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下情况
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管协议
终止:
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;3
深证红利交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
(2013 年第 1 号)
金管理人 1生以下情况,本托管协议
终止:
1.基金合同终止;
2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;3
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
金管理人 2
深证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书更新
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2010年6月13日证监许可[2010]808号文核准募集,本基金基金合同于2010年11月5日起正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对投资基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2013年5月4日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年3月31日。
深圳红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、基金管理人基本情况
名称:工银瑞信基金管理有限公司
住所:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦 8 层
邮政编码:100033
法定代表人:李晓鹏
成立日期:2005 年 6 月 21 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会证监基金字【2005】93 号
中国银监会银监复[2005]105 号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
联系人:朱碧艳
联系电话:400-811-9999
股权结构:中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的 80%;瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册资本的 20%。
存续期间:持续经营
(二)主要人员情况
1、董事会成员
李晓鹏先生:董事长,经济学博士,自 2005 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司副行长,2010 年 10 月起任中国工商银行股份有限公司执行董事。历任中国工商银行河南省分行副行长、总行营业部总经理、四川省分行行长,中国华融资产管理公司副总裁,中国工商银行行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行副行长等职。目前兼任工银金融租赁有限公司董事长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长、中国银行业协会金融租赁专业委员会主任和行业发展研究委员会主任。
Neil Harvey 先生,董事,瑞士信贷(香港)有限公司董事总经理,常驻香港。现任香港首席执行官和大中华地区联席首席执行官,负责私人银行和财富管理部与投资
深圳红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要银行部的各项业务。他目前还是是亚太地区资产管理副主席以及亚太地区管理委员会成员。Harvey 先生从事投资银行和资产管理业务长达 27 年,在亚太区工作达 15 年,拥有对新兴市场和亚太区的丰富知识和深入了解。Harvey 先生在瑞士信贷集团工作了13 年,曾在多个地区工作,担任过多项职务,最近担任的职务是资产管理部亚太区和全球新兴市场部主管。Harvey 先生还担任过亚洲(不含日本)投资银行部和固定收益部主管。Harvey 先生是瑞士信贷集团全球新兴市场固定收益业务的创始人,曾担任过多项高管职务,负责澳大利亚、非洲、日本、拉美、中东、土耳其和俄罗斯的业务。
郭特华女士,董事,博士,现任工银瑞信基金管理有限公司总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事长、工银瑞信投资管理有限公司董事长。历任中国工商银行总行商业信贷部、资金计划部副处长,中国工商银行总行资产托管部处长、副总经理。
库三七先生,董事,硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司总经理、工银瑞信投资管理有限公司总经理。历任中国工商银行北京市分行方庄支行副行长,中国工商银行总行办公室秘书,中国工商银行信贷管理部、信用审批部信贷风险审查处长,中国工商银行(亚洲)有限公司总经理助理,中国工商银行香港分行总经理。
朱文信先生,董事,高级经济师,中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。历任中国工商银行安徽省分行计划处处长,安徽省滁州分行行长、党组书记,安徽省分行副行长、党组成员、党委副书记,安徽省分行行长、党委书记,安徽省分行行长室资深专家。
王莹女士,董事,高级会计师,中国工商银行集团派驻子公司董监事办公室专家、专职派出董事,于 2004 年 11 月获得国际内审协会注册内部审计师(Certified Internal Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人,中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长,中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长,中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长,工行悉尼分行内部审计师、风险专家。
刘国恩先生,独立董事,博士生导师,北京大学光华管理学院经济学教授,北大光华卫生经济与管理研究院执行院长,北京大学中国卫生经济研究中心主任。目前担任国务院医改专家咨询委委员,中国药物经济学专业委员会主任委员。曾执教美国南加利福尼亚大学(1995-1999)、美国北卡大学(2000- 终身教职)。历任中国留美经济学会 2004-2005 届主席、国际医药经济学会亚太联合会主席。主要研究方向为发展与卫生经济学,医疗保险与医改政策分析。
孙祁祥女士,独立董事,经济学博士,现任北京大学经济学院院长,教授,博士生导
深圳红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要师,享受国务院政府特殊津贴专家。兼任北京大学中国保险与社会保障研究中心主任,中国金融学会学术委员会委员、常务理事,中国保险学会副会长,教育部高等学校经济学类学科专业教学指导委员会委员,美国国际保险学会董事会成员、学术主持人,美国 C.V. Starr冠名教授。曾任亚太风险与保险学会主席、美国国家经济研究局、美国印第安纳大学、美国哈佛大学、香港大学访问学者。在《经济研究》等学术刊物上发表论文 100 多篇,主持过 20 多项由国家部委和国际著名机构委托的科研课题。
Jane DeBevoise 女士,独立董事,香港大学艺术系博士,历任银行家信托公司(1998年与德意志银行合并)董事总经理、所罗门古根海姆基金会副主席及项目总监、香港政府委任的展览馆委员会成员、香港西九龙文娱艺术馆咨询小组政府委任委员。2003 年至今担任香港亚洲艺术文献库董事局董事及主席,2009 年至今担任美国亚洲艺术文献库总裁。
2、监事会成员
张衢先生:监事会主席,博士。1997.5-1998.8 任中国工商银行浙江省分行行长、党组书记。1998.8-2000.11 任中国工商银行广东省分行行长、党委书记。2000.11-2005.10 中国工商银行副行长、党委委员。2005.10-2008.5 年任中国工商银行股份有限公司副行长、党委委员。
史泽友先生:监事,高级经济师。1994.10-2004.11 历任中国工商银行营业部副总经理、总经理。2004.11-2011.07 历任中国工商银行内部审计局昆明分局局长、成都分局局长、内部审计局副局长。2011.07 至今,任中国工商银行专职派出董事(省行行长级)。
黄敏女士:监事,金融学学士。黄敏女士于 2006 年加入 Credit Suisse Group (瑞士信贷集团),先后担任全球投资银行战略部助理副总裁、亚太区投资银行战略部副总裁、中国区执行首席运营官,现任资产管理大中国区首席运营官。
张舒冰女士:监事,硕士。2003 年 4 月至 2005 年 4 月,任职于中国工商银行,担任主任科员。2005 年 7 月加入工银瑞信,2005 年 7 月至 2006 年 12 月担任综合管理部翻译兼综合,2007 年至 2012 年担任战略发展部副总监,2012 年至今任职于机构客户部,现任机构客户部副总监。
洪波女士:监事,硕士。ACCA 非执业会员。2005 年至 2008 年任安永华明会计师事务所高级审计员;2008 年至 2009 年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管;2009年 6 月加入工银瑞信法律合规部,现任监察稽核高级经理。
倪莹女士:监事,硕士。2000 年至 2009 年任职于中国人民大学,历任副科长、科长,校团委副书记。2009 年至 2011 年就职于北京市委教工委,任干部处副调研员。2011 年加入工银瑞信战略发展部,现任业务主管(副总监级)。
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3、高级管理人员
郭特华女士:总经理,简历同上。
朱碧艳女士:督察长,硕士,国际注册内部审计师。1997-1999 年中国华融信托投资公司证券总部经理,2000-2005 年中国华融资产管理公司投资银行部、证券业务部高级副经理。
库三七先生:副总经理,简历同上。
毕万英先生:副总经理,工商管理硕士。2000 年 5 月至 2004 年 8 月任职于美国 TheVanguard Group,担任数量工程师;2004 年 8 月至 2005 年 10 月任职于美国 EvergreenInvestments,担任固定收益部总经理助理;2005 年 10 月至 2007 年 6 月任职于美国 INGInvestment,担任风险管理部副总经理;2007 年 6 月至 2013 年 1 月任职于嘉实基金管理有限公司,担任风险管理部总监(首席风险官)。
4、本基金基金经理
何江先生,8 年证券从业经验;先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师;2005 年加入工银瑞信,现任指数投资部副总监。曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011 年 5 月 25 日至今担任工银沪深 300 基金、工银上证央企 ETF 基金、工银深证红利 ETF 基金、工银深证红利 ETF 联接基金的基金经理;2012 年 1 月 31 日至今担任工银中证 500 基金的基金经理;2012 年 10 月 25 日至今担任工银深证 100 指数投资基金的基金经理。
赵栩先生,5 年证券从业经验;2008 年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师,2011 年 10 月 18 日至今担任工银上证央企 ETF 基金基金经理;2012 年 10 月 9 日至今担任工银深证红利 ETF 基金基金经理;2012 年 10 月 9 日至今担任工银深证红利 ETF 连接基金基金经理。
本基金历任基金经理
樊智先生:2010 年 11 月 5 日至 2011 年 7 月 14 日管理本基金。
5、投资决策委员会成员
郭特华女士,投资决策委员会主任,简历同上。
何江旭先生:16 年证券从业经验;曾担任国泰基金金鑫、基金金鼎、金马稳健回报、金鹰增长以及金牛创新成长基金的基金经理,基金管理部总监兼权益投资副总监;2009 年加入工银瑞信,现任权益投资总监;2010 年 4 月 12 日至今,担任工银核心价值基金基金经理;2011 年 4 月 21 日至今,担任工银消费服务行业基金的基金经理。
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江明波先生: 13 年证券从业经验; 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人;2004 年 6 月至 2006 年 12 月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理;2006 年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监;2011 年起担任全国社保组合基金经理;2008年 4 月 14 日至今,担任工银添利基金基金经理;2011 年 2 月 10 日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2013 年 3 月 6 日至今,担任工银瑞信增利分级债券基金基金经理。
曹冠业先生:12 年证券从业经验,CFA、FRM;先后在东方汇理担任结构基金和亚太股票基金经理,香港恒生投资管理公司担任香港中国股票和 QFII 基金投资经理;2007 年加入工银瑞信,现任权益投资部总监;2007 年 11 月 29 日至 2009 年 5 月 17 日,担任工银核心价值基金基金经理;2008 年 2 月 14 日至 2009 年 12 月 25 日,担任工银全球基金基金经理;2009 年 5 月 18 日至今,担任工银成长基金基金经理;2011 年 10 月 24 日至今,担任工银主题策略股票基金基金经理。
郝康先生:18 年证券从业经验;先后在首源投资管理公司担任基金经理,联和运通投资顾问管理公司担任执行董事,北京博动科技有限责任公司担任执行董事和财务总监;2007 年加入工银瑞信,曾任国际业务总监,现任工银瑞信资产管理(国际)有限公司副总经理;2008 年 2 月 14 日至今,担任工银全球基金基金经理。
杜海涛先生:16 年证券从业经验;先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006 年加入工银瑞信,现任固定收益部总监;2006 年 9 月 21 日至 2011 年 4 月 21 日,担任工银货币市场基金基金经理;2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月 10 日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007 年 5 月11 日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011 年 8 月 10 日至今,担任工银瑞信添颐债券型基金基金经理;2012 年 6 月 21 日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013 年 1 月 7 日至今,担任工银货币基金基金经理。
杨军先生,16 年证券从业经验;先后在广发基金管理有限公司担任投资经理,长城基金管理有限公司担任基金经理;2010 年加入工银瑞信基金管理有限公司;2010 年 5 月 18日至今,担任工银红利基金基金经理;2012 年 12 月 17 日至今,担任工银瑞信精选平衡基
深圳红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要金基金经理。
宋炳珅先生,9 年证券从业经验;曾任中信建投证券有限公司研究员;2007 年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012 年 2 月 14 日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013 年 1 月 18 日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2013 年 1 月 28日至今,担任工银瑞信 60 天理财债券型基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:蒋超良
成立时间:2009年1月15日
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、申购赎回代理证券公司
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人:万建华
电话:021-38676666
客服电话:95521
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联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
(2)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
客服电话:95536
公司网站:www.guosen.com.cn
(3)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82960223
传真:0755-82943636
联系人:林生迎
客户服务热线:95565、4008888111
公司网址:www.newone.com.cn
(4)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
电话:021-22169081
传真:(021)22169134
客户服务电话:4008888788、95525
公司网址:www.ebscn.com
(5)山西证券股份有限公司
办公(注册)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
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法定代表人:侯巍
客服电话:400-666-1618
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
(6)广发证券股份有限公司
法定代表人:孙树明
注册地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
联系人:黄岚
电话:020-87555888
传真:020-87555305
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn
(7)红塔证券股份有限公司
地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人:况雨林
客服电话:0871-3577930
联系人:刘晓明
电话:0871-3577942
(8)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
电话:021-23219275
传真:021-63602722
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
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网址:www.htsec.com
(9)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经七路86号23层
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
客户服务热线: 95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(10)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)。
公司网址:www.hfzq.com.cn
(11)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:010-85130588
传真:010-65182261
网址:http://www.csc108.com/
(12)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
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法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626172
传真:0755-82400862
客户服务电话:4008816168
网址:http://www.pingan.com
(13)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法人代表人:余维佳
联系人:张婷
联系电话:023-63786220
传真:023-63786212
客服电话:4008096096
公司网址:www.swsc.com.cn
(14)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84588888
传真:010-84865560
客户服务电话:010-84588888
公司网址:http://www.cs.ecitic.com
2、二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)登记结算机构
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名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:金颖
联系人:任瑞新
电话:010-59378835
传真:010-59378907
(三)律师事务所及经办律师
名 称:北京德恒律师事务所
住 所:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
办公地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座十二层
负责人:王丽
电 话:(010)66575888
传 真:(010)65232181
经办律师:徐建军、王莹
(四)会计师事务所及经办注册会计师
名 称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住 所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:许康玮、吴海霞
联系电话:(021)23238888
传 真:(021)23238800
联系人:吴海霞
四、基金的名称
本基金名称:深证红利交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:股票型指数基金
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六、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
七、基金的投资方向
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
八、基金的投资策略
本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.1%,偏离度年化标准差不超过2%。
1、股票资产日常投资组合管理
(1)投资组合的建立
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和组合调整。
1)确定目标组合:根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组合。
2)确定建仓策略:根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合理的建仓策略。
3)组合调整:根据复制法确定目标组合之后,在合理时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
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(2)投资组合日常管理
1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。
2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及权重,确定合理的交易策略。
3)实施交易策略,以实现基金最优组合结构。
(3)标的指数成份股票定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(4)成份股公司信息的日常跟踪与分析
跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
(5)标的指数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
(6)申购赎回情况的跟踪与分析
跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
(7)跟踪偏离度的监控与管理
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等,并优化跟踪偏离度管理方案。
2、其他金融工具投资策略
本基金基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资
深圳红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的 10%。
九、基金的标的指数与业绩比较基准
本基金的标的指数为深证红利价格指数。
本基金股票资产跟踪的标的指数为深证红利价格指数(简称“深红利 P”,当前代码为399324)。深证红利价格指数是由深圳证券交易所委托深圳证券信息有限公司编制并发布的市场指数,它的成份股选自在深圳证券交易所上市的具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的 40 只股票组成,成份股每年调整一次。深证红利价格指数成份股数量适中、股息回报率高、规模和流动性较好,适宜作为投资标的和指数衍生工具的基础。深证红利价格指数样本股包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股,整体市场表现良好,指数回报率自基日以来在各指数中名列前茅。
本基金的业绩比较基准为:本基金标的指数
如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
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十一、基金的投资组合报告
本投资组合报告期为 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
1. 报告期末基金资产组合情况
序 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
号
1 权益投资 954,198,792.13 99.38
其中:股票 954,198,792.13 99.38
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金
- -
融资产
5 银行存款和结算备付金合计 5,874,804.17 0.61
6 其他资产 56,777.69 0.01
7 合计 960,130,373.99 100.00
注:股票投资项含可退替代款估值增值。
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)指数投资部分
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 62,154,468.04 6.49
C 制造业 527,074,734.49 55.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,216,220.00 0.86
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 7,893,539.64 0.82
G 交通运输、仓储和邮政业 15,539,489.46 1.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 91,041,540.33 9.50
K 房地产业 242,279,088.17 25.28
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 954,199,080.13 99.57注:1、合计项不含可退替代款估值增值;
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
(2)积极部分
无。
3. 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 000002 万 科A 17,462,967 187,901,524.92 19.61
2 000651 格力电器 4,583,179 130,941,424.03 13.66
3 000157 中联重科 8,621,311 69,315,340.44 7.23
4 000895 双汇发展 656,083 53,011,506.40 5.53
5 000568 泸州老窖 1,425,471 36,349,510.50 3.79
6 000983 西山煤电 3,151,300 36,050,872.00 3.76
7 000527 美的电器 3,740,640 34,339,075.20 3.58
8 000402 金 融 街 4,871,050 29,080,168.50 3.03
9 000783 长江证券 3,217,616 27,993,259.20 2.92
10 002142 宁波银行 2,524,300 26,732,337.00 2.79期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
无。
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
本基金报告期末未持有债券。
5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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本基金本报告期未投资股指期货。
9. 投资组合报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2) 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
(3) 基金的其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 22,644.41
2 应收证券清算款 32,809.60
3 应收股利 -
4 应收利息 1,323.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 56,777.69
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资产
流通受限部分的 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 净值比例
公允价值(元) 明
(%)
1 000527 美的电器 34,339,075.20 3.58 重大事项
期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本基金合同生效日为 2010 年 11 月 5 日,基金合同生效以来(截至 2013 年 3 月 31日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:
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业绩比较基准
净值增长 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③
④
2010.11.5-2010.12.31 0.35% 0.59% -5.45% 1.97% 5.80% -1.38%
2011 年 -31.14% 1.37% -31.48% 1.38% 0.34% -0.01%
2012 年 5.20% 1.43% 4.00% 1.44% 1.20% -0.01%
2013.1.1-2013.3.31 -2.99% 1.54% -2.11% 1.55% -0.88% -0.01%
自基金合同生效起至今 -29.48% 1.37% -34.05% 1.47% 4.57% -0.10%
2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:
(2010年11月5日至2013年3月31日)注:1、本基金基金合同于 2010 年 11 月 5 日生效。
2、根据基金合同规定,本基金建仓期为 3 个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同第十四条(三)投资范围、(七)投资限制的规定:本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其
深圳红利交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书摘要他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其中,基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金合同生效后的信息披露费用;
4、基金上市费及年费;
5、基金收益分配中发生的费用;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
8、基金的证券交易费用;
9、基金财产拨划支付的银行费用;
10、标的指数许可使用费;
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
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H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
在通常情况下,基金标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×标的指数许可使用费年费率÷当年天数,根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数许可使用费年费率为 0.03%
H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起,基金标的指数许可使用费每日计提,按季支付。根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 50,000 元,当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的,按照50,000 元支付。由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月,4 月,7 月,10 月首日起 3 个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
4、除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上刊登公告。
(六)基金税收
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基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2012 年 12 月 13 日刊登的《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
1、在“三、基金管理人”部分,更新了本公司董事会成员简历信息;更新了本公司监事会成员及成员简历;更新了本公司高级管理人员及人员简历;更新了本基金基金经理简历;更新了投资决策委员会成员简历。
2、在“四、基金托管人”部分,根据基金托管人提供的最新信息对本基金托管人的情况进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息。
4、在“九、基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购、赎回清单的内容与格式的相关内容。
5、在“十、基金的投资”部分,更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在 “十一、基金的业绩”部分,更新了截至 2013 年第一季度末本基金的业绩表现。
7、在“二十三、其他应披露事项”部分,增加了本次更新内容期间与本基金及管理人相关的历次公告。
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站 www.icbccs.com.cn。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年六月十三日
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