长盛同禧债券型证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛同禧债券

基金主代码 080009

交易代码 080009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月6日

报告期末基金份额总额 6,889,723.03份

在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极

投资目标 主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定

增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业

绩。

本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、

证券市场政策导向、投资人行为、公司基本面

和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行

自上而下的债券资产期限配置与自下而上不同

市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过

程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提

投资策略 下，力求获取较高的超额收益。在债券类资产

配置上，本基金灵活运用组合久期调整、收益

率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极

把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各

类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，

通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性

和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的

积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购

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等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短

期投资于高收益的金融工具。

业绩比较基准 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指

数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期

风险收益特征 收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货

币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

下属分级基金的交易代码 080009 080010

报告期末下属分级基金的份额总额 4,030,941.64份 2,858,781.39份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日－2017年6月30日）

长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

1．本期已实现收益 -28,299.49 -20,222.00

2．本期利润 -24,663.88 -15,013.03

3．加权平均基金份额本期利润 -0.0051 -0.0039

4．期末基金资产净值 5,339,973.46 3,668,056.70

5．期末基金份额净值 1.325 1.283

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到2017年6月30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同禧债券A

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.45% 0.06% 0.01% 0.07% -0.46% -0.01%

长盛同禧债券C

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④

长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 -0.54% 0.06% 0.01% 0.07% -0.55% -0.01%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制的有关约定。本报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金基金经理，长盛纯 张帆先生，1983年

债债券型证券投资基金基 1月出生。华中科技

金经理，长盛添利宝货币 大学硕士。曾在长江

市场基金基金经理，长盛 证券股份有限公司从

张帆 同丰债券型证券投资基金 2016年 - 10年 事债券研究、债券投

（LOF）基金经理，长盛同 1月20日 资工作。2012年

裕纯债债券型证券投资基 4月加入长盛基金管

金基金经理，长盛盛杰一 理有限公司，曾任非

年期定期开放混合型证券 信用研究员，长盛同

投资基金基金经理，养老 丰分级债券型证券投

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金业务部负责人。 资基金基金经理等职

务。



注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，

使用双边90%置信水平对1 日、3日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利

益输送的行为。

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4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾二季度，国内经济稳中趋缓，下行压力渐显；通胀方面，食品价格稳中有落，中上游价格走弱带动PPI高位回落，通胀预期回落；受资产价格、金融监管去杠杆及汇率等因素制约，货币政策更趋于稳健，资金面总体呈现中性偏紧局面。

债券收益率先上后下，收益率曲线整体平坦化上行，跌幅小于一季度。4月至5月初，债券

市场延续了一季度的调整走势，10年期国开债一度上行至4.38%的近期高点；5月中旬以来，经

济下行压力逐步显现，叠加汇率压力减弱、金融去杠杆节奏放缓、央行释放稳定流动性预期信号等因素，市场预期修复，现券利率有所下行，债券收益率曲线平坦化下移。

二季度，A股市场呈现先跌后涨的震荡走势，上证综指跌幅0.55%，沪深300指数上涨6.69%，

创业板指下跌3.99%。4月初至5月上旬，受金融监管去杠杆、央行上调逆回购利率等因素影响，

股市呈现下跌走势；5月中下旬以来，随着金融去杠杆节奏放缓，央行释放稳定流动性信号，叠

加新股发行、股东减持等新规的出台，市场走出一波反弹行情。从市场结构来看，白马股、消费股、绩优蓝筹股显着跑赢市场，有色、汽车、电子、军工等行业也有不错的表现。

转债市场方面，4月至5月中旬，受股市调整、大盘转债光大转债上市及发行预案激增等因

素影响，可转债经历了正股下跌和估值压缩的双重冲击，转债指数出现较大幅度下挫；5月中旬

以来，随着股市回暖及流动性边际改善，转债也迎来一波修复行情。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，保持组合流动性。权益资产方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末，长盛同禧债券A的基金份额净值为1.325元，本报告期份额净值增长率为-

0.45%，同期业绩比较基准增长率为0.01%。

截止报告期末，长盛同禧债券C的基金份额净值为1.283元，本报告期份额净值增长率为-

0.54%，同期业绩比较基准增长率为0.01%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2017年3月8日至2017年5月17日、2017年5月22日至2017年6月30日期

间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,457,767.60 80.01

其中：债券 7,457,767.60 80.01

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 1,000,000.00 10.73

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 545,969.70 5.86

8 其他资产 317,112.24 3.40

9 合计 9,320,849.54 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 3,781,806.00 41.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 3,194,280.60 35.46

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

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7 可转债（可交换债） 481,681.00 5.35

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,457,767.60 82.79

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 019537 16国债09 18,050 1,774,134.50 19.70

2 100213 国债0213 7,050 702,391.50 7.80

3 010303 03国债⑶ 7,000 689,920.00 7.66

4 010107 21国债⑺ 6,000 615,360.00 6.83

5 122704 12江都债 14,500 607,985.00 6.75

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金报告期末未持有股票。

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5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 29,754.77

2 应收证券清算款 179,707.08

3 应收股利 -

4 应收利息 96,429.76

5 应收申购款 11,220.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 317,112.24

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

报告期期初基金份额总额 4,101,300.27 2,938,224.77

报告期期间基金总申购份额 22,342,680.87 11,611,267.25

减:报告期期间基金总赎回份额 22,413,039.50 11,690,710.63

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -

少以"-"填列）

报告期期末基金份额总额 4,030,941.64 2,858,781.39

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

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2、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。

长盛基金管理有限公司

2017年7月19日

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