鹏华价值优势混合型证券投资基金

（LOF）

2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年8月28日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 鹏华价值优势混合

场内简称 鹏华价值

基金主代码 160607

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2006年7月18日

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,915,609,451.45份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2006-9-18

2.2 基金产品说明

依托严格的研究流程和投资纪律，强调运用相对估值

投资目标 分析方法，发掘我国资本市场国际接轨趋势下具备相

对价值优势的中国企业，谋求基金资产的长期稳定增

值。

（1）股票投资：首先按照既有的研究流程和投资纪

律进行行业配置和个股选择，再运用相对估值分析方

法，进行多维估值比较，分析行业、个股的合理估值

区间，深入发掘行业和个股层面由于具备相对价值优

投资策略 势而存在的投资机会，以此作为基金经理的投资线索

以及权重调整的重要依据。

（2）债券投资：以降低组合总体波动性从而改善组

合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，进而

谋取超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率

×30%

本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货

风险收益特征 币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资

基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

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姓名 张戈 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-67595096

电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 4006788999 010-67595096

传真 0755-82021126 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第

43层鹏华基金管理有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 54,532,298.38

本期利润 223,919,885.36

加权平均基金份额本期利润 0.0817

本期基金份额净值增长率 12.16%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.4023

期末基金资产净值 2,178,178,994.68

期末基金份额净值 0.747

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放日或交易所的交

易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.33% 0.76% 3.80% 0.47% 3.53% 0.29%

过去三个月 4.48% 0.70% 4.33% 0.44% 0.15% 0.26%

过去六个月 12.16% 0.68% 7.51% 0.40% 4.65% 0.28%

过去一年 17.45% 0.71% 11.46% 0.47% 5.99% 0.24%

过去三年 88.79% 1.82% 57.61% 1.22% 31.18% 0.60%

自基金合同 369.91% 1.60% 199.96% 1.29% 169.95% 0.31%

生效起至今

注：基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金合同于2006年7月18日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、

资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapital SGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000 万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

谢书英女士，国籍中国，

经济学硕士，9年金融证

券从业经验。曾任职于高

盛高华证券有限公司投资

银行部；2009年4月加

盟鹏华基金管理有限公司，

历任研究部高级研究员、

投资经理助理，从事行业

研究及投资助理相关工作，

本基金 2014年4月至2017年

谢书英 基金经 2015年6月 - 9 3月担任鹏华金刚保本混

理 10日 合基金基金经理，

2015年6月起担任鹏华

价值优势混合（LOF）基

金基金经理，2016年

1月起兼任鹏华文化传媒

娱乐股票基金基金经理，

2016年9月起兼任鹏华

增瑞混合基金基金经理。

谢书英女士具备基金从业

资格。本报告期内本基金

基金经理未发生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理

的，任职日期为基金合同生效日。

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2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

组合二季度末加仓了传媒、电子行业中估值与成长性匹配的个股，对于经济我们相对悲观，尽管短期受到季节性的影响，但是往后看，地产成交的数据将逐步下行，同时金融去杠杆带来市场资金成本的上升，因此我们基本规避了与经济周期强相关的板块。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为12.16%，同期上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，

沪深300指数上涨10.78%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们相对更看好与宏观经济相关度较小的新兴产业中的性价比较高的细分龙头个股。我们在组合里也进行了相关的配置。同时也继续看好PPP行业中的龙头个股。对于家电板块我们选择了继续持有其中成长性明确的龙头个股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）日常估值流程

基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 第8页共35页

账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。

基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

（2）特殊业务估值流程

根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的

相关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理不参与或决定基金日常估值。

基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为1,172,966,185.89元，期末基金份额净值

0.747元。

2、本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 143,870,764.85 256,508,359.96

结算备付金 3,839,990.16 3,781,110.15

存出保证金 421,698.12 730,644.92

交易性金融资产 1,773,176,464.99 1,672,813,257.43

其中：股票投资 1,773,176,464.99 1,672,813,257.43

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 264,354,225.20 885,621.86

应收利息 -35,923.17 56,660.59

应收股利 - -

应收申购款 433,564.22 46,067.71

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,186,060,784.37 1,934,821,722.62

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 16,473,281.05

应付赎回款 3,122,759.05 58,707,281.37

应付管理人报酬 2,448,809.97 2,447,610.01

应付托管费 408,135.01 407,935.01

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,304,962.40 1,382,239.29

应交税费 165,701.20 165,701.20

应付利息 - -

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应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 431,422.06 561,256.13

负债合计 7,881,789.69 80,145,304.06

所有者权益：

实收基金 1,005,212,808.79 959,859,923.74

未分配利润 1,172,966,185.89 894,816,494.82

所有者权益合计 2,178,178,994.68 1,854,676,418.56

负债和所有者权益总计 2,186,060,784.37 1,934,821,722.62

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.747元，基金份额总额

2,915,609,451.45份。

6.2 利润表

会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 244,742,734.85 -365,612,862.79

1.利息收入 1,873,238.94 1,552,792.97

其中：存款利息收入 1,057,842.67 1,503,491.56

债券利息收入 17.66 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 815,378.61 49,301.41

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 73,408,005.22 -259,945,825.61

其中：股票投资收益 64,193,548.62 -271,486,433.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 5,893.84 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 9,208,562.76 11,540,607.75

3.公允价值变动收益（损失以“- 169,387,586.98 -107,295,396.01

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 73,903.71 75,565.86

减：二、费用 20,822,849.49 26,392,257.52

1．管理人报酬 6.4.8.2.1 14,207,215.14 14,239,329.33

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2．托管费 6.4.8.2.2 2,367,869.18 2,373,221.50

3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -

4．交易费用 3,985,393.31 9,508,085.46

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 262,371.86 271,621.23

三、利润总额（亏损总额以“- 223,919,885.36 -392,005,120.31

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 223,919,885.36 -392,005,120.31

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 959,859,923.74 894,816,494.82 1,854,676,418.56

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 223,919,885.36 223,919,885.36

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 45,352,885.05 54,229,805.71 99,582,690.76

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 115,662,043.30 127,426,196.55 243,088,239.85

2.基金赎回款 -70,309,158.25 -73,196,390.84 -143,505,549.09

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,005,212,808.79 1,172,966,185.89 2,178,178,994.68

（基金净值）

项目 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

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实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 787,443,032.35 2,132,962,698.30 2,920,405,730.65

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -392,005,120.31 -392,005,120.31

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 261,692,425.95 193,092,146.81 454,784,572.76

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 312,560,773.39 239,748,567.57 552,309,340.96

2.基金赎回款 -50,868,347.44 -46,656,420.76 -97,524,768.20

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -1,047,632,624.95 -1,047,632,624.95

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 1,049,135,458.30 886,417,099.85 1,935,552,558.15

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)(原名为“鹏华价值优势股票型证券投资基金

(LOF)”，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第105号《关于同意鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,875,734,450.63元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师(上海)报验字(06)第SZ002号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于2006年7月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,876,753,992.72份基金份额，其中认购资金利息折合1,019,542.09份基金份额。本 第14页共35页

基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2006]第109号文审核同意，本基金

237,446,762.00份基金份额于2006年9月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托

管在场外，基金份额持有人可通过本基金跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据《鹏华价值优势股票型证券投资基金招募说明书》和《鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)实施基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》的有关规定，本基金于2007年8月15日为进行了基金份额拆分，拆分比例为1：2.900599868，并于2007年8月16日进行了变更登记。

根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，鹏华价值优

势股票型证券投资基金(LOF)于2015年7月31日公告后自2015年8月3日起更名为鹏华价值优

势混合型证券投资基金(LOF)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的各类股票、债券、央行票据、权证、资产证券化产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如有投资需要可参与有价值的新股配售和增发。在正常市场状况下，股票投资比例为60%-95%，

债券投资比例为0%-35%，权证的投资比例为0%-3%。现金或到期日在1年以内的政府债券投资比

例不低于5%。

为符合2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金

类别所适用投资比例的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，鹏华基金管理有限公司决定自2015年8月3日起，将“鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF）”更名为“鹏华价值优势混合型证券投资基金

（LOF）”，基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。

本基金的业绩比较基准为：中信标普A股综合指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率

×30%。根据鹏华基金管理有限公司于2015年9月29日发布的《鹏华基金管理有限公司关于旗

下部分基金修订业绩基准条款的公告》，本基金的业绩比较基准自2015年9月30日起将原业绩

比较基准“中信标普A股综合指数收益率×70%+中信标普国债指数收益率×30%”修订为“：沪

第15页共35页

深300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%”。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华价值优势混合型证券投资基金》和中国证监会、中国基金业协会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税

[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息

红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点

的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、

财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实

务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，

金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

第16页共35页

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

注：无。

6.4.8.1.2债券交易

注：无。

6.4.8.1.3债券回购交易

注：无。

第17页共35页

6.4.8.1.4权证交易

注：无。

6.4.8.1.5应支付关联方的佣金

注：无。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 14,207,215.14 14,239,329.33

的管理费

其中：支付销售机构的 2,885,582.34 2,799,490.52

客户维护费

注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.5%，逐日计提，按月

支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。

（2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,367,869.18 2,373,221.50

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

6.4.8.2.3销售服务费

注：无。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

第18页共35页

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间,本基金管理人未投资、持有本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末及上年度末除本基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 143,870,764.85 1,019,125.58 111,287,851.63 1,457,967.21

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

7月 通受限

5日

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

7月 通受限

15日

17日

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

7月 通受限

28日

6日

第19页共35页

2017年2017

旭升 6月年 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

7月 通受限

30日

10日

2017年2017

大烨 6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

26日 7月 通受限

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

7月 通受限

30日

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

富满 6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

7月 通受限

23日

3日

注：截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权证。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

无。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

无。

第20页共35页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,773,176,464.99 81.11

其中：股票 1,773,176,464.99 81.11

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 147,710,755.01 6.76

7 其他各项资产 265,173,564.37 12.13

8 合计 2,186,060,784.37 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 34,125,816.90 1.57

C 制造业 1,003,657,532.25 46.08

D 电力、热力、燃气及水生产和 59,750,423.40 2.74

供应业

E 建筑业 133,336,783.91 6.12

F 批发和零售业 24,131,640.00 1.11

G 交通运输、仓储和邮政业 10,031,164.00 0.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 121,902,308.12 5.60

务业

J 金融业 30,512,853.49 1.40

K 房地产业 31,443,840.00 1.44

L 租赁和商务服务业 127,596,106.20 5.86

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,517,089.20 0.12

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

第21页共35页

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 10,551,023.34 0.48

R 文化、体育和娱乐业 183,619,884.18 8.43

S 综合 - -

合计 1,773,176,464.99 81.41

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 000651 格力电器 4,378,466 180,261,445.22 8.28

2 002343 慈文传媒 3,155,453 119,465,450.58 5.48

3 002050 三花智控 5,892,394 96,163,870.08 4.41

4 002310 东方园林 5,677,928 94,934,956.16 4.36

5 600201 生物股份 2,503,497 89,049,388.29 4.09

6 600963 岳阳林纸 10,522,628 79,235,388.84 3.64

7 600885 宏发股份 1,796,900 71,678,341.00 3.29

8 002624 完美世界 2,010,915 68,974,384.50 3.17

9 300156 神雾环保 1,888,551 61,868,930.76 2.84

10 002400 省广股份 7,562,552 60,727,292.56 2.79

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站http://www.phfund.com.cn的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600201 生物股份 86,170,520.47 4.65

2 600409 三友化工 77,460,433.32 4.18

3 002624 完美世界 63,994,616.29 3.45

4 002027 分众传媒 56,498,608.55 3.05

5 600298 安琪酵母 49,419,187.85 2.66

第22页共35页

6 600036 招商银行 49,016,737.42 2.64

7 002310 东方园林 44,426,383.12 2.40

8 600027 华电国际 42,641,931.85 2.30

9 600963 岳阳林纸 42,060,713.91 2.27

10 002179 中航光电 40,678,716.29 2.19

11 603626 科森科技 38,203,435.99 2.06

12 002343 慈文传媒 37,400,683.20 2.02

13 601888 中国国旅 32,304,986.00 1.74

14 002705 新宝股份 31,938,507.88 1.72

15 600373 中文传媒 31,654,917.15 1.71

16 000968 蓝焰控股 31,599,851.93 1.70

17 002174 游族网络 31,033,891.82 1.67

18 601155 新城控股 30,454,079.71 1.64

19 300115 长盈精密 30,106,647.47 1.62

20 601699 潞安环能 26,474,898.10 1.43

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600036 招商银行 102,390,128.81 5.52

2 600409 三友化工 73,125,400.28 3.94

3 000333 美的集团 72,186,198.33 3.89

4 300144 宋城演艺 66,651,448.36 3.59

5 001979 招商蛇口 53,014,984.81 2.86

6 002444 巨星科技 49,699,743.88 2.68

7 300136 信维通信 48,035,935.26 2.59

8 000820 神雾节能 47,404,151.13 2.56

9 002179 中航光电 40,614,180.52 2.19

10 601988 中国银行 39,911,205.45 2.15

11 300244 迪安诊断 39,388,194.04 2.12

12 600498 烽火通信 38,010,123.94 2.05

13 601888 中国国旅 37,570,133.94 2.03

14 600458 时代新材 37,220,228.51 2.01

15 603686 龙马环卫 36,658,756.89 1.98

16 300207 欣旺达 35,434,502.12 1.91

第23页共35页

17 300156 神雾环保 35,076,123.10 1.89

18 600309 万华化学 34,317,060.03 1.85

19 000651 格力电器 32,586,933.01 1.76

20 002173 创新医疗 32,224,902.67 1.74

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,240,674,452.49

卖出股票收入（成交）总额 1,373,892,380.53

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

第24页共35页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券之慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月

16日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（本公告中称“浙江证监局”）作出的《关于对

慈文传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2016〕36号，以下简称“《决定书》

”）。现将《决定书》主要内容公告如下：

“你公司合并范围内控股子公司于2016年4月20日就其投资摄制的电视剧与湖南广播电视

台卫视频道签订了《电视剧中国大陆独家首轮播映权转让协议》，合同总金额为2.58亿元，占

你公司上年度经审计总收入的30.14%，但是你公司未披露该重大经营合同。

你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第三十一条和第三十三条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现责令你公司作出如下整改：一、立即披露公司签订的上述重大经营合同。

二、加强相关法律法规学习，做好信息披露工作。

此外，你公司应及时披露本决定书，并于完成整改工作后15个工作日内向我局提交书面整

改报告。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委

员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。

复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

公司董事会对《决定书》提出的问题高度重视，将针对上述问题认真进行核查、分析和整改，按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

第25页共35页

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券之一的金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于

2016年12月3日公告，2016年 12月 1日，公司收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局

（以下简称“内蒙古证监局”）《关于对金宇生物技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2016]7号，以下简称“《决定书》”）。现将《决定书》主要内容公告如下：

“近期，我局对你公司进行了现场检查，发现你公司存在如下问题：

一、公司会计估计变更未披露。根据财税[2014]75号文件，2015年，公司子公司金宇保灵

生物药品有限公司本期将100万元以下研发用固定资产折旧一次性进费用，子公司扬州优邦生物

制药有限公司对生物制药专用设备采用加速折旧，两家子公司固定资产折旧方法与生物股份年报披露的固定资产折旧政策不一致（公司2015年年报中披露的固定资产折旧方法为年限平均法），共计影响当期固定资产折旧金额1,557.39万元，上述事项应属会计估计变更。公司未对上述会计估计变更事项进行披露，年报中在重要会计政策和会计估计变更中选定为不适用。违反《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定。

二、公司财务报表列报不准确。公司2015年年报中，将预付技术使用费1,196万元和外购

用友ERP系统费用268.27万元在“在建工程”项目进行核算。合并现金流量表时，将销售费用

中技术推广费、疫苗补偿费等的现金流出7,375.68万元计入“购买商品接受劳务支付的现金”

。上述行为与《企业会计准则第30号—财务报表列报》第九条不符，违反《上市公司信息披露

管理办法》第二条规定。

三、内幕信息知情人登记执行不到位。公司没有对分配股利、董事及三分之一以上监事发生变化的情况制作内幕信息知情人档案；2015 年进行非公开发行时未制作重大事项进程备忘录；没有对内幕信息知情人买卖本公司股票进行自查的相关记录，内幕信息知情人登记制度中也没有规定进行自查的相关条款。违反《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条、第十二条的规定。

针对上述问题，根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。

第26页共35页

你公司应当在收到本决定书之日起30 日内向我局提交书面整改报告，我局将适时组织检查

验收。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60 日内向中国证券监督管理委

员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉

讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

公司董事会对上述问题高度重视，将按照《决定书》要求在规定时间内提交整改报告，同时进一步规范公司治理，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，从监管措施公告中知悉，相关问题对于公司经营并不构成重大实质性影响。对公司的财务状况及经营成果并不产生重大实质性影响。本次监管措施对该股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 421,698.12

2 应收证券清算款 264,354,225.20

3 应收股利 -

4 应收利息 -35,923.17

5 应收申购款 433,564.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 265,173,564.37

第27页共35页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末股票投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第28页共35页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

129,651 22,488.14 251,296,144.02 8.62% 2,664,313,307.43 91.38%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 徐慧均 4,000,000.00 4.32%

2 张宝林 1,571,952.00 1.70%

3 俞春娇 1,000,000.00 1.08%

4 王春黎 713,988.00 0.77%

5 孙德营 672,916.00 0.73%

6 万安科 590,982.00 0.64%

7 麦华祥 511,500.00 0.55%

8 张淑贞 500,000.00 0.54%

9 侯柏立 430,000.00 0.46%

10 吴新培 330,000.00 0.36%

注：持有人为场内持有人。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 485,307.52 0.02%

持有本基金

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：（1）截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

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（2）截至本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金份额。

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§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年7月18日）基金份额总额 1,876,753,992.72

本报告期期初基金份额总额 2,784,015,716.43

本报告期基金总申购份额 335,538,014.23

减:本报告期基金总赎回份额 203,944,279.21

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 2,915,609,451.45

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1基金管理人的重大人事变动：报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆

先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。

本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

10.2.2基金托管人的重大人事变动：报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大

的人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

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兴业证券 2389,167,826.76 14.91% 354,650.00 14.90% -

华泰证券 1375,778,204.19 14.40% 342,447.69 14.39% -

华创证券 1352,472,204.44 13.50% 321,210.14 13.50% -

中投证券 2290,890,938.16 11.14% 265,088.78 11.14% -

方正证券 2239,527,913.68 9.18% 218,282.93 9.17% -

广发证券 2121,336,338.57 4.65% 110,572.62 4.65% -

中信建投 1116,218,046.10 4.45% 105,910.11 4.45% -

天风证券 1113,736,556.94 4.36% 103,647.01 4.36% -

银河证券 2110,821,489.37 4.25% 100,991.51 4.24% -

招商证券 1103,340,149.37 3.96% 94,171.24 3.96% -

西部证券 1 90,176,911.93 3.45% 82,179.65 3.45% -

中信证券 2 83,087,065.90 3.18% 76,911.87 3.23% -

东方财富证 1 77,910,280.38 2.98% 70,998.88 2.98% -

券

长江证券 1 69,940,005.05 2.68% 63,736.28 2.68% -

光大证券 1 30,110,430.81 1.15% 27,439.45 1.15% -

申万宏源 1 24,087,354.07 0.92% 21,950.25 0.92% -

中金公司 1 21,685,744.15 0.83% 19,762.40 0.83% -

湘财证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

国海证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

瑞信方正 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

瑞银证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

广州证券 1 - - - - -

注：交易单元选择的标准和程序

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

第33页共35页

（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

兴业证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

华创证券 - - 658,400,000.00 22.60% - -

中投证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

广发证券 - - 474,600,000.00 16.29% - -

中信建投 - -1,308,600,000.00 44.92% - -

天风证券 84,911.50 100.00% 212,100,000.00 7.28% - -

银河证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

东方财富证 - - - - - -

第34页共35页

券

长江证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

中金公司 - - 259,700,000.00 8.91% - -

湘财证券 - - - - - -

安信证券 - - - - - -

国海证券 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

瑞信方正 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

广州证券 - - - - - -

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

鹏华基金管理有限公司

2017年8月28日

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