兴全商业模式优选混合型证券投资基金
（LOF）

2023 年中期报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 30 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3

§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8

§4 管理人报告 ...... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12

§5 托管人报告 ...... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13

6.1 资产负债表 ...... 13

6.2 利润表 ...... 14

6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15

6.4 报表附注 ...... 18

§7 投资组合报告 ...... 44

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 44

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49


7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 49

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 49

7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 49

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50

§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末上市基金前十名持有人 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 52

§9 开放式基金份额变动...... 52
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 53

10.8 其他重大事件 ...... 54

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55

§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 兴全商业模式混合（LOF）

场内简称 兴全模式

基金主代码 163415

前端交易代码 163415

后端交易代码 163416

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 12 月 18 日

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总 3,512,314,611.78 份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券 深圳证券交易所
交易所

上市日期 2013 年 2 月 1 日

注：本基金场内扩位简称：兴全商业模式 LOF。
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金以挖掘、筛选具有优秀商业模式的公司为主要投资策略，
通过投资这类公司，力求获取当前收益及实现长期资本增值。

投资策略 本基金为混合型基金，投资策略细分为资产配置策略，股票筛选
策略、以及行业配置策略等，其中以“商业模式”优选为股票筛
选策略。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，其预期风险收益水平高于债券型基金
及货币市场基金，低于股票型基金。投资者可在二级市场买卖基
金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份
额有可能面临相应的折溢价风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴证全球基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露 姓名 杨卫东 石立平

负责人 联系电话 021-20398888 010-63639180

电子邮箱 yangwd@xqfunds.com shiliping@cebbank.com

客户服务电话 4006780099，021-38824536 95595

传真 021-20398988 010-63639132

注册地址 上海市黄浦区金陵东路 368 号 北京市西城区太平桥大街 25

号、甲 25 号中国光大中心


办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1155 号 北京市西城区太平桥大街 25 号
嘉里城办公楼 28-29 楼 中国光大中心

邮政编码 201204 100033

法定代表人 杨华辉 王江

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.xqfunds.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 北京市西城区太平桥大街 17
公司 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 345,832,651.72

本期利润 1,069,806,289.76

加权平均基金份额本期利润 0.3006

本期加权平均净值利润率 9.30%

本期基金份额净值增长率 9.96%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 5,833,845,513.80

期末可供分配基金份额利润 1.6610

期末基金资产净值 11,635,024,561.27

期末基金份额净值 3.313

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 470.02%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ ④

过去一个月 2.57% 1.04% 1.06% 0.69% 1.51% 0.35%

过去三个月 0.82% 0.99% -3.71% 0.66% 4.53% 0.33%

过去六个月 9.96% 0.91% 0.03% 0.67% 9.93% 0.24%

过去一年 -1.63% 1.04% -10.64% 0.79% 9.01% 0.25%

过去三年 19.65% 1.24% -3.14% 0.96% 22.79% 0.28%

自基金合同生效 470.02% 1.46% 67.51% 1.12% 402.51 0.34%
起至今 %

注：本基金业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数，在业绩比较基准的选取上主要基于如下考虑：沪深 300 指数和中证国债指数具有较强的代表性。沪深 300 指数选择中国A 股市场市值规模最大、流动性强和基本因素良好的 300 家上市公司作为样本股，充分反映了 A股市场的行业代表性，描述了沪深 A 股市场的总体趋势，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中证国债指数反映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：

Return t =80%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+20％×(中证国债指数 t
/ 中证国债指数 t-1 -1)

Benchmark t =（1+Return t）×（1+Benchmark t-1）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：1、净值表现所取数据截至到 2023 年 06 月 30 日。

2、按照《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，本基金建仓期
为 2012 年 12 月 18 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规
定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3.3 其他指标
注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经
证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监
许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成
为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本
由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球
人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可
[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称
变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不

变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年
3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 58 只基金，包
括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

基金管理

部副总监

兼兴全商

业模式优

选混合型 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司行
证券投资 业研究员、兴全合润分级混合型证券投资
基 金 2018 年 7 基金基金经理助理、兴全趋势投资混合型
乔迁 （LOF）、 月 10 日 - 15 年 证券投资基金（LOF）基金经理、兴全有
兴全新视 机增长灵活配置混合型证券投资基金基
野定期开 金经理。

放混合型

发起式证

券投资基

金基金经

理

兴全商业

模式优选

混合型证

券投资基

金（LOF）、 硕士，历任华创证券研究所行业研究员，
吴钊 兴全新视 2022 年 2 - 10 年 方正证券研究所行业研究员，兴证全球基
华 野定期开 月 22 日 金管理有限公司研究部行业研究员。

放混合型

发起式证

券投资基

金的基金

经理助理

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。

3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年上半年，市场呈现明显的结构波动和较大的分化。一方面，市场观察到经济复苏过程中的复杂因素仍然较多，传统行业在一季度经历一轮底部修复后，到二季度随市场预期和实际经济复苏基本面情况进入到一个再平衡的过程。另一方面，AI、VR/AR、机器人等新兴科技领域备受瞩目，在提高生产效率等方面可积极展望，从长期维度看有望成为推动全球经济发展的重要驱动之一，因此相关科技板块表现亮眼。

报告期内本基金权益类仓位水平平稳。结构上，我们仍然重视长周期基本面和估值的匹配度，总体配置均衡。科技创新产业链相关配置维持在一定范围内，分享科技发展的产业红利；从长期视角来看，由于二季度结构分化加剧，传统行业估值因短期因素进一步出现较大跌幅，已具备相当吸引力，特别是中上游行业，我们进行了更为积极地配置和结构调整。总体而言，本基金仍然
坚持以长周期内自下而上精选个股为首要基础，同时考虑将中观及宏观因素作为重要的背景考量，重视股票的定价保护，以期在短期不确定性因素较多的环境下，尽可能把握长周期，力争获取收益确定度更大的部分。本基金仍然以为投资者创造合理的中长期价值为首要宗旨。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 3.313 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.96%，业绩
比较基准收益率为 0.03%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，海外政治经济形势仍然错综复杂，而国内围绕稳增长的基调，提出努力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，随着相应政策的推出，产业对经济预期修复，有望带动各环节需求侧回升至合理中枢水平。一方面，传统顺周期行业量价逐步向中枢修复可期，重点关注中期供给受限的低位顺周期品种。另一方面，科技创新带来新市场和新需求，相关产业链持续孕育着投资机会。中期维度，进口替代、出口、科技创新仍然是自上而下关注的重点。我们仍然认可优质龙头公司长期竞争力和目前经济阶段下其所表现出的较为突出和持续的盈利及成长能力，关注盈利和估值的匹配度和性价比，坚持通过拉长周期、聚焦优质品种的方式来构建安全边际，在我们自上而下和自下而上的逻辑中寻求交集品种，力争实现为投资者创造中长期价值的目标。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）2023 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容是真实、准确。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 490,610,862.76 360,956,340.59

结算备付金 17,818,842.97 21,550,140.56

存出保证金 3,567,904.60 3,081,421.83

交易性金融资产 6.4.7.2 11,221,959,498.78 10,483,136,092.70

其中：股票投资 10,804,647,391.39 10,095,099,672.67

基金投资 - -

债券投资 417,312,107.39 388,036,420.03

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 - 14,236,193.09

应收股利 - -

应收申购款 6,829,728.20 3,749,560.24

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - -

资产总计 11,740,786,837.31 10,886,709,749.01

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 68,881,161.68 18,548,082.81

应付赎回款 10,456,251.35 6,251,855.88


应付管理人报酬 14,287,443.77 13,954,631.87

应付托管费 2,381,240.64 2,325,771.99

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 1,208.33 147.04

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 9,754,970.27 7,642,000.51

负债合计 105,762,276.04 48,722,490.10

净资产：

实收基金 6.4.7.10 3,512,314,611.78 3,597,379,538.97

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 8,122,709,949.49 7,240,607,719.94

净资产合计 11,635,024,561.27 10,837,987,258.91

负债和净资产总计 11,740,786,837.31 10,886,709,749.01

注： 报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额净值 3.313 元，基金份额总额 3,512,314,611.78
份。
6.2 利润表
会计主体：兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
6 月 30 日 年 6 月 30 日

一、营业总收入 1,169,767,439.36 -2,356,525,432.24

1.利息收入 2,127,398.93 2,194,144.33

其中：存款利息收入 6.4.7.13 2,127,398.93 2,194,144.33

债券利息收入 - -

资产支持证券 - -
利息收入

买入返售金融 - -
资产收入

证券出借利息 - -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以 441,955,909.30 -912,075,377.68
“-”填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 314,231,628.70 -1,055,417,105.96

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 22,842,407.78 3,778,215.51


资产支持证券 6.4.7.16 - -
投资收益

贵金属投资收 6.4.7.17 - -
益

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 104,881,872.82 139,563,512.77

以摊余成本计

量的金融资产终止确 - -
认产生的收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益

（损失以“-”号填 6.4.7.20 723,973,638.04 -1,450,663,061.87
列）

4.汇兑收益（损失以 - -
“-”号填列）

5.其他收入（损失以 6.4.7.21 1,710,493.09 4,018,862.98
“-”号填列）

减：二、营业总支出 99,961,149.60 111,353,909.19

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 85,583,329.56 94,845,481.98

2．托管费 6.4.10.2.2 14,263,888.21 15,807,580.35

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 10,843.10 597,933.71

其中：卖出回购金融 10,843.10 597,933.71
资产支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 186.17 10.59

8．其他费用 6.4.7.23 102,902.56 102,902.56

三、利润总额（亏损 1,069,806,289.76 -2,467,879,341.43
总额以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损 1,069,806,289.76 -2,467,879,341.43
以“-”号填列）

五、其他综合收益的 - -
税后净额

六、综合收益总额 1,069,806,289.76 -2,467,879,341.43

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 3,597,379,538. 7,240,607,719. 10,837,987,258.
资产（基金净值） -

97 94 91

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 3,597,379,538. 7,240,607,719. 10,837,987,258.
资产（基金净值） -

97 94 91

三、本期增减变

动额（减少以“-” -85,064,927.19 - 882,102,229.55 797,037,302.36
号填列）

（一）、综合收益 1,069,806,289. 1,069,806,289.7
总额 - -

76 6

（二）、本期基金

份额交易产生的 -

基金净值变动数 -85,064,927.19 - -272,768,987.40
（ 净值减少 以 187,704,060.21

“-”号填列）

其中：1.基金申 278,598,232.37 - 629,052,098.44 907,650,330.81
购款

-
2.基金赎 - -

回款 - 1,180,419,318.2
363,663,159.56 816,756,158.65

1

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,512,314,611. 8,122,709,949. 11,635,024,561.
资产（基金净值） -

78 49 27

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计


一、上期期末净 4,006,147,969. 11,945,356,851 15,951,504,820.
资产（基金净值） -

90 .09 99

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 4,006,147,969. 11,945,356,851 15,951,504,820.
资产（基金净值） -

90 .09 99

三、本期增减变 - -
-

动额（减少以“-” - 3,012,938,396. 3,246,296,731.6
号填列） 233,358,335.27

36 3

- -
（一）、综合收益 - - 2,467,879,341. 2,467,879,341.4
总额

43 3

（二）、本期基金

份额交易产生的 - -

基金净值变动数 - -778,417,390.20
（ 净值减少 以 233,358,335.27 545,059,054.93

“-”号填列）

其中：1.基金申 1,059,167,137. 1,525,999,381.6
购款 466,832,243.95 -

70 5

- -
2.基金赎 -

回款 - 1,604,226,192. 2,304,416,771.8
700,190,579.22

63 5

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - - -
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 3,772,789,634. - 8,932,418,454. 12,705,208,089.
资产（基金净值）


63 73 36

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

杨华辉 庄园芳 詹鸿飞

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)(原名兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1384 号《关于准予兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)注册的批复》的核准，由基
金管理人兴证全球基金管理有限公司自 2012 年 11 月 12 日起至 2012 年 12 月 12 日止期间向社会
公开募集，基金合同于 2012 年 12 月 18 日正式生效，首次设立募集规模为 546,108,563.81 份基
金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全
球基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。本基金于 2015 年 8 月 7 日起更
名为兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票及存托凭证(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券、中期票据、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，符合商业模式优选投
资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)投资比例为基金资产的 5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：

(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，
以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再
缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

活期存款 490,610,862.76

等于：本金 490,493,596.16

加：应计利息 117,266.60

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 490,610,862.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 11,067,530,060.14 - 10,804,647,391.39 -
262,882,668.75

贵金属投资- - - - -
金交所黄金合
约

交易所 212,819,281.84 1,059,339.66 212,910,408.76 -968,212.74
债 市场

券 银行间 200,448,900.00 4,106,698.63 204,401,698.63 -153,900.00
市场

合计 413,268,181.84 5,166,038.29 417,312,107.39 -1,122,112.74

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 11,480,798,241.98 5,166,038.29 11,221,959,498.78 -
264,004,781.49

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
注：本报告期末本基金无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
注：本报告期内本基金未发生债权投资减值准备。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
6.4.7.8 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 14,173.70

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 9,656,494.01

其中：交易所市场 9,656,494.01

银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 84,302.56

合计 9,754,970.27

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,597,379,538.97 3,597,379,538.97

本期申购 278,598,232.37 278,598,232.37

本期赎回（以“-”号填列） -363,663,159.56 -363,663,159.56

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -


本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 3,512,314,611.78 3,512,314,611.78

注：申购含红利再投资、转入转换份额，赎回含转换转出份额。
6.4.7.11 其他综合收益

无。
6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,623,896,212.63 1,616,711,507.31 7,240,607,719.94

本期利润 345,832,651.72 723,973,638.04 1,069,806,289.76

本期基金份额交易产 -135,883,350.55 -51,820,709.66 -187,704,060.21
生的变动数

其中：基金申购款 444,733,131.65 184,318,966.79 629,052,098.44

基金赎回款 -580,616,482.20 -236,139,676.45 -816,756,158.65

本期已分配利润 - - -

本期末 5,833,845,513.80 2,288,864,435.69 8,122,709,949.49

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,945,298.07

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 150,378.27

其他 31,722.59

合计 2,127,398.93

6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收 314,231,628.70
入

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收

-
入


合计 314,231,628.70

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 14,469,541,743.65

减：卖出股票成本总额 14,119,767,541.24

减：交易费用 35,542,573.71

买卖股票差价收入 314,231,628.70

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.15 债券投资收益
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

债券投资收益——利息收入 3,067,418.62

债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 19,774,989.16
到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 22,842,407.78

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2023年1月1日至2023年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 399,479,317.50
额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 373,046,188.40
本总额

减：应计利息总额 6,646,758.77

减：交易费用 11,381.17

买卖债券差价收入 19,774,989.16

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.17 贵金属投资收益
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.18 衍生工具收益
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内未进行衍生工具买卖交易。
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 104,881,872.82

其中：证券出借权益补偿 -
收入

基金投资产生的股利收益 -

合计 104,881,872.82

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 723,973,638.04

股票投资 727,292,985.23

债券投资 -3,319,347.19

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 723,973,638.04

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,685,768.44

基金转换费收入 24,724.65

合计 1,710,493.09

6.4.7.22 信用减值损失

无。
6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 24,795.19

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,600.00

合计 102,902.56

6.4.7.24 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《兴证全球基金管理有限公司关于调低旗
下部分基金费率并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起基金管理费费率自 1.50%
降低至 1.20%，托管费费率自 0.25%降低至 0.20%。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴证全球基金管理有限公司(“兴证全球 基金管理人、基金销售机构

基金”)

中国光大银行股份有限公司(“光大银 基金托管人、基金销售机构

行”)

兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 30 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例（%） 例（%）

兴业证券 8,558,709,187.16 29.99 1,787,123,757.25 7.60

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 173,372,525.14 66.33 - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日
关联方名称 日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

兴业证券 22,798,000.00 100.00 147,302,000.00 11.19

6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 6,262,914.08 33.26 3,089,123.29 31.99

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

兴业证券 1,308,026.74 9.33 594,689.67 8.19

注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和买（卖）证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 85,583,329.56 94,845,481.98

其中：支付销售机构的客户维护 29,483,610.42 31,996,015.95
费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022

月 30 日 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管 14,263,888.21 15,807,580.35
费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 30 日 6 月 30 日

基金合同生效日（2012 年 12 月 - -
18 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 13,535,131.22 4,526,482.57

报告期间申购/买入总份额 0.00 9,008,648.65

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 13,535,131.22 13,535,131.22

报告期末持有的基金份额 0.3854% 0.3588%
占基金总份额比例

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的比

比例（%） 例（%）

兴业证券 799,203.00 0.0228 799,203.00 0.0222

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

光大银行 490,610,862.76 1,945,298.07 365,185,951.06 2,005,875.62

注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

成 流

证 功 受 通 期末 数量

证券 券 认 限 受 认购 估值 （单 期末 期末估值总额 备
代码 名 购 期 限 价格 单价 位： 成本总额 注
称 日 类 股）

型

202 新

格 3 年 股

30126 力 1 月 6 个 流 30.85 23.63 3,121 96,282.85 73,749.23 -
0 博 20 月 通

日 受

限

30143 泓 202 6 个 新 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 -


9 淋 3 年 月 股

电 3 月 流

力 10 通

日 受

限

大

宗

交

厦 202 易

60054 门 3 年 6 个 购 20.74 18.60 537,000 11,137,380.00 9,988,200.00 -
9 钨 3 月 月 入

业 2 日 流

通

受

限

大

宗

交

厦 202 易

60054 门 3 年 6 个 购 19.15 18.57 5,050,00 96,707,500.00 93,778,500.00 -
9 钨 3 月 月 入 0

业 9 日 流

通

受

限

大

宗

202 交

工 3 年 易

60113 业 5 月 6 个 购 14.87 22.72 7,500,00 111,525,000.0 170,400,000.0 -
8 富 22 月 入 0 0 0

联 日 流

通

受

限

大

宗

药 202 交

60325 明 3 年 6 个 易

9 康 1 月 月 购 84.60 61.21 870,287 73,626,280.20 53,270,267.27 -
德 11 入

日 流

通

受


限

大

宗

202 交

药 3 年 易

60325 明 1 月 6 个 购 86.56 61.11 400,000 34,624,000.00 24,444,000.00 -
9 康 13 月 入

德 日 流

通

受

限

非

公

绝 202 开

60351 味 3 年 6 个 发

7 食 1 月 月 行 52.21 36.69 541,416 28,267,329.36 19,864,553.04 -
品 10 流

日 通

受

限

大

宗

202 交

澜 3 年 易

68800 起 3 月 6 个 购 60.00 54.32 420,000 25,200,000.00 22,814,400.00 -
8 科 22 月 入

技 日 流

通

受

限

大

宗

202 交

澜 3 年 易

68800 起 3 月 6 个 购 62.00 54.32 650,000 40,300,000.00 35,308,000.00 -
8 科 23 月 入

技 日 流

通

受

限

澜 202 大

68800 起 3 年 6 个 宗 65.80 54.31 240,000 15,792,000.00 13,034,400.00 -
8 科 3 月 月 交

技 24 易


日 购

入

流

通

受

限

大

宗

202 交

晶 3 年 易

68809 晨 1 月 6 个 购 71.81 82.92 1,030,00 73,964,300.00 85,407,600.00 -
9 股 18 月 入 0

份 日 流

通

受

限

202 新

中 3 年 股

68836 科 5 月 6 个 流 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 -
1 飞 12 月 通

测 日 受

限

新

华 202 股

68843 曙 3 年 6 个 流 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 -
3 高 4 月 月 通

科 7 日 受

限

202 新

晶 3 年 股

68847 升 4 月 6 个 流 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 -
8 股 13 月 通

份 日 受

限

新

友 202 股

68847 车 3 年 6 个 流 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 -
9 科 5 月 月 通

技 4 日 受

限

索 202 新

68850 辰 3 年 6 个 股 245.5 122.1 150 36,834.00 18,316.50 -
7 科 4 月 月 流 6 1

技 10 通


日 受

限

新

股

索 202 流

68850 辰 3 年 4 个 通 122.1 注
7 科 6 月 月 受 - 1 72 - 8,791.92 1
技 20 限

日 -

转

增

202 新

安 3 年 股

68858 杰 5 月 6 个 流 125.8 118.0 163 20,505.40 19,238.89 -
1 思 12 月 通 0 3

日 受

限

大

宗

交

惠 202 易

68861 泰 3 年 6 个 购 332.9 359.1 87,500 29,132,250.00 31,423,875.00 -
7 医 3 月 月 入 4 3

疗 6 日 流

通

受

限

大

宗

202 交

惠 3 年 易

68861 泰 5 月 6 个 购 349.2 352.9 140,000 48,888,000.00 49,406,000.00 -
7 医 17 月 入 0 0

疗 日 流

通

受

限

注：1、本基金持有的新股流通受限股票索辰科技，于 2023 年 6 月 20 日实施 2022 年年度权益分
配方案，每股派发现金红利 0.15 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股。本基金新增 72 股。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票.

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和合规管理部以及审计部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

AAA 112,361,024.73 -

AAA 以下 71,893,194.44 36,804,868.02

未评级 - -

合计 184,254,219.17 36,804,868.02

注：此处列示的信用证券不包括国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲
击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本
期
末
202

3 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
6
月
30
日
资
产
银

行 490,610,862 - - - - - 490,610,862.7
存 .76 6
款
结
算 17,818,842.

备 97 - - - - - 17,818,842.97
付
金

存
出 3,567,904.6

保 0 - - - - - 3,567,904.60
证
金
交
易

性 28,656,189.51,768,369 152,633,328 184,254,219 10,804,647,39 11,221,959,49
金 59 .86 .77 .17 - 1.39 8.78
融
资
产
应
收

申 225,323.19 - - - - 6,604,405.01 6,829,728.20
购
款
资

产 540,879,12351,768,369152,633,328184,254,219 - 10,811,251,79 11,740,786,83
总 .11 .86 .77 .17 6.40 7.31
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 10,456,251.35 10,456,251.35
回
款
应
付
管

理 - - - - - 14,287,443.77 14,287,443.77
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 2,381,240.64 2,381,240.64
管
费
应
付

清 - - - - - 68,881,161.68 68,881,161.68
算
款

应

交 - - - - - 1,208.33 1,208.33
税
费
其

他 - - - - - 9,754,970.27 9,754,970.27
负
债
负

债 - - - - - 105,762,276.0 105,762,276.0
总 4 4
计
利
率

敏 540,879,12351,768,369152,633,328184,254,219 10,705,489,52 11,635,024,56
感 .11 .86 .77 .17 - 0.36 1.27
度
缺
口
上
年
度
末
202

2 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年
12
月
31
日
资
产
银

行 360,956,340 - - - - - 360,956,340.5
存 .59 9
款
结
算 21,550,140.

备 56 - - - - - 21,550,140.56
付
金
存

出 3,081,421.8 - - - - - 3,081,421.83
保 3

证

金
交
易

性 322,869,446 28,362,105.5,806,259.330,998,608 10,095,099,67 10,483,136,09
金 .80 - 21 1 .71 2.67 2.70
融
资
产
应
收

申 123,171.12 - - - - 3,626,389.12 3,749,560.24
购
款
应
收

清 - - - - - 14,236,193.09 14,236,193.09
算
款
资

产 708,580,520 -28,362,105.5,806,259.330,998,608 10,112,962,25 10,886,709,74
总 .90 21 1 .71 4.88 9.01
计
负
债
应
付

赎 - - - - - 6,251,855.88 6,251,855.88
回
款
应
付
管

理 - - - - - 13,954,631.87 13,954,631.87
人
报
酬
应
付

托 - - - - - 2,325,771.99 2,325,771.99
管
费
应

付 - - - - - 18,548,082.81 18,548,082.81
清
算

款
应

交 - - - - - 147.04 147.04
税
费
其

他 - - - - - 7,642,000.51 7,642,000.51
负
债
负

债 - - - - - 48,722,490.10 48,722,490.10
总
计
利
率

敏 708,580,520 28,362,105.5,806,259.330,998,608 10,064,239,76 10,837,987,25
感 .90 - 21 1 .71 4.78 8.91
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动；

假设

假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
分析 本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

利率 +1% -505,788.81 -261,028.16

利率 -1% 508,570.11 262,530.16

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，符合商业模式优选投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的 5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净
比例（%） 值比例（%）

交易性金融资 10,804,647,391.39 92.86 10,095,099,672.67 93.15
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 417,312,107.39 3.59 388,036,420.03 3.58
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 11,221,959,498.78 96.45 10,483,136,092.70 96.73

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型
(CAPM)描述的规律进行变动

假设

使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析

本基金业绩比较基准变化 10%，其他变量不变

分析 相关风险变量的变 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准+10% 1,227,406,453.41 1,205,239,548.29

业绩比较基准-10% -1,227,406,453.41 -1,205,239,548.29

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
注：无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整
体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 10,379,531,949.42 9,020,877,716.70

第二层次 233,057,888.22 373,760,428.23

第三层次 609,369,661.14 1,088,497,947.77

合计 11,221,959,498.78 10,483,136,092.70

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、

交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中
采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层
次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2022 年 12 月 31

日：无)。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其
公允价值和账面价值相若。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 10,804,647,391.39 92.03

其中：股票 10,804,647,391.39 92.03

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 417,312,107.39 3.55

其中：债券 417,312,107.39 3.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 508,429,705.73 4.33

8 其他各项资产 10,397,632.80 0.09

9 合计 11,740,786,837.31 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）


A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 100,041,787.50 0.86

C 制造业 8,255,025,225.16 70.95

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 141,010,665.19 1.21

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 178,694,023.93 1.54

G 交通运输、仓储和邮政业 459,836,101.53 3.95

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 1,258,005,843.39 10.81

J 金融业 109,262,720.00 0.94

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 225,056,757.42 1.93

M 科学研究和技术服务业 77,714,267.27 0.67

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,804,647,391.39 92.86

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
码 （%）

1 600690 海尔智家 24,971,294 586,325,983.12 5.04

2 002028 思源电气 11,746,068 548,776,296.96 4.72

3 000938 紫光股份 15,648,287 498,397,940.95 4.28

4 000063 中兴通讯 8,595,281 391,429,096.74 3.36

5 002223 鱼跃医疗 10,156,796 365,543,088.04 3.14

6 688099 晶晨股份 4,174,631 350,562,885.92 3.01

7 600703 三安光电 19,354,839 333,677,424.36 2.87

8 000682 东方电子 30,350,391 295,005,800.52 2.54

9 002311 海大集团 6,241,750 292,363,570.00 2.51

10 000932 华菱钢铁 59,031,890 281,582,115.30 2.42

11 600160 巨化股份 19,463,467 268,206,575.26 2.31

12 002384 东山精密 10,108,757 261,816,806.30 2.25

13 002120 韵达股份 26,136,036 249,860,504.16 2.15


14 600398 海澜之家 36,130,094 248,575,046.72 2.14

15 600549 厦门钨业 12,276,533 231,068,512.99 1.99

16 688023 安恒信息 1,312,885 229,374,138.35 1.97

17 002027 分众传媒 33,047,982 225,056,757.42 1.93

18 000810 创维数字 13,219,969 213,766,898.73 1.84

19 603713 密尔克卫 2,356,893 209,975,597.37 1.80

20 002270 华明装备 16,868,847 184,713,874.65 1.59

21 002832 比音勒芬 5,173,099 183,179,435.59 1.57

22 603816 顾家家居 4,793,422 182,869,049.30 1.57

23 601138 工业富联 7,500,000 170,400,000.00 1.46

24 603283 赛腾股份 3,814,130 169,728,785.00 1.46

25 300232 洲明科技 18,186,859 166,227,891.26 1.43

26 600426 华鲁恒升 5,095,623 156,078,932.49 1.34

27 600315 上海家化 5,049,903 146,497,686.03 1.26

28 002158 汉钟精机 5,828,234 145,472,720.64 1.25

29 300470 中密控股 3,075,642 142,156,173.24 1.22

30 600584 长电科技 4,173,664 130,093,106.88 1.12

31 603338 浙江鼎力 2,201,619 123,312,680.19 1.06

32 002475 立讯精密 3,773,931 122,464,060.95 1.05

33 603195 公牛集团 1,246,430 119,732,065.80 1.03

34 600873 梅花生物 12,693,274 113,350,936.82 0.97

35 601318 中国平安 2,354,800 109,262,720.00 0.94

36 600827 百联股份 7,959,585 106,419,651.45 0.91

37 600642 申能股份 14,597,750 102,038,272.50 0.88

38 601899 紫金矿业 8,798,750 100,041,787.50 0.86

39 300188 美亚柏科 4,538,446 94,354,292.34 0.81

40 300559 佳发教育 5,669,700 93,550,050.00 0.80

41 601717 郑煤机 7,405,700 92,200,965.00 0.79

42 600745 闻泰科技 1,850,000 90,465,000.00 0.78

43 688200 华峰测控 565,570 86,532,210.00 0.74

44 600761 安徽合力 4,272,323 85,147,397.39 0.73

45 688617 惠泰医疗 227,500 80,829,875.00 0.69

46 002465 海格通信 7,813,800 80,794,692.00 0.69

47 603259 药明康德 1,270,287 77,714,267.27 0.67

48 600309 万华化学 828,579 72,782,379.36 0.63

49 688008 澜起科技 1,310,000 71,156,800.00 0.61

50 688114 华大智造 767,989 66,477,127.84 0.57

51 300592 华凯易佰 2,299,384 62,589,232.48 0.54

52 601058 赛轮轮胎 5,448,504 62,058,460.56 0.53

53 002368 太极股份 1,450,500 59,717,085.00 0.51

54 603896 寿仙谷 1,298,960 57,543,928.00 0.49

55 002460 赣锋锂业 917,120 55,907,635.20 0.48

56 002317 众生药业 3,289,900 55,895,401.00 0.48


57 002415 海康威视 1,631,300 54,012,343.00 0.46

58 600031 三一重工 2,894,300 48,132,209.00 0.41

59 300832 新产业 774,583 45,700,397.00 0.39

60 603712 七一二 1,480,190 44,716,539.90 0.38

61 301171 易点天下 2,021,507 44,675,304.70 0.38

62 688690 纳微科技 1,138,655 44,236,746.75 0.38

63 300888 稳健医疗 1,032,360 43,018,441.20 0.37

64 605090 九丰能源 1,745,293 38,972,392.69 0.33

65 000651 格力电器 1,030,300 37,616,253.00 0.32

66 688031 星环科技 263,607 35,122,996.68 0.30

67 300750 宁德时代 151,900 34,753,201.00 0.30

68 688332 中科蓝讯 404,893 33,881,446.24 0.29

69 002867 周大生 1,878,194 33,394,289.32 0.29

70 688152 麒麟信安 343,826 31,728,263.28 0.27

71 000425 徐工机械 4,352,200 29,464,394.00 0.25

72 603517 绝味食品 541,416 19,864,553.04 0.17

73 605020 永和股份 750,820 19,378,664.20 0.17

74 603507 振江股份 444,022 16,100,237.72 0.14

75 688661 和林微纳 212,858 14,963,917.40 0.13

76 301378 通达海 198,750 12,833,287.50 0.11

77 300451 创业慧康 1,318,000 11,044,840.00 0.09

78 600858 银座股份 1,603,500 9,685,140.00 0.08

79 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00

80 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00

81 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00

82 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00

83 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00

84 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00

85 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00

86 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601138 工业富联 1,096,494,516.53 10.12

2 000938 紫光股份 706,767,106.96 6.52

3 000063 中兴通讯 610,090,693.97 5.63

4 600690 海尔智家 541,325,335.69 4.99

5 002415 海康威视 404,166,570.58 3.73

6 688099 晶晨股份 372,528,025.66 3.44

7 000932 华菱钢铁 330,288,062.69 3.05

8 600160 巨化股份 328,634,952.13 3.03


9 688008 澜起科技 321,819,511.48 2.97

10 600549 厦门钨业 298,325,614.70 2.75

11 688023 安恒信息 293,199,911.77 2.71

12 600887 伊利股份 292,861,692.15 2.70

13 002384 东山精密 270,063,415.18 2.49

14 000425 徐工机械 264,719,126.00 2.44

15 002475 立讯精密 249,177,587.65 2.30

16 601628 中国人寿 234,811,784.56 2.17

17 002027 分众传媒 226,029,340.34 2.09

18 002028 思源电气 219,152,041.46 2.02

19 300308 中际旭创 210,947,520.52 1.95

20 600584 长电科技 205,384,536.67 1.90

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

码

1 601138 工业富联 1,144,041,402.31 10.56

2 000063 中兴通讯 617,236,593.49 5.70

3 002938 鹏鼎控股 590,821,913.81 5.45

4 002475 立讯精密 541,295,835.78 4.99

5 600754 锦江酒店 480,266,947.00 4.43

6 600703 三安光电 455,081,114.66 4.20

7 300308 中际旭创 358,071,052.45 3.30

8 002415 海康威视 345,462,171.09 3.19

9 600887 伊利股份 309,330,135.49 2.85

10 000682 东方电子 281,660,573.02 2.60

11 600549 厦门钨业 268,745,645.57 2.48

12 300161 华中数控 266,155,391.03 2.46

13 600745 闻泰科技 257,261,941.29 2.37

14 000938 紫光股份 256,278,197.50 2.36

15 600765 中航重机 254,470,712.06 2.35

16 000683 远兴能源 254,047,119.98 2.34

17 002555 三七互娱 253,173,875.34 2.34

18 688008 澜起科技 248,877,219.89 2.30

19 601628 中国人寿 230,461,237.43 2.13

20 000425 徐工机械 228,455,898.94 2.11

21 603707 健友股份 223,934,117.80 2.07

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 14,102,022,274.73


卖出股票收入（成交）总额 14,469,541,743.65

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 28,656,189.59 0.25

2 央行票据 - -

3 金融债券 204,401,698.63 1.76

其中：政策性金融债 204,401,698.63 1.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 184,254,219.17 1.58

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 417,312,107.39 3.59

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例
码 （张） （%）

1 110075 南航转债 897,950 112,361,024.73 0.97

2 210322 21 进出 22 1,000,000 102,105,041.10 0.88

3 110081 闻泰转债 619,050 69,165,320.16 0.59

4 180211 18 国开 11 500,000 51,768,369.86 0.44

5 220216 22 国开 16 500,000 50,528,287.67 0.43

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：贵金属暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,567,904.60

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 6,829,728.20

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,397,632.80

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110075 南航转债 112,361,024.73 0.97

2 110081 闻泰转债 69,165,320.16 0.59

3 113641 华友转债 2,727,874.28 0.02

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净值 流通受限情况说
的公允价值 比例（%） 明

1 688099 晶晨股份 85,407,600.00 0.73 大宗交易购入流
通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

数（户） 的基金份

额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份额比
例（%） 例（%）

774,557 4,534.61 246,998,369.02 7.03 3,265,316,242.76 92.97

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）

1 侯举超 3,346,072.00 2.31

2 吴玉明 2,177,275.00 1.50

招商银行股份有限公

3 司-兴证全球优选积极 1,962,861.00 1.35
三个月持有期混合型

基金中基金(FOF)

4 李剑日 1,487,573.00 1.03

中国人寿资管-工商银

5 行-国寿资产-创安 1,395,800.00 0.96
FOF 精选 2120 保险资

产管理产品

6 卢清华 1,000,857.00 0.69

7 潘兵 1,000,000.00 0.69

8 刘志洪 927,801.00 0.64

9 代蒋 915,300.00 0.63

10 高德荣 912,833.00 0.63

注：持有人为 LOF 基金场内持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 12,690,727.59 0.3613

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 12 月 18 日） 546,108,563.81
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 3,597,379,538.97

本报告期基金总申购份额 278,598,232.37

减：本报告期基金总赎回份额 363,663,159.56

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 3,512,314,611.78

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）报告期内基金管理人无重大人事变动。

（2）报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

兴业证券 3 8,558,709,1 29.99 6,262,914.0 33.26 -

87.16 8

中信建投 2 6,422,422,5 22.50 4,056,630.9 21.54 -

证券 21.89 3

西部证券 2 5,163,438,8 18.09 3,261,312.3 17.32 -

50.73 6

中信证券 2 4,669,477,2 16.36 2,948,462.0 15.66 -

00.01 9

海通证券 2 3,028,632,9 10.61 1,913,390.4 10.16 -

66.32 3

开源证券 2 432,054,670 1.51 272,758.08 1.45 新增
.85

申万宏源 2 266,051,829 0.93 115,468.24 0.61 -

证券 .25

安信证券 2 - - - - -

东方证券 2 - - - - -

华创证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债券 占当期权
券商名 券 回购成交总 证

称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额
的比例(%) (%) 的比例
(%)

兴业证 173,372,52 66.33 22,798,000.0 100.00 - -
券 5.14 0

中信建 39,389,685 15.07 - - - -


投证券 .25

西部证 14,085,246 5.39 - - - -
券 .39

中信证 3,727,177. 1.43 - - - -
券 67

海通证 30,823,041 11.79 - - - -
券 .18

开源证 - - - - - -
券

申万宏 - - - - - -
源证券

安信证 - - - - - -
券

东方证 - - - - - -
券

华创证 - - - - - -
券

招商证 - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

兴证全球基金管理有限公司关于旗 中国证券报、规定互联

1 下部分基金投资绝味食品 网网站 2023-01-12

（603517）非公开发行股票的公告

关于增加上海华夏财富投资管理有 中国证券报、规定互联

2 限公司为旗下部分基金销售机构的 网网站 2023-03-23

公告

3 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-04-27

公告 网网站

4 关于增加旗下部分基金销售机构的 中国证券报、规定互联 2023-06-14

公告 网网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份 份额
类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比
或者超过 20% 份额 份额 份额 （%）
的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项 特有风险。
注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、投资者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买
卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

2、根据本基金的基金管理人于 2023 年 7 月 8 日发布的《关于调低旗下部分基金费率并

修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 7 月 10 日起将基金管理费年费率调整为 1.2%，托

管费年费率调整为 0.2%。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）募集的文件
2、关于申请募集兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）之法律意见书
3、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
4、基金托管人业务资格批件和营业执照
5、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
6、《兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
7、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

基金管理人客户服务电话：400-678-0099，021-38824536。

兴证全球基金管理有限公司
2023 年 8 月 31 日
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