易方达月月利理财债券型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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易方达月月利理财债券型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一九年十月二十四日
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 易方达月月利理财债券
基金主代码 110050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 22,452,642,209.71 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，追求基金资
产的稳定增值。
投资策略 本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素，对固定收
益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具体来
看，本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断是否存在利
差套利空间，以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流动性

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管理需要的前提下，配置协议存款。对国内、国外经济趋势进行
分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债
券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益
和风险，并据此调整债券组合的平均久期。
业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，其风险和预期收益水
平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达月月利理财
债券 A
易方达月月利理财
债券 B
易方达月月利理财
债券 C
下属分级基金的交易代
码
110050 110051 005101
报告期末下属分级基金
的份额总额
179,043,365.41 份 22,269,617,857.04 份 3,980,987.26 份
注：自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日。
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
易方达月月利理财债
券 A
易方达月月利
理财债券 B
易方达月月利
理财债券 C
1.本期已实现收益 1,361,643.99 154,050,818.72 29,375.14
2.本期利润 1,361,643.99 154,050,818.72 29,375.14

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3.期末基金资产净值 179,043,365.41 22,269,617,857.
04
3,980,987.26
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按运作期结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达月月利理财债券 A
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6157% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.2707% 0.0003%
易方达月月利理财债券 B
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.6892% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.3442% 0.0003%
易方达月月利理财债券 C
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个 0.6790% 0.0003% 0.3450% 0.0000% 0.3340% 0.0003%

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月
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达月月利理财债券型证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达月月利理财债券 A
（2012 年 11 月 26 日至 2019 年 9 月 30 日）
易方达月月利理财债券 B
（2012 年 11 月 26 日至 2019 年 9 月 30 日）
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易方达月月利理财债券 C
（2017 年 8 月 30 日至 2019 年 9 月 30 日）
注： 1.自 2017 年 8 月 29 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2017
年 8 月 30 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
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2.自基金合同生效至报告期末， A 类基金份额净值收益率为 32.0511%， B 类基金份
额净值收益率为 34.3943%，同期业绩比较基准收益率为 9.3750%。 C 类基金份额净值收
益率为 7.8689%，同期业绩比较基准收益率为 2.8575%。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓 名 职务 任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石 大 怿 本基金的基金经理、易方
达掌柜季季盈理财债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达易理财货币
市场基金的基金经理、易
方达现金增利货币市场
基金的基金经理、易方达
天天增利货币市场基金
的基金经理、易方达天天
理财货币市场基金的基
金经理、易方达天天发货
币市场基金的基金经理、
易方达龙宝货币市场基
金的基金经理、易方达货
币市场基金的基金经理、
易方达财富快线货币市
场基金的基金经理、易方
达保证金收益货币市场
基金的基金经理、易方达
安瑞短债债券型证券投
资基金的基金经理、易方
达恒安定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理助理
2012-
11-26
- 10 年 硕士研究生，曾任南方基金
管理有限公司交易管理部
交易员，易方达基金管理有
限公司集中交易室债券交
易员、固定收益部基金经理
助理、易方达双月利理财债
券型证券投资基金基金经
理、易方达新鑫灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理助理。
梁 莹 本基金的基金经理、易方
达掌柜季季盈理财债券
型证券投资基金的基金
2014-
09-24
- 9 年 硕士研究生，曾任招商证券
股份有限公司债券销售交
易部交易员，易方达基金管

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经理、易方达增金宝货币
市场基金的基金经理、易
方达现金增利货币市场
基金的基金经理、易方达
天天增利货币市场基金
的基金经理、易方达龙宝
货币市场基金的基金经
理、易方达财富快线货币
市场基金的基金经理、易
方达保证金收益货币市
场基金的基金经理、易方
达安悦超短债债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达货币市场基金的
基金经理助理、易方达易
理财货币市场基金的基
金经理助理、易方达天天
理财货币市场基金的基
金经理助理、投资经理
理有限公司固定收益交易
员、易方达保证金收益货币
市场基金基金经理助理、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理。
注： 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
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执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 26 次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2019 年三季度，货币市场整体维持平稳，资金利率小幅上行；债券市场呈现先涨后
跌的走势，经济基本面、通胀走势和政策预期变化是驱动债券市场收益率变化的核心因
素。 7 月，资金面波动加大，回购利率抬升显著。但是在海外市场货币政策宽松、国内
制造业 PMI 持续低迷以及对降准降息存在预期等因素的影响下，债券市场长端收益率震
荡下行。 8 月，资金面趋于平稳，尽管有中美贸易摩擦加剧、基本面数据不及预期等因
素的影响，但受专项债扩容、货币政策宽松预期转弱、海外债券收益率反弹等因素影响，
债券市场仍出现小幅震荡上行的行情。 9 月，通胀预期升温、货币宽松预期下降、逆周
期调节加码等因素导致债券市场延续了震荡调整的行情。
总体来看，三季度债券市场收益率整体仍是以下行为主，货币政策仍维持稳健，货
币市场利率没有进一步下行，短期理财基金收益率维持稳定。
操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产。在
三季度组合保持适中的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在三季度保持了较好的流动
性和稳定的收益率。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A 类基金份额净值收益率为 0.6157%； B 类基金份额净值收益率
为 0.6892%； C 类基金份额净值收益率为 0.6790%；同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
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§ 5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 11,630,652,465.57 50.84
其中：债券 11,630,652,465.57 50.84
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,691,733,219.30 7.39
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,499,856,156.61 41.52
4 其他资产 56,532,335.94 0.25
5 合计 22,878,774,177.42 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 6.52
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值
的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 384,999,222.50 1.71
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 136
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
136
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
75
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150
天”，本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 150 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 7.81 1.71
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 13.67 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 33.25 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含） —120天 2.40 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -

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5 120天（含） —397天（含） 44.51 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 101.65 1.71
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金属于理财债券型基金，不适用本项目。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,221,047,866.71 5.44
其中：政策性金融债 1,130,194,463.89 5.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 89,903,020.66 0.40
6 中期票据 172,171,713.28 0.77
7 同业存单 10,147,529,864.92 45.20
8 其他 - -
9 合计 11,630,652,465.57 51.80
10 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量
（张）
摊余成本（元） 占基金资
产净值比
例（％）
1 111916232 19 上海银行
CD232
10,000,000 996,820,185.46 4.44

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2 111916252 19 上海银行
CD252
5,000,000 497,869,994.98 2.22
3 111907099 19 招商银行
CD099
5,000,000 497,019,758.28 2.21
4 111988349 19 上海农商银行
CD086
5,000,000 493,357,531.91 2.20
5 111908032 19 中信银行
CD032
5,000,000 492,765,112.97 2.19
6 111905111 19 建设银行
CD111
5,000,000 486,920,832.80 2.17
7 111986056 19 宁波银行
CD189
4,000,000 398,295,995.99 1.77
8 111906093 19 交通银行
CD093
4,000,000 394,627,098.13 1.76
9 111906095 19 交通银行
CD095
4,000,000 394,217,485.12 1.76
10 111993996 19 徽商银行
CD023
4,000,000 394,091,151.03 1.76
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0621%
报告期内偏离度的最低值 0.0110%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0306%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
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（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.219 上海银行 CD232（代码： 111916232）、 19 上海银行 CD252（代码： 111916252）
是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。 2018 年 9 月 27 日，中国
银行业监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违
规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100 万元”的行政处罚决定：（一） 2014 年至 2017
年间，该中心部分信用卡汽车分期资金用途核查未执行标准统一的业务流程；（二） 2017
年，该中心未对某涉嫌套现的特约商户停止服务。 2018 年 10 月 8 日，中国银保监会上
海监管局对上海银行股份有限公司违规向其关系人发放信用贷款的行为，作出“责令改
正，罚没合计 1091460.03 元”的行政处罚。 2018 年 10 月 8 日，中国银保监会上海监管
局针对上海银行股份有限公司对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性
审查未尽职的行为，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚。 2019 年 7 月 8 日，
中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司信用卡中心的如下
违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定： 2017 年 12 月，该中
心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度。
19 招商银行 CD099（代码： 111907099）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银
行股份有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制
度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。
19 上海农商银行 CD086（代码： 111988349）是易方达月月利理财债券型证券投资基金
的前十大持仓证券。 2019 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海
农商银行作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚，违法违规事由： 2017 年 5 月，
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该行对某同业资金投前调查不尽职，严重违反审慎经营规则。 2019 年 5 月 7 日，中国银
行保险监督管理委员会上海监管局对上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 50 万元”
的行政处罚，违法违规事由： 2017 年 12 月至 2018 年 3 月期间，该行发放某政府融资平
台公司贷款时，未按商业化原则审慎评估项目还款来源。 2019 年 5 月 7 日，中国银行保
险监督管理委员会上海监管局对上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行
政处罚，违法违规事由： 2017 年 12 月和 2018 年 3 月，该行向某地方融资平台发放无对
应项目的流动资金贷款。 2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对
上海农商银行作出“责令改正，并处罚款 20 万元”的行政处罚，违法违规事由： 2017 年
1 月，该行在为某申请人办理信用卡业务时，对申请人收入核定严重不审慎。
19 中信银行 CD032（代码： 111908032）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。 2018 年 11 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有
限公司的如下违法违规行为作出罚款 2280 万元的行政处罚决定：（一）理财资金违规缴
纳土地款；（二）自有资金融资违规缴纳土地款；（三）为非保本理财产品提供保本承诺；
（四）本行信贷资金为理财产品提供融资；（五）收益权转让业务违规提供信用担保；（六）
项目投资审核严重缺位。 2019 年 7 月 3 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银
行股份有限公司的如下违法违规行为，作出“没收违法所得 33.6677 万元，罚款 2190 万
元，合计 2223.6677 万元”的行政处罚决定：（一）未按规定提供报表且逾期未改正;（二）
错报、漏报银行业监管统计资料；（三）未向监管部门报告重要信息系统运营中断事件;
（四）信息系统控制存在较大安全漏洞，未做到有效的安全控制;（五）未按企业划型标
准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实;（六）向关系人发放信用贷款、
向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件;（七）重大关联交易未按规
定审查审批且未向监管部门报告;（八）贷后管理不到位导致贷款资金被挪用;（九）以
流动资金贷款名义发放房地产开发贷款;（十）未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款
科目;（十一）投资同一家银行机构同期非保本理财产品采用风险权重不一致;（十二）
购买非保本理财产品签订可提前赎回协议，未准确计量风险加权资产;（十三）未按规定
计提资产支持证券业务的风险加权资产。
19 建设银行 CD111（代码： 111905111）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。 2019 年 5 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建
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设银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 50 万元”
的行政处罚决定： 2016 年至 2017 年 6 月间部分信用卡资金违规用于非消费领域。 2019
年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国建设银行股份有限公司
信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定： 1、
2017 年 5 月在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度； 2、 2017 年
9 月、 10 月对部分信用卡申请人资信水平调查严重不尽职。
19 宁波银行 CD189（代码： 111986056）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。 2018 年 12 月 13 日，宁波银监局对宁波银行作出“罚款 20 万元”的行政
处罚决定。违法违规事由：因存在个人贷款资金违规流入房市、购买理财的情形。 2019
年 3 月 3 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款 20 万元”的行政处罚决定。违法违规
事由：因存在违规将同业存款变为一般性存款的情形。 2019 年 6 月 28 日，宁波银保监
局对宁波银行作出“罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”
的行政处罚。违法违规事由; 因存在销售行为不合规、双录管理不到位的行为。 2019 年
6 月 28 日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 270 万元，并责令该行对相关直
接责任人给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：因存在违反信贷政策、违反房地
产行业政策、违规开展存贷业务、员工管理不到位、监管部门报送的报表不准确等行为。
19 交通银行 CD093（代码： 111906093）、 19 交通银行 CD095（代码： 111906095）是易
方达月月利理财债券型证券投资基金的前十大持仓证券。 2018 年 10 月 18 日，中国保监
会上海保监局针对交通银行股份有限公司的有关违法违规行为作出“责令改正，并处 34
万元罚款”的行政处罚决定：（一）欺骗投保人；（二）向投保人隐瞒与合同有关的重要
情况。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司的有
关违法违规行为罚款 50 万元：并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽职调
查和风险评估不到位。 2018 年 11 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股
份有限公司的有关违法违规行为罚款 690 万元：（一）不良信贷资产未洁净转让、理财
资金投资本行不良信贷资产收益权；（二）未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资
产；（三）档案管理不到位、内控管理存在严重漏洞；（四）理财资金借助保险资管渠道
虚增本行存款规模；（五）违规向土地储备机构提供融资；（六）信贷资金违规承接本行
表外理财资产；（七）理财资金违规投资项目资本金；（八）部分理财产品信息披露不合
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规；（九）现场检查配合不力。 2019 年 7 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会上海监
管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“处以责令改
正，并处罚款 40 万元”的行政处罚决定： 2017 年 6 月至 10 月期间在办理部分客户信用
卡业务时未遵守总授信额度管理制度。
19 徽商银行 CD023（代码： 111993996）是易方达月月利理财债券型证券投资基金的前
十大持仓证券。 2018 年 9 月 10 日，中国银行业监督管理委员会安徽监管局对徽商银行
股份有限公司涉及违规批量转让不良资产的行为，作出“罚款 45 万元”的行政处罚决定。
2018 年 12 月 26 日，中国人民银行合肥中心支行对徽商银行股份有限公司违反《非金融
机构支付服务管理办法》相关规定的行为，作出“警告并处 1 万元罚款”的行政处罚决定。
本基金投资 19 上海银行 CD232、 19 上海银行 CD252、 19 招商银行 CD099、 19 上海农
商银行 CD086、 19 中信银行 CD032、 19 建设银行 CD111、 19 宁波银行 CD189、 19 交
通银行 CD093、 19 交通银行 CD095、 19 徽商银行 CD023 的投资决策程序符合公司投资
制度的规定。
除19上海银行CD232、19上海银行CD252、19招商银行CD099、19上海农商银行CD086、
19 中信银行 CD032、 19 建设银行 CD111、 19 宁波银行 CD189、 19 交通银行 CD093、
19 交通银行 CD095、 19 徽商银行 CD023 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期
没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 56,129,830.94
4 应收申购款 402,505.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,532,335.94

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§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达月月利理财
债券A
易方达月月利理财
债券B
易方达月月利理财
债券C
报告期期初基金份额总额 200,076,837.58 22,377,865,179.37 4,414,378.93
报告期基金总申购份额 116,425,284.14 157,566,937.14 756,955.60
报告期基金总赎回份额 137,458,756.31 265,814,259.47 1,190,347.27
报告期期末基金份额总额 179,043,365.41 22,269,617,857.04 3,980,987.26
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
情况
序号 持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额
占比
机构 1 2019 年 07 月 01 日
~2019 年 09 月 30
日
8,497,305,
537.35
60,053,18
9.32
- 8,557,358,7
26.67
38.11
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。

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8.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（以下简称《资管新规》）要求，
资产管理产品以摊余成本进行计量需满足产品为封闭式产品等条件，本基金将在《资管
新规》规定的过渡期结束前进行整改规范，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时
发布的相关公告。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准易方达月月利理财债券型证券投资基金募集的文件；
2.《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》；
3.《易方达月月利理财债券型证券投资基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇一九年十月二十四日
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