富国创业板指数分级证券投资基金
2014 年第 1 季度报告
2014 年 03 月 31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司报告送出日期: 2014 年 04 月 21 日
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 富国创业板指数分级(场内简称:富国创业)
基金主代码 161022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 09 月 12 日
报告期末基金份额总额 915,438,332.20
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指
数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长
投资目标 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对
值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以
内。
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国
量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易
成本模型,按照成份股在创业板指数中的组成及
其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪创
投资策略 业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基
金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟
踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差
控制在 4%以内。
95%×创业板指数收益率 +5%×银行人民币活业绩比较基准
期存款利率(税后)
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期风险收益特征
收益的特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
富国创业板指
数分级(场内
下属三级基金的基金简称 创业板 A 创业板 B
简称:富国创
业)
下属三级基金的交易代码 150152 150153 161022报告期末下属三级基金的份额
总额 323,475,284.00 323,475,285.00 268,487,763.20(单位:份)
本基金为股票
富国创业板 A 富国创业板 B
型基金,具有
份额具有低风 份额具有高风
下属三级基金的风险收益特征 较高风险、较
险、收益相对 险、高预期收
高预期收益的
稳定的特征。 益的特征。
特征。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位: 人民币元
报告期(2014 年 01 月 01 日-2014
主要财务指标
年 03 月 31 日)
1.本期已实现收益 37,460,343.07
2.本期利润 10,621,748.58
3.加权平均基金份额本期利润 0.0122
4.期末基金资产净值 878,931,900.46
5.期末基金份额净值 0.960
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长 业绩比较 业绩比较基
净值增长
阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
率①
② 率③ 准差④
过去三个月 0.16% 1.85% 1.76% 1.87% -1.60% -0.02%
注:过去三个月指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 3 月 31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较注:1、截止日期为 2014 年 3 月 31 日。2、本基金于 2013 年 9 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2013 年 9 月 12 日至 2014年 3 月 11 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。3.3 其他指标
其他指标 报告期末(2014 年 03 月 31 日)
创业板 A 与创业板 B 基金份额配比 1:1
期末创业板 A 份额参考净值 1.016
期末创业板 A 份额累计参考净值 1.035
期末创业板 B 份额参考净值 0.904
期末创业板 B 份额累计参考净值 0.904
2014 年富国创业板 A 的预计年收益率 6.5%
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
兼任量化投 博士,曾任富国基金管理有限
资副总监、 公司研究员;富国沪深 300 增
王保合 2013-09-12 - 9年
上证综指交 强证券投资基金基金经理助
易型开放式 理;2011 年 3 月起任上证综指
指数证券投 交易型开放式指数证券投资
资基金基金 基金、富国上证综指交易型开
经理、富国 放式指数证券投资基金联接
上证综指交 基金基金经理,2013 年 9 月起
易型开放式 任富国创业板指数分级证券
指数证券投 投资基金基金经理;兼任量化
资基金联接 投资副总监;具有基金从业资
基金基金经 格,中国国籍。
理
硕士,自 2008 年 7 月至 2011
年 5 月在建信基金管理有限责
任公司任研究员助理、初级研
究员、研究员;自 2011 年 5
本基金基金 月至 2013 年 12 月在富国基金
章椹元 2013-12-05 - 7年
经理 管理有限公司任基金经理助
理,自 2013 年 12 月起任富国
创业板指数分级证券投资基
金基金经理。具有基金从业资
格,中国国籍。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国创业板指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2014 年一季度,整体经济运行整体平稳,物价也维持稳定水平,但所面临的经济依然错综复杂。系统性信用风险成为投资者对于经济最主要的担心,超日债的违约并不具有典型代表性,但未来两个季度将迎来各种信用产品集中兑付期,市场对于信用风险并不持乐观态度。未来 IPO 重新开闸后的资金抽离效应也对投资者情绪形成一定压制。一季度市场表现低迷,并且波动较大,创业板指数整体上涨 1.79%,振幅为 20.86%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中交易金额较大的申购和赎回等事件。本基金在报告期内遇到多次交易金额较大的申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本,我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。
展望 2014 年二季度,产业结构调整、财税体制改革、对外经济开放、国企改革、新兴城镇化和金融改革等重点改革方向有望加速推进。货币信贷政策仍将稳中偏紧,投资者需要密切关注地方政府融资平台和影子银行监管等事件性风险。预计二季度市场整体走势将略好于一季度,改革的逐渐兑现将使得投资者对于经济的信心有系统性的回升,同时也需要密切关注市场大小盘风格的切换。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为 0.16%,同期业绩比较基准收益率为1.76%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 806,677,040.97 89.29
其中:股票 806,677,040.97 89.29
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 62,558,396.29 6.92
6 其他资产 34,151,439.22 3.78
7 合计 903,386,876.48 100.00
5.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 8,912,340.00 1.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,909,589.68 1.58
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 5,637,258.00 0.64
N 水利、环境和公共设施管理业 3,631,285.00 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,090,472.68 3.65
5.3 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 9,594,196.62 1.09
C 制造业 393,211,861.73 44.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 13,916,975.90 1.58
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 179,813,304.72 20.46
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 29,229,500.00 3.33
M 科学研究和技术服务业 14,635,264.80 1.67
N 水利、环境和公共设施管理业 46,948,778.24 5.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,835,882.00 1.92
R 文化、体育和娱乐业 70,400,804.28 8.01
S 综合 - -
合计 774,586,568.29 88.13
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股
票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300027 华谊兄弟 1,597,131 37,979,775.18 4.32
2 300070 碧水源 947,092 31,282,448.76 3.56
3 300124 汇川技术 376,685 26,755,935.55 3.04
4 300058 蓝色光标 505,014 25,250,700.00 2.87
5 300104 乐视网 597,803 22,327,942.05 2.54
6 300024 机器人 449,544 20,544,160.80 2.34
7 300017 网宿科技 184,995 19,439,274.60 2.21
8 300315 掌趣科技 507,689 16,337,432.02 1.86
9 300059 东方财富 925,623 16,272,452.34 1.85
10 300212 易华录 307,858 14,469,326.00 1.65
5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
公允价值(元)
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 占基金资产净值比例(%)
1 300202 聚龙股份 221,700 8,912,340.00 1.01
2 300332 天壕节能 468,600 5,637,258.00 0.64
3 300182 捷成股份 116,900 4,757,830.00 0.54
4 300295 三六五网 50,976 4,724,455.68 0.54
5 300226 上海钢联 87,600 4,427,304.00 0.50
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资股指期货。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未投资国债期货。5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 550,197.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,268.24
5 应收申购款 33,589,973.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,151,439.225.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
富国创业板指数分级
项目 创业板 A 创业板 B (场内简称:富国创
业)
报告期期初基金份额总额 255,194,830.00 255,194,831.00 189,233,951.15
报告期期间基金总申购份额 - - 877,421,603.18
减:报告期期间基金总赎回份额 - - 668,522,712.94报告期期间基金拆分变动份额
68,280,454.00 68,280,454.00 -129,645,078.19(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 323,475,284.00 323,475,285.00 268,487,763.20
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和定期折算调整的份
额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投
资托管业务部总经理助理职务。
2、本基金管理人以 2014 年 1 月 2 日为份额折算日对本基金富国创业板 A 份
额以及富国创业板份额办理了定期份额折算业务。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国创业板指数分级证券投资基金的文件
2、富国创业板指数分级证券投资基金基金合同
3、富国创业板指数分级证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国创业板指数分级证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)
公司网址:http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2014 年 04 月 21 日
点击查看>>  附件