富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 国富中小盘股票

基金主代码 450009

交易代码 450009

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 11 月 23 日

报告期末基金份额总额 1,720,333,367.14 份

本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘
投资目标 股票，力求在有效控制风险的前提下，获得基金资产
的长期稳定增值。

本基金通过分析宏观经济状况、资产估值水平和市场
特征等因素，仅在上述资产配置范围内适度调整股
票、债券、货币市场工具和其他法律法规允许的金融
工具的投资比例。在股票投资上，基金在资产配置范
投资策略 围相对固定的情况下，主要采用精选个股和行业优化
的投资策略，挖掘并投资于具有良好治理结构、成长
性好、估值合理及具有巨大发展潜力的中小市值上市
公司。本基金的债券投资为股票投资不易实施预定投
资策略时的防守性措施。

本基金也可投资权证。

业绩比较基准 中证 700 指数收益率×90%+银行同业存款利率×10%

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于较
高风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31日 ）

1.本期已实现收益 66,910,564.83

2.本期利润 201,871,136.01

3.加权平均基金份额本期利润 0.1162

4.期末基金资产净值 4,781,712,188.45

5.期末基金份额净值 2.780

注：
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 4.43% 0.77% 2.45% 0.69% 1.98% 0.08%

过去六个月 -1.59% 0.93% 3.05% 0.90% -4.64% 0.03%

过去一年 11.33% 1.05% 9.46% 0.98% 1.87% 0.07%

过去三年 147.40% 1.18% 76.02% 1.25% 71.38% -0.07%

过去五年 155.94% 1.13% 27.49% 1.18% 128.45% -0.05%

自基金合同 402.40% 1.46% 40.85% 1.42% 361.55% 0.04%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2010 年 11 月 23 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比
例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

赵晓东先生，香港大
学 MBA。历任淄博矿业
集团项目经理，浙江
公司权益 证券分析员，上海交
投 资 总 大高新技术股份有限
监、职工 公司高级投资经理，
监事，国 国海证券有限责任公
富中小盘 司行业研究员，国海
股 票 基 富兰克林基金管理有
金、国富 限公司研究员、高级
焦点驱动 研究员、国富弹性市
混 合 基 值混合基金及国富潜
金、国富 力组合混合基金的基
弹性市值 金经理助理、国富沪
混 合 基 深 300 指数增强基金
赵晓东 金、国富 2010年11月 - 19 年 的基金经理、国海富
恒瑞债券 23 日 兰克林基金管理有限
基金、国 公司 QDII 投资总监。
富基本面 截至本报告期末任国
优选混合 海富兰克林基金管理
基金、国 有限公司权益投资总
富兴海回 监、职工监事，国富
报混合基 中小盘股票基金、国
金及国富 富 焦点 驱动 混合 基
竞争优势 金、国富弹性市值混
三年持有 合基金、国富恒瑞债
期混合基 券基金、国富基本面
金的基金 优选混合基金、国富
经理 兴海回报混合基金及
国富竞争优势三年持
有期混合基金的基金
经理。

注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害 基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，市场窄幅震荡，创业板走势明显好于沪深 300 指数，四季度中证 700 上涨 4.06%，
沪深 300 指数上涨 2.2%，创业板指数上涨 4.65%。市场表现上，消费板块在旺季来临前开始走强；
新能源汽车产业链震荡较大，煤炭走弱，绿电板块持续走好，金融板块表现依然不佳。四季度中 国经济受到局部疫情影响，消费和投资略有回落，出口继续超预期；受地产政策影响，地产消费 和投资持续走弱。国内货币政策整体偏宽松，海外市场四季度较为强势，海外经济恢复强劲。

四季度，本基金的操作较少，总体维持了较高的权益仓位，组合结构整体变化不大，行业配 置相对均衡，主要集中在金融、汽车配件、科技、地产等行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.780 元，本报告期份额净值上涨 4.43%，同期
业绩比较基准上涨 2.45%，跑赢业绩比较基准 1.98%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 4,178,395,043.34 86.35

其中：股票 4,178,395,043.34 86.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 317,043,214.45 6.55

其中：债券 317,043,214.45 6.55

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 332,717,302.39 6.88

8 其他资产 10,766,647.01 0.22

9 合计 4,838,922,207.19 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,043,522,681.34 42.74

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 - -
业

E 建筑业 11,519.99 0.00

F 批发和零售业 180,645.74 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 382,225,903.74 7.99

J 金融业 1,269,108,743.66 26.54

K 房地产业 393,545,128.32 8.23

L 租赁和商务服务业 - -


M 科学研究和技术服务业 89,709,889.47 1.88

N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00

R 文化、体育和娱乐业 46,409.59 0.00

S 综合 - -

合计 4,178,395,043.34 87.38

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示，故标注为“0.00”。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（％）

1 601966 玲珑轮胎 8,872,288 324,282,126.40 6.78

2 600016 民生银行 78,800,000 307,320,000.00 6.43

3 000338 潍柴动力 15,200,250 271,932,472.50 5.69

4 688018 乐鑫科技 1,344,085 255,429,913.40 5.34

5 601166 兴业银行 12,866,618 244,980,406.72 5.12

6 600298 安琪酵母 3,300,680 199,229,044.80 4.17

7 601009 南京银行 20,011,727 179,305,073.92 3.75

8 600383 金地集团 13,497,973 175,068,709.81 3.66

9 002142 宁波银行 4,397,951 168,353,564.28 3.52

10 600036 招商银行 3,285,390 160,031,346.90 3.35

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 1,733,248.80 0.04

2 央行票据 - -

3 金融债券 220,080,000.00 4.60

其中：政策性金融债 220,080,000.00 4.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债（可交换债） 95,229,965.65 1.99

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 317,043,214.45 6.63

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）

1 210201 21 国开 01 1,400,000 140,042,000.00 2.93

2 190202 19 国开 02 600,000 60,024,000.00 1.26

3 113050 南银转债 399,840 47,309,068.80 0.99

4 110059 浦发转债 390,000 41,203,500.00 0.86

5 210206 21 国开 06 200,000 20,014,000.00 0.42

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 619,623.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,436,690.77

5 应收申购款 4,710,332.84

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 10,766,647.01

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例
（％）

1 113050 南银转债 47,309,068.80 0.99

2 110059 浦发转债 41,203,500.00 0.86

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 1,745,124,109.07

报告期期间基金总申购份额 314,072,583.60

减:报告期期间基金总赎回份额 338,863,325.53

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" -
填列）

报告期期末基金份额总额 1,720,333,367.14


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 www.ftsfund.com。
9.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2022 年 1 月 24 日
点击查看>>  附件