 7,429 465,575.43 0.15


152 002991 甘源食品 6,500 464,490.00 0.15

153 601766 中国中车 87,500 460,250.00 0.15

154 603230 内蒙新华 29,600 458,800.00 0.15

155 605167 利柏特 47,800 453,622.00 0.15

156 688613 奥精医疗 20,203 449,718.78 0.14

157 603859 能科科技 11,900 448,987.00 0.14

158 300141 和顺电气 42,500 443,700.00 0.14

159 688529 豪森智能 19,047 439,414.29 0.14

160 600571 信雅达 31,900 438,625.00 0.14

161 300315 掌趣科技 85,100 438,265.00 0.14

162 002749 国光股份 36,547 437,833.06 0.14

163 000661 长春高新 3,000 437,400.00 0.14

164 600566 济川药业 13,900 436,877.00 0.14

165 300882 万胜智能 17,900 436,044.00 0.14

166 688053 思科瑞 8,700 434,478.00 0.14

167 002891 中宠股份 16,400 432,140.00 0.14

168 300757 罗博特科 5,300 431,367.00 0.14

169 601168 西部矿业 30,200 430,954.00 0.14

170 001306 夏厦精密 4,764 430,878.04 0.14

171 300654 世纪天鸿 38,100 429,768.00 0.14

172 600690 海尔智家 20,400 428,400.00 0.14

173 300539 横河精密 34,500 428,145.00 0.14

174 300213 佳讯飞鸿 59,400 427,680.00 0.14

175 300606 金太阳 12,500 427,000.00 0.14

176 300295 三六五网 34,600 426,618.00 0.14

177 688621 阳光诺和 6,100 425,475.00 0.14

178 002046 国机精工 36,800 425,040.00 0.14

179 603558 健盛集团 43,800 424,422.00 0.14

180 688601 力芯微 8,100 424,359.00 0.14

181 300218 安利股份 31,300 424,115.00 0.14

182 688636 智明达 6,500 423,800.00 0.14

183 002154 报喜鸟 74,600 423,728.00 0.14

184 300782 卓胜微 3,000 423,000.00 0.14

185 300349 金卡智能 34,000 422,280.00 0.14

186 300522 世名科技 31,200 421,200.00 0.13

187 002256 兆新股份 153,600 420,864.00 0.13

188 603699 纽威股份 30,200 418,572.00 0.13

189 300158 振东制药 62,000 418,500.00 0.13

190 300687 赛意信息 19,200 418,176.00 0.13

191 301188 力诺特玻 23,300 416,837.00 0.13

192 601006 大秦铁路 57,800 416,738.00 0.13

193 605098 行动教育 10,800 416,340.00 0.13

194 002215 诺普信 50,400 416,304.00 0.13


195 002208 合肥城建 64,700 414,727.00 0.13

196 300928 华安鑫创 8,200 413,608.00 0.13

197 300727 润禾材料 14,300 411,697.00 0.13

198 001380 华纬科技 11,800 411,112.00 0.13

199 002646 天佑德酒 30,200 411,022.00 0.13

200 688611 杭州柯林 12,500 409,750.00 0.13

201 002149 西部材料 26,000 408,720.00 0.13

202 688093 世华科技 22,200 404,262.00 0.13

203 601636 旗滨集团 59,100 404,244.00 0.13

204 600499 科达制造 37,900 399,845.00 0.13

205 688627 精智达 4,482 399,704.76 0.13

206 300389 艾比森 22,900 397,086.00 0.13

207 688330 宏力达 13,900 394,899.00 0.13

208 300795 米奥会展 10,700 394,509.00 0.13

209 688228 开普云 6,000 392,580.00 0.13

210 600376 首开股份 129,100 392,464.00 0.13

211 300803 指南针 6,500 391,690.00 0.13

212 688132 邦彦技术 18,200 390,026.00 0.12

213 605128 上海沿浦 6,700 388,935.00 0.12

214 600353 旭光电子 42,483 388,294.62 0.12

215 601928 凤凰传媒 44,000 387,640.00 0.12

216 603878 武进不锈 51,300 387,315.00 0.12

217 600588 用友网络 21,700 386,043.00 0.12

218 603009 北特科技 25,900 384,097.00 0.12

219 688305 科德数控 5,000 382,250.00 0.12

220 603330 天洋新材 50,300 381,274.00 0.12

221 002983 芯瑞达 12,300 379,578.00 0.12

222 002088 鲁阳节能 26,600 379,050.00 0.12

223 605016 百龙创园 13,300 377,587.00 0.12

224 301349 信德新材 8,000 376,640.00 0.12

225 300366 创意信息 28,700 376,544.00 0.12

226 001218 丽臣实业 17,400 376,014.00 0.12

227 002367 康力电梯 49,300 370,736.00 0.12

228 300407 凯发电气 39,200 370,048.00 0.12

229 603388 元成股份 40,900 369,736.00 0.12

230 001965 招商公路 37,800 369,306.00 0.12

231 600919 江苏银行 55,100 368,619.00 0.12

232 600997 开滦股份 48,300 368,529.00 0.12

233 000977 浪潮信息 11,100 368,520.00 0.12

234 601169 北京银行 81,300 368,289.00 0.12

235 300206 理邦仪器 35,900 366,539.00 0.12

236 603500 祥和实业 29,700 363,825.00 0.12

237 601818 光大银行 125,300 363,370.00 0.12


238 600674 川投能源 24,000 362,880.00 0.12

239 688182 灿勤科技 20,400 362,712.00 0.12

240 600000 浦发银行 54,700 362,114.00 0.12

241 002452 长高电新 51,000 362,100.00 0.12

242 688059 华锐精密 4,600 362,066.00 0.12

243 600603 广汇物流 46,500 361,770.00 0.12

244 688103 国力股份 7,300 360,474.00 0.12

245 600398 海澜之家 48,500 359,870.00 0.12

246 600282 南钢股份 97,200 359,640.00 0.12

247 300280 紫天科技 8,400 358,932.00 0.11

248 601328 交通银行 62,200 357,028.00 0.11

249 601019 山东出版 37,800 354,564.00 0.11

250 600323 瀚蓝环境 20,400 353,532.00 0.11

251 301313 凡拓数创 9,800 353,388.00 0.11

252 300545 联得装备 10,200 352,410.00 0.11

253 300228 富瑞特装 49,500 351,450.00 0.11

254 300997 欢乐家 25,100 350,647.00 0.11

255 600795 国电电力 84,100 349,856.00 0.11

256 002903 宇环数控 13,600 347,480.00 0.11

257 605287 德才股份 20,300 344,491.00 0.11

258 600350 山东高速 49,600 344,224.00 0.11

259 688239 航宇科技 7,200 343,944.00 0.11

260 603408 建霖家居 26,700 342,828.00 0.11

261 03692 翰森制药 24,000 342,768.65 0.11

262 300833 浩洋股份 3,800 342,380.00 0.11

263 688393 安必平 13,694 341,939.18 0.11

264 000700 模塑科技 48,800 341,600.00 0.11

265 688698 伟创电气 9,400 341,502.00 0.11

266 688323 瑞华泰 15,900 341,373.00 0.11

267 688115 思林杰 9,800 339,766.00 0.11

268 600251 冠农股份 38,400 333,696.00 0.11

269 603868 飞科电器 6,600 333,300.00 0.11

270 300384 三联虹普 20,700 330,372.00 0.11

271 688676 金盘科技 9,200 329,636.00 0.11

272 000786 北新建材 14,000 327,040.00 0.10

273 301096 百诚医药 5,000 325,500.00 0.10

274 603826 坤彩科技 5,500 324,665.00 0.10

275 603225 新凤鸣 22,700 322,340.00 0.10

276 300042 朗科科技 9,200 322,000.00 0.10

277 688631 莱斯信息 9,134 321,973.50 0.10

278 02099 中国黄金国际 10,600 320,357.83 0.10

279 300729 乐歌股份 17,700 317,007.00 0.10

280 603725 天安新材 28,400 316,092.00 0.10


281 000019 深粮控股 41,800 315,172.00 0.10

282 600177 雅戈尔 48,100 315,055.00 0.10

283 000090 天健集团 68,300 314,180.00 0.10

284 301004 嘉益股份 6,900 313,605.00 0.10

285 603059 倍加洁 13,900 313,584.00 0.10

286 301193 家联科技 18,400 312,432.00 0.10

287 600529 山东药玻 12,200 312,320.00 0.10

288 002875 安奈儿 20,900 311,201.00 0.10

289 002083 孚日股份 61,100 307,944.00 0.10

290 300857 协创数据 5,800 307,342.00 0.10

291 600886 国投电力 23,200 305,776.00 0.10

292 688503 聚和材料 5,672 304,019.20 0.10

293 301000 肇民科技 14,200 303,312.00 0.10

294 300054 鼎龙股份 12,500 302,500.00 0.10

295 002472 双环传动 11,600 301,832.00 0.10

296 601985 中国核电 40,200 301,500.00 0.10

297 688311 盟升电子 5,900 300,959.00 0.10

298 603901 永创智能 25,100 298,690.00 0.10

299 688361 中科飞测 4,000 297,720.00 0.10

300 600079 人福医药 11,900 295,834.00 0.09

301 688153 唯捷创芯 4,500 294,750.00 0.09

302 601233 桐昆股份 19,400 293,522.00 0.09

303 002092 中泰化学 47,600 290,360.00 0.09

304 603239 浙江仙通 19,000 290,130.00 0.09

305 603369 今世缘 5,900 287,625.00 0.09

306 603660 苏州科达 32,700 287,433.00 0.09

307 603600 永艺股份 25,900 285,936.00 0.09

308 600592 龙溪股份 24,700 284,297.00 0.09

309 001269 欧晶科技 5,300 283,285.00 0.09

310 301056 森赫股份 27,500 281,050.00 0.09

311 000551 创元科技 26,600 278,502.00 0.09

312 300902 国安达 7,900 278,475.00 0.09

313 300501 海顺新材 19,200 277,056.00 0.09

314 688571 杭华股份 37,000 276,760.00 0.09

315 002753 永东股份 33,400 275,550.00 0.09

316 603848 好太太 17,800 275,544.00 0.09

317 000893 亚钾国际 10,500 275,520.00 0.09

318 688136 科兴制药 13,600 275,400.00 0.09

319 603929 亚翔集成 11,500 275,080.00 0.09

320 688320 禾川科技 6,696 274,536.00 0.09

321 300260 新莱应材 9,000 273,870.00 0.09

322 605288 凯迪股份 5,800 273,296.00 0.09

323 600379 宝光股份 27,100 272,355.00 0.09


324 300241 瑞丰光电 48,300 271,929.00 0.09

325 002296 辉煌科技 32,800 270,600.00 0.09

326 300105 龙源技术 39,800 270,242.00 0.09

327 688596 正帆科技 6,800 269,484.00 0.09

328 605007 五洲特纸 18,300 269,193.00 0.09

329 603890 春秋电子 23,500 269,075.00 0.09

330 603111 康尼机电 48,300 269,031.00 0.09

331 600377 宁沪高速 26,200 268,550.00 0.09

332 300335 迪森股份 47,900 268,240.00 0.09

333 603658 安图生物 4,700 267,947.00 0.09

334 600101 明星电力 31,600 265,756.00 0.08

335 000612 焦作万方 46,200 265,650.00 0.08

336 601137 博威合金 17,100 265,563.00 0.08

337 300838 浙江力诺 16,200 265,032.00 0.08

338 688306 均普智能 47,500 264,575.00 0.08

339 301050 雷电微力 4,500 262,170.00 0.08

340 603556 海兴电力 9,000 261,270.00 0.08

341 600073 上海梅林 38,300 260,823.00 0.08

342 688328 深科达 5,800 260,130.00 0.08

343 603109 神驰机电 15,700 257,794.00 0.08

344 601113 华鼎股份 75,000 257,250.00 0.08

345 603530 神马电力 12,400 257,176.00 0.08

346 601100 恒立液压 4,700 256,996.00 0.08

347 002119 康强电子 19,200 256,704.00 0.08

348 600572 康恩贝 50,600 255,530.00 0.08

349 605333 沪光股份 12,800 254,720.00 0.08

350 002448 中原内配 38,300 254,312.00 0.08

351 001267 汇绿生态 48,500 253,655.00 0.08

352 300871 回盛生物 17,500 253,050.00 0.08

353 600579 克劳斯 34,600 251,196.00 0.08

354 002847 盐津铺子 3,600 250,128.00 0.08

355 603130 云中马 11,600 249,980.00 0.08

356 301168 通灵股份 5,400 249,264.00 0.08

357 601512 中新集团 32,300 249,033.00 0.08

358 603012 创力集团 42,000 248,220.00 0.08

359 300323 华灿光电 33,900 248,148.00 0.08

360 600847 万里股份 20,800 247,936.00 0.08

361 600903 贵州燃气 31,300 246,957.00 0.08

362 300471 厚普股份 17,900 246,841.00 0.08

363 000531 穗恒运 A 36,800 246,192.00 0.08

364 300546 雄帝科技 15,600 246,012.00 0.08

365 300787 海能实业 14,600 245,572.00 0.08

366 002297 博云新材 30,800 245,476.00 0.08


367 300963 中洲特材 18,700 245,344.00 0.08

368 603589 口子窖 5,400 244,620.00 0.08

369 688289 圣湘生物 12,500 244,375.00 0.08

370 600575 淮河能源 101,300 244,133.00 0.08

371 002225 濮耐股份 64,500 243,810.00 0.08

372 002062 宏润建设 55,000 243,650.00 0.08

373 002079 苏州固锝 21,600 243,648.00 0.08

374 002096 易普力 23,200 240,352.00 0.08

375 000708 中信特钢 17,100 240,084.00 0.08

376 300736 百邦科技 18,800 240,076.00 0.08

377 300072 海新能科 68,100 239,031.00 0.08

378 300789 唐源电气 10,600 238,924.00 0.08

379 002759 天际股份 22,500 238,725.00 0.08

380 001696 宗申动力 36,000 238,680.00 0.08

381 300890 翔丰华 6,900 238,602.00 0.08

382 688097 博众精工 7,100 238,560.00 0.08

383 002239 奥特佳 73,300 238,225.00 0.08

384 600501 航天晨光 17,400 238,032.00 0.08

385 688668 鼎通科技 4,300 237,876.00 0.08

386 688590 新致软件 10,500 237,510.00 0.08

387 300125 聆达股份 18,800 237,068.00 0.08

388 601609 金田股份 35,000 236,950.00 0.08

389 300401 花园生物 20,000 236,200.00 0.08

390 000404 长虹华意 40,000 235,600.00 0.08

391 605222 起帆电缆 12,200 235,216.00 0.08

392 300021 大禹节水 49,400 235,144.00 0.08

393 605369 拱东医疗 4,200 234,444.00 0.07

394 002838 道恩股份 18,300 234,423.00 0.07

395 603339 四方科技 19,700 234,233.00 0.07

396 300578 会畅通讯 13,100 233,966.00 0.07

397 688595 芯海科技 5,400 233,820.00 0.07

398 300337 银邦股份 28,900 233,801.00 0.07

399 688553 汇宇制药 15,430 233,455.90 0.07

400 688681 科汇股份 15,100 233,295.00 0.07

401 603903 中持股份 23,600 233,168.00 0.07

402 600217 中再资环 53,000 232,140.00 0.07

403 688660 电气风电 45,093 231,778.02 0.07

404 603300 华铁应急 36,140 231,296.00 0.07

405 300472 新元科技 24,500 231,280.00 0.07

406 688356 键凯科技 2,172 231,100.80 0.07

407 688383 新益昌 2,200 230,538.00 0.07

408 300793 佳禾智能 10,600 230,126.00 0.07

409 002441 众业达 24,300 230,121.00 0.07


410 002286 保龄宝 28,300 229,796.00 0.07

411 002204 大连重工 50,200 229,414.00 0.07

412 300120 经纬辉开 31,500 228,690.00 0.07

413 600620 天宸股份 24,300 228,420.00 0.07

414 002562 兄弟科技 56,500 228,260.00 0.07

415 688165 埃夫特 19,900 228,054.00 0.07

416 300239 东宝生物 36,600 228,018.00 0.07

417 002197 证通电子 21,900 227,541.00 0.07

418 601011 宝泰隆 64,900 227,150.00 0.07

419 600590 泰豪科技 34,000 227,120.00 0.07

420 000925 众合科技 26,200 226,892.00 0.07

421 000899 赣能股份 29,300 226,782.00 0.07

422 002757 南兴股份 14,500 226,780.00 0.07

423 600180 瑞茂通 37,200 226,548.00 0.07

424 002090 金智科技 22,700 226,546.00 0.07

425 300040 九洲集团 40,400 226,240.00 0.07

426 000881 中广核技 31,200 226,200.00 0.07

427 300520 科大国创 10,400 226,096.00 0.07

428 002342 巨力索具 52,300 225,413.00 0.07

429 300531 优博讯 14,700 225,351.00 0.07

430 688533 上声电子 5,900 224,908.00 0.07

431 002454 松芝股份 29,900 224,549.00 0.07

432 603387 基蛋生物 20,400 224,400.00 0.07

433 300397 天和防务 21,700 223,944.00 0.07

434 601107 四川成渝 51,000 223,890.00 0.07

435 002028 思源电气 4,300 223,772.00 0.07

436 300365 恒华科技 33,100 223,756.00 0.07

437 300266 兴源环境 82,800 223,560.00 0.07

438 002412 汉森制药 32,900 223,062.00 0.07

439 002023 海特高新 24,500 222,950.00 0.07

440 000901 航天科技 23,800 221,816.00 0.07

441 300131 英唐智控 36,900 221,769.00 0.07

442 301368 丰立智能 4,700 221,558.00 0.07

443 603227 雪峰科技 32,100 221,490.00 0.07

444 300790 宇瞳光学 13,600 221,272.00 0.07

445 300117 嘉寓股份 76,300 221,270.00 0.07

446 300437 清水源 17,600 221,232.00 0.07

447 600279 重庆港 49,700 221,165.00 0.07

448 600017 日照港 80,100 220,275.00 0.07

449 300318 博晖创新 35,300 220,272.00 0.07

450 002111 威海广泰 24,300 220,158.00 0.07

451 301175 中科环保 44,100 220,059.00 0.07

452 002067 景兴纸业 64,900 220,011.00 0.07


453 301377 鼎泰高科 9,300 219,945.00 0.07

454 300129 泰胜风能 20,400 219,708.00 0.07

455 002326 永太科技 18,900 219,618.00 0.07

456 603126 中材节能 32,500 219,050.00 0.07

457 300274 阳光电源 2,500 218,975.00 0.07

458 002404 嘉欣丝绸 36,200 218,648.00 0.07

459 002017 东信和平 21,000 218,610.00 0.07

460 600420 国药现代 22,300 218,317.00 0.07

461 002190 成飞集成 11,500 218,155.00 0.07

462 600664 哈药股份 65,100 218,085.00 0.07

463 300752 隆利科技 12,000 218,040.00 0.07

464 002969 嘉美包装 52,900 217,948.00 0.07

465 301116 益客食品 17,000 217,940.00 0.07

466 300352 北信源 45,800 217,550.00 0.07

467 688603 天承科技 2,900 217,442.00 0.07

468 300962 中金辐照 14,000 217,280.00 0.07

469 688108 赛诺医疗 17,300 217,115.00 0.07

470 002735 王子新材 16,700 217,100.00 0.07

471 002971 和远气体 7,800 216,216.00 0.07

472 688018 乐鑫科技 2,100 216,195.00 0.07

473 002444 巨星科技 9,600 216,192.00 0.07

474 000534 万泽股份 16,500 215,985.00 0.07

475 300278 华昌达 56,500 215,830.00 0.07

476 301360 荣旗科技 2,300 215,280.00 0.07

477 002327 富安娜 24,000 214,800.00 0.07

478 002965 祥鑫科技 5,200 214,084.00 0.07

479 300197 节能铁汉 103,400 214,038.00 0.07

480 600736 苏州高新 44,900 213,724.00 0.07

481 601500 通用股份 51,500 213,210.00 0.07

482 601668 中国建筑 44,300 213,083.00 0.07

483 002093 国脉科技 28,200 212,064.00 0.07

484 300085 银之杰 14,800 211,936.00 0.07

485 600955 维远股份 11,800 211,810.00 0.07

486 002015 协鑫能科 17,100 211,698.00 0.07

487 300977 深圳瑞捷 11,300 211,197.00 0.07

488 000039 中集集团 27,600 211,140.00 0.07

489 300792 壹网壹创 8,800 210,936.00 0.07

490 300485 赛升药业 19,900 210,741.00 0.07

491 600551 时代出版 19,300 210,177.00 0.07

492 300662 科锐国际 7,600 209,912.00 0.07

493 002226 江南化工 47,900 209,802.00 0.07

494 002009 天奇股份 13,900 209,751.00 0.07

495 300523 辰安科技 10,300 209,090.00 0.07


496 688211 中科微至 5,700 209,019.00 0.07

497 002540 亚太科技 31,600 208,876.00 0.07

498 603992 松霖科技 11,500 208,610.00 0.07

499 300124 汇川技术 3,300 208,362.00 0.07

500 600429 三元股份 46,700 208,282.00 0.07

501 002723 小崧股份 20,300 207,669.00 0.07

502 600809 山西汾酒 900 207,657.00 0.07

503 002730 电光科技 21,900 207,612.00 0.07

504 300783 三只松鼠 11,500 207,575.00 0.07

505 300867 圣元环保 13,000 207,350.00 0.07

506 000993 闽东电力 20,300 207,060.00 0.07

507 603759 海天股份 24,900 206,919.00 0.07

508 000731 四川美丰 27,900 206,460.00 0.07

509 000607 华媒控股 45,019 206,187.02 0.07

510 600737 中粮糖业 25,000 206,000.00 0.07

511 300831 派瑞股份 16,800 205,968.00 0.07

512 688429 时创能源 9,720 205,966.80 0.07

513 000949 新乡化纤 63,700 205,751.00 0.07

514 002546 新联电子 41,000 205,000.00 0.07

515 301220 亚香股份 6,200 204,910.00 0.07

516 300802 矩子科技 10,700 204,584.00 0.07

517 300099 精准信息 33,000 204,270.00 0.07

518 002933 新兴装备 5,600 204,120.00 0.07

519 002831 裕同科技 7,400 203,574.00 0.07

520 000791 甘肃能源 36,500 203,305.00 0.07

521 300189 神农科技 61,700 202,993.00 0.06

522 600880 博瑞传播 40,500 202,905.00 0.06

523 600283 钱江水利 16,100 202,699.00 0.06

524 300020 银江技术 24,400 202,520.00 0.06

525 603099 长白山 13,500 202,230.00 0.06

526 002421 达实智能 62,600 201,572.00 0.06

527 601133 柏诚股份 15,300 201,501.00 0.06

528 300813 泰林生物 8,200 201,064.00 0.06

529 688519 南亚新材 7,800 200,928.00 0.06

530 003026 中晶科技 5,600 200,480.00 0.06

531 688380 中微半导 8,400 200,424.00 0.06

532 000055 方大集团 44,200 199,784.00 0.06

533 688081 兴图新科 11,600 199,636.00 0.06

534 002102 ST 冠福 73,600 199,456.00 0.06

535 002626 金达威 12,200 199,226.00 0.06

536 300259 新天科技 54,800 198,924.00 0.06

537 688041 海光信息 2,800 198,744.00 0.06

538 600403 大有能源 52,300 198,740.00 0.06


539 603297 永新光学 2,000 198,700.00 0.06

540 002728 特一药业 11,080 198,553.60 0.06

541 601689 拓普集团 2,700 198,450.00 0.06

542 688580 伟思医疗 3,100 198,183.00 0.06

543 002666 德联集团 36,600 197,640.00 0.06

543 688247 宣泰医药 18,000 197,640.00 0.06

544 603680 今创集团 20,900 197,505.00 0.06

545 000722 湖南发展 20,500 197,005.00 0.06

546 300722 新余国科 7,500 196,425.00 0.06

547 000063 中兴通讯 7,400 195,952.00 0.06

548 002463 沪电股份 8,800 194,656.00 0.06

549 002166 莱茵生物 25,000 194,250.00 0.06

550 688013 天臣医疗 9,200 194,120.00 0.06

551 300826 测绘股份 10,700 193,349.00 0.06

552 000657 中钨高新 22,800 193,344.00 0.06

553 000601 韶能股份 44,800 191,744.00 0.06

554 603053 成都燃气 18,700 191,488.00 0.06

555 000078 海王生物 60,200 189,028.00 0.06

556 301199 迈赫股份 7,200 189,000.00 0.06

557 603255 鼎际得 5,000 186,500.00 0.06

558 300743 天地数码 13,400 185,992.00 0.06

559 600150 中国船舶 6,300 185,472.00 0.06

560 601121 宝地矿业 26,200 184,972.00 0.06

561 001231 农心科技 8,800 183,304.00 0.06

562 000807 云铝股份 15,000 183,300.00 0.06

563 002727 一心堂 7,900 182,964.00 0.06

564 688159 有方科技 4,852 182,677.80 0.06

565 000680 山推股份 36,900 182,286.00 0.06

566 605388 均瑶健康 14,500 181,830.00 0.06

567 002920 德赛西威 1,400 181,314.00 0.06

568 600480 凌云股份 19,900 181,289.00 0.06

569 300308 中际旭创 1,600 180,656.00 0.06

570 300980 祥源新材 7,700 180,642.00 0.06

571 000625 长安汽车 10,700 180,081.00 0.06

572 688543 国科军工 3,200 178,880.00 0.06

573 000933 神火股份 10,600 178,080.00 0.06

574 601699 潞安环能 8,100 177,471.00 0.06

575 002262 恩华药业 6,500 176,280.00 0.06

576 600019 宝钢股份 29,600 175,528.00 0.06

577 688548 广钢气体 13,407 174,628.25 0.06

578 688038 中科通达 12,100 174,361.00 0.06

579 603688 石英股份 2,000 173,760.00 0.06

580 603308 应流股份 12,100 173,393.00 0.06


581 300889 爱克股份 10,300 173,040.00 0.06

582 300062 中能电气 27,700 172,571.00 0.06

583 003002 壶化股份 11,300 171,647.00 0.05

584 603112 华翔股份 14,100 171,315.00 0.05

585 601601 中国太保 7,200 171,216.00 0.05

586 002929 润建股份 4,100 171,093.00 0.05

587 688652 京仪装备 2,862 170,339.50 0.05

588 000619 海螺新材 24,600 170,232.00 0.05

589 000533 顺钠股份 36,200 169,778.00 0.05

590 688169 石头科技 600 169,770.00 0.05

591 605599 菜百股份 11,300 168,257.00 0.05

592 601127 赛力斯 2,200 167,640.00 0.05

593 600435 北方导航 14,200 166,708.00 0.05

594 603062 麦加芯彩 2,670 166,390.70 0.05

595 603378 亚士创能 19,600 165,816.00 0.05

596 300609 汇纳科技 6,000 163,800.00 0.05

597 002852 道道全 15,100 163,382.00 0.05

598 603163 圣晖集成 4,900 162,337.00 0.05

599 688028 沃尔德 6,500 161,785.00 0.05

600 301235 华康医疗 6,305 161,597.15 0.05

601 600356 恒丰纸业 20,200 161,196.00 0.05

602 002508 老板电器 7,400 161,172.00 0.05

603 000921 海信家电 7,900 161,160.00 0.05

604 300970 华绿生物 9,300 160,518.00 0.05

605 300462 华铭智能 13,600 160,344.00 0.05

606 603757 大元泵业 6,600 159,984.00 0.05

607 600262 北方股份 8,300 159,775.00 0.05

608 688578 艾力斯 3,800 158,308.00 0.05

609 003023 彩虹集团 7,800 158,028.00 0.05

610 603020 爱普股份 18,900 158,004.00 0.05

611 603758 秦安股份 13,800 157,872.00 0.05

612 603319 湘油泵 9,000 157,860.00 0.05

613 688009 中国通号 36,000 157,680.00 0.05

614 002074 国轩高科 7,300 156,950.00 0.05

615 600641 万业企业 9,000 155,340.00 0.05

616 600060 海信视像 7,400 154,660.00 0.05

617 603289 泰瑞机器 14,000 154,560.00 0.05

618 603179 新泉股份 3,000 152,130.00 0.05

619 688410 山外山 5,200 151,840.00 0.05

620 603915 国茂股份 9,200 151,616.00 0.05

621 601921 浙版传媒 19,700 150,508.00 0.05

622 301022 海泰科 5,500 150,040.00 0.05

623 000777 中核科技 10,300 149,762.00 0.05


624 002722 物产金轮 9,700 149,477.00 0.05

625 688626 翔宇医疗 2,800 149,212.00 0.05

626 603027 千禾味业 9,200 148,764.00 0.05

627 601890 亚星锚链 15,000 148,500.00 0.05

628 300394 天孚通信 1,600 146,432.00 0.05

629 600805 悦达投资 28,500 145,350.00 0.05

630 002151 北斗星通 4,600 145,268.00 0.05

631 002568 百润股份 5,900 145,199.00 0.05

632 301002 崧盛股份 7,000 145,180.00 0.05

633 688510 航亚科技 8,200 144,484.00 0.05

634 002544 普天科技 7,100 144,272.00 0.05

635 002611 东方精工 29,000 143,840.00 0.05

636 600391 航发科技 7,500 143,400.00 0.05

637 002851 麦格米特 5,800 142,680.00 0.05

638 603121 华培动力 13,100 142,397.00 0.05

639 603100 川仪股份 5,100 141,372.00 0.05

640 603170 宝立食品 8,300 140,353.00 0.04

641 301237 和顺科技 4,600 140,162.00 0.04

642 300898 熊猫乳品 5,800 140,128.00 0.04

643 000811 冰轮环境 10,300 139,771.00 0.04

644 603183 建研院 29,900 139,633.00 0.04

645 000589 贵州轮胎 22,800 139,536.00 0.04

646 300162 雷曼光电 17,200 139,320.00 0.04

647 688472 阿特斯 11,017 139,144.71 0.04

648 002282 博深股份 17,100 138,510.00 0.04

649 001219 青岛食品 6,000 138,300.00 0.04

650 002123 梦网科技 12,400 138,260.00 0.04

650 300272 开能健康 22,300 138,260.00 0.04

651 002091 江苏国泰 17,600 137,808.00 0.04

651 600644 乐山电力 19,800 137,808.00 0.04

652 002389 航天彩虹 7,400 137,640.00 0.04

653 688271 联影医疗 1,000 137,010.00 0.04

654 603093 南华期货 11,400 136,800.00 0.04

655 600642 申能股份 21,300 136,746.00 0.04

656 300800 力合科技 10,000 136,700.00 0.04

657 603366 日出东方 21,900 136,437.00 0.04

658 300419 浩丰科技 23,100 136,290.00 0.04

659 300580 贝斯特 4,500 136,260.00 0.04

660 000521 长虹美菱 24,200 136,246.00 0.04

661 002351 漫步者 7,700 136,059.00 0.04

662 002358 ST 森源 31,200 135,720.00 0.04

663 688656 浩欧博 3,901 135,598.76 0.04

664 300862 蓝盾光电 3,200 135,168.00 0.04


665 300217 东方电热 25,100 135,038.00 0.04

666 605300 佳禾食品 8,600 134,676.00 0.04

667 000709 河钢股份 62,900 133,977.00 0.04

668 600711 盛屯矿业 30,700 133,238.00 0.04

669 300111 向日葵 43,800 133,152.00 0.04

670 300741 华宝股份 6,200 132,742.00 0.04

671 600221 海航控股 96,800 132,616.00 0.04

672 300016 北陆药业 18,600 132,432.00 0.04

673 600717 天津港 32,200 132,342.00 0.04

674 001286 陕西能源 15,400 131,670.00 0.04

674 603596 伯特利 1,900 131,670.00 0.04

675 301027 华蓝集团 10,400 130,104.00 0.04

676 300430 诚益通 9,100 130,039.00 0.04

677 603511 爱慕股份 8,400 130,032.00 0.04

678 001217 华尔泰 9,200 129,904.00 0.04

679 000715 中兴商业 17,700 129,387.00 0.04

680 001336 楚环科技 4,500 129,240.00 0.04

681 600110 诺德股份 22,900 129,156.00 0.04

682 300644 南京聚隆 6,200 128,650.00 0.04

683 300967 晓鸣股份 9,000 128,520.00 0.04

684 300677 英科医疗 5,500 128,480.00 0.04

685 001210 金房节能 6,500 128,375.00 0.04

686 000027 深圳能源 19,900 128,355.00 0.04

687 001212 中旗新材 5,400 128,304.00 0.04

688 688679 通源环境 10,000 128,300.00 0.04

689 300376 易事特 20,000 127,400.00 0.04

690 603233 大参林 5,100 126,990.00 0.04

691 688610 埃科光电 2,446 126,770.00 0.04

692 600276 恒瑞医药 2,800 126,644.00 0.04

693 301390 经纬股份 2,900 126,179.00 0.04

694 002418 康盛股份 45,200 126,108.00 0.04

695 300033 同花顺 800 125,496.00 0.04

696 002029 七匹狼 21,900 125,487.00 0.04

697 300004 南风股份 20,300 125,454.00 0.04

698 601608 中信重工 32,500 125,450.00 0.04

699 601717 郑煤机 9,900 125,235.00 0.04

700 601568 北元集团 26,400 125,136.00 0.04

701 003004 声迅股份 4,100 124,927.00 0.04

702 605080 浙江自然 5,900 124,903.00 0.04

703 301222 浙江恒威 4,200 124,866.00 0.04

704 002320 海峡股份 21,400 124,762.00 0.04

705 600502 安徽建工 26,800 124,620.00 0.04

706 600673 东阳光 17,000 124,610.00 0.04


707 603976 正川股份 6,300 124,173.00 0.04

708 002717 岭南股份 38,300 123,709.00 0.04

709 300801 泰和科技 7,200 123,696.00 0.04

710 002236 大华股份 6,700 123,615.00 0.04

711 601975 招商南油 44,100 123,480.00 0.04

712 600010 包钢股份 84,500 123,370.00 0.04

713 002879 长缆科技 7,700 123,354.00 0.04

714 002408 齐翔腾达 23,300 123,024.00 0.04

715 601866 中远海发 52,500 122,850.00 0.04

716 688200 华峰测控 1,000 122,800.00 0.04

717 688096 京源环保 13,100 122,747.00 0.04

718 300567 精测电子 1,400 122,668.00 0.04

719 688130 晶华微 3,000 122,550.00 0.04

720 002520 日发精机 18,600 122,388.00 0.04

721 300122 智飞生物 2,000 122,220.00 0.04

722 000016 深康佳 A 29,100 121,347.00 0.04

723 000400 许继电气 5,500 120,780.00 0.04

724 301196 唯科科技 3,500 120,330.00 0.04

725 600273 嘉化能源 14,000 120,260.00 0.04

726 688037 芯源微 900 120,249.00 0.04

727 002996 顺博合金 11,000 120,120.00 0.04

728 603707 健友股份 8,000 120,000.00 0.04

729 600505 西昌电力 14,100 119,709.00 0.04

730 688538 和辉光电 49,211 119,582.73 0.04

731 001288 运机集团 7,100 119,422.00 0.04

732 002779 中坚科技 4,800 119,376.00 0.04

733 600538 国发股份 25,700 119,248.00 0.04

734 300086 康芝药业 20,300 119,161.00 0.04

735 603689 皖天然气 13,700 119,053.00 0.04

736 601126 四方股份 8,400 118,944.00 0.04

737 600281 华阳新材 25,600 118,784.00 0.04

738 300502 新易盛 2,400 118,368.00 0.04

739 603956 威派格 14,900 118,306.00 0.04

740 601061 中信金属 15,300 117,963.00 0.04

741 605196 华通线缆 15,300 117,810.00 0.04

742 300604 长川科技 3,100 117,769.00 0.04

743 600056 中国医药 10,500 117,285.00 0.04

744 301200 大族数控 3,100 117,087.00 0.04

745 600011 华能国际 15,200 117,040.00 0.04

746 605296 神农集团 3,800 116,774.00 0.04

747 603886 元祖股份 6,400 116,672.00 0.04

748 301127 天源环保 10,600 116,494.00 0.04

749 002169 智光电气 16,900 116,272.00 0.04


750 002183 怡亚通 25,900 116,032.00 0.04

751 600271 航天信息 10,900 115,976.00 0.04

752 002249 大洋电机 23,300 115,801.00 0.04

753 002402 和而泰 8,100 115,749.00 0.04

754 002011 盾安环境 8,400 115,500.00 0.04

755 603606 东方电缆 2,700 115,425.00 0.04

756 300676 华大基因 2,400 115,200.00 0.04

757 000985 大庆华科 7,100 114,878.00 0.04

758 301210 金杨股份 2,521 114,655.08 0.04

759 603026 胜华新材 2,500 114,650.00 0.04

760 300371 汇中股份 9,400 114,586.00 0.04

761 000723 美锦能源 17,200 114,552.00 0.04

762 301201 诚达药业 4,500 114,435.00 0.04

763 301061 匠心家居 2,300 114,425.00 0.04

764 600744 华银电力 35,300 114,372.00 0.04

765 000529 广弘控股 16,800 114,072.00 0.04

766 600066 宇通客车 8,600 113,950.00 0.04

767 688357 建龙微纳 2,200 113,718.00 0.04

768 600681 百川能源 28,900 113,577.00 0.04

769 002650 加加食品 27,800 113,424.00 0.04

770 002734 利民股份 14,200 113,174.00 0.04

771 688010 福光股份 4,700 113,082.00 0.04

772 600188 兖矿能源 5,700 112,917.00 0.04

773 002014 永新股份 13,500 112,725.00 0.04

774 002492 恒基达鑫 18,800 112,612.00 0.04

774 300281 金明精机 18,800 112,612.00 0.04

775 601727 上海电气 27,000 112,590.00 0.04

776 688269 凯立新材 3,035 112,325.35 0.04

777 605122 四方新材 6,940 111,942.20 0.04

778 301063 海锅股份 4,900 111,720.00 0.04

779 000911 南宁糖业 13,700 111,655.00 0.04

780 603797 联泰环保 20,200 111,504.00 0.04

781 600036 招商银行 4,000 111,280.00 0.04

782 688175 高凌信息 3,984 111,273.12 0.04

783 300834 星辉环材 5,200 111,176.00 0.04

784 603010 万盛股份 10,300 111,137.00 0.04

785 002228 合兴包装 32,400 111,132.00 0.04

786 000720 新能泰山 26,800 110,952.00 0.04

787 688567 孚能科技 6,800 110,908.00 0.04

788 688008 澜起科技 1,887 110,880.12 0.04

789 688485 九州一轨 7,915 110,651.70 0.04

790 002516 旷达科技 22,400 110,432.00 0.04

791 002131 利欧股份 48,300 110,124.00 0.04


791 600917 重庆燃气 17,100 110,124.00 0.04

792 688585 上纬新材 13,000 110,110.00 0.04

793 002268 卫士通 4,900 110,054.00 0.04

794 603192 汇得科技 5,600 110,040.00 0.04

795 000559 万向钱潮 21,200 110,028.00 0.04

796 002459 晶澳科技 5,300 109,816.00 0.04

797 600933 爱柯迪 5,000 109,700.00 0.04

798 600872 中炬高新 3,900 109,590.00 0.04

799 688230 芯导科技 2,616 109,453.44 0.04

800 000651 格力电器 3,400 109,378.00 0.03

801 688433 华曙高科 3,500 109,375.00 0.03

802 603806 福斯特 4,500 109,215.00 0.03

803 301248 杰创智能 6,200 109,182.00 0.03

804 300932 三友联众 6,700 109,076.00 0.03

805 002298 中电兴发 18,900 108,864.00 0.03

806 603839 安正时尚 13,100 108,730.00 0.03

807 002255 海陆重工 20,400 107,916.00 0.03

808 300693 盛弘股份 3,600 107,676.00 0.03

809 002884 凌霄泵业 6,200 107,632.00 0.03

810 003018 金富科技 10,100 107,565.00 0.03

811 300943 春晖智控 7,500 107,550.00 0.03

812 603236 移远通信 2,000 107,500.00 0.03

813 688077 大地熊 4,500 107,325.00 0.03

814 600406 国电南瑞 4,800 107,136.00 0.03

815 002078 太阳纸业 8,800 107,096.00 0.03

816 601198 东兴证券 13,000 106,990.00 0.03

817 002136 安纳达 9,200 106,904.00 0.03

818 000761 本钢板材 29,900 106,743.00 0.03

819 300458 全志科技 4,700 106,643.00 0.03

820 300907 康平科技 4,800 106,512.00 0.03

821 688099 晶晨股份 1,700 106,471.00 0.03

822 300950 德固特 6,600 106,458.00 0.03

823 001333 光华股份 4,800 106,272.00 0.03

824 688057 金达莱 7,500 106,200.00 0.03

825 600475 华光环能 10,200 106,080.00 0.03

826 688307 中润光学 3,400 105,740.00 0.03

827 601956 东贝集团 17,700 105,669.00 0.03

828 688772 珠海冠宇 4,800 105,648.00 0.03

829 000793 华闻集团 48,300 105,294.00 0.03

830 605155 西大门 6,800 105,264.00 0.03

831 603195 公牛集团 1,100 105,215.00 0.03

832 301356 天振股份 5,780 105,138.20 0.03

833 301223 中荣股份 5,800 105,096.00 0.03


834 688087 英科再生 4,362 105,036.96 0.03

835 603856 东宏股份 9,000 105,030.00 0.03

836 688051 佳华科技 3,148 104,985.80 0.03

837 605259 绿田机械 4,600 104,420.00 0.03

838 002010 传化智联 22,600 104,412.00 0.03

839 002109 兴化股份 22,000 104,280.00 0.03

840 300983 尤安设计 3,400 104,142.00 0.03

841 002156 通富微电 4,500 104,040.00 0.03

842 001230 劲旅环境 4,400 103,224.00 0.03

843 002777 久远银海 4,100 102,951.00 0.03

844 301212 联盛化学 3,800 102,600.00 0.03

845 603129 春风动力 1,000 102,240.00 0.03

846 002572 索菲亚 6,400 102,080.00 0.03

847 603079 圣达生物 7,000 101,990.00 0.03

848 002901 大博医疗 2,500 101,475.00 0.03

849 600699 均胜电子 5,600 100,576.00 0.03

850 688334 西高院 5,800 100,514.00 0.03

851 688728 格科微 4,900 100,303.00 0.03

852 603909 建发合诚 8,800 99,968.00 0.03

853 600309 万华化学 1,300 99,866.00 0.03

854 002949 华阳国际 7,000 97,790.00 0.03

855 600285 羚锐制药 5,700 97,527.00 0.03

856 000665 湖北广电 20,300 97,440.00 0.03

857 603997 继峰股份 7,200 96,984.00 0.03

858 688036 传音控股 700 96,880.00 0.03

859 600026 中远海能 7,900 96,696.00 0.03

860 301357 北方长龙 1,900 95,912.00 0.03

861 300405 科隆股份 14,800 95,608.00 0.03

862 600855 航天长峰 8,900 95,408.00 0.03

863 603305 旭升集团 4,800 94,704.00 0.03

864 688067 爱威科技 3,900 92,859.00 0.03

865 688326 经纬恒润 800 92,840.00 0.03

866 002883 中设股份 7,500 92,100.00 0.03

867 301336 趣睡科技 2,100 91,959.00 0.03

868 002620 瑞和股份 16,900 90,922.00 0.03

869 003003 天元股份 7,900 90,771.00 0.03

870 600493 凤竹纺织 13,500 90,720.00 0.03

871 300640 德艺文创 14,100 90,522.00 0.03

872 300223 北京君正 1,400 90,510.00 0.03

873 688498 源杰科技 600 89,388.00 0.03

874 603356 华菱精工 6,100 89,243.00 0.03

875 688480 赛恩斯 2,302 89,133.44 0.03

876 600778 友好集团 14,200 88,750.00 0.03


877 300449 汉邦高科 13,200 88,704.00 0.03

878 603316 诚邦股份 13,100 88,294.00 0.03

879 301273 瑞晨环保 3,200 88,288.00 0.03

880 000929 兰州黄河 9,000 88,200.00 0.03

881 000668 荣丰控股 6,900 87,630.00 0.03

882 688616 西力科技 6,400 87,296.00 0.03

883 603021 山东华鹏 13,200 86,988.00 0.03

884 002629 仁智股份 22,000 86,680.00 0.03

885 002890 弘宇股份 5,600 86,520.00 0.03

886 002633 申科股份 7,400 86,506.00 0.03

887 688215 瑞晟智能 2,400 86,280.00 0.03

888 688669 聚石化学 4,600 86,204.00 0.03

889 300535 达威股份 4,900 85,799.00 0.03

890 600421 华嵘控股 7,700 85,701.00 0.03

891 600548 深高速 9,500 85,405.00 0.03

892 300961 深水海纳 7,600 85,348.00 0.03

893 300849 锦盛新材 6,400 84,736.00 0.03

894 300013 新宁物流 22,400 84,672.00 0.03

895 300626 华瑞股份 7,800 84,630.00 0.03

896 300509 新美星 11,700 84,591.00 0.03

897 600455 博通股份 3,400 84,490.00 0.03

898 300992 泰福泵业 3,900 84,162.00 0.03

899 301046 能辉科技 3,100 84,072.00 0.03

900 301057 汇隆新材 5,000 84,000.00 0.03

901 688218 江苏北人 4,225 83,950.75 0.03

902 301037 保立佳 4,200 83,706.00 0.03

903 300329 海伦钢琴 11,200 83,440.00 0.03

904 301125 腾亚精工 4,400 83,248.00 0.03

905 300321 同大股份 4,300 83,205.00 0.03

906 688655 迅捷兴 5,500 83,050.00 0.03

907 301167 建研设计 4,900 82,908.00 0.03

908 603709 中源家居 4,600 82,800.00 0.03

909 300886 华业香料 3,300 81,741.00 0.03

910 002295 精艺股份 10,000 81,700.00 0.03

911 301040 中环海陆 4,300 81,571.00 0.03

912 002836 新宏泽 9,300 81,375.00 0.03

913 301079 邵阳液压 4,700 81,310.00 0.03

914 688193 仁度生物 1,800 81,216.00 0.03

915 002789 建艺集团 5,900 81,184.00 0.03

916 301156 美农生物 4,300 81,098.00 0.03

917 002899 英派斯 4,900 81,095.00 0.03

918 002669 康达新材 6,800 81,056.00 0.03

919 300716 国立科技 7,000 80,990.00 0.03


920 300703 创源股份 7,200 80,928.00 0.03

921 300717 华信新材 4,800 80,592.00 0.03

922 301158 德石股份 5,000 80,450.00 0.03

923 301010 晶雪节能 4,300 80,367.00 0.03

924 300665 飞鹿股份 9,300 80,352.00 0.03

925 300270 中威电子 10,400 80,288.00 0.03

926 002188 中天服务 12,200 80,276.00 0.03

927 003017 大洋生物 3,300 80,256.00 0.03

928 002144 宏达高科 6,900 80,178.00 0.03

929 603296 华勤技术 1,000 79,890.00 0.03

930 688589 力合微 2,000 79,820.00 0.03

931 001211 双枪科技 3,300 79,728.00 0.03

932 000880 潍柴重机 7,500 79,725.00 0.03

933 300425 中建环能 17,000 79,560.00 0.03

934 603955 大千生态 5,400 79,326.00 0.03

935 300611 美力科技 6,900 79,281.00 0.03

936 300929 华骐环保 6,500 79,105.00 0.03

937 301300 远翔新材 2,500 79,075.00 0.03

938 002917 金奥博 8,000 78,960.00 0.03

939 300816 艾可蓝 3,200 78,944.00 0.03

940 002591 恒大高新 11,100 78,921.00 0.03

941 688171 纬德信息 3,500 78,750.00 0.03

942 300152 新动力 26,900 78,548.00 0.03

943 600768 宁波富邦 6,600 78,210.00 0.03

944 002674 兴业科技 6,400 77,888.00 0.02

945 688004 博汇科技 2,600 76,362.00 0.02

946 300411 金盾股份 10,800 75,492.00 0.02

947 002275 桂林三金 5,200 75,348.00 0.02

948 688367 工大高科 4,200 74,928.00 0.02

949 600883 博闻科技 8,800 74,800.00 0.02

950 688335 复洁环保 5,800 74,414.00 0.02

951 688701 卓锦股份 8,200 74,210.00 0.02

952 000423 东阿阿胶 1,500 73,980.00 0.02

953 688309 恒誉环保 3,700 73,852.00 0.02

954 001259 利仁科技 2,600 73,632.00 0.02

955 605303 园林股份 6,000 73,200.00 0.02

956 688178 万德斯 4,000 72,320.00 0.02

957 000937 冀中能源 10,000 71,400.00 0.02

958 600184 光电股份 6,100 69,723.00 0.02

959 002775 文科园林 17,400 69,600.00 0.02

960 601369 陕鼓动力 8,700 69,426.00 0.02

961 603272 联翔股份 4,100 69,208.00 0.02

962 603813 原尚股份 4,200 67,830.00 0.02


963 688528 秦川物联 6,000 66,300.00 0.02

964 301177 迪阿股份 2,242 66,116.58 0.02

965 603580 艾艾精工 4,400 65,516.00 0.02

966 002993 奥海科技 1,700 64,770.00 0.02

967 603108 润达医疗 3,100 63,085.00 0.02

968 688350 富淼科技 3,800 62,814.00 0.02

969 688166 博瑞医药 1,767 61,845.00 0.02

970 600812 华北制药 10,400 59,280.00 0.02

971 688001 华兴源创 1,600 55,920.00 0.02

972 605399 晨光新材 4,100 55,596.00 0.02

973 688321 微芯生物 2,500 54,875.00 0.02

974 300827 上能电气 1,800 54,468.00 0.02

975 300529 健帆生物 2,400 53,352.00 0.02

976 600123 兰花科创 4,500 49,680.00 0.02

977 600845 宝信软件 1,000 48,800.00 0.02

978 688699 明微电子 1,200 48,420.00 0.02

979 603787 新日股份 3,500 43,785.00 0.01

980 300582 英飞特 3,600 43,236.00 0.01

981 002955 鸿合科技 1,300 42,003.00 0.01

982 600985 淮北矿业 2,400 39,912.00 0.01

983 300901 中胤时尚 3,700 37,888.00 0.01

984 300615 欣天科技 2,300 36,363.00 0.01

985 301487 盟固利 867 35,512.32 0.01

986 000852 石化机械 5,400 33,210.00 0.01

987 605001 威奥股份 4,600 30,774.00 0.01

988 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.01

989 601319 中国人保 5,200 25,168.00 0.01

990 301526 国际复材 5,164 22,979.80 0.01

991 301311 昆船智能 832 20,217.60 0.01

992 301370 国科恒泰 1,240 19,852.40 0.01

993 301421 波长光电 332 19,710.84 0.01

994 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.01

995 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.01

996 688549 中巨芯 2,066 16,713.94 0.01

997 688582 芯动联科 423 16,357.41 0.01

998 301358 湖南裕能 481 16,329.95 0.01

999 603016 新宏泰 700 15,533.00 0.00

1,000 301408 华人健康 879 14,020.05 0.00

1,001 301260 格力博 784 13,625.92 0.00

1,002 301362 民爆光电 351 13,520.52 0.00

1,003 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

1,004 301511 德福科技 561 12,717.87 0.00

1,005 301486 致尚科技 268 12,663.00 0.00


1,006 301419 阿莱德 330 12,243.00 0.00

1,007 301141 中科磁业 262 12,193.48 0.00

1,008 301507 民生健康 758 12,014.30 0.00

1,009 300770 新媒股份 300 11,604.00 0.00

1,010 301281 科源制药 337 11,471.48 0.00

1,011 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

1,012 688702 盛科通信 234 11,274.12 0.00

1,013 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00

1,014 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

1,015 688602 康鹏科技 986 10,905.16 0.00

1,016 601096 宏盛华源 2,657 10,787.42 0.00

1,017 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

1,018 000557 西部创业 2,200 10,626.00 0.00

1,019 301393 昊帆生物 175 10,389.75 0.00

1,020 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

1,021 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

1,022 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

1,023 301456 盘古智能 325 9,876.75 0.00

1,024 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

1,025 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

1,026 301550 斯菱股份 223 9,716.11 0.00

1,027 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

1,028 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00

1,029 688716 中研股份 259 9,425.01 0.00

1,030 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

1,031 301290 东星医疗 330 9,104.70 0.00

1,032 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

1,033 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

1,034 301386 未来电器 347 8,824.21 0.00

1,035 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

1,036 301203 国泰环保 225 8,748.00 0.00

1,037 688719 爱科赛博 143 8,594.30 0.00

1,038 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00

1,039 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

1,040 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

1,041 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00

1,042 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

1,043 301525 儒竞科技 99 8,064.54 0.00

1,044 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

1,045 688612 威迈斯 210 7,973.70 0.00

1,046 301500 飞南资源 380 7,938.20 0.00

1,047 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

1,048 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00


1,049 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

1,050 301548 崇德科技 122 7,196.78 0.00

1,051 301520 万邦医药 134 7,067.16 0.00

1,052 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

1,053 03690 美团-W 90 6,679.75 0.00

1,054 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00

1,055 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

1,056 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

1,057 601083 锦江航运 514 5,689.98 0.00

1,058 603270 金帝股份 191 5,649.78 0.00

1,059 603004 鼎龙科技 176 5,489.44 0.00

1,060 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

1,061 603107 上海汽配 246 4,474.74 0.00

1,062 603193 润本股份 240 3,998.40 0.00

1,063 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

1,064 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

1,065 603075 热威股份 156 3,636.36 0.00

1,066 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

1,067 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

1,068 603231 索宝蛋白 148 3,186.44 0.00

1,069 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 600546 山煤国际 21,574,082.00 5.42

2 688111 金山办公 19,988,836.72 5.02

3 600487 亨通光电 18,865,163.00 4.74

4 002230 科大讯飞 18,826,018.00 4.73

5 300573 兴齐眼药 18,540,780.00 4.65

6 600050 中国联通 17,636,446.00 4.43

7 300750 宁德时代 16,989,095.00 4.26

8 000568 泸州老窖 16,260,926.00 4.08

9 600028 中国石化 16,088,683.00 4.04

10 002459 晶澳科技 15,855,162.00 3.98

11 600988 赤峰黄金 15,825,837.00 3.97

12 000661 长春高新 15,703,679.00 3.94

13 002841 视源股份 15,663,383.00 3.93

14 002271 东方雨虹 15,571,044.00 3.91

15 600188 兖矿能源 14,814,545.00 3.72

16 002508 老板电器 14,406,608.76 3.62

17 601208 东材科技 13,447,587.60 3.38


18 600886 国投电力 13,023,520.00 3.27

19 002371 北方华创 12,704,857.00 3.19

20 601702 华峰铝业 12,496,664.31 3.14

21 300593 新雷能 12,366,545.70 3.10

22 600026 中远海能 12,168,517.00 3.05

23 600426 华鲁恒升 12,069,814.00 3.03

24 600276 恒瑞医药 11,644,194.00 2.92

25 600570 恒生电子 11,521,576.83 2.89

26 601225 陕西煤业 11,344,474.36 2.85

27 300491 通合科技 11,250,514.00 2.82

28 688358 祥生医疗 11,153,454.13 2.80

29 603659 璞泰来 11,098,926.32 2.79

30 300454 深信服 10,962,304.00 2.75

31 000921 海信家电 10,937,749.00 2.75

32 688223 晶科能源 10,573,514.50 2.65

33 000333 美的集团 10,558,420.00 2.65

34 600483 福能股份 10,314,949.00 2.59

35 688023 安恒信息 10,229,862.87 2.57

36 300274 阳光电源 10,192,379.00 2.56

37 000932 华菱钢铁 9,930,341.80 2.49

38 601728 中国电信 9,810,882.00 2.46

39 002050 三花智控 9,737,504.00 2.44

40 002179 中航光电 9,626,329.00 2.42

41 600585 海螺水泥 9,480,483.00 2.38

42 000516 国际医学 9,016,880.00 2.26

43 000425 徐工机械 9,001,543.00 2.26

44 300308 中际旭创 8,938,066.00 2.24

45 000858 五粮液 8,928,373.00 2.24

46 300217 东方电热 8,544,870.00 2.15

47 300502 新易盛 8,508,090.60 2.14

48 601899 紫金矿业 8,353,461.00 2.10

49 600519 贵州茅台 8,073,818.00 2.03

50 300170 汉得信息 8,039,095.00 2.02

51 601699 潞安环能 8,028,920.00 2.02

52 601636 旗滨集团 8,027,527.00 2.02

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 300573 兴齐眼药 23,322,520.40 5.85

2 600546 山煤国际 22,146,725.00 5.56

3 688111 金山办公 20,790,765.10 5.22


4 300750 宁德时代 20,784,173.20 5.22

5 002230 科大讯飞 19,405,792.50 4.87

6 600487 亨通光电 19,311,817.50 4.85

7 002271 东方雨虹 18,461,150.00 4.63

8 600050 中国联通 17,833,188.00 4.48

9 600188 兖矿能源 15,669,745.50 3.93

9 01171 兖矿能源 1,784,595.82 0.45

10 002459 晶澳科技 16,261,900.99 4.08

11 002841 视源股份 16,000,734.00 4.02

12 600988 赤峰黄金 15,944,149.30 4.00

13 000568 泸州老窖 15,507,950.00 3.89

14 000661 长春高新 15,493,865.00 3.89

15 002508 老板电器 14,898,041.48 3.74

16 002371 北方华创 14,889,032.00 3.74

17 600028 中国石化 14,881,100.00 3.74

18 002179 中航光电 14,851,972.40 3.73

19 601208 东材科技 13,318,806.30 3.34

20 600886 国投电力 13,179,051.00 3.31

21 300593 新雷能 12,994,473.90 3.26

22 600276 恒瑞医药 12,960,648.40 3.25

23 603659 璞泰来 12,703,647.06 3.19

24 601702 华峰铝业 12,512,513.00 3.14

25 600426 华鲁恒升 12,406,752.00 3.11

26 601225 陕西煤业 12,164,998.00 3.05

27 300491 通合科技 12,148,820.00 3.05

28 600570 恒生电子 11,804,345.56 2.96

29 688358 祥生医疗 11,649,876.43 2.92

30 600026 中远海能 11,395,946.00 2.86

31 300502 新易盛 11,292,898.04 2.83

32 300308 中际旭创 11,141,510.42 2.80

33 000921 海信家电 11,094,601.00 2.79

34 600557 康缘药业 10,925,144.88 2.74

35 300454 深信服 10,923,291.00 2.74

36 002043 兔宝宝 10,750,155.00 2.70

37 000333 美的集团 10,599,539.00 2.66

38 300274 阳光电源 10,206,813.00 2.56

39 688223 晶科能源 10,027,107.18 2.52

40 600483 福能股份 9,953,425.20 2.50

41 002050 三花智控 9,840,558.00 2.47

42 688023 安恒信息 9,681,187.63 2.43

43 601899 紫金矿业 9,649,686.00 2.42

44 000932 华菱钢铁 9,169,751.00 2.30

45 000425 徐工机械 8,874,216.00 2.23


46 600585 海螺水泥 8,722,893.00 2.19

47 300394 天孚通信 8,692,324.92 2.18

48 002372 伟星新材 8,626,003.00 2.17

49 300217 东方电热 8,624,139.00 2.17

50 601728 中国电信 8,615,046.00 2.16

51 000858 五粮液 8,590,601.00 2.16

52 000516 国际医学 8,521,539.00 2.14

53 300451 创业慧康 8,397,830.20 2.11

54 300170 汉得信息 8,284,636.00 2.08

55 603979 金诚信 8,174,372.32 2.05

56 002129 TCL 中环 8,163,305.00 2.05

57 601699 潞安环能 8,112,857.00 2.04

58 688099 晶晨股份 8,047,012.98 2.02

59 002517 恺英网络 7,991,158.00 2.01

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,350,902,628.07

卖出股票收入（成交）总额 3,375,494,873.95

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风 险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，并结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和 定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、 波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 444,840.00

2 应收清算款 -

3 应收股利 23,329.02

4 应收利息 -

5 应收申购款 105,498.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 573,667.99

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

份额级别 户数 金份额

（户） 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

中欧量化

动能混合 7,721 26,334.14 27,823,356.82 13.68% 175,502,526.33 86.32%
A
中欧量化

动能混合 8,581 20,074.94 110,022.50 0.06% 172,153,032.23 99.94%
C

合计 16,302 23,039.44 27,933,379.32 7.44% 347,655,558.56 92.56%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管 中欧量化动能混合 A 301,713.82 0.15%
理人所
有从业

人员持 中欧量化动能混合 C 5,001.11 0.00%
有本基
金

合计 306,714.93 0.08%

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员持有本基金 C 类份额的实际比例为 0.0029%，上表展示的比例系四舍五入后的结果。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 中欧量化动能混合 A 0
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 中欧量化动能混合 C 0
基金

合计 0

本基金基金经理持有 中欧量化动能混合 A 10~50

本开放式基金 中欧量化动能混合 C 0

合计 10~50

9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管
理的产品情况

基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万份）

公募基金 >100

曲径 私募资产管理计划 0

合计 >100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧量化动能混合 A 中欧量化动能混合 C

基金合同生效日

（2022 年 5 月 24 日） 397,871,013.51 751,639,195.90
基金份额总额

本报告期期初基金份 224,969,579.09 213,324,811.31
额总额

本报告期基金总申购 83,848,376.71 90,569,062.61
份额

减：本报告期基金总 105,492,072.65 131,630,819.19
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 203,325,883.15 172,263,054.73
额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

自 2023 年 12 月 28 日起，孙沛涛先生任托管部行政负责人，吴俊文女士不再担任托管部行政

负责人。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度应支付给所聘任的会计师事务所审计费用为50,000.00 元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人及其高级管理人不存在受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，托管人及其高级管理人员不存在受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

本报
中信证券 6 4,974,337,26 74.09 2,631,650.20 74.37 告期
4.68 新增
2 个

中信建投 1 1,739,592,89 25.91 906,864.93 25.63 -
8.95

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额


的比例(%) 的比例(%)

中信证 - - 2,820,335,00 97.73 - -
券 0.00

中信建 - - 65,493,000.0 2.27 - -
投 0

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第四季度报告提示性公告

2 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-01-20

2022 年第 4 季度报告

3 中欧基金管理有限公司部分部门办公 中国证监会指定媒介 2023-02-17

地址变更公告

4 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

5 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-03-31

2022 年年度报告

6 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第 1 季度报告

7 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-04-22

2023 年第一季度报告的提示性公告

8 中欧基金管理有限公司关于公司股权 中国证监会指定媒介 2023-06-03

变更的公告

9 中欧量化动能混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-06-29

金产品资料概要更新

10 中欧量化动能混合型证券投资基金托 中国证监会指定媒介 2023-07-08

管协议（修订）

11 中欧量化动能混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2023-07-08

新招募说明书（2023 年 7 月）

12 中欧量化动能混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-07-08

金合同（修订）

13 中欧基金管理有限公司关于调低旗下 中国证监会指定媒介 2023-07-08

部分基金费率并修订基金合同的公告

14 中欧量化动能混合型证券投资基金基 中国证监会指定媒介 2023-07-13

金产品资料概要更新

15 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告

16 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-07-21

2023 年第 2 季度报告的提示性公告

17 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31


2023 年中期报告

18 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-08-31

2023 年中期报告的提示性公告

19 中欧基金管理有限公司旗下部分基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

2023 年第三季度报告的提示性公告

20 中欧量化动能混合型证券投资基金 中国证监会指定媒介 2023-10-25

2023 年第 3 季度报告

21 中欧量化动能混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2023-12-20

新招募说明书（2023 年 12 月）

22 中欧量化动能混合型证券投资基金更 中国证监会指定媒介 2023-12-20

新招募说明书（2023 年 12 月）

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中欧量化动能混合型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧量化动能混合型证券投资基金基金合同》

3、《中欧量化动能混合型证券投资基金托管协议》

4、《中欧量化动能混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
13.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
13.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700


中欧基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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