万家国证2000交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料已经审计，立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 审计报告 ...... 15

6.1 审计报告基本信息 ...... 15

6.2 审计报告的基本内容 ...... 15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表 ...... 18

7.3 净资产变动表 ...... 20

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......70


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 70

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 71

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 72

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 82

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 89

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 89

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 89

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 89

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 89

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 89

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 90

8.12 投资组合报告附注 ...... 90
§9 基金份额持有人信息...... 91

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 91

9.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 92

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 93

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 93
§10 开放式基金份额变动...... 93
§11 重大事件揭示...... 93

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 93

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 93

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 93

11.4 基金投资策略的改变 ...... 93

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 94

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 94

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 94

11.8 其他重大事件 ...... 95
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 98

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 98
§13 备查文件目录...... 98

13.1 备查文件目录 ...... 98

13.2 存放地点 ...... 99

13.3 查阅方式 ...... 99

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 万家国证 2000ETF

场内简称 国证 2000ETF

基金主代码 159628

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 6 月 29 日

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,294,283,250.00 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交 深圳证券交易所
易所

上市日期 2022 年 7 月 18 日

2.2 基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、
资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；6、
股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；
9、参与融资与转融通证券出借业务策略；10、其他。

业绩比较基准 国证 2000 指数收益率

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主
要采用最优化抽样复制策略，跟踪国证 2000 指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 兰剑 郭明

负责人 联系电话 021-38909626 010-66105799

电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008880800 95588

传真 021-38909627 010-66105798

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 号

办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 55
电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 号

邮政编码 200122 100140

法定代表人 方一天 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.wjasset.com
址

基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名
义楼层 9 层）基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦

合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街 17 号

司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 2023 年 2022 年 6 月 29 日（基金合同生效日）
据和指标 -2022 年 12 月 31 日

本期已实现收 269,308.70 7,833,192.15
益

本期利润 -47,990,850.88 -4,513,749.67

加权平均基金 -0.0556 -0.0135
份额本期利润

本期加权平均 -5.63% -1.37%
净值利润率

本期基金份额 3.20% -6.46%
净值增长率

3.1.2 期末数 2023 年末 2022 年末

据和指标

期末可供分配 -79,547,847.89 -17,576,469.45
利润

期末可供分配 -0.0347 -0.0646
基金份额利润

期末基金资产 2,214,735,402.11 254,706,780.55
净值

期末基金份额 0.9653 0.9354
净值

3.1.3 累计期 2023 年末 2022 年末

末指标

基金份额累计 -3.47% -6.46%
净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去三个月 -1.15% 1.05% -1.11% 1.07% -0.04% -0.02%

过去六个月 -6.18% 1.02% -7.70% 1.03% 1.52% -0.01%

过去一年 3.20% 0.99% -1.16% 0.99% 4.36% 0.00%

自基金合同生效起 -3.47% 1.08% -9.60% 1.12% 6.13% -0.04%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金于 2022 年 6 月 29 日成立，根据基金合同规定，基金合同生效后六个月内为建仓期。
建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自成立（2022年6月29日）以来未分配利润。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由
贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层），办公地点：中国（上海）自由贸易试验区浦电路
360 号 8 层（名义楼层 9 层），注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百四十只开
放式基金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置
混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投
资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证2000 交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金、万家国证 2000 指数增强型证券投资基金、万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金、万家稳安 60 天持有期债券型证券投资基金、万家周期驱动股票型发起式证券投资基金、万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家红利量化选股混合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

万家 180 指数证券投资基金、万

家上证 50 交易型开放式指数证

券投资基金、万家中证工业有色

金属主题交易型开放式指数证

券投资基金、万家中证工业有色

金属主题交易型开放式指数证

券投资基金发起式联接基金、万

家中证红利指数证券投资基金 国籍：中国；学历：
(LOF)、万家中证软件服务指数 法国南特国立高等
型发起式证券投资基金、万家创 矿业学校自动化及
业板综合交易型开放式指数证 工业信息技术专业
券投资基金、万家北证 50 成份 硕士，2015 年 6 月
指数型发起式证券投资基金、万 2022 年 6 入职万家基金管理
杨坤 家国证 2000 交易型开放式指数 月 29 日 - 9.5 年 有限公司，现任量化
证券投资基金、万家国证 2000 投资部基金经理，历
交易型开放式指数证券投资基 任量化投资部研究
金发起式联接基金、万家国证新 员 。 曾 任
能源车电池指数型发起式证券 Fractabole 量化 IT
投资基金、万家恒生互联网科技 工程师等职。

业指数型发起式证券投资基金

（QDII）、万家沪深 300 成长交

易型开放式指数证券投资基金、

万家沪深 300 成长交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接

基金、万家纳斯达克 100 指数型

发起式证券投资基金(QDII)的

基金经理

注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。

2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.1.4 基金经理薪酬机制

本报告期内，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。

在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。

在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。

在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3 日内、5 日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 40 次，均为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，在地产周期下行的大背景下，外部又面临美国银行危机、美联储加息反复、技术制裁等多项挑战。市场也随之多次下探底部区间，量能大幅缩减，赚钱效应集中在小微盘股，存量博弈下小盘风格、价值风格占优。

2023 年度 A 股整体表现不佳，主要指数普跌。上证综指下跌 3.70%，深证成指下跌 13.54%，
沪深 300 指数下跌 11.38%，中证 500 指数下跌 7.42%，创业板指数下跌 19.41%，中证 1000 指数
下跌 6.28%。2023 年本基金投资标的指数——国证 2000 指数收益率为-1.16%。

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制国证 2000 指数，为投资者
获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本，并参与转融通证券出借。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购、申购现金替代、标的指数成分股调整、参与转融通证券出借、成分股分红、停牌等因素。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末万家国证 2000ETF 的基金份额净值为 0.9653 元，本报告期基金份额净值增长
率为 3.20%，同期业绩比较基准收益率为-1.16%。基金报告期内日跟踪偏离度为 0.0810%，年化跟踪误差为 1.6729%，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于 0.2%和年跟踪误差低于 2%的规定。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，美国加息周期结束后全球将迎来流动性拐点，随着中美利差倒挂缓解，外资有望由流出转流入，为 A 股市场行情复苏提供正向驱动力。国内方面，在国内政府支持力度加大、经济温和上行的背景下，A 股面临良好的宏观经济环境。经历近三年的回调，后，当前市场估值风险已然得到释放，下行空间有限。随着国内政策继续发力、经济需求回暖、外资回流，未来 A股指数有望开启震荡向上的趋势。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人为防范和化解经营风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，主要做了以下工作：

（一）加强风控文化建设

不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。
（二）制度流程建设

为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。
（三）定期和临时稽核工作

报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
（四）绩效评估和风险管理工作

报告期内，进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防范资金交收风险。
（五）员工行为管理与防控内幕交易

报告期内，公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算
协议》。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 信会师报字[2024]第 ZA30181 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份
额持有人

我们审计了万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金
审计意见 （以下简称“万家国证 2000ETF”）财务报表，包括 2023 年
12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、净资产变动
表以及相关财务报表附注。


我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以
下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制，公允反映了万家国证 2000ETF2023 年 12 月
31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情
况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
形成审计意见的基础 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则，我们独立于万家国证 2000ETF，并履行了职业
道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

万家国证 2000ETF 的基金管理人万家基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错
管理层和治理层对财务报表的责 误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估万家国证
2000ETF 的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督万家国证 2000ETF 的财务报告过
程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

注册会计师对财务报表审计的责 （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
任 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适
当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉
及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于
错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会
计估计及相关披露的合理性。

（4）对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结


论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万家国证
2000ETF 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不
确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信
息。然而，未来的事项或情况可能导致万家国证 2000ETF 不
能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 朱颖 杨利敏

会计师事务所的地址 中国·上海

审计报告日期 2024 年 03 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 52,520,430.59 6,872,467.06

结算备付金 2,251,570.11 121,143.23

存出保证金 369,949.77 287,157.78

交易性金融资产 7.4.7.2 2,169,748,022.58 247,776,315.65

其中：股票投资 2,169,748,022.58 247,776,315.65

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -


其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 2,924,160.08 694,721.66

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.5 120,947.09 -

资产总计 2,227,935,080.22 255,751,805.38

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 827,278.48 110,735.15

应付托管费 165,455.69 22,147.03

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 11,794.92 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.6 12,195,149.02 912,142.65

负债合计 13,199,678.11 1,045,024.83

净资产：

实收基金 7.4.7.7 2,294,283,250.00 272,283,250.00

其他综合收益 7.4.7.8 - -

未分配利润 7.4.7.9 -79,547,847.89 -17,576,469.45

净资产合计 2,214,735,402.11 254,706,780.55

负债和净资产总计 2,227,935,080.22 255,751,805.38

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9653 元，基金份额总额 2,294,283,250.00
份。
7.2 利润表
会计主体：万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 6 月 29 日（基金
年 12 月 31 日 合同生效日）至 2022 年


12 月 31 日

一、营业总收入 -42,586,056.57 -3,324,821.33

1.利息收入 1,751,699.64 422,663.61

其中：存款利息收入 7.4.7.10 85,952.70 127,401.19

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 295,262.42
收入

其他利息收入 1,665,746.94 -

2.投资收益（损失以“-” 1,402,284.57 5,546,830.74
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.11 -3,749,899.51 5,169,657.45

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.12 - -

资产支持证券投资 7.4.7.13 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 5,152,184.08 377,173.29

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 -48,260,159.58 -12,346,941.82
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 2,520,118.80 3,052,626.14
号填列）

减：二、营业总支出 5,404,794.31 1,188,928.34

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,217,377.81 825,627.79

其中：暂估管理人报酬 - -

2．托管费 7.4.10.2.2 843,475.64 165,125.55

3．销售服务费 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.19 - -

7．税金及附加 6,001.17 -

8．其他费用 7.4.7.20 337,939.69 198,175.00

三、利润总额（亏损总额 -47,990,850.88 -4,513,749.67
以“-”号填列）


减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -47,990,850.88 -4,513,749.67
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -47,990,850.88 -4,513,749.67

注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 29 日，上年度可比期间为 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 12
月 31 日。
7.3 净资产变动表
会计主体：万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 272,283,250.00 - -17,576,469.45 254,706,780.55
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 272,283,250.00 - -17,576,469.45 254,706,780.55
资产

三、本期增减变 2,022,000,000. 1,960,028,621.5
动额（减少以“-” - -61,971,378.44

号填列） 00 6

（一）、综合收益 - - -47,990,850.88 -47,990,850.88
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 2,022,000,000. 2,008,019,472.4
净资产变动数 - -13,980,527.56

（净资产减少以 00 4
“-”号填列）

其中：1.基金申 3,246,000,000. 3,220,994,238.3
购款 - -25,005,761.63

00 7

2.基金赎 -1,224,000,000 -1,212,974,765.
回款 - 11,025,234.07

.00 93

（三）、本期向基 - - - -

金份额持有人分
配利润产生的净
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 2,294,283,250. 2,214,735,402.1
资产 - -79,547,847.89

00 1

上年度可比期间

项目 2022 年 6 月 29 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 - - - -
资产

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 845,283,250.00 - - 845,283,250.00
资产
三、本期增减变 -573,000,000.0

动额（减少以“-” - -17,576,469.45 -590,576,469.45
号填列） 0

（一）、综合收益 - - -4,513,749.67 -4,513,749.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -573,000,000.0

净资产变动数 - -13,062,719.78 -586,062,719.78
（净资产减少以 0

“-”号填列）

其中：1.基金申 333,000,000.00 - -10,442,843.15 322,557,156.85
购款

2.基金赎 -906,000,000.0

回款 - -2,619,876.63 -908,619,876.63
0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 - - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）

（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 272,283,250.00 - -17,576,469.45 254,706,780.55
资产

注：本基金合同生效日为 2022 年 6 月 29 日，上年度可比期间为 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 12
月 31 日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

方一天 陈广益 尹超

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]473 号文《关于准予万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2022
年 6 月 14 日至 2022 年 6 月 24 日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具信会师报字[2022]第 ZA31047 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2022 年 6 月 29 日生效，本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除
认购费后的实收基金（本金）为人民币 845,244,000.00 元（现金部分），有效认购资金在基金验资确认日之前产生的利息为人民币 39,250.00 元，以上实收基金（本息）合计为人民币845,283,250.00 元，折合 845,283,250.00 份基金份额。本基金目前暂不开通网下股票认购业务。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。本基金可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即国证 2000 指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。


本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

2、金融负债分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出借业务利息收入。

其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金的收益分配方式为现金分红；

(3)基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上，可进
行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法详见《招募说明书》；

(4)本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；

(5)每一基金份额享有同等分配权；

(6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

(一)印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；

根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的
规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(二)增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债
券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(三)企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(四)个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关
于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日


活期存款 52,520,430.59 6,872,467.06

等于：本金 52,515,491.48 6,871,769.18

加：应计利息 4,939.11 697.88

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 52,520,430.59 6,872,467.06

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,230,355,123.98 - 2,169,748,022.58 -60,607,101.40

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
场

债券 银行间市 - - - -
场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,230,355,123.98 - 2,169,748,022.58 -60,607,101.40

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 260,123,257.47 - 247,776,315.65 -12,346,941.82

贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约

交易所市 - - - -
债券 场

银行间市 - - - -


场

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 260,123,257.47 - 247,776,315.65 -12,346,941.82

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应收利息 - -

其他应收款 120,947.09 -

待摊费用 - -

合计 120,947.09 -

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,622,458.62 222,569.95

其中：交易所市场 1,622,458.62 222,569.95

银行间市场 - -

应付利息 - -

预提费用 188,000.00 197,500.00

其他应付款 10,384,690.40 492,072.70

合计 12,195,149.02 912,142.65

7.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日


基金份额（份） 账面金额

上年度末 272,283,250.00 272,283,250.00

本期申购 3,246,000,000.00 3,246,000,000.00

本期赎回（以“-”号填列） -1,224,000,000.00 -1,224,000,000.00

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 2,294,283,250.00 2,294,283,250.00

7.4.7.8 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。
7.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 6,642,716.54 -24,219,185.99 -17,576,469.45

加：会计政策 - - -
变更

前期差错更 - - -
正

其他 - - -

本期期初 6,642,716.54 -24,219,185.99 -17,576,469.45

本期利润 269,308.70 -48,260,159.58 -47,990,850.88

本期基金份额

交易产生的变 100,444,276.56 -114,424,804.12 -13,980,527.56
动数

其中：基金申 159,458,414.62 -184,464,176.25 -25,005,761.63
购款

基金赎 -59,014,138.06 70,039,372.13 11,025,234.07
回款

本期已分配利 - - -
润

本期末 107,356,301.80 -186,904,149.69 -79,547,847.89

7.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 6 月 29 日（基金合
日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

活期存款利息收入 61,772.56 91,484.26

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 20,694.46 34,150.67


其他 3,485.68 1,766.26

合计 85,952.70 127,401.19

7.4.7.11 股票投资收益
7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年6月29日（基金合同生
日 效日）至2022年12月31日

股票投资收益——买卖 3,326,016.70 -166,197.57
股票差价收入

股票投资收益——赎回 -7,075,916.21 5,335,855.02
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -3,749,899.51 5,169,657.45

7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022 年 6 月 29 日（基金合同
日 生效日）至 2022 年 12 月 31 日

卖出股票成交总 1,278,826,897.18 475,646,019.58
额

减：卖出股票成本 1,271,607,597.65 473,864,534.81
总额

减：交易费用 3,893,282.83 1,947,682.34

买卖股票差价收 3,326,016.70 -166,197.57
入
7.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

上年度可比期间

项目 本期 2022年6月29日（基金合同
2023年1月1日至2023年12月31日 生效日）至2022年12月31
日

赎回基金份额对价总 1,212,974,765.93 908,619,876.63
额

减：现金支付赎回款 512,565,956.93 362,617,575.63
总额

减：赎回股票成本总 707,484,725.21 540,666,445.98

额

减：交易费用 - -

赎回差价收入 -7,075,916.21 5,335,855.02

7.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 6 月 29 日（基金合同生效
31 日 日）至 2022 年 12 月 31 日

股票投资产生的股利 5,152,184.08 377,173.29
收益

其中：证券出借权益补 399,203.18 -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 5,152,184.08 377,173.29

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 6 月 29 日（基金合
12 月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月 31
日

1.交易性金融资产 -48,260,159.58 -12,346,941.82

股票投资 -48,260,159.58 -12,346,941.82

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -

贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -


减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -48,260,159.58 -12,346,941.82

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 6 月 29 日（基金
31 日 合同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

基金赎回费收入 - -

募集期利息 - 4,588.51

替代损益 2,520,118.80 3,048,037.63

合计 2,520,118.80 3,052,626.14

7.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 6 月 29 日（基金合同生效日）
月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日

审计费用 48,000.00 30,000.00

信息披露费 120,000.00 70,000.00

证券出借违约金 - -

银行费用 789.00 275.00

中登登记结算服务费 150,000.00 87,500.00

IOPV 计算服务费 19,150.69 10,000.00

其他 - 400.00

合计 337,939.69 198,175.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限公
司已办理完成工商注销手续。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人
行”)

中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东

山东省新动能基金管理有限公司 基金管理人的股东

齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东

万家共赢资产管理有限公司(“万家共 基金管理人的子公司
赢”)
万家财富基金销售（天津）有限公司(“万 基金管理人的子公司
家财富”)
上海万家朴智投资管理有限公司(“万家 基金管理人控制的公司
朴智”)

万家国证 2000 交易型开放式指数证券投 本基金的联接基金

资基金发起式联接基金(“万家国证
2000ETF 发起式联接”)

山东能源集团有限公司 基金管理人的实际控制人

注：1、2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。
2、2024 年 2 月 20 日，基金管理人万家基金管理有限公司控制的上海万家朴智投资管理有限
公司已办理完成工商注销手续。

3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022年6月29日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 月 31 日 年12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比例（%）
比例（%）

中泰证券 264,136,362.16 7.82 105,007,556.43 6.75

7.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 237,077.13 8.43 1,077.92 0.07

上年度可比期间

关联方名称 2022年6月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中泰证券 94,120.07 7.03 92,250.47 41.45

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 6 月 29 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,217,377.81 825,627.79

其中：应支付销售机构的客户维护 252,357.63 28,330.55
费

应支付基金管理人的净管理费 3,965,020.18 797,297.24

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 6 月 29 日（基金合
月 31 日 同生效日）至 2022 年 12 月
31 日

当期发生的基金应支付的托管费 843,475.64 165,125.55

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

万 家 国 证

2000ETF 发 起 134,243,106.00 5.8512 39,267,200.00 14.4215
式联接

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年6月29日（基金合同生效日）至2022
关联方名称 31 日 年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 52,520,430.59 61,772.56 6,872,467.06 91,484.26

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未实施利润分配。

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 流通 期末 数量

证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注
代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额

称 股）

永 2023 新股

001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 -
股 月4日 受限

份

夏 2023 新股

001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 -
精 月9日 受限

密

兴 2023 新股

001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 -
新 月 14 受限

材 日

德 2023 新股

001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
新 月 23 受限

材 日


威 2023 新股

300904 力 年8月 6 个月 流通 35.41 61.53 304 10,764.64 18,705.12 -
传 2 日 受限

动

君 2023 新股

301172 逸 年7月 6 个月 流通 31.33 38.16 438 13,722.54 16,714.08 -
数 19 日 受限

码

朗 2023 新股

301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
股 28 日 受限

份

金 2023 新股

301210 杨 年6月 6 个月 流通 57.88 45.48 281 16,264.28 12,779.88 -
股 21 日 受限

份

威 2023 新股

301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 -
高 30 日 受限

恒 2023 新股

301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 -
精 29 日 受限

密

英 2023 新股

301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
特 6 日 受限

海 2023 新股

301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 -
新 29 日 受限

源

信 2023 新股

301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 -
电 5 日 受限

子

蓝 2023 新股

301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 -
电 1 日 受限

子

科 2023 新股

301372 净 年8月 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 -
源 3 日 受限

昊 2023 新股

301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 227 15,363.36 13,476.99 -
生 5 日 受限


物

仁 2023 新股

301395 信 年6月 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 -
新 21 日 受限

材

安 2023 新股

301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 -
龙 月 11 受限

日

盘 2023 新股

301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 -
智 6 日 受限

能

丰 2023 新股

301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 -
股 月6日 受限

份

恒 2023 新股

301469 达 年8月 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 -
新 10 日 受限

材

致 2023 新股

301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 355 20,469.30 16,773.75 -
科 30 日 受限

技

盟 2023 新股

301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 -
利 1 日 受限

维 2023 新股

301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 -
精 13 日 受限

密

飞 2023 新股

301500 南 年9月 6 个月 流通 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 -
资 13 日 受限

源

苏 2023 新股

301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
规 12 日 受限

划

民 2023 新股

301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 -
健 24 日 受限

康


固 2023 新股

301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 -
科 4 日 受限

技

德 2023 新股

301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 982 27,496.00 22,261.94 -
科 8 日 受限

技

中 2023 新股

301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 -
通 月1日 受限

陕 2023 新股

301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
华 月9日 受限

达

长 2023 新股

301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
化 26 日 受限

学

舜 2023 新股

301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
股 19 日 受限

份

万 2023 新股

301520 邦 年9月 6 个月 流通 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 -
医 18 日 受限

药

儒 2023 新股

301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 239 23,797.23 19,468.94 -
科 23 日 受限

技

国 2023 新股

301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 -
复 月 19 受限

材 日

多 2023 新股

301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 -
乐 17 日 受限

福 2023 新股

301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
科 31 日 受限

技

301548 崇 2023 6 个月 新股 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
德 年9月 流通


科 11 日 受限

技

斯 2023 新股

301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 -
股 6 日 受限

份

惠 2023 新股

301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 -
新 月 24 受限

材 日

三 2023 新股

301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 -
股 21 日 受限

份

中 2023 新股

301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,315 31,849.30 23,985.60 -
环 26 日 受限

科

达 2023 新股

301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 576 5,126.40 12,752.64 -
凯 月 22 受限

普 日

思 2023 新股

301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 -
克 月 21 受限

日

辰 2023 新股

301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 -
智 月 21 受限

能 日

锦 2023 新股

601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 -
航 月 28 受限

运 日

宏 2023 新股

601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 -
华 月 15 受限

源 日

鼎 2023 新股

603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 -
科 月 20 受限

技 日

603062 麦 2023 6 个月 新股 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 -
加 年 10 流通


芯 月 31 受限

彩 日

热 2023 新股

603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
股 1 日 受限

份

上 2023 新股

603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 -
汽 月 25 受限

配 日

浙 2023 新股

603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
荣 21 日 受限

泰

润 2023 新股

603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
股 月9日 受限

份

索 2023 新股

603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 -
蛋 月6日 受限

白

金 2023 新股

603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
股 25 日 受限

份

天 2023 新股

603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 -
智 月 16 受限

能 日

恒 2023 新股

603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
新 18 日 受限

材

安 2023 新股

603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 -
护 月 13 受限

卫 日

广 2023 新股

688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 3,414 33,696.18 43,528.50 -
气 8 日 受限

体

688549 中 2023 6 个月 新股 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 -
巨 年8月 流通


芯 30 日 受限

信 2023 新股

688573 宇 年8月 6 个月 流通 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
人 9 日 受限

芯 2023 新股

688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 604 16,150.96 23,356.68 -
联 21 日 受限

科

泰 2023 新股

688591 凌 年8月 6 个月 流通 24.98 28.02 681 17,011.38 19,081.62 -
微 18 日 受限

康 2023 新股

688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 -
科 13 日 受限

技

天 2023 新股

688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 -
科 30 日 受限

技

埃 2023 新股

688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 -
光 10 日 受限

电

威 2023 新股

688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 400 18,916.00 15,188.00 -
斯 19 日 受限

精 2023 新股

688627 智 年7月 6 个月 流通 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 -
达 11 日 受限

中 2023 新股

688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 -
科 月6日 受限

技

盛 2023 新股

688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
安 19 日 受限

全

京 2023 新股

688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 -
装 月 22 受限

备 日

康 2023 新股

688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 -
通 月 10 受限


信 日

浩 2023 新股

688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 -
软 25 日 受限

件

碧 2023 新股

688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
物 2 日 受限

联

锴 2023 新股

688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
特 10 日 受限

盛 2023 新股

688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 522 22,268.52 25,149.96 -
通 6 日 受限

信

中 2023 新股

688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -
股 13 日 受限

份

爱 2023 新股

688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 -
赛 20 日 受限

博

艾 2023 新股

688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 -
股 月 29 受限

份 日

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

金额单位：人民币元

证券 证券名 期末估 数量（单位： 期末估值
序号 代码 称 出借到期日 值 股） 总额

单价

1 000034 神州数 2024 年 1 月 2 日-2024 年 29.91 32,200 963,102.0
码 1 月 9 日 0

2 000417 合肥百 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.99 225,400 1,124,746
货 1 月 9 日 .00

3 000422 湖北宜 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.46 114,000 1,192,440
化 1 月 9 日 .00

4 000503 国新健 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.18 46,200 608,916.0
康 1 月 9 日 0

5 000543 皖能电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.26 129,100 808,166.0
力 1 月 9 日 0

6 000551 创元科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.47 114,900 1,203,003
技 1 月 9 日 .00

7 000612 焦作万 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.75 252,900 1,454,175
方 1 月 9 日 .00

8 000672 上峰水 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.06 141,600 1,141,296
泥 1 月 9 日 .00

9 000676 智度股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.73 79,400 693,162.0
份 1 月 9 日 0

10 000681 视觉中 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.70 41,000 602,700.0
国 1 月 9 日 0

11 000690 宝新能 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.43 239,000 1,058,770
源 1 月 9 日 .00

12 000718 苏宁环 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.59 405,900 1,051,281
球 1 月 9 日 .00

13 000735 罗 牛 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.77 203,700 1,175,349
山 1 月 9 日 .00

14 000758 中色股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.50 280,000 1,260,000
份 1 月 9 日 .00

15 000766 通化金 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.94 46,500 927,210.0
马 1 月 9 日 0

16 000829 天音控 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.54 56,600 539,964.0
股 1 月 9 日 0

17 000859 国风新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.31 214,500 1,138,995
材 1 月 9 日 .00

18 000915 华特达 2024 年 1 月 2 日-2024 年 28.96 27,300 790,608.0
因 1 月 9 日 0

19 000917 电广传 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.48 144,200 790,216.0
媒 1 月 9 日 0

20 000973 佛塑科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.89 303,200 1,482,648
技 1 月 9 日 .00

21 002003 伟星股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.85 96,300 1,044,855


份 1 月 9 日 .00

22 002006 精工科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.28 63,200 965,696.0
技 1 月 9 日 0

23 002011 盾安环 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.75 57,800 794,750.0
境 1 月 9 日 0

24 002015 协鑫能 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.38 55,500 687,090.0
科 1 月 9 日 0

25 002020 京新药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.72 65,200 829,344.0
业 1 月 9 日 0

26 002035 华帝股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.21 165,700 1,028,997
份 1 月 9 日 .00

27 002036 联创电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.21 96,700 987,307.0
子 1 月 9 日 0

28 002038 双鹭药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.19 48,500 494,215.0
业 1 月 9 日 0

29 002067 景兴纸 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.39 377,800 1,280,742
业 1 月 9 日 .00

30 002079 苏州固 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.28 70,800 798,624.0
锝 1 月 9 日 0

31 002100 天康生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.77 105,000 920,850.0
物 1 月 9 日 0

32 002126 银轮股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.67 85,400 1,594,418
份 1 月 9 日 .00

33 002130 沃尔核 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.55 148,200 1,118,910
材 1 月 9 日 .00

34 002139 拓邦股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.76 104,200 1,016,992
份 1 月 9 日 .00

35 002154 报 喜 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.68 165,200 938,336.0
鸟 1 月 9 日 0

36 002163 海南发 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.08 95,300 865,324.0
展 1 月 9 日 0

37 002182 宝武镁 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.66 41,000 806,060.0
业 1 月 9 日 0

38 002206 海 利 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.02 159,000 798,180.0
得 1 月 9 日 0

39 002212 天融信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.78 97,700 955,506.0
1 月 9 日 0

40 002214 大立科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.47 82,000 940,540.0
技 1 月 9 日 0

41 002215 诺 普 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.26 111,400 920,164.0
信 1 月 9 日 0

42 002222 福晶科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 29.53 29,000 856,370.0
技 1 月 9 日 0

43 002234 民和股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.10 67,400 815,540.0


份 1 月 9 日 0

44 002239 奥特佳 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.25 229,100 744,575.0
1 月 9 日 0

45 002240 盛新锂 2024 年 1 月 2 日-2024 年 22.75 52,800 1,201,200
能 1 月 9 日 .00

46 002261 拓维信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.04 64,800 974,592.0
息 1 月 9 日 0

47 002263 大东南 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.52 458,400 1,155,168
1 月 9 日 .00

48 002270 华明装 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.12 68,500 967,220.0
备 1 月 9 日 0

49 002284 亚太股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.77 93,900 823,503.0
份 1 月 9 日 0

50 002288 超华科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.36 264,300 1,152,348
技 1 月 9 日 .00

51 002293 罗莱生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.29 124,800 1,159,392
活 1 月 9 日 .00

52 002303 美盈森 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.51 371,300 1,303,263
1 月 9 日 .00

53 002317 众生药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.05 44,600 715,830.0
业 1 月 9 日 0

54 002318 久立特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.88 58,100 1,155,028
材 1 月 9 日 .00

55 002324 普利特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.15 57,400 754,810.0
1 月 9 日 0

56 002326 永太科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.62 94,500 1,098,090
技 1 月 9 日 .00

57 002332 仙琚制 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.77 106,300 1,357,451
药 1 月 9 日 .00

58 002334 英威腾 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.73 87,500 763,875.0
1 月 9 日 0

59 002335 科华数 2024 年 1 月 2 日-2024 年 27.68 36,700 1,015,856
据 1 月 9 日 .00

60 002351 漫步者 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.67 39,300 694,431.0
1 月 9 日 0

61 002354 天娱数 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.52 123,200 680,064.0
科 1 月 9 日 0

62 002400 省广集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.55 138,400 768,120.0
团 1 月 9 日 0

63 002412 汉森制 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.78 175,600 1,190,568
药 1 月 9 日 .00

64 002413 雷科防 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.40 196,800 1,062,720
务 1 月 9 日 .00

65 002428 云南锗 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.33 52,900 652,257.0


业 1 月 9 日 0

66 002432 九安医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 37.67 20,600 776,002.0
疗 1 月 9 日 0

67 002437 誉衡药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.51 333,200 836,332.0
业 1 月 9 日 0

68 002446 盛路通 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.30 88,000 730,400.0
信 1 月 9 日 0

69 002452 长高电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.10 168,100 1,193,510
新 1 月 9 日 .00

70 002458 益生股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.76 65,300 702,628.0
份 1 月 9 日 0

71 002476 宝莫股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.42 160,500 1,030,410
份 1 月 9 日 .00

72 002526 山东矿 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.90 530,200 1,537,580
机 1 月 9 日 .00

73 002544 普天科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.32 33,800 686,816.0
技 1 月 9 日 0

74 002567 唐人神 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.50 118,900 891,750.0
1 月 9 日 0

75 002606 大连电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.90 131,900 1,042,010
瓷 1 月 9 日 .00

76 002649 博彦科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.27 88,000 1,079,760
技 1 月 9 日 .00

77 002662 京威股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.51 355,900 1,249,209
份 1 月 9 日 .00

78 002675 东诚药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.33 64,900 1,189,617
业 1 月 9 日 .00

79 002695 煌上煌 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.47 90,100 943,347.0
1 月 9 日 0

80 002697 红旗连 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.98 140,900 701,682.0
锁 1 月 9 日 0

81 002698 博实股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.19 69,600 1,057,224
份 1 月 9 日 .00

82 002707 众信旅 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.14 123,600 882,504.0
游 1 月 9 日 0

83 002741 光华科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.87 66,000 981,420.0
技 1 月 9 日 0

84 002783 凯龙股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.59 107,000 1,240,130
份 1 月 9 日 .00

85 002807 江阴银 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.55 325,800 1,156,590
行 1 月 9 日 .00

86 002832 比音勒 2024 年 1 月 2 日-2024 年 31.70 33,500 1,061,950
芬 1 月 9 日 .00

87 002837 英维克 2024 年 1 月 2 日-2024 年 27.48 27,100 744,708.0


1 月 9 日 0

88 002851 麦格米 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.60 35,700 878,220.0
特 1 月 9 日 0

89 300006 莱美药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.72 259,600 965,712.0
业 1 月 9 日 0

90 300035 中科电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.54 74,500 785,230.0
气 1 月 9 日 0

91 300036 超图软 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.90 54,600 1,141,140
件 1 月 9 日 .00

92 300041 回天新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.02 87,000 871,740.0
材 1 月 9 日 0

93 300048 合康新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.06 199,300 1,008,458
能 1 月 9 日 .00

94 300049 福瑞股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 43.59 12,700 553,593.0
份 1 月 9 日 0

95 300053 航宇微 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.23 52,400 640,852.0
1 月 9 日 0

96 300055 万邦达 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.17 129,700 800,249.0
1 月 9 日 0

97 300065 海兰信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.17 71,300 725,121.0
1 月 9 日 0

98 300075 数字政 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.60 36,000 633,600.0
通 1 月 9 日 0

99 300077 国民技 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.29 93,300 1,053,357
术 1 月 9 日 .00

100 300079 数码视 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.69 148,600 845,534.0
讯 1 月 9 日 0

101 300083 创世纪 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.33 144,400 914,052.0
1 月 9 日 0

102 300087 荃银高 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.38 111,600 935,208.0
科 1 月 9 日 0

103 300098 高新兴 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.06 181,900 738,514.0
1 月 9 日 0

104 300099 尤洛卡 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.19 210,200 1,301,138
1 月 9 日 .00

105 300101 振芯科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 22.83 36,200 826,446.0
技 1 月 9 日 0

106 300109 新开源 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.04 41,200 743,248.0
1 月 9 日 0

107 300113 顺网科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.00 47,400 663,600.0
技 1 月 9 日 0

108 300116 保力新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 1.48 494,900 732,452.0
1 月 9 日 0

109 300129 泰胜风 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.77 71,200 766,824.0


能 1 月 9 日 0

110 300130 新国都 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.20 26,900 650,980.0
1 月 9 日 0

111 300131 英唐智 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.01 151,800 912,318.0
控 1 月 9 日 0

112 300133 华策影 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.87 137,200 805,364.0
视 1 月 9 日 0

113 300149 睿智医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.65 120,000 918,000.0
药 1 月 9 日 0

114 300166 东方国 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.40 83,200 782,080.0
信 1 月 9 日 0

115 300168 万达信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.48 89,000 754,720.0
息 1 月 9 日 0

116 300170 汉得信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.31 110,200 915,762.0
息 1 月 9 日 0

117 300177 中海达 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.19 128,100 921,039.0
1 月 9 日 0

118 300183 东软载 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.09 63,100 952,179.0
波 1 月 9 日 0

119 300189 神农科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.29 378,900 1,246,581
技 1 月 9 日 .00

120 300191 潜能恒 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.47 69,200 1,070,524
信 1 月 9 日 .00

121 300194 福安药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.38 278,800 1,221,144
业 1 月 9 日 .00

122 300199 翰宇药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.58 45,400 616,532.0
业 1 月 9 日 0

123 300203 聚光科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.85 40,300 638,755.0
技 1 月 9 日 0

124 300219 鸿利智 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.42 128,700 1,083,654
汇 1 月 9 日 .00

125 300222 科大智 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.36 142,300 1,047,328
能 1 月 9 日 .00

126 300226 上海钢 2024 年 1 月 2 日-2024 年 28.49 22,000 626,780.0
联 1 月 9 日 0

127 300229 拓尔思 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.86 43,800 738,468.0
1 月 9 日 0

128 300232 洲明科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.80 152,500 1,342,000
技 1 月 9 日 .00

129 300233 金城医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.66 58,200 969,612.0
药 1 月 9 日 0

130 300260 新莱应 2024 年 1 月 2 日-2024 年 30.43 18,300 556,869.0
材 1 月 9 日 0

131 300284 苏交科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.45 159,000 866,550.0


1 月 9 日 0

132 300303 聚飞光 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.93 168,600 999,798.0
电 1 月 9 日 0

133 300315 掌趣科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.15 151,800 781,770.0
技 1 月 9 日 0

134 300326 凯利泰 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.33 181,500 1,148,895
1 月 9 日 .00

135 300327 中颖电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 22.80 43,300 987,240.0
子 1 月 9 日 0

136 300328 宜安科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.96 140,000 974,400.0
技 1 月 9 日 0

137 300332 天壕能 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.95 122,800 976,260.0
源 1 月 9 日 0

138 300348 长亮科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.31 100,600 1,037,186
技 1 月 9 日 .00

139 300352 北信源 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.75 245,800 1,167,550
1 月 9 日 .00

140 300353 东土科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.68 80,500 779,240.0
技 1 月 9 日 0

141 300355 蒙草生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.75 252,600 947,250.0
态 1 月 9 日 0

142 300364 中文在 2024 年 1 月 2 日-2024 年 25.73 31,400 807,922.0
线 1 月 9 日 0

143 300366 创意信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.12 44,300 581,216.0
息 1 月 9 日 0

144 300369 绿盟科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.43 99,800 941,114.0
技 1 月 9 日 0

145 300379 东方通 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.28 42,100 769,588.0
1 月 9 日 0

146 300393 中来股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.34 81,600 843,744.0
份 1 月 9 日 0

147 300398 飞凯材 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.76 47,400 747,024.0
料 1 月 9 日 0

148 300409 道氏技 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.14 96,300 1,072,782
术 1 月 9 日 .00

149 300416 苏试试 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.37 50,200 922,174.0
验 1 月 9 日 0

150 300437 清水源 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.57 71,700 901,269.0
1 月 9 日 0

151 300443 金雷股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 27.59 27,500 758,725.0
份 1 月 9 日 0

152 300451 创业慧 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.55 101,700 666,135.0
康 1 月 9 日 0

153 300456 赛微电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.04 34,600 831,784.0


子 1 月 9 日 0

154 300463 迈克生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.07 70,400 1,060,928
物 1 月 9 日 .00

155 300472 新元科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.44 104,100 982,704.0
技 1 月 9 日 0

156 300475 香农芯 2024 年 1 月 2 日-2024 年 33.79 17,700 598,083.0
创 1 月 9 日 0

157 300493 润欣科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 8.51 139,300 1,185,443
技 1 月 9 日 .00

158 300525 博思软 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.92 57,400 856,408.0
件 1 月 9 日 0

159 300573 兴齐眼 2024 年 1 月 2 日 182.32 1,000 182,320.0
药 0

160 300587 天铁股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.84 103,100 602,104.0
份 1 月 9 日 0

161 300593 新雷能 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.77 53,400 788,718.0
1 月 9 日 0

162 300596 利安隆 2024 年 1 月 2 日-2024 年 29.56 41,000 1,211,960
1 月 9 日 .00

163 300638 广和通 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.03 42,700 812,581.0
1 月 9 日 0

164 300655 晶瑞电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.73 72,400 704,452.0
材 1 月 9 日 0

165 300657 弘信电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.39 30,300 587,517.0
子 1 月 9 日 0

166 300674 宇信科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.28 70,100 1,141,228
技 1 月 9 日 .00

167 300679 电连技 2024 年 1 月 2 日-2024 年 41.50 25,300 1,049,950
术 1 月 9 日 .00

168 300685 艾德生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 21.98 42,500 934,150.0
物 1 月 9 日 0

169 300687 赛意信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 21.78 32,300 703,494.0
息 1 月 9 日 0

170 300693 盛弘股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 29.91 29,800 891,318.0
份 1 月 9 日 0

171 300696 爱乐达 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.41 57,200 995,852.0
1 月 9 日 0

172 300725 药石科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 39.27 23,600 926,772.0
技 1 月 9 日 0

173 300739 明阳电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.31 80,300 1,229,393
路 1 月 9 日 .00

174 300762 上海瀚 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.08 47,400 714,792.0
讯 1 月 9 日 0

175 300765 新诺威 2024 年 1 月 2 日-2024 年 36.62 18,800 688,456.0


1 月 9 日 0

176 300767 震安科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.38 63,600 1,105,368
技 1 月 9 日 .00

177 300770 新媒股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 38.68 25,500 986,340.0
份 1 月 9 日 0

178 300825 阿尔特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.75 44,800 616,000.0
1 月 9 日 0

179 300855 图南股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 30.20 27,100 818,420.0
份 1 月 9 日 0

180 300863 卡倍亿 2024 年 1 月 2 日-2024 年 50.04 19,400 970,776.0
1 月 9 日 0

181 300867 圣元环 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.95 69,200 1,103,740
保 1 月 9 日 .00

182 300890 翔丰华 2024 年 1 月 2 日-2024 年 34.58 24,900 861,042.0
1 月 9 日 0

183 300908 仲景食 2024 年 1 月 2 日-2024 年 41.27 22,600 932,702.0
品 1 月 9 日 0

184 300910 瑞丰新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 45.94 10,200 468,588.0
材 1 月 9 日 0

185 300946 恒而达 2024 年 1 月 2 日-2024 年 32.27 33,400 1,077,818
1 月 9 日 .00

186 300994 久祺股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.70 72,400 1,064,280
份 1 月 9 日 .00

187 301031 中熔电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 130.76 6,000 784,560.0
气 1 月 9 日 0

188 301050 雷电微 2024 年 1 月 2 日-2024 年 58.26 13,600 792,336.0
力 1 月 9 日 0

189 301061 匠心家 2024 年 1 月 2 日-2024 年 49.75 23,000 1,144,250
居 1 月 9 日 .00

190 301080 百普赛 2024 年 1 月 2 日-2024 年 58.94 16,100 948,934.0
斯 1 月 9 日 0

191 301109 军信股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.80 75,000 1,185,000
份 1 月 9 日 .00

192 301239 普瑞眼 2024 年 1 月 2 日 86.00 1,000 86,000.00
科

193 301303 真兰仪 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.69 49,700 978,593.0
表 1 月 9 日 0

194 301389 隆扬电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.08 63,100 1,203,948
子 1 月 9 日 .00

195 600094 大名城 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.00 321,700 965,100.0
1 月 9 日 0

196 600114 东睦股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 15.49 54,900 850,401.0
份 1 月 9 日 0

197 600123 兰花科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.04 112,800 1,245,312


创 1 月 9 日 .00

198 600125 铁龙物 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.05 222,200 1,344,310
流 1 月 9 日 .00

199 600133 东湖高 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.77 60,500 651,585.0
新 1 月 9 日 0

200 600138 中青旅 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.62 99,500 1,056,690
1 月 9 日 .00

201 600162 香江控 2024 年 1 月 2 日-2024 年 1.74 612,600 1,065,924
股 1 月 9 日 .00

202 600179 安通控 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.50 409,100 1,022,750
股 1 月 9 日 .00

203 600197 伊力特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 21.75 42,100 915,675.0
1 月 9 日 0

204 600199 金种子 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.52 36,200 670,424.0
酒 1 月 9 日 0

205 600201 生物股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 10.77 117,200 1,262,244
份 1 月 9 日 .00

206 600218 全柴动 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.57 110,600 1,058,442
力 1 月 9 日 .00

207 600229 城市传 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.55 132,900 1,003,395
媒 1 月 9 日 .00

208 600266 城建发 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.84 134,500 650,980.0
展 1 月 9 日 0

209 600269 赣粤高 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.11 246,800 1,014,348
速 1 月 9 日 .00

210 600284 浦东建 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.30 146,400 922,320.0
设 1 月 9 日 0

211 600285 羚锐制 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.11 75,000 1,283,250
药 1 月 9 日 .00

212 600293 三峡新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.64 337,900 1,229,956
材 1 月 9 日 .00

213 600312 平高电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.69 75,300 955,557.0
气 1 月 9 日 0

214 600331 宏达股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.13 107,000 548,910.0
份 1 月 9 日 0

215 600351 亚宝药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.90 110,200 760,380.0
业 1 月 9 日 0

216 600363 联创光 2024 年 1 月 2 日-2024 年 34.00 32,800 1,115,200
电 1 月 9 日 .00

217 600368 五洲交 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.95 433,000 1,710,350
通 1 月 9 日 .00

218 600389 江山股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.40 58,500 1,017,900
份 1 月 9 日 .00

219 600422 昆药集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.86 39,800 830,228.0


团 1 月 9 日 0

220 600452 涪陵电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.20 63,100 832,920.0
力 1 月 9 日 0

221 600467 好当家 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.38 405,600 965,328.0
1 月 9 日 0

222 600478 科力远 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.92 224,800 1,106,016
1 月 9 日 .00

223 600502 安徽建 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.65 190,700 886,755.0
工 1 月 9 日 0

224 600503 华丽家 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.55 321,600 820,080.0
族 1 月 9 日 0

225 600507 方大特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.61 203,300 937,213.0
钢 1 月 9 日 0

226 600512 腾达建 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.48 393,700 976,376.0
设 1 月 9 日 0

227 600531 豫光金 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.05 183,800 1,111,990
铅 1 月 9 日 .00

228 600533 栖霞建 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.93 310,800 910,644.0
设 1 月 9 日 0

229 600552 凯盛科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.33 64,100 854,453.0
技 1 月 9 日 0

230 600557 康缘药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.52 33,800 693,576.0
业 1 月 9 日 0

231 600572 康恩贝 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.05 173,900 878,195.0
1 月 9 日 0

232 600587 新华医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 25.79 29,200 753,068.0
疗 1 月 9 日 0

233 600594 益佰制 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.69 196,200 1,116,378
药 1 月 9 日 .00

234 600602 云赛智 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.57 48,200 557,674.0
联 1 月 9 日 0

235 600622 光大嘉 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.58 336,200 867,396.0
宝 1 月 9 日 0

236 600633 浙数文 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.06 56,600 625,996.0
化 1 月 9 日 0

237 600694 大商股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.89 68,100 1,150,209
份 1 月 9 日 .00

238 600708 光明地 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.15 523,700 1,125,955
产 1 月 9 日 .00

239 600728 佳都科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.72 182,200 1,042,184
技 1 月 9 日 .00

240 600729 重庆百 2024 年 1 月 2 日-2024 年 28.20 31,100 877,020.0
货 1 月 9 日 0

241 600750 江中药 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.88 41,800 872,784.0


业 1 月 9 日 0

242 600756 浪潮软 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.87 70,400 976,448.0
件 1 月 9 日 0

243 600761 安徽合 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.21 47,900 872,259.0
力 1 月 9 日 0

244 600789 鲁抗医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.14 143,200 1,022,448
药 1 月 9 日 .00

245 600797 浙大网 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.56 158,300 1,038,448
新 1 月 9 日 .00

246 600825 新华传 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.47 207,000 925,290.0
媒 1 月 9 日 0

247 600850 电科数 2024 年 1 月 2 日-2024 年 21.75 50,200 1,091,850
字 1 月 9 日 .00

248 600877 电科芯 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.99 53,400 747,066.0
片 1 月 9 日 0

249 600971 恒源煤 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.15 96,700 1,078,205
电 1 月 9 日 .00

250 600976 健民集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 65.25 10,000 652,500.0
团 1 月 9 日 0

251 600979 广安爱 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.46 361,100 1,249,406
众 1 月 9 日 .00

252 600986 浙文互 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.46 156,200 852,852.0
联 1 月 9 日 0

253 600993 马应龙 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.18 33,900 819,702.0
1 月 9 日 0

254 601011 宝泰隆 2024 年 1 月 2 日-2024 年 3.50 314,000 1,099,000
1 月 9 日 .00

255 601208 东材科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 12.38 79,900 989,162.0
技 1 月 9 日 0

256 601388 怡球资 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.62 388,400 1,017,608
源 1 月 9 日 .00

257 601975 招商南 2024 年 1 月 2 日-2024 年 2.80 282,600 791,280.0
油 1 月 9 日 0

258 603008 喜临门 2024 年 1 月 2 日-2024 年 17.01 51,200 870,912.0
1 月 9 日 0

259 603012 创力集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.91 248,000 1,465,680
团 1 月 9 日 .00

260 603018 华设集 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.60 112,200 852,720.0
团 1 月 9 日 0

261 603035 常熟汽 2024 年 1 月 2 日-2024 年 18.87 47,000 886,890.0
饰 1 月 9 日 0

262 603063 禾望电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 25.00 43,200 1,080,000
气 1 月 9 日 .00

263 603083 剑桥科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 37.72 16,700 629,924.0


技 1 月 9 日 0

264 603098 森特股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.61 72,400 985,364.0
份 1 月 9 日 0

265 603108 润达医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.35 25,300 514,855.0
疗 1 月 9 日 0

266 603197 保隆科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 56.40 18,300 1,032,120
技 1 月 9 日 .00

267 603220 中贝通 2024 年 1 月 2 日-2024 年 33.96 18,800 638,448.0
信 1 月 9 日 0

268 603279 景津装 2024 年 1 月 2 日-2024 年 22.11 50,200 1,109,922
备 1 月 9 日 .00

269 603283 赛腾股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 72.56 6,400 464,384.0
份 1 月 9 日 0

270 603300 华铁应 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.40 154,000 985,600.0
急 1 月 9 日 0

271 603306 华懋科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 27.11 25,500 691,305.0
技 1 月 9 日 0

272 603308 应流股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.33 76,000 1,089,080
份 1 月 9 日 .00

273 603323 苏农银 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.16 253,300 1,053,728
行 1 月 9 日 .00

274 603330 天洋新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.58 123,200 933,856.0
材 1 月 9 日 0

275 603387 基蛋生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 11.00 78,800 866,800.0
物 1 月 9 日 0

276 603393 新天然 2024 年 1 月 2 日-2024 年 30.57 27,100 828,447.0
气 1 月 9 日 0

277 603477 巨星农 2024 年 1 月 2 日-2024 年 37.47 23,100 865,557.0
牧 1 月 9 日 0

278 603588 高能环 2024 年 1 月 2 日-2024 年 6.54 158,400 1,035,936
境 1 月 9 日 .00

279 603601 再升科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 4.30 312,800 1,345,040
技 1 月 9 日 .00

280 603881 数据港 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.82 52,900 1,048,478
1 月 9 日 .00

281 603960 克来机 2024 年 1 月 2 日-2024 年 14.87 71,800 1,067,666
电 1 月 9 日 .00

282 603979 金诚信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 37.76 33,500 1,264,960
1 月 9 日 .00

283 603995 甬金股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.23 36,600 703,818.0
份 1 月 9 日 0

284 603997 继峰股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.47 55,700 750,279.0
份 1 月 9 日 0

285 605208 永茂泰 2024 年 1 月 2 日-2024 年 9.50 102,800 976,600.0


1 月 9 日 0

286 605305 中际联 2024 年 1 月 2 日-2024 年 32.31 25,300 817,443.0
合 1 月 9 日 0

287 605399 晨光新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.56 72,000 976,320.0
材 1 月 9 日 0

288 688007 光峰科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 25.88 33,600 869,568.0
技 1 月 9 日 0

289 688019 安集科 2024 年 1 月 2 日 159.76 1,000 159,760.0
技 0

290 688022 瀚川智 2024 年 1 月 2 日-2024 年 21.94 37,400 820,556.0
能 1 月 9 日 0

291 688023 安恒信 2024 年 1 月 2 日-2024 年 110.89 3,200 354,848.0
息 1 月 9 日 0

292 688025 杰普特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 92.55 4,600 425,730.0
1 月 9 日 0

293 688027 国盾量 2024 年 1 月 2 日-2024 年 127.90 3,400 434,860.0
子 1 月 9 日 0

294 688033 天宜上 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.90 53,400 902,460.0
佳 1 月 9 日 0

295 688048 长光华 2024 年 1 月 2 日-2024 年 62.67 5,900 369,753.0
芯 1 月 9 日 0

296 688061 灿瑞科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 40.00 24,700 988,000.0
技 1 月 9 日 0

297 688062 迈威生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 32.69 21,800 712,642.0
物 1 月 9 日 0

298 688066 航天宏 2024 年 1 月 2 日-2024 年 42.24 18,800 794,112.0
图 1 月 9 日 0

299 688085 三友医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 19.50 42,200 822,900.0
疗 1 月 9 日 0

300 688088 虹软科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 41.04 18,800 771,552.0
技 1 月 9 日 0

301 688106 金宏气 2024 年 1 月 2 日-2024 年 24.09 41,000 987,690.0
体 1 月 9 日 0

302 688110 东芯股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 34.43 22,000 757,460.0
份 1 月 9 日 0

303 688116 天奈科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 29.04 36,800 1,068,672
技 1 月 9 日 .00

304 688123 聚辰股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 61.23 6,800 416,364.0
份 1 月 9 日 0

305 688133 泰坦科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 46.35 13,900 644,265.0
技 1 月 9 日 0

306 688148 芳源股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 7.67 152,300 1,168,141
份 1 月 9 日 .00

307 688166 博瑞医 2024 年 1 月 2 日-2024 年 35.00 19,500 682,500.0


药 1 月 9 日 0

308 688208 道通科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 23.75 28,700 681,625.0
技 1 月 9 日 0

309 688212 澳华内 2024 年 1 月 2 日-2024 年 62.03 8,700 539,661.0
镜 1 月 9 日 0

310 688213 思特威 2024 年 1 月 2 日-2024 年 55.56 15,700 872,292.0
1 月 9 日 0

311 688235 百济神 2024 年 1 月 2 日 139.04 1,000 139,040.0
州 0

312 688239 航宇科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 47.77 16,600 792,982.0
技 1 月 9 日 0

313 688262 国芯科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 29.34 26,400 774,576.0
技 1 月 9 日 0

314 688266 泽璟制 2024 年 1 月 2 日-2024 年 52.94 18,200 963,508.0
药 1 月 9 日 0

315 688269 凯立新 2024 年 1 月 2 日-2024 年 37.01 25,300 936,353.0
材 1 月 9 日 0

316 688270 臻镭科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 68.38 10,000 683,800.0
技 1 月 9 日 0

317 688277 天智航 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.18 59,600 785,528.0
1 月 9 日 0

318 688278 特宝生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 52.35 12,900 675,315.0
物 1 月 9 日 0

319 688283 坤恒顺 2024 年 1 月 2 日-2024 年 68.63 9,400 645,122.0
维 1 月 9 日 0

320 688299 长阳科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 13.95 72,400 1,009,980
技 1 月 9 日 .00

321 688306 均普智 2024 年 1 月 2 日-2024 年 5.57 219,500 1,222,615
能 1 月 9 日 .00

322 688311 盟升电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 51.01 10,400 530,504.0
子 1 月 9 日 0

323 688326 经纬恒 2024 年 1 月 2 日 116.05 1,000 116,050.0
润 0

324 688327 云从科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 16.86 45,400 765,444.0
技 1 月 9 日 0

325 688333 铂力特 2024 年 1 月 2 日-2024 年 115.90 9,400 1,089,460
1 月 9 日 .00

326 688339 亿华通 2024 年 1 月 2 日-2024 年 45.74 18,800 859,912.0
1 月 9 日 0

327 688377 迪威尔 2024 年 1 月 2 日-2024 年 26.82 23,900 640,998.0
1 月 9 日 0

328 688381 帝奥微 2024 年 1 月 2 日-2024 年 25.32 43,900 1,111,548
1 月 9 日 .00

329 688388 嘉元科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.28 67,100 1,360,788


技 1 月 9 日 .00

330 688389 普门科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 22.51 34,700 781,097.0
技 1 月 9 日 0

331 688391 钜泉科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 49.60 23,200 1,150,720
技 1 月 9 日 .00

332 688408 中信博 2024 年 1 月 2 日-2024 年 71.75 6,800 487,900.0
1 月 9 日 0

333 688409 富创精 2024 年 1 月 2 日-2024 年 78.31 7,000 548,170.0
密 1 月 9 日 0

334 688508 芯朋微 2024 年 1 月 2 日-2024 年 49.21 16,700 821,807.0
1 月 9 日 0

335 688518 联赢激 2024 年 1 月 2 日-2024 年 20.48 35,700 731,136.0
光 1 月 9 日 0

336 688556 高测股 2024 年 1 月 2 日-2024 年 38.99 21,100 822,689.0
份 1 月 9 日 0

337 688559 海目星 2024 年 1 月 2 日-2024 年 35.70 21,500 767,550.0
1 月 9 日 0

338 688578 艾力斯 2024 年 1 月 2 日-2024 年 41.66 13,100 545,746.0
1 月 9 日 0

339 688596 正帆科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 39.63 18,800 745,044.0
技 1 月 9 日 0

340 688608 恒玄科 2024 年 1 月 2 日 154.27 1,000 154,270.0
技 0

341 688621 阳光诺 2024 年 1 月 2 日-2024 年 69.75 11,900 830,025.0
和 1 月 9 日 0

342 688630 芯碁微 2024 年 1 月 2 日-2024 年 85.37 3,600 307,332.0
装 1 月 9 日 0

343 688639 华恒生 2024 年 1 月 2 日-2024 年 125.90 3,600 453,240.0
物 1 月 9 日 0

344 688667 菱电电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 82.04 9,500 779,380.0
控 1 月 9 日 0

345 688700 东威科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 61.02 10,600 646,812.0
技 1 月 9 日 0

346 688711 宏微科 2024 年 1 月 2 日-2024 年 41.49 18,800 780,012.0
技 1 月 9 日 0

347 688776 国光电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 97.39 3,400 331,126.0
气 1 月 9 日 0

348 688789 宏华数 2024 年 1 月 2 日-2024 年 99.91 3,400 339,694.0
科 1 月 9 日 0

349 688798 艾为电 2024 年 1 月 2 日-2024 年 69.03 9,400 648,882.0
子 1 月 9 日 0

350 688800 瑞可达 2024 年 1 月 2 日-2024 年 40.18 17,300 695,114.0
1 月 9 日 0

合计 - - - - 35,299,600 311,239,5


85.00

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，通过约定申报方式参与转融通证券出借业务的，基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，借券证券公司最近 1 年的分类结果应为 A 类，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有债券投资。(2022 年 12 月 31 日：同)

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公
允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。

本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注
7.4.12“期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因
投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2023年12月31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 52,520,430.59 - - - - - 52,520,430.59

结算备付金 2,251,570.11 - - - - - 2,251,570.11

存出保证金 369,949.77 - - - - - 369,949.77

交易性金融资 - - - - - 2,169,748,022.582,169,748,022.58

产

应收清算款 - - - - - 2,924,160.08 2,924,160.08

其他资产 - - - - - 120,947.09 120,947.09

资产总计 55,141,950.47 - - - - 2,172,793,129.75 2,227,935,080.22

负债

应付管理人报 - - - - - 827,278.48 827,278.48
酬

应付托管费 - - - - - 165,455.69 165,455.69

应交税费 - - - - - 11,794.92 11,794.92

其他负债 - - - - - 12,195,149.02 12,195,149.02

负债总计 - - - - - 13,199,678.11 13,199,678.11

利率敏感度缺 55,141,950.47 - - - - 2,159,593,451.64 2,214,735,402.11
口

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2022年12月31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日

资产

货币资金 6,872,467.06 - - - - - 6,872,467.06

结算备付金 121,143.23 - - - - - 121,143.23

存出保证金 287,157.78 - - - - - 287,157.78

交易性金融资 - - - - - 247,776,315.65 247,776,315.65
产

应收清算款 - - - - - 694,721.66 694,721.66

资产总计 7,280,768.07 - - - - 248,471,037.31 255,751,805.38

负债

应付管理人报 - - - - - 110,735.15 110,735.15
酬

应付托管费 - - - - - 22,147.03 22,147.03

其他负债 - - - - - 912,142.65 912,142.65

负债总计 - - - - - 1,045,024.83 1,045,024.83

利率敏感度缺 7,280,768.07 - - - - 247,426,012.48 254,706,780.55
口
注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资（2022 年 12 月 31 日：同），银行存款、
结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响（2022 年 12 月 31 日：同）。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 2,169,748,022.58 97.97 247,776,315.65 97.28
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,169,748,022.58 97.97 247,776,315.65 97.28

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.股票基准指数下

-17,925,473.19 -2,281,246.34
降 100 个基点

2.股票基准指数上

17,925,473.19 2,281,246.34
升 100 个基点

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,168,760,255.65 247,212,358.55

第二层次 - -

第三层次 987,766.93 563,957.10

合计 2,169,748,022.58 247,776,315.65

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未
上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限
售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而
言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层
次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 563,957.10 563,957.10

当期购买 - 809,139.90 809,139.90


当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - 648,121.65 648,121.65

当期利得或损失总额 - 262,791.58 262,791.58

其中：计入损益的利得或损 - 262,791.58 262,791.58
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 987,766.93 987,766.93

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 178,627.03 178,627.03
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年6月29日（基金合同生效日）至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - - -

当期购买 - 563,013.57 563,013.57

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - - -

转出第三层次 - - -

当期利得或损失总额 - 943.53 943.53

其中：计入损益的利得或损 - 943.53 943.53
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 563,957.10 563,957.10

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 943.53 943.53
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允 采用的估值 与公允价值之
价值 技术 名称 范围/加权平均 间的关系
值

亚式期权模 预期波动率越
限售股票 987,766.93 型 预期波动率 0.1962-2.1988 大公允价值越
低


不可观察输入值

项目 上年度末公 采用的估值

允价值 技术 名称 范围/加权平均 与公允价值之
值 间的关系

亚式期权模 预期波动率越
限售股票 563,957.10 型 预期波动率 0.2783-2.4756 大公允价值越
低

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入
返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,169,748,022.58 97.39

其中：股票 2,169,748,022.58 97.39

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 54,772,000.70 2.46

8 其他各项资产 3,415,056.94 0.15

9 合计 2,227,935,080.22 100.00

注：1、上述股票投资包括可退替代款估值增值，而 8.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。2、本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为 311,239,585.00 元，占净值比例 14.05%。

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 45,366,951.40 2.05

B 采矿业 40,051,538.20 1.81

C 制造业 1,433,809,941.84 64.74

电力、热力、燃气

D 及水生产和供应 43,575,960.40 1.97
业

E 建筑业 41,243,144.51 1.86

F 批发和零售业 56,440,423.45 2.55

G 交通运输、仓储和 39,745,978.60 1.79
邮政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和 263,711,867.35 11.91
信息技术服务业

J 金融业 14,934,368.00 0.67

K 房地产业 50,394,947.00 2.28

L 租赁和商务服务 24,952,286.20 1.13
业

M 科学研究和技术 46,689,028.70 2.11
服务业

N 水利、环境和公共 28,914,704.00 1.31
设施管理业

O 居民服务、修理和 - -
其他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 2,609,842.00 0.12

R 文化、体育和娱乐 28,166,543.00 1.27
业

S 综合 8,106,921.00 0.37

合计 2,168,714,445.65 97.92

8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 858,840.50 0.04

D 电力、热力、燃气

及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 19,537.20 0.00

G 交通运输、仓储和

邮政业 13,981.41 0.00


H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和

信息技术服务业 57,962.17 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 3,058.00 0.00

M 科学研究和技术服

务业 15,385.54 0.00

N 水利、环境和公共

设施管理业 19,002.11 0.00

O 居民服务、修理和

其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐

业 - -

S 综合 - -

合计 987,766.93 0.04

8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600368 五洲交通 2,925,308 11,554,966.60 0.52

2 002126 银轮股份 581,800 10,862,206.00 0.49

3 002526 山东矿机 3,584,200 10,394,180.00 0.47

4 688333 铂力特 87,107 10,095,701.30 0.46

5 000973 佛塑科技 2,045,600 10,002,984.00 0.45

6 603012 创力集团 1,673,900 9,892,749.00 0.45

7 000612 焦作万方 1,711,900 9,843,425.00 0.44

8 002332 仙琚制药 724,100 9,246,757.00 0.42

9 688388 嘉元科技 454,400 9,215,232.00 0.42

10 300232 洲明科技 1,034,800 9,106,240.00 0.41

11 600125 铁龙物流 1,502,800 9,091,940.00 0.41

12 603601 再升科技 2,112,100 9,082,030.00 0.41

13 300099 尤洛卡 1,422,800 8,807,132.00 0.40

14 002303 美盈森 2,504,100 8,789,391.00 0.40

15 600285 羚锐制药 511,900 8,758,609.00 0.40

16 002067 景兴纸业 2,552,900 8,654,331.00 0.39

17 600201 生物股份 798,618 8,601,115.86 0.39


18 603979 金诚信 227,600 8,594,176.00 0.39

19 000758 中色股份 1,890,800 8,508,600.00 0.38

20 002662 京威股份 2,404,557 8,439,995.07 0.38

21 600979 广安爱众 2,438,600 8,437,556.00 0.38

22 300189 神农科技 2,559,300 8,420,097.00 0.38

23 600123 兰花科创 762,530 8,418,331.20 0.38

24 300596 利安隆 280,700 8,297,492.00 0.37

25 600293 三峡新材 2,279,300 8,296,652.00 0.37

26 300739 明阳电路 541,200 8,285,772.00 0.37

27 688306 均普智能 1,486,900 8,282,033.00 0.37

28 300194 福安药业 1,882,745 8,246,423.10 0.37

29 301389 隆扬电子 430,677 8,217,317.16 0.37

30 002240 盛新锂能 360,600 8,203,650.00 0.37

31 000551 创元科技 774,300 8,106,921.00 0.37

32 002675 东诚药业 441,800 8,098,194.00 0.37

33 301109 军信股份 511,150 8,076,170.00 0.36

34 002412 汉森制药 1,190,500 8,071,590.00 0.36

35 002452 长高电新 1,135,900 8,064,890.00 0.36

36 300493 润欣科技 947,600 8,064,076.00 0.36

37 000422 湖北宜化 768,800 8,041,648.00 0.36

38 000735 罗 牛 山 1,374,700 7,932,019.00 0.36

39 688148 芳源股份 1,033,100 7,923,877.00 0.36

40 002783 凯龙股份 680,900 7,891,631.00 0.36

41 300352 北信源 1,659,700 7,883,575.00 0.36

42 688391 钜泉科技 158,100 7,841,760.00 0.35

43 002293 罗莱生活 842,000 7,822,180.00 0.35

44 002807 江阴银行 2,197,760 7,802,048.00 0.35

45 002263 大东南 3,093,600 7,795,872.00 0.35

46 002318 久立特材 391,900 7,790,972.00 0.35

47 002288 超华科技 1,786,400 7,788,704.00 0.35

48 300036 超图软件 372,200 7,778,980.00 0.35

49 600694 大商股份 459,705 7,764,417.45 0.35

50 301061 匠心家居 155,700 7,746,075.00 0.35

51 000672 上峰水泥 960,400 7,740,824.00 0.35

52 300326 凯利泰 1,221,700 7,733,361.00 0.35

53 000859 国风新材 1,447,100 7,684,101.00 0.35

54 300674 宇信科技 471,900 7,682,532.00 0.35

55 603279 景津装备 344,975 7,627,397.25 0.34

56 600363 联创光电 223,709 7,606,106.00 0.34

57 600708 光明地产 3,536,800 7,604,120.00 0.34

58 000417 合肥百货 1,520,900 7,589,291.00 0.34

59 688381 帝奥微 299,400 7,580,808.00 0.34

60 600594 益佰制药 1,330,800 7,572,252.00 0.34


61 600531 豫光金铅 1,248,200 7,551,610.00 0.34

62 600850 电科数字 347,000 7,547,250.00 0.34

63 002130 沃尔核材 999,300 7,544,715.00 0.34

64 300767 震安科技 433,760 7,538,748.80 0.34

65 002326 永太科技 644,700 7,491,414.00 0.34

66 600478 科力远 1,517,600 7,466,592.00 0.34

67 300867 圣元环保 466,200 7,435,890.00 0.34

68 601011 宝泰隆 2,120,100 7,420,350.00 0.34

69 603308 应流股份 517,500 7,415,775.00 0.33

70 300219 鸿利智汇 876,000 7,375,920.00 0.33

71 603063 禾望电气 294,200 7,355,000.00 0.33

72 600971 恒源煤电 657,600 7,332,240.00 0.33

73 002649 博彦科技 596,200 7,315,374.00 0.33

74 300946 恒而达 226,600 7,312,382.00 0.33

75 300409 道氏技术 654,100 7,286,674.00 0.33

76 300994 久祺股份 495,464 7,283,320.80 0.33

77 603197 保隆科技 128,300 7,236,120.00 0.33

78 002832 比音勒芬 227,700 7,218,090.00 0.33

79 002413 雷科防务 1,333,300 7,199,820.00 0.33

80 300191 潜能恒信 465,300 7,198,191.00 0.33

81 600162 香江控股 4,136,700 7,197,858.00 0.32

82 688116 天奈科技 247,624 7,191,000.96 0.32

83 600218 全柴动力 750,300 7,180,371.00 0.32

84 000690 宝新能源 1,620,200 7,177,486.00 0.32

85 603881 数据港 362,084 7,176,504.88 0.32

86 603960 克来机电 482,100 7,168,827.00 0.32

87 301031 中熔电气 54,800 7,165,648.00 0.32

88 600138 中青旅 674,300 7,161,066.00 0.32

89 688667 菱电电控 86,980 7,135,839.20 0.32

90 002698 博实股份 469,700 7,134,743.00 0.32

91 300463 迈克生物 473,400 7,134,138.00 0.32

92 603323 苏农银行 1,714,500 7,132,320.00 0.32

93 002003 伟星股份 656,101 7,118,695.85 0.32

94 000718 苏宁环球 2,746,200 7,112,658.00 0.32

95 300222 科大智能 965,100 7,103,136.00 0.32

96 300077 国民技术 627,100 7,079,959.00 0.32

97 688621 阳光诺和 101,500 7,079,625.00 0.32

98 002606 大连电瓷 893,300 7,057,070.00 0.32

99 300679 电连技术 169,900 7,050,850.00 0.32

100 600728 佳都科技 1,228,500 7,027,020.00 0.32

101 300348 长亮科技 681,000 7,021,110.00 0.32

102 600797 浙大网新 1,067,800 7,004,768.00 0.32

103 603588 高能环境 1,068,600 6,988,644.00 0.32


104 002035 华帝股份 1,121,600 6,965,136.00 0.31

105 002476 宝莫股份 1,080,500 6,936,810.00 0.31

106 600789 鲁抗医药 970,500 6,929,370.00 0.31

107 688299 长阳科技 496,719 6,929,230.05 0.31

108 600179 安通控股 2,765,900 6,914,750.00 0.31

109 601388 怡球资源 2,624,900 6,877,238.00 0.31

110 600389 江山股份 394,545 6,865,083.00 0.31

111 600269 赣粤高速 1,666,200 6,848,082.00 0.31

112 002139 拓邦股份 701,100 6,842,736.00 0.31

113 300048 合康新能 1,347,900 6,820,374.00 0.31

114 688106 金宏气体 282,800 6,812,652.00 0.31

115 002335 科华数据 246,000 6,809,280.00 0.31

116 300863 卡倍亿 135,900 6,800,436.00 0.31

117 600229 城市传媒 899,900 6,794,245.00 0.31

118 300327 中颖电子 295,964 6,747,979.20 0.30

119 300303 聚飞光电 1,137,800 6,747,154.00 0.30

120 603098 森特股份 494,960 6,736,405.60 0.30

121 002036 联创电子 658,600 6,724,306.00 0.30

122 300696 爱乐达 385,800 6,716,778.00 0.30

123 605399 晨光新材 493,797 6,695,887.32 0.30

124 688266 泽璟制药 126,436 6,693,521.84 0.30

125 601208 东材科技 539,560 6,679,752.80 0.30

126 603300 华铁应急 1,042,393 6,671,315.20 0.30

127 002741 光华科技 448,500 6,669,195.00 0.30

128 688061 灿瑞科技 166,500 6,660,000.00 0.30

129 002261 拓维信息 440,700 6,628,128.00 0.30

130 300328 宜安科技 951,800 6,624,528.00 0.30

131 300770 新媒股份 171,222 6,622,866.96 0.30

132 300472 新元科技 700,700 6,614,608.00 0.30

133 300332 天壕能源 831,200 6,608,040.00 0.30

134 002006 精工科技 432,400 6,607,072.00 0.30

135 605208 永茂泰 693,600 6,589,200.00 0.30

136 000034 神州数码 220,200 6,586,182.00 0.30

137 600512 腾达建设 2,655,517 6,585,682.16 0.30

138 600756 浪潮软件 473,800 6,571,606.00 0.30

139 300233 金城医药 392,500 6,539,050.00 0.30

140 002270 华明装备 462,900 6,536,148.00 0.30

141 301303 真兰仪表 331,400 6,525,266.00 0.29

142 600094 大名城 2,174,600 6,523,800.00 0.29

143 600467 好当家 2,738,700 6,518,106.00 0.29

144 300183 东软载波 431,758 6,515,228.22 0.29

145 300006 莱美药业 1,750,500 6,511,860.00 0.29

146 600312 平高电气 513,000 6,509,970.00 0.29


147 002212 天融信 663,100 6,485,118.00 0.29

148 300355 蒙草生态 1,710,400 6,414,000.00 0.29

149 300685 艾德生物 290,800 6,391,784.00 0.29

150 688213 思特威 114,800 6,378,288.00 0.29

151 300908 仲景食品 154,387 6,371,551.49 0.29

152 002695 煌上煌 608,500 6,370,995.00 0.29

153 300369 绿盟科技 675,400 6,369,022.00 0.29

154 300416 苏试试验 345,920 6,354,550.40 0.29

155 002154 报 喜 鸟 1,118,300 6,351,944.00 0.29

156 300087 荃银高科 755,170 6,328,324.60 0.29

157 600507 方大特钢 1,372,449 6,326,989.89 0.29

158 002214 大立科技 551,000 6,319,970.00 0.29

159 603330 天洋新材 832,828 6,312,836.24 0.29

160 688269 凯立新材 170,000 6,291,700.00 0.28

161 300725 药石科技 160,060 6,285,556.20 0.28

162 600825 新华传媒 1,403,400 6,273,198.00 0.28

163 300177 中海达 871,900 6,268,961.00 0.28

164 600197 伊力特 287,100 6,244,425.00 0.28

165 600284 浦东建设 988,600 6,228,180.00 0.28

166 002215 诺 普 信 753,700 6,225,562.00 0.28

167 300149 睿智医药 813,500 6,223,275.00 0.28

168 301080 百普赛斯 105,350 6,209,329.00 0.28

169 300170 汉得信息 746,200 6,200,922.00 0.28

170 300131 英唐智控 1,030,800 6,195,108.00 0.28

171 300693 盛弘股份 207,098 6,194,301.18 0.28

172 002100 天康生物 705,708 6,189,059.16 0.28

173 300083 创世纪 977,500 6,187,575.00 0.28

174 688033 天宜上佳 365,103 6,170,240.70 0.28

175 000766 通化金马 309,200 6,165,448.00 0.28

176 600533 栖霞建设 2,100,000 6,153,000.00 0.28

177 002567 唐人神 807,100 6,053,250.00 0.27

178 300437 清水源 480,900 6,044,913.00 0.27

179 600729 重庆百货 213,900 6,031,980.00 0.27

180 688270 臻镭科技 88,100 6,024,278.00 0.27

181 688339 亿华通 131,320 6,006,576.80 0.27

182 600750 江中药业 286,900 5,990,472.00 0.27

183 600502 安徽建工 1,287,080 5,984,922.00 0.27

184 603035 常熟汽饰 316,700 5,976,129.00 0.27

185 603008 喜临门 351,300 5,975,613.00 0.27

186 688283 坤恒顺维 86,900 5,963,947.00 0.27

187 600572 康恩贝 1,179,700 5,957,485.00 0.27

188 002222 福晶科技 201,700 5,956,201.00 0.27

189 002707 众信旅游 833,500 5,951,190.00 0.27


190 688700 东威科技 97,498 5,949,327.96 0.27

191 002697 红旗连锁 1,192,600 5,939,148.00 0.27

192 688007 光峰科技 229,239 5,932,705.32 0.27

193 688798 艾为电子 85,740 5,918,632.20 0.27

194 002851 麦格米特 240,500 5,916,300.00 0.27

195 300041 回天新材 590,400 5,915,808.00 0.27

196 002163 海南发展 650,100 5,902,908.00 0.27

197 688508 芯朋微 119,888 5,899,688.48 0.27

198 603477 巨星农牧 156,500 5,864,055.00 0.26

199 600761 安徽合力 321,800 5,859,978.00 0.26

200 688278 特宝生物 111,905 5,858,226.75 0.26

201 603387 基蛋生物 532,292 5,855,212.00 0.26

202 600622 光大嘉宝 2,268,700 5,853,246.00 0.26

203 300284 苏交科 1,071,900 5,841,855.00 0.26

204 600552 凯盛科技 437,800 5,835,874.00 0.26

205 300890 翔丰华 167,200 5,781,776.00 0.26

206 300525 博思软件 387,400 5,780,008.00 0.26

207 600114 东睦股份 373,010 5,777,924.90 0.26

208 600986 浙文互联 1,056,000 5,765,760.00 0.26

209 603018 华设集团 758,637 5,765,641.20 0.26

210 600422 昆药集团 275,100 5,738,586.00 0.26

211 300079 数码视讯 1,001,400 5,697,966.00 0.26

212 688239 航宇科技 119,067 5,687,830.59 0.26

213 600452 涪陵电力 430,452 5,681,966.40 0.26

214 300393 中来股份 548,800 5,674,592.00 0.26

215 688556 高测股份 145,323 5,666,143.77 0.26

216 002437 誉衡药业 2,251,300 5,650,763.00 0.26

217 688085 三友医疗 289,200 5,639,400.00 0.25

218 002020 京新药业 443,000 5,634,960.00 0.25

219 300456 赛微电子 233,800 5,620,552.00 0.25

220 600993 马应龙 231,100 5,587,998.00 0.25

221 300638 广和通 292,960 5,575,028.80 0.25

222 688066 航天宏图 131,804 5,567,400.96 0.25

223 002182 宝武镁业 283,000 5,563,780.00 0.25

224 300101 振芯科技 243,200 5,552,256.00 0.25

225 600503 华丽家族 2,173,900 5,543,445.00 0.25

226 002284 亚太股份 631,100 5,534,747.00 0.25

227 300364 中文在线 214,700 5,524,231.00 0.25

228 002234 民和股份 456,058 5,518,301.80 0.25

229 603393 新天然气 180,400 5,514,828.00 0.25

230 301050 雷电微力 94,500 5,505,570.00 0.25

231 688022 瀚川智能 250,900 5,504,746.00 0.25

232 605305 中际联合 170,300 5,502,393.00 0.25


233 000543 皖能电力 877,600 5,493,776.00 0.25

234 688711 宏微科技 132,218 5,485,724.82 0.25

235 300116 保力新 3,692,300 5,464,604.00 0.25

236 300055 万邦达 881,200 5,437,004.00 0.25

237 300855 图南股份 179,970 5,435,094.00 0.25

238 300133 华策影视 923,700 5,422,119.00 0.24

239 688088 虹软科技 131,547 5,398,688.88 0.24

240 300593 新雷能 365,500 5,398,435.00 0.24

241 002432 九安医疗 143,100 5,390,577.00 0.24

242 002206 海 利 得 1,071,700 5,379,934.00 0.24

243 002011 盾安环境 390,700 5,372,125.00 0.24

244 002079 苏州固锝 475,754 5,366,505.12 0.24

245 300166 东方国信 569,500 5,353,300.00 0.24

246 000917 电广传媒 976,700 5,352,316.00 0.24

247 300035 中科电气 507,763 5,351,822.02 0.24

248 688639 华恒生物 42,406 5,338,915.40 0.24

249 601975 招商南油 1,905,800 5,336,240.00 0.24

250 300443 金雷股份 192,600 5,313,834.00 0.24

251 688062 迈威生物 162,400 5,308,856.00 0.24

252 300315 掌趣科技 1,029,600 5,302,440.00 0.24

253 688559 海目星 148,479 5,300,700.30 0.24

254 688389 普门科技 235,100 5,292,101.00 0.24

255 688277 天智航 400,697 5,281,186.46 0.24

256 300379 东方通 288,374 5,271,476.72 0.24

257 300353 东土科技 544,000 5,265,920.00 0.24

258 000915 华特达因 181,400 5,253,344.00 0.24

259 688596 正帆科技 132,265 5,241,661.95 0.24

260 600587 新华医疗 203,100 5,237,949.00 0.24

261 688110 东芯股份 150,800 5,192,044.00 0.23

262 002334 英威腾 594,700 5,191,731.00 0.23

263 688262 国芯科技 176,892 5,190,011.28 0.23

264 688327 云从科技 307,400 5,182,764.00 0.23

265 002400 省广集团 931,300 5,168,715.00 0.23

266 600351 亚宝药业 747,900 5,160,510.00 0.23

267 300129 泰胜风能 477,800 5,145,906.00 0.23

268 300168 万达信息 602,700 5,110,896.00 0.23

269 300109 新开源 283,200 5,108,928.00 0.23

270 002324 普利特 387,600 5,096,940.00 0.23

271 603997 继峰股份 378,300 5,095,701.00 0.23

272 600877 电科芯片 363,691 5,088,037.09 0.23

273 688027 国盾量子 39,462 5,047,189.80 0.23

274 002239 奥特佳 1,552,700 5,046,275.00 0.23

275 300229 拓尔思 299,000 5,041,140.00 0.23


276 600976 健民集团 77,200 5,037,300.00 0.23

277 688133 泰坦科技 108,506 5,029,253.10 0.23

278 300398 飞凯材料 318,700 5,022,712.00 0.23

279 300573 兴齐眼药 27,520 5,017,446.40 0.23

280 300098 高新兴 1,226,000 4,977,560.00 0.22

281 688800 瑞可达 123,483 4,961,546.94 0.22

282 002446 盛路通信 596,300 4,949,290.00 0.22

283 688518 联赢激光 240,712 4,929,781.76 0.22

284 002837 英维克 179,270 4,926,339.60 0.22

285 688311 盟升电子 96,400 4,917,364.00 0.22

286 300765 新诺威 133,400 4,885,108.00 0.22

287 002317 众生药业 303,614 4,873,004.70 0.22

288 300065 海兰信 478,600 4,867,362.00 0.22

289 300687 赛意信息 221,400 4,822,092.00 0.22

290 300655 晶瑞电材 495,059 4,816,924.07 0.22

291 002351 漫步者 272,500 4,815,075.00 0.22

292 300762 上海瀚讯 318,332 4,800,446.56 0.22

293 002458 益生股份 444,800 4,786,048.00 0.22

294 688166 博瑞医药 136,373 4,773,055.00 0.22

295 688208 道通科技 200,452 4,760,735.00 0.21

296 603995 甬金股份 245,200 4,715,196.00 0.21

297 600557 康缘药业 229,700 4,713,444.00 0.21

298 000676 智度股份 536,800 4,686,264.00 0.21

299 002544 普天科技 229,717 4,667,849.44 0.21

300 002015 协鑫能科 376,600 4,662,308.00 0.21

301 603306 华懋科技 171,400 4,646,654.00 0.21

302 002354 天娱数科 831,100 4,587,672.00 0.21

303 688608 恒玄科技 29,550 4,558,678.50 0.21

304 603220 中贝通信 133,390 4,529,924.40 0.20

305 600199 金种子酒 244,500 4,528,140.00 0.20

306 603083 剑桥科技 119,900 4,522,628.00 0.20

307 300451 创业慧康 687,160 4,500,898.00 0.20

308 300113 顺网科技 319,500 4,473,000.00 0.20

309 002428 云南锗业 362,600 4,470,858.00 0.20

310 600266 城建发展 910,500 4,406,820.00 0.20

311 300203 聚光科技 277,600 4,399,960.00 0.20

312 300053 航宇微 358,800 4,388,124.00 0.20

313 688019 安集科技 27,449 4,385,252.24 0.20

314 600133 东湖高新 405,575 4,368,042.75 0.20

315 688578 艾力斯 104,400 4,349,304.00 0.20

316 688377 迪威尔 161,400 4,328,748.00 0.20

317 688409 富创精密 55,200 4,322,712.00 0.20

318 300226 上海钢联 151,052 4,303,471.48 0.19


319 603283 赛腾股份 59,200 4,295,552.00 0.19

320 300075 数字政通 242,840 4,273,984.00 0.19

321 300130 新国都 175,700 4,251,940.00 0.19

322 600633 浙数文化 383,700 4,243,722.00 0.19

323 300825 阿尔特 304,400 4,185,500.00 0.19

324 300199 翰宇药业 308,000 4,182,640.00 0.19

325 300475 香农芯创 123,400 4,169,686.00 0.19

326 000681 视觉中国 282,500 4,152,750.00 0.19

327 300049 福瑞股份 95,200 4,149,768.00 0.19

328 000503 国新健康 312,100 4,113,478.00 0.19

329 300587 天铁股份 694,658 4,056,802.72 0.18

330 300657 弘信电子 208,600 4,044,754.00 0.18

331 688408 中信博 55,694 3,996,044.50 0.18

332 688025 杰普特 43,100 3,988,905.00 0.18

333 688789 宏华数科 39,800 3,976,418.00 0.18

334 300366 创意信息 301,400 3,954,368.00 0.18

335 300260 新莱应材 129,500 3,940,685.00 0.18

336 688023 安恒信息 34,985 3,879,486.65 0.18

337 688326 经纬恒润 32,898 3,817,812.90 0.17

338 688776 国光电气 38,793 3,778,050.27 0.17

339 688212 澳华内镜 60,700 3,765,221.00 0.17

340 300910 瑞丰新材 81,680 3,752,379.20 0.17

341 600602 云赛智联 323,800 3,746,366.00 0.17

342 688235 百济神州 26,900 3,740,176.00 0.17

343 600331 宏达股份 729,000 3,739,770.00 0.17

344 000829 天音控股 383,400 3,657,636.00 0.17

345 688630 芯碁微装 41,400 3,534,318.00 0.16

346 688048 长光华芯 56,100 3,515,787.00 0.16

347 603108 润达医疗 170,500 3,469,675.00 0.16

348 688123 聚辰股份 54,387 3,330,116.01 0.15

349 002038 双鹭药业 325,800 3,319,902.00 0.15

350 301239 普瑞眼科 30,347 2,609,842.00 0.12

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 688548 广钢气体 3,414 43,528.50 0.00

2 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00

3 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

4 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00

5 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00

6 688702 盛科通信 522 25,149.96 0.00

7 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00

8 688582 芯动联科 604 23,356.68 0.00


9 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00

10 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00

11 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00

12 688627 精智达 222 19,473.84 0.00

13 301525 儒竞科技 239 19,468.94 0.00

14 688591 泰凌微 681 19,081.62 0.00

15 300904 威力传动 304 18,705.12 0.00

16 301486 致尚科技 355 16,773.75 0.00

17 301172 君逸数码 438 16,714.08 0.00

18 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00

19 688612 威迈斯 400 15,188.00 0.00

20 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00

21 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00

22 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00

23 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00

24 301393 昊帆生物 227 13,476.99 0.00

25 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00

26 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00

27 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00

28 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00

29 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00

30 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00

31 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00

32 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00

33 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00

34 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00

35 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00

36 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00

37 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00

38 301372 科净源 231 10,069.29 0.00

39 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00

40 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

41 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00

42 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00

43 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00

44 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00

45 301516 中远通 604 9,368.04 0.00

46 301272 英华特 173 9,234.74 0.00

47 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00

48 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00

49 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00

50 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00

51 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00


52 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00

53 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00

54 688573 信宇人 285 8,208.00 0.00

55 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

56 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00

57 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00

58 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00

59 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00

60 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00

61 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00

62 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00

63 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00

64 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00

65 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00

66 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00

67 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00

68 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00

69 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00

70 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00

71 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00

72 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00

73 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00

74 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00

75 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00

76 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00

77 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00

78 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00

79 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00

80 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688333 铂力特 21,975,692.81 8.63

2 603220 中贝通信 20,532,590.69 8.06

3 688667 菱电电控 16,356,387.11 6.42

4 600368 五洲交通 16,355,635.50 6.42

5 600979 广安爱众 16,264,123.00 6.39

6 603012 创力集团 14,176,033.00 5.57

7 600125 铁龙物流 13,817,831.00 5.42

8 688339 亿华通 13,737,438.49 5.39

9 600293 三峡新材 13,714,664.00 5.38


10 688066 航天宏图 13,539,088.93 5.32

11 688166 博瑞医药 13,293,609.98 5.22

12 603601 再升科技 13,022,190.00 5.11

13 600789 鲁抗医药 12,969,956.27 5.09

14 600850 电科数字 12,942,097.00 5.08

15 600565 迪马股份 12,706,143.00 4.99

16 603979 金诚信 12,635,461.05 4.96

17 600531 豫光金铅 12,555,349.00 4.93

18 600285 羚锐制药 12,433,261.50 4.88

19 688508 芯朋微 12,248,990.05 4.81

20 688798 艾为电子 12,189,803.96 4.79

21 603197 保隆科技 12,167,193.46 4.78

22 603588 高能环境 12,119,356.00 4.76

23 600201 生物股份 12,051,443.00 4.73

24 688306 均普智能 11,725,365.24 4.60

25 600694 大商股份 11,704,022.31 4.60

26 600162 香江控股 11,695,854.00 4.59

27 600363 联创光电 11,690,270.00 4.59

28 603308 应流股份 11,520,076.28 4.52

29 688239 航宇科技 11,494,735.49 4.51

30 688269 凯立新材 11,307,212.40 4.44

31 600138 中青旅 11,257,819.00 4.42

32 600594 益佰制药 11,241,111.08 4.41

33 688106 金宏气体 11,165,747.00 4.38

34 601011 宝泰隆 11,108,671.79 4.36

35 688027 国盾量子 11,009,613.35 4.32

36 603279 景津装备 10,979,076.52 4.31

37 688148 芳源股份 10,953,215.66 4.30

38 603323 苏农银行 10,943,430.00 4.30

39 603881 数据港 10,753,795.92 4.22

40 688556 高测股份 10,745,374.91 4.22

41 600868 梅雁吉祥 10,708,298.00 4.20

42 600179 安通控股 10,701,635.00 4.20

43 600478 科力远 10,684,502.00 4.19

44 688266 泽璟制药 10,674,989.09 4.19

45 600266 城建发展 10,651,267.00 4.18

46 688711 宏微科技 10,614,857.44 4.17

47 600831 广电网络 10,486,146.00 4.12

48 603960 克来机电 10,389,904.00 4.08

49 600452 涪陵电力 10,377,131.80 4.07

50 688299 长阳科技 10,286,513.22 4.04

51 600512 腾达建设 10,249,266.00 4.02

52 600123 兰花科创 10,207,556.50 4.01


53 600094 大名城 10,152,108.00 3.99

54 600971 恒源煤电 10,151,797.00 3.99

55 600986 浙文互联 10,136,506.00 3.98

56 600135 乐凯胶片 10,101,263.00 3.97

57 603890 春秋电子 10,089,024.00 3.96

58 600533 栖霞建设 9,960,104.00 3.91

59 603179 新泉股份 9,940,127.00 3.90

60 600728 佳都科技 9,838,556.00 3.86

61 600622 光大嘉宝 9,772,817.00 3.84

62 603063 禾望电气 9,757,360.82 3.83

63 600756 浪潮软件 9,697,524.00 3.81

64 600129 太极集团 9,642,947.97 3.79

65 600797 浙大网新 9,568,500.00 3.76

66 688116 天奈科技 9,520,706.68 3.74

67 600391 航发科技 9,503,196.47 3.73

68 603008 喜临门 9,447,312.00 3.71

69 688388 嘉元科技 9,445,413.78 3.71

70 601208 东材科技 9,400,888.00 3.69

71 600284 浦东建设 9,367,936.37 3.68

72 600197 伊力特 9,228,023.90 3.62

73 603018 华设集团 9,224,544.00 3.62

74 600572 康恩贝 9,190,408.79 3.61

75 688088 虹软科技 9,182,059.83 3.60

76 603118 共进股份 9,153,021.00 3.59

77 603387 基蛋生物 9,115,001.04 3.58

78 688800 瑞可达 9,102,298.57 3.57

79 603035 常熟汽饰 9,038,967.03 3.55

80 600360 华微电子 9,006,928.00 3.54

81 688270 臻镭科技 8,997,227.60 3.53

82 688277 天智航 8,933,997.01 3.51

83 605208 永茂泰 8,918,132.10 3.50

84 688559 海目星 8,867,257.06 3.48

85 603300 华铁应急 8,860,955.19 3.48

86 600502 安徽建工 8,792,213.00 3.45

87 688033 天宜上佳 8,775,559.90 3.45

88 600771 广誉远 8,698,785.00 3.42

89 688596 正帆科技 8,680,574.30 3.41

90 688321 微芯生物 8,673,525.45 3.41

91 688278 特宝生物 8,656,343.82 3.40

92 600503 华丽家族 8,631,843.00 3.39

93 601975 招商南油 8,605,317.00 3.38

94 603708 家家悦 8,543,411.00 3.35

95 688700 东威科技 8,481,804.85 3.33


96 688007 光峰科技 8,454,043.28 3.32

97 688262 国芯科技 8,421,005.59 3.31

98 600229 城市传媒 8,403,034.50 3.30

99 688776 国光电气 8,323,431.15 3.27

100 600359 新农开发 8,304,883.86 3.26

101 600199 金种子酒 8,224,531.00 3.23

102 688391 钜泉科技 8,217,993.31 3.23

103 600218 全柴动力 8,208,830.00 3.22

104 605305 中际联合 8,153,948.08 3.20

105 600708 光明地产 8,113,363.00 3.19

106 600557 康缘药业 8,046,745.76 3.16

107 688518 联赢激光 8,033,148.37 3.15

108 600993 马应龙 8,029,946.50 3.15

109 688381 帝奥微 8,000,614.05 3.14

110 600389 江山股份 7,998,979.55 3.14

111 600750 江中药业 7,938,566.00 3.12

112 603995 甬金股份 7,826,769.00 3.07

113 600761 安徽合力 7,822,212.00 3.07

114 600552 凯盛科技 7,774,411.00 3.05

115 688196 卓越新能 7,739,628.09 3.04

116 603997 继峰股份 7,717,393.00 3.03

117 600587 新华医疗 7,680,141.00 3.02

118 600790 轻纺城 7,644,116.63 3.00

119 600877 电科芯片 7,615,787.78 2.99

120 688208 道通科技 7,603,558.18 2.99

121 600633 浙数文化 7,565,627.00 2.97

122 603306 华懋科技 7,447,895.00 2.92

123 600976 健民集团 7,446,340.00 2.92

124 688733 壹石通 7,445,221.21 2.92

125 688110 东芯股份 7,409,838.03 2.91

126 600269 赣粤高速 7,365,413.00 2.89

127 600422 昆药集团 7,346,832.84 2.88

128 688389 普门科技 7,272,300.30 2.86

129 600151 航天机电 7,158,732.00 2.81

130 600825 新华传媒 7,148,679.00 2.81

131 601388 怡球资源 7,126,403.00 2.80

132 603083 剑桥科技 7,117,331.00 2.79

133 688232 新点软件 7,040,576.23 2.76

134 600467 好当家 6,920,301.00 2.72

135 688621 阳光诺和 6,904,562.86 2.71

136 603098 森特股份 6,902,465.40 2.71

137 605399 晨光新材 6,880,909.18 2.70

138 600577 精达股份 6,876,293.00 2.70


139 603477 巨星农牧 6,860,856.00 2.69

140 688061 灿瑞科技 6,771,117.89 2.66

141 600507 方大特钢 6,767,396.16 2.66

142 603690 至纯科技 6,724,277.20 2.64

143 688095 福昕软件 6,691,584.99 2.63

144 601890 亚星锚链 6,659,674.00 2.61

145 688213 思特威 6,656,366.36 2.61

146 603108 润达医疗 6,610,266.00 2.60

147 603330 天洋新材 6,568,046.40 2.58

148 603959 百利科技 6,518,012.00 2.56

149 600312 平高电气 6,350,613.00 2.49

150 688133 泰坦科技 6,206,828.84 2.44

151 000672 上峰水泥 6,188,761.00 2.43

152 688345 博力威 6,128,353.78 2.41

153 600729 重庆百货 6,037,483.00 2.37

154 600063 皖维高新 6,036,035.00 2.37

155 603566 普莱柯 5,994,977.00 2.35

156 000718 苏宁环球 5,993,121.00 2.35

157 688327 云从科技 5,981,146.17 2.35

158 002649 博彦科技 5,971,204.00 2.34

159 688377 迪威尔 5,900,673.35 2.32

160 688085 三友医疗 5,844,500.32 2.29

161 603393 新天然气 5,825,294.00 2.29

162 688022 瀚川智能 5,800,117.28 2.28

163 000690 宝新能源 5,793,867.00 2.27

164 600351 亚宝药业 5,764,054.00 2.26

165 300946 恒而达 5,759,719.00 2.26

166 300233 金城医药 5,616,454.00 2.21

167 688283 坤恒顺维 5,594,154.39 2.20

168 300006 莱美药业 5,539,163.00 2.17

169 300219 鸿利智汇 5,529,060.00 2.17

170 300369 绿盟科技 5,445,819.00 2.14

171 002606 大连电瓷 5,410,402.00 2.12

172 603100 川仪股份 5,395,444.30 2.12

173 300472 新元科技 5,382,181.00 2.11

174 002695 煌上煌 5,375,235.00 2.11

175 300303 聚飞光电 5,366,970.00 2.11

176 002783 凯龙股份 5,343,497.00 2.10

177 300183 东软载波 5,341,529.81 2.10

178 301303 真兰仪表 5,335,513.00 2.09

179 300696 爱乐达 5,312,739.00 2.09

180 688062 迈威生物 5,299,642.63 2.08

181 688023 安恒信息 5,289,533.95 2.08


182 688311 盟升电子 5,276,916.58 2.07

183 002741 光华科技 5,267,086.00 2.07

184 300177 中海达 5,266,825.00 2.07

185 300355 蒙草生态 5,253,180.00 2.06

186 002697 红旗连锁 5,190,301.00 2.04

187 301061 匠心家居 5,190,042.00 2.04

188 300725 药石科技 5,155,595.60 2.02

189 600072 中船科技 5,115,443.00 2.01

190 600114 东睦股份 5,106,888.50 2.01

191 300133 华策影视 5,104,855.00 2.00

注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 603220 中贝通信 22,161,624.38 8.70

2 000766 通化金马 16,745,217.00 6.57

3 688333 铂力特 12,893,358.11 5.06

4 600565 迪马股份 12,470,903.00 4.90

5 603890 春秋电子 12,187,161.00 4.78

6 688166 博瑞医药 12,073,269.82 4.74

7 600129 太极集团 11,893,740.00 4.67

8 600831 广电网络 11,734,346.00 4.61

9 600135 乐凯胶片 11,441,468.00 4.49

10 600868 梅雁吉祥 11,339,146.00 4.45

11 603179 新泉股份 11,123,793.84 4.37

12 603708 家家悦 10,585,121.00 4.16

13 600360 华微电子 10,162,214.00 3.99

14 600391 航发科技 9,739,060.16 3.82

15 002229 鸿博股份 9,350,099.00 3.67

16 688667 菱电电控 9,329,476.17 3.66

17 688321 微芯生物 9,245,185.53 3.63

18 600979 广安爱众 9,196,218.00 3.61

19 300002 神州泰岳 9,126,424.00 3.58

20 603118 共进股份 9,101,476.00 3.57

21 600771 广誉远 9,071,942.00 3.56

22 688095 福昕软件 8,671,703.39 3.40

23 600359 新农开发 8,660,083.00 3.40

24 300975 商络电子 8,457,199.00 3.32

25 000851 高鸿股份 7,918,525.60 3.11

26 300110 华仁药业 7,886,789.00 3.10

27 002277 友阿股份 7,805,600.00 3.06

28 688733 壹石通 7,727,105.16 3.03


29 002527 新时达 7,651,775.00 3.00

30 600293 三峡新材 7,482,861.00 2.94

31 688339 亿华通 7,480,915.79 2.94

32 600789 鲁抗医药 7,479,415.00 2.94

33 300237 美晨生态 7,439,373.00 2.92

34 600790 轻纺城 7,388,147.13 2.90

35 000910 大亚圣象 7,287,276.00 2.86

36 300322 硕贝德 7,286,880.00 2.86

37 600577 精达股份 7,277,921.00 2.86

38 300258 精锻科技 7,246,665.70 2.85

39 688027 国盾量子 7,232,976.27 2.84

40 688066 航天宏图 7,172,353.40 2.82

41 300180 华峰超纤 7,130,938.08 2.80

42 002026 山东威达 7,120,847.00 2.80

43 601890 亚星锚链 7,117,903.00 2.79

44 002054 德美化工 7,078,512.00 2.78

45 688196 卓越新能 7,001,479.62 2.75

46 000426 兴业银锡 6,949,789.00 2.73

47 600151 航天机电 6,899,179.00 2.71

48 603690 至纯科技 6,894,519.80 2.71

49 000650 仁和药业 6,737,950.74 2.65

50 600266 城建发展 6,737,922.00 2.65

51 301149 隆华新材 6,471,048.00 2.54

52 688232 新点软件 6,465,938.97 2.54

53 300891 惠云钛业 6,443,676.00 2.53

54 603566 普莱柯 6,395,664.00 2.51

55 600368 五洲交通 6,273,824.00 2.46

56 002023 海特高新 6,257,830.00 2.46

57 603979 金诚信 6,171,095.88 2.42

58 688798 艾为电子 6,130,715.22 2.41

59 300091 金通灵 6,122,844.00 2.40

60 002517 恺英网络 6,054,421.00 2.38

61 603959 百利科技 6,006,011.00 2.36

62 688508 芯朋微 5,963,892.29 2.34

63 600125 铁龙物流 5,949,549.50 2.34

64 300878 维康药业 5,929,863.60 2.33

65 300394 天孚通信 5,915,496.00 2.32

66 002548 金新农 5,898,467.00 2.32

67 600063 皖维高新 5,880,779.00 2.31

68 002039 黔源电力 5,866,169.30 2.30

69 002577 雷柏科技 5,860,551.00 2.30

70 603197 保隆科技 5,822,239.00 2.29

71 600850 电科数字 5,784,262.10 2.27


72 300287 飞利信 5,780,937.00 2.27

73 688158 优刻得 5,674,382.07 2.23

74 002481 双塔食品 5,640,376.00 2.21

75 600531 豫光金铅 5,628,491.00 2.21

76 600452 涪陵电力 5,601,521.41 2.20

77 688345 博力威 5,595,049.21 2.20

78 603012 创力集团 5,409,810.00 2.12

79 600363 联创光电 5,373,153.00 2.11

80 688106 金宏气体 5,339,790.07 2.10

81 688239 航宇科技 5,291,524.14 2.08

82 688088 虹软科技 5,251,610.03 2.06

83 688776 国光电气 5,230,353.84 2.05

84 000531 穗恒运 A 5,185,287.00 2.04

85 600285 羚锐制药 5,176,840.00 2.03

86 300212 易华录 5,143,213.00 2.02

87 688266 泽璟制药 5,126,291.91 2.01

注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,116,737,433.29

卖出股票收入（成交）总额 1,278,826,897.18

注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合
约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
8.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 369,949.77

2 应收清算款 2,924,160.08

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 120,947.09

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,415,056.94

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 600368 五洲交通 1,710,350.00 0.08 转融通流通受
限

2 002126 银轮股份 1,594,418.00 0.07 转融通流通受
限

3 002526 山东矿机 1,537,580.00 0.07 转融通流通受
限

4 000973 佛塑科技 1,482,648.00 0.07 转融通流通受
限

5 603012 创力集团 1,465,680.00 0.07 转融通流通受
限

6 000612 焦作万方 1,454,175.00 0.07 转融通流通受
限

7 688388 嘉元科技 1,360,788.00 0.06 转融通流通受
限

8 002332 仙琚制药 1,357,451.00 0.06 转融通流通受
限

9 300232 洲明科技 1,342,000.00 0.06 转融通流通受
限

10 688333 铂力特 1,089,460.00 0.05 转融通流通受
限

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
允价值 值比例（%） 明

1 688548 广钢气体 43,528.50 0.00 新股流通受限

2 301526 国际复材 43,267.35 0.00 新股流通受限

3 301487 盟固利 35,512.32 0.00 新股流通受限

4 688549 中巨芯 34,738.46 0.00 新股流通受限

5 301348 蓝箭电子 27,321.41 0.00 新股流通受限

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 户均持有 持有人结构


人户 的基金份 机构投资者 个人投资者 万家国证2000ETF发起
数 额 式联接

（户） 占总 占总 占总
持有份额 份额 持有份额 份额 持有份额 份额
比例 比例 比例
（%） （%） （%）

6,347 361,475.2 1,932,951,373. 84.2 227,088,771.0 9.9 134,243,106.0 5.85
2 00 5 0 0

9.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

中国平安人寿保险股

1 份有限公司－分红－ 405,533,100.00 17.68
个险分红

2 大家人寿保险股份有 105,000,000.00 4.58
限公司－万能产品

3 中国人寿保险股份有 95,000,000.00 4.14
限公司

中国建设银行股份有

限公司－华夏养老目

4 标日期 2040 三年持有 81,793,900.00 3.57
期混合型基金中基金

（FOF）

5 中国银河证券股份有 66,111,200.00 2.88
限公司

中国农业银行股份有

限公司－华夏养老目

6 标日期 2045 三年持有 57,562,700.00 2.51
期混合型基金中基金

（FOF）

财信吉祥人寿保险股

7 份有限公司－传统产 57,506,500.00 2.51
品 4

8 大家人寿保险股份有 55,000,000.00 2.40
限公司－传统产品

9 华泰证券股份有限公 51,750,388.00 2.26
司

10 招商证券股份有限公 49,844,772.00 2.17
司

中国工商银行股份有

11 限公司－万家国证 134,243,106.00 5.85
2000 交易型开放式指

数证券投资基金发起


式联接基金

注：上述持有人为场内持有人。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2022 年 6 月 29 日） 845,283,250.00
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 272,283,250.00

本报告期基金总申购份额 3,246,000,000.00

减：本报告期基金总赎回份额 1,224,000,000.00

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,294,283,250.00

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：

2023 年 11 月 22 日，公司聘任乔亮先生担任公司副总经理。

基金托管人：

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

民生证券 1 1,205,777,49 35.70 890,424.38 31.66 -
7.90

中信建投 1 582,894,960. 17.26 551,396.58 19.60 -
44

财通证券 3 532,314,697. 15.76 397,053.53 14.12 -
23

德邦证券 2 435,269,785. 12.89 411,732.66 14.64 -
97

中泰证券 1 264,136,362. 7.82 237,077.13 8.43 -
16

东方财富 1 259,278,446. 7.68 242,172.17 8.61 -
证券 84

东吴证券 1 51,049,018.5 1.51 48,288.22 1.72 -
0

银泰证券 1 46,458,586.4 1.38 34,650.66 1.23 -
3

财达证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

大同证券 1 - - - - -

第一创业 2 - - - - -
证券

东亚前海 2 - - - - -
证券

方正证券 2 - - - - -

广发证券 2 - - - - -


国投证券 1 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

国元证券 3 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

开源证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

上海证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉；

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

3、基金专用交易席位的变更情况：

本报告期内，本基金新增财通证券交易单元 2 个，新增方正证券交易单元 2 个，新增财达证
券交易单元 1 个，新增银泰证券交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 1 月 20 日
券投资基金 2022 年第 4 季度报告

2 关于国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 3 月 21 日
券投资基金新增流动性服务商的公告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

3 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 3 月 27 日
公告


万家基金管理有限公司关于万家国证

4 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 3 月 28 日
增加国泰君安为申购赎回代办券商的

公告

5 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 3 月 30 日
券投资基金 2022 年年度报告

万家基金管理有限公司关于万家国证

6 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 4 月 13 日
增加东兴证券为申购赎回代办券商的

公告

7 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 4 月 21 日
券投资基金 2023 年第 1 季度报告

万家基金管理有限公司关于万家国证

8 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 4 月 26 日
增加兴业证券为申购赎回代办券商的

公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

9 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 5 月 9 日
增加东海证券为申购赎回代办券商的

公告

10 关于国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 5 月 11 日
券投资基金新增流动性服务商的公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

11 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 5 月 16 日
增加国金证券为申购赎回代办券商的

公告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

12 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 6 月 1 日
公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

13 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 6 月 8 日
增加南京证券为申购赎回代办券商的

公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

14 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 6 月 14 日
增加西部证券为申购赎回代办券商的

公告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

15 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 6 月 19 日
公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

16 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 6 月 29 日
增加德邦证券为申购赎回代办券商的

公告


17 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 7 月 20 日
券投资基金 2023 年第 2 季度报告

万家基金管理有限公司关于万家国证

18 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 7 月 26 日
增加华福证券为申购赎回代办券商的

公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

19 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 7 月 31 日
增加东方财富证券为申购赎回代办券

商的公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

20 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 8 月 1 日
增加东方证券为申购赎回代办券商的

公告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

21 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 8 月 10 日
公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

22 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 8 月 10 日
增加恒泰证券为申购赎回代办券商的

公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

23 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 8 月 10 日
增加申万宏源及申万宏源西部证券为

申购赎回代办券商的公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

24 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 8 月 23 日
增加山西证券为申购赎回代办券商的

公告

25 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 8 月 30 日
券投资基金 2023 年中期报告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

26 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 8 月 31 日
公告

万家基金管理有限公司关于万家国证

27 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 9 月 4 日
增加中金财富证券为申购赎回代办券

商的公告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

28 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 9 月 19 日
公告

29 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 10 月 11 日
券投资基金基金产品资料概要（更新）

30 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 10 月 11 日


券投资基金更新招募说明书（2023 年

第 1 号）

31 万家国证 2000 交易型开放式指数证 指定媒介 2023 年 10 月 24 日
券投资基金 2023 年第 3 季度报告

万家基金管理有限公司关于万家国证

32 2000 交易型开放式指数证券投资基金 指定媒介 2023 年 11 月 3 日
增加平安证券等机构为申购赎回代办

券商的公告

关于万家国证 2000 交易型开放式指

33 数证券投资基金新增流动性服务商的 指定媒介 2023 年 11 月 29 日
公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

20231108-202

机构 1 31127、 - 411,123, 5,590,700 405,533,100.0 17.68
20231204-202 800.00 .00 0

31211

20230207-202

联接基 1 30323、 39,267,20 380,980, 286,004,2 134,243,106.0 5.85
金 20230327-202 0.00 106.00 00.00 0

30615

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
注：上述申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

2、《万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

3、《万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。


4、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金 2023 年年度报告原文。

5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

6、万家基金管理有限公司董事会决议。

7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。
13.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

万家基金管理有限公司
2024 年 3 月 29 日
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