华安创业板 50 指数型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安创业板 50

基金主代码 160420

交易代码 160420

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 628,909,390.91 份

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
投资目标

追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的
方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权
投资策略 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不
足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）


导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份
股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指
数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情
况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金
的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

95％×创业板 50 指数收益率＋5％×同期银行活期存款
业绩比较基准

利率（税后）

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基
风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金
和货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 34,701,288.93

2.本期利润 -61,220,379.69

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1036

4.期末基金资产净值 1,069,086,154.00

5.期末基金份额净值 1.6999

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、本基金于2021年1月1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差

② 率③

④

过去三个月 -6.43% 1.92% -6.20% 1.95% -0.23% -0.03%

过去六个月 21.90% 1.84% 21.93% 1.86% -0.03% -0.02%

过去一年 - - - - - -

过去三年 - - - - - -

过去五年 - - - - - -

自基金合同 14.62% 2.01% 14.32% 2.03% 0.30% -0.02%
生效起至今
3.2.2自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安创业板 50 指数型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日）

注：本基金于2021年1月1日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士研究生，7 年基金行业
从业经验。2014 年 7 月应届
毕业加入华安基金，曾任指
数与量化投资部研究员、基
金经理助理。2020 年 11 月
起担任上证龙头企业交易
本基金 型开放式指数证券投资基
刘璇子 的基金 2021-01-18 - 7 年 金及其联接基金的基金经
经理 理。2021 年 1 月起，同时担
任华安创业板 50 指数型证
券投资基金的基金经理。
2021 年 7 月起，同时担任华
安中证内地新能源主题交
易型开放式指数证券投资
基金的基金经理。2021 年 8


月起，同时担任华安 CES 半
导体芯片行业指数型发起
式证券投资基金的基金经
理。2021 年 9 月起，同时担
任华安中证光伏产业指数
型发起式证券投资基金的
基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、
招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金
合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安
基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投
资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系
统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资
组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组
合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等
各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平
的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合
平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所
一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原
则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规

监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度以来，受部分地区疫情反复和汛情影响，经济下行压力有所上升，大宗商品价格和原材料价格持续上涨也使得企业经营成本抬升，工业生产在能耗双控和电力短缺影响下增速放缓，8 月工业增加值同比增长 5.3%。需求端，三季度出口仍表现一定韧性，但房地产投资和居民消费相对偏弱，制造业投资在产能利用率上升的支撑下有所反弹。

市场方面，三季度市场整体呈震荡走势，中小市值风格有相对收益，上证50下跌8.62%，
沪深 300 下跌 6.85%，而中证 500 上涨 4.34%，中证 1000 上涨 4.54%。行业表现分化明显，
采掘、有色、钢铁等周期板块有显著收益，而食品饮料、医药生物等板块回调较多。创业板 50 指数三季度下跌 6.5%。

投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，控制基金的跟踪误差和跟踪偏离 度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2021年9月30日，本基金份额净值为1.6999元，本报告期份额净值增长率为-6.43%， 同期业绩比较基准增长率为-6.20%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，在政策层面对运动式“减碳”和“一刀切”的加码限电限产的调控与引导 下，供需扰动将有所缓解，预计四季度国内经济运行将恢复常态。货币政策与财政政策稳健 偏宽，中小企业的生产经营压力也将得到一定缓解。制造业投资和基建投资延续改善趋势， 消费景气有望回升。

科技创新仍是推动中国新经济高质量发展的重要引擎。科技板块经过前期调整，估值有 所回落，三季报预期仍会有不错的基本面表现，在当前时点投资性价比提升。创业板 50 聚 焦生物医药、新能源、电子和互联网券商四大赛道，核心资产保持了高增长与高景气度，具 有较高的配置价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏
离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的
序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 1,006,251,881.78 93.48

其中：股票 1,006,251,881.78 93.48


2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

6 银行存款和结算备付金合计 63,124,524.68 5.86

7 其他各项资产 7,085,533.58 0.66

8 合计 1,076,461,940.04 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 545,427.50 0.05

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 20,183.39 0.00

F 批发和零售业 26,453.25 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,992.83 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 42,766.49 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00

S 综合 - -

合计 699,654.26 0.07

5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值（元）

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 733,476,189.43 68.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,976,326.44 3.93

J 金融业 106,184,733.73 9.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 4,025,606.00 0.38

M 科学研究和技术服务业 57,000,348.98 5.33

N 水利、环境和公共设施管理业 5,437,811.19 0.51

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 43,254,267.00 4.05

R 文化、体育和娱乐业 14,196,944.75 1.33

S 综合 - -

合计 1,005,552,227.52 94.06

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300750 宁德时代 397,166 208,802,081.18 19.53

2 300059 东方财富 2,836,599 97,493,907.63 9.12

3 300760 迈瑞医疗 150,827 58,131,742.34 5.44

4 300274 阳光电源 341,875 50,727,412.50 4.74

5 300015 爱尔眼科 810,005 43,254,267.00 4.05

6 300014 亿纬锂能 404,745 40,081,897.35 3.75

7 300122 智飞生物 251,995 40,064,685.05 3.75

8 300124 汇川技术 584,034 36,794,142.00 3.44

9 300142 沃森生物 550,519 34,781,790.42 3.25

10 300347 泰格医药 186,720 32,489,280.00 3.04

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300979 华利集团 846.00 72,620.64 0.01

2 300973 立高食品 360.00 52,135.20 0.00

3 300981 中红医疗 395.00 32,879.80 0.00

4 301035 润丰股份 644.00 27,524.56 0.00

5 001217 华尔泰 1,239.00 20,530.23 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 107,428.55

2 应收证券清算款 85,641.10

3 应收股利 -

4 应收利息 12,283.78

5 应收申购款 6,880,180.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,085,533.58

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 况说明

1 300979 华利集团 72,620.64 0.01 处于锁定期

2 300973 立高食品 52,135.20 0.00 处于锁定期

3 300981 中红医疗 32,879.80 0.00 处于锁定期

4 301035 润丰股份 27,524.56 0.00 处于锁定期

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额 581,920,851.14

报告期期间基金总申购份额 361,290,117.87

减：报告期期间基金总赎回份额 314,301,578.10

报告期期间基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 628,909,390.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安创业板 50 指数型证券投资基金基金合同》

2、《华安创业板 50 指数型证券投资基金招募说明书》

3、《华安创业板 50 指数型证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。


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