南方宝元债券型基金 2023 年中期报告
2023 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录


§1 重要提示及目录......1

1.1 重要提示......1

1.2 目录......2
§2 基金简介......4

2.1 基金基本情况......4

2.2 基金产品说明......4

2.3 基金管理人和基金托管人......4

2.4 信息披露方式......5

2.5 其他相关资料......5
§3 主要财务指标和基金净值表现......5

3.1 主要会计数据和财务指标......5

3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......8

4.1 基金管理人及基金经理情况......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告（未经审计）......13

6.1 资产负债表......13

6.2 利润表......14

6.3 净资产（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况......35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......35

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......39

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......41

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......41

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......41

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......41


7.10 本基金投资股指期货的投资政策......41

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......41

7.12 投资组合报告附注......41
§8 基金份额持有人信息......42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43
§9 开放式基金份额变动......43
§10 重大事件揭示......44

10.1 基金份额持有人大会决议......44

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44

10.4 基金投资策略的改变......44

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......44

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......44

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......44

10.8 其他重大事件......47
§11 影响投资者决策的其他重要信息......47

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......47

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......48
§12 备查文件目录......48

12.1 备查文件目录......48

12.2 存放地点......48

12.3 查阅方式......48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方宝元债券型基金

基金简称 南方宝元债券

基金主代码 202101

交易代码 202101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2002 年 9 月 20 日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,595,153,587.80 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 南方宝元债券 A 南方宝元债券 C

下属分级基金的交易代码 202101 006585

报告期末下属分级基金的份 4,229,369,670.64 份 365,783,917.16 份

额总额

注：本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。
2.2 基金产品说明

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持
投资目标 投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期
稳定增值。

南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略，通过对宏观经济形势以
及财政货币政策的深入分析，确定资产配置的指导原则，在此基础上依
投资策略 照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置，并随投
资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与市场风险的同时，
为投资者获取稳定收益。

业绩比较基准 75%交易所国债指数+25%（上证 A 股指数+深证 A 股指数）

风险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司

公司

姓名 常克川 郭明

信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southernfund. custody@icbc.com.cn

com


客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
注册地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

深圳市福田区莲花街道 北京市西城区复兴门内大街 55
办公地址 益田路 5999 号基金大 号

厦 32-42 楼

邮政编码 518017 100140

法定代表人 周易 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址、
基金上市交易的证券交易所（如有）

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 南方基金管理股份有限公司 深圳市福田区莲花街道益田路 5999
号基金大厦 32-42 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
1、南方宝元债券 A

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 57,325,496.25

本期利润 121,394,564.64

加权平均基金份额本期利润 0.0255

本期加权平均净值利润率 1.00%

本期基金份额净值增长率 1.09%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 4,574,243,216.21

期末可供分配基金份额利润 1.0815

期末基金资产净值 10,756,389,467.47

期末基金份额净值 2.5433

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)


基金份额累计净值增长率 620.15%

2、南方宝元债券 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日 - 2023 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 1,812,056.44

本期利润 6,779,976.95

加权平均基金份额本期利润 0.0149

本期加权平均净值利润率 0.60%

本期基金份额净值增长率 0.79%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 370,748,409.03

期末可供分配基金份额利润 1.0135

期末基金资产净值 905,197,062.33

期末基金份额净值 2.4747

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 29.35%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方宝元债券 A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.16% 0.27% 0.86% 0.21% 0.30% 0.06%

过去三个月 0.10% 0.26% 0.94% 0.19% -0.84% 0.07%

过去六个月 1.09% 0.25% 2.86% 0.18% -1.77% 0.07%

过去一年 -1.43% 0.28% 1.25% 0.24% -2.68% 0.04%

过去三年 11.88% 0.31% 7.74% 0.29% 4.14% 0.02%

自基金合同 620.15% 0.51% 72.03% 0.40% 548.12% 0.11%
生效起至今

南方宝元债券 C


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 1.11% 0.27% 0.86% 0.21% 0.25% 0.06%

过去三个月 -0.05% 0.26% 0.94% 0.19% -0.99% 0.07%

过去六个月 0.79% 0.25% 2.86% 0.18% -2.07% 0.07%

过去一年 -2.02% 0.28% 1.25% 0.24% -3.27% 0.04%

过去三年 9.89% 0.31% 7.74% 0.29% 2.15% 0.02%

自基金合同 29.35% 0.32% 16.61% 0.30% 12.74% 0.02%
生效起至今

注：本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金从 2018 年 12 月 7 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 11 日起存续。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基
金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南
方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学理学硕士，具有基金从业资格。
2008 年 7 月加入南方基金研究部，历任
研究员、高级研究员，负责钢铁、机械
制造、中小市值的行业研究。2015 年 2
月 26 日至 2016 年 3 月 30 日，任南方高
增长基金经理助理；2017 年 12 月 15 日
至 2019 年 7 月 5 日，任南方甑智混合基
金经理；2019 年 7 月 5 日至 2020 年 12
月11日，任南方甑智混合基金经理；2019
年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 22 日，任南
方安睿混合基金经理；2019 年 3 月 15 日
至 2022 年 7 月 8 日，任南方盛元基金经
本基金 2016 年 3 理；2016 年 3 月 30 日至今，任南方宝元
林乐峰 基金经 月 30 日 - 14 年 基金经理；2017 年 8 月 18 日至今，任南
理 方安康混合基金经理；2017 年 12 月 15
日至今，任南方转型混合基金经理；2019
年 1 月 25 日至今，任南方安裕混合基金
经理；2019 年 12 月 27 日至今，任南方
宝泰一年混合基金经理；2020 年 3 月 5
日至今，任南方宝丰混合基金经理；2021
年 4 月 27 日至今，任南方均衡回报混合
基金经理；2021 年 11 月 15 日至今，兼
任投资经理；2022 年 1 月 20 日至今，任
南方宝昌混合基金经理；2022 年 6 月 28
日至今，任南方宝嘉混合基金经理；2022
年 9 月 30 日至今，任南方均衡成长混合
基金经理。

清华大学金融硕士，特许金融分析师
本基金 2022 年 1 （CFA），具有基金从业资格。2017 年 7
龙一鸣 基金经 月 17 日 - 5 年 月加入南方基金，任权益研究部轻工、
理助理 零售及社服行业研究员；2022 年 1 月 17
日至今，任南方宝元基金经理助理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 10 26,267,887,973.7 2016 年 03 月 30
8 日

私募资产管理计 - - -
林乐峰 划

其他组合 1 2,561,988,683.96 2023 年 01 月 10
日

合计 11 28,829,876,657.7 -
4

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 13 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2023 年上半年，国内经济复苏一波三折。年初各项经济指标快速恢复，到二季度又逐渐放缓，PMI 再次回落到荣枯线之下，社会融资规模和信贷数据也显著回落。细分行业来看，
房地产销售经历小阳春之后快速回落。消费方面出现结构分化，线下消费场景的恢复继续带动了必选消费行业的复苏，但是部分价格敏感的可选消费品需求一般。出口数据具备韧性，并且结构更加均衡，对欧美发达经济体的依赖程度下降，中国制造的长期竞争力仍然在加强。海外方面，美国通胀数据居高不下，美债收益率有所反复，成为对权益市场估值的压制因素之一。综合各种因素影响，上半年国内 A 股市场先涨后跌，各指数表现不一，其中上证指数
上涨 3.65%，沪深 300 指数下跌 0.75%，创业板指数下跌 5.61%。所有 30 个行业指数中有 15
个实现上涨，其中通信、传媒、计算机行业涨幅领先，而消费者服务、房地产、农林牧渔行业跌幅居前。

权益投资方面，我们继续保持了对长期稳定增长的消费品、有竞争力的先进制造的底仓配置。组合整体较为均衡，大消费板块仍处于复苏进程中，必选消费的数据好于可选消费，因此我们的消费持仓向必选消费有所倾斜。顺周期制造业方向，我们降低了一些地产产业链的配置，切换到了其他具备全球竞争力的制造业方向上。同时，对于市场热度较高的部分板块，我们仍然采取基本面价值投资的框架应对，业绩与估值匹配的个股有所投资，回避长期格局难以判断的标的。此外，从长周期的角度，一些优质的上市公司基本面和股价都在底部，长期投资的赔率足够，只是难以判断基本面改善的具体时间点，这样的标的我们也会择机进行左侧战略布局。

固定收益投资方面，本基金债券仓位较为平稳，以持有到期获取稳健收益为目的，信用债整体评级较高，久期和杠杆率控制在合适的水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 2.5433 元，报告期内，份额净值增长率为 1.09%，
同期业绩基准增长率为 2.86%；本基金 C 份额净值为 2.4747 元，报告期内，份额净值增长
率为 0.79%，同期业绩基准增长率为 2.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前中国经济仍处在底部区域，不过借鉴历史的周期长度规律，从时间上看，现在中国经济应该接近下行周期的尾部。同时，股债性价比模型显示股市的估值也处于底部区域。双重底部的市场值得做战略性布局，相当于买入一个经济周期向上的“期权”。如果投资者对于中国长期发展没有失去信心，那么我们愿意与投资者一起携手在当前的位置坚定布局。
结构方面，我们认为必选消费的恢复优于可选消费，继续看好食品饮料、家电等行业的相关公司。具备全球竞争力的一些顺周期制造业目前处在赔率不错的位置，包括化工、机械、汽车零部件等行业。成长板块中，风电进入基本面右侧，电子仍处于左侧但临近拐点，值得关注。此外，金融、公用事业等价值股是不错的绝对收益品种。基于庞大的内需市场和技术实力不断提升的制造业产业链，我们对于中国经济的长期发展依然充满信心。


风险方面，在于房地产销售和投资端的压力能否消化，以及美联储加息结束的进程是否会超出预期，未来我们也会持续跟踪。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对南方宝元债券型基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明

本报告期内，南方宝元债券型基金的管理人南方基金管理股份有限公司在南方宝元债券 型基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题 上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方宝元债券型基金本年度 中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行 了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方宝元债券型基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

资产：

银行存款 6.4.3.1 35,477,863.77 7,958,644.35

结算备付金 164,999,817.95 167,787,873.88

存出保证金 347,081.21 203,547.56

交易性金融资产 6.4.3.2 13,683,894,422.29 16,336,873,641.95

其中：股票投资 3,918,749,637.07 4,138,137,713.68

基金投资 - -

债券投资 9,765,144,785.22 12,198,735,928.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.3.3 - -

买入返售金融资产 6.4.3.4 20,000,000.00 -

债权投资 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -


其他债权投资 - -

其他权益工具投资 - -

应收清算款 - 45,039,690.33

应收股利 - -

应收申购款 993,631.31 1,794,833.69

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.3.5 - -

资产总计 13,905,712,816.53 16,559,658,231.76

负债和净资产 附注号 本期末 2023 年 6 月 30 上年度末 2022 年 12 月
日 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.3.3 - -

卖出回购金融资产款 2,212,209,838.39 2,485,264,981.66

应付清算款 6,855,927.89 -

应付赎回款 13,746,006.36 173,761,213.24

应付管理人报酬 7,191,543.27 8,986,821.04

应付托管费 1,678,026.78 2,096,924.88

应付销售服务费 452,336.34 609,023.50

应付投资顾问费 - -

应交税费 436,376.76 603,491.16

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.3.6 1,556,230.94 1,191,754.93

负债合计 2,244,126,286.73 2,672,514,210.41

净资产：

实收基金 6.4.3.7 4,595,153,587.80 5,531,811,604.48

其他综合收益 - -

未分配利润 6.4.3.8 7,066,432,942.00 8,355,332,416.87

净资产合计 11,661,586,529.80 13,887,144,021.35

负债和净资产总计 13,905,712,816.53 16,559,658,231.76

注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，南方宝元债券 A 份额净值 2.5433 元，基金份额总额
4,229,369,670.64 份；南方宝元债券 C 份额净值 2.4747 元，基金份额总额 365,783,917.16
份；总份额合计 4,595,153,587.80 份。
6.2 利润表

会计主体：南方宝元债券型基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 附注号 本期 2023 年 1 月 1 日至 上年度可比期间 2022


2023 年 6 月 30 日 年 1 月 1 日至 2022 年 6
月 30 日

一、营业总收入 221,547,076.00 -116,191,654.97

1.利息收入 1,801,019.79 1,055,014.73

其中：存款利息收入 6.4.3.9 1,654,300.07 956,821.94

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 146,719.72 98,192.79
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 147,068,055.96 270,690,273.01
填列）

其中：股票投资收益 6.4.3.10 -86,277,667.75 -26,173,519.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.3.11 170,072,297.23 240,211,691.15

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 6.4.3.12 - -

股利收益 6.4.3.13 63,273,426.48 56,652,101.22

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.3.14 69,036,988.90 -391,914,155.73
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.3.15 3,641,011.35 3,977,213.02
号填列）

减：二、营业总支出 93,372,534.41 93,441,722.07

1.管理人报酬 6.4.6.2.1 49,259,945.88 62,275,572.87

2.托管费 6.4.6.2.2 11,493,987.35 14,530,966.95

3.销售服务费 6.4.6.2.3 3,370,109.04 4,030,509.49

4.投资顾问费 - -

5.利息支出 28,777,082.78 11,996,424.46

其中：卖出回购金融资产 28,777,082.78 11,996,424.46
支出

6.信用减值损失 - -

7.税金及附加 322,534.41 458,028.82

8.其他费用 6.4.3.16 148,874.95 150,219.48


三、利润总额（亏损总额 128,174,541.59 -209,633,377.04
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以 128,174,541.59 -209,633,377.04
“-”号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 128,174,541.59 -209,633,377.04

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：南方宝元债券型基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 5,531,811,604.48 - 8,355,332,416.87 13,887,144,021.3
资产（基金净值） 5

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 5,531,811,604.48 - 8,355,332,416.87 13,887,144,021.3
资产（基金净值） 5

三、本期增减变 -1,288,899,474.8 -2,225,557,491.5
动额（减少以 -936,658,016.68 - 7 5
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - 128,174,541.59 128,174,541.59
总额
（二）、本期基金

份额交易产生的 -1,417,074,016.4 -2,353,732,033.1
基金净值变动数 -936,658,016.68 - 6 4
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 1,167,633,511.47 - 1,803,945,746.87 2,971,579,258.34
购款

2.基金赎 -2,104,291,528.1 - -3,221,019,763.3 -5,325,311,291.4
回款 5 3 8

（三）、本期向基

金份额持有人分 - - - -
配利润产生的基
金净值变动（净

值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 4,595,153,587.80 - 7,066,432,942.00 11,661,586,529.8
资产（基金净值） 0

项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 6,483,077,086.59 - 10,371,759,438.8 16,854,836,525.4
资产（基金净值） 9 8

加：会计政策变 - - - -
更

前期差错更 - - - -
正

其他 - - - -

二、本期期初净 6,483,077,086.59 - 10,371,759,438.8 16,854,836,525.4
资产（基金净值） 9 8

三、本期增减变 -1,134,021,362.4
动额（减少以 -380,853,264.65 - -753,168,097.78 3
“-”号填列）

（一）、综合收益 - - -209,633,377.04 -209,633,377.04
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

基金净值变动数 -380,853,264.65 - -530,779,452.89 -911,632,717.54
（净值减少以“-”
号填列）

其中：1.基金申 1,958,139,682.28 - 3,045,207,891.58 5,003,347,573.86
购款

2.基金赎 -2,338,992,946.9 - -3,575,987,344.4 -5,914,980,291.4
回款 3 7 0

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的基 - - -12,755,267.85 -12,755,267.85
金净值变动（净
值减少以“-”号
填列）
（四）、其他综合

收益结转留存收 - - - -
益

四、本期期末净 6,102,223,821.94 - 9,618,591,341.11 15,720,815,163.0
资产（基金净值） 5

报表附注为财务报表的组成部分。


本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松___ ____徐超______ ____徐超____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.3 重要财务报表项目的说明
6.4.3.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

活期存款 35,477,863.77

等于：本金 35,474,668.19

加：应计利息 3,195.58

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 35,477,863.77

6.4.3.2 交易性金融资产


单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 3,702,981,027.15 - 3,918,749,637.07 215,768,609.92

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 4,466,822,850.49 65,914,554.16 4,567,565,711.86 34,828,307.21
市场

债券 银行间 5,093,018,763.73 64,442,073.36 5,197,579,073.36 40,118,236.27
市场

合计 9,559,841,614.22 130,356,627.52 9,765,144,785.22 74,946,543.48

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 13,262,822,641.37 130,356,627.52 13,683,894,422.29 290,715,153.40

6.4.3.3 衍生金融资产/负债
6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.3.4买入返售金融资产
6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 20,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 20,000,000.00 -

6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.3.5其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.3.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 2023 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 27,485.09

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,402,293.82


其中：交易所市场 1,397,443.82

银行间市场 4,850.00

应付利息 -

预提费用 126,452.03

其他 -

合计 1,556,230.94

6.4.3.7 实收基金

金额单位：人民币元

南方宝元债券 A

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,038,693,890.70 5,038,693,890.70

本期申购 1,003,604,234.91 1,003,604,234.91

本期赎回（以“-”号填列） -1,812,928,454.97 -1,812,928,454.97

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,229,369,670.64 4,229,369,670.64

南方宝元债券 C

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 493,117,713.78 493,117,713.78

本期申购 164,029,276.56 164,029,276.56

本期赎回（以“-”号填列） -291,363,073.18 -291,363,073.18

基金拆分/份额折算前 - -

基金份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 365,783,917.16 365,783,917.16

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.3.8未分配利润

单位：人民币元

南方宝元债券 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 5,383,611,269.46 2,254,099,846.72 7,637,711,116.18

本期利润 57,325,496.25 64,069,068.39 121,394,564.64

本期基金份额交易产 -866,693,549.50 -365,392,334.49 -1,232,085,883.99
生的变动数

其中：基金申购款 1,074,564,369.77 484,695,759.77 1,559,260,129.54


基金赎回款 -1,941,257,919.27 -850,088,094.26 -2,791,346,013.53

本期已分配利润 - - -

本期末 4,574,243,216.21 1,952,776,580.62 6,527,019,796.83

南方宝元债券 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 497,166,088.80 220,455,211.89 717,621,300.69

本期利润 1,812,056.44 4,967,920.51 6,779,976.95

本期基金份额交易产 -128,229,736.21 -56,758,396.26 -184,988,132.47
生的变动数

其中：基金申购款 165,257,767.16 79,427,850.17 244,685,617.33

基金赎回款 -293,487,503.37 -136,186,246.43 -429,673,749.80

本期已分配利润 - - -

本期末 370,748,409.03 168,664,736.14 539,413,145.17

6.4.3.9存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 123,073.63

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 1,464,283.70

其他 66,942.74

合计 1,654,300.07

6.4.3.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,253,157,805.16

减：卖出股票成本总额 1,335,844,044.04

减：交易费用 3,591,428.87

买卖股票差价收入 -86,277,667.75

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。
6.4.3.11 债券投资收益
6.4.3.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

债券投资收益——利息收入 166,659,541.15

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 3,412,756.08
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 170,072,297.23

6.4.3.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 3,437,775,488.72
付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 3,351,408,710.39
期兑付）成本总额

减：应计利息总额 82,942,047.25

减：交易费用 11,975.00

买卖债券差价收入 3,412,756.08

注：上述交易费用（如有）包含债券买卖产生的交易费用。
6.4.3.12 衍生工具收益
6.4.3.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。
6.4.3.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。
6.4.3.13 股利收益

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 63,273,426.48

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 63,273,426.48

6.4.3.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 69,036,988.90

——股票投资 31,378,003.80

——债券投资 37,658,985.10

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

——期货投资 -


3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税

合计 69,036,988.90

6.4.3.15 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 3,517,915.42

基金转换费收入 123,095.93

合计 3,641,011.35

6.4.3.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

审计费用 66,944.66

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 17,900.00

银行费用 4,522.92

其他 -

合计 148,874.95

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.4.1 或有事项

无。
6.4.4.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.5 关联方关系
6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

南方基金管理股份有限公司("南方基金") 基金管理人、登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金销售机构

华泰证券股份有限公司("华泰证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

兴业证券股份有限公司("兴业证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

华泰联合证券有限责任公司("华泰联合") 基金管理人的股东华泰证券控制的公
司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 132,135,808.10 5.65% - -

6.4.6.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例 总额的比例

华泰证券 60,031,200.00 17.63% - -

6.4.6.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

成交金额 占当期债券回购 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交总额的比例

华泰证券 20,870,000,000.0 10.27% - -
0

6.4.6.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.6.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 121,735.98 5.65% 82,770.69 5.92%

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

关联方名称 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例

华泰证券 - - - -

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。

2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.6.2 关联方报酬
6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管 49,259,945.88 62,275,572.87
理费

其中：支付销售机构的客户 10,250,459.05 14,443,773.24
维护费
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 上年度可比期间2022年1月
年 6 月 30 日 1 日至 2022 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托 11,493,987.35 14,530,966.95
管费
注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.175%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.175%/当年天数。
6.4.6.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方宝元债券 A 南方宝元债券 C 合计

华泰证券 - 22,328.37 22,328.37

南方基金 - 1,384,672.52 1,384,672.52

兴业证券 - 434.00 434.00

合计 - 1,407,434.89 1,407,434.89

获得销售服务费的 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

南方宝元债券 A 南方宝元债券 C 合计

华泰证券 - 38,523.08 38,523.08


南方基金 - 1,246,727.19 1,246,727.19

兴业证券 - 1,389.43 1,389.43

合计 - 1,286,639.70 1,286,639.70

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X0.60%/当年天数。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。
6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 上年度可比期间2022年1月1日至
关联方名称 月 30 日 2022 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 35,477,863.77 123,073.63 38,669,704.04 145,916.60

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况


单位：人民币元

本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

华泰联合 118031 天 23 转债 配债 16,320 1,632,000.00

上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量（单位： 总金额
股/张）

兴业证券 600030 中信证券 配股 420,009 6,060,729.87

6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.7 利润分配情况
6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2023 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 2,212,209,838.39 元，截至 2023 年 7 月 3 日先后到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.9 金融工具风险及管理
6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资和股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，如根据基金合同的规定，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

年 6 月 30 日
资产

银行存款 35,477,863.7 - - - 35,477,863.7
7 7

结算备付金 164,999,817. - - - 164,999,817.
95 95

存出保证金 347,081.21 - - - 347,081.21

交易性金融 4,185,664,07 4,811,840,57 767,640,131. 3,918,749,63 13,683,894,4
资产 6.66 7.55 01 7.07 22.29

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 20,000,000.0 - - - 20,000,000.0
融资产 0 0

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - - -

应收股利 - - - - -

应收申购款 39,041.98 - - 954,589.33 993,631.31

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 4,406,527,88 4,811,840,57 767,640,131. 3,919,704,22 13,905,712,8
1.57 7.55 01 6.40 16.53

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债


衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 2,212,209,83 - - - 2,212,209,83
融资产款 8.39 8.39

应付清算款 - - - 6,855,927.89 6,855,927.89

应付赎回款 - - - 13,746,006.3 13,746,006.3
6 6

应付管理人 - - - 7,191,543.27 7,191,543.27
报酬

应付托管费 - - - 1,678,026.78 1,678,026.78

应付销售服 - - - 452,336.34 452,336.34
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 436,376.76 436,376.76

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 1,556,230.94 1,556,230.94

负债总计 2,212,209,83 - - 31,916,448.3 2,244,126,28
8.39 4 6.73

利率敏感度 2,194,318,04 4,811,840,57 767,640,131. 3,887,787,77 11,661,586,5
缺口 3.18 7.55 01 8.06 29.80

上年度末

2022年12月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日
资产

银行存款 7,958,644.35 - - - 7,958,644.35

结算备付金 167,787,873. - - - 167,787,873.
88 88

存出保证金 203,547.56 - - - 203,547.56

交易性金融 4,578,939,53 6,096,529,51 1,523,266,87 4,138,137,71 16,336,873,6
资产 8.19 5.08 5.00 3.68 41.95

衍生金融资 - - - - -
产

买入返售金 - - - - -
融资产

债权投资 - - - - -

其他债权投 - - - - -
资

其他权益工 - - - - -
具投资

应收清算款 - - - 45,039,690.3 45,039,690.3


3 3

应收股利 - - - - -

应收申购款 75,922.64 - - 1,718,911.05 1,794,833.69

递延所得税 - - - - -
资产

其他资产 - - - - -

资产总计 4,754,965,52 6,096,529,51 1,523,266,87 4,184,896,31 16,559,658,2
6.62 5.08 5.00 5.06 31.76

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融 - - - - -
负债

衍生金融负 - - - - -
债

卖出回购金 2,485,264,98 - - - 2,485,264,98
融资产款 1.66 1.66

应付清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 173,761,213. 173,761,213.
24 24

应付管理人 - - - 8,986,821.04 8,986,821.04
报酬

应付托管费 - - - 2,096,924.88 2,096,924.88

应付销售服 - - - 609,023.50 609,023.50
务费

应付投资顾 - - - - -
问费

应交税费 - - - 603,491.16 603,491.16

应付利润 - - - - -

递延所得税 - - - - -
负债

其他负债 - - - 1,191,754.93 1,191,754.93

负债总计 2,485,264,98 - - 187,249,228. 2,672,514,21
1.66 75 0.41

利率敏感度 2,269,700,54 6,096,529,51 1,523,266,87 3,997,647,08 13,887,144,0
缺口 4.96 5.08 5.00 6.31 21.35

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
分析 相关风险变量的变动 位：人民币元）

本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12


30 日 ） 月 31 日 ）

1.市场利率平行上升 25 个基点 -47,291,206.09 -63,606,977.06

2.市场利率平行下降 25 个基点 47,808,289.83 64,382,040.88

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中债券投资在资产配置中的比例最低为 45%，最高为 95%；股票(含存托凭证)投资在资产配置中的比例不超过35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日 上年度末 2022 年 12 月 31 日

项目 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产- 3,918,749,637.07 33.60 4,138,137,713.68 29.80
股票投资

交易性金融资产- - - - -
基金投资

交易性金融资产- - - - -
贵金属投资

衍生金融资产-权 - - - -
证投资

其他 - - - -

合计 3,918,749,637.07 33.60 4,138,137,713.68 29.80

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末（ 2023 年 6 月 上年度末（ 2022 年 12
30 日 ） 月 31 日 ）

1.沪深 300 上升 5% 180,807,906.87 200,717,865.15

2.沪深 300 下降 5% -180,807,906.87 -200,717,865.15

6.4.10 公允价值
6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日

第一层次 4,140,754,365.16

第二层次 9,543,140,057.13

第三层次 -

合计 13,683,894,422.29

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 06 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）

1 权益投资 3,918,749,637.07 28.18

其中：股票 3,918,749,637.07 28.18

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 9,765,144,785.22 70.22

其中：债券 9,765,144,785.22 70.22

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 0.14

其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产

7 银行存款和结算备付金合计 200,477,681.72 1.44

8 其他资产 1,340,712.52 0.01

9 合计 13,905,712,816.53 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 58,607,450.00 0.50

C 制造业 2,771,721,695.06 23.77

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 220,541,430.93 1.89

E 建筑业 90,174,164.56 0.77

F 批发和零售业 2,048,952.00 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 42,497,100.63 0.36

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 81,562,507.00 0.70

J 金融业 485,300,344.97 4.16

K 房地产业 65,150,638.47 0.56


L 租赁和商务服务业 10,088,175.30 0.09

M 科学研究和技术服务业 38,574,000.00 0.33

N 水利、环境和公共设施管理业 52,483,178.15 0.45

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,918,749,637.07 33.60

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 600519 贵州茅台 94,338 159,525,558.00 1.37

2 600060 海信视像 5,000,094 123,752,326.50 1.06

3 600886 国投电力 9,000,033 113,850,417.45 0.98

4 601966 玲珑轮胎 5,072,777 112,717,104.94 0.97

5 600690 海尔智家 4,700,086 110,358,019.28 0.95

6 601166 兴业银行 7,000,000 109,550,000.00 0.94

7 601058 赛轮轮胎 9,094,420 103,585,443.80 0.89

8 600030 中信证券 5,178,491 102,430,551.98 0.88

9 300750 宁德时代 417,665 95,557,575.35 0.82

10 600887 伊利股份 3,368,226 95,388,160.32 0.82

11 000858 五粮液 562,552 92,016,630.64 0.79

12 300124 汇川技术 1,400,021 89,895,348.41 0.77

13 000001 平安银行 8,000,084 89,840,943.32 0.77

14 600872 中炬高新 2,400,003 88,296,110.37 0.76

15 002531 天顺风能 5,720,400 87,121,692.00 0.75

16 601668 中国建筑 15,000,094 86,100,539.56 0.74

17 600176 中国巨石 6,000,084 84,961,189.44 0.73

18 600346 恒力石化 5,800,031 83,114,444.23 0.71

19 601877 正泰电器 3,000,129 82,953,566.85 0.71

20 002179 中航光电 1,800,001 81,630,045.35 0.70

21 000333 美的集团 1,370,345 80,740,727.40 0.69

22 600309 万华化学 912,700 80,171,568.00 0.69

23 600741 华域汽车 4,000,017 73,840,313.82 0.63

24 601985 中国核电 10,000,058 70,500,408.90 0.60

25 002415 海康威视 2,100,000 69,531,000.00 0.60

26 002142 宁波银行 2,700,095 68,312,403.50 0.59


27 002466 天齐锂业 950,070 66,419,393.70 0.57

28 600066 宇通客车 4,500,031 66,330,456.94 0.57

29 600048 保利发展 5,000,049 65,150,638.47 0.56

30 002439 启明星辰 2,154,900 64,129,824.00 0.55

31 603866 桃李面包 6,000,043 60,720,435.16 0.52

32 600660 福耀玻璃 1,600,000 57,360,000.00 0.49

33 601088 中国神华 1,800,096 55,352,952.00 0.47

34 000100 TCL 科技 14,000,008 55,160,031.52 0.47

35 603899 晨光股份 1,200,075 53,571,348.00 0.46

36 002025 航天电器 800,073 51,044,657.40 0.44

37 300470 中密控股 1,100,065 50,845,004.30 0.44

38 600323 瀚蓝环境 2,600,002 49,218,037.86 0.42

39 002459 晶澳科技 1,120,000 46,704,000.00 0.40

40 601128 常熟银行 6,500,074 44,330,504.68 0.38

41 600600 青岛啤酒 400,092 41,461,533.96 0.36

42 002352 顺丰控股 900,027 40,582,217.43 0.35

43 600298 安琪酵母 1,000,000 36,210,000.00 0.31

44 688008 澜起科技 629,906 36,169,202.52 0.31

45 600585 海螺水泥 1,500,000 35,610,000.00 0.31

46 600461 洪城环境 4,000,074 32,680,604.58 0.28

47 002948 青岛银行 10,000,020 31,300,062.60 0.27

48 600522 中天科技 1,791,492 28,502,637.72 0.24

49 603986 兆易创新 250,000 26,562,500.00 0.23

50 603259 药明康德 400,000 24,924,000.00 0.21

51 002597 金禾实业 1,047,800 24,728,080.00 0.21

52 600745 闻泰科技 500,000 24,450,000.00 0.21

53 600487 亨通光电 1,500,000 21,990,000.00 0.19

54 002839 张家港行 5,000,060 21,150,253.80 0.18

55 002138 顺络电子 800,000 19,128,000.00 0.16

56 002311 海大集团 400,095 18,740,449.80 0.16

57 300481 濮阳惠成 899,953 18,503,033.68 0.16

58 601336 新华保险 500,017 18,385,625.09 0.16

59 002126 银轮股份 957,200 16,942,440.00 0.15

60 300012 华测检测 700,000 13,650,000.00 0.12

61 000708 中信特钢 800,000 12,672,000.00 0.11

62 000657 中钨高新 1,300,000 12,597,000.00 0.11

63 603699 纽威股份 800,000 11,904,000.00 0.10

64 603486 科沃斯 100,026 7,779,022.02 0.07

65 002438 江苏神通 500,000 5,740,000.00 0.05

66 603345 安井食品 36,800 5,402,240.00 0.05

67 601728 中国电信 856,000 4,819,280.00 0.04

68 603129 春风动力 28,100 4,549,390.00 0.04

69 002027 分众传媒 655,300 4,462,593.00 0.04


70 000997 新大陆 219,500 4,148,550.00 0.04

71 000063 中兴通讯 89,600 4,080,384.00 0.03

72 600970 中材国际 319,500 4,073,625.00 0.03

73 002818 富森美 292,610 3,871,230.30 0.03

74 002991 甘源食品 47,357 3,632,281.90 0.03

75 603279 景津装备 113,900 3,571,904.00 0.03

76 000690 宝新能源 500,000 3,510,000.00 0.03

77 002555 三七互娱 97,500 3,400,800.00 0.03

78 603195 公牛集团 34,928 3,355,183.68 0.03

79 688156 路德环境 113,887 3,265,140.29 0.03

80 603993 洛阳钼业 610,600 3,254,498.00 0.03

81 000733 振华科技 33,600 3,220,560.00 0.03

82 000860 顺鑫农业 95,200 3,207,288.00 0.03

83 002867 周大生 175,900 3,127,502.00 0.03

84 603179 新泉股份 70,700 3,103,023.00 0.03

85 000938 紫光股份 97,100 3,092,635.00 0.03

86 002327 富安娜 358,300 3,016,886.00 0.03

87 688981 中芯国际 59,083 2,984,873.16 0.03

88 301123 奕东电子 116,800 2,983,072.00 0.03

89 603606 东方电缆 56,500 2,770,195.00 0.02

90 600612 老凤祥 38,500 2,690,380.00 0.02

91 688012 中微公司 17,038 2,665,595.10 0.02

92 000625 长安汽车 171,700 2,220,081.00 0.02

93 600546 山煤国际 141,600 2,048,952.00 0.02

94 300274 阳光电源 17,500 2,041,025.00 0.02

95 688668 鼎通科技 20,164 1,972,039.20 0.02

96 603801 志邦家居 58,480 1,931,009.60 0.02

97 603565 中谷物流 177,304 1,914,883.20 0.02

98 300662 科锐国际 49,600 1,754,352.00 0.02

99 300760 迈瑞医疗 5,800 1,738,840.00 0.01

100 300785 值得买 65,650 1,718,717.00 0.01

101 002410 广联达 51,600 1,676,484.00 0.01

102 300996 普联软件 54,360 1,668,852.00 0.01

103 002773 康弘药业 71,300 1,363,256.00 0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 300750 宁德时代 91,500,121.04 0.66

2 601985 中国核电 69,988,716.44 0.50


3 002459 晶澳科技 49,536,404.00 0.36

4 600585 海螺水泥 44,876,429.53 0.32

5 688008 澜起科技 36,015,733.97 0.26

6 601966 玲珑轮胎 30,288,441.61 0.22

7 603986 兆易创新 27,890,745.77 0.20

8 002179 中航光电 27,541,477.95 0.20

9 601336 新华保险 27,477,635.67 0.20

10 000333 美的集团 25,059,216.70 0.18

11 600745 闻泰科技 22,904,817.00 0.16

12 600487 亨通光电 22,708,596.00 0.16

13 002839 张家港行 22,590,988.60 0.16

14 600309 万华化学 20,957,165.00 0.15

15 600346 恒力石化 20,776,886.70 0.15

16 002531 天顺风能 20,551,007.00 0.15

17 600030 中信证券 20,214,120.00 0.15

18 300481 濮阳惠成 19,762,993.36 0.14

19 000858 五粮液 17,855,398.00 0.13

20 688599 天合光能 16,777,391.29 0.12

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
净值比例（％）

1 600741 华域汽车 58,060,717.99 0.42

2 300760 迈瑞医疗 55,344,363.00 0.40

3 600886 国投电力 49,745,187.16 0.36

4 601166 兴业银行 47,334,337.00 0.34

5 688303 大全能源 46,799,285.97 0.34

6 603806 福斯特 42,490,689.89 0.31

7 300014 亿纬锂能 35,367,795.11 0.25

8 688599 天合光能 32,557,680.74 0.23

9 002258 利尔化学 31,516,883.05 0.23

10 688122 西部超导 31,153,266.77 0.22

11 000725 京东方 A 31,044,172.00 0.22

12 600276 恒瑞医药 28,859,885.86 0.21

13 600406 国电南瑞 26,944,225.60 0.19

14 002126 银轮股份 26,126,501.96 0.19

15 600887 伊利股份 25,022,442.58 0.18

16 600600 青岛啤酒 23,914,785.50 0.17

17 600066 宇通客车 23,904,465.00 0.17


18 000001 平安银行 22,917,119.80 0.17

19 300601 康泰生物 22,545,898.32 0.16

20 600519 贵州茅台 20,856,884.00 0.15

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,085,077,963.63

卖出股票收入（成交）总额 1,253,157,805.16

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 2,567,000,436.77 22.01

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,316,715,786.82 19.87

其中：政策性金融债 290,239,582.60 2.49

4 企业债券 2,009,602,594.57 17.23

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 2,649,821,238.97 22.72

7 可转债（可交换债） 222,004,728.09 1.90

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 9,765,144,785.22 83.74

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 210007 21 附息国债 07 2,500,000 257,932,445.36 2.21

2 200005 20 附息国债 05 2,500,000 250,378,210.38 2.15

3 180027 18 附息国债 27 2,000,000 209,146,521.74 1.79

4 210013 21 附息国债 13 2,000,000 208,345,753.42 1.79

5 019625 19 国债 15 1,500,000 155,522,383.56 1.33

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 347,081.21

2 应收清算款 -


3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 993,631.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,340,712.52

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 110059 浦发转债 85,543,144.70 0.73

2 110053 苏银转债 54,057,950.68 0.46

3 113062 常银转债 26,941,650.21 0.23

4 113052 兴业转债 22,759,316.21 0.20

5 113021 中信转债 9,363,424.02 0.08

6 113063 赛轮转债 7,906,390.37 0.07

7 113050 南银转债 6,755,072.88 0.06

8 113661 福 22 转债 2,203,053.16 0.02

9 110077 洪城转债 2,162,148.90 0.02

10 128129 青农转债 1,326,743.07 0.01

11 110079 杭银转债 1,150,148.22 0.01

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比
持有份额 例 持有份额 例

南方宝元债 182,497 23,175.01 1,682,984,9 39.79% 2,546,384,7 60.21%
券 A 33.19 37.45

南方宝元债 76,700 4,769.02 140,602,317 38.44% 225,181,599 61.56%
券 C .53 .63

合计 259,197 17,728.42 1,823,587,2 39.69% 2,771,566,3 60.31%
50.72 37.08

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额），户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业 南方宝元债券 A 1,525,627.60 0.0361%
人员持有本基金 南方宝元债券 C 25,349.20 0.0069%
合计 1,550,976.80 0.0338%

注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金 南方宝元债券 A 50~100
投资和研究部门负责人持有 南方宝元债券 C 0
本开放式基金 合计 50~100

本基金基金经理持有本开放 南方宝元债券 A 0~10
式基金 南方宝元债券 C 0~10
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 南方宝元债券 A 南方宝元债券C

基金合同生效日(2002 年 9 月 20 日)基金份额总额 4,902,664,980.80 -

本报告期期初基金份额总额 5,038,693,890.70 493,117,713.78

本报告期基金总申购份额 1,003,604,234.91 164,029,276.56

减：报告期基金总赎回份额 1,812,928,454.97 291,363,073.18

本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -

本报告期期末基金份额总额 4,229,369,670.64 365,783,917.16

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣金 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 总量的比例

额的比例

申万宏源 2 318,893,915.28 13.64% 293,797.84 13.64% -

东海证券 1 310,468,099.12 13.28% 286,041.41 13.28% -

中信建投 2 243,210,456.94 10.40% 224,071.60 10.40% -

国泰君安 2 215,646,276.32 9.22% 198,667.79 9.22% -

华安证券 1 191,502,420.06 8.19% 176,433.85 8.19% -

银河证券 2 156,585,074.50 6.70% 144,256.30 6.70% -

太平洋证 1 137,624,661.32 5.89% 126,794.13 5.89% -
券

华泰证券 3 132,135,808.10 5.65% 121,735.98 5.65% -


信达证券 1 121,994,337.18 5.22% 112,393.45 5.22% -

招商证券 1 102,610,891.14 4.39% 94,535.23 4.39% -

金元证券 1 96,344,466.85 4.12% 88,761.73 4.12% -

上海证券 1 89,644,184.67 3.83% 82,589.59 3.83% -

中信证券 2 61,248,952.42 2.62% 56,433.15 2.62% -

广发证券 2 59,579,723.22 2.55% 54,890.56 2.55% -

财达证券 1 57,651,418.69 2.47% 53,117.65 2.47% -

西南证券 1 32,159,517.98 1.38% 29,628.87 1.38% -

海通证券 1 10,932,275.00 0.47% 10,071.61 0.47% -

华福证券 2 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

华鑫证券 1 - - - - -

万联证券 1 - - - - -

中泰证券 1 - - - - -

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C：报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

东海证券

中信证券

西南证券

金元证券


华鑫证券

华福证券

太平洋证券

退租交易单元：

无

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期债 占当期权
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总
额的比例 交总额的 额的比例
比例

申万宏源 - - 1,407,015,000.00 0.69% - -

东海证券 - - 38,729,700,000.00 19.06% - -

中信建投 - - 218,000,000.00 0.11% - -

国泰君安 - - 29,742,000,000.00 14.64% - -

华安证券 50,014,000.00 14.69% 21,917,800,000.00 10.79% - -

银河证券 10,029,200.00 2.95% 17,001,000,000.00 8.37% - -

太平洋证 - - 305,000,000.00 0.15% - -
券

华泰证券 60,031,200.00 17.63% 20,870,000,000.00 10.27% - -

信达证券 220,420,500.00 64.74% 1,305,000,000.00 0.64% - -

招商证券 - - 28,049,200,000.00 13.81% - -

金元证券 - - 5,874,000,000.00 2.89% - -

上海证券 - - 35,000,000.00 0.02% - -

中信证券 - - 9,143,100,000.00 4.50% - -

广发证券 - - 2,819,000,000.00 1.39% - -

财达证券 - - 6,815,000,000.00 3.35% - -

西南证券 - - - - - -

海通证券 - - 18,931,000,000.00 9.32% - -

华福证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

华鑫证券 - - - - - -

万联证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露

日期


南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为销 中国证券报、基金管

1 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-01-04

会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加嘉实财富为销 中国证券报、基金管

2 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-01-16

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资 中国证券报、基金管

3 关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 理人网站、中国证监 2023-02-16

会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 中国证券报、基金管

4 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2023-03-13

下基金的公告 会基金电子披露网站

南方基金管理股份有限公司关于凤凰金信（海 中国证券报、基金管

5 口）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗 理人网站、中国证监 2023-03-16

下基金的公告 会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加中国工商银行 中国证券报、基金管

6 为销售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-18

会基金电子披露网站

南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销 中国证券报、基金管

7 售机构及开通相关业务的公告 理人网站、中国证监 2023-05-25

会基金电子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

投资者 份额比例

类别 序号 达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占
超过 20% 比

的时间区

间

机构 1 20230602- 538,553,713.29 452,875,850.94 73,725,220.89 917,704,343.34 19.97%
20230613

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：申购份额包含红利再投资和份额折算。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方宝元债券型基金的文件；

2、《南方宝元债券型基金基金合同》；

3、《南方宝元债券型基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方宝元债券型基金 2023 年中期报告》原文。
12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com
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