长盛同禧债券型证券投资基金
2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年7月20日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 长盛同禧债券

基金主代码 080009

交易代码 080009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年12月6日

报告期末基金份额总额 54,766,442.71份

在控制风险和保持资产流动性的基础上，积极

投资目标 主动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定

增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业

绩。

本基金通过对宏观经济形势、货币政策意图、

证券市场政策导向、投资人行为、公司基本面

和偿债能力等因素进行深入研究和分析，执行

自上而下的债券资产期限配置与自下而上不同

市场、期限品种选择相结合的组合动态构建过

程。在有效控制风险和保持资产流动性的前提

投资策略 下，力求获取较高的超额收益。在债券类资产

配置上，本基金灵活运用组合久期调整、收益

率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极

把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各

类债券的超额投资收益。在股票类资产投资上，
通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性

和具有高投资价值的股票，来获取股票市场的

积极收益。此外，本基金还积极通过债券回购


等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短
期投资于高收益的金融工具。

业绩比较基准 40%×中证国债指数收益率+60%×中证企业债指
数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期
风险收益特征 收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货
币市场基金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

下属分级基金的交易代码 080009 080010

报告期末下属分级基金的份额总额 29,092,577.75份 25,673,864.96份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日）
长盛同禧债券A 长盛同禧债券C
1．本期已实现收益 -329,709.09 -98,795.42
2．本期利润 -167,052.06 59,657.89
3．加权平均基金份额本期利润 -0.0056 0.0124
4．期末基金资产净值 28,695,865.15 25,159,259.18
5．期末基金份额净值 0.986 0.980
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2018年6月30日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

长盛同禧债券A

净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 长率① 标准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 -0.60% 0.19% 1.76% 0.10% -2.36% 0.09%
长盛同禧债券C

阶段 净值增 净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④

长率① 率标准差 收益率③ 收益率标准差

② ④

过去三个月 -0.71% 0.19% 1.76% 0.10% -2.47% 0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

杨哲先生，1984年
本基金经理，长盛可转债 2月出生，经济学
债券型证券投资基金基金 硕士。曾任大公国
经理，长盛全债指数增强 2018年 际资信评估有限公
杨哲 型债券投资基金基金经理，6月29日 - 8年 司公司信用分析师、
长盛盛杰一年期定期开放 信用评审委员会委
混合型证券投资基金基金 员。2013年9月加
经理。 入长盛基金管理有
限公司，曾任信用

研究员等职务。

张帆先生，1983年
1月出生。华中科
技大学硕士。曾在
本基金基金经理，长盛纯 长江证券股份有限
债债券型证券投资基金基 公司从事债券研究、
金经理，长盛添利宝货币 2016年 债券投资工作。

张帆 市场基金基金经理，长盛 1月20日 - 11年 2012年4月加入长
盛杰一年期定期开放混合 盛基金管理有限公
型证券投资基金基金经理， 司，曾任非信用研
FOF业务部总监。 究员，长盛同丰分
级债券型证券投资
基金基金经理等职
务。

本基金基金经理，长盛双

月红1年期定期开放债券 李琪先生，1975年
型投资基金基金经理,长 2月出生。天津大
盛盛辉混合型证券投资基 学管理学博士。历
金基金经理，长盛战略新 任大公国际资信评
兴产业灵活配置混合型证 估有限公司信用分
券投资基金基金经理，长 析师、信用评审委
盛盛世灵活配置混合型证 2018年 员会委员，泰康资
李琪 券投资基金基金经理，长 6月29日 - 10年 产管理有限责任公
盛盛琪一年期定期开放债 司信用研究员。

券型证券投资基金基金经 2011年3月加入长
理，长盛盛泰灵活配置混 盛基金管理有限公
合型证券投资基金基金经 司，曾任信用研究
理，长盛全债指数增强型 员、基金经理助理
债券投资基金基金经理， 等职务。

长盛可转债债券型证券投

资基金基金经理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利
益输送的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

回顾二季度，国内经济基本面继续温和回落。周期品方面，上游资源品种如煤炭、钢铁价格随着陆续开工有所修复；通胀方面，PPI同比出现回升，但CPI出现小幅回落；受金融监管去杠杆以及贸易摩擦等因素影响，货币政策维持稳健中性，在六月维持资金面适度宽松。

债券收益率继续下行，4月份定向降准实施前由于缴税等因素出现资金面紧张，曾经带来债券收益率反弹，但随之在经济基本面回落、央行二次采取定向降准、棚户区改造微调等多重因素
的支撑下重回下行通道；同时中美贸易冲突加剧造成的避险情绪进一步强化了利率债及高等级信用债的下行趋势。但二季度频发的民企违约事件也使得低等级信用债收益率有所上行，信用利差有所扩大。

二季度，A股市场波动率继续加大。出于对中美贸易摩擦的担忧、债转股以及银行不良率上升的担忧，市场出现大幅下挫。

2、报告期内本基金投资策略分析

在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，在信用风险可控的前提下重点配置中短期信用债，保持组合流动性，同时通过增加利率债久期增厚组合收益。权益资产方面，根据市场风格变化，灵活调整权益资产比重，以避免净值大幅波动；精选具备估值优势和业绩成长潜力的股票和可转债，择机进行波段操作，提升组合收益。
4.5报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛同禧债券A基金份额净值为0.986元，本报告期基金份额净值增长率为-0.60%；同期业绩比较基准收益率为1.76%。

截至本报告期末长盛同禧债券C基金份额净值为0.980元，本报告期基金份额净值增长率为-0.71%；同期业绩比较基准收益率为1.76%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自2018年4月3日至2018年6月19日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,652,750.00 2.90
其中：股票 1,652,750.00 2.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 52,521,150.70 92.13
其中：债券 52,521,150.70 92.13
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 200,000.00 0.35
其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 721,070.89 1.26
8 其他资产 1,913,532.26 3.36
9 合计 57,008,503.85 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 194,700.00 0.36
C 制造业 460,960.00 0.86
电力、热力、燃气及水生产和

D 供应业 196,000.00 0.36
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服

I 务业 - -
J 金融业 801,090.00 1.49
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,652,750.00 3.07
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净
值比例（％）
1 000725 京东方Ａ 100,000 354,000.00 0.66
2 601288 农业银行 82,500 283,800.00 0.53
3 000001 平安银行 30,000 272,700.00 0.51
4 600027 华电国际 50,000 196,000.00 0.36
5 600028 中国石化 30,000 194,700.00 0.36
6 601336 新华保险 3,000 128,640.00 0.24
7 601009 南京银行 15,000 115,950.00 0.22

8 000538 云南白药 1,000 106,960.00 0.20
注：本基金本报告期末仅持有上述八只股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 15,122,679.60 28.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 30,545,723.50 56.72
其中：政策性金融债 30,545,723.50 56.72
4 企业债券 999,500.00 1.86
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,853,247.60 10.87
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,521,150.70 97.52
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 180205 18国开05 100,000 10,487,000.00 19.47
2 180204 18国开04 100,000 10,251,000.00 19.03
3 010107 21国债⑺ 88,000 8,993,600.00 16.70
4 018002 国开1302 73,500 7,460,250.00 13.85
5 010303 03国债⑶ 61,810 6,129,079.60 11.38
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1

（一）南京银行：

根据2018年1月3日南京银行股份有限公司发布的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》的公告，2017年11月9日公司收到人民银行南京分行营业管理部《南银营罚字
（2017）4 号》，处罚事项为1、下属支行作为异地存款银行的开户银行，涉及47户银行同业账户；2、未见存款银行经营范围批准文件，涉及48户银行同业账户；3、未采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核，涉及48户银行同业账户； 4、对账地址（联系地址）不是存款银行经营所在地或工商注册地址，涉及34户银行同业账户；5、未执行开户生效日制度，涉及1户银行同业账户；6、未执行久悬制度，涉及6户银行同业账户。处罚内容为警告并处罚款30万元。

根据2018年1月30日南京银行股份有限公司发布的《关于镇江分行行政处罚事项公告》，公司镇江分行收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书（苏银监罚决字
【2018】1号），对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。
对以上事件，本基金做出如下说明：南京银行是中国最优秀的城商行之一，基本面良好，针对南银营罚字（2017）4号处罚，南京银行开展以下措施：1、组织文件制度的学习，并再次对异地账户开户、三个工作日付款及同业账户首次开户面签提出严格要求；2、运营管理部开展了账户风险视图的梳理工作，对各类账户的风险点查漏补缺，完善检查计划、丰富培训内容，加强账户风险管理；3、资产托管部组织南京分行营业部，在近一个月时间内对问题清单中的账户开展逐户上门走访、照片补拍、法人面签等工作，确保了此类账户真实性；4、自收到通报起，立即停止了同业银行结算账户的开立。针对苏银监罚决字【2018】1号，公司已责成镇江分行按要求完成整改，对相关责任人严肃问责，分行现经营正常有序。公司将进一步加强风险管控，确保合规安全经营。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司业务和财务状况无重大不利影响。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

（二）农业银行：

根据2018年5月15日农业银行股份有限公司发布的“非公开发行股票申请文件反馈意见的
回复”中提到“农业银行及境内分支机构报告期内(2015年至2017年)存在被税务机关处以的单笔金额为10万元(含)以上的税务处罚共计44笔,涉及罚款金额共计约2,320.43万元,主要涉及的处罚事由为少申报税款、未按规定代扣代缴个人所得税等。”其中涉及湖北省分行、浙江省分行、广东省分行等。对此事件，本基金做出如下说明：

农业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，上述行政处罚种类主要为罚款,且未导致农业银行或境内分支机构之合法存续受影响或业务经营所需之批准、许可、授权或备案被撤销,包括但不限于被吊销《金融许可证》或营业执照等重大后果。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,558.92
2 应收证券清算款 1,096,218.07
3 应收股利 -
4 应收利息 806,771.15
5 应收申购款 2,984.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,913,532.26
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 132008 17山高EB 957,145.00 1.78
2 123006 东财转债 360,810.00 0.67
3 128024 宁行转债 209,220.00 0.39
4 113011 光大转债 206,004.40 0.38
5 123004 铁汉转债 182,580.00 0.34
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

项目 长盛同禧债券A 长盛同禧债券C

报告期期初基金份额总额 50,535,960.93 1,669,042.25

报告期期间基金总申购份额 10,691.37 24,019,848.46

减:报告期期间基金总赎回份额 21,454,074.55 15,025.75

报告期期间基金拆分变动份额（份额减

少以"-"填列） - -

报告期期末基金份额总额 29,092,577.75 25,673,864.96

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比
别 20%的时间区间

机

构 1 20180401~2018063025,414,027.15 0.00 0.0025,414,027.1546.40%
2 20180620~20180630 0.0023,541,453.43 0.0023,541,453.4342.99%
个 1 20180401~2018040215,089,537.22 0.0015,089,537.22 0.00 0.00%
人


产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《长盛同禧债券型证券投资基金基金合同》；

3、《长盛同禧债券型证券投资基金托管协议》；

4、《长盛同禧债券型证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。

网址：http://www.csfunds.com.cn。


长盛基金管理有限公司
2018年7月20日
点击查看>>  附件