国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十六日
第1页，共29页
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月
25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页，共29页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国投瑞银中证资源指数（LOF）
场内简称 国投资源
基金主代码 161217
交易代码 161217(前端) 161218(后端)
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011年7月21日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 197,927,063.89份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年8月29日
2.2基金产品说明
本基金通过被动的指数化投资管理，力争将本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
投资目标 0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证上游资源
产业指数进行有效跟踪。
本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪
标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。
当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增
发等行为时，或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况
投资策略 导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对
基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅
以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的
跟踪误差。
本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪
误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在
0.35%以内。
95%中证上游资源产业指数收益率＋5%银行活期存款利率
业绩比较基准 （税后）
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品
风险收益特征 种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合
型基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公 中国工商银行股份有限公
第3页，共29页
司 司
姓名 刘凯 洪渊
信息披露
联系电话 400-880-6868 010-66105799
负责人 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网 http://www.ubssdic.com
址
深圳市福田区金田路4028号荣超经贸
基金半年度报告备置地点 中心46层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016年1月1日至2016年6月
3.1.1期间数据和指标 30日）
本期已实现收益 -6,344,443.16
本期利润 -6,340,436.44
加权平均基金份额本期利润 -0.0304
本期基金份额净值增长率 -6.12%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 -0.4171
期末基金资产净值 115,361,938.08
期末基金份额净值 0.583
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
第4页，共29页
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差
准差② 率③ ④
过去一个月 2.82% 1.05% 2.16% 1.08% 0.66% -0.03%
过去三个月 3.00% 1.33% 1.86% 1.33% 1.14% 0.00%
过去六个月 -6.12% 2.24% -7.39% 2.28% 1.27% -0.04%
过去一年 -31.57% 2.79% -33.71% 2.59% 2.14% 0.20%
过去三年 4.11% 2.11% -1.50% 2.02% 5.61% 0.09%
自基金合同 -41.70% 1.89% -51.05% 1.86% 9.35% 0.03%
生效起至今
注：1、本基金是以中证上游资源产业指数为标的指数的被动式、指数型基金，对中证上游资源产业指数成份股的配置基准约为95%，并适度运用股指期货增强指数跟踪效果，故以95%中证上游资源产业指数收益率＋5%银行活期存款利率（税后）为业绩比较基准，能够较为准确地反映本基金的投资绩效。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年7月21日至2016年6月30日）
第5页，共29页
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的3个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（简称"公司"），原中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2002年6月13日正式成立，注册资本1亿元人民币。
公司是中国第一家外方持股比例达到49%的合资基金管理公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS
AG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。截止2016年6月底，在公募基金方面，公司共管理59只基金，已建立起覆盖高、中、低风险等级的完整产品线；在专户理财业务方面，自2008年获得特定客户资产管理业务资格以来，已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、稳健增利型等常规产品，还包括分级、期指套利、商品期货、QDII等创新品种；在境外资产管理业务方面，公司自2006年开始为QFII和信托计划提供投资咨询服务，具有丰富经验，并于2007年获得QDII资格。
第6页，共29页
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
中国籍，博士，具有基金从
业资格。曾任职于汇添富基
金管理公司。2011年6月加
入国投瑞银。现任国投瑞银
瑞和沪深300指数分级证券
投资基金、国投瑞银金融地
本基金基金 2014-07- 产交易型开放式指数证券投
殷瑞飞 - 9
经理 24 资基金、国投瑞银中证上游
资源产业指数证券投资基金
（LOF）、国投瑞银新收益
灵活配置混合型证券投资基
金和国投瑞银新价值灵活配
置混合型证券投资基金基金
经理。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
第7页，共29页
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年,在经历了持续的货币宽松和各个地方对房地产的支持的政策之后，房地产销售回暖、新开工由负转正，宏观经济有企稳态势；供给侧改革稳步推进，在煤炭、钢铁等行业取得一定成效。国际市场，英国公投脱欧，全球金融市场增加了不确定性。
1月份全球金融市场震荡，A股也难以幸免，2、3月份市场逐步企稳。1月份的下跌缘于市场本身高估值对于全球流动性收缩等利空因素的敏感反应，同时风险也得到较大的释放。2月份到6月份，指数基本上呈现震荡走势，结构性机会此起彼伏，新能源、禽类、有色、白酒等行业表现较好。
基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为0.583元，本报告期份额净值增长率为-6.12%，同期业绩比较基准收益率为-7.39%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要受报告期内停牌股票估值调整、指数成分股调整、基金的申购赎回活动、部分利息股息收入及扣减费率等综合因素的影响。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，考虑稳增长的滞后效果，预计下半年经济增速与上半年大致持平或略有改善，而PPI同比增速的一路上行会给予企业盈利同比增速一定支持，有助于部分行业企业盈利预期的改善。下半年“资产荒”环境未变，股债两个市场再融资规模的
第8页，共29页
收缩，使得可投资的风险资产进一步减少，大类资产配置中仍然有利于股权投资，权益类指数型基金的表现值得关注。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、估值小组及运营部。合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估，并对基金估值程序进行监督；估值小组负责跟踪现行估值政策、议定估值政策方案及特别估值程序的报告等事项，估值小组的成员包括运营部总监、估值核算员、基金经理或其他资产管理经理以及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。基金管理人参与估值的相关成员均具有相应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本期已实现收益为-6,344,443.16元，期末可供分配利润为-82,565,125.81元。
本报告期未进行利润分配。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金
（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金
第9页，共29页
托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的管理人--国投瑞银基金管理有限公司在国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 7,855,080.13 10,352,963.67
结算备付金 42,489.44 -
存出保证金 15,552.43 25,569.17
交易性金融资产 108,449,502.49 110,719,704.54
其中：股票投资 108,449,502.49 110,719,704.54
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
第10页，共29页
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 1,426.92 2,070.75
应收股利 - -
应收申购款 46,448.75 584,093.06
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 116,410,500.16 121,684,401.19
本期末 上年度末
负债和所有者权益 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,974,052.50
应付赎回款 753,764.01 236,855.88
应付管理人报酬 57,978.95 58,708.16
应付托管费 12,562.10 12,720.11
应付销售服务费 - -
应付交易费用 37,035.59 33,565.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 187,221.43 230,836.95
负债合计 1,048,562.08 2,546,739.46
所有者权益： - -
实收基金 197,927,063.89 191,753,971.74
未分配利润 -82,565,125.81 -72,616,310.01
所有者权益合计 115,361,938.08 119,137,661.73
负债和所有者权益总计 116,410,500.16 121,684,401.19
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.583元，基金份额总额
197,927,063.89份。
6.2利润表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
第11页，共29页
2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -5,623,471.90 44,775,448.33
1.利息收入 36,707.38 44,860.44
其中：存款利息收入 36,707.38 44,860.44
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -5,746,801.17 22,867,518.94
其中：股票投资收益 -6,095,106.00 22,025,841.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 348,304.83 841,677.40
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 4,006.72 21,482,022.56
列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 82,615.17 381,046.39
减：二、费用 716,964.54 1,353,353.73
1．管理人报酬 346,066.40 604,238.93
2．托管费 74,981.09 130,918.42
3．销售服务费 - -
4．交易费用 91,184.91 413,751.65
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 204,732.14 204,444.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -6,340,436.44 43,422,094.60
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -6,340,436.44 43,422,094.60
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
第12页，共29页
一、期初所有者权益 191,753,971.74 -72,616,310.01 119,137,661.73
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - -6,340,436.44 -6,340,436.44
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 6,173,092.15 -3,608,379.36 2,564,712.79
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 124,946,469.70 -55,450,189.61 69,496,280.09
2.基金赎回款 -118,773,377.55 51,841,810.25 -66,931,567.30
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 197,927,063.89 -82,565,125.81 115,361,938.08
（基金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 231,899,434.83 -74,213,615.22 157,685,819.61
（基金净值）
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数 - 43,422,094.60 43,422,094.60
（本期利润）
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变 -32,518,485.74 1,353,066.10 -31,165,419.64
动数（净值减少以“-
”号填列）
其中：1.基金申购款 408,517,136.93 -70,954,990.77 337,562,146.16
2.基金赎回款 -441,035,622.67 72,308,056.87 -368,727,565.80
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生 - - -
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益 199,380,949.09 -29,438,454.52 169,942,494.57
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
第13页，共29页
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可2011]第707号《关于核准国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集726,252,231.60元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第275号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2011年7月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为726,391,435.37份基金份额，其中认购资金利息折合139,203.77份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2011]第256号文审核同意，本基金134,834,001.00份基金份额于2011年8月29日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为中证上游资源产业指数成份股及其备选成份股、新股、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于中证上游资源产业指数成份股票及其备选成份股票的投资比例不低于基金资产净值的80%；投资于中证上游资源产业指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的90%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。本基金的业绩比较基准为：95%中证上游资源产业指数收益率＋5%银行活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础
第14页，共29页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号
第15页，共29页
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
第16页，共29页
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 346,066.40 604,238.93
其中：支付销售机构的客户维护 147,304.85 248,214.93
费
注：支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
6月30日 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 74,981.09 130,918.42
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.13%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值0.13%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第17页，共29页
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
关联方名称
30日 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限 7,855,080.1 12,464,493.
33,900.95 42,883.13
公司 3 78
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7其他关联交易事项的说明
本基金于本期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价位：股) 总额 总额
型
新股
60301 新宏 2016- 2016- 962.0 8,167. 8,167.
未上 8.49 8.49 -
6 泰 06-23 07-01 0 38 38
市
第18页，共29页
新股
30052 科大 2016- 2016- 744.0 7,477. 7,477.
未上 10.05 10.05 -
0 国创 06-30 07-08 0 20 20
市
新股
00280 丰元 2016- 2016- 971.0 5,631. 5,631.
未上 5.80 5.80 -
5 股份 06-29 07-07 0 80 80
市
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌 数量
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 期末 期末
(单位： 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 成本总额 估值总额
股)
价
60116 西部 2016- 重大事 2016- 339,587.02,961,454.42,322,775.0
6.84 6.52 -
8 矿业 02-15 项停牌 07-22 0 0 8
60049 驰宏 2016- 重大事 2016- 180,133.02,085,541.71,795,926.0
9.97 10.97 -
7 锌锗 06-08 项停牌 07-11 0 1 1
00097 银泰 2016- 重大事 1,199,624.91,407,945.0
15.00- -93,863.00 -
5 资源 04-18 项停牌 3 0
60061 鼎立 2016- 重大事 103,700.01,087,457.9
8.14- - 844,118.00-
4 股份 04-25 项停牌 0 8
00069ST华 2016- 重大事 1,238,365.0
12.50- -48,303.00 603,787.50-
3 泽 02-29 项停牌 4
股票交
60161 中国 2016- 易异常 2016-
20.92 23.01 3,277.00 11,371.19 68,554.84-
1 核建 06-29 波动停 07-01
牌
60391 金徽 2016- 重大事 2016-
30.90 33.99 1,540.00 16,847.60 47,586.00-
9 酒 06-03 项停牌 07-05
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
第19页，共29页
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 108,449,502.49 93.16
其中：股票 108,449,502.49 93.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 7,897,569.57 6.78
7 其他各项资产 63,428.10 0.05
8 合计 116,410,500.16 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 68,035,689.73 58.98
C 制造业 35,692,017.43 30.94
第20页，共29页
电力、热力、燃气及水生产和供
D 754,624.50 0.65
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,645,650.00 1.43
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I - -
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 929,660.00 0.81
合计 107,057,641.66 92.80
7.2.2积极投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 603,787.50 0.52
C 制造业 607,059.45 0.53
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 68,554.84 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
第21页，共29页
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 30,012.05 0.03
业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 82,446.99 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,391,860.83 1.21
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
净值比例(％)
1,696,111.
1 600028 中国石化 8,005,643.92 6.94
00
783,909.0
2 601857 中国石油 5,667,662.07 4.91
0
1,525,245.
3 601899 紫金矿业 5,140,075.65 4.46
00
350,999.0
4 600111 北方稀土 4,671,796.69 4.05
0
319,560.0
5 601088 中国神华 4,496,209.20 3.90
0
114,538.0
6 600547 山东黄金 4,456,673.58 3.86
0
7 002466 天齐锂业 87,905.00 3,752,664.45 3.25
882,091.0
8 601600 中国铝业 3,325,483.07 2.88
0
278,060.0
9 600489 中金黄金 3,125,394.40 2.71
0
10 002340 格林美 329,936.0 2,893,538.72 2.51
第22页，共29页
0
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
例（％）
1 002466 天齐锂业 4,069,518.40 3.42
2 600028 中国石化 1,858,150.00 1.56
3 000697 炼石有色 1,612,162.60 1.35
4 000630 铜陵有色 1,522,231.00 1.28
5 000878 云南铜业 1,404,479.00 1.18
6 601857 中国石油 1,398,691.00 1.17
7 600871 石化油服 1,173,801.00 0.99
8 601899 紫金矿业 1,161,164.00 0.97
9 603993 洛阳钼业 1,131,957.00 0.95
10 601088 中国神华 1,046,817.00 0.88
11 600111 北方稀土 1,035,993.00 0.87
12 601600 中国铝业 889,672.00 0.75
13 600489 中金黄金 866,590.18 0.73
14 000060 中金岭南 775,456.00 0.65
15 600547 山东黄金 638,922.00 0.54
16 600583 海油工程 590,700.04 0.50
17 600256 广汇能源 553,134.00 0.46
18 600157 永泰能源 514,096.00 0.43
19 600688 上海石化 492,651.00 0.41
20 600673 东阳光科 488,825.00 0.41
注："买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
例（％）
1 600549 厦门钨业 2,467,254.05 2.07
2 600028 中国石化 2,235,381.00 1.88
3 000831 *ST五稀 1,976,011.50 1.66
第23页，共29页
4 601857 中国石油 1,606,846.00 1.35
5 601899 紫金矿业 1,367,534.00 1.15
6 600111 北方稀土 1,314,747.00 1.10
7 601088 中国神华 1,209,211.00 1.01
8 601600 中国铝业 1,014,737.00 0.85
9 600547 山东黄金 931,880.07 0.78
10 600489 中金黄金 760,711.00 0.64
11 600583 海油工程 682,017.00 0.57
12 002203 海亮股份 663,541.65 0.56
13 600688 上海石化 617,933.00 0.52
14 600256 广汇能源 603,705.00 0.51
15 600673 东阳光科 529,964.00 0.44
16 600362 江西铜业 475,868.00 0.40
17 002340 格林美 455,087.00 0.38
18 000983 西山煤电 450,504.00 0.38
19 600516 方大炭素 419,964.00 0.35
20 000060 中金岭南 414,667.70 0.35
注："卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 32,780,106.18
卖出股票的收入（成交）总额 28,959,208.95
注："买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
第24页，共29页
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,552.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,426.92
5 应收申购款 46,448.75
6 其他应收款 -
第25页，共29页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,428.10
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分 占基金资产 流通受限
序号 股票代码 股票名称
的公允价值 净值比例(%) 情况说明
重大事项
1 000693 ST华泽 603,787.50 0.52 停牌
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
户均持有的 机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
17,364 11,398.70 4,999,725.00 2.53% 192,927,338.89 97.47%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
第26页，共29页
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李涛涌 1,166,084.00 7.06%
2 张润全 1,132,006.00 6.85%
3 邓秀冰 1,000,083.00 6.05%
4 陈广东 312,440.00 1.89%
5 林纯红 310,000.00 1.88%
6 黄燕京 300,033.00 1.82%
7 宋彩虹 300,033.00 1.82%
8 黄嘉开 290,000.00 1.76%
9 李德芬 270,000.00 1.63%
10 伍志全 215,858.00 1.31%
注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
1,008,957.96 0.51%
金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开 10~50
放式基金
本基金基金经理持有本开放式 0
基金
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年7月21日）基金份额 726,391,435.37
总额
本报告期期初基金份额总额 191,753,971.74
本报告期基金总申购份额 124,946,469.70
减：本报告期基金总赎回份额 118,773,377.55
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 197,927,063.89
第27页，共29页
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、刘纯亮先生自2016年2月3日起不再担任管理人总经理；
2、王彬女士自2016年2月3日起担任管理人总经理；
3、包爱丽女士自2016年2月3日起不再担任管理人副总经理。
另，储诚忠先生自2016年8月12日起任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内本基金基金投资策略未发生变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务，未发生改聘会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 佣金总 备注
成交金额 佣金
数量 交总额 量的比
的比例 例
华创证券 1 13,316,497.65 21.83% 12,401.71 21.83%-
中信建投证券 3 10,085,300.32 16.53% 9,392.40 16.53%-
方正证券 1 8,543,651.77 14.01% 7,956.78 14.01%-
齐鲁证券 1 5,900,688.02 9.67% 5,495.31 9.67%-
兴业证券 1 5,801,335.00 9.51% 5,402.80 9.51%-
民生证券 1 4,113,605.39 6.74% 3,831.02 6.74%-
安信证券 3 3,085,506.00 5.06% 2,873.45 5.06%-
国金证券 1 2,785,317.64 4.57% 2,593.93 4.57%-
海通证券 2 2,538,583.24 4.16% 2,364.26 4.16%-
国元证券 2 1,793,054.00 2.94% 1,669.96 2.94%-
东北证券 1 1,133,073.70 1.86% 1,055.22 1.86%-
东兴证券 1 995,542.00 1.63% 927.14 1.63%-
东吴证券 1 911,839.00 1.49% 849.26 1.49%-
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2、本基金本报告期未发生交易所债券、债券回购及权证交易。
3、本报告期本基金退租东海证券1个交易单元。
国投瑞银基金管理有限公司
二〇一六年八月二十六日
点击查看>>  附件