国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）
2016 年半年度报告
2016 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3
2 基金简介................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.................................................................................................. 6
2.5 信息披露方式.................................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料.................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7
4 管理人报告............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
5 托管人报告................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
6 半年度财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................ 13
6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 16
6.4 报表附注........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告............................................................................................................................................ 31
7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 31
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ................................................................. 32
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ................................................................................................. 32
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ..................................... 33
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 36
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ................................................................................. 38
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................................. 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ..................... 38
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ..................... 38
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ............................... 38
7.11 投资组合报告附注....................................................................................................................... 38
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8 基金份额持有人信息................................................................................................................................ 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
8.2 期末上市基金前十名持有人........................................................................................................ 39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 40
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
9 开放式基金份额变动................................................................................................................................ 40
10 重大事件揭示.......................................................................................................................................... 41
10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 41
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 42
10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 42
11 备查文件目录.......................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 43
11.2 存放地点....................................................................................................................................... 43
11.3 查阅方式....................................................................................................................................... 43
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金
（ LOF）
基金简称 国投瑞银新兴市场股票(QDII - LOF)
场内简称 国投新兴
基金主代码 161210
交易代码 161210
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 10 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 43,290,880.67 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 7 月 1 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于全球新兴市场国家或者地区，通过对投资对象
的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的中长期
稳定增值。
本基金投资于注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或
者地区的公司或者组织发行的证券。 “主要经济活动在全球新兴
市场国家或者地区”指主营业务收入或利润的至少 50%来自于全
球新兴市场国家或者地区； "全球新兴市场国家或者地区"指
MSCI 新兴市场指数（ MSCI Emerging Markets Index）成份中包
含的国家或者地区。
投资策略
本基金将采取积极的股票投资管理策略，充分借鉴 UBS AM 的
全球投资管理经验，在辅助性地考虑类别资产配置、国别或区域
配置等因素的基础上，主要通过精选具有国际竞争力或高成长性
的全球新兴市场优质企业和严谨的风险控制管理下的组合构建
及调整，力求实现基金资产的中长期稳定增长。
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际新兴市场指数（ MSCI Emerging Markets
Index（ Net Total Return））。
风险收益特征
本基金为全球投资股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预
期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益水平高于债券型
基金和混合型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于
投资单一市场的股票型基金。但是，本基金主要投资于全球新兴
市场的证券，因此具有较大的新兴市场投资所面临的特定风险。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
注册地址 上海市虹口区东大名路638号
7层
北京市西城区复兴门内
大街55号
办公地址 深圳市福田区金田路4028号
荣超经贸中心46层
北京市西城区复兴门内
大街55号
邮政编码 518035 100140
法定代表人 叶柏寿 易会满
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
名称 英文 Standard Chartered Bank（ Hong Kong） Limited
中文 渣打银行（香港）有限公司
注册地址 香港中环德辅道中 4-4A 渣打银行大厦三十二楼
办公地址 香港九龙，官塘，官塘道 388 号，渣打中心十五
邮政编码 -
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经
贸中心 46 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
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注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日）
本期已实现收益 -3,511,066.27
本期利润 -607,405.36
加权平均基金份额本期利润 -0.0135
本期加权平均净值利润率 -1.80%
本期基金份额净值增长率 -3.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -12,540,544.96
期末可供分配基金份额利润 -0.2897
期末基金资产净值 34,480,775.09
期末基金份额净值 0.796
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -20.40%
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式
基金交易佣金、开放式基金申购赎回费或基金转换费等等），计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.92% 1.23% 4.12% 1.53% -2.20% -0.30%
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过去三个月 4.05% 1.03% 2.30% 1.10% 1.75% -0.07%
过去六个月 -3.86% 1.40% 7.26% 1.24% -11.12% 0.16%
过去一年 -12.53% 1.84% -6.95% 1.30% -5.58% 0.54%
过去三年 -13.01% 1.32% -4.80% 0.97% -8.21% 0.35%
自基金合同生效
起至今 -20.40% 1.23% -9.51% 1.03% -10.89% 0.20%
注： 1、本基金业绩比较基准为MSCI Emerging Markets Index （ Net Total Return），
即摩根士丹利资本国际新兴市场指数，是按照自由流通市值调整方法并考虑净红利再投
资的全回报（ Total return）因素编制的跟踪全球新兴市场的全球性投资指数，是适合作
为全球新兴市场投资业绩比较基准的指数。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（ 2010 年 6 月 10 日至 2016 年 6 月 30 日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证
券监督管理委员会批准，于 2002 年 6 月 13 日正式成立，注册资本 1 亿元人民币。公司
是中国第一家外方持股比例达到 49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有
限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（ UBS AG）。公
司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包
容、客户关注"作为公司的企业文化。截止 2016 年 6 月底，在公募基金方面，公司共管
理 59 只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，
自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵
活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、 QDII 等创新
品种；在境外资产管理业务方面，公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提供投资咨询
服务，具有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 说明
任职日期 离任日期
汤海波
本基金
基金经
理
2012-03-10 - 17
中国籍，硕士，具有基金从业资
格。美国特许金融分析师
（ CFA）。曾任职于华安基金、
摩根大通证券、美林证券、中信
资本投资研究有限公司。 2010
年 7 月加入国投瑞银。现任国投
瑞银全球新兴市场精选股票型
证券投资基金和国投瑞银中国
价值发现股票型证券投资基金
（ LOF）基金经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银全
球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、
审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期
内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过
对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形
成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年上半年，中国经济继续低迷，在经历了三月份的小幅反弹之后总体仍旧处于
放缓通道之中，其他主要新兴市场的宏观经济也未见明显改善。 6 月下旬，英国公投结
果意外退欧，令全球市场大幅震荡，风险骤增。报告期内美联储对于再次加息的态度随
着经济数据以及全球经济风险的变化而一再摇摆，不断推迟。而原油等大宗商品在经历
的多年的下跌后出现持续反弹，相应的，巴西、俄罗斯等对大宗商品依赖程度较高的新
兴市场国家的货币以及股市也出现了大幅反弹，推动新兴市场股市在上半年获得 7.26%
的上涨（ MSCI 新兴市场指数，人民币计价）。但海外中国股票在人民币贬值等因素的
影响下，显着走弱于其他新兴市场国家，同期录得 4.47%的下跌（ MSCI 中国指数，人
民币计价）。
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尽管如此，从中长期看，中国宏观经济的基本面显着好于巴西、俄罗斯等国家，而
海外中国股票经过了此前的持续下跌之后，已经充分、甚至是过度反映了海外投资者对
中国经济的负面预期，我们认为海外中国股目前的性价比突出，因此在报告期内我们继
续将基金的仓位集中配置在香港中资股以及美国中概股。策略上采取自下而上精选个股
的方法，重点关注两类股票：一类是估值低的价值型公司；另一类是估值具有吸引力同
时受宏观经济影响较小的成长型公司。报告期内我们继续高配医疗保健行业以及工业行
业，低配金融业和能源业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.796 元，本报告期份额净值下跌 3.86%，同期
MSCI 新兴市场指数（按人民币计价）上涨 7.26%。基金净值增长率低于业绩比较基准，
主要原因在于我们对中国股票的高配，而中国股票在期内跑输其它新兴市场。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，英国脱欧的影响仍将继续给全球股市带来不确定性风险。但另一方面，
风险的上升也降低了美联储在下半年进一步加息的可能性，对全球风险资产的表现又可
起到支持作用。中国经济方面，如果权威人士的讲话精神得以贯彻，信贷宽松力度的减
弱可能会压制未来一两个季度的经济增长，但结构性改革有利于降低中国的宏观经济风
险，从而提振海外投资者对中国长期发展前景的信心。此外，我们对大宗商品依赖程度
较高的国家继续保持审慎，因为我们认为当前全球经济走势疲弱，不支持大宗商品的长
期走牛。因此，总体而言，下半年全球经济前景喜忧参半，目前缺乏方向性的趋势。
就股市而言，海外中国股当前的估值仍旧处于历史底部区域，我们认为已经充分反
映了经济下行的风险，甚至已经计入了中国出现金融危机的可能。因此尽管我们对经济
前景保持谨慎，我们依旧看好海外中国股的未来表现。在投资策略上，我们继续将投资
的重点放在海外中国股上，力求通过精选个股来创造价值，重点关注两类股票。一是估
值具有优势的价值型公司，期望获得稳健增值以及潜在的价值重估机会；二是受宏观经
济影响较小，具有结构性增长机会的公司，例如医疗保健以及互联网相关行业中的具有
领先地位的公司。
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值
小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进
行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基
金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职
业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的
证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益-3,511,066.27 元，期末可供分配利润为-12,540,544.96 元。
本基金本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内本基金出现过连续二十个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，至
本报告期末（ 6 月 30 日）仍低于 5000 万元，基金管理人依据相关规定在本报告中进行
披露，提醒基金份额持有人关注。
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016 年上半年度，本基金托管人在对国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基
金（ LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的
有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016 年上半年度，国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）的管理
人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金
（ LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支
等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银全球新兴市场
精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）
报告截止日： 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 4,184,572.99 2,781,843.56
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结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.7.2 30,325,171.95 33,446,991.20
其中：股票投资 30,325,171.95 33,446,991.20
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 112.54 154.34
应收股利 299,841.75 -
应收申购款 40,479.46 27,845.11
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 34,850,178.69 36,256,834.21
负债和所有者权益 附注号 本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40,486.86 -
应付赎回款 186,510.25 489,077.02
应付管理人报酬 49,527.74 54,503.16
应付托管费 9,630.39 10,597.83
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 83,248.36 121,812.10
负债合计 369,403.60 675,990.11
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 43,290,880.67 42,974,531.67
未分配利润 6.4.7.10 -8,810,105.58 -7,393,687.57
所有者权益合计 34,480,775.09 35,580,844.10
负债和所有者权益总计 34,850,178.69 36,256,834.21
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.796元，基金份额总额43,290,880.67
份。
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体： 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入 -87,507.78 -1,831,769.77
1.利息收入 11,361.19 32,911.91
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,361.19 32,911.91
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -3,156,769.57 1,317,205.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,575,661.45 174,040.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 418,891.88 1,143,165.57
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 6.4.7.15 2,903,660.91 -2,459,503.33
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列） 89,955.45 -1,052,709.31
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 64,284.24 330,324.98
减：二、费用 519,897.58 1,728,132.62
1．管理人报酬 299,071.34 617,601.70
2．托管费 58,152.80 120,089.23
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.17 75,428.50 925,841.60
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.18 87,244.94 64,600.09
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -607,405.36 -3,559,902.39
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列） -607,405.36 -3,559,902.39
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）
本报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 42,974,531.67 -7,393,687.57 35,580,844.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -607,405.36 -607,405.36
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 316,349.00 -809,012.65 -492,663.65
其中： 1.基金申购款 72,261,452.98 -20,576,141.83 51,685,311.15
2.基金赎回款 -71,945,103.98 19,767,129.18 -52,177,974.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基
金净值） 43,290,880.67 -8,810,105.58 34,480,775.09
项目
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值） 35,497,849.87 -4,314,043.82 31,183,806.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） - -3,559,902.39 -3,559,902.39
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列） 40,917,814.22 1,009,642.67 41,927,456.89
其中： 1.基金申购款 331,485,595.57 -16,279,994.85 315,205,600.72
2.基金赎回款 -290,567,781.35 17,289,637.52 -273,278,143.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”
号填列） - - -
五、期末所有者权益（基 76,415,664.09 -6,864,303.54 69,551,360.55
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 1375 号《关于核准国投
瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银全球新兴市场精选
股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 443,102,169.08 元，业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 141 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金合
同》于 2010 年 6 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 443,165,098.58
份基金份额，其中认购资金利息折合 62,929.50 份基金份额。本基金的基金管理人为国
投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人
为渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited)。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2010]第 210 号文审核同意，本基金
117,823,038.00 份基金份额于 2010 年 7 月 1 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的
有关规定，本基金的投资范围为股票、固定收益证券、银行存款和法律法规允许的其他
投资工具。本基金投资范围包括注册地或者主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区
的公司或者组织发行的证券。 “主要经济活动在全球新兴市场国家或者地区”指主营业务
收入或利润的至少 50%来自于全球新兴市场国家或者地区； “全球新兴市场国家或者地
区”指 MSCI 新兴市场指数（ MSCI Emerging Markets Index）成份中包含的国家或者地
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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区。在正常市场情况下，本基金各类资产配置的比例范围是：股票资产占基金资产的
60%-100%，债券和其他资产占基金资产的 0%-40%。本基金的业绩比较基准为：摩根士
丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金(LOF)
基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2016 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日的经营成
果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推
开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增
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第 19 页，共 43 页
值税补充政策的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税，对金融同业
往来利息收入免征增值税。
(2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
活期存款 4,184,572.99
定期存款 -
其中： 存款期限 3 个月-1 年 -
存款期限 1 个月以内
其他存款 -
合计 4,184,572.99
注： 1、定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。
2、本基金本期未发生定期存款提前支取。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 31,256,175.27 30,325,171.95 -931,003.32
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 31,256,175.27 30,325,171.95 -931,003.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
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本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 112.54
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 112.54
6.4.7.6 其他资产
本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金本期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,145.42
预提上市年费 29,835.26
预提信息披露费 19,944.48
预提审计费 32,323.20
合计 83,248.36
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 42,974,531.67 42,974,531.67
本期申购 72,261,452.98 72,261,452.98
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本期赎回（以“-”号填列） -71,945,103.98 -71,945,103.98
本期末 43,290,880.67 43,290,880.67
注： 申购包含红利再投、基金转入的份额及金额；赎回包含基金转出的份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,000,424.52 1,606,736.95 -7,393,687.57
本期利润 -3,511,066.27 2,903,660.91 -607,405.36
本期基金份额交易产生
的变动数 -29,617.37 -779,395.28 -809,012.65
其中：基金申购款 -17,542,650.39 -3,033,491.44 -20,576,141.83
基金赎回款 17,513,033.02 2,254,096.16 19,767,129.18
本期已分配利润 - - -
本期末 -12,541,108.16 3,731,002.58 -8,810,105.58
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 11,361.19
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 -
其他 -
合计 11,361.19
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 20,254,832.30
减：卖出股票成本总额 23,830,493.75
买卖股票差价收入 -3,575,661.45
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本期无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金本期无债券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 418,891.88
基金投资产生的股利收益 -
合计 418,891.88
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -
——股票投资 2,903,660.91
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 2,903,660.91
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 64,284.24
合计 64,284.24
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 75,428.50
银行间市场交易费用 -
合计 75,428.50
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 47,323.20
信息披露费 9,944.48
上市费 29,835.26
银行汇划费 142.00
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
第 23 页，共 43 页
合计 87,244.94
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至本报告送出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
于 2016 年上半年度，并无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发
生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
渣打银行(香港)有限公司(Standard Chartered
Bank (Hong Kong) Limited) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
瑞士银行股份有
限公司 0.00 0.00% 20,314,332.60 4.55%
6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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比例 比例
瑞士银行股份有
限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
瑞士银行股份有
限公司 7,130.65 1.42% 0.00 0.00%
注：上述佣金按每笔交易的实际佣金率计算。实际佣金率在佣金协议约定的范围内，
并受到每笔交易的集合交易量影响。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位： 人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付
的管理费 299,071.34 617,601.70
其中：支付销售机构的客
户维护费 81,686.73 128,228.69
注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值1.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.80% / 当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
当期发生的基金应支付
的托管费 58,152.80 120,089.23
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.35% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
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第 25 页，共 43 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月
30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月
30日
期初持有的基金份额 2,528,274.00 10,002,150.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - 7,473,876.00
期末持有的基金份额 2,528,274.00 2,528,274.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 5.84% 3.31%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
上年度可比期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行 1,161,775.33 11,169.34 1,977,368.75 29,175.35
渣打银行
（香港）有
限公司
3,022,797.66 191.85 1,038,479.95 3,286.29
合计 4,184,572.99 11,361.19 3,015,848.70 32,461.64
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人渣打银行
(香港)有限公司保管，按约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（ 2016 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
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第 26 页，共 43 页
本基金本期末无因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资海外证券的股票型证券投资基金，属于具有较高风险、
较高收益的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括括股票、固定收益证券、银行存
款和法律法规或中国证监会允许的其他投资工具。本基金在日常经营活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理
人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是通过对投资对象的精选和组合投资，分散投资风险，力求实现基金资产的
中长期稳定增值。
本基金的基金管理人秉承全面风险控制的理念，将风险管理融入业务中，使风险控
制与投资业务紧密结合，在董事会专业委员会监督管理下，建立了由督察长、合规与风
险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的立体式风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行以及境外次托管行渣打银行(香港)有限公司，因而
与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在存放定期存款前，均对交易对手进行信
用评估以控制相应的信用风险。 本基金在证券交易所进行的交易均通过有资格的经纪商
进行证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金未持有债券( 2015 年 12 月 31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
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第 27 页，共 43 页
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人持续进行本基金的流动性需
求分析，构建投资组合时，对备选证券进行流动性检验，并以适度分散策略保持组合流
动性，严格控制缺乏流动性资产的比例。同时通过独立的风险管理部门设定基金的流动
性比例控制要求，对现金类资产配置策略、股票集中度、重仓证券的流动性以及冲击成
本率、换手率和交易活跃度等流动性指标进行持续的监测和分析。本基金持有同一机构
(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值 10%，且本基金的基金管
理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。本基金所
持证券在证券交易所上市，均能以合理价格适时变现。
于 2016 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人执行灵活的利率管理策略规避利率风险，借鉴瑞银全球资产管
理公司海外管理经验，结合自主开发的估值系统管理利率风险，通过收益率利差分析、
静态利差分析和期权调整利差等分析，计算组合证券的修正久期、利差久期、有效久期
和有效凸性的风险控制指标，跟踪调整投资组合的久期和凸性等利率风险衡量指标，控
制组合的利率风险。当预期债券市场利率下降时，加大固定利率证券的配置比例；当预
期债券市场利率上升时，加大浮息证券的配置比例。通过改变浮息和固息证券的配置比
例，控制证券投资组合的久期，防范利率风险。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,184,572.99 - - - 4,184,572.99
交易性金融资产 - - -30,325,171.9530,325,171.95
应收股利 - - - 299,841.75 299,841.75
应收利息 - - - 112.54 112.54
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应收申购款 - - - 40,479.46 40,479.46
资产总计 4,184,572.99 - -30,665,605.7034,850,178.69
负债
应付证券清算款 - - - 40,486.86 40,486.86
应付赎回款 - - - 186,510.25 186,510.25
应付管理人报酬 - - - 49,527.74 49,527.74
应付托管费 - - - 9,630.39 9,630.39
其他负债 - - - 83,248.36 83,248.36
负债总计 - - - 369,403.60 369,403.60
利率敏感度缺口 4,184,572.99 - -30,296,202.1034,480,775.09
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,781,843.56 0.00 0.00 0.00 2,781,843.56
交易性金融资产 - - -33,446,991.2033,446,991.20
应收利息 - - - 154.34 154.34
应收申购款 397.79 0.00 0.00 27,447.32 27,845.11
资产总计 2,782,241.35 0.00 0.0033,474,592.8636,256,834.21
负债
应付赎回款 - - - 489,077.02 489,077.02
应付管理人报酬 - - - 54,503.16 54,503.16
应付托管费 - - - 10,597.83 10,597.83
其他负债 - - - 121,812.10 121,812.10
负债总计 - - - 675,990.11 675,990.11
利率敏感度缺口 2,782,241.35 0.00 0.0032,798,602.7535,580,844.10
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
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6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
银行存款 3.98 3,022,835.55 - 3,022,839.53
交易性金融资产 3,509,537.39 26,815,634.56 - 30,325,171.95
应收股利 - 299,841.75 - 299,841.75
资产合计 3,509,541.37 30,138,311.86 - 33,647,853.23
以外币计价的负债
应付证券清算款 - 40,486.86 - 40,486.86
负债合计 - 40,486.86 - -
资产负债表外汇风险敞口净
额
3,509,541.37 30,097,825.00 - 33,607,366.37
项目
上年度末
2015年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民
币
合计
以外币计价的资产
银行存款 3.89 2,095,842.80 - 2,095,846.69
交易性金融资产 821,683.20 32,625,308.00 - 33,446,991.20
资产合计 821,687.09 34,721,150.80 - 35,542,837.89
以外币计价的负债
负债合计 0.00 0.00 - 0.00
资产负债表外汇风险敞口净
额
821,687.09 34,721,150.80 - 35,542,837.89
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
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假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币升值 5% 1,680,368.32 1,780,000.00
所有外币相对人民币贬值 5% -1,680,368.32 -1,780,000.00
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于注册地或者主
要经济活动在全球新兴市场国家或者地区的公司或者组织发行的证券，所面临的其他价
格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市
场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在对全球宏观经济发展态势，新兴市场国家和地区的经济发展
情况、经济运行环境、政策导向以及证券市场运行状况等因素进行研究和判断的基础上，
对资产配置、地区配置、行业配置、个股选择以及金融衍生品使用、外汇管理等作出投
资决策，以主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资
产的 60%-100%，债券和其他资产占基金资产的 0%-40%。此外，本基金的基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进
行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（ %）
交易性金融资产－股票
投资 30,325,171.95 87.95 33,446,991.20 94.00
交易性金融资产—基金
投资
- - - -
交易性金融资产－债券 - - - -
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投资
衍生金融资产－权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 30,325,171.95 87.95 33,446,991.20 94.00
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
基金业绩比较基准上
升 5% 1,606,223.15 2,133,960.78
基金业绩比较基准下
降 5% -1,606,223.15 -2,133,960.78
注：本基金的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging
Markets Index (Net Total Return))。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（ %）
1 权益投资 30,325,171.95 87.02
其中：普通股 26,815,634.56 76.95
存托凭证 3,509,537.39 10.07
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
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其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,184,572.99 12.01
8 其他各项资产 340,433.75 0.98
9 合计 34,850,178.69 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
香港 26,815,634.56 77.77
美国 3,509,537.39 10.18
合计 30,325,171.95 87.95
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。若股票及存
托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关国家（地区）
投资比例分布如下：中国87.95%。
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
非必需消费品 5,905,721.78 17.13
金融 4,863,666.33 14.11
公用事业 4,650,498.76 13.49
科技 4,302,460.09 12.48
工业 3,505,420.47 10.17
保健 3,161,065.39 9.17
通讯 2,377,523.61 6.90
必需消费品 1,071,448.50 3.11
能源 487,367.02 1.41
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合计 30,325,171.95 87.95
注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 (英
文)
公司名称
(中文) 证券代码 所在证 券市场 所属国家 (地区) 数量（股） 公允价值 占基金资 产净值比
例（％）
1
TECEN
T
HOLDI
NGS
LTD
腾讯控股 700 HK
香港联
合交易
所
香港 19,600.00 2,949,944.82 8.56
2
ALIBAB
A
GROUP
HOLDI
NG
阿里巴巴 BABA US
纽约证
券交易
所
美国 4,573.00 2,411,705.70 6.99
3
CHINA
MOBIL
E LTD
中国移动 941 HK
香港联
合交易
所
香港 27,000.00 2,045,695.38 5.93
4
BEIJIN
G
ENTER
PRISES
HLDGS
北京控股 392 HK
香港联
合交易
所
香港 53,000.00 1,984,030.94 5.75
5
CHINA
MERCH
ANTS
BANK
招商银行 3968 HK
香港联
合交易
所
香港 121,500.0
0 1,800,627.30 5.22
6
SINOPH
ARM
GROUP
CO
国药控股 1099 HK
香港联
合交易
所
香港 56,400.00 1,781,115.20 5.17
7
PING
AN
INSURA
NCE
GROUP
中国平安 2318 HK
香港联
合交易
所
香港 55,500.00 1,619,877.46 4.70
8
SINOTR
ANS
LIMITE
中国外运 598 HK
香港联
合交易
所
香港 522,000.0
0 1,530,252.46 4.44
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
第 34 页，共 43 页
D
9
HUADI
AN
FUXIN
ENERG
Y CORP
华电福新 816 HK
香港联
合交易
所
香港 956,000.0
0 1,389,009.67 4.03
10
CSPC
PHARM
ACEUTI
CAL
GROUP
石药集团 1093 HK
香港联
合交易
所
香港 234,000.0
0 1,379,950.19 4.00
11
FUYAO
GLASS
INDUST
RY
GROUP
福耀玻璃 3606 HK
香港联
合交易
所
香港 87,200.00 1,338,508.94 3.88
12
QINGD
AO
PORT
INTERN
ATIONA
L
青岛港 6198 HK
香港联
合交易
所
香港 425,000.0
0 1,274,953.97 3.70
13
SHANG
HAI
INDUST
RIAL
HLDG
LTD
上海实业
控股 363 HK
香港联
合交易
所
香港 73,000.00 1,093,088.74 3.17
14
CHINA
MENGN
IU
DAIRY
CO
蒙牛乳业 2319 HK
香港联
合交易
所
香港 93,000.00 1,071,448.50 3.11
15
CHINA
CONCH
VENTU
RE
HOLDI
NGS
海螺创业 586 HK
香港联
合交易
所
香港 80,500.00 1,056,782.36 3.06
16
TRAVE
LSKY
TECHN
OLOGY
LTD
中国民航
信息网络 696 HK
香港联
合交易
所
香港 57,000.00 725,871.23 2.11
17 GUANG 粤海投资 270 HK 香港联 香港 70,000.00 704,760.88 2.04
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
第 35 页，共 43 页
DONG
INVEST
MENT
LTD
合交易
所
18
JIANGS
U
EXPRES
S CO
LTD
宁沪高速 177 HK
香港联
合交易
所
香港 76,000.00 700,214.04 2.03
19
TIANJI
N
DEVEL
OPMEN
T
HLDGS
LTD
天津发展 882 HK
香港联
合交易
所
香港 192,000.0
0 572,697.27 1.66
20
CIMC
ENRIC
HOLDI
NGS
LTD
中集安瑞
科 3899 HK
香港联
合交易
所
香港 162,000.0
0 487,367.02 1.41
21
TAL
EDUCA
TION
GROUP
学而思教
育集团 XRS US
纽约证
券交易
所
美国 982.00 404,124.69 1.17
22
SUNNY
OPTICA
L TECH
舜宇光学
科技 2382 HK
香港联
合交易
所
香港 16,000.00 371,268.64 1.08
23
CHINA
LODIN
G
GROUP
华住酒店
集团 HTHT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,498.00 361,878.77 1.05
24
CHINA
CONST
RUCTIO
N
BANK
建设银行 939 HK
香港联
合交易
所
香港 80,000.00 350,072.83 1.02
25
POLY
CULTU
RE
GROUP
CORP
保利文化 3636 HK
香港联
合交易
所
香港 21,700.00 332,721.32 0.96
26 BAIDU
INC 百度 BIDU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 303.00 331,828.23 0.96
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
第 36 页，共 43 页
27
FIH
MOBIL
E LTD
富智康集
团 2038 HK
香港联
合交易
所
香港 120,000.0
0 255,375.40 0.74
注：上述表格”所属国家（地区） “均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。 若股
票及存托凭证按照发行人注册地或者主要经济活动所属国家（地区）统计，相关股票及
存托凭证所属国家（地区）均为中国。
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 ALIBABA GROUP
HOLDING BABA US 1,505,928.10 4.23
2 HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP 816 HK 1,305,003.77 3.67
3 GUANGDONG
INVESTMENT LTD 270 HK 1,302,981.04 3.66
4
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP
1093 HK 1,301,204.83 3.66
5
CHINA
TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
570 HK 1,094,349.36 3.08
6
SHANGHAI
INDUSTRIAL HLDG
LTD
363 HK 1,073,667.53 3.02
7 HUADIAN POWER
INTL CORP 1071 HK 833,119.56 2.34
8 CHINA MERCHANTS
BANK 3968 HK 767,776.15 2.16
9 CHINA MENGNIU
DAIRY CO 2319 HK 689,784.35 1.94
10 JIANGSU EXPRESS
CO LTD 177 HK 673,356.42 1.89
11 NWS HOLDINGS LTD 659 HK 664,500.69 1.87
12 SINOTRANS
LIMITED 598 HK 621,983.66 1.75
13 CITIC SECURITIES 6030 HK 620,419.13 1.74
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
第 37 页，共 43 页
CO LTD
14 CHINA MOBILE LTD 941 HK 579,248.84 1.63
15 FUYAO GLASS
INDUSTRY GROUP 3606 HK 487,815.96 1.37
16 TAL EDUCATION
GROUP XRS US 355,187.24 1.00
17 POLY CULTURE
GROUP CORP 3636 HK 336,280.07 0.95
18 CHINA LODGING
GROUP HTHT US 333,733.32 0.94
19 BOYAA
INTERACTIVE INTL 434 HK 327,571.19 0.92
20 BAIDU INC BIDU US 327,175.86 0.92
注： "买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
费用。
7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出
金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 CHINA RESOURCES LAND LTD 1109 HK 1,946,608.53 5.47
2 CHINA CONSTRUCTION BANK 939 HK 1,757,339.86 4.94
3 CHINA SHENHUA ENERGY CO 1088 HK 1,348,020.34 3.79
4 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 1,098,250.10 3.09
5 GREENTOWN CHINA HOLDINGS 3900 HK 995,175.17 2.80
6 CHINA TRADITIONAL CHINESE
MEDICINE 570 HK 969,305.22 2.72
7 QINGDAO PORT INTERNATIONAL 6198 HK 797,671.64 2.24
8 SINOPHARM GROUP CO 1099 HK 787,483.41 2.21
9 HUADIAN POWER INTL CORP 1071 HK 778,021.43 2.19
10 CHINA MERCHANTS BANK 3968 HK 759,242.56 2.13
11 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 729,618.57 2.05
12 NWS HOLDINGS LTD 659 HK 672,415.24 1.89
13 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 630,328.10 1.77
14 CITIC SECURITIES CO LTD 6030 HK 626,635.20 1.76
15 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 625,586.51 1.76
16 CHINA MOBILE LTD 941 HK 624,849.85 1.76
17 LIANHUA SUPERMARKET HLDGS 980 HK 610,739.41 1.72
18 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 600,512.85 1.69
19 TECENT HOLDINGS LTD 700 HK 525,662.44 1.48
20 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD 696 HK 512,948.00 1.44
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
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第 38 页，共 43 页
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 17,805,013.62
卖出收入（成交）总额 20,254,832.30
注： "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 299,841.75
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第 39 页，共 43 页
4 应收利息 112.54
5 应收申购款 40,479.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 340,433.75
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本期末未持有债券投资。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.6 投资组合报告附注的其他需要说明的事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,295 18,863.13 2,618,274.39 6.05% 40,672,606.28 93.95%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
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第 40 页，共 43 页
1 国投瑞银基金管理有限公司 2,528,274.00 28.34%
2 吴委光 703,500.00 7.89%
3 郑荣荣 433,100.00 4.86%
4 谭润添 409,908.00 4.60%
5 褚文武 345,000.00 3.87%
6 张君昌 330,800.00 3.71%
7 邵常红 249,735.00 2.80%
8 姚红梅 200,000.00 2.24%
9 陈建华 150,000.00 1.68%
10 王玉兰 130,000.00 1.46%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金 2,185,359.61 5.05%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金 50~100
9 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 42,974,531.67
本报告期基金总申购份额 72,261,452.98
减： 本报告期基金总赎回份额 71,945,103.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 43,290,880.67
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第 41 页，共 43 页
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自 2016 年 2 月 3 日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自 2016 年 2 月 3 日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自 2016 年 8 月 12 日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告
第 42 页，共 43 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
HAITONG
INTERNATIONAL 1 36,112,771.75 94.88% 35,654.99 98.39%
INSTINET 1 1,947,074.24 5.11% 584.21 1.61%
注： 1、在选择券商上符合中国证监会的有关规定，将证券经营机构的注册资本、
研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为券商选择的选择标准，
进行考评后提出券商选择及更换方案，经批准后执行。
2、本基金本报告期未发生交易所债券、债券回购及权证交易。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
报告期内基金管理人对指数熔断实施期
间调整旗下交易所场内基金开放时间进
行公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报、证券日
报
2016-01-06
2
报告期内基金管理人对国投瑞银网上直
销转账汇款买基金认、申购费率优惠进
行公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报 2016-01-28
3 报告期内基金管理人对基金行业高级管
理人员变更情况进行公告
证券时报
2016-02-05
4
报告期内基金管理人对董事、监事、高
级管理人员以及其他从业人员在子公司
兼职情况进行公告
证券时报 2016-03-23
5
报告期内基金管理人对本基金暂停及恢
复申购（含定期定额投资）和赎回业务
进行公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报 2016-03-23
6 报告期内基金管理人对淘宝店关闭申购
类服务进行公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报 2016-05-05
7 报告期内基金管理人对网上交易支付宝
渠道关闭基金支付服务进行公告
上海证券报、中国证券
报、证券时报 2016-05-05
8 报告期内基金管理人对从业人员在子公
司兼职情况进行公告 证券时报 2016-05-31
9 报告期内基金管理人对本基金暂停及恢 上海证券报、中国证券 2016-06-29
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复申购（含定期定额投资）和赎回业务
进行公告
报、证券时报
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
《关于核准国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）募集的批复》
（证监许可[2009]1375 号）
《关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）备案确认的函》（证
监基金[2010]363 号）
《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）基金合同》
《国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF）托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（ LOF） 2016 年半年度报告原文
11.2 存放地点
广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址： http://www.ubssdic.com
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
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