国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

2016年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年3月24日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1 重要提示及目录......2

1.1重要提示 ......2

§2 基金简介......5

2.1基金基本情况 ......5

2.2基金产品说明 ......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式 ......7

2.5其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1主要会计数据和财务指标......7

3.2基金净值表现 ......10

3.3过去三年基金的利润分配情况......13

§4 管理人报告......15

4.1基金管理人及基金经理情况......15

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......17

§5 托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6 审计报告......17

§7 年度财务报表......18

7.1资产负债表 ......18

7.2利润表......21

7.3所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4报表附注 ......26

§8 投资组合报告......85

8.1 期末基金资产组合情况......85

8.2 期末按行业分类的股票投资组合......87

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......96

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......97

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......98

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细......100

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细......100

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细......101

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......101

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8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......102

8.11 投资组合报告附注......103

§9 基金份额持有人信息......105

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......106

9.2期末上市基金前十名持有人......107

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......108

9.4发起式基金发起资金持有份额情况......109

§10 开放式基金份额变动......110

§11重大事件揭示......111

11.1基金份额持有人大会决议......111

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......111

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......111

11.4 基金投资策略的改变......111

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......111

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......112

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......112

11.8 其他重大事件 ......113

§12发起式基金发起资金持有份额情况 ......113

§13影响投资者决策的其他重要信息 ......115

§14 备查文件目录......115

14.1 备查文件目录 ......115

14.2 存放地点 ......115

14.3 查阅方式 ......115

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

基金简称 国泰中小盘成长混合(LOF)

场内简称 国泰小盘

基金主代码 160211

交易代码 160211

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009年10月19日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 723,486,076.81份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年1月7日

2.2基金产品说明

本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控

投资目标

制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。

本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分析，评价未

来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资

投资策略

产的配置比例。其中，股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良

好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。

本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长指数＋

业绩比较基准

20%×中证全债指数

本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征

基金和债券型基金，低于股票型基金。

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2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 李永梅 田青

信息披露

联系电话 021-31081600转 010-67595096

负责人

电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 （021）31089000，400-888-8688 010-67595096

传真 021-31081800 010-66275853

上海市世纪大道100号上海环

注册地址 北京市西城区金融大街25号

球金融中心39楼

上海市虹口区公平路18号8号 北京市西城区闹市口大街1号

办公地址

楼嘉昱大厦16层-19层 院1号楼

邮政编码 200082 100033

法定代表人 唐建光 王洪章

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联

http://www.gtfund.com

网网址

基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

普华永道中天会计师事务所（特

会计师事务所 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

殊普通合伙）

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 115,738,367.35 431,472,971.60 149,830,536.90

本期利润 53,877,892.79 392,460,398.49 171,148,121.10

加权平均基金份额本期利润 0.0987 1.5449 0.2994

本期加权平均净值利润率 3.67% 77.12% 23.35%

本期基金份额净值增长率 0.45% 88.54% 26.63%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 1,342,087,590.92 373,152,546.13 228,989,631.76

期末可供分配基金份额利润 1.8550 1.8349 0.5193

期末基金资产净值 1,948,109,993.83 545,167,843.28 627,057,587.22

期末基金份额净值 2.693 2.681 1.422

3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 192.30% 191.00% 54.34%

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基

份额净值增 业绩比较基

阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④

长率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 -6.27% 0.82% -2.49% 0.71% -3.78% 0.11%

过去六个月 -0.22% 0.87% -1.75% 0.76% 1.53% 0.11%

过去一年 0.45% 1.96% -15.26% 1.52% 15.71% 0.44%

过去三年 139.80% 2.21% 46.48% 1.61% 93.32% 0.60%

过去五年 214.24% 1.91% 63.90% 1.44% 150.34% 0.47%

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自基金合同生 192.30% 1.73% 44.29% 1.40% 148.01% 0.33%

效起至今

3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2009年10月19日至2016年12月31日)

注：本基金的转型日为2009年10月19日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例

符合合同约定。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

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3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的

首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在

北京和深圳设有分公司。

截至2016年12月31日，本基金管理人共管理78只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合

型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投

资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数 第9页共62页

证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来）、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金（LOF）、国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰 第10页共62页

民惠收益定期开放债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事

会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基

金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定

客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机

构投资者（QDII）资格，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理（助

证券从业

姓名 职务 理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

硕士研究生。2008年7月至2009

年8月在诺德基金管理有限公司

任助理研究员，2009年9 月至

2011年2月在景顺长城基金管理

有限公司任研究员。2011年2月

加入国泰基金管理有限公司，历

任研究员、基金经理助理。2014

年10月起任国泰金龙行业精选证

本基金的基金 券投资基金的基金经理，2015年

经理、国泰金 3 月起兼任国泰估值优势混合型

龙行业混合、 证券投资基金（LOF）（原国泰估

国泰估值优势 值优势股票型证券投资基金

混合（LOF）、 （LOF））的基金经理，2015年5

杨飞 国泰大健康股 2015-05-11 - 9年 月起兼任国泰中小盘成长混合型

票、国泰金马 证券投资基金（LOF）（原国泰中

稳健混合、国 小盘成长股票型证券投资基金

泰景气行业混 （LOF））的基金经理，2015年5

合的基金经理 月至2016年5月任国泰成长优选

混合型证券投资基金（原国泰成

长优选股票型证券投资基金）的

基金经理，2016年2月起兼任国

泰大健康股票型证券投资基金的

基金经理，2016年4月起兼任国

泰金马稳健回报证券投资基金的

基金经理，2017年3月起兼任国

泰景气行业灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》，制度规范了公司各部门相关岗位职责，适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。

（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。

（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

（六）公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。

（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

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4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析

根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。

（二）扩展时间窗口下的价差分析

本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗

口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。

（三）基金或组合间模拟溢价金额分析

对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的

基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年的A股市场大起大落，在宏观经济预期平稳、风险偏好显着下降以及流动性逐步偏紧的

背景下，A股市场整体进入了一个小熊市。从年初熔断导致指数大幅下跌到二、三季度成长股的大

幅反弹，直至最后一个季度周期股与价值股的大幅上涨，可以说各种风格与不同的行业在一年内演绎了完美的轮动。如果从整体行业的表现来看，稳健增长的消费品行业以及受益供给侧改革的周期性行业获得了明显的超额收益，但代表新兴产业的高估值成长股则出现了大幅下跌，远远跑输市场。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金2016年度净值增长率为0.45%，同期业绩比较基准为-15.26%。

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4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2017年在房地产调控以及金融监管的背景下，防风险与去杠杆成为政府的首要任务。宏观经济

增长将逐步放缓，货币政策也将从稳健转向中性，A股市场整体性机会不是很大。但A股市场依然

会有明显的机构性投资机会，尤其是经过充分调整、高景气行业且估值偏低的优质成长股或将会有较好的投资机会。2017年我们比较看好的行业包括园林、环保、通信、医药生物、电子等行业，我们将自上而下布局高景气子行业，自下而上挑选景气行业中的优质公司，集中持有，继续保持仓位的灵活性。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：

1、全面开展对公司各项业务的稽核监察，对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。

3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。

今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

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4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

普华永道中天审字(2017)第20475号

国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人：

我们审计了后附的国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“国泰中小盘成长混合基金(LOF)”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

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6.1管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是国泰中小盘成长混合基金(LOF)的基金管理人国泰基金管理有限公

司管理层的责任。这种责任包括：

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

6.2注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3审计意见

我们认为，上述国泰中小盘成长混合基金(LOF)的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰中小盘成长混合基金(LOF)2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师

许康玮 李一

上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2017年3月24日

第16页共62页

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 550,116,849.65 68,191,332.75

结算备付金 7,654,311.30 3,235,471.07

存出保证金 1,012,452.14 391,882.88

交易性金融资产 7.4.7.2 1,401,944,745.59 480,172,360.19

其中：股票投资 1,401,944,745.59 480,172,360.19

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 2,007,799.66 -

应收利息 7.4.7.5 123,239.50 16,818.59

应收股利 - -

应收申购款 2,354,520.80 579,660.32

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,965,213,918.64 552,587,525.80

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2016年12月31日 2015年12月31日

负债： - -

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短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 2,009,275.86 3,336,327.78

应付赎回款 8,020,154.48 1,349,619.46

应付管理人报酬 2,542,222.45 626,096.89

应付托管费 423,703.76 104,349.50

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 3,687,063.43 1,439,923.35

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 279,108.68 279,108.68

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 142,396.15 284,256.86

负债合计 17,103,924.81 7,419,682.52

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 606,022,402.91 170,341,497.00

未分配利润 7.4.7.10 1,342,087,590.92 374,826,346.28

所有者权益合计 1,948,109,993.83 545,167,843.28

负债和所有者权益总计 1,965,213,918.64 552,587,525.80

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.693元，基金份额总额723,486,076.81份。

7.2利润表

会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

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一、收入 99,208,818.62 411,485,240.77

1.利息收入 2,689,755.30 582,057.49

其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,454,847.36 438,550.64

债券利息收入 218,027.42 143,506.85

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 16,880.52 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 155,280,353.97 448,916,121.52

其中：股票投资收益 7.4.7.12 149,984,167.55 444,791,866.48

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -50,620.00 138,000.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 5,346,806.42 3,986,255.04

3.公允价值变动收益（损失以“-”号

7.4.7.16 -61,860,474.56 -39,012,573.11

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 3,099,183.91 999,634.87

减：二、费用 45,330,925.83 19,024,842.28

1．管理人报酬 21,941,559.88 7,620,898.91

2．托管费 3,656,926.71 1,270,149.90

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 19,207,269.80 9,651,549.15

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 525,169.44 482,244.32

三、利润总额（亏损总额以“-”号填

53,877,892.79 392,460,398.49

列）

第19页共62页

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,877,892.79 392,460,398.49

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 53,877,892.79 53,877,892.79

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

435,680,905.91 913,383,351.85 1,349,064,257.76

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 1,208,026,072.45 2,620,198,865.87 3,828,224,938.32

2.基金赎回款 -772,345,166.54 -1,706,815,514.02 -2,479,160,680.56

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

606,022,402.91 1,342,087,590.92 1,948,109,993.83

金净值）

上年度可比期间

项目 2015年1月1日至2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第20页共62页

一、期初所有者权益（基

369,359,835.85 257,697,751.37 627,057,587.22

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 392,460,398.49 392,460,398.49

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-199,018,338.85 -275,331,803.58 -474,350,142.43

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 111,793,468.40 213,526,268.44 325,319,736.84

2.基金赎回款 -310,811,807.25 -488,858,072.02 -799,669,879.27

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基

170,341,497.00 374,826,346.28 545,167,843.28

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：周向勇，会计机构负责人：倪蓥

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称“基金金盛”)基金份额持有人大会2009年8月20日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]925号《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，由原金盛证券投资基金转型而来。原基金金盛为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，存续期限至2009年11月30日止。根据深交所深证复[2009]35号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》，原基金金盛于2009年10月16日进行终止上市权利登记。自2009年10月19日起，原基金金盛终止上 第21页共62页

市，原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，《金盛证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为549,926,313.74元，已于本基金的基金

合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定，本基金于2009年11月23日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.193840063，并于2009年11月24日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自2009年10月22日至2009年11月18日期间内开放集中申购，共募集4,514,369,288.09元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息1,379,695.40元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第252号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2009年11月24日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为4,514,369,288.09份基金份额，其中包括集中申购资金利息折合的1,379,695.40份基金份额，并于2009年11月24日进行了确认登记。

经深交所深证上字[2009]第204号文审核同意，本基金825,721,408.00份基金份额于2011年1

月7日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托

管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集

证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定，国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)自2015年8月8日起更名为国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 第22页共62页

具。其中，股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支

持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权

证投资比例占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金

的业绩比较基准为：天相中盘成长指数X35%+天相小盘成长指数X45%+中证全债指数X20%。

本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准

则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

第23页共62页

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终 第24页共62页

止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额

的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。

第25页共62页

损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

第26页共62页

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

第27页共62页

(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政

策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红

利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税

[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对

证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融

业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

第28页共62页

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息

红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳

税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取

得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 550,116,849.65 68,191,332.75

定期存款 - -

其他存款 - -

合计 550,116,849.65 68,191,332.75

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,396,838,988.15 1,401,944,745.59 5,105,757.44

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券

银行间市场 - - -

第29页共62页

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,396,838,988.15 1,401,944,745.59 5,105,757.44

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 413,206,128.19 480,172,360.19 66,966,232.00

贵金属投资-金交所黄

- - -

金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 413,206,128.19 480,172,360.19 66,966,232.00

7.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4买入返售金融资产

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 118,945.63 14,416.68

应收定期存款利息 - -

第30页共62页

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,788.84 1,601.60

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 3.76 606.27

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 501.27 194.04

合计 123,239.50 16,818.59

7.4.7.6其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 3,686,016.01 1,439,923.35

银行间市场应付交易费用 1,047.42 -

合计 3,687,063.43 1,439,923.35

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 30,225.65 5,086.36

其他应付款 12,170.50 12,170.50

预提费用 100,000.00 267,000.00

合计 142,396.15 284,256.86

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

第31页共62页

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 203,363,442.48 170,341,497.00

本期申购 1,442,195,516.88 1,208,026,072.45

本期赎回（以“-”号填列） -922,072,882.55 -772,345,166.54

本期末 723,486,076.81 606,022,402.91

注：截至2016年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为40,153,294.00份(2015年12

月31日：39,192,920.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为683,332,782.81份(2015年12月

31日：164,170,522.48份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选择按市价流通或按基金

份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 373,152,546.13 1,673,800.15 374,826,346.28

本期利润 115,738,367.35 -61,860,474.56 53,877,892.79

本期基金份额交易产生的

972,066,425.42 -58,683,073.57 913,383,351.85

变动数

其中：基金申购款 2,774,088,156.40 -153,889,290.53 2,620,198,865.87

基金赎回款 -1,802,021,730.98 95,206,216.96 -1,706,815,514.02

本期已分配利润 - - -

本期末 1,460,957,338.90 -118,869,747.98 1,342,087,590.92

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12

31日 月31日

活期存款利息收入 2,308,712.88 390,630.72

第32页共62页

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 94,578.97 37,283.55

其他 51,555.51 10,636.37

合计 2,454,847.36 438,550.64

7.4.7.12股票投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

卖出股票成交总额 6,140,989,024.17 3,341,506,655.07

减：卖出股票成本总额 5,991,004,856.62 2,896,714,788.59

买卖股票差价收入 149,984,167.55 444,791,866.48

7.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月2015年1月1日至2015年12月

31日 31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 20,249,534.27 20,540,000.00

额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 20,050,620.00 19,862,000.00

本总额

减：应收利息总额 249,534.27 540,000.00

买卖债券差价收入 -50,620.00 138,000.00

7.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

股票投资产生的股利收益 5,346,806.42 3,986,255.04

第33页共62页

基金投资产生的股利收益 - -

合计 5,346,806.42 3,986,255.04

7.4.7.16公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

1.交易性金融资产 -61,860,474.56 -39,012,573.11

——股票投资 -61,860,474.56 -38,884,573.11

——债券投资 - -128,000.00

——资产支持证券投资 - -

——基金投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -61,860,474.56 -39,012,573.11

7.4.7.17其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

基金赎回费收入 3,099,183.91 999,634.87

其他 - -

合计 3,099,183.91 999,634.87

注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。

7.4.7.18交易费用

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第34页共62页

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

交易所市场交易费用 19,206,069.80 9,651,549.15

银行间市场交易费用 1,200.00 -

合计 19,207,269.80 9,651,549.15

7.4.7.19其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

31日

审计费用 100,000.00 67,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

上市年费 60,000.00 60,000.00

银行汇划费用 27,919.44 18,844.32

债券账户服务费 36,000.00 36,000.00

上清所证书费 1,250.00 400.00

合计 525,169.44 482,244.32

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增

值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产

品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补

充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征 第35页共62页

收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构

申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 基金销售机构、受中国建投控制的公司

中国电力财务有限公司 基金管理人的股东

意大利忠利集团(AssicurazioniGeneraliS.p.A.) 基金管理人的股东

国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司

中国建银投资有限责任公司(“中国建投”) 基金管理人的控股股东

国泰全球投资管理有限公司 基金管理人的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股 占当期股

成交金额 票成交总 成交金额 票成交总

额的比例 额的比例

申万宏源 1,034,399,462.33 7.89% 489,274,882.33 7.91%

7.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

成交金额 占当期债 成交金额 占当期债

第36页共62页

券成交总 券成交总

额的比例 额的比例

申万宏源 20,249,534.27 100.00% - -

7.4.10.1.4债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 963,334.16 8.15% 539,657.37 14.64%

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

申万宏源 446,205.27 7.87% 24,079.58 1.67%

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记

结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息

服务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的管理费 21,941,559.88 7,620,898.91

其中：支付销售机构的客户维护费 3,239,683.76 995,532.30

第37页共62页

注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费

率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12

月31日 月31日

当期发生的基金应支付的托管费 3,656,926.71 1,270,149.90

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年12月31 2015年1月1日至2015年12月31

日 日

期初持有的基金份额 13,311,737.00 23,311,737.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 13,311,737.00 10,000,000.00

期末持有的基金份额 0.00 13,311,737.00

期末持有的基金份额占基金总

0.00% 6.55%

份额比例

注：1.期间赎回/卖出总份额含转换出份额为13,311,737份。

第38页共62页

2.基金管理人国泰基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托国泰君安证券股份有限

公司办理，适用费率为0.50%。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 550,116,849.65 2,308,712.88 68,191,332.75 390,630.72

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11利润分配情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无利润分配。

7.4.12期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的

股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

第39页共62页

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部分别由副总经理和督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 第40页共62页

放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年12月31日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：本基金未持有信用类债券)。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计

息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 第41页共62页

发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2016年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 550,116,849.65 - - -550,116,849.6

5

结算备付金 7,654,311.30 - - - 7,654,311.30

存出保证金 1,012,452.14 - - - 1,012,452.14

交易性金融资产 - - -1,401,944,745.591,401,944,745.

59

应收利息 - - - 123,239.50 123,239.50

应收申购款 2,911.20 - - 2,351,609.60 2,354,520.80

应收证券清算款 - - - 2,007,799.66 2,007,799.66

资产总计 558,786,524.29 - -1,406,427,394.351,965,213,918.

64

负债

应付证券清算款 - - - 2,009,275.86 2,009,275.86

应付赎回款 - - - 8,020,154.48 8,020,154.48

第42页共62页

应付管理人报酬 - - - 2,542,222.45 2,542,222.45

应付托管费 - - - 423,703.76 423,703.76

应付交易费用 - - - 3,687,063.43 3,687,063.43

应付利润 - - - 279,108.68 279,108.68

其他负债 - - - 142,396.15 142,396.15

负债总计 - - - 17,103,924.8117,103,924.81

利率敏感度缺口 558,786,524.29 - -1,389,323,469.541,948,109,993.

83

上年度末

2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 68,191,332.75 - - -68,191,332.75

结算备付金 3,235,471.07 - - - 3,235,471.07

存出保证金 391,882.88 - - - 391,882.88

交易性金融资产 - - - 480,172,360.19480,172,360.1

9

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 16,818.59 16,818.59

应收申购款 13,912.66 - - 565,747.66 579,660.32

资产总计 71,832,599.36 - 480,754,926.44552,587,525.8

-

0

负债

应付证券清算款 - - - 3,336,327.78 3,336,327.78

应付赎回款 - - - 1,349,619.46 1,349,619.46

应付管理人报酬 - - - 626,096.89 626,096.89

应付托管费 - - - 104,349.50 104,349.50

应付交易费用 - - - 1,439,923.35 1,439,923.35

应付利润 - - - 279,108.68 279,108.68

其他负债 - - - 284,256.86 284,256.86

负债总计 - - - 7,419,682.52 7,419,682.52

利率敏感度缺口 71,832,599.36 545,167,843.2

- - 473,335,243.92

8

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第43页共62页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

于2016年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

0.00%(2015年12月31日:0.00%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12

月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例占基金资产的

60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，权证投资比例占基金资产净值的0%-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金

第44页共62页

资产净 资产净

值比例 值比例

（%） （%）

交易性金融资产－股票投资 1,401,944,745.59 71.96 480,172,360.19 88.08

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

合计 1,401,944,745.59 71.96 480,172,360.19 88.08

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除基准指数外的其他市场变量不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）

相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2016年12月31日 2015年12月31日

45%天相中盘+55%天相 增加约93,820,644.00 增加约20,264,863.69

小盘上升5%

45%天相中盘+55%天相 减少约93,820,644.00 减少约20,264,863.69

小盘下降5%

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

第45页共62页

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层次的余额为1,401,944,745.59元，无属于第二、三层次的余额(2015年12月31日：第一层次

471,282,856.91元，第二层次8,889,503.28元，无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：

同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

第46页共62页

的比例（%）

1 权益投资 1,401,944,745.59 71.34

其中：股票 1,401,944,745.59 71.34

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 557,771,160.95 28.38

7 其他各项资产 5,498,012.10 0.28

8 合计 1,965,213,918.64 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产净

代码 行业类别 公允价值

值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 896,711,868.60 46.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 386,584,962.93 19.84

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

第47页共62页

J 金融业 - -

K 房地产业 35,490,609.24 1.82

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 83,157,304.82 4.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,401,944,745.59 71.96

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(％)

1 600056 中国医药 10,091,956 192,049,922.68 9.86

2 002310 东方园林 13,488,915 190,868,147.25 9.80

3 600522 中天科技 18,057,457 190,145,022.21 9.76

4 300197 铁汉生态 14,674,626 186,074,257.68 9.55

5 002217 合力泰 10,021,109 179,377,851.10 9.21

6 300145 中金环境 4,458,494 116,366,693.40 5.97

7 002573 清新环境 4,760,006 83,157,304.82 4.27

8 300296 利亚德 1,512,007 50,984,876.04 2.62

9 600664 哈药股份 4,749,902 40,754,159.16 2.09

10 000568 泸州老窖 1,217,545 40,178,985.00 2.06

11 600240 华业资本 3,304,526 35,490,609.24 1.82

12 600596 新安股份 2,887,400 29,566,976.00 1.52

13 000400 许继电气 1,070,915 19,437,107.25 1.00

14 600409 三友化工 1,935,434 18,173,725.26 0.93

15 600019 宝钢股份 1,552,000 9,855,200.00 0.51

16 600426 华鲁恒升 741,234 9,821,350.50 0.50

17 600820 隧道股份 875,800 9,642,558.00 0.49

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

第48页共62页

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例

（％）

1 600487 亨通光电 279,183,755.33 51.21

2 300207 欣旺达 271,799,973.57 49.86

3 600522 中天科技 236,915,237.93 43.46

4 300197 铁汉生态 234,263,930.39 42.97

5 002310 东方园林 227,810,369.20 41.79

6 600056 中国医药 202,624,118.39 37.17

7 002138 顺络电子 188,242,176.39 34.53

8 002217 合力泰 169,341,603.51 31.06

9 300296 利亚德 154,051,192.91 28.26

10 300145 中金环境 146,807,118.99 26.93

11 300219 鸿利智汇 144,010,240.12 26.42

12 002241 歌尔股份 140,532,141.19 25.78

13 002635 安洁科技 136,147,766.72 24.97

14 002179 中航光电 118,275,862.24 21.70

15 000786 北新建材 111,857,696.22 20.52

16 601186 中国铁建 100,701,683.83 18.47

17 300203 聚光科技 97,273,353.87 17.84

18 600518 康美药业 96,804,776.86 17.76

19 002573 清新环境 88,618,640.45 16.26

20 600068 葛洲坝 80,032,536.24 14.68

21 002111 威海广泰 76,490,338.18 14.03

22 000333 美的集团 74,797,810.12 13.72

23 601012 隆基股份 71,568,502.67 13.13

24 600885 宏发股份 69,498,886.29 12.75

25 300237 美晨科技 69,126,040.79 12.68

26 000568 泸州老窖 65,925,180.13 12.09

27 000418 小天鹅Ａ 65,000,503.23 11.92

28 300156 神雾环保 59,167,657.76 10.85

29 600498 烽火通信 57,481,797.50 10.54

30 300232 洲明科技 56,667,751.06 10.39

31 002050 三花智控 56,117,133.96 10.29

32 002048 宁波华翔 54,580,549.78 10.01

33 600240 华业资本 53,257,713.33 9.77

34 600566 济川药业 53,186,227.16 9.76

35 002411 必康股份 53,068,768.61 9.73

36 300389 艾比森 52,528,946.39 9.64

37 600183 生益科技 52,499,601.46 9.63

38 601199 江南水务 51,886,900.47 9.52

第49页共62页

39 601390 中国中铁 51,201,686.78 9.39

40 600054 黄山旅游 51,193,416.95 9.39

41 002051 中工国际 50,806,353.93 9.32

42 600596 新安股份 50,610,984.87 9.28

43 000858 五粮液 49,779,669.16 9.13

44 002589 瑞康医药 49,297,088.84 9.04

45 300274 阳光电源 49,035,719.92 8.99

46 002372 伟星新材 45,537,906.65 8.35

47 600664 哈药股份 45,406,827.94 8.33

48 600525 长园集团 43,993,321.52 8.07

49 002108 沧州明珠 42,160,610.93 7.73

50 600006 东风汽车 41,993,164.09 7.70

51 002311 海大集团 41,047,363.40 7.53

52 002400 省广股份 40,699,651.62 7.47

53 300336 新文化 40,350,883.27 7.40

54 300017 网宿科技 38,475,022.64 7.06

55 000921 海信科龙 37,597,301.93 6.90

56 002636 金安国纪 37,503,357.15 6.88

57 600563 法拉电子 36,977,121.20 6.78

58 000910 大亚圣象 36,377,279.82 6.67

59 002705 新宝股份 35,668,028.85 6.54

60 002479 富春环保 33,543,428.45 6.15

61 601607 上海医药 32,748,540.42 6.01

62 002491 通鼎互联 31,945,964.03 5.86

63 002662 京威股份 31,736,359.91 5.82

64 600141 兴发集团 31,622,086.32 5.80

65 601166 兴业银行 30,825,461.02 5.65

66 600820 隧道股份 30,800,946.48 5.65

67 000601 韶能股份 30,031,563.98 5.51

68 000423 东阿阿胶 30,028,957.11 5.51

69 002508 老板电器 29,891,730.65 5.48

70 002271 东方雨虹 29,591,400.06 5.43

71 600338 西藏珠峰 29,578,383.76 5.43

72 002131 利欧股份 29,538,079.88 5.42

73 002169 智光电气 29,191,766.39 5.35

74 603989 艾华集团 27,414,318.68 5.03

75 600887 伊利股份 26,929,822.71 4.94

76 600406 国电南瑞 26,189,537.47 4.80

77 300303 聚飞光电 25,282,320.18 4.64

78 600998 九州通 25,245,080.41 4.63

79 002035 华帝股份 24,937,279.17 4.57

80 002298 中电鑫龙 24,448,905.86 4.48

81 601377 兴业证券 24,087,483.90 4.42

82 601668 中国建筑 23,427,699.88 4.30

第50页共62页

83 601898 中煤能源 23,373,426.58 4.29

84 000686 东北证券 23,156,545.60 4.25

85 000750 国海证券 23,147,085.30 4.25

86 000778 新兴铸管 23,120,304.93 4.24

87 600477 杭萧钢构 22,644,290.28 4.15

88 601336 新华保险 22,623,016.73 4.15

89 000018 神州长城 22,235,059.29 4.08

90 300269 联建光电 22,194,160.53 4.07

91 601965 中国汽研 21,821,994.54 4.00

92 300198 纳川股份 21,502,134.22 3.94

93 002557 洽洽食品 20,875,784.76 3.83

94 002032 苏泊尔 20,809,703.70 3.82

95 002554 惠博普 20,373,483.20 3.74

96 601997 贵阳银行 20,350,952.75 3.73

97 002317 众生药业 19,984,312.92 3.67

98 000400 许继电气 19,494,830.29 3.58

99 002322 理工环科 19,482,537.63 3.57

100 002374 丽鹏股份 19,345,609.92 3.55

101 600829 人民同泰 19,024,405.90 3.49

102 002106 莱宝高科 18,630,318.86 3.42

103 300063 天龙集团 18,369,648.14 3.37

104 000963 华东医药 18,288,345.17 3.35

105 600597 光明乳业 18,185,660.86 3.34

106 002502 骅威文化 17,903,251.24 3.28

107 600323 瀚蓝环境 17,851,421.08 3.27

108 600409 三友化工 17,726,066.64 3.25

109 002456 欧菲光 17,683,753.10 3.24

110 300083 劲胜精密 17,492,741.58 3.21

111 002519 银河电子 17,257,442.07 3.17

112 600750 江中药业 16,606,102.93 3.05

113 600332 白云山 16,523,573.74 3.03

114 000811 烟台冰轮 16,256,487.00 2.98

115 600155 宝硕股份 16,053,527.84 2.94

116 002013 中航机电 14,932,073.70 2.74

117 300071 华谊嘉信 14,546,308.40 2.67

118 000541 佛山照明 14,193,198.46 2.60

119 601633 长城汽车 14,109,934.00 2.59

120 300476 胜宏科技 13,347,763.57 2.45

121 002245 澳洋顺昌 13,290,740.94 2.44

122 600076 康欣新材 13,160,620.82 2.41

123 300284 苏交科 13,115,665.36 2.41

124 002518 科士达 12,372,110.00 2.27

125 002514 宝馨科技 12,250,503.00 2.25

126 002083 孚日股份 11,874,117.62 2.18

第51页共62页

127 002630 华西能源 11,745,279.45 2.15

128 300258 精锻科技 11,701,424.82 2.15

129 600617 国新能源 11,456,667.89 2.10

130 600285 羚锐制药 11,415,561.34 2.09

131 600997 开滦股份 10,994,180.41 2.02

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

（％）

1 600487 亨通光电 334,799,679.05 61.41

2 300207 欣旺达 298,181,235.72 54.70

3 002635 安洁科技 209,761,401.29 38.48

4 002138 顺络电子 202,730,812.24 37.19

5 300296 利亚德 179,299,437.45 32.89

6 002241 歌尔股份 137,361,811.51 25.20

7 002179 中航光电 122,099,415.82 22.40

8 300389 艾比森 114,656,624.26 21.03

9 300145 中金环境 114,275,530.31 20.96

10 300219 鸿利智汇 112,111,459.11 20.56

11 300232 洲明科技 107,737,911.94 19.76

12 000786 北新建材 107,699,059.96 19.76

13 601186 中国铁建 105,047,451.84 19.27

14 600518 康美药业 91,068,784.24 16.70

15 300203 聚光科技 85,663,180.42 15.71

16 000333 美的集团 82,550,267.40 15.14

17 002111 威海广泰 81,119,625.04 14.88

18 600068 葛洲坝 74,504,076.37 13.67

19 601012 隆基股份 74,207,793.91 13.61

20 600885 宏发股份 70,903,805.06 13.01

21 000418 小天鹅Ａ 67,137,113.99 12.31

22 300237 美晨科技 65,321,258.85 11.98

23 300197 铁汉生态 65,301,116.76 11.98

24 002050 三花智控 61,865,130.41 11.35

25 300083 劲胜精密 60,645,758.42 11.12

26 002048 宁波华翔 60,081,184.70 11.02

27 300269 联建光电 57,318,333.74 10.51

28 300376 易事特 56,579,069.90 10.38

29 300156 神雾环保 56,137,156.12 10.30

第52页共62页

30 600566 济川药业 55,498,052.38 10.18

31 600183 生益科技 54,912,869.66 10.07

32 600498 烽火通信 54,448,403.45 9.99

33 002051 中工国际 53,941,578.78 9.89

34 000858 五粮液 53,633,735.71 9.84

35 002411 必康股份 53,217,043.80 9.76

36 601390 中国中铁 51,483,605.88 9.44

37 300274 阳光电源 50,686,917.16 9.30

38 600054 黄山旅游 49,608,640.11 9.10

39 002108 沧州明珠 49,546,470.78 9.09

40 601199 江南水务 45,992,343.21 8.44

41 002372 伟星新材 45,117,125.72 8.28

42 002589 瑞康医药 43,740,455.47 8.02

43 002400 省广股份 43,333,189.54 7.95

44 000910 大亚圣象 41,481,153.09 7.61

45 600525 长园集团 40,711,182.76 7.47

46 300336 新文化 40,294,010.00 7.39

47 600006 东风汽车 39,068,329.86 7.17

48 600563 法拉电子 38,374,724.64 7.04

49 002311 海大集团 37,650,840.75 6.91

50 002104 恒宝股份 36,724,771.07 6.74

51 300017 网宿科技 36,289,261.48 6.66

52 600522 中天科技 34,976,783.53 6.42

53 000921 海信科龙 34,586,751.75 6.34

54 002636 金安国纪 33,439,845.94 6.13

55 002479 富春环保 33,425,141.19 6.13

56 601607 上海医药 33,026,290.89 6.06

57 002491 通鼎互联 31,723,368.87 5.82

58 002705 新宝股份 31,658,240.36 5.81

59 002508 老板电器 31,488,205.07 5.78

60 002271 东方雨虹 31,182,481.66 5.72

61 000423 东阿阿胶 30,525,214.99 5.60

62 002131 利欧股份 30,013,760.63 5.51

63 600338 西藏珠峰 29,588,700.39 5.43

64 600141 兴发集团 29,220,976.68 5.36

65 601166 兴业银行 28,783,247.57 5.28

66 000018 神州长城 28,453,947.49 5.22

67 002662 京威股份 28,338,547.06 5.20

68 000568 泸州老窖 27,209,936.19 4.99

69 000601 韶能股份 27,102,013.17 4.97

70 600887 伊利股份 26,599,630.00 4.88

71 603989 艾华集团 26,544,632.55 4.87

72 002035 华帝股份 26,324,947.36 4.83

73 300303 聚飞光电 25,687,008.89 4.71

第53页共62页

74 002169 智光电气 24,734,361.59 4.54

75 600406 国电南瑞 24,124,183.13 4.43

76 600998 九州通 23,651,881.34 4.34

77 002310 东方园林 23,532,892.29 4.32

78 601377 兴业证券 23,408,331.29 4.29

79 600477 杭萧钢构 23,186,675.18 4.25

80 002032 苏泊尔 23,086,961.86 4.23

81 000778 新兴铸管 23,082,031.00 4.23

82 000686 东北证券 22,950,257.30 4.21

83 601336 新华保险 22,734,805.04 4.17

84 000750 国海证券 22,248,736.00 4.08

85 601668 中国建筑 22,119,781.00 4.06

86 601898 中煤能源 22,007,203.18 4.04

87 601965 中国汽研 21,357,296.92 3.92

88 300198 纳川股份 21,149,534.57 3.88

89 002374 丽鹏股份 21,025,262.40 3.86

90 002554 惠博普 20,367,237.59 3.74

91 002557 洽洽食品 20,326,702.54 3.73

92 002298 中电鑫龙 20,297,968.58 3.72

93 600323 瀚蓝环境 20,041,009.08 3.68

94 002317 众生药业 19,802,752.02 3.63

95 600820 隧道股份 19,762,599.00 3.63

96 600829 人民同泰 19,063,304.60 3.50

97 002502 骅威文化 18,971,894.81 3.48

98 601997 贵阳银行 18,949,785.54 3.48

99 600597 光明乳业 18,942,727.95 3.47

100 002106 莱宝高科 18,661,514.56 3.42

101 600596 新安股份 18,297,139.49 3.36

102 600750 江中药业 17,862,371.63 3.28

103 000963 华东医药 17,643,134.91 3.24

104 002519 银河电子 16,866,060.17 3.09

105 300063 天龙集团 16,822,056.67 3.09

106 600155 宝硕股份 16,278,512.40 2.99

107 600332 白云山 15,679,561.90 2.88

108 002322 理工环科 15,672,822.00 2.87

109 000811 烟台冰轮 15,447,456.00 2.83

110 000541 佛山照明 15,227,948.11 2.79

111 300071 华谊嘉信 14,908,869.82 2.73

112 002421 达实智能 14,857,880.07 2.73

113 002013 中航机电 14,473,216.97 2.65

114 002456 欧菲光 14,425,414.69 2.65

115 300258 精锻科技 13,893,328.93 2.55

116 300476 胜宏科技 13,310,727.00 2.44

117 601633 长城汽车 13,172,885.00 2.42

第54页共62页

118 600240 华业资本 13,038,040.20 2.39

119 300284 苏交科 12,981,214.81 2.38

120 600056 中国医药 12,796,622.73 2.35

121 600076 康欣新材 12,290,133.13 2.25

122 002001 新和成 12,234,281.07 2.24

123 002514 宝馨科技 12,161,230.60 2.23

124 002083 孚日股份 12,070,179.12 2.21

125 002245 澳洋顺昌 11,930,658.46 2.19

126 600997 开滦股份 11,857,404.59 2.18

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额 6,974,637,716.58

卖出股票的收入（成交）总额 6,140,989,024.17

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

第55页共62页

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一

年受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,012,452.14

2 应收证券清算款 2,007,799.66

3 应收股利 -

4 应收利息 123,239.50

5 应收申购款 2,354,520.80

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

第56页共62页

9 合计 5,498,012.10

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户)

基金份额 占总份额 占总份额

持有份额 持有份额

比例 比例

61,273 11,807.58 299,816,182.50 41.44% 423,669,894.31 58.56%

9.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例

1 广州市科技进步基金会 1,210,000.00 3.01%

2 郭建华 1,007,696.00 2.51%

3 高德荣 863,237.00 2.15%

4 吴宪光 795,000.00 1.98%

5 吴芳 448,406.00 1.12%

6 缪文 430,000.00 1.07%

7 黄珹 400,000.00 1.00%

8 颜少非 354,269.00 0.88%

9 邓敏宪 338,270.00 0.84%

10 陈文 328,922.00 0.82%

注：上述份额均为场内份额，持有人均为场内持有人。

第57页共62页

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有

333,650.58 0.05%

本基金

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2009年10月19日)基金份额总额 500,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 203,363,442.48

本报告期基金总申购份额 1,442,195,516.88

减：本报告期基金总赎回份额 922,072,882.55

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 723,486,076.81

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人重大人事变动如下：

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基金

管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；

2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经

本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；

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2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经

本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；

2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经

本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，本基金投资策略无改变。

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬100,000元，目前的审计机构已提供服务的年限为8年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股 占当期佣

券商名称 单元 备注

成交金额 票成交总 佣金 金总量的

数量

额的比例 比例

民族证券 1 - - - --

渤海证券 1 - - - --

海通证券 2 4,061,970,913.40 30.97% 3,782,921.32 31.79%-

兴业证券 2 3,000,182,238.10 22.87% 2,794,072.74 23.48%-

银河证券 1 1,693,145,140.18 12.91% 1,576,824.21 13.25%-

中投证券 1 1,565,258,189.07 11.93% 1,144,674.74 9.62%-

申万宏源 2 1,034,399,462.33 7.89% 963,334.16 8.09%-

国金证券 1 888,566,590.52 6.77% 827,523.25 6.95%-

国泰君安 2 872,104,207.15 6.65% 812,189.37 6.82%-

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注：基金租用席位的选择标准是：

（1）资力雄厚，信誉良好；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期债 占当期回 占当期权

券商名称

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总

额的比例 额的比例 额的比例

民族证券 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

申万宏源 20,249,534.2 100.00% - - - -

7

国金证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

11.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调

1 整旗下部分基金开放时间及申购、赎回等业务 公司官网 2016-01-04

安排的临时公告

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国泰基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《中国证券报》、《上海

2 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 证券报》、《证券时报》、 2016-01-06

告 《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于指数熔断当日调

3 整旗下部分基金开放时间及申购、赎回等业务 公司官网 2016-01-07

安排的临时公告

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海

4 值方法的公告 证券报》、《证券时报》、 2016-01-14

《证券日报》

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海

5 值方法的公告 证券报》、《证券时报》、 2016-02-24

《证券日报》

关于民生银行股份有限公司开通国泰基金管 《中国证券报》、《上海

6 理有限公司旗下部分基金定期定额投资计划 证券报》、《证券时报》 2016-03-10

的公告

《中国证券报》、《上海

7 国泰基金管理有限公司督察长任职公告 证券报》、《证券时报》、 2016-03-26

《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海

8 告 证券报》、《证券时报》、 2016-03-26

《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海

9 告 证券报》、《证券时报》、 2016-06-08

《证券日报》

国泰基金管理有限公司关于调整开户证件类 《中国证券报》、《上海

10 型的公告 证券报》、《证券时报》、 2016-06-18

《证券日报》

11 国泰基金管理有限公司关于旗下香港子公司 《中国证券报》、《上海 2016-07-09

国泰全球投资有限公司开展业务的公告 证券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海

12 值方法的公告 证券报》、《证券时报》、 2016-07-09

《证券日报》

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公 《中国证券报》、《上海

13告 证券报》、《证券时报》、 2016-07-12

《证券日报》

14 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海 2016-07-29

值方法的公告 证券报》、《证券时报》

国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分开 《中国证券报》、《上海

15 放式基金单笔申购、定期定额投资最低金额限 证券报》、《证券时报》、 2016-09-23

制及单笔赎回、转换最低份额限制的公告 《证券日报》

国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 《中国证券报》、《上海

16 值方法的公告 证券报》、《证券时报》、 2016-12-14

《证券日报》

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、关于同意国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)募集的批复

2、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同

3、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议

4、报告期内披露的各项公告

5、法律法规要求备查的其他文件

12.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦

16层-19层

本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

12.3 查阅方式

可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：(021)31089000，400-888-8688

客户投诉电话：(021)31089000

公司网址：http://www.gtfund.com

国泰基金管理有限公司

二〇一七年三月二十八日

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