大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月 30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月24日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14

§5托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6半年度财务会计报告（未经审计）......16

6.1资产负债表......16

6.2利润表......17

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4报表附注......19

§7投资组合报告......38

7.1期末基金资产组合情况......38

7.2期末按行业分类的股票投资组合......38

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......53

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55

7.12投资组合报告附注......55

§8基金份额持有人信息......57

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......57

8.2期末上市基金前十名持有人......57

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57

§9开放式基金份额变动......58

§10重大事件揭示......59

10.1基金份额持有人大会决议......59

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......59

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......59

10.4基金投资策略的改变......59

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......59

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......60

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......60

10.8其他重大事件......62

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§11影响投资者决策的其他重要信息......64

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......64

11.2影响投资者决策的其他重要信息......64

§12备查文件目录......65

12.1备查文件目录......65

12.2存放地点......65

12.3查阅方式......65

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 大成深证ETF

场内简称 深证ETF

基金主代码 159943

交易代码 159943

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2015年6月5日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 35,035,342.00份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年7月8日

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化。

本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组

成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份

股及其权重的变动进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分

投资策略 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪

标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况

导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和

跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进

行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标

的指数。

业绩比较基准 深证成份指数

本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期

收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、

风险收益特征 债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟

踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 罗登攀 林葛

信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069

电子邮箱 office@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 4008885558 95599

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传真 0755-83199588 010-68121816

注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市东城区建国门内大街69

7088号招商银行大厦32层 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街28

7088号招商银行大厦32层 号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518040 100031

法定代表人 刘卓 周慕冰

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27号投资广

场23层

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§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日)

本期已实现收益 -18,798,371.70

本期利润 15,356,142.17

加权平均基金份额本期利润 0.4087

本期加权平均净值利润率 3.80%

本期基金份额净值增长率 3.87%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配利润 -176,604,907.64

期末可供分配基金份额利润 -5.0408

期末基金资产净值 388,714,320.02

期末基金份额净值 11.095

3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -27.16%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.98% 0.82% 6.74% 0.83% 0.24% -0.01%

过去三个月 1.58% 0.87% 0.97% 0.88% 0.61% -0.01%

过去六个月 3.87% 0.83% 3.46% 0.84% 0.41% -0.01%

过去一年 0.50% 0.87% 0.38% 0.89% 0.12% -0.02%

自基金合同 -27.16% 1.99% -39.83% 2.09% 12.67% -0.10%

生效起至今

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

比较

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金

的投资组合比例符合基金合同的约定。

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§4管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正

式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册

地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。

经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及74只开放式证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

经济学硕士，中国注册会计师。

2008年1月至2008年12月先

后任职于中国平安保险（集团）

股份有限公司集团资金管理

部、集团财务部，从事投资财

务工作。2008年12月加入大

成基金管理有限公司，历任基

金运营部基金会计师、基金运

本基金 营部基金核算中心主管、数量

杨台山 基金经 2015年7月20- 7年 投资部数量分析师、数量与指

先生 理助理日 数投资部高级数量分析师兼基

金经理助理。2015年7月20

日至2017年7月3日担任大成

中证500沪市交易型开放式指

数证券投资基金、大成中证500

深市交易型开放式指数证券投

资基金和大成深证成份交易型

开放式指数证券投资基金基金

经理助理。具有基金从业资格。

国籍：中国

苏秉毅 本基金 2015年6月5日- 13年 经济学硕士。2004年9 月至

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先生 基金经 2008年5月就职于华夏基金管

理、数 理有限公司基金运作部。2008

量与指 年加入大成基金管理有限公

数投资 司，历任产品设计师、高级产

部副总 品设计师、基金经理助理、基

监 金经理。2012年8月28日至

2014年1月23日担任大成中

证500沪市交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金经

理。2014年1月24日至2014

年2月17日任大成健康产业股

票型证券投资基金基金经理。

2012年2月9日至2014年9

月11日担任深证成长40交易

型开放式指数证券投资基金及

大成深证成长40交易型开放

式指数证券投资基金联接基金

基金经理。2012年8月24日

起任中证500沪市交易型开放

式指数证券投资基金基金经

理。2013年1月1日至2015

年8月25日兼任大成沪深300

指数证券投资基金基金经理。

2013年2月7日起任大成中证

100交易型开放式指数证券投

资基金基金经理。2015年6月

5日起任大成深证成份交易型

开放式指数证券投资基金基金

经理。2015年6月29日起担

任大成中证互联网金融指数分

级证券投资基金基金经理。

2016年3月4日起担任大成核

心双动力混合型证券投资基金

及大成沪深300指数证券投资

基金基金经理。现任数量与指

数投资部副总监。具有基金从

业资格。国籍：中国

注：1、杨台山先生已于2017年7月3日离任本基金基金经理助理职务。上述事项已按法规要求

及公司相关制度办理，变更流程合法合规。

2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在4笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在6笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2017年上半年，在投资的拉动下，宏观经济保持相对稳健的状态。供给侧改革相配合，大宗

商品价格保持稳定，CPI、PPI有所回暖。金融去杠杆政策初见成效，M2增速开始放缓。海外方

面，整体环境也趋于良好。马克龙当选法国总统，减轻了市场对于欧元区瓦解的担忧；而川普新政不达预期，令美元持续走弱，也在一定程度上缓解了人民币贬值的压力。

相对于宏观经济基本面，监管政策对流动性以及资本市场的影响更为直接。为了应对春节现金需求的流动性的冲击，央行创设了临时流动性便利工具，春节前流动性冲击低于市场预期，但之后MLF利率、公开市场操作、SLF利率相继上调，形成结构性加息，表明货币政策依然中性偏紧，央行既希望避免流动性遭受冲击，也希望继续推动金融市场去杠杆。春节后，虽然TLF并未 第12页共65页

续作，其它节前央行投放的流动性也在逐步回收，但对市场流动性冲击不大，市场随之反弹。雄安新区消息出台后，股票市场到达短期高点，之后监管政策陆续出台，着力在金融领域去杠杆，引发了权益市场和固定收益市场在四、五月份的调整。进入六月份，为了避免出现系统性风险，监管政策有所缓和，央行也及时释放流动性，市场随之企稳走强。上半年市场基准沪深300指数上涨10.78%。市场风格分化非常大，ROE因子表现优异，家电、金融、消费等价值型板块领涨大市。

本基金标的指数深成指上涨3.46%，涨幅低于大盘。上半年，本基金申购赎回和份额交易情

况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。上半年各项操作与指标均符合基金合同的要求。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为11.095元；本报告期基金份额净值增长率为3.87%，业绩

比较基准收益率为3.46%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济有望继续维持稳定。政策取向预计没有太大的变化，仍将总体维持中性的货币政策以及积极的财政政策，以求在经济稳增长、促进结构性改革、控制金融风险等多个目标之间维持平衡。财政发力、PPP项目落地，宏观经济可以依靠投资完成托底的任务；另一方面，货币政策空间有限，且边际效应递减，新经济周期难以展开，经济增速也不会太高。

对于股票市场，监管政策是目前最重要的影响因素。虽然金融市场去杠杆的基调没有争议，但最终的目标以及中间的路径存在非常高的不确定性。总体来说，在去杠杆的大背景下，股票市场不可能有系统性的牛市行情；而出于下半年重大政治事件的维稳考虑，发生系统性金融风险的可能性也几乎为零。预计市场仍将在一定区间内震荡，除非市场借维稳之机过度炒作，市场才可能在维稳需求消失后发生较大下行风险。市场风格受现行新股发行制度影响，将相对有利于价值型风格。一方面，打新无风险收益吸引资金入场，低估值、高分红的股票具有较高安全边际，表现稳健，适合作为低风险偏好资金的底仓配置。另一方面，新股加速发行，加大股票供给，降低了上市壳资源估值，对缺乏基本面支持的小票构成打击。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名 第13页共65页

投资组合经理。

股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份

额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 5,256,360.92 4,117,850.66

结算备付金 10,653.07 4,794.28

存出保证金 3,007.14 13,736.64

交易性金融资产 6.4.7.2 383,870,785.77 431,449,359.25

其中：股票投资 383,870,785.77 431,449,359.25

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 26,190.14 -

应收利息 6.4.7.5 892.10 842.50

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 389,167,889.14 435,586,583.33

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 156,292.77 190,230.13

应付托管费 31,258.56 38,046.02

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 5,266.82 -

应交税费 - -

应付利息 - -

第16页共65页

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 260,750.97 205,000.00

负债合计 453,569.12 433,276.15

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 533,712,434.95 620,543,637.48

未分配利润 6.4.7.10 -144,998,114.93 -185,390,330.30

所有者权益合计 388,714,320.02 435,153,307.18

负债和所有者权益总计 389,167,889.14 435,586,583.33

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值11.095元，基金份额总额35,035,342份。

6.2利润表

会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016

2017年6月30日 年6月30日

一、收入 17,002,527.12 -121,912,895.07

1.利息收入 13,067.39 27,306.62

其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,067.39 27,268.02

债券利息收入 - 38.60

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -17,165,054.14 -23,439,277.11

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -19,632,102.04 -26,661,936.92

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 18,862.27

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,467,047.90 3,203,797.54

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 34,154,513.87 -98,500,924.58

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、费用 1,646,384.95 2,222,769.16

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,001,257.50 1,459,066.30

2．托管费 6.4.10.2.2 200,251.56 291,813.27

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 133,874.92 177,710.85

第17页共65页

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 311,000.97 294,178.74

三、利润总额（亏损总额以“-” 15,356,142.17 -124,135,664.23

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 15,356,142.17 -124,135,664.23

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 620,543,637.48 -185,390,330.30 435,153,307.18

金净值）

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数（本期利 - 15,356,142.17 15,356,142.17

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -86,831,202.53 25,036,073.20 -61,795,129.33

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 533,712,434.95 -144,998,114.93 388,714,320.02

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 885,607,308.57 -121,887,414.53 763,719,894.04

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -124,135,664.23 -124,135,664.23

第18页共65页

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -105,111,455.76 31,189,839.14 -73,921,616.62

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金 - - -

净值变动（净值减少以“-”

号填列）

五、期末所有者权益（基 780,495,852.81 -214,833,239.62 565,662,613.19

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司

股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增

值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通

知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规

和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 第19页共65页

入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%

的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，

其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%

计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.3重要财务报表项目的说明

6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 5,256,360.92

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 5,256,360.92

6.4.3.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 433,570,492.10 383,870,785.77 -49,699,706.33

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 433,570,492.10 383,870,785.77 -49,699,706.33

第20页共65页

6.4.3.3衍生金融资产/负债

无。

6.4.3.4买入返售金融资产

无。

6.4.3.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 885.34

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 5.50

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 1.26

合计 892.10

6.4.3.6其他资产

无。

6.4.3.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 5,266.82

银行间市场应付交易费用 -

合计 5,266.82

6.4.3.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付指数使用费 50,000.00

预提费用 210,750.97

合计 260,750.97

第21页共65页

6.4.3.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 40,735,342.00 620,543,637.48

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) -5,700,000.00 -86,831,202.53

本期末 35,035,342.00 533,712,434.95

6.4.3.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -186,039,686.78 649,356.48 -185,390,330.30

本期利润 -18,798,371.70 34,154,513.87 15,356,142.17

本期基金份额交易 28,233,150.84 -3,197,077.64 25,036,073.20

产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 28,233,150.84 -3,197,077.64 25,036,073.20

本期已分配利润 - - -

本期末 -176,604,907.64 31,606,792.71 -144,998,114.93

6.4.3.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 12,484.46

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 537.32

其他 45.61

合计 13,067.39

6.4.3.12股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -11,221,807.72

股票投资收益——赎回差价收入 -8,410,294.32

股票投资收益——申购差价收入 -

合计 -19,632,102.04

第22页共65页

6.4.3.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 47,688,696.72

减：卖出股票成本总额 58,910,504.44

买卖股票差价收入 -11,221,807.72

6.4.3.12.2股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

赎回基金份额对价总额 61,795,129.33

减：现金支付赎回款总额 3,682,124.33

减：赎回股票成本总额 66,523,299.32

赎回差价收入 -8,410,294.32

6.4.3.13债券投资收益

无。

6.4.3.14贵金属投资收益

无。

6.4.3.15衍生工具收益

无。

6.4.3.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 2,467,047.90

合计 2,467,047.90

6.4.3.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 34,154,513.87

——股票投资 34,154,513.87

——债券投资 -

第23页共65页

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 34,154,513.87

6.4.3.18其他收入

无。

6.4.3.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 133,874.92

银行间市场交易费用 -

合计 133,874.92

6.4.3.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 32,232.48

信息披露费 148,765.71

其他 100.00

上市年费 29,752.78

银行划款手续费 150.00

指数使用费 100,000.00

合计 311,000.97

注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%

的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币50,000.00

元。

6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

第24页共65页

6.4.4.2资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.5关联方关系

6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人

中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人

中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东

光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东

大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司

大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 10,941,368.78 12.48% 119,619,411.35 100.00%

6.4.6.1.2债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期债券 成交金额 占当期债券

成交总额的比例 成交总额的比例

光大证券 - 0.00% 149,308.00 100.00%

6.4.6.1.3债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

第25页共65页

6.4.6.1.4权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.6.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

光大证券 9,971.83 12.48% 5,266.82 100.00%

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余占期末应付佣金总

佣金 的比例 额 额的比例

光大证券 109,012.17 100.00% 65,994.23 100.00%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结

算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.6.2关联方报酬

6.4.6.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 1,001,257.50 1,459,066.30

的管理费

其中：支付销售机构的客 - -

户维护费

注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数。

6.4.6.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第26页共65页

2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30

月30日 日

当期发生的基金应支付 200,251.56 291,813.27

的托管费

注：支付基金托管人农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至

每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。

6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.6.4各关联方投资本基金的情况

6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 5,256,360.92 12,484.46 8,128,371.67 25,254.69

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.6.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.7利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第27页共65页

6.4.8.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额

长缆 2017年2017 新股流

002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7日

金龙 2017年2017 新股流

002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 17日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国科 2017年2017 新股流

300672微 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

日 12日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总 备注

码 名称 日期原 价 日期价 成本总额 额

因

2017重

乐视年4大

300104网 30.68 - - 76,000 3,469,590.632,331,680.00 -

月17事

日项

2017重 2017

TCL年4大 年7

000100集团 3.43 3.72 537,800 2,709,647.011,844,654.00 -

月21事 月26

日项 日

2017重 2017

金科年5大 年7

000656股份 6.54 5.92 204,300 1,369,191.661,336,122.00 -

月5事 月5

日项 日

第28页共65页

2016重 2017

长信年9大 年8

300088科技 15.75 14.50 83,300 976,666.631,311,975.00 -

月12事 月9

日项 日

2017重

上海年4大

002252莱士 20.24 - - 58,720 1,355,825.281,188,492.80 -

月21事

日项

2016重

中环年4大

002129股份 8.27 - - 142,500 2,284,274.961,178,475.00 -

月25事

日项

2017重

海虹年5大

000503控股 24.93 - - 46,100 2,040,424.801,149,273.00 -

月11事

日项

2016重

沙钢年9大

002075股份 16.12 - - 64,600 738,373.561,041,352.00 -

月19事

日项

2017重

胜利年1大

002426精密 7.68 - - 133,900 1,323,124.711,028,352.00 -

月16事

日项

2017重

深圳年1大

002168惠程 16.99 - - 57,200 705,693.07 971,828.00 -

月23事

日项

2017重 2017

中鼎年4大 年7

000887股份 22.09 19.88 40,800 995,532.56 901,272.00 -

月27事 月14

日项 日

2017重 2017

紫光年2大 年7

002049国芯 30.82 27.74 27,000 1,126,623.62 832,140.00 -

月20事 月17

日项 日

2017重

大富年2大

300134科技 23.36 - - 28,500 860,384.97 665,760.00 -

月9事

日项

2016重 2017

东方年12大 年7

300367网力 20.00 18.01 32,462 665,097.50 649,240.00 -

月15事 月3

日项 日

第29页共65页

2017重 2017

中航年5大 年8

002013机电 10.33 11.36 57,375 764,829.41 592,683.75 -

月12事 月2

日项 日

2016重 2017

航天年9大 年7

002025电器 24.95 22.46 22,670 732,807.36 565,616.50 -

月12事 月4

日项 日

2017重 2017

神州年3大 年7

000034数码 24.45 22.01 20,500 453,747.69 501,225.00 -

月21事 月18

日项 日

2017重 2017

华宇年6大 年7

300271软件 16.59 16.80 30,031 719,609.36 498,214.29 -

月22事 月4

日项 日

2017重

尔康年5大

300267制药 11.46 - - 43,400 711,717.72 497,364.00 -

月10事

日项

2017重 2017

荣之年4大 年7

002642联 25.06 22.54 19,700 603,577.03 493,682.00 -

月10事 月7

日项 日

2017重

华录年4大

300291百纳 20.02 - - 24,000 726,701.40 480,480.00 -

月19事

日项

2017重

海普年4大

002399瑞 20.23 - - 23,180 538,879.39 468,931.40 -

月28事

日项

农 2017重

000061产年6大 9.06 - - 47,732 744,828.88 432,451.92 -

品月28事

日项

2017重

大康年3大

002505农业 3.50 - - 118,430 493,544.08 414,505.00 -

月13事

日项

2017重 2017

江粉年2大 年8

002600磁材 11.46 6.25 35,100 368,277.97 402,246.00 -

月27事 月9

日项 日

第30页共65页

2017重

中文年2大

300364在线 37.28 - - 10,400 544,019.71 387,712.00 -

月13事

日项

2017重 2017

高新年6大 年7

300098兴 12.90 13.18 29,900 482,826.69 385,710.00 -

月22事 月3

日项 日

2017重 2017

露天年3大 年8

002128煤业 8.70 9.57 42,900 466,807.94 373,230.00 -

月17事 月14

日项 日

2017重 2017

数字年6大 年7

300075政通 20.94 18.86 16,600 506,731.61 347,604.00 -

月29事 月17

日项 日

2017重 2017

森源年5大 年7

002358电气 17.02 16.68 20,100 459,384.80 342,102.00 -

月12事 月12

日项 日

2016重

*ST年3大

000693华泽 12.50 - - 26,800 517,816.87 335,000.00 -

月1事

日项

2017重 2017

银之年6大 年7

300085杰 18.50 18.88 17,777 727,076.60 328,874.50 -

月30事 月7

日项 日

2017重

光启年4大

002625技术 36.36 - - 8,700 429,062.86 316,332.00 -

月13事

日项

2017重

中信年5大

000099海直 11.26 - - 27,100 549,055.97 305,146.00 -

月4事

日项

2017重

快乐年4大

300413购 20.29 - - 14,900 487,630.17 302,321.00 -

月5事

日项

2017重

印纪年4大

002143传媒 24.93 - - 12,100 385,776.47 301,653.00 -

月18事

日项

第31页共65页

2017重 2017

爱康年5大 年8

002610科技 2.44 2.44 123,000 403,421.56 300,120.00 -

月12事 月2

日项 日

2017重 2017

传化年6大 年7

002010智联 15.26 16.77 18,700 361,608.05 285,362.00 -

月30事 月4

日项 日

2017重 2017

奋达年6大 年7

002681科技 12.59 12.70 22,300 380,732.55 280,757.00 -

月22事 月3

日项 日

2017重

巨龙年5大

002619管业 6.37 - - 24,120 233,155.56 153,644.40 -

月24事

日项

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9金融工具风险及管理

6.4.9.1风险管理政策和组织架构

本基金是指数型基金，紧密跟踪深证成份指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法，跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代，力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核 第32页共65页

部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金未持有债券投资(2016年12月31日：同）

6.4.9.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于部分成份股流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不

计息。本基金赎回基金份额采用一篮子股票形式，流动性风险相对较低。

第33页共65页

6.4.9.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。

6.4.9.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2017年6月30日

资产

银行存款 5,256,360.92 - - - 5,256,360.92

结算备付金 10,653.07 - - - 10,653.07

存出保证金 3,007.14 - - - 3,007.14

交易性金融资产 - - - 383,870,785.77 383,870,785.77

应收证券清算款 - - - 26,190.14 26,190.14

应收利息 - - - 892.10 892.10

其他资产 - - - 0.00 0.00

资产总计 5,270,021.13 - - 383,897,868.01 389,167,889.14

负债

应付证券清算款 - - - 0.00 0.00

应付管理人报酬 - - - 156,292.77 156,292.77

应付托管费 - - - 31,258.56 31,258.56

应付交易费用 - - - 5,266.82 5,266.82

其他负债 - - - 260,750.97 260,750.97

负债总计 - - - 453,569.12 453,569.12

利率敏感度缺口 5,270,021.13 - - 383,444,298.89 388,714,320.02

上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计

第34页共65页

2016年12月31日

资产

银行存款 4,117,850.66 - - - 4,117,850.66

结算备付金 4,794.28 - - - 4,794.28

存出保证金 13,736.64 - - - 13,736.64

交易性金融资产 - - - 431,449,359.25 431,449,359.25

应收利息 - - - 842.50 842.50

资产总计 4,136,381.58 - - 431,450,201.75 435,586,583.33

负债

应付管理人报酬 - - - 190,230.13 190,230.13

应付托管费 - - - 38,046.02 38,046.02

其他负债 - - - 205,000.00 205,000.00

负债总计 - - - 433,276.15 433,276.15

利率敏感度缺口 4,136,381.58 - - 431,016,925.60 435,153,307.18

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利

率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。

6.4.9.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.9.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制法跟踪深证成份指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中，深证成份指数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 第35页共65页

6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 383,870,785.77 98.75 431,449,359.25 99.15

交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00

资

衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00

其他 - 0.00 - 0.00

合计 383,870,785.77 98.75 431,449,359.25 99.15

6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31日）

1.业绩比较基准上升5% 增加约1,921 增加约2,095

2.业绩比较基准下降5% 减少约1,921 减少约2,095

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房

地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非

保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入基

金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运营

过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1

日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品

增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增

值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 第36页共65页

理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

第37页共65页

§7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 383,870,785.77 98.64

其中：股票 383,870,785.77 98.64

2 固定收益投资 - 0.00

其中：债券 - 0.00

资产支持证券 - 0.00

3 贵金属投资 - 0.00

4 金融衍生品投资 - 0.00

5 买入返售金融资产 - 0.00

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

6 银行存款和结算备付金合计 5,267,013.99 1.35

7 其他各项资产 30,089.38 0.01

8 合计 389,167,889.14 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,004,598.76 2.32

B 采矿业 4,897,219.29 1.26

C 制造业 237,521,126.02 61.10

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 5,300,532.61 1.36

业

E 建筑业 7,714,046.02 1.98

F 批发和零售业 9,550,873.20 2.46

G 交通运输、仓储和邮政业 1,702,608.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,785,616.58 10.49

J 金融业 23,853,006.72 6.14

K 房地产业 19,647,959.33 5.05

L 租赁和商务服务业 5,376,743.65 1.38

M 科学研究和技术服务业 350,028.00 0.09

N 水利、环境和公共设施管理业 7,359,599.66 1.89

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 3,015,140.12 0.78

R 文化、体育和娱乐业 6,739,012.10 1.73

S 综合 978,566.40 0.25

第38页共65页

合计 383,796,676.46 98.73

7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - 0.00

B 采掘业 - 0.00

C 制造业 66,469.69 0.02

D 电力、热力、燃气及水生产 - 0.00

和供应业

E 建筑业 - 0.00

F 批发和零售业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

H 住宿和餐饮业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术 7,639.62 0.00

服务业

J 金融业 - 0.00

K 房地产业 - 0.00

L 租赁和商务服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理 - 0.00

业

O 居民服务、修理和其他服务 - 0.00

业

P 教育 - 0.00

Q 卫生和社会工作 - 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - 0.00

S 综合 - 0.00

合计 74,109.31 0.02

7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 000651 格力电器 299,200 12,318,064.00 3.17

2 000333 美的集团 279,750 12,040,440.00 3.10

3 000725 京东方Ａ 1,597,900 6,647,264.00 1.71

4 000858 五粮液 116,300 6,473,258.00 1.67

5 000002 万 科Ａ 258,800 6,462,236.00 1.66

第39页共65页

6 002415 海康威视 186,025 6,008,607.50 1.55

7 300498 温氏股份 228,104 5,346,757.76 1.38

8 000001 平安银行 530,200 4,978,578.00 1.28

9 000063 中兴通讯 148,600 3,527,764.00 0.91

10 002450 康得新 150,810 3,396,241.20 0.87

11 000776 广发证券 190,400 3,284,400.00 0.84

12 002304 洋河股份 34,762 3,017,689.22 0.78

13 002024 苏宁云商 241,100 2,712,375.00 0.70

14 001979 招商蛇口 122,701 2,620,893.36 0.67

15 000538 云南白药 27,900 2,618,415.00 0.67

16 002230 科大讯飞 60,250 2,403,975.00 0.62

17 000423 东阿阿胶 32,700 2,350,803.00 0.60

18 300104 乐视网 76,000 2,331,680.00 0.60

19 000166 申万宏源 403,360 2,258,816.00 0.58

20 000568 泸州老窖 44,600 2,255,868.00 0.58

21 002456 欧菲光 121,300 2,204,021.00 0.57

22 002466 天齐锂业 40,480 2,200,088.00 0.57

23 002142 宁波银行 110,860 2,139,598.00 0.55

24 002236 大华股份 93,300 2,128,173.00 0.55

25 000783 长江证券 223,200 2,113,704.00 0.54

26 002241 歌尔股份 109,600 2,113,088.00 0.54

27 000069 华侨城Ａ 202,600 2,038,156.00 0.52

28 300072 三聚环保 54,267 2,010,592.35 0.52

29 000338 潍柴动力 150,500 1,986,600.00 0.51

30 000413 东旭光电 176,900 1,984,818.00 0.51

31 300059 东方财富 163,056 1,959,933.12 0.50

32 000625 长安汽车 134,688 1,942,200.96 0.50

33 002008 大族激光 53,800 1,863,632.00 0.48

34 000100 TCL集团 537,800 1,844,654.00 0.47

35 300070 碧水源 98,414 1,835,421.10 0.47

36 300136 信维通信 44,020 1,761,680.40 0.45

37 002594 比亚迪 34,900 1,743,255.00 0.45

38 002673 西部证券 121,866 1,732,934.52 0.45

39 000839 中信国安 169,700 1,695,303.00 0.44

40 300124 汇川技术 65,194 1,665,054.76 0.43

41 002475 立讯精密 56,550 1,653,522.00 0.43

42 002202 金风科技 104,100 1,610,427.00 0.41

43 000768 中航飞机 83,700 1,543,428.00 0.40

44 002736 国信证券 114,800 1,521,100.00 0.39

第40页共65页

45 300024 机器人 77,366 1,508,637.00 0.39

46 000895 双汇发展 61,800 1,467,750.00 0.38

47 002460 赣锋锂业 31,700 1,466,125.00 0.38

48 002739 万达电影 28,600 1,457,742.00 0.38

49 300408 三环集团 68,200 1,431,518.00 0.37

50 000728 国元证券 116,800 1,427,296.00 0.37

51 000963 华东医药 28,586 1,420,724.20 0.37

52 002572 索菲亚 33,508 1,373,828.00 0.35

53 000157 中联重科 299,600 1,345,204.00 0.35

54 000656 金科股份 204,300 1,336,122.00 0.34

55 300088 长信科技 83,300 1,311,975.00 0.34

56 002065 东华软件 59,800 1,303,042.00 0.34

57 002508 老板电器 29,690 1,290,921.20 0.33

58 002007 华兰生物 34,900 1,273,850.00 0.33

59 000623 吉林敖东 55,420 1,268,563.80 0.33

60 300003 乐普医疗 56,926 1,258,633.86 0.32

61 002044 美年健康 72,600 1,234,200.00 0.32

62 002271 东方雨虹 32,784 1,216,286.40 0.31

63 002085 万丰奥威 62,456 1,214,769.20 0.31

64 000540 中天金融 173,851 1,208,264.45 0.31

65 002310 东方园林 71,900 1,202,168.00 0.31

66 002252 上海莱士 58,720 1,188,492.80 0.31

67 002129 中环股份 142,500 1,178,475.00 0.30

68 000709 河钢股份 280,400 1,174,876.00 0.30

69 300156 神雾环保 35,800 1,172,808.00 0.30

70 000661 长春高新 9,080 1,172,318.80 0.30

71 000826 启迪桑德 32,978 1,158,187.36 0.30

72 000503 海虹控股 46,100 1,149,273.00 0.30

73 000630 铜陵有色 402,600 1,143,384.00 0.29

74 300017 网宿科技 93,952 1,134,000.64 0.29

75 000060 中金岭南 99,200 1,111,040.00 0.29

76 300315 掌趣科技 135,800 1,108,128.00 0.29

77 000066 中国长城 122,704 1,105,563.04 0.28

78 002340 格林美 181,920 1,100,616.00 0.28

79 002465 海格通信 100,500 1,079,370.00 0.28

80 000876 新希望 130,700 1,074,354.00 0.28

81 000425 徐工机械 279,700 1,048,875.00 0.27

82 002075 沙钢股份 64,600 1,041,352.00 0.27

83 000750 国海证券 188,350 1,035,925.00 0.27

第41页共65页

84 002405 四维图新 52,300 1,033,448.00 0.27

85 002426 胜利精密 133,900 1,028,352.00 0.26

86 000559 万向钱潮 93,128 989,019.36 0.25

87 000009 中国宝安 120,960 978,566.40 0.25

88 002168 深圳惠程 57,200 971,828.00 0.25

89 000997 新大陆 42,450 963,190.50 0.25

90 300115 长盈精密 32,780 956,520.40 0.25

91 300266 兴源环境 30,990 952,012.80 0.24

92 000402 金融街 80,800 946,976.00 0.24

93 002081 金螳螂 86,163 946,069.74 0.24

94 000686 东北证券 93,720 941,886.00 0.24

95 000581 威孚高科 36,200 937,580.00 0.24

96 000039 中集集团 52,000 937,560.00 0.24

97 000778 新兴铸管 138,700 929,290.00 0.24

98 000998 隆平高科 41,800 920,436.00 0.24

99 300296 利亚德 48,600 913,680.00 0.24

100 002074 国轩高科 28,900 911,795.00 0.23

101 000887 中鼎股份 40,800 901,272.00 0.23

102 000983 西山煤电 99,800 875,246.00 0.23

103 002092 中泰化学 68,600 871,220.00 0.22

104 002385 大北农 135,750 853,867.50 0.22

105 000786 北新建材 53,600 849,024.00 0.22

106 002050 三花智控 51,700 843,744.00 0.22

107 000970 中科三环 57,000 842,460.00 0.22

108 000917 电广传媒 74,100 837,330.00 0.22

109 002049 紫光国芯 27,000 832,140.00 0.21

110 300144 宋城演艺 39,673 827,975.51 0.21

111 300027 华谊兄弟 101,931 824,621.79 0.21

112 002183 怡亚通 92,800 800,864.00 0.21

113 002027 分众传媒 57,900 796,704.00 0.20

114 000999 华润三九 24,982 793,178.50 0.20

115 000050 深天马Ａ 38,500 791,945.00 0.20

116 002038 双鹭药业 26,967 786,088.05 0.20

117 002311 海大集团 42,680 779,763.60 0.20

118 002407 多氟多 35,400 778,446.00 0.20

119 300033 同花顺 12,500 777,625.00 0.20

120 002500 山西证券 80,900 775,022.00 0.20

121 300142 沃森生物 62,000 766,320.00 0.20

122 002185 华天科技 105,680 765,123.20 0.20

第42页共65页

123 002366 台海核电 16,300 764,633.00 0.20

124 000415 渤海金控 113,400 763,182.00 0.20

125 002410 广联达 40,400 759,520.00 0.20

126 002179 中航光电 24,270 756,981.30 0.19

127 002294 信立泰 21,100 752,426.00 0.19

128 002573 清新环境 39,800 749,036.00 0.19

129 002146 荣盛发展 75,700 747,159.00 0.19

130 300015 爱尔眼科 31,950 743,157.00 0.19

131 000400 许继电气 40,600 729,176.00 0.19

132 000488 晨鸣纸业 56,500 728,850.00 0.19

133 002422 科伦药业 43,500 718,620.00 0.18

134 002195 二三四五 100,170 716,215.50 0.18

135 300055 万邦达 38,390 706,376.00 0.18

136 002470 金正大 93,356 702,970.68 0.18

137 000566 海南海药 52,926 701,798.76 0.18

138 000878 云南铜业 53,200 701,708.00 0.18

139 002030 达安基因 32,138 700,287.02 0.18

140 000960 锡业股份 51,221 697,117.81 0.18

141 002223 鱼跃医疗 29,430 696,902.40 0.18

142 300168 万达信息 46,900 682,395.00 0.18

143 002273 水晶光电 33,050 681,821.50 0.18

144 000028 国药一致 8,400 679,560.00 0.17

145 000598 兴蓉环境 120,900 679,458.00 0.17

146 300058 蓝色光标 86,719 678,142.58 0.17

147 300159 新研股份 50,700 671,268.00 0.17

148 000977 浪潮信息 38,700 670,284.00 0.17

149 300383 光环新网 49,400 669,864.00 0.17

150 300134 大富科技 28,500 665,760.00 0.17

151 002583 海能达 41,120 661,620.80 0.17

152 300418 昆仑万维 28,900 660,943.00 0.17

153 000547 航天发展 63,200 660,440.00 0.17

154 002384 东山精密 26,600 657,020.00 0.17

155 002051 中工国际 31,656 656,228.88 0.17

156 002400 省广股份 81,385 653,521.55 0.17

157 300146 汤臣倍健 47,400 651,276.00 0.17

158 300367 东方网力 32,462 649,240.00 0.17

159 000046 泛海控股 74,300 648,639.00 0.17

160 000883 湖北能源 128,700 646,074.00 0.17

161 002138 顺络电子 34,600 642,868.00 0.17

第43页共65页

162 000671 阳光城 109,400 636,708.00 0.16

163 002217 合力泰 64,200 634,296.00 0.16

164 300113 顺网科技 23,370 628,653.00 0.16

165 000825 太钢不锈 144,400 628,140.00 0.16

166 002439 启明星辰 33,700 626,820.00 0.16

167 300355 蒙草生态 58,360 626,786.40 0.16

168 000792 盐湖股份 59,787 624,774.15 0.16

169 002108 沧州明珠 46,292 617,998.20 0.16

170 002001 新和成 31,750 616,267.50 0.16

171 002004 华邦健康 78,400 613,872.00 0.16

172 000930 中粮生化 56,600 610,148.00 0.16

173 300244 迪安诊断 19,372 609,443.12 0.16

174 002019 亿帆医药 36,300 605,484.00 0.16

175 000988 华工科技 41,300 602,567.00 0.16

176 000697 炼石有色 29,300 599,771.00 0.15

177 000513 丽珠集团 8,750 595,875.00 0.15

178 002013 中航机电 57,375 592,683.75 0.15

179 002491 通鼎互联 44,000 591,360.00 0.15

180 300197 铁汉生态 44,330 588,702.40 0.15

181 000078 海王生物 97,450 587,623.50 0.15

182 002343 慈文传媒 15,500 586,830.00 0.15

183 000059 华锦股份 58,400 584,584.00 0.15

184 000938 紫光股份 9,500 580,640.00 0.15

185 002640 跨境通 27,300 580,125.00 0.15

186 000627 天茂集团 71,700 579,336.00 0.15

187 000089 深圳机场 61,800 577,830.00 0.15

188 002635 安洁科技 15,950 577,709.00 0.15

189 002714 牧原股份 21,200 577,064.00 0.15

190 000758 中色股份 81,200 569,212.00 0.15

191 002431 棕榈股份 51,450 566,979.00 0.15

192 002221 东华能源 51,900 566,229.00 0.15

193 002025 航天电器 22,670 565,616.50 0.15

194 002078 太阳纸业 76,700 563,745.00 0.15

195 000738 航发控制 28,800 563,616.00 0.14

196 002555 三七互娱 22,000 562,540.00 0.14

197 002152 广电运通 67,350 559,678.50 0.14

198 000732 泰禾集团 33,500 558,780.00 0.14

199 000729 燕京啤酒 83,000 557,760.00 0.14

200 300002 神州泰岳 66,718 556,428.12 0.14

第44页共65页

201 002176 江特电机 63,620 554,766.40 0.14

202 000979 中弘股份 211,600 554,392.00 0.14

203 000516 国际医学 99,200 552,544.00 0.14

204 300122 智飞生物 28,900 552,279.00 0.14

205 002250 联化科技 38,500 550,550.00 0.14

206 000939 凯迪生态 107,788 549,718.80 0.14

207 002131 利欧股份 166,950 549,265.50 0.14

208 300324 旋极信息 30,000 547,200.00 0.14

209 002048 宁波华翔 26,200 546,532.00 0.14

210 000006 深振业Ａ 62,027 546,457.87 0.14

211 000008 神州高铁 74,900 545,272.00 0.14

212 300014 亿纬锂能 30,036 545,153.40 0.14

213 000806 银河生物 40,358 544,833.00 0.14

214 002292 奥飞娱乐 32,200 544,180.00 0.14

215 300253 卫宁健康 69,252 540,858.12 0.14

216 002701 奥瑞金 84,400 539,316.00 0.14

217 000800 一汽轿车 52,700 535,959.00 0.14

218 002191 劲嘉股份 57,100 534,456.00 0.14

219 300203 聚光科技 19,000 534,280.00 0.14

220 002424 贵州百灵 28,200 531,852.00 0.14

221 000592 平潭发展 96,300 531,576.00 0.14

222 002373 千方科技 38,900 530,596.00 0.14

223 002501 利源精制 46,400 527,568.00 0.14

224 002665 首航节能 73,110 526,392.00 0.14

225 002624 完美世界 15,200 521,360.00 0.13

226 000031 中粮地产 68,700 517,311.00 0.13

227 300077 国民技术 37,700 516,113.00 0.13

228 000012 南 玻Ａ 55,100 514,083.00 0.13

229 002589 瑞康医药 32,880 506,352.00 0.13

230 300166 东方国信 37,639 505,491.77 0.13

231 002353 杰瑞股份 31,900 504,658.00 0.13

232 300274 阳光电源 45,480 504,373.20 0.13

233 000712 锦龙股份 30,800 504,196.00 0.13

234 000898 鞍钢股份 88,955 503,485.30 0.13

235 000027 深圳能源 74,700 502,731.00 0.13

236 300433 蓝思科技 17,240 501,511.60 0.13

237 000034 神州数码 20,500 501,225.00 0.13

238 000860 顺鑫农业 25,000 500,250.00 0.13

239 000690 宝新能源 83,500 499,330.00 0.13

第45页共65页

240 300271 华宇软件 30,031 498,214.29 0.13

241 300182 捷成股份 52,034 497,445.04 0.13

242 002411 必康股份 17,200 497,424.00 0.13

243 300267 尔康制药 43,400 497,364.00 0.13

244 300090 盛运环保 52,500 497,175.00 0.13

245 300251 光线传媒 60,380 494,512.20 0.13

246 002642 荣之联 19,700 493,682.00 0.13

247 000600 建投能源 40,100 492,027.00 0.13

248 300133 华策影视 43,684 489,260.80 0.13

249 000518 四环生物 63,500 485,775.00 0.12

250 000807 云铝股份 67,200 485,184.00 0.12

251 002368 太极股份 17,508 484,796.52 0.12

252 002444 巨星科技 31,100 484,538.00 0.12

253 002477 雏鹰农牧 109,300 484,199.00 0.12

254 002002 鸿达兴业 61,561 482,022.63 0.12

255 000727 华东科技 170,000 481,100.00 0.12

256 300291 华录百纳 24,000 480,480.00 0.12

257 002153 石基信息 20,992 477,148.16 0.12

258 000519 中兵红箭 37,779 476,015.40 0.12

259 300026 红日药业 101,000 475,710.00 0.12

260 300068 南都电源 28,200 474,888.00 0.12

261 002544 杰赛科技 20,823 474,764.40 0.12

262 300257 开山股份 22,400 472,192.00 0.12

263 300079 数码视讯 80,400 470,340.00 0.12

264 002174 游族网络 14,800 470,048.00 0.12

265 002399 海普瑞 23,180 468,931.40 0.12

266 002522 浙江众成 28,600 467,610.00 0.12

267 002570 贝因美 34,200 465,120.00 0.12

268 002022 科华生物 26,700 463,779.00 0.12

269 002266 浙富控股 94,940 463,307.20 0.12

270 000088 盐田港 44,000 462,440.00 0.12

271 300001 特锐德 27,500 460,900.00 0.12

272 000156 华数传媒 30,800 459,228.00 0.12

273 002630 华西能源 39,300 455,487.00 0.12

274 000158 常山股份 28,500 450,300.00 0.12

275 002043 兔宝宝 32,450 449,108.00 0.12

276 000926 福星股份 36,800 448,960.00 0.12

277 002390 信邦制药 51,500 448,565.00 0.12

278 002603 以岭药业 25,603 447,028.38 0.12

第46页共65页

279 002672 东江环保 26,450 446,740.50 0.11

280 000667 美好置业 134,400 444,864.00 0.11

281 300207 欣旺达 37,700 444,483.00 0.11

282 300199 翰宇药业 28,900 443,326.00 0.11

283 002244 滨江集团 63,900 442,188.00 0.11

284 002643 万润股份 29,900 441,324.00 0.11

285 002104 恒宝股份 46,700 438,513.00 0.11

286 300020 银江股份 31,672 438,340.48 0.11

287 000685 中山公用 40,000 438,000.00 0.11

288 002281 光迅科技 19,700 437,734.00 0.11

289 002261 拓维信息 37,300 436,783.00 0.11

290 002602 世纪华通 12,039 436,534.14 0.11

291 000829 天音控股 40,300 435,240.00 0.11

292 002155 湖南黄金 45,400 434,478.00 0.11

293 002285 世联行 54,140 434,202.80 0.11

294 000061 农产品 47,732 432,451.92 0.11

295 002440 闰土股份 28,300 431,858.00 0.11

296 300287 飞利信 47,000 431,460.00 0.11

297 000687 华讯方舟 28,400 429,976.00 0.11

298 002018 华信国际 62,610 428,878.50 0.11

299 002421 达实智能 70,070 428,828.40 0.11

300 300347 泰格医药 17,700 428,340.00 0.11

301 300294 博雅生物 10,350 426,834.00 0.11

302 000021 深科技 49,666 426,134.28 0.11

303 002268 卫士通 25,260 424,873.20 0.11

304 300170 汉得信息 40,900 421,679.00 0.11

305 002036 联创电子 25,500 420,750.00 0.11

306 002595 豪迈科技 18,900 420,147.00 0.11

307 000601 韶能股份 58,700 418,531.00 0.11

308 000937 冀中能源 68,190 417,322.80 0.11

309 002023 海特高新 40,400 414,908.00 0.11

310 002489 浙江永强 65,000 414,700.00 0.11

311 002505 大康农业 118,430 414,505.00 0.11

312 000766 通化金马 25,900 413,882.00 0.11

313 002299 圣农发展 27,800 413,386.00 0.11

314 300516 久之洋 6,500 412,685.00 0.11

315 000718 苏宁环球 70,209 411,424.74 0.11

316 300216 千山药机 16,800 410,760.00 0.11

317 002280 联络互动 37,750 410,720.00 0.11

第47页共65页

318 000961 中南建设 62,950 410,434.00 0.11

319 000975 银泰资源 32,401 409,224.63 0.11

320 000587 金洲慈航 27,400 408,260.00 0.11

321 300118 东方日升 28,900 406,045.00 0.10

322 300009 安科生物 24,660 404,670.60 0.10

323 002047 宝鹰股份 46,700 403,488.00 0.10

324 002709 天赐材料 9,800 403,466.00 0.10

325 002600 江粉磁材 35,100 402,246.00 0.10

326 000959 首钢股份 57,400 401,226.00 0.10

327 000543 皖能电力 68,650 400,229.50 0.10

328 002089 新海宜 59,100 400,107.00 0.10

329 000901 航天科技 14,700 399,252.00 0.10

330 000049 德赛电池 7,700 398,937.00 0.10

331 300273 和佳股份 32,800 398,848.00 0.10

332 000848 承德露露 39,700 396,206.00 0.10

333 300185 通裕重工 151,700 395,937.00 0.10

334 300053 欧比特 29,400 395,430.00 0.10

335 000882 华联股份 109,400 394,934.00 0.10

336 002517 恺英网络 11,200 394,128.00 0.10

337 300073 当升科技 15,800 394,052.00 0.10

338 002375 亚厦股份 43,700 389,367.00 0.10

339 002396 星网锐捷 20,100 388,935.00 0.10

340 300364 中文在线 10,400 387,712.00 0.10

341 000973 佛塑科技 50,200 387,544.00 0.10

342 002326 永太科技 27,900 386,694.00 0.10

343 300431 暴风集团 16,221 386,546.43 0.10

344 300098 高新兴 29,900 385,710.00 0.10

345 002145 中核钛白 63,400 385,472.00 0.10

346 002276 万马股份 38,000 383,420.00 0.10

347 002056 横店东磁 51,000 382,500.00 0.10

348 002055 得润电子 16,800 381,864.00 0.10

349 000777 中核科技 19,100 381,236.00 0.10

350 000090 天健集团 34,320 380,952.00 0.10

351 002716 金贵银业 19,800 379,962.00 0.10

352 002123 梦网荣信 34,000 377,740.00 0.10

353 002308 威创股份 28,900 377,145.00 0.10

354 002354 天神娱乐 17,520 376,680.00 0.10

355 000762 西藏矿业 26,558 376,326.86 0.10

356 002325 洪涛股份 51,400 375,220.00 0.10

第48页共65页

357 002128 露天煤业 42,900 373,230.00 0.10

358 002151 北斗星通 13,350 373,132.50 0.10

359 300116 坚瑞沃能 34,700 373,025.00 0.10

360 000875 吉电股份 73,700 372,185.00 0.10

361 300083 劲胜精密 40,100 370,524.00 0.10

362 002067 景兴纸业 63,099 370,391.13 0.10

363 300352 北信源 63,875 368,558.75 0.09

364 002437 誉衡药业 50,600 368,368.00 0.09

365 002512 达华智能 22,800 368,220.00 0.09

366 002130 沃尔核材 57,100 367,153.00 0.09

367 000751 锌业股份 74,700 366,777.00 0.09

368 000620 新华联 51,401 365,461.11 0.09

369 000902 新洋丰 40,402 363,618.00 0.09

370 300010 立思辰 27,961 362,094.95 0.09

371 001696 宗申动力 47,600 360,332.00 0.09

372 000801 四川九洲 37,600 359,832.00 0.09

373 002237 恒邦股份 34,100 357,709.00 0.09

374 002245 澳洋顺昌 39,600 357,192.00 0.09

375 300222 科大智能 15,700 356,233.00 0.09

376 300496 中科创达 12,500 353,750.00 0.09

377 000541 佛山照明 38,750 353,012.50 0.09

378 002106 莱宝高科 34,725 351,764.25 0.09

379 300012 华测检测 75,600 350,028.00 0.09

380 002121 科陆电子 40,700 350,020.00 0.09

381 300075 数字政通 16,600 347,604.00 0.09

382 300096 易联众 25,400 347,472.00 0.09

383 002663 普邦股份 63,400 344,262.00 0.09

384 002463 沪电股份 75,400 343,070.00 0.09

385 002031 巨轮智能 110,300 343,033.00 0.09

386 002073 软控股份 40,400 342,592.00 0.09

387 002358 森源电气 20,100 342,102.00 0.09

388 000650 仁和药业 56,500 337,870.00 0.09

389 002482 广田集团 37,300 335,327.00 0.09

390 000693 *ST华泽 26,800 335,000.00 0.09

391 002773 康弘药业 6,400 334,720.00 0.09

392 300238 冠昊生物 13,200 334,620.00 0.09

393 000733 振华科技 21,000 333,900.00 0.09

394 000563 陕国投Ａ 64,500 333,465.00 0.09

395 002657 中科金财 11,500 333,385.00 0.09

第49页共65页

396 300078 思创医惠 30,920 331,771.60 0.09

397 300212 易华录 13,100 330,513.00 0.09

398 002481 双塔食品 49,400 329,498.00 0.08

399 300101 振芯科技 23,500 329,000.00 0.08

400 300085 银之杰 17,777 328,874.50 0.08

401 002668 奥马电器 16,620 327,414.00 0.08

402 002428 云南锗业 30,600 326,808.00 0.08

403 002156 通富微电 32,100 326,778.00 0.08

404 002303 美盈森 42,200 325,784.00 0.08

405 002099 海翔药业 48,800 325,008.00 0.08

406 300036 超图软件 19,800 323,730.00 0.08

407 002413 雷科防务 28,600 320,320.00 0.08

408 002224 三力士 28,800 319,680.00 0.08

409 000426 兴业矿业 35,300 318,406.00 0.08

410 002429 兆驰股份 103,700 318,359.00 0.08

411 000558 莱茵体育 41,700 316,920.00 0.08

412 002041 登海种业 23,900 316,675.00 0.08

413 002625 光启技术 8,700 316,332.00 0.08

414 002242 九阳股份 16,000 314,720.00 0.08

415 002474 榕基软件 28,900 313,565.00 0.08

416 002005 德豪润达 65,700 313,389.00 0.08

417 300310 宜通世纪 23,660 312,785.20 0.08

418 000969 安泰科技 35,600 310,788.00 0.08

419 000062 深圳华强 11,700 310,401.00 0.08

420 300147 香雪制药 30,060 308,716.20 0.08

421 002190 成飞集成 11,500 308,200.00 0.08

422 000099 中信海直 27,100 305,146.00 0.08

423 002690 美亚光电 15,800 303,044.00 0.08

424 300413 快乐购 14,900 302,321.00 0.08

425 000539 粤电力Ａ 56,707 302,248.31 0.08

426 002143 印纪传媒 12,100 301,653.00 0.08

427 002550 千红制药 50,600 300,564.00 0.08

428 002610 爱康科技 123,000 300,120.00 0.08

429 300228 富瑞特装 26,640 299,966.40 0.08

430 002063 远光软件 28,774 299,825.08 0.08

431 002284 亚太股份 27,000 299,700.00 0.08

432 002180 纳思达 12,300 297,168.00 0.08

433 002329 皇氏集团 30,700 295,027.00 0.08

434 300377 赢时胜 25,850 294,431.50 0.08

第50页共65页

435 002467 二六三 36,800 291,456.00 0.07

436 000957 中通客车 24,900 291,330.00 0.07

437 000851 高鸿股份 32,000 290,880.00 0.07

438 002161 远望谷 35,900 290,790.00 0.07

439 300292 吴通控股 42,900 290,433.00 0.07

440 300043 星辉娱乐 35,200 288,992.00 0.07

441 002563 森马服饰 33,800 286,624.00 0.07

442 002318 久立特材 34,950 285,891.00 0.07

443 002010 传化智联 18,700 285,362.00 0.07

444 300011 鼎汉技术 17,700 283,200.00 0.07

445 002498 汉缆股份 77,300 282,918.00 0.07

446 300037 新宙邦 12,300 282,654.00 0.07

447 002681 奋达科技 22,300 280,757.00 0.07

448 300032 金龙机电 20,100 280,395.00 0.07

449 000869 张 裕Ａ 7,400 275,280.00 0.07

450 000869 张 裕Ａ 7,400 275,280.00 0.07

451 002471 中超控股 55,900 273,351.00 0.07

452 002371 北方华创 11,400 272,688.00 0.07

453 002695 煌上煌 12,700 271,272.00 0.07

454 300336 新文化 17,530 271,013.80 0.07

455 002052 同洲电子 42,710 270,781.40 0.07

456 002249 大洋电机 40,900 269,122.00 0.07

457 300202 聚龙股份 16,200 267,624.00 0.07

458 300458 全志科技 9,923 261,371.82 0.07

459 002095 生意宝 7,540 260,582.40 0.07

460 300188 美亚柏科 14,883 257,327.07 0.07

461 002721 金一文化 17,100 255,303.00 0.07

462 000555 神州信息 15,200 253,840.00 0.07

463 300339 润和软件 19,600 246,960.00 0.06

464 300178 腾邦国际 19,132 244,889.60 0.06

465 002751 易尚展示 6,500 240,825.00 0.06

466 002699 美盛文化 17,420 240,396.00 0.06

467 002445 中南文化 18,600 239,010.00 0.06

468 002588 史丹利 31,000 238,390.00 0.06

469 300359 全通教育 18,200 237,874.00 0.06

470 002631 德尔未来 16,000 235,680.00 0.06

471 002414 高德红外 12,839 234,953.70 0.06

472 300221 银禧科技 16,800 233,520.00 0.06

473 002298 中电鑫龙 21,300 231,531.00 0.06

第51页共65页

474 300432 富临精工 9,600 229,440.00 0.06

475 002493 荣盛石化 23,500 229,360.00 0.06

476 002157 正邦科技 50,100 227,955.00 0.06

477 002717 岭南园林 8,500 227,800.00 0.06

478 002797 第一创业 24,620 226,750.20 0.06

479 300474 景嘉微 6,400 226,560.00 0.06

480 002488 金固股份 19,200 222,144.00 0.06

481 000810 创维数字 18,300 221,979.00 0.06

482 000681 视觉中国 14,000 219,240.00 0.06

483 002197 证通电子 17,400 218,544.00 0.06

484 000795 英洛华 34,800 216,108.00 0.06

485 002229 鸿博股份 18,800 210,560.00 0.05

486 002416 爱施德 19,500 210,405.00 0.05

487 000987 越秀金控 17,650 205,269.50 0.05

488 002568 百润股份 12,000 199,440.00 0.05

489 300191 潜能恒信 7,100 189,002.00 0.05

490 300506 名家汇 6,400 180,672.00 0.05

491 300369 绿盟科技 15,999 176,948.94 0.05

492 002703 浙江世宝 6,400 175,296.00 0.05

493 300386 飞天诚信 9,700 172,563.00 0.04

494 002432 九安医疗 14,900 171,797.00 0.04

495 002577 雷柏科技 7,300 167,681.00 0.04

496 300368 汇金股份 10,700 153,866.00 0.04

497 002619 巨龙管业 24,120 153,644.40 0.04

498 002782 可立克 7,300 152,935.00 0.04

499 002653 海思科 11,416 148,522.16 0.04

500 300512 中亚股份 6,500 131,820.00 0.03

501 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

502 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

2 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00

3 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

4 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

5 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

第52页共65页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 300498 温氏股份 6,950,064.60 1.60

2 300516 久之洋 1,685,766.00 0.39

3 000333 美的集团 1,211,506.00 0.28

4 002044 美年健康 1,116,060.98 0.26

5 300296 利亚德 949,505.00 0.22

6 000008 神州高铁 810,474.97 0.19

7 000059 华锦股份 808,377.00 0.19

8 300458 全志科技 730,768.00 0.17

9 000413 东旭光电 690,719.00 0.16

10 002797 第一创业 626,803.00 0.14

11 300185 通裕重工 550,342.00 0.13

12 300118 东方日升 547,352.00 0.13

13 002716 金贵银业 546,285.98 0.13

14 000766 通化金马 531,566.00 0.12

15 002411 必康股份 527,898.00 0.12

16 002624 完美世界 525,402.00 0.12

17 002643 万润股份 514,340.00 0.12

18 002366 台海核电 513,797.00 0.12

19 000034 神州数码 498,015.78 0.11

20 002709 天赐材料 495,686.00 0.11

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）

1 000002 万 科Ａ 3,305,476.00 0.76

2 300516 久之洋 833,618.00 0.19

3 000538 云南白药 626,327.00 0.14

4 000410 *ST沈机 617,774.00 0.14

5 002312 *ST三泰 570,575.00 0.13

第53页共65页

6 000816 智慧农业 558,537.00 0.13

7 000651 格力电器 539,523.00 0.12

8 000401 冀东水泥 538,502.32 0.12

9 002028 思源电气 532,618.22 0.12

10 000666 经纬纺机 527,425.00 0.12

11 000616 海航投资 517,866.00 0.12

12 000100 TCL集团 513,508.00 0.12

13 000572 海马汽车 495,720.00 0.11

14 000830 鲁西化工 474,687.00 0.11

15 000652 泰达股份 474,591.00 0.11

16 000735 罗牛山 458,831.80 0.11

17 000897 津滨发展 458,114.00 0.11

18 000528 柳工 452,025.00 0.10

19 002071 长城影视 450,000.00 0.10

20 002450 康得新 449,732.00 0.10

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 43,700,716.41

卖出股票收入（成交）总额 47,688,696.72

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

第54页共65页

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资股指期货。

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未投资国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期未投资国债期货。

7.12投资组合报告附注

7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,007.14

2 应收证券清算款 26,190.14

3 应收股利 -

4 应收利息 892.10

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 30,089.38

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第55页共65页

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明

净值比例（%）

1 002879 长缆科技 23,660.26 0.01 新股未流通

2 002882 金龙羽 18,389.20 0.00 新股未流通

3 300670 大烨智能 13,760.87 0.00 新股未流通

4 300672 国科微 10,659.36 0.00 新股未流通

5 300671 富满电子 7,639.62 0.00 新股未流通

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

第56页共65页

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

9,535 3,674.39 362,712.00 1.04% 34,672,630.00 98.96%

注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 常州对外贸易有限公司 200,360.00 0.57%

2 林莹 197,096.00 0.56%

3 戴济民 196,967.00 0.56%

4 贺雅宁 196,965.00 0.56%

5 寇胜利 196,694.00 0.56%

6 张小丽 183,386.00 0.52%

7 吕君 180,000.00 0.51%

8 靳艳华 140,369.00 0.40%

9 谢元禄 131,444.00 0.38%

10 刘小彦 131,310.00 0.37%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第57页共65页

§9开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年6月5日）基金份额总额 2,384,588,069.00

本报告期期初基金份额总额 40,735,342.00

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 5,700,000.00

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 35,035,342.00

第58页共65页

§10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。

2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更

的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4基金投资策略的改变

本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

第59页共65页

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

国泰君安 2 76,701,374.71 88.80% 69,899.39 88.80% -

光大证券 2 10,941,368.78 11.20% 9,971.83 11.20% -

中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -

世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -

瑞银证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增

川财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -

爱建证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -

西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -

南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -

兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -

安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -

国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -

上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -

西藏东财证 1 - 0.00% - 0.00% 新增

券

银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -

中原证券 1 - 0.00% - 0.00% -

湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第60页共65页

中泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -

国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -

广发证券 2 - 0.00% - 0.00% -

长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -

平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -

天风证券 2 - 0.00% - 0.00% 新增

华西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

申万宏源 2 - 0.00% - 0.00% -

英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -

方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -

第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -

红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -

海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -

联讯证券 1 - 0.00% - 0.00% -

东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -

招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -

山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -

华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -

万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -

中金公司 3 - 0.00% - 0.00% -

注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：

（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；

（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；

（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；

（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

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2、本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：

本报告期内本基金新增交易单元：西藏东财、天风证券、瑞银证券。

本报告期内本基金退租交易单元：长城证券。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

无。

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年6月28日

上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

2 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年6月27日

上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

3 大成基金关于旗下部分基金增加北京肯特瑞财 中国证监会指定报 2017年6月21日

富投资管理有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

4 大成基金关于旗下部分基金增加平安证券股份 中国证监会指定报 2017年6月16日

有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

5 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年6月14日

北京植信基金销售有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

6 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 2017年6月2日

“中文在线”股票估值调整的公告 刊及本公司网站

7 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 2017年6月2日

“三诺生物”股票估值调整的公告 刊及本公司网站

8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的 中国证监会指定报 2017年6月2日

“乐视网”股票估值调整的公告 刊及本公司网站

9 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报 2017年5月27日

开发行股票的公告 刊及本公司网站

10 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年5月24日

估值调整的公告 刊及本公司网站

11 大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履 中国证监会指定报 2017年5月17日

行督察长职务的公告 刊及本公司网站

12 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年5月12日

上海银行股份有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

13 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年5月12日

估值调整的公告 刊及本公司网站

14 大成基金关于旗下部分基金增加北京虹点基金 中国证监会指定报 2017年5月6日

销售有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

15 大成基金管理有限公司关于调整网上直销系统 中国证监会指定报 2017年5月4日

建行直联渠道基金交易费率优惠的公告 刊及本公司网站

16 大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所 中国证监会指定报 2017年4月29日

分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 刊及本公司网站

17 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报 2017年4月28日

开发行股票的公告 刊及本公司网站

第62页共65页

18 大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所 中国证监会指定报 2017年4月28日

分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 刊及本公司网站

19 大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所 中国证监会指定报 2017年4月27日

分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 刊及本公司网站

20 大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所 中国证监会指定报 2017年4月26日

分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 刊及本公司网站

21 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年4月22日

估值调整的公告 刊及本公司网站

22 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年4月21日

2017年第1季度报告 刊及本公司网站

23 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年4月18日

估值调整的公告 刊及本公司网站

24 大成基金管理有限公司关于撤销北京理财中心 中国证监会指定报 2017年4月14日

的公告 刊及本公司网站

25 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年4月11日

方正证券股份有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

26 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报 2017年4月1日

开发行股票的公告 刊及本公司网站

27 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年3月31日

上海基煜基金销售有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

28 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日

刊及本公司网站

29 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日

2016年年度报告摘要 刊及本公司网站

30 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年3月25日

2016年年度报告 刊及本公司网站

31 关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为开 中国证监会指定报 2017年3月25日

放式基金销售机构并开通相关业务的公告 刊及本公司网站

32 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年3月17日

估值调整的公告 刊及本公司网站

33 大成基金管理有限公司关于调整网上直销系统 中国证监会指定报 2017年3月8日

招行直联渠道基金交易费率优惠的公告 刊及本公司网站

34 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年3月7日

长沙银行股份有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

35 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 2017年2月18日

的公告（姚余栋） 刊及本公司网站

36 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 2017年2月18日

的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站

37 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 2017年2月18日

的公告（杜鹏） 刊及本公司网站

38 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 中国证监会指定报 2017年2月18日

的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站

39 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年2月15日

第63页共65页

汉口银行股份有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

40 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年2月11日

估值调整的公告 刊及本公司网站

41 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月21日

2016年第4季度报告 刊及本公司网站

42 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月20日

更新招募说明书（2016年2期）-摘要 刊及本公司网站

43 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国证监会指定报 2017年1月20日

更新招募说明书（2016年2期） 刊及本公司网站

44 大成基金管理有限公司关于旗下基金投资非公 中国证监会指定报 2017年1月19日

开发行股票的公告 刊及本公司网站

45 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年1月17日

万联证券有限责任公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

46 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年1月17日

估值调整的公告 刊及本公司网站

47 关于大成基金管理有限公司旗下部分基金增加 中国证监会指定报 2017年1月11日

郑州银行股份有限公司为销售机构的公告 刊及本公司网站

大成基金管理有限公司关于通过网上直销系统 中国证监会指定报

48 适用渠道大成钱柜交易实施费率优惠活动的公 刊及本公司网站 2017年1月11日

告

49 关于大成基金管理有限公司撤销西安分公司的 中国证监会指定报 2017年1月6日

公告 刊及本公司网站

50 大成基金管理有限公司关于旗下基金实行网上 中国证监会指定报 2017年1月3日

直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§12备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金的文件；

2、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

12.2存放地点

备查文件存放于本基金管理人和托管人的住所。

12.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）

国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn

大成基金管理有限公司

2017年8月24日

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