金鹰保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰保本混合型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日
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金鹰保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰保本混合
基金主代码 210006
交易代码 210006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
报告期末基金份额总额 377,119,210.72份
采用改进的固定比例组合保险策略(CPPI),引入收
益锁定机制,在严格控制投资风险、保证本金安全的投资目标
基础上,力争在保本期结束时,实现基金资产的稳健
增值。
本基金的保本策略为改进的固定比例组合保险策略
投资策略 (CPPI),是本基金投资运作过程中的核心策略;投
资策略采用“自上而下”的投资视角,根据宏观经济
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与资本市场运行状况、固定收益类与权益类资产风险
收益特性、基金净资产、价值底线,定性分析与定量
分析并用,灵活动态地选取适当的风险乘数,以期对
固定收益类与权益类资产之间的配置额进行优化调
节,力争在确保本金安全的前提下,获取投资收益。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)
本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资
基金当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益风险收益特征
率低于股票型基金、非保本的混合型基金,但高于货
币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金保证人 广州国际集团有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 4,532,357.35
2.本期利润 -2,702,991.53
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0069
4.期末基金资产净值 419,704,870.43
5.期末基金份额净值 1.113注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
金鹰保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 -0.63% 0.10% 1.09% 0.01% -1.72% 0.09%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2011 年 5 月 17 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、截至报告日本基金各项投资比例符合基金合同规定的各项比例,即股票、
金鹰保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告权证占基金资产净值的比例为 0%~40%,其中,权证投资的比例范围占基金资产净值的 0%~3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的 60%~100%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;2、本基金的业绩比较基准为:3 年期银行定期存款利率(税后)。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
邱新红先生,美国卡内基梅隆
大学计算金融专业硕士,证券
从业年限10年。曾任职于美国
太 平 洋 投 资 管 理 公 司
(PIMCO),担任投资组合经理
助理。2008年3月到2010年6月
担任Bayview资产管理公司的
投资经理,负责债券投资组合
邱新 基金 管理。2010年8月加入金鹰基
2011-5-17 - 10
红 经理 金管理有公司,任职债券研究
员,现任固定收益投资部总
监、本基金、金鹰持久回报分
级债券型证券投资基金、金鹰
元丰保本混合型证券投资基
金、金鹰元安保本混合型证券
投资基金、金鹰元盛分级债券
型发起式证券投资基金基金
经理。
洪利平女士,西南财经大学硕
洪利 基金 士,证券从业年限4年,曾任
2013-4-12 - 4
平 经理 职于生命人寿保险股份有限
公司,任债券交易员;2010年
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7月加入金鹰基金管理有限公
司,现任本基金、金鹰货币市
场证券投资基金及金鹰元丰
保本混合型证券投资基金基
金经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
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本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度, 中国债券市场的流动性继续保持紧张状态, 银行间 7 天质押式回购保持在平均 4%左右的高位, 虽然宏观基本面有利于债市,但是债券投资者对资金面形成了比较悲观的预期,3 年以上的国债和不同信用资质的信用债的收益率普遍上升 50-60BP。
在 3 季度经济数据超出市场预期的情况下以及温增长的预期下,上证综指涨幅为 9.88%,沪深 300 指数涨幅为 9.47%,而创业版指数的涨幅为 35.21%, 市场出现了比较分化的行情。本基金报告期内债券投资操作依旧以持有为主, 由于判断第三季度经济继续疲软,对于权益类的配置,本基金配置偏低, 因此也拖累了 3 季度的整体业绩。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值为 1.113 元,本报告期份额净值增长率为-0.63%,同期业绩比较基准增长率为 1.09%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2013 年第 4 季度, 我们对债券市场保持乐观。 我们认为在缩减 QE 规模延迟的情况下,美国会继续宽松的货币政策,中国的外汇占款会得到阶段性改善, 从而资金市场的流动性会得到好转。 对于本基金的权益类资产操作, 我们将继续保持对权益类资产的积极配置,采取绝对收益和积极交易的策略。 对于债券操作, 我们采取持有为主, 并积极进行信用风险的控制。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
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的比例(%)
1 权益投资 22,824,348.56 4.16
其中:股票 22,824,348.56 4.16
2 固定收益投资 392,468,011.10 71.52
其中:债券 392,468,011.10 71.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 104,644,185.62 19.07
其中:买断式回购的买入返
104,644,185.62 19.07
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 19,796,996.66 3.61
6 其他各项资产 9,005,242.21 1.64
7 合计 548,738,784.15 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,935,546.88 3.08
电力、热力、燃气及水
D - -
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政
G 8,879,801.68 2.12
业
H 住宿和餐饮业 - -
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信息传输、软件和信息
I - -
技术服务业
J 金融业 1,009,000.00 0.24
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N - -
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,824,348.56 5.445.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002353 杰瑞股份 150,336 10,535,546.88 2.51
2 601333 广深铁路 2,999,933 8,879,801.68 2.12
3 002521 齐峰新材 300,000 2,400,000.00 0.57
4 600000 浦发银行 100,000 1,009,000.00 0.24
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
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8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 41,023,000.00 9.77
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 263,763,731.10 62.85
5 企业短期融资券 25,983,280.00 6.19
6 中期票据 61,698,000.00 14.70
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 392,468,011.10 93.515.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
数量
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 122086 11正泰债 400,000 40,600,000.00 9.67
2 1182254 11甘公投MTN1 300,000 30,975,000.00 7.38
3 1182298 11TCL集MTN1 300,000 30,723,000.00 7.32
4 122080 11康美债 280,250 28,333,275.00 6.75
5 122803 11滁州债 200,000 20,760,000.00 4.95
金鹰保本混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金报告期内未投资股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金报告期内未投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价无5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 117,442.51
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 8,886,012.80
5 应收申购款 1,786.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,005,242.215.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 407,878,933.88
本报告期基金总申购份额 817,326.73
减:本报告期基金总赎回份额 31,577,049.89
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 377,119,210.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
本基金管理人未投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。
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§9 备查文件目录9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准金鹰保本混合型证券投资基金发行及募集的文件。
2、《金鹰保本混合型证券投资基金基金合同》。
3、《金鹰保本混合型证券投资基金托管协议》。
4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、基金托管人业务资格批件和营业执照。
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招股说明书及其他临时公告。9.2 存放地点
广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。
金鹰基金管理有限公司
二〇一三年十月二十四日
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