南方隆元产业主题股票型证券投资基金2010年年度报告摘要
2010年12月31日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011年3月29日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 南方隆元产业主题股票
基金主代码 202007
前端交易代码 202007
后端交易代码 202008(中国工商银行、广东发展银行202007)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年11月9日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 8,544,655,158.66 份
基金合同存续期 不定期
注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方隆元”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为积极型股票基金,在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上,集中精选具备国民经济三大产业主题的优势行业和上市公司进行投资,有效控制投资组合风险,追求较高的超额收益与长期资本增值。
投资策略 本基金在投资策略上采取“自上而下”积极进行资产配置、行业轮动配置和“自下而上”精选个股相结合的方法。 在新一轮产业结构调整和产业升级中,发展先进制造业、提高现代服务业比重和加强基础产业基础设施建设,是国家产业结构调整的重要任务。因此,关于先进制造业、现代服务业和基础产业的投资主题即是本基金所指的三大“产业主题”。 在上述三大产业的基础上,本基金采取“自上而下”的方式进行行业配置,即基于行业竞争优势和市场结构等进行基本面分析,结合行业的历史表现、收益预期、行业经济政策面等,进行综合的相对吸引度评分,然后在市场基准比例的基础上进行行业的轮动配置,选择符合国家产业发展政策,在国民经济三大产业中占据行业优势地位,超额收益率或预测超额收益率水平较高的行业做重点投资。
业绩比较基准 85%×沪深300指数 + 15%×上证国债指数
风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 276,706,772.14 481,857,539.91 -5,229,415,731.29
本期利润 3,518,554.78 3,120,855,123.53 -8,566,161,405.85
加权平均基金份额本期利润 0.0004 0.2733 -0.6345
本期基金份额净值增长率 0.57% 59.59% -57.97%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0504 0.0231 -0.0312
期末基金资产净值 6,078,897,221.77 6,960,589,521.65 5,685,542,635.60
期末基金份额净值 0.711 0.707 0.443
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 8.55% 1.59% 5.63% 1.50% 2.92% 0.09%
过去六个月 21.12% 1.36% 18.77% 1.32% 2.35% 0.04%
过去一年 0.57% 1.20% -9.96% 1.34% 10.53% -0.14%
过去三年 -32.54% 1.79% -33.56% 1.98% 1.02% -0.19%
自基金转型起至今 -28.90% 1.78% -30.10% 1.96% 1.20% -0.18%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金自2007年11月09日由封闭式基金隆元证券投资基金转型而成。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。2010年,经证监许可[2010]1073号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
截至报告期末,公司管理资产规模达1,800多亿元,管理2只封闭式基金——基金开元、基金天元;24只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金(QDII基金)、南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深300指数基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金和南方金砖四国指数基金(QDII基金);以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
汪澂 本基金基金经理、公司投资部副总监 2008年4月11日 - 11 注册金融分析师(CFA),工商管理硕士,具有基金从业资格。1999年加入南方基金,先后担任研究员、基金经理助理,2002年4月-2006年3月,任隆元基金经理;2005年8月-2006年3月,任金元基金经理;2006年3月至今,任开元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理。
蒋朋宸 本基金基金经理 2008年04月11日 - 6 北大生物化学硕士、美国哥伦比亚大学金融工程学硕士,具有基金从业资格。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师,2005年加入南方基金,2008年4月至今,任南方盛元基金经理;2008年4月至今,任南方隆元基金经理;2009年2月至今,任南方宝元债券基金经理。2010年12月至今,任基金天元基金经理。
注:1、任职日期和离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方隆元产业主题股票型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
注:本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
注:本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年,全球各国政府都竞相继续推出刺激政策,特别是以美国为首的西方国家,大量印制货币,全球暗地里展开了一场货币战争。并且各国对中国从各个方面不停施压,包括人民币升值问题、资源问题、以及国土安全问题等。而国内,严厉的房地产调控政策相继出台, 央行也提高了利率和存款准备金率,市场先是出现了一波小盘股行情,在年末又出现了一波大盘蓝筹股估值修复行情。目前,隆元基金保持了相对较高的股票配置,主要是大盘央企蓝筹股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2010年本基金的净值增长率为0.57%。从长期来看,今明两年仍然应该以风险控制为核心进行投资管理,从中期来看,我们要在中国原有的以及随着美国危机已经一同破灭了的增长模式之外,寻找中国经济新的增长模式与增长点,做好战略进攻的研究准备。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国政府目前面临着国际和国内的压力。在国际上,主要是各国想各自减负,通过施压人民币升值将更多的经济危机后果转嫁给中国。在国内,由于流动性宽裕,通货膨胀的压力很大。美国、日本和韩国等,都不会跟我们形成共同利益圈,他们想通过合围来遏制中国的快速发展。在欧美日合围的态势下,发展周边经济,特别是对周边海洋资源开发是未来应对全球资源紧缺的策略之一。目前中东局势严峻,发展中国海洋经济将是我国未来重要的政策方向之一,在此我们可以寻找到一定的投资机会。同时,美国大量印钱,所以中国也不能收得很厉害,收到适可而止就可以。但这次,中国不会为了收缩而收缩,我们的经济还是要发展,在未来我们将容忍一定程度的通货膨胀,因此寻找抗通胀板块如资源类、农业类公司也可为我们带来投资机会。此外,通过一年的调整,金融类各股也进入了安全区域,特别是证券业,在今年迎来了新三板、备兑权证、国际板、融资融券及转融通等创新改革持续推出,前景可期。2011年,我国必须形成有全球竞争能力的产业和企业才能让人民币大幅升值,否则,我们大部分的企业都将倒闭。目前中国已经不是所有的东西都是最便宜的了,我们必须提高我们的竞争力,寻找有生存能力的行业和企业将是未来工作重点。我们认为,有国家背景的企业更有实力,大的国企可以在全国范围内进行资源整合,先进的制造业是我国的特长,可以寻找到一定的投资机会。
在今后的投资管理中,我们将继续坚持以公司价值为基础,加强对行业和具体公司的研究分析,努力寻找行业龙头,并结合国家相关政策的变化,控制投资风险和把握投资机会,努力为基金持有人规避风险、获取收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未经确权的基金份额默认方式是红利再投资;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
根据上述收益分配原则,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。本基金将在满足分红条件的情况下安排分红。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2010年,本基金托管人在对南方隆元产业主题股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2010年,南方隆元产业主题股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方隆元产业主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方隆元产业主题股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方隆元产业主题股票型证券投资基金2010年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
本基金2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2011)第20316号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金
报告截止日: 2010年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 209,284,974.26 1,877,171,643.46
结算备付金 13,417,724.39 6,507,689.48
存出保证金 1,348,780.49 2,326,945.08
交易性金融资产 7.4.7.2 5,867,198,131.35 5,096,756,136.85
其中:股票投资 5,737,042,131.35 4,598,406,136.85
基金投资 - -
债券投资 130,156,000.00 498,350,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 5,244,733.00 630,743.36
应收股利 - -
应收申购款 1,227,812.22 515,274.22
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 6,097,722,155.71 6,983,908,432.45
负债和所有者权益 附注号 本期末
2010年12月31日 上年度末
2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 3,521,688.57 10,973,785.77
应付管理人报酬 7,930,605.67 8,918,967.46
应付托管费 1,321,767.61 1,486,494.57
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,713,967.52 671,836.53
应交税费 105,906.43 105,906.43
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,230,998.14 1,161,920.04
负债合计 18,824,933.94 23,318,910.80
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,218,609,218.86 2,555,037,675.88
未分配利润 7.4.7.10 3,860,288,002.91 4,405,551,845.77
所有者权益合计 6,078,897,221.77 6,960,589,521.65
负债和所有者权益总计 6,097,722,155.71 6,983,908,432.45
注:报告截止日2010年12月31日,基金份额净值0.711元,基金份额总额8,544,655,158.66份。
7.2 利润表
会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金
本报告期: 2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
一、收入 142,488,128.60 3,277,456,622.60
1.利息收入 10,085,947.04 26,909,652.78
其中:存款利息收入 7.4.7.11 4,453,997.36 8,993,907.34
债券利息收入 5,517,578.44 17,915,745.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 114,371.24 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 405,348,054.89 609,904,691.91
其中:股票投资收益 7.4.7.12 363,636,502.77 560,205,106.23
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -377,900.00 -3,434,129.47
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 42,089,452.12 53,133,715.15
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 -273,188,217.36 2,638,997,583.62
4. 汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 242,344.03 1,644,694.29
减:二、费用 138,969,573.82 156,601,499.07
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 92,523,003.59 101,701,436.93
2.托管费 7.4.10.2.2 15,420,500.62 16,950,239.48
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 30,578,263.33 37,257,894.87
5.利息支出 - 235,357.07
其中:卖出回购金融资产支出 - 235,357.07
6.其他费用 7.4.7.19 447,806.28 456,570.72
三、利润总额 3,518,554.78 3,120,855,123.53
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,518,554.78 3,120,855,123.53
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:南方隆元产业主题股票型证券投资基金
本报告期:2010年1月1日 至 2010年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,555,037,675.88 4,405,551,845.77 6,960,589,521.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,518,554.78 3,518,554.78
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -336,428,457.02 -548,782,397.64 -885,210,854.66
其中:1.基金申购款 44,937,125.10 75,054,290.85 119,991,415.95
2.基金赎回款 -381,365,582.12 -623,836,688.49 -1,005,202,270.61
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,218,609,218.86 3,860,288,002.91 6,078,897,221.77
项目 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,333,626,731.51 2,351,915,904.09 5,685,542,635.60
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,120,855,123.53 3,120,855,123.53
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列) -778,589,055.63 -1,067,219,181.85 -1,845,808,237.48
其中:1.基金申购款 182,570,321.21 227,063,998.71 409,634,319.92
2.基金赎回款 -961,159,376.84 -1,294,283,180.56 -2,255,442,557.40
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
五、期末所有者权益(基金净值) 2,555,037,675.88 4,405,551,845.77 6,960,589,521.65
注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______高良玉 ______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.2.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.2.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.2.3 差错更正的说明
无。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年9月10日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年9月10日前)
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销机构
注:(i) 根据基金管理人南方基金公司2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可[2010]1073号文《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司30%的股权,南方基金公司于2010年9月10日完成了工商登记变更手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票
成交总额的比例(%)
华泰证券 698,050,635.44 3.46 727,702,978.52 3.12
华泰联合证券 1,856,217,567.81 9.20 1,502,908,136.39 6.44
7.4.4.1.2 权证交易
注:无。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
关联方名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 593,326.38 3.50 371.42 0.01
华泰联合证券 1,533,526.66 9.05 574,254.45 12.18
关联方名称 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%)
华泰证券 591,265.92 3.02 - -
华泰联合证券 1,221,123.33 6.23 2,411.19 0.36
注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 92,523,003.59 101,701,436.93
其中:支付给销售机构的客户维护费 14,147,440.89 15,202,005.41
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.3% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2010年1月1日至
2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至
2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 15,420,500.62 16,950,239.48
注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 - - - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银行 99,336,519.18 - - - - -
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
基金合同生效日( 2007年11月9日 )持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 161,273,804.55 161,273,804.55
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 161,273,804.55 161,273,804.55
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 1.89% 1.64%
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:无。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 本期
2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 209,284,974.26 4,348,502.48 1,877,171,643.46 8,869,113.64
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:份) 总金额
华泰证券 601288 农业银行 首次公开发行 9,292,602 24,904,173.36
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位:份) 总金额
无 - - - - -
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.5 期末( 2010年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:无。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
注:无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,737,042,131.35 94.09
其中:股票 5,737,042,131.35 94.09
2 固定收益投资 130,156,000.00 2.13
其中:债券 130,156,000.00 2.13
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 222,702,698.65 3.65
6 其他各项资产 7,821,325.71 0.13
7 合计 6,097,722,155.71 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 437,098,680.27 7.19
B 采掘业 170,673,319.26 2.81
C 制造业 2,392,985,505.31 39.37
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,392,985,505.31 39.37
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 280,126,100.00 4.61
E 建筑业 289,073,908.86 4.76
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 401,059,652.35 6.60
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,461,696,289.70 24.05
J 房地产业 - -
K 社会服务业 304,328,675.60 5.01
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,737,042,131.35 94.38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 44,000,000 518,760,000.00 8.53
2 600030 中信证券 39,075,415 491,959,474.85 8.09
3 601766 中国南车 62,500,000 471,875,000.00 7.76
4 600598 北大荒 33,038,449 437,098,680.27 7.19
5 601299 中国北车 58,000,000 411,220,000.00 6.76
6 600050 中国联通 74,964,421 401,059,652.35 6.60
7 601106 中国一重 53,000,000 314,820,000.00 5.18
8 601117 中国化学 52,652,020 304,328,675.60 5.01
9 600837 海通证券 30,771,063 296,633,047.32 4.88
10 601618 中国中冶 73,931,946 289,073,908.86 4.76
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.nffund.com的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 826,679,151.57 11.88
2 600837 海通证券 620,670,562.75 8.92
3 600050 中国联通 519,833,621.61 7.47
4 601106 中国一重 459,267,978.12 6.60
5 601989 中国重工 448,689,280.21 6.45
6 600900 长江电力 375,545,196.09 5.40
7 601618 中国中冶 342,532,873.76 4.92
8 601299 中国北车 341,112,930.19 4.90
9 601788 光大证券 320,014,309.61 4.60
10 601857 中国石油 317,677,193.29 4.56
11 601179 中国西电 301,965,597.50 4.34
12 000069 华侨城A 286,500,757.19 4.12
13 601117 中国化学 285,504,072.31 4.10
14 000002 万科A 284,303,638.68 4.08
15 600150 中国船舶 278,120,747.50 4.00
16 600598 北大荒 272,743,245.10 3.92
17 601899 紫金矿业 269,613,231.78 3.87
18 601318 中国平安 259,840,247.19 3.73
19 601766 中国南车 259,530,200.93 3.73
20 601390 中国中铁 229,739,260.62 3.30
21 000024 招商地产 228,561,945.93 3.28
22 601668 中国建筑 221,916,540.26 3.19
23 600028 中国石化 217,337,379.27 3.12
24 000768 西飞国际 216,700,684.25 3.11
25 600999 招商证券 192,040,978.65 2.76
26 000562 宏源证券 184,795,527.77 2.65
27 600651 飞乐音响 184,604,560.78 2.65
28 600583 海油工程 164,278,811.57 2.36
29 600456 宝钛股份 158,155,804.61 2.27
30 601006 大秦铁路 145,271,787.52 2.09
注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 621,265,027.12 8.93
2 601390 中国中铁 458,217,826.24 6.58
3 601006 大秦铁路 440,789,784.61 6.33
4 600900 长江电力 353,342,987.01 5.08
5 600030 中信证券 331,279,430.58 4.76
6 600837 海通证券 304,119,751.51 4.37
7 000729 燕京啤酒 299,121,829.95 4.30
8 000759 武汉中百 275,657,223.73 3.96
9 600519 贵州茅台 272,916,425.55 3.92
10 601668 中国建筑 272,287,226.30 3.91
11 000069 华侨城A 261,995,861.52 3.76
12 601318 中国平安 256,619,134.94 3.69
13 601899 紫金矿业 256,205,075.59 3.68
14 600737 中粮屯河 253,303,281.76 3.64
15 000002 万科A 250,534,005.88 3.60
16 601857 中国石油 243,184,826.35 3.49
17 000024 招商地产 231,992,413.37 3.33
18 600489 中金黄金 217,980,033.92 3.13
19 000895 双汇发展 216,022,077.71 3.10
20 601186 中国铁建 211,497,956.13 3.04
21 600096 云天化 195,528,181.91 2.81
22 601989 中国重工 194,589,139.48 2.80
23 000423 东阿阿胶 187,145,282.00 2.69
24 601766 中国南车 178,035,701.54 2.56
25 600028 中国石化 172,093,180.05 2.47
26 601106 中国一重 168,135,223.54 2.42
27 600456 宝钛股份 165,647,488.66 2.38
28 601333 广深铁路 151,164,402.07 2.17
29 600863 内蒙华电 144,126,295.43 2.07
注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 10,651,283,859.87
卖出股票收入(成交)总额 9,604,266,020.78
注:买入股票成本、卖出股票成本均按照买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 130,156,000.00 2.14
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
N-1 其他 - -
N 合计 130,156,000.00 2.14
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0801017 08央行票据17 1,300,000 130,156,000.00 2.14
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,348,780.49
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,244,733.00
5 应收申购款 1,227,812.22
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,821,325.71
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601989 中国重工 518,760,000.00 8.53 临时停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
275,993 30,959.68 249,853,280.34 2.92% 8,294,801,878.32 97.08%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 8,599,817.13 0.1000%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2007年11月9日 )基金份额总额 500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 9,840,417,814.49
本报告期基金总申购份额 173,075,938.07
减:本报告期基金总赎回份额 1,468,838,593.90
本报告期期末基金份额总额 8,544,655,158.66
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
2009年6月18日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达通知,南方稳健成长贰号证券投资基金的基金份额持有人袁近秋就该基金2007年度的基金分红问题,对我公司提出了仲裁申请,要求本公司赔偿其红利损失及相应利息共计66586.52元,退还管理费2041.49元,争议标的总额为人民币68628.01元。
2010年3月26日,中国国际经济贸易仲裁委员会向我公司送达(2010)中国贸仲京裁字第0152号《裁决书》,驳回申请人袁近秋的赔偿请求,具体裁决如下:(一)被申请人应向南方稳健成长贰号证券投资基金退还管理费计人民币 702.71 元。(二)本案仲裁费为人民币5011元,由申请人承担人民币1002.20元,由被申请人承担人民币4008.80元。(三)驳回申请人的其他仲裁请求。
2010年10月28日,北京市第一中级人民法院向我公司送达通知,袁近秋向该院申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于2010年3月25日作出的(2010)中国贸仲京裁字第0152号仲裁裁决。
2010年12月7日,经审理,北京市第一中级人民法院向我公司送达(2010)一中民特字第16746号《民事裁定书》,具体裁定如下:
驳回袁近秋提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会作出的(2010)中国贸仲京裁字第0152号仲裁裁决的申请。
案件受理费四百元,由袁近秋负担。
本裁定为终审裁定。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内聘请普华永道中天会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用125,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为4年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 2,364,651,731.10 11.72% 2,009,952.89 11.85% 退租
东北证券 2 2,204,241,855.02 10.93% 1,835,396.82 10.82% 退租
招商证券 2 2,040,620,005.81 10.12% 1,734,525.73 10.23%
申万证券 2 1,862,942,417.19 9.24% 1,513,649.69 8.93% 退租
中信证券 1 1,463,004,255.58 7.25% 1,243,535.02 7.33% 退租
红塔证券 1 1,415,734,055.56 7.02% 1,202,364.96 7.09%
中金公司 1 1,315,397,901.28 6.52% 1,118,076.78 6.59%
华融证券 1 1,243,798,357.62 6.17% 1,057,226.58 6.24%
华泰联合 1 1,856,217,567.81 9.20% 1,533,526.66 9.04% 新增
东方证券 1 1,045,685,210.61 5.18% 888,834.44 5.24% 新增
银河证券 2 952,686,291.23 4.72% 809,780.85 4.78% 退租
华泰证券 1 698,050,635.44 3.46% 593,326.38 3.50% 新增
中银证券 2 469,749,542.69 2.33% 399,283.56 2.35% 退租
国泰君安 1 467,745,999.82 2.32% 380,046.10 2.24% 退租
华创证券 1 366,171,241.01 1.82% 297,522.35 1.75% 新增
广发证券 3 337,806,710.51 1.67% 284,270.77 1.68% 退租
华宝证券 1 50,883,085.80 0.25% 43,250.08 0.26% 新增
宏源证券 2 12,832,435.86 0.06% 10,907.65 0.06% 退租
海通证券 1 - - - - 新增
国金证券 1 - - - - 新增
国联证券 1 - - - - 新增
注:为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席位整合。
本基金本报告期租用证券公司交易单元情况如下:专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
A:选择标准
(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;
(b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;
(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;
(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B:选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:
(a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座;
(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;
(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
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