中银货币市场证券投资基金

2017年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年八月二十九日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月28日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

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1.2目录

1 重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

2 基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

3主要财务指标和基金净值表现......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......6

4 管理人报告......8

4.1基金管理人及基金经理情况......8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

5 托管人报告......15

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

6.3所有者权益（基金净值）变动表......17

6.4报表附注......18

7投资组合报告......36

7.1期末基金资产组合情况......36

7.2债券回购融资情况......36

7.3基金投资组合平均剩余期限......36

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......38

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......38

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......38

7.9投资组合报告附注......38

8基金份额持有人信息......39

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40

9开放式基金份额变动......40

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10重大事件揭示......40

10.1基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......40

10.4 基金投资策略的改变......40

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......40

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......41

10.9其他重大事件......41

11影响投资者决策的其他重要信息......42

12备查文件目录......42

12.1 备查文件目录......42

12.2存放地点......43

12.3查阅方式......43

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2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银货币市场证券投资基金

基金简称 中银货币

基金主代码 163802

交易代码 163802

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年6月7日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 14,504,871,316.04份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银货币A 中银货币B

下属分级基金的交易代码 163802 163820

报告期末下属分级基金的份额总 442,059,804.36份 14,062,811,511.68份

额

2.2基金产品说明

投资目标 在保持本金安全和资产流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的稳定

收益。

根据对宏观经济指标、货币政策和财政政策的预判，决定资产组合的再

整体配置，并采用短期利率预测、组合久期制定、类别品种配置、收益

投资策略 率曲线分析、跨市场套利、跨品种套利、滚动配置策略、先进的投资管

理工具等多种投资管理方法，以《基金法》、《货币市场基金管理暂行

规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司章程等有关规

定为决策依据，将维护基金份额持有人利益作为最高准则。

业绩比较基准 税后活期存款利率：（1－利息税）×活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性，低风险的品种，其预期风险和预

期收益率都低于股票型，债券型和混合型基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 薛文成 郭明

信息披露 联系电话 021-38834999 010-66105799

负责人 电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街

厦45层 55号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市西城区复兴门内大街

厦26层、27层、45层 55号

邮政编码 200120 100140

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法定代表人 白志中 易会满

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金半年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17号

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间 报告期（2017年1月1日-2017年6月30日）

数据和指标 中银货币A 中银货币B

本期已实现收益 7,295,009.03 596,484,434.39

本期利润

7,295,009.03 596,484,434.39

本期净值收益率 1.5618% 1.6966%

3.1.2期末 报告期末(2017年6月30日)

数据和指标 中银货币A 中银货币B

期末基金资产净值 442,059,804.36 14,062,811,511.68

期末基金份额净值 1.00 1.00

3.1.3累计 报告期末(2017年6月30日)

期末指标 中银货币A 中银货币B

累计净值收益率 44.7243% 21.7340%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

（2）本基金利润分配按月结转份额。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．中银货币A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.2594% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.2302% 0.0008%

第6页共44页

过去三个月 0.7580% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.6695% 0.0006%

过去六个月 1.5618% 0.0049% 0.1760% 0.0000% 1.3858% 0.0049%

过去一年 2.7857% 0.0036% 0.3549% 0.0000% 2.4308% 0.0036%

过去三年 9.9447% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 8.8791% 0.0037%

自基金合同生效 44.7243% 0.0062% 10.9326% 0.0027% 33.7917% 0.0035%

起至今

2．中银货币B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④

准差④

过去一个月 0.2791% 0.0008% 0.0292% 0.0000% 0.2499% 0.0008%

过去三个月 0.8182% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.7297% 0.0006%

过去六个月 1.6966% 0.0053% 0.1760% 0.0000% 1.5206% 0.0053%

过去一年 3.0463% 0.0039% 0.3549% 0.0000% 2.6914% 0.0039%

过去三年 10.7532% 0.0038% 1.0656% 0.0000% 9.6876% 0.0038%

自基金合同生效 21.7340% 0.0036% 1.9001% 0.0001% 19.8339% 0.0035%

起至今

注：本基金收益分配按月结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

较

中银货币市场证券投资基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2005年6月7日至2017年6月30日)

中银货币A

第7页共44页

中银货币B

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的

各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（六）投资组合限制的规定。

4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于2004年8月12日正式成立，由

中银国际和美林投资管理合资组建（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有

限公司合并，合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”）。2007年12月25日，经中国证券

监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有16.5％的股权。截至2017年6月30日，本管理人共管理八十五只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF）、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基第8页共44页

金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投

资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利

债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金，中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金，中银新财富灵活配置混合型证券投资基金，中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金，中银战略新兴产业股票型证券投资基金，中银机构现金管理货币市场基金，中银美元债债券型证券投资基金（QDII）、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型证券投资基金、中银丰润定期开放债券型证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享债券型证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金，同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

第9页共44页

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

本基金的

基金经理、

中银理财 中银基金管理有限公司副总裁

7天债券 （VP）,上海财经大学经济学硕

基金基金 士。曾任金盛保险有限公司投资

经理、中 部固定收益分析员。2007年加入

银产业债 中银基金管理有限公司，曾担任

基金基金 固定收益研究员、基金经理助理。

经理、中 2011年3月至今任中银货币基金

银安心回 基金经理，2012年12月至今任

报债券基 中银理财7天债券基金基金经理，

金基金经 2013年12月至2016年7月任中

理、中银 银理财21天债券基金基金经理，

新机遇基 2014年9月至今任中银产业债基

白洁 金基金经 2011-03-17 - 12 金基金经理,2014年10月至今任

理、中银 中银安心回报债券基金基金经理，

颐利基金 2015年11月至今任中银新机遇

基金经理、 基金基金经理，2016年8月至今

中银睿享 任中银颐利基金基金经理，

基金基金 2016年9月至今任中银睿享基金

经理、中 基金经理，2016年9月至今任中

银悦享基 银悦享基金基金经理，2017年

金基金经 3月至今任中银富享基金基金经

理、中银 理，2017年3月至今任中银丰庆

富享基金 基金基金经理。具有12年证券

基金经理、 从业年限。具备基金、证券、银

中银丰庆 行间本币市场交易员从业资格。

基金基金

经理

本基金的 中银基金管理有限公司助理副总

基金经理、 裁（AVP）,金融学硕士。曾任交

中银增利 通银行总行金融市场部授信管理

基金基金 员，南京银行总行金融市场部上

经理、中 海分部销售交易团队主管。

银国有企 2013年加入中银基金管理有限公

方抗 业债基金 2014-08-18 - 9 司，曾任固定收益基金经理助理。

基金经理、 2014年8月至今任中银增利基金

中银机构 基金经理，2014年8月至今任中

货币基金 银货币基金基金经理，2015年

基金经理、 9月至今任中银国有企业债基金

中银理财 基金经理，2015年12月至今任

90天债 中银机构货币基金基金经理，

第10页共44页

券基金基 2017年3月至今任中银理财

金经理 90天债券基金基金经理。具有

9年证券从业年限。具备基金从

业资格。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；

2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本报告期内，本基金整体运作合规合法，未发生损害基金持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面，全球经济继续处于较为稳定的复苏通道，美国仍是表现相对较好的经济体。从领先指标来看，上半年美国ISM制造业PMI指数从54.5大幅上升至57.8水平，就业市场整体改善，失业率稳定在4.4%左右。上半年欧元区经济强势复苏，制造业PMI指数从54.9上升至57.4，

CPI同比增速稳定至1.3%左右；不过，英国公投脱欧后受到负面冲击，上半年制造业PMI从

56.1小幅回落至54.3；日本经济窄幅震荡，上半年PMI持平于52.4。综合来看，美国仍是全球复

苏前景最好的经济体，受美联储加息预期反复影响，美元指数一度攀升至103上方，后一路回落至

96左右。

国内经济方面，在前期“稳增长”政策刺激及国内外需求复苏影响下，经济领先指标整体仍是震荡走强，经济下行压力降低。具体来看，二季度领先指标制造业PMI震荡上行至51.7，上半年持续保持在51上方，同步指标工业增加值同比增速1-6月累计增长6.9%，较去年末上行0.9个百分点。从经济增长动力来看，拉动经济的三驾马车以稳中有升为主：1-6月消费增速小幅回升至

11%，6月美元计价出口增速大幅回升至11.3%左右，1-6月固定资产投资增速小幅上升至8.6%的

水平。通胀方面，CPI持续低位徘徊，6月下行至1.5%的水平，PPI冲高回落，6月同比涨幅持平

于5.5%左右。

2.市场回顾

整体来看，上半年债市整体呈现出震荡下跌走势。其中，一季度中债总全价指数下跌1.45%，

中债银行间国债全价指数下跌1.32%，中债企业债总全价指数下跌3.51%；二季度中债总全价指数

下跌1.04%，中债银行间国债全价指数下跌1.87%，中债企业债总全价指数下跌3.42%。反映在收

益率曲线上，上半年收益率曲线经历了由陡变平的变化。其中，一季度10年期国债收益率从3.01%上

行至3.28%，10年期金融债（国开）收益率从3.68%上行至4.06%；二季度，10年期国债收益率从

3.28%的水平上行29个bp至3.57%，10年期金融债（国开）收益率从4.06%上行14个BP至4.20%。

货币市场方面，上半年央行货币政策整体中性偏紧，资金面呈现总体偏紧，6月季末偏松的格局。

其中一季度，1天回购加权平均利率均值在2.44%左右，较上季度均值上升14bp，银行间7天回购

利率均值在3.07%左右，较上季度均值上行26bp；二季度，银行间1天回购利率上行33个BP至

2.77%，7天回购加权平均利率上行28个BP至3.35%。

可转债方面，上半年跟随权益及债券市场，整体先抑后扬。其中一季度中证转债指数微涨0.08%，

个券方面，歌尔、广汽、白云等转债偏股性、正股偏价值的品种表现较好，分别上涨7.41%、4.47%及

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4.14%；二季度中证转债指数上涨2.50%，个券方面，14宝钢EB、歌尔、白云等转债偏股性、正

股偏蓝筹的品种继续走好，分别上涨15.46%、12.74%及7.54%。股票市场方面，整体维持震荡之

势，但分化明显。其中，一季度上证综指上涨3.83%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨

4.41%，中小盘综合指数上涨1.18%，创业板综合指数下跌2.51%；二季度，上证综指下跌0.93%，

代表大盘股表现的沪深300指数上涨6.10%，中小盘综合指数下跌3.57%，创业板综合指数下跌

7.80%。

3.运行分析

上半年股票市场出现分化，债券市场小幅震荡，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持合适的久期和杠杆比例，积极参与波段投资机会，优化配置结构，重点配置中短期限、中高评级信用债，合理分配类属资产比例。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

中银货币A基金2017年上半年净值收益率为1.5618%，高于业绩比较基准139bp。

中银货币B基金2017年上半年净值收益率为1.6966%，高于业绩比较基准152bp。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，全球经济依然处于不均衡发展和复苏阶段，美国经济复苏态势回落，欧洲经济稳中向好，但能源价格低迷制约了各国通胀的上升。鉴于对当前经济和通胀增速的判断，对于国内情况，经济短期内维持在合理区间内运转，经济增速短期下滑压力较小，中长期L型增长走势的基本趋势仍未发生变化，宏观政策仍将注重于经济结构调整和金融风险防控，继续深入推进供给侧改革和“三去一降一补”，建立房地产市场平稳健康发展的长效机制，通过财税改革和国企混改等结构化改革为经济创造新的增长点。货币政策将保持稳健中性，整体基调不松不紧，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，公开市场方面维护流动性基本稳定。社会融资方面，在银监会加强监管的背景下，不断完善风险管理，防范金融风险，规范表外融资，预计表外融资继续收缩，表内信贷投放也或将因为着力防控资产泡沫而放缓。

综合上述分析，我们对2017年下半年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。预计2017年下半年

宏观调控政策整体保持稳定，货币政策在中性偏紧的总体基调下，目前已经出现阶段性的放松，但进一步大幅放松的概率不大。预计银行间7天回购利率可能小幅下行，银行间资金面状况整体也有望保持稳定。经济基本面较为强劲，基建投资可能遵循以往年内“前高后低”的规律而出现下行，房地产投资在地产调控的大背景下，难以拉动经济增长，制造业投资保持稳中有升。物价方面，通胀对债市的压力较低，PPI高位见顶后继续回落，同时对CPI的传导力度有限，CPI上升步伐缓慢。第13页共44页

美联储9月份加息概率较低，缩表计划可能要等到年末才开始实行，但欧央行退出量化宽松政策的

预期上升对全球债市形成一定压力。考虑到经济增长动能延续韧性、货币政策取向总体中性、利率债供需压力渐增，预计下半年债券收益率中枢可能呈震荡走势，在出现经济下行、监管放松、流动性改善等情况时，适当捕捉债券市场的短期阶段性机会。信用债方面，允许刚性兑付打破，进一步完善金融市场建设，提高风险定价能力等因素，下半年或将存在个案违约风险发生，规避信用风险较大的品种。具体操作上，在做好组合流动性管理的基础上，维持适度杠杆和久期，均衡配置，合理分配各类资产，审慎精选信用债和可转债品种，积极把握利率债和可转债的投资交易机会。我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金运营部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。

4.6.3本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.6.4定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

第14页共44页

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。

本基金为货币基金，根据基金合同约定，基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；每月集中支付收益。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对中银货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银货币市场证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银货币市场证券投资基金2017年半年

度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行资产托管部

2017年8月28日

6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

第15页共44页

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 6,159,751,430.61 81,276,770,712.81

结算备付金 - 29,185,869.84

存出保证金 3,874.31 196,193.05

交易性金融资产 6.4.7.2 6,973,610,005.24 28,795,339,920.23

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,973,610,005.24 28,795,339,920.23

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,478,136,937.20 17,087,405,089.63

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 53,647,135.47 425,856,808.98

应收股利 - -

应收申购款 199,402.43 142,356,051.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 14,665,348,785.26 127,757,110,645.54

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 130,149,734.92 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - 12,840.52

应付管理人报酬 5,325,030.26 24,728,856.31

应付托管费 1,613,645.51 7,493,592.79

应付销售服务费 251,913.20 889,033.39

应付交易费用 6.4.7.7 108,447.70 229,488.48

应交税费 - -

应付利息 10,785.62 -

应付利润 22,870,061.48 120,715,545.68

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 147,850.53 99,174.49

负债合计 160,477,469.22 154,168,531.66

所有者权益： - -

实收基金 6.4.7.9 14,504,871,316.04 127,602,942,113.88

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 14,504,871,316.04 127,602,942,113.88

负债和所有者权益总计 14,665,348,785.26 127,757,110,645.54

第16页共44页

注：报告截止日2017年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额

14,504,871,316.04份，其中下属A类基金份额总额442,059,804.36份；下属B类基金份额总额

14,062,811,511.68份。

6.2利润表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 700,587,218.17 1,641,347,258.34

1.利息收入 706,139,218.24 1,570,799,154.44

其中：存款利息收入 6.4.7.11 476,535,648.57 1,080,676,502.55

债券利息收入 182,075,940.14 451,340,642.19

资产支持证券利息收入 - 1,137,085.17

买入返售金融资产收入 47,527,629.53 37,644,924.53

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,573,722.29 70,544,013.95

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -5,573,722.29 70,544,013.95

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 - -

填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 21,722.22 4,089.95

减：二、费用 96,807,774.75 248,048,959.93

1．管理人报酬 68,435,255.94 168,239,399.11

2．托管费 20,737,956.45 50,981,636.03

3．销售服务费 2,699,033.81 5,955,632.57

4．交易费用 6.4.7.18 - 19,850.00

5．利息支出 4,719,211.92 22,617,690.87

其中：卖出回购金融资产支出 4,719,211.92 22,617,690.87

6．其他费用 6.4.7.19 216,316.63 234,751.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号 603,779,443.42 1,393,298,298.41

填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列）

603,779,443.42 1,393,298,298.41

第17页共44页

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银货币市场证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 127,602,942,113.88 - 127,602,942,113.88

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 603,779,443.42 603,779,443.42

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -113,098,070,797.84 - -113,098,070,797.84

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 42,263,255,641.38 - 42,263,255,641.38

2.基金赎回款 -155,361,326,439.22 - -155,361,326,439.22

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -603,779,443.42 -603,779,443.42

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 14,504,871,316.04 - 14,504,871,316.04

净值）

上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 164,090,748,952.84 - 164,090,748,952.84

净值）

二、本期经营活动产生的基 - 1,393,298,298.41 1,393,298,298.41

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -45,871,939,530.22 - -45,871,939,530.22

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 202,738,871,251.68 - 202,738,871,251.68

2.基金赎回款 -248,610,810,781.90 - -248,610,810,781.90

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -1,393,298,298.41 -1,393,298,298.41

动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 118,218,809,422.62 - 118,218,809,422.62

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：欧阳向军，会计机构负责人：乐妮

第18页共44页

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

中银货币市场证券投资基金(原名为中银国际货币市场证券投资基金，以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2005]65 号《关于同意中银国际货币市场证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2005年6月7日正式生效，首次设立募集规模为1,248,869,088.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2012年3月29日，本基金按照500万份基金份额的界限划分为A类基金份额和B类基金份额，

单一持有人持有500万份基金份额以下的为A类，达到或超过500万份的为B类。本基金份额分

级规则于分级日起生效。基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，当投资者在所有销售机构保留的本基金A类基金份额之和超过500万份(含500万份)时，本基金注册登记机构自动将该投资者持有的A类基金份额升级为B类基金份额；投资者在所有销售机构保留的本基金B类基金份额之和低于500万份(不含500万份)的，本基金的注册登记机构自动将该投资者持有的B 级基金份额降级为A类基金份额。两级基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天

以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行

票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金业绩比较基准为：税后活期存款利率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

第19页共44页

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2017年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金

2017年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5差错更正的说明

本基金在本报告期间没有需说明的会计差错更正。

6.4.6税项

6.4.6.1营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的

规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有

关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通

知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务

等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》

的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品

管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中

发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理第20页共44页

人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.2企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，

对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所

得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个

人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 19,751,430.61

定期存款 6,140,000,000.00

其中：存款期限1-3个月 4,140,000,000.00

存款期限3个月-1年 1,600,000,000.00

存款期限1 个月以内（含1个月) 400,000,000.00

其他存款 -

合计 6,159,751,430.61

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 6,973,610,00 6,972,630,000. -980,005.24 -0.0068

债券 5.24 00

合计 6,973,610,00 6,972,630,000. -980,005.24 -0.0068

5.24 00

注：除上表列示的金额外，于2016年06月30日，本基金持有的资产支持证券摊余成本为人

第21页共44页

民币40,493,300.00元，影子定价为人民币40,553,300.00元，偏离金额为人民币60,000.00元，偏离

度为0.0000%（于2017年06月30日，本基金未持有资产支持证券）。

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

银行间市场 1,478,136,937.20 -

合计 1,478,136,937.20 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有于买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 6,144.63

应收定期存款利息 16,608,594.90

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 36,555,919.10

应收买入返售证券利息 476,431.41

应收申购款利息 43.73

其他 1.70

合计 53,647,135.47

6.4.7.6其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 108,447.70

合计 108,447.70

6.4.7.8其他负债

第22页共44页

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 147,850.53

其他 -

合计 147,850.53

6.4.7.9实收基金

中银货币A

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 640,731,870.18 640,731,870.18

本期申购 362,148,469.47 362,148,469.47

本期赎回（以“-”号填列） -560,820,535.29 -560,820,535.29

本期末 442,059,804.36 442,059,804.36

中银货币B

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 126,962,210,243.70 126,962,210,243.70

本期申购 41,901,107,171.91 41,901,107,171.91

本期赎回（以“-”号填列） -154,800,505,903.93 -154,800,505,903.93

本期末 14,062,811,511.68 14,062,811,511.68

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.10未分配利润

中银货币A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 7,295,009.03 - 7,295,009.03

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -7,295,009.03 - -7,295,009.03

本期末 - - -

中银货币B

第23页共44页

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期利润 596,484,434.39 - 596,484,434.39

本期基金份额交易产生的 - - -

变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -596,484,434.39 - -596,484,434.39

本期末 - - -

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 323,591.90

定期存款利息收入 476,089,579.97

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 79,690.28

其他 42,786.42

合计 476,535,648.57

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.12.2股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.12.3股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无股票投资收益。

6.4.7.13债券投资收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 41,994,903,486.56

成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 41,679,333,424.77

付）成本总额

减：应收利息总额 321,143,784.08

买卖债券差价收入 -5,573,722.29

6.4.7.14衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

第24页共44页

6.4.7.15股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.16公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

6.4.7.17其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 21,722.22

合计 21,722.22

6.4.7.18交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.19其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 59,507.37

信息披露费 79,343.16

银行汇划费 55,669.46

银行间账户维护费 18,000.00

其他 3,796.64

合计 216,316.63

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 (“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

第25页共44页

中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构

中银国际证券有限责任公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债券

成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 比例

中银证券 2,732,633.00 100.00% 191,539,934.19 100.00%

6.4.10.1.4债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期债 占当期债券回

成交金额 券回购成 成交金额 购成交总额的

交总额的 比例

比例

中银证券 9,198,200,000.00 100.00% 59,943,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的管 68,435,255.94 168,239,399.11

理费

其中：支付销售机构的客户 517,092.13 1,244,812.07

维护费

第26页共44页

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.33%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付的托 20,737,956.45 50,981,636.03

管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。

6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银货币A 中银货币B 合计

中银证券 57.57 - 57.57

中银基金管理有限公 50,596.00 2,030,067.70 2,080,663.70

司

中国工商银行 128,400.66 100.80 128,501.46

中国银行 418,172.69 11,476.51 429,649.20

合计 597,226.92 2,041,645.01 2,638,871.93

上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2016年1月1日至2016年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银货币A 中银货币B 合计

中银基金管理有限公 108,409.85 4,966,083.12 5,074,492.97

司

中国工商银行 164,851.39 2,193.58 167,044.97

中国银行 555,436.46 25,182.47 580,618.93

中银证券 726.56 - 726.56

第27页共44页

合计 829,424.26 4,993,459.17 5,822,883.43

注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额销售服务费年费率为

0.25%，B类基金份额销售服务费年费率为0.01%。各级基金份额的销售服务费计提的计算方法如

下：

H=E×R/当年天数

H为每类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

R为该类基金份额的销售服务费率

各级基金份额的基金销售服务费每日计算，每日计提，按月支付。

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

中银工商银 408,926,665.58 - - - 470,000,000.0 35,765.96

行 0

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

联方名称

- - - - - - -

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

中银货币A 中银货币B 中银货币A 中银货币B

基金合同生效日

（2005年6月7日） - - - -

持有的基金份额

期初持有的基金份 - 348,967,319.22 1,664,337.52 -

额

期间申购/买入总份 - 121,756,572.08 - 424,847,796.13

额

第28页共44页

期间因拆分变动份 - - - -

额

减：期间赎回/卖出 - 470,723,891.30 1,664,337.52 110,000,000.00

总份额

期末持有的基金份 - - - 314,847,796.13

额

期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 0.00% 0.00% 0.27%

例

注：（1）期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

中银货币A

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资A类基金。

中银货币B

份额单位：份

中银货币B本期末 中银货币B上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额

基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的

比例 比例

中银资产 - - 31,159,888.13 0.02%

中银国际证券有限 - - 100,000,000.00 0.08%

责任公司

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 19,751,430.61 323,591.90 51,958,833.57 287,265.13

合计 19,751,430.61 323,591.90 51,958,833.57 287,265.13

注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

第29页共44页

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.11利润分配情况

1、中银货币A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

6,972,218.25 450,234.48 -127,443.70 7,295,009.03 -

2、中银货币B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

528,874,017.24 165,328,457.65 -97,718,040.50 596,484,434. -

39

6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2017年06月30日止，本基金期未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额130,149,734.92元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

140438 14农发38 2017-07-03 100.05 800,000 80,043,935.33

150417 15农发17 2017-07-03 100.02 570,000 57,011,514.72

合计 1,370,000.00 137,055,450.05

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2017年6月30日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的

债券。

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

第30页共44页

本基金投资的金融工具主要包括现金，剩余期限在397天以内（含397天）的短期债券，期限

在一年以内（含一年）的债券回购、银行定期存款、大额存单、中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金在日常经营活动中面临的相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了包括风险管理委员会、风险控制委员会、督察长、风险管理部、法律合规部、稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。

本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信

用评级在AAA级以下的信用债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，

且通过分散化投资以分散信用风险。

于2017年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产

净值的比例为40.35%(2016年12月31日：2.41%)。

第31页共44页

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 100,038,659.45 80,036,202.46

A-1以下 0.00 -

未评级 5,752,100,000.56 26,219,954,094.44

合计 5,852,138,660.01 26,299,990,296.90

注：未评级债券为政策性金融债、超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA - -

AAA以下 - -

未评级 1,121,471,345.23 2,495,349,623.33

合计 1,121,471,345.23 2,495,349,623.33

注：未评级部分为政策性金融债。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购第32页共44页

金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。

于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有 130,149,734.92 元将在一个月以内到

期且计息外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2017年6月 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计

30日

资产

银行存款 6,159,751,430.61 - - -6,159,751,4

30.61

结算备付金 0.00 - - - 0.00

存出保证金 3,874.31 - - - 3,874.31

交易性金融 6,876,960,698.93 96,649,306.31 0.00 0.006,973,610,0

资产 05.24

买入返售金 1,478,136,937.20 - - -1,478,136,9

融资产 37.20

应收证券清 - - - 0.00 0.00

算款

应收利息 - - - 53,647,135.4753,647,135.

47

应收股利 - - - 0.00 0.00

应收申购款 0.00 - - 199,402.43 199,402.43

其他资产 - - - 0.00 0.00

第33页共44页

资产总计 14,514,852,941.05 96,649,306.31 0.00 53,846,537.9014,665,348,

785.26

负债

卖出回购金 130,149,734.92 - - - 130,149,73

融资产款 4.92

应付证券清 - - - 0.00 0.00

算款

应付赎回款 - - - 0.00 0.00

应付管理人 - - - 5,325,030.265,325,030.2

报酬 6

应付托管费 - - - 1,613,645.511,613,645.5

1

应付销售服 - - - 251,913.20 251,913.20

务费

应付交易费 - - - 108,447.70 108,447.70

用

应交税费 - - - 0.00 0.00

应付利息 - - - 10,785.62 10,785.62

应付利润 - - - 22,870,061.4822,870,061.

48

其他负债 - - - 147,850.53 147,850.53

负债总计 130,149,734.92 0.00 0.00 30,327,734.30 160,477,46

9.22

利率敏感度 14,384,703,206.13 96,649,306.31 0.00 23,518,803.6014,504,871,

缺口 316.04

上年度末

2016年 6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计

12月31日

资产

银行存款 81,276,770,712.81 - - -81,276,770,

712.81

结算备付金 29,185,869.84 - - -29,185,869.

84

存出保证金 196,193.05 - - - 196,193.05

交易性金融 25,266,659,023.21 3,528,680,897.02 - -28,795,339,

资产 920.23

买入返售金 17,087,405,089.63 - - -17,087,405,

融资产 089.63

应收证券清 - - - - -

算款

应收利息 - - - 425,856,808.98425,856,80

8.98

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 142,356,051.00142,356,05

第34页共44页

1.00

其他资产 - - - - -

资产总计 123,660,216,888.5 3,528,680,897.02 - 127,757,11

4 568,212,859.98 0,645.54

负债

卖出回购金 - - - - -

融资产款

应付证券清 - - - - -

算款

应付赎回款 - - - 12,840.52 12,840.52

应付管理人 - - - 24,728,856.31 24,728,856.

报酬 31

应付托管费 - - - 7,493,592.79 7,493,592.7

9

应付销售服 - - - 889,033.39 889,033.39

务费

应付交易费 - - - 229,488.48 229,488.48

用

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - 120,715,545.68 120,715,54

5.68

其他负债 - - - 99,174.49 99,174.49

负债总计 - - 154,168,531.66 154,168,53

- 1.66

利率敏感度 123,660,216,888.5 3,528,680,897.02 - 414,044,328.32127,602,94

缺口 4 2,113.88

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

1.该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；

2.该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的

其他市场变量保持不变；

假设 3.该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动；

4.银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产的利息收益和卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响；

对资产负债表日基金资产净值的

分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

第35页共44页

市场利率上升25个基点 减少约301 减少约1,933

市场利率下降25个基点 增加约301 增加约1,937

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 6,973,610,005.24 47.55

其中：债券 6,973,610,005.24 47.55

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 1,478,136,937.20 10.08

其中：买断式回购的买入返售金 - -

融资产

3 银行存款和结算备付金合计 6,159,751,430.61 42.00

4 其他各项资产 53,850,412.21 0.37

5 合计 14,665,348,785.26 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 0.89

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例

（％）

2 报告期末债券回购融资余额 130,149,734.92 0.90

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

第36页共44页

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

7.3基金投资组合平均剩余期限

7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。

7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 23.90 0.90

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

2 30天（含）—60天 37.37 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

3 60天（含）—90天 30.25 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

4 90天（含）—120天 4.48 -

其中：剩余存续期超过397天的 1.04 -

浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 4.73 -

其中：剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债

合计 100.74 0.90

7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,121,471,345.23 7.73

其中：政策性金融债 1,121,471,345.23 7.73

第37页共44页

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 200,029,155.44 1.38

6 中期票据 - -

7 同业存单 5,652,109,504.57 38.97

8 其他 - -

9 合计 6,973,610,005.24 48.08

10 剩余存续期超过397天的浮动 150,306,178.74 1.04

利率债券

7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111619133 16恒丰银行 15,000,000 1,493,983,507.48 10.30

CD133

2 140220 14国开20 5,900,000 590,924,219.69 4.07

3 111720125 17广发银行 5,000,000 494,575,657.93 3.41

CD125

4 111716140 17上海银行 4,000,000 395,663,018.05 2.73

CD140

5 111697252 16吉林银行 3,900,000 387,686,136.19 2.67

CD145

6 111697756 16郑州银行 3,700,000 367,354,410.15 2.53

CD085

7 111708143 17中信银行 3,000,000 298,597,499.90 2.06

CD143

8 111708150 17中信银行 3,000,000 298,387,445.23 2.06

CD150

9 150224 15国开24 2,000,000 200,176,810.20 1.38

10 111710226 17兴业银行 2,000,000 199,266,933.84 1.37

CD226

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 -0.0068%

报告期内偏离度的最低值 -0.0890%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0476%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况。

第38页共44页

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9投资组合报告附注

7.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

本基金采用1.00元固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给

基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。

7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,874.31

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 53,647,135.47

4 应收申购款 199,402.43

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 53,850,412.21

7.9.4其他需说明的重要事项

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

户数(户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份

额比例 额比例

中银货币A 19,004 23,261.41 46,295,641.56 10.47% 395,764,162.80 89.53%

中银货币B 48 292,975,239.83 14,050,502,243.68 99.91% 12,309,268.00 0.09%

合计 19,052 761,330.64 14,096,797,885.24 97.19% 408,073,430.80 2.81%

第39页共44页

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 中银货币A 1,860.31 0.0004%

所有从业人 中银货币B - -

员持有本基 合计 1,860.31 0.0000%

金

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 中银货币A 0~10

金投资和研究部门负责人 中银货币B 0

持有本开放式基金 合计 0~10

中银货币A 0

本基金基金经理持有本开 中银货币B 0

放式基金

合计 0

9开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银货币A 中银货币B

基金合同生效日（2005年6月 1,248,869,088.94 -

7日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 640,731,870.18 126,962,210,243.70

本报告期基金总申购份额 362,148,469.47 41,901,107,171.91

减：本报告期基金总赎回份额 560,820,535.29 154,800,505,903.93

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 442,059,804.36 14,062,811,511.68

注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

10重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

第40页共44页

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

中银证券 1 - - - --

招商证券 1 - - - --

注：1.专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2.报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称 债券交易 回购交易 权证交易

第41页共44页

占当期债 占当期回 占当期权证

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的

额的比例 额的比例 比例

中银证券 2,732,633.00 100.00% 9,198,200 100.00% - -

,000.00

招商证券 - - - - - -

10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日

期

中银货币市场证券投资基金2016年第4季度 《中国证券报》、《上

1 报告 海证券报》、 2017-01-20

www.bocim.com

关于中银货币市场基金春节假期前暂停申购、 《中国证券报》、《上

2 转换转入及定期定额投资业务的公告 海证券报》、 2017-01-24

www.bocim.com

3 中银货币市场证券投资基金更新招募说明书 www.bocim.com 2017-02-18

（2017年第1号）

中银货币市场证券投资基金更新招募说明书 《中国证券报》、《上

4 摘要（2017年第1号） 海证券报》、 2017-02-18

www.bocim.com

关于中银货币市场基金清明节假期前暂停申 《中国证券报》、《上

5 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 海证券报》、 2017-03-30

www.bocim.com

6 中银货币市场证券投资基金2016年年度报告 www.bocim.com 2017-03-31

中银货币市场证券投资基金2016年年度报告 《中国证券报》、《上

7 （摘要） 海证券报》、 2017-03-31

www.bocim.com

中银货币市场证券投资基金2017年第1季度 《中国证券报》、《上

8 报告 海证券报》、 2017-04-21

www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上

9 金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的 海证券报》、 2017-05-12

公告 www.bocim.com

中银基金管理有限公司关于新增上海天天基 《中国证券报》、《上

10 金销售有限公司为旗下部分基金开通定期定 海证券报》、 2017-05-19

额投资及转换的公告 www.bocim.com

关于中银货币市场基金端午节假期前暂停申 《中国证券报》、《上

11 购、转换转入及定期定额投资业务的公告 海证券报》、 2017-05-24

www.bocim.com

第42页共44页

中银基金管理有限公司关于提请投资者及时 《中国证券报》、《上

12 更新身份证件或身份证明文件的公告 海证券报》、 2017-06-15

www.bocim.com

11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比

20%的时间区间

2017-01-19至 13,500 23,061 36,561,6

机构 1 2017-02-22 ,000,0 ,610,2 10,245.4 - 0.0000%

00.00 45.44 4

2017-01-01至 26,475 229,62 17,500,0 9,205,275,3

2 2017-06-30 ,647,0 8,350. 00,000.0 66.36 63.4633%

15.87 49 0

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：

（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达

到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。

12备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准中银货币市场证券投资基金募集的文件；

2、《中银货币市场证券投资基金基金合同》；

3、《中银货币市场证券投资基金托管协议》；

4、《中银货币市场证券投资基金招募说明书》；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；

9、中国证监会要求的其他文件。

12.2存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。

12.3查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场第43页共44页

所免费查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一七年八月二十九日

第44页共44页
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