中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中欧盛世成长分级股票(场内简称:中欧盛世)
基金主代码 166011
契约型开放式,本基金在基金合同生效后三年的分级运作
期内,中欧盛世份额开放申购、赎回,盛世A份额和盛世B份
基金运作方式 额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生
效后满三年后,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世
成长股票型证券投资基金(LOF)。
基金合同生效日 2012年3月29日
报告期末基金份 115,669,704.01份额总额
把握中国经济发展主线,在合理估值的基础上,投资于行
投资目标 业成长性优良,个股盈利持续增长的上市公司,严格控制
风险,追求基金资产长期稳健增值。
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本基金在资产配置方面,“自上而下”地调整股票和债券
等各类资产的配置比例;在权益类资产投资方面,以“自投资策略
上而下”的行业配置策略为基础,精选优质行业中的优质
个股来确定具有投资价值的证券品种。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特
征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
盛世A份额表现出低风险、收益稳定特征,其预期收益和预
风险收益特征 期风险要低于普通的股票型基金份额,类似于债券型基金
份额。盛世B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征,
其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额,类
似于具有收益杠杆性的股票型基金份额。
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属三级基金的 中欧盛世成长分级 盛世A 盛世B
基金简称 股票
下属三级基金的 166011 150071 150072交易代码
报告期末下属三 98,851,885.01份 8,408,909.00份 8,408,910.00份级基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 6,497,921.66
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2.本期利润 42,149,898.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.2920
4.期末基金资产净值 167,083,025.81
5.期末基金份额净值 1.444注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比 业绩比较
净值增
净值增 较基准 基准收益
阶段 长率标 ①-③ ②-④
长率① 收益率 率标准差
准差②
③ ④
过去三个月 26.33% 1.67% 6.85% 1.08% 19.48% 0.59%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 3 月 29 日至 2013 年 9 月 30 日)
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告注:本基金合同生效日为 2012 年 3 月 29 日,建仓期为 2012 年 3 月 29 日至 2012年 9 月 28 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金 管理学硕士。历任光大证券
基金经 研究所研究员,富国基金管
理,中欧 理有限公司研究员、高级研
新趋势 究员、基金经理。2011年1月
股票型 加入中欧基金管理有限公
证券投 司,历任研究部总监;现任
周蔚
资基金 2012-3-29 - 14年 副总经理兼投资总监,中欧
文
(LOF) 新蓝筹灵活配置混合型证券
基金经 投资基金基金经理,中欧新
理,中欧 趋势股票型证券投资基金
新蓝筹 (LOF)基金经理,中欧盛世
灵活配 成长分级股票型证券投资基
置混合 金基金经理。
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型证券
投资基
金基金
经理,副
总经理
兼投资
总监
复旦大学区域经济学专业硕
本基金 士。历任中原证券股份有限
基金经 公司研究员,东方证券股份
理,中欧 有限公司研究员。2009年11
新趋势 月加入中欧基金管理有限公
股票型 司,历任中欧新动力股票型
魏博 2013-3-29 - 6年
证券投 证券投资基金(LOF)基金经
资基金 理助理兼研究员;现任中欧
(LOF) 新趋势股票型证券投资基金
基金经 (LOF)基金经理、中欧盛世
理 成长分级股票型证券投资基
金基金经理。注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
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报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
敬畏市场;研究分析,屏蔽信息噪音;重视行业的变化、不轻信偶然,保持思考体系的开放性。面对纷繁复杂的市场,投资是一种边修行边前行的过程,我们仍在这个过程中。
没有永远成功的投资策略,自上而下的理解价值型投资和成长型投资的适用背景。市场的不同时期,不同投资风格的投资者都可以取得优异的投资业绩,但随着经济周期的波动,以及市场风格发挥到极致之后的均值回归,看似风调雨顺、且过去一段时间取得了成功的投资策略一夜间可能就会失灵。
我们尽量做到事前事后都客观的衡量自己的选择标的,阶段性清零、不被既有选择羁绊,判断和操作周期保持一致。三季度,本基金的整体投资策略仍与前期保持一致,在符合我们投资原则的情况下,对个别标的进行了调整。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金份额净值增长率为 26.33%,同期业绩比较基准增长率为6.85%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济转型阶段面对的是过去几十年的沉疴,需要找到的是未来相当长时间发展的方向;这其中必然会面临意想不到的困难和繁杂的噪音,我们认为政策的方向和力度是值得期待的。此外,中国过去几十年在机制和生产方面确有优势形成,我们认为这种优势可以保持且其中仍有机会。
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证券市场的行业选择方面,我们努力找一些需求正在爆发的、代表未来方向的新兴行业进行投资,同时注意业绩基础和可持续性。后续工作遵循行业好和价格合适两个标准对组合进行优化。
三季度面临的宏观经济环境和证券市场没有发生根本性变化,四季度我们认为需要关注三中全会政策方向及实施力度,以及房地产市场可能发生的变化。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 139,434,321.97 75.61
其中:股票 139,434,321.97 75.61
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 8.68
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 28,172,122.82 15.28
6 其他各项资产 805,678.21 0.44
7 合计 184,412,123.00 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 6,674,400.00 3.99
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B 采矿业 - -
C 制造业 31,901,037.56 19.09
电力、热力、燃气及水
D 5,355,880.00 3.21
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,949,650.00 3.56
交通运输、仓储和邮政
G - -
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 50,536,106.10 30.25
技术服务业
J 金融业 7,394,491.80 4.43
K 房地产业 7,326,000.00 4.38
L 租赁和商务服务业 9,133,280.00 5.47
M 科学研究和技术服务业 4,477,476.51 2.68
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 10,686,000.00 6.40
S 综合 - -
合计 139,434,321.97 83.455.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
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净值比例
(%)
1 603000 人民网 150,000 14,085,000.00 8.43
2 300113 顺网科技 171,600 12,106,380.00 7.25
3 600637 百视通 227,926 11,931,926.10 7.14
4 002699 美盛文化 390,000 10,686,000.00 6.40
5 002400 省广股份 208,000 9,133,280.00 5.47
6 002185 华天科技 779,969 8,891,646.60 5.32
7 600705 中航投资 383,930 7,394,491.80 4.43
8 600649 城投控股 900,000 7,326,000.00 4.38
9 600108 亚盛集团 720,000 6,674,400.00 3.99
10 300001 特锐德 385,783 6,465,723.08 3.875.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 537,278.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,218.57
5 应收申购款 264,181.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 805,678.215.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
中欧盛世成长
项目 盛世 A 盛世 B
分级股票
本报告期期初基金份额总额 129,228,836.01 16,824,874.00 16,824,875.00
本报告期基金总申购份额 35,746,394.28 - -
减:本报告期基金总赎回份额 66,123,345.28 8,415,965.00 8,415,965.00
本报告期基金拆分变动份额 - - -
本报告期期末基金份额总额 98,851,885.01 8,408,909.00 8,408,910.00注:本期申购包含配对转换转入份额,本期赎回包含配对转换转出份额。其中,盛世A份额、盛世B份额的本期赎回(即配对转换转出份额)之和等于中欧盛世分级股票基金份额配对转换转入份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金相关批准文件
2、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》
3、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金托管协议》
4、《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告8.2 存放地点
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基金管理人、基金托管人的办公场所。8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
二〇一三年十月二十五日
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